алготрейдинг. StockSharp

Новости по курсу Designer!

2019-09-09T15:59:28Z

Друзья!!!

Создание видео курса по программе Designer неумолимо идет к завершению. Выпуск видеокурса мы наметили в октябре.

Да! Нам пришлось сдвинуть сроки[smile]. Это мы сделали по следующим причинам:

- мы увеличили число уроков, а соответственно вы получите больше информации;
- исправили ошибки которые могли бы возникать в процессе работы;
- добавили новые возможности нашим кубикам и программе;

Мы уверены, что вы получите более совершенный и удобный продукт[lol], а дополнительные уроки сделают ваши знания более объемными[nerd].

Уже скоро, вы сможете начать свое полномасштабное обучение и станете зарабатывать прямо во время учебы!!!

Принципы торговли на крипто бирже часть 2

2020-09-08T12:56:40Z

Добрый день [happy]
В прошлой статье мы начали разбирать основные инструменты, используемые в биржевой торговле и крипо-торговле в частности.
Мы рассмотрели такой важный элемент как график. [nerd]
Напомним, что графики бывают различные, и каждый трейдер может использовать графики различного вида, различного тайм фрейма.
Например программа S#.Data (Hydra) позволяет строить графики различных торговых элементов, таких как: тики, свечи различных периодов, графики объёмов. Все это позволяет разносторонне посмотреть на ситуацию на рынке, оценить риски и перспективы.

Одна и пара может иметь различные графики, отличающиеся временными промежутками. Так, например график может быть пятиминутный или пятнадцатиминутным. Данный период называют ТайФреймом (TimeFrame).

Давайте рассмотрим основные элементы японской свечи.
Прямоугольники на графике - тело свечи. Тело свечи формируется на основании значений на начало и на конец выбранного периода. [nerd]

Свеча бывает бычьей (1), если цена открытия ниже цены закрытия, или в обратном случает медвежьей (2). В программе S#.Data (Hydra) свечи имеют зеленый и красный цвет соответственно. [wink]
Таким образом определяется рост или падения выбранного биржевого инструмента. [wink]

Так же из тела свечи исходит линия - тень свечи (3). Тени указывают на максимум и минимум цены в процессе формирования. В случаи отсутствия верхней тени - считают, что у свечи «срезана вершина», в противном случае - срезано основание.
Если у свечи отсутствует тело, то она называется - доджем (цена на начало равна цене на конец периода).
Если тело свечи мало, то ее называют волчком.
Программы от S# максимально позволяют пользователю читать свечи. Удобный интерфейс и расширенные возможности для анализа делают их незаменимым для трейдера, ведь уметь читать свечи — это облегчить себе торговлю, в особенности на рынке криптовалют.

Плюсы торговых роботов

2020-08-04T13:07:40Z

На сегодняшний день использование торговых роботов в трейдинге является неотъемлемой частью процесса биржевой торговли. В нашей статье мы разберём возможности и способы их достижения при торговле торговыми роботами.

1. Торговый робот не может совершить ошибок при условии, если сам трейдер не сделал ошибку при его создании. Например, при разработке торгового робота с помощью программы S#.Shell пользователь использует уже проверенные и отлаженные библиотеки S#.API, что делает программирование торгового робота проще, и саму торговую стратегию стабильнее, минимизируя риски технических проблем с торговой стратегией. Размещая заявку, правильно созданный торговый робот не совершает технических или синтаксических ошибок, таким образом мы исключаем сбои и убытки, как например если бы заявка выставлялась вручную, и трейдер мог описаться или неправильно поставить знак после запятой.
2. Торговый робот обладает возможностью отслеживать сразу сотни котировок, мгновенно реагируя на изменение рынка, производить нужные вычисления, оперируя огромным количеством условий и объёмом информации, принимая верное, соответствующее заложенному алгоритму решение. Библиотека S#.API, позволяет создать торговую стратегию, скорость обработки данных которой даёт возможность моментально учитывать сменяющиеся условия рынка. Трейдеры, которые не используют торговых роботов, вынуждены сокращать количество торгуемых инструментов, увеличивать используемые временные интервалы (таймфреймы) и отказываться от перспективных, но сложных торговых систем.
3. Торговый робот не подтвержден психологическому фактору и воздействию, он работает, основываясь на условиях, прописанных в машинном коде, что делает его надёжным инструментом для выставления заявок и торговли в целом.
4. Создав торгового систему один раз, вы можете не проводить круглые сутки у монитора, предоставив основную работу торговому роботу, который сможет 24 часа в сутки отслеживать торговлю и совершать сделки. Всё что Вам будет нужно – корректировать, условия и стратегию поведения.

5. Удобство использования программы для создания торговых роботов - S#.Shell и готовых библиотек S#.API позволяет обогащать торговую стратегию дополнительными возможностями, устанавливая и внедряя новые инструменты, например смс оповещение или удалённое управление торговыми системами.

Здесь мы разобрали положительные стороны торговых роботов, в следующей статье мы разберём минусы и возможность сокращения их воздействия на ваши стратегии

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка ч.2

2020-07-29T13:44:12Z

Ранее мы рассматривали торговые системы для алготрейдинга. Давайте продолжим разбирать торговые системы дальше.

Рассмотрим наиболее известные торговые системы.

- Следующая система, которая анализирует объем сделок по инструменту и определяет наиболее большие. Такая система получила название - Front running. Робот принимает условие – большая заявка удерживает цену и побуждает появление заявок в обратном направлении. За счет скорости отслеживаются скачки в стакане, опережая иных участников рынка, снимая малые движения когда исполняются большие заявки.

- Одна из самых популярных систем – арбитражный робот. При работе такого робота торговля проходит инструментами, корреляция которых практически равна 1. Часто за инструменты принимают акции и фьючерсы одного наименования. Так же применяют акции одного эмитента на разных рынках. Робот следит за изменением цены инструментов, и совершает зеркальные сделки, продает один инструмент и покупает другой, уравновешивают цену. Таким роботом является «Эдвард – руки ножницы», который разработан нашей компанией. Он позволяет проводить арбитражную торговлю и получать прибыль трейдеру.

- Наиболее сложный и в плане знаний и технического обеспечения – трейдинг волатильностью. В основу лег принцип покупки опционов разных видов, беря за установку потенциальный рост волатильности одного инструмента с расчётом на то, что волатильность определенного инструмента вырастет.
Все представленные виды алготрейдинга являются направлениями и включают в себя огромное множество торговых систем. Наша компания предлагает программы такие как S#.Designer, позволяющую вести торговлю в удобном для трейдера направлении. Пользователь при помощи конструктора сам создает робота и устанавливает условия работы стратегии.

Более подробно с программой можно ознакомиться на нашем сайте.

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка

2020-07-22T13:21:01Z

«В 2013 г. 73 % операций на рынке акций США и 63 % общемирового оборота сделок по ценным бумагам приходились на долю алгоритмических торговых систем»

Алготрейдинг занял устойчивые позиции на фондовых и срочных рынках, что позволило использовать широкие возможности в этой сфере. На сегодняшний день, торговые системы и торговые роботы широко распространены как среди крупных компаний, так и среди частных инвесторов. Наиболее активны в этом направлении HFT-подразделения крупнейших финансовых учреждений – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и подобных. В обоих случаях грамотное применение торгового робота для алготрейдинга существенно снижает риск упущенной прибыли и возможного убытка.

Давай-те рассмотрим несколько видов алготрейдинга, которые применяются для работы на фондовом рынке:

- Торговые системы, в основе которых лежит применение технического анализа, в частности используя индикаторы, которые позволяют отслеживать поведение трендов рынка.

- Торговые роботы, использующие отношение/соотношение нескольких инструментов, при этом эти инструменты обладают сравнительно большим процентом корреляции, который не равен 1. Отслеживая отклонения курса инструмента, торговый робот производит сделки, принося прибыль.

- Еще одним вид торговой системы алготрейдинга является – Маркет мейкер. Система работает на основе поддержки ликвидности рынка. Стратегия удовлетворяет спрос различных инструментов, даже если это не отвечает выгоде, в свою очередь это позволяет получать прибыль от вознаграждения торговой площадки.

Используя наши программы, такие как S#.Shell и S#.API, вы можете создать любого торгового робота. Программы позволяют создать свой графический интерфейс для работы, а библиотека API, даёт трейдеру возможность создать торговую систему. Более подробно с программами можно ознакомиться на нашем сайте.

Криптотрейдинг – с чего начать?

2020-07-15T13:56:45Z

Начиная торговать на рынке криптовалют, так же как и на любом рынке, трейдер должен оценить все сопряженные с этим видом торговли риски. Можно сказать, что начать торговать на рынке криптовалюты не имея багажа знаний - невозможно.

Прежде всего, помимо возможных сложностей самого трейдинга, криптотрейдинг обладает своими особенностями. К таким можно выделить:

- Большая номенклатура криптовалюты;
- Постоянный рост новых криптовалют,
- Огромное количество бирж
- Сложность в анализе поведения криптовалюты.

При таких обстоятельствах, трейдер должен уметь выделять наиболее перспективные «Монеты» («Токены») и обладать рядом навыков которые необходимы для успешной торговли.

Попробуем выделить ряд навыков и тех знаний, которыми должен обладать трейдер.

- Анализ криптовалюты и понимание зависимости курса и объёма торгов от ситуации на рынке.

- Научиться пользоваться графическими данными по ситуации на рынке, знать систему кодирования той или иной криптовалюты

- Правильно и корректно совершать сделки по построенной стратегией

- Уметь отслеживать и анализировать историю торгов, для построения своей торговой системы

Исходя из этих простых правил, складывается успешность проводимых трейдером операций на рынке криптовалют. Сложность анализа маркет данных, обуславливается не только наличием необходимых знаний, но и возможностью трейдера получить их.

Наша компания, в стремлении облегчить работу трейдера разработала уникальную программу S#.DATA (Hydra). Она не просто позволяет получить маркет данные для анализа поведения интересующей криптовалюты, но и представляет данные в графическом виде для первоначального анализа. Программа строит графики торгов, опираясь на различные маркет данные, графики индикаторов.

Важное уточнение, Hydra – абсолютна бесплатна, к тому же умеет сохранять данные в различных форматах, для дальнейшего использования на других платформах. Это делает её незаменимой при работе на рынке криптовалют. Подробнее с программным обеспечением можно ознакомиться на сайте компании StockSharp.

Что такое торговый робот?

2020-07-10T11:49:29Z

Торговый советник

Очень часто начинающий трейдер слышит слово торговый робот или советник, или еще много различных смысловых синонимов с этим словом. Что же подразумевается под словом торговый робот?
Робот для алгоритмической торговли – алгоритм действий заложенных в программный код, иными словами – программа. Программа анализирует состояние и движение рынка, на основании чего выставляет ордера, а в случае совпадения оценки критериев программы, совершает сделки.

По сути, торговый робот выполняет за трейдера торговлю на бирже, основываясь на установленный алгоритм, торговую систему.
Торговые роботы могут быть подключены к торговым терминалам, используясь как внешние модули. Так, например созданные торговые роботы при помощи, библиотек S#.API, легко соединяются и работают с программой S#.Designer.
Для торговли на бирже, торговые роботы используются повсеместно, как частными, так и корпоративными трейдерами.

Применение торгового робота должно быть взвешенным, и его использование имеет и плюсы и минусы. Поэтому применение торговых роботов имеет своих сторонников, а так же противников, которые ведут ручную торговлю.

Обзор софта для алгоритмической торговли

2020-06-29T10:55:16Z

На сегодняшний день на рынке существует несколько компаний выпускающих софт для ведения алготрейдинга. Давайте рассмотрим некоторые из них.

TSLab – компания разработала достаточно популярный софт для работы со многими брокерами, представляющих Форекс и фондовый рынок. Программа представляет из себя конструктор, в котором можно создать торгового робота используя предустановленный. Программа доступна в триал режиме, однако для ведения торговли понадобиться полный платный режим

Следующая программа для алготрейдинга WealthLab. Она дает возможность создать торговую стратегию на языке C#. Работает она на основе собственной библиотеки, содержащей необходимый код.

Для более продвинутых пользователей существует торговая платформа R Studio. Она поддерживает сразу несколько языков, программа совмещает большой функционал, позволяет создавать сложные торговые модели.

Софт от компании StockSharp сочетает в себе все три выше приведённых торговых платформ. Продукты полностью взаимодействуют друг с другом и объединяются в мощный комплекс для алготрейдинга. Можно создавать свои торговые алгоритмы на языке C# и интегрировать в торговую платформу Designer в виде кубика, или сразу написать код в программе используя библиотеку API. Программа Hydra собирает и передает все необходимые маркет данные для тестирования и анализа, при этом ее достаточно настроить один раз. При этом наш софт бесплатный.
Огромный выбор брокеров и торговых площадок с возможностью подключения к биржам на прямую, делают продукты уникальными. Более подробный перечень продуктов на нашем сайте.

Что нового в обучении по курсу API?

2019-09-10T11:08:29Z

Друзья!

Наша компания обновила материалы обучающего курса по API и S#.Shell [happy].

Это связано со скорым выходом S#.API 4.4.17, в частности с изменениями по работе с Quik 8.

Курс позволяет научиться создавать прибыльных торговых роботов используя библиотеки API [nerd]!

Обновления уже доступны и их можно скачать по ссылке доступной владельцам курса.
Что бы узнать наиболее подробную информацию о курсе обучения и его стоимости переходите по ссылке.

Мы двигаемся вперед и каждый день стараемся сделать наши продукты лучше[lol].

Что такое торговый робот?

2019-10-28T14:10:20Z

Рост активности работы на мировых рынках среди трейдеров, а так же постоянный прогресс технологий, привели к увеличению скорости действий проводимых игроками на торговой площадке.
Сегодня многие трейдеры, активно работающие с различными финансовыми инструментами, отдают предпочтение торговым роботам, нежели ручной торговле. Во многом это связано со скоростью протекания операций и их объемом.
Давайте разберемся, что такое торговый робот? Торговый робот – специальная программа, созданная по особому алгоритму, в соответствии с которым она проводит торговые операции. [nerd]
Давайте чуть подробнее рассмотрим особенности таких программ.
Программа торгового робота позволяет полностью или частично взять на себя процесс работы на торговой площадке. За трейдером, как за оператором торгового робота, остается возможность полного контроля над ним, что позволяет корректировать роботу торгового робота, вносить изменения в код программы или менять алгоритм.
Фактически, торговый робот при автономной работе самостоятельно принимает решения о заявках и сделках, согласно установленным критериям его алгоритма, при вмешательстве в процесс пользователя, операции могут проводиться в ручном режиме.
Программный код торгового робота основополагается на рассчитанных и продуманных математических последовательностях. Следя за разными данными, такие как индексы, индикаторы и иные маркет данные получаемые с биржи. Программа торгового робота решает, покупать или продавать те или иные активы. Скорость реакции на изменения рынка, позволяет торговому роботу совершать гораздо больше операций, соответственно потенциально приносить большую прибыль и сокращать потери. [nerd]

Вернемся к основной задаче торгового робота. Можно сказать, что задача торгового робота по упрощению торговли для трейдера, не является основной. Основная задача торгового робота заключается в возможности реализации посредством программирования торговых алгоритмов, которые сложно или невозможно воплотить в жизнь при ручной торговле. Упрощенно говоря, торговый робот – установленная последовательность действий для совершения сделки.

Из общей массы торговых роботов стоит выделить три основные группы, отличающиеся между собой алгоритмом работы или типом стратегии.
- Трендовые (дирекционные) или направленные,
- Контртрендовые;
- Арбитражные.

Рассмотрим более подробно особенности каждого из типов торговых роботов.
1. Трендовые или направленные роботы. Целью робота является максимально быстрая реакция на тенденцию движения рынка, иными словами отследить в какую сторону развернулся рынок. В зависимости от направления торговый робот автоматически открывает позицию либо продажей, либо покупкой. Соответственно, если рынок меняет свое направление, то торговый робот максимально быстро осуществляет обратное действие, открывая позицию.
2. Контртрендовые торговые роботы. Их целью является отслеживание откатов цены. Данный торговый робот отслеживает откаты цен, происходящих во флетовом положении рынка, и выставляет заявки исходя из установленного алгоритма.
3. Арбитражный торговый робот. Такой торговый робот является чуть ли не самым популярным типом. Торговый робот такой к примеру как «Эдвард», приносит прибыль определяя различия цен между схожими или одинаковыми инструментами на различных рынках. Фактически он покупает на одном рынке, продает на другом, компенсирую разницу и получая прибыль.

Еще один способ разделение роботов:
- Свечные. Это торговые роботы, использующие для определения сигналов к выставлению заявок данные свечей.
- Индикаторные. Эти роботы, использующие для открытия заявки данные индикаторов.

Поговорим о построении торгового робота. Само написание программного кода - не сложное занятие, сводимое к знаю языков программирования. Гораздо сложнее этого – найти верный путь создания торгового алгоритма, на основе которого создается торговый робот.
На сегодня до 50% сделок на торговых площадках совершаются торговыми роботами. Торговых роботов по праву относят к одному из самых надежных и эффективных инструментов торговли. Этому есть объяснение :
- Торговый робот упрощает работу при сделках с большим объемом лота, разделяя заявки на более мелке части и совершая сделки по частям;
- Торговый робот сокращает трудозатраты трейдера, совершая торговые операции автоматически. Это способствует к росту объема совершаемых сделок, увеличению прибыли, которую приносит торговля, и важное, сокращает возможную потерю;
- Оставаясь автоматическим, торговый робот всегда может быть переведен в ручной режим, то есть остается полностью подконтрольным своему владельцу;
- Огромный перечень инструментов и методов, которые может использовать торговый робот, позволяют говорить, что торговый робот дает возможность воплотить в жизнь самые сложные математические задачи для торговли;
- У торгового робота отсутствует критерий эмоциональности, по сути, он трезво действует своему заложенному механизму. Не паникует в стрессовой ситуации.

Разбирая торговые роботы, трейдер должен выбрать для себя нужный путь, исходя из которого он сможет подобрать робота для себя. Трейдер должен понимать, что торговый робот – инструмент торговли, не является панацеей для 100% успеха. Помимо самого трейдера, важно знать и платформы реализации таких торговых роботов. Таких достаточно много (TSlab, S#.Designer).

Подводя итог, можно сказать, что торговый робот надежный и удобный функционал на вооружении у трейдера, самое главное правильно использовать его при ведение биржевой торговли.

Знакомство с Алготрейдингом.

2019-10-23T11:33:30Z

Прежде чем начать разговор об алготрейдинге, необходимо дать ему определение.
Итак, что такое алготрейдинг? Существует разное определение данному понятию, неизменным остается только его суть и принципы, на основе которых строится работа. Алготрейдинг – трейдинг, который проходит посредством полностью автоматизированного алгоритма, который прописывает трейдер, исполнение которого потенциально приносит трейдеру прибыль. Фактически это программа, которая несет в себе последовательность исполнения действий. [nerd]

Сам трейдер составляет и определяет последовательность подачи заявок на покупку или продажу, указывая порядок управления своими средствами.
Условия управления капиталом, установленные трейдером как параметры программы, определяют необходимый или оптимальный размер вложений, например, купленных ценных бумаг. Так же эта система управляет допустимой потери или риска, при котором размер убытка будет приемлемым. При этом управление риском производится путем установки алгоритма стоп-лосс.
Отсутствие у алгоритмической программы чувств и эмоций позволяет избежать нервных срывов или иных эмоциональных всплесков. Это безусловно идет в плюс, та как работа трейдера зачастую происходит на грани нервного напряжения, и порой у человека могут сдать нервы, что повлечет за собой необдуманный шаг и как следствие потери. В то же время, трейдер имеет возможность вмешиваться в работу торговой стратегии, внося необходимые корректировки. [laugh]
Задача алготрейдинга – это точное исполнение указаний своей системы. Часто в некоторых источниках можно увидеть название механические торговые системы (МТС), однако алготрейдинг наиболее распространенное название. По сути, алгоритм «механически» исполняется программой, исключая суждения о рыночной ситуации и состоянии различных инструментов. Нужно сказать, что «механическая» система не всегда автоматизирована. Последняя в отличие от первой, самостоятельно совершает сделки, при этом участие человека не требуется или сведено к минимуму.

Эксперты отмечают, что алготрейдинг состоит из двух этапов. Давайте подробнее рассмотрим их.
На уровне первого этапа, трейдер создает свою «механическую» стратегию. После создания, проходит процесс тестирования на маркет данных, и впоследствии, при достижении стратегией необходимого уровня потенциальной прибыли, тестирование переходит в режим реального времени или реальных торгов. Отметим, что последний этап проходит при использовании минимального капитала, так как является тестированием, а некоторые трейдеры предпочитают ему «торговлю на бумаге». При этом доходность, это не единственный критерий который дает оценку работоспособности стратегии.
Давайте поговорим о средствах создания и последующего тестирования созданных стратегий. К таким средствам могут относится специальные программы, предназначенные для технического анализа созданных алгоритмических систем. Наиболее известными являются: осуществляется с использованием специализированных программ: MetaStock, S#.Designer, Wealth-Lab, ТSLab и другие.
Программа стратегии пишется на различных языках программирования таких как: C#, C++, LUA и другие. Записанный алгоритм дает возможность использовать скаченные маркет данные для тестирования стратегии, а в дальнейшем позволяет выставлять заявки в программах используемых для торговли. Стоит отметить, что стратегии могут быть созданы как в программах конструкторах например: S#.Designer, ТSLab, в которых стратегия создается на базе кубиков, а программа представляет собой схему, так и в программах где используется непосредственное программирование MetaStock, Wealth-Lab , в том числе с использованием готовых библиотек, например S#.API.
Второй этап разработки начинается после того как стратегия трейдера полностью прошла тестирование и готова к реальной торговле. На втором этапе реализуется подход к работе стратегии либо создается торговый робот, который будет торговать по установленному алгоритму, либо трейдер выбирает ручное выставление заявок по сигналу получаемому от созданной стратегии.
Трейдер подключает экспортирование биржевых маркет данных, полученных в режиме реального времени к программе в которой создана его торговая стратегия. Стратегия обрабатывает полученные данные и исходя из результата, подает сигнал на подачу заявок.
Еще раз напомним, что действия по сигналу стратегии могут быть сделаны вручную трейдером, например как в системе QUIK, а так же могут быть делегированы торговому роботу, который выставляет заявки автоматически согласно алгоритму, например в таких системах как S#.Designer, MT4, TSlab.

Необходимо помнить, что создание торгового робота, не снимает с трейдера ответственности за саму торговлю. Трейдер должен постоянно отслеживать работу своего робота, редактировать условия совершения сделок согласно изменницею ситуации на рынке. [nerd] Стоит сказать, при работе на длинных тайм фреймах, сопоставимых, например, с часом, автоматизация выставления заявок может отпасть, так как трейдер способен сам коррелировать и управлять торговлей на длительных периодах.
Любое выбранное направление алготрейдинга несомненно может принести трейдеру прибыль, но подход должен быть глубокий, не просто на уровне выбранного алгоритма, необходимо учесть инструменты на которых будет вестись торговля, программное обеспечение. Важное правило – анализ и тестирование, это всегда минимизирует ваши потери.

FAQ по FIX протоколу. Лимитные ордера при работе через FIX протокол.

2019-10-21T12:33:24Z

Как говорилось раньше важным преимуществом работы через FIX протокол это возможность использовать лимитные ордера FOK ('Fill or Kill') и IOC ('Immediate Or Cancel'). Их преимущество перед простыми рыночными ордерами в отсутствии проскальзывания цены. Фактически для арбитражных стратегий, таких как «Эдвард – руки ножницы» от компании StockSharp, это означает практически нулевой риск – Рассмотрим как работают ордера FOK и IOC по FIX протоколу на примере сравнения их с обычными ордерами.
Перед совершением сделки, трейдер имеет возможность продать или купить выбранный актив, используя лимитный или рыночный ордер. Выбранный трейдером вариант определяет уровень контроля за ценой исполнения.
Так рыночный ордер, определяет исполнение его в кротчайший срок и по лучшей из доступных цен. Например, при покупке 100 единиц по рыночному ордеру, заявка исполнится целиком по той цене, которая доступна на рынке. Соответственно, условно 50 единиц могут быть по выгодной цене, а остальные по цене менее выгодной или совсем убыточной, проще говоря, ордер исполнится по нескольким разным ценам. При этом, мы имеем ситуацию с большим проскальзыванием.

FIX протокол предоставляет трейдеру назначить свою цену исполнения заявки, таким образом она будет исполняться по указанной цене или выше. Это и есть использование лимитного ордера [laugh]. Например, если трейдер разместил лимитный ордер на продажу актива и назначил цену исполнения 100 у.е., то ордер не будет исполнен, пока цена за размещенный актив не станет равной или выше установленного лимита в 100у.е. [nerd]

Именно по этому, мы рекомендуем использовать подключение по FIX протоколу, и предоставляем возможность приобретения коннекторов подключения или разработки коннекторов индивидуально. С полным спектром наших продуктов можно ознакомится по ссылке

FIX протокол. Архитектура FIX сообщений.

2019-10-14T11:08:45Z

Сегодня невозможно представить биржевую торговлю без использования FIX протокола. Однако появился он относительно недавно - в 1992.
Увеличение скорости и объема данных, побудили создать принципиально новое соединение с высокой пропускной способностью и надежностью подключение.
На сегодня выпущена уже пятая версия протокола FIX5, которая должна придти на смену предыдущему FIX4. Однако наиболее популярным для использования все так же остается FIX4, который зарекомендовал себя, как оптимальное решение для передачи данных.
Сам протокол существует в двух синтаксисах, это XML (второе название FIXML) и «ключ - значение» («Tag=Value»). Стоит сказать, что протокол разделяется на 3 уровня - транспортный, сессионный, прикладной.

Для лучшего восприятия механизма работы протокола, рассмотрим каждый из уровней отдельно.
Начнем рассмотрение с транспортного уровня протокола FIX.
Данный уровень дает описание структуры сообщения передаваемого посредством FIX протокола. Дает описание как построена структура сообщений.
Рассматривая ее можно сказать следующее, что это обычная строка, содержащая шифр, записанный при помощи синтаксиса FIX протокола. По сути - это шифр, содержащий сообщение для отправки на торговую площадку.

На примере указано сообщение транспортного уровня FIX протокола, которое направлено на биржу Lmax. Данное сообщение передает информацию, что трейдер хочет войти в систему торгов, для совершения операций.
На первый взгляд, данное сообщение это набор цифр и символов, однако давайте разберем, какую информацию содержит данное сообщение.
На нашем примере мы видим синтаксис типа «Tag=Value». Все сообщение состоят из нескольких составляющих - полей, данные поля поделены вертикальными линиями. Каждое поле разделено на две части знаком «=». Получается, что слева от знака равно – ключ или «Tag», а справа – значение или «Value». Ключи – это всегда положительные и целые числа, которые обозначают наименование поля. Каждой биржей предоставляется своего рода документация, в соответствии с которой шифруются и дешифруются сообщения по FIX протоколу. В ней указываются имена «Tag», описывающих тип данных, и описание самих получаемых данных.
Практически все поля стандартизированы, имея одинаковый смысл на всех торговых площадках. Однако стоит сказать, что при этом, не каждая биржа поддерживает их. Сообщения отправленные посредством FIX протокола, содержат обязательные и необязательные поля, а также условно-обязательные поля, присутствие которых обусловлено наличием других полей. На схеме ниже можем наглядно увидеть разделение сообщения на поля.
Давайте рассмотрим пример такой записи.

Разделение полей происходит посредством SOH символа, который расшифровывается как - Start of Heading, и принадлежит способу кодирования ASCII. При этом данный символ не отображается в виде аббревиатуры, а условно указывается вертикальной чертой и с точки зрения формата UNICODE имеет значение “\u0001”.
Та же стоит отметить, что сообщение строится из трех частей. Условно они показаны на рисунке различными цветами:
- Зеленый - заголовок
- Розовый - тело
- Сиреневый - контрольная сумма
Давайте подробнее разберем, что собой представляет каждая из частей.
В заголовке сообщения может содержаться различное количество полей, рассмотрим главные, которые обязательно должны быть в FIX сообщении:
- 8 = FIX.4.4 – это поле указывает на версию протокола, оно всегда первое.
- 9 = 123 – данное поле указывает на размер FIX сообщения, оно располагается вторым размер сообщения, всегда второе по счету
- 35 = V – данное поле означает наименование операции, которую необходимо совершить, в данном случае V – запрос рыночных данных, данное поле всегда расположено третьим.
- 34 = 2 – обозначает какое по счету сообщение, исчисляется за текущую сессию.
- 49 = FIXtest1 – данное поле означает идентификатор пользователя-отправителя, который присваиваться биржей.
- 54 = 20120924-14:05:44.952 – это текущее время направления сообщения.
- 56 = LMXBDM – данное поле значение идентификатора, который присваивается получателю биржей.
Рассматривая тело FIX сообщения, можно сказать что это перечень полей, которые соответствуют каждому из типов запросов. Так же используется практика применения набора полей или групп, которые содержат одинаковые теги.
Давай те предположим, что нам нужно запросить информацию по списку инструментов. При этом каждый из них будет иметь одинаковый тег, и отличаться только содержанием. Мы перечисляем необходимые инструменты, используя при этом для каждого отдельное поле. Такой вид записи называется группой или набором полей. Все они будут иметь один тег или тип данных, и отличаться только содержимым.
Рассмотрим контрольную сумму. Расчет производится в соответствии со специальным алгоритмом, при расчете принимаются заголовок и тело. В начале, высчитывается длина «заголовка плюс тело», затем делим длину на 256 и получаем остаток. Контрольная сумма состоит из трех символов. Если в остатке от деления мы получили 20, то вперед мы добавляем 0, и получаем 020. В итоге контрольная сумма в нашем случае будет иметь вид «10 = 020|».
Теперь рассмотрим протокол уровня сессии. Данный протокол FIX сообщений регламентирует механизм установки/разрыва соединения, поддержания соединения, сообщения о пропущенных данных. Он состоит из ряда сообщений:
1. Logon (35=A) – по средством данного сообщения происходит аутентификация сервером пользователя. Оно направляется первым, и служит сигналом к началу сессии передачи данных. При успешном запуске, приходит ответное сообщение, при ошибке -сообщение о возникшей ошибки.
2. Logout (35=5) – данное сообщение говорит о разрыве связи с сервером.
3. Heartbeat (35=0) – данное сообщение оповещает о готовности контрагентов, направляется обеим сторонам, другое название сообщение «пульса». Периодичность отправки пульса задается пользователем в первом сообщении Logon.
4. Test Request (35=1) – это сообщение является тестовым и направляется в случае когда контрагент за установленный период не отправил пульс сообщение. Сеанс сессии будет закрыт, если данное сообщение останется без ответа.
5. Resend Request (35=2) – это сообщение-запрос, которое направлено на отправку повторного сообщения. Resend Request, например, может повторить дать сигнал, что бы биржа повторила пропущенную информацию.
6. Reject (35=3) – сообщение отправляется в ответ, если предыдущее является неправильно сформированным.
7. Sequence Reset (35=4) – данное сообщение может иметь две формы.
- в поле GapFillFlag (тег 123) стоит значение “Y”, применяется для игнорирования административных сообщений, если едет повторение их отсылки.
- во втором случае применяется для обнуления счетчика MsgSeqNum.
Последним уровнем FIX сообщений – прикладной.
Данный уровень имеет самое емкое описание, это связано с тем, что данный уровень содержит информацию, которая необходима работы с торговой площадкой.
Давайте рассмотрим основные сообщения данного уровня:
1. Market Data Request (35=V) – сообщение отправляет сигнал о том, что пользователь подписывается на поток передаваемых данных о котировках в текущий период времени. Пользователь может отписаться от получения данных через аналогичный запрос, указывая ID предшествующего сообщения. В этом случае ему придет сообщение MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W).
2. New Order Single (35=D) – сообщение о желании пользователя выставить ордер в систему. Пользователь имеет возможность установить собственный идентификатор, это упрощает процесс отслеживания за исполнением, частичным исполнением или отменой ордера.
3. Execution Report (35=8) – сообщение о отчете о выполнения, которое предоставляет информацию в каком статусе ордер исполнен или отменен, и по каким причинам. Данный отчет указывается как Exec Type (Tag 150).
4. OrderCancelRequest (35=F) – сообщение о запросе на отмену выставленного ордера.

Мы разобрали основные аспекты работы с сообщениями, передаваемыми по средством FIX протокола. Количество таких сообщений и вариантов запросов огромное множество, и с каждым годом возможности и инструменты работы с FIX протоколом растут. Спецификация таких сообщений регламентируется биржей, оставляя стандартизированную форму записи запросов.
Напомню, что передача таких сообщений проходит непосредственно при прямом подключении к торговой площадке, посредством FIX коннекторов. Стоимость таких коннекторов и их наименование различны, подробнее о спецификации коннекторов можно ознакомится на нашем сайте.

FAQ по FIX протоколу. Система передачи FIX сообщений

2019-10-07T15:10:31Z

FIX протокол - это механизм обмена торговыми данными. Сама система состоит из двух потоков данных: входящих и исходящих, представленных в виде сообщений (административных и пользовательских).

Процесс взаимодействия между дилером и конечным брокером осуществляется в сети экстранет, в которой две информационные системы обмениваются FIX сообщениями [nerd]. По протоколу FIX происходит обработка сообщений, с последующей их передачей систему управления заявками, из которой они становятся доступными брокеру.
Схема взаимодействия двух информационных систем посредством FIX

Трейдер подключается к бирже через интернет. Что бы создать подключение , трейдер и биржа обмениваются информацией об IP адресах и портах, через которые происходит обмен данными , а так же добавляются исключения в firewall.
Само FIX сообщение, содержит наименование стороны приема сообщения и стороны передающей его, так исключается возможная подмена или отслеживание сообщений.
Для гарантированности конфиденциальности передаваемой информации, пользуются SSL/TSL шифрованием.

Такой вид шифрования позволяет использовать простейший способ расшифровки данных [laugh], которые приходят по FIX протоколу и отправляются по нему

Использование такого способа передачи данных, не только ускоряет работу и увеличивает объем передаваемых данных [laugh], но гарантирует безопасность работы. Наша компания предлагает коннекторы, для высокочастотной торговли, которые обеспечивают оба этих параметра, давая возможность беспроблемной работы на рынке. Подробное описание и стоимость коннекторов, представлено на нашей странице.

FAQ по FIX протоколу. Сфера применения FIX протокола

2019-09-28T19:02:09Z

FIX протокол нашел большое применение у трейдеров, давайте рассмотрим почему.
Financial Information Exchange, именно так расшифровывается аббревиатура FIX.

Это переводится - обмен финансовой информацией.
Он создан для финансовых рынков, с целью скоростной передачи огромного объема данных. Сегодня им пользуется большая часть участников финансового рынка, устанавливая коммуникацию между информационными системами, является стандартом взаимодействия на финансовом рынке.[nerd]

FIX API или FIX протокол обладает рядом бесспорных плюсов:

• простота архитектуры протокола позволяет с высокой частотой и маленьким временным промежутком передавать большой объем данных;
• так как FIX протокол един, соединение между участниками по нему не требует большое количество времени;
• протокол предоставляет трейдеру обладающему своей торговой системой быть анонимным к тем, кому доступны операции;
• протокол обладает большим количеством специализированных инструментов, в частности - стандартизированный язык, при по средством которого участники рынка общаются.
• при наличии FIX API, можно пользоваться лимитными ордера FOK и IOC. Что позволяет избежать проскальзывания, сделка или открывается по вашей цене, либо просто не открывается, цена при этом не скользит.

FIX API предоставляет проектировать свои торговые системы, такие как "черный ящик" алготрейдинга, они способны получать огромное количество информации из огромного числа разных ресурсов, принимая решения на базе полученной информации[laugh]. Все это позволяет занимать миллисекунды процессу получения и анализа информации, а так же размещения ордеров на рынке посредством FIX API.
Компания StockSharp уже долгое время предоставляет возможность приобретения FIX коннектора по выгодному предложению, предоставляя гибкие возможности при покупке пакета коннекторов. Подробнее о предложениях и скидках можно узнать на нашей странице.

FAQ по FIX протоколу. История создания

2019-09-19T19:49:55Z

Создание FIX протокола, в 1992 году произвело революцию в мире биржевой торговли. Целью его создания было сделать удобный скоростной метод передачи и получения биржевой информации большого объема, между участниками торгов, как замена торговле через телефон, преобладающей на тот момент.
На сегодняшний день FIX протокол поддерживается большинством крупнейших бирж мира, в том числе и московской.

С момента создания FIX протокола, прошло много времени, и за этот период информационная торговая сеть постоянно совершенствовалась, наряду с ней и совершенствовался сам протокол.[nerd]

На протяжении всего этого времени в состав FIX протокола добавляли новый функционал, появлялась поддержка новых классов инструментов.

Сейчас наибольшее распространение получил протокол FIX 4.4, однако последней версией протокола является FIX 5.0. Сам протокол существует в двух синтаксисах, это XML (второе название FIXML) и «ключ - значение». Стоит сказать, что протокол разделяется на 3 уровня - транспортный, сессионный, прикладной.

Компания StockSharp, на протяжении длительного времени предоставляет возможность приобретения доступа по FIX протоколу к известным торговым площадкам, предоставляя полный перечень коннекторов для трейдинга. Приобретая коннекторы через нашу компанию, вы можете быть уверены в полной надежности и стабильности доступа, а также возможности технической поддержки.

Более подробно о способах подключения можно узнать на нашей странице.

DevExpress.Xpf.Core.v15.2

2016-05-09T12:01:38Z

Добрый день!
При выводе данных на график в тестовых примерах SS 4.3.14.2 появляется ошибка:
"Не удалось загрузить файл или сборку "DevExpress.Xpf.Core.v15.2, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл."

Как решить данную проблему, может кто нибудь знает?

Клик по графику

2016-04-08T11:56:24Z

Как при клике по свечке на графике получить в событии(в событии клика) свойства этой свечки? Например получить время этой свечки.Вообще есть ли такая возможность или нет?

Координаты

2016-02-18T12:14:06Z

Добрый день!

Подскажите как перевести координаты курсора мыши в координаты графика (например RIH6).

private void Chart_MouseDoubleClick(object sender, System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e)
{
var point = Chart.PointFromScreen(e.GetPosition(Chart)); // выдает не понятно что (какие то цифры)

}

у свойства Areas[0] нет такой функции?
Что делать?

Не могу преобразовать тип этого candle.ClosePrice в этот тип IIndicatorValue

2016-01-07T12:45:17Z

Всем привет! Нужна помощь. Не могу преобразовать тип этого candle.ClosePrice в этот тип IIndicatorValue чтобы отрисовать линию на графике по всем Close.

Пробую так

Код


foreach (var candle in candles)
            {
                var Value = candle.ClosePrice.To<IIndicatorValue>();

                var dict = new Dictionary<IChartElement, object>
                {
                    { _LineElem, Value}
                };

                Chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
            }

Выдает ошибку: Исключение типа "System.InvalidCastException" возникло в Ecng.Common.dll, но не было обработано в коде пользователя
Дополнительные сведения: Cannot convert 2320,6000000 to StockSharp.Algo.Indicators.IIndicatorValue.

Что только уже не пробовал. Или может я неправильно рисую? Может по другому как-то надо?