Форум. StockSharp

API 4.2.2.6. NullReferenceException в момент подключения

2014-02-01T20:53:27Z

В примерах коннекторов API 4.2.2.6. для OEC (SampleOEC) и ETrade (SampleETrade) при попытке соединения вылетает ошибка:

An exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in StockSharp.Algo.dll but was not handled in user code

Additional information: Object reference not set to an instance of an object.

If there is a handler for this exception, the program may be safely continued.

Похожая проблема была и в API 4.2.2.5. NullReferenceException в момент подключения

Множественный вызов события IQTrader.LookupSecuritiesResult

2014-02-01T06:59:04Z

Выполняю поиск: ```csharp var criteria = new Security() { Code = "XG#", Type = SecurityTypes.Future, };

_connector.LookupSecurities(criteria);

Поиск одного конкретного инструмента

2014-02-01T06:23:09Z

Возможен ли поиск инструмента по идентификатору? Сейчас задаю критерий: csharp var criteria = new Security() { Code = "XG#", Type = SecurityTypes.Future, }; Получаю: XG#@EUREX и XPWAXG#@EOXPWF. Нужен один XG#@EUREX. Пробовал так: csharp var criteria = new Security() { Code = "XG#", Type = SecurityTypes.Future, ExchangeBoard = ExchangeBoard.GetBoard("EUREX"), }; и так: ```csharp var message = new SecurityLookupMessage() { Name = "XG#@EUREX", };

TrendMarketDepthGenerator разреженные стаканы

2014-01-30T19:39:05Z

esper: Выложили 4.2.2.5

[*]Вопрос по генерации стаканов и закрытию позиции.

[*]Plaza. Фильтрация пустых изменений по инструментам.

А можно ли как-то решить вопрос с излишней разреженностью стакана? А то прописываю:

                            var newTrendMarketDepthGenerator = new TrendMarketDepthGenerator(trader.GetSecurityId(security))
                            {
                                Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(1),
                                MaxAsksDepth = 10,
                                MaxBidsDepth = 10,
                                UseTradeVolume = true,
                                MaxVolume = 50,
                                GenerateDepthOnEachTrade = true,
                                MinVolume = 5,       
                                MinSpreadStepCount = 1,
                                MaxSpreadStepCount = 2,
                                
                            };

Получаю же такие стаканы (по три бида и три офера последовательно)

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143490.000000000 Volume: 44 Price: 143410.000000000 Volume: 44 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143600.000000000 Volume: 19 Price: 143690.000000000 Volume: 48

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143430.000000000 Volume: 34 Price: 143410.000000000 Volume: 23 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143640.000000000 Volume: 25 Price: 143740.000000000 Volume: 35

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143500.000000000 Volume: 13 Price: 143430.000000000 Volume: 11 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143640.000000000 Volume: 28 Price: 143740.000000000 Volume: 34

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143480.000000000 Volume: 11 Price: 143420.000000000 Volume: 19 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143570.000000000 Volume: 23 Price: 143620.000000000 Volume: 31

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143440.000000000 Volume: 46 Price: 143340.000000000 Volume: 25 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143560.000000000 Volume: 22 Price: 143630.000000000 Volume: 6

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143510.000000000 Volume: 39 Price: 143410.000000000 Volume: 28 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143550.000000000 Volume: 33 Price: 143650.000000000 Volume: 29

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143480.000000000 Volume: 14 Price: 143450.000000000 Volume: 23 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143640.000000000 Volume: 23 Price: 143670.000000000 Volume: 9

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143450.000000000 Volume: 38 Price: 143430.000000000 Volume: 22 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143570.000000000 Volume: 49 Price: 143630.000000000 Volume: 34

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143510.000000000 Volume: 14 Price: 143500.000000000 Volume: 33 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143560.000000000 Volume: 19 Price: 143580.000000000 Volume: 26

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143480.000000000 Volume: 11 Price: 143380.000000000 Volume: 23 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143610.000000000 Volume: 15 Price: 143660.000000000 Volume: 7

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143510.000000000 Volume: 21 Price: 143480.000000000 Volume: 49 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143600.000000000 Volume: 19 Price: 143700.000000000 Volume: 31

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143510.000000000 Volume: 11 Price: 143490.000000000 Volume: 19 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143580.000000000 Volume: 25 Price: 143640.000000000 Volume: 22

00:00:00.0040000Best Bid: Бид 143520.000000000 1 Best Ask: Оффер 143540.000000000 2 Last Trade: 12/20/2013 10:02:54 825985020 143520.000000000 1 Price: 143520.000000000 Volume: 1 Price: 143460.000000000 Volume: 44 Price: 143390.000000000 Volume: 15 Price: 143540.000000000 Volume: 2 Price: 143590.000000000 Volume: 35 Price: 143610.000000000 Volume: 43

Добавление строчек

                                MinSpreadStepCount = 1,
                                MaxSpreadStepCount = 2,

не помогает - стаканы генерируются ровно такие же. Как можно решить/обойти данную проблему?

4.2.2.5 Данный ключ отсутствует в словаре

2014-01-30T19:00:30Z

После запуска DDE в логах 77 ошибок:

QuikTrader 31.01.2014 0:53:18 Error System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: Данный ключ отсутствует в словаре. в System.Collections.Generic.Dictionary2.get_Item(TKey key) в Ecng.Collections.PairSet2.get_Item(TValue value) в Ecng.Collections.PairSet2.GetKey(TValue value) в Ecng.Collections.SynchronizedSet1.OnIndexOf(T item) в Ecng.Collections.SynchronizedCollection2.IndexOf(TItem item) в #=qk9ii0HX5RKAawaEExWqAiXNJM79xfHw1vQZNFjHXMrjUv$Pn33uTeBjYPpcRTupO.#=q8888iPW4wRsxe8c_yr5V18ewRtTODsaHytZptUKdozI=.#=qPzAK7Xn8jcWZgYk5n0n9qs0I3fOuwUqQVIVebPH4NZ0=(DdeTableColumn #=qBHGCtT5IibyqDEk1_Nhr4Q==) в #=qk9ii0HX5RKAawaEExWqAiXNJM79xfHw1vQZNFjHXMrjUv$Pn33uTeBjYPpcRTupO.#=qou4rHPfDWejUugW4rjlbxQ==(Func2 #=qHJmJd4r1MhznK322Xg54Uw==, DdeTableColumn #=qHyTkUHlMZE8Bwx6Qei7wNg==) в #=qk9ii0HX5RKAawaEExWqAiXNJM79xfHw1vQZNFjHXMrjUv$Pn33uTeBjYPpcRTupO.#=qHLfjXyJta5UK3pikO88whw==(Func2 #=qnS4BL$JHaW5b9gEQ2cn33w==) в StockSharp.Quik.QuikDdeAdapter.#=qsMcZWgeE8NjGmqZp5GUfWkNgkTsARHWFx$9IVZHDL80=.#=qLcjkbqhE41aFwwMQRF8Clbjb$YZA7ujEvDHOyrMfhqKzqpSQ02CDK1ofkLKqsCry(IList1 #=qh7GBkqXPDEYMYDoMdJlJaQ==, Func2 #=qJRa3ruDs3bti96j3UbjdFA==) в #=qk9ii0HX5RKAawaEExWqAiXNJM79xfHw1vQZNFjHXMrjUv$Pn33uTeBjYPpcRTupO.#=qDhhDQvvRAlCkoQvbH0oBTg==(DdeTable #=qcO3$_VHkHG_S9MJISPvoYg==, IList1 #=qfNbvlGLa62hTZADfyhXK5g==, Action2 #=qZ9qi2iLn2wxqiZ4MaDtZMw==, Action1 #=q3qfaMP8ep7qIGAgOen_Nbg==, Boolean #=qgIURWZBU8Tx0MiXRfrFF$w==)

API 4.2.2.5. NullReferenceException в момент подключения

2014-01-30T18:30:19Z

2014-01-30 22:27:57,174 [22] INFO  - 00:00:00.000 | PlazaTrader     | Connect
2014-01-30 22:27:58,701 [22] ERROR - 22:27:58.251 | PlazaTrader     | System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at StockSharp.Plaza.TransactionManager.#=qFeH8lnXVgeYBhZ9V6VcSyA==()
   at StockSharp.Plaza.PlazaTransactionMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
   at StockSharp.Messages.MessageAdapter`1.OnInMessageProcessor(Message message, IMessageAdapter adapter)

API 4.2.2.4. Ошибка в потоке MCXCC_MDCOMMON_REPL

2014-01-30T12:23:37Z

С периодичныстью где-то в 2 минуты появляется в логах:```plain 2014-01-30 14:10:32,868 [31] INFO - 14:10:32.667 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:Состояние потока Closed. 2014-01-30 14:10:32,868 [31] INFO - 14:10:32.667 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Active 2014-01-30 14:10:32,868 [31] INFO - 14:10:32.668 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:Поток переоткрывается. 2014-01-30 14:10:32,868 [31] INFO - 14:10:32.669 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Error 2014-01-30 14:10:32,868 [31] INFO - 14:10:32.669 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:Состояние потока Error. 2014-01-30 14:10:32,868 [31] INFO - 14:10:32.669 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXCC_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Closed

API 4.2.2.4. Ошибка при сохранении стаканов валютного рынка

2014-01-30T09:45:23Z

Появляется иногда:```plain 2014-01-30 13:36:25,042 [23] ERROR - Ошибка при сохранении стаканов System.ArgumentOutOfRangeException: Неправильная цена котировки. Parameter name: quotes Actual value was -0,000001. at #=qhGR8S6Wu_SWG1MG6nOa3ZDaufiKn93Pc1lYpGjLSs151_K73JMtoJ9ZsNgoIGaqP.#=qSh0a3yGh_N__jy33voMIPxlTdGZPXrpN1ZCFpWdFjzg=(List1 #=qCiC9JeAkVIF_nlnH_SBFGg==, Quote[] #=qrQmaUdjqPmYUDDMo6ZmzPQ==, #=qMIOoXfkjJyGlHlO_NafKgXMpKKUw$0vPYKZU1$1fLib4JAow_h5RIeS01D7o4whW #=qiERIZ6FKNo0gIXPvubBduQ==, Boolean #=qHadyMRBXLqQ0PlXCA7BIuQ==) at #=qhGR8S6Wu_SWG1MG6nOa3ZDaufiKn93Pc1lYpGjLSs151_K73JMtoJ9ZsNgoIGaqP.#=qHia0VAP74u4CQw3MvA0m1w==(List1 #=qqdumwcDaS9PDD1QB6G1_Pg==, IEnumerable1 #=qjUjvxZz0EAjMDNdtySSksA==, #=qMIOoXfkjJyGlHlO_NafKgXMpKKUw$0vPYKZU1$1fLib4JAow_h5RIeS01D7o4whW #=q2GwoJhBF2mqYHGmqvmyGtQ==) at #=qIwDXK9rQRZxiu0f_9DFkGZfBjUxrhtmckTQJMJ0b6KrJD3aal1rwMdNnumH1AoMwYTUjbu7VnvYK6TWHFKGlzg==.#=qy4oiFpCoJpEB5dgce7GlLbrf8sJHyaAAl8mK$uTH5qADPvcYly6GXHLXyRQ1gpAvwX2TOblufFvmRiZj7LAf8i3liwaJoLoz8WPE7s0yMSQ=(IEnumerable1 #=qT0umK8M9UcXQ3MDRG6JVAw==, #=qBzTqTtEnwGyjiK0icixf_xnYCvp0L2bZ7NOPA7$OY7_W5lYcIKKGkNU3svuHLBN$ #=q2GwoJhBF2mqYHGmqvmyGtQ==) at #=qwhAw_JBnNs6fVFs$YtXFZt7nLHS9sL5$oknXPusxRml8vfyclG5p2bIAd1eFmB$N.#=qW2vZ5y1qGMjnwWKZ1TE6Iw==(DateTime #=qNoHw6TYLYmOAaRoWml6UYQ==, #=qBGezdqhe2vT3RozlOYanaw==[] #=qT0umK8M9UcXQ3MDRG6JVAw==, Boolean #=qx13NQhDsbq8m0hs5nZ6QDg==) at #=qwhAw_JBnNs6fVFs$YtXFZt7nLHS9sL5$oknXPusxRml8vfyclG5p2bIAd1eFmB$N.Save(IEnumerable`1 #=qQZu815__G4cE3x0uE5cG4g==) at AlgoTrading.Features.Hydra.Model.SaveManager.SaveMarketDepths() in d:\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Features\Hydra\Model\SaveManager.cs:line 191 2014-01-30 13:36:25,336 [23] INFO - Saved 41(0) secutity changes, 17198(0) trades, 233(5) market depths, 0(0) order log items in 684 ms

Исторические данные бесплатно

2014-01-30T09:07:11Z

Здравствуйте.

Попытался раздобыть исторические данные с московской биржи. Интересуют стаканы или ордер лог. Можно скачать непосредственно с сайта московской биржи, но цены не радуют. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность скачать данные бесплатно или, может быть, насобирать их с помощью гидры в течении какого-то времени самому. Думаю для начала мне бы хватило пары недель.

Спасибо.

Как запустить тестирование на исторических данных в Студии?

2014-01-30T07:16:17Z

Имеем: Студия (4.1.21.1), Гидра (4.2.2.1), ист.данные - тики по RIZ3@FORTS (25.09-25.10) + построенные по ним Гидрой 1мин свечки.

Хочу: запустить стратегию "Терминал" на ист.данных. Просто запустить, отрисовать свечки, посмотреть что она там напокупает.. изменений в код не вносил.

Студия данные видит (см.скрин), инструмент в стратегии выбрал, 'на тестирование' добавил, диапазон дат, таймфрейм итп указал, шаблон отрисовки "по-умолчанию" поставил.

Запускаю - какая-то невнятная ощибка (см.скрин), при перезапуске - другая "шлюз занят" (скрин). ЧЯДНТ? Как запустить хоть что-нибудь??.

EmulationTrader или угадай по какой цене будет сделка

2014-01-29T14:09:28Z

Уважаемые разработчики, разъясните, пожалуйста, пользователям зачем в эмуляторе регистрация заявки? Обработка этих заявок, перерегистрация заявок и прочая магия не очевидная и не понятная для простого обывателя. Зачем пытаться отправить заявку на регистрацию в никуда? Почему эмулятор решает, по какой цене заявка будет исполнена, если он в принципе не может этого знать. Пользователю нужно предоставить возможность самостоятельно решать по какой цене будет совершена сделка, ему виднее. Перейду к сути:

заявка ни при каких условиях не должна выполняться по цене лучшей, чем та которая указана в самой заявке. Ничего не нужно эмулировать или придумывать. Иначе процесс тестирования превращается в процесс фантазирования.
если заявка активна и текущая цена или тело свечки пересекло (удовлетворило) линию заявки, то заявку можно считать исполненной не смотря ни на какие объемы и ликвидность. Сделка совершена по цене заявки. Не больше, не меньше.
либо принять, что сделка по заявке исполняется мгновенно, а пользователь предусмотрел в заявке соответствующее проскальзывание; адекватность цены и объема заявки лежит на его совести.
нельзя считать, что заявка при тестировании исполнена частично. Это тоже сочинительство. Или исполнена или не исполнена. Пользователь сам себе должен отдавать отчет в том, что заявка может быть не выполнена в полном объеме, определять адекватность выставленного объема, проскальзывание и цену заявки. Если не соблюдать эти условия, то мы получим фантазии на тему "А что если..".

Очень может быть, что я что-то не правильно понял в документации. Если я не прав и все это присутствует в EmulationTradere, прошу указать как эти параметры настроить.

П.С. Фото с логами в файл. Плюс в конце стратегия завершилась ошибкой и в логах это никак не отразилось.

Параметры метода Start объекта HistoryEmulationConnector

2014-01-28T14:11:12Z

Добрый вечер!

В версиях 4.1 метод Start объекта HistoryEmulationConnector принимал параметры csharp new DateTime(year, month, day, hour, minute, second) где hour, minute и second могли быть совершенно определенными, что позволяло начинать тестирование с указанного времени. Т.е. если startDate был равен csharp new DateTime(2012, 10, 01, 11, 9, 35) то событие ```csharp connector.MarketTimeChanged


В версии 4.2 метод Start стал принимать параметры формата ```csharp
new DateTime(year, month, day, 0, 0, 0)
``` где часы, минуты и секунды обязательно должны быть равны 0, поэтому и события приходят с самого начала загруженной истории.

Можно ли вернуть возможность версий 4.1?

Спасибо!

Получение маркет данных фондового рынка

2014-01-28T07:25:13Z

Пробую получать маркет данные фондового рынка через плазу. Таблицы определяю так:```csharp var plazaTables = new[] { _connector.TableRegistry.McxCommonSpot, _connector.TableRegistry.McxSecuritiesSpot, _connector.TableRegistry.McxTradesSpot, _connector.TableRegistry.McxOrderBookSpot,

        };

        _connector.SyncTables(plazaTables.Select(t => t.Id));

```plain
2014-01-28 11:27:07,828 [25] INFO  - Подключение
2014-01-28 11:27:07,905 [31] INFO  - 00:00:00.000 | PlazaTrader     | Connect
2014-01-28 11:27:09,417 [38] INFO  - 11:27:09.155 | PlazaConnectionPool | Attempted to connect H0_0.
2014-01-28 11:27:09,417 [38] INFO  - 11:27:09.172 | PlazaConnectionPool | OnConnectionStatusChanged: conn H0_0 - status: Active
2014-01-28 11:27:09,417 [38] INFO  - 11:27:09.173 | PlazaTrader     | StartExport
2014-01-28 11:27:09,417 [38] INFO  - 11:27:09.223 | PlazaConnectionPool | Attempted to connect H0_1.
2014-01-28 11:27:09,417 [38] INFO  - 11:27:09.223 | PlazaConnectionPool | Attempted to connect H0_2.
2014-01-28 11:27:09,417 [38] INFO  - 11:27:09.224 | PlazaConnectionPool | Attempted to connect H0_3.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.224 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_MDTRADE_REPL:Инициализация потока.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.224 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_AGGR_REPL:Инициализация потока.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.225 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_MDCOMMON_REPL:Инициализация потока.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.237 | PlazaConnectionPool | OnConnectionStatusChanged: conn H0_3 - status: Active
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.237 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_INFO_REPL:Инициализация потока.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.237 | PlazaConnectionPool | OnConnectionStatusChanged: conn H0_2 - status: Active
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.238 | PlazaConnectionPool | OnConnectionStatusChanged: conn H0_1 - status: Active
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.241 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_MDCOMMON_REPL:Состояние потока Closed.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.247 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.247 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_AGGR_REPL:Состояние потока Closed.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.247 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_MDTRADE_REPL:Состояние потока Closed.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.248 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_MDTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.248 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_AGGR_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.268 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_MDCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Closed
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.268 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_AGGR_REPL:StreamStateChanged: State Closed
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.268 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_MDTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Closed
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.305 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_INFO_REPL:Состояние потока Closed.
2014-01-28 11:27:09,418 [38] INFO  - 11:27:09.305 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_INFO_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-01-28 11:27:09,420 [38] ERROR - 11:27:09.305 | PlazaTrader     | System.InvalidOperationException: Поток MCXSPOT_MDCOMMON_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream
   at P2ClientGateMTA64.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)
   at #=qhWzlY6IAq0FxgHE6vO7NOHgbipuZf$qjnMbiUAk7ykRcrrUD_EZn8Acp0$WVFFVON49fkxJrJ7MPhVoX$H7M2Q==.#=q0lzg4$uoK1mRjfwc5icZJg==()
   at StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qAW6TpuClCGu9UAzPTToSuv9BJKQXw3oAYlVgaaWG3Yo=.#=q6KqYB8EedEjrtds68iz5ng==(#=qYZDkI1aIY1lmR89tcASCrEdXqftv2um$Jol_vMdPcvq4ML5We5qJFD6R6raC9Zdq #=q77kK3AqWx8b8Litww7yQZA==, Action`1 #=q_mn8rZilrSgnZbWpEDfTAA==)
   --- End of inner exception stack trace ---
2014-01-28 11:27:09,423 [38] ERROR - 11:27:09.305 | PlazaTrader     | System.InvalidOperationException: Поток MCXSPOT_MDTRADE_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream
   at P2ClientGateMTA64.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)
   at #=qhWzlY6IAq0FxgHE6vO7NOHgbipuZf$qjnMbiUAk7ykRcrrUD_EZn8Acp0$WVFFVON49fkxJrJ7MPhVoX$H7M2Q==.#=q0lzg4$uoK1mRjfwc5icZJg==()
   at StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qAW6TpuClCGu9UAzPTToSuv9BJKQXw3oAYlVgaaWG3Yo=.#=q6KqYB8EedEjrtds68iz5ng==(#=qYZDkI1aIY1lmR89tcASCrEdXqftv2um$Jol_vMdPcvq4ML5We5qJFD6R6raC9Zdq #=q77kK3AqWx8b8Litww7yQZA==, Action`1 #=q_mn8rZilrSgnZbWpEDfTAA==)
   --- End of inner exception stack trace ---
2014-01-28 11:27:09,423 [38] ERROR - 11:27:09.305 | PlazaTrader     | System.InvalidOperationException: Поток MCXSPOT_AGGR_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream
   at P2ClientGateMTA64.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)
   at #=qhWzlY6IAq0FxgHE6vO7NOHgbipuZf$qjnMbiUAk7ykRcrrUD_EZn8Acp0$WVFFVON49fkxJrJ7MPhVoX$H7M2Q==.#=q0lzg4$uoK1mRjfwc5icZJg==()
   at StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qAW6TpuClCGu9UAzPTToSuv9BJKQXw3oAYlVgaaWG3Yo=.#=q6KqYB8EedEjrtds68iz5ng==(#=qYZDkI1aIY1lmR89tcASCrEdXqftv2um$Jol_vMdPcvq4ML5We5qJFD6R6raC9Zdq #=q77kK3AqWx8b8Litww7yQZA==, Action`1 #=q_mn8rZilrSgnZbWpEDfTAA==)
   --- End of inner exception stack trace ---
2014-01-28 11:27:09,423 [38] INFO  - 11:27:09.327 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream MCXSPOT_INFO_REPL:StreamStateChanged: State Closed
2014-01-28 11:27:09,423 [38] ERROR - 11:27:09.334 | PlazaTrader     | System.InvalidOperationException: Поток MCXSPOT_INFO_REPL выбросил ошибку. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Couldn't open baseless repl datastream
   at P2ClientGateMTA64.CP2DataStreamClass.Open(CP2Connection conn)
   at #=qhWzlY6IAq0FxgHE6vO7NOHgbipuZf$qjnMbiUAk7ykRcrrUD_EZn8Acp0$WVFFVON49fkxJrJ7MPhVoX$H7M2Q==.#=q0lzg4$uoK1mRjfwc5icZJg==()
   at StockSharp.Plaza.PlazaStreamManager.#=qAW6TpuClCGu9UAzPTToSuv9BJKQXw3oAYlVgaaWG3Yo=.#=q6KqYB8EedEjrtds68iz5ng==(#=qYZDkI1aIY1lmR89tcASCrEdXqftv2um$Jol_vMdPcvq4ML5We5qJFD6R6raC9Zdq #=q77kK3AqWx8b8Litww7yQZA==, Action`1 #=q_mn8rZilrSgnZbWpEDfTAA==)
   --- End of inner exception stack trace ---
2014-01-28 11:27:09,729 [25] INFO  - Запуск SaveManager

Сообщение типа "конечный компьютер отверг запрос".

2014-01-27T11:11:52Z

При попытке экспорта выдаёт вот такую инфу. Что с этим делать?

14:52:27.614|Error |IQFeedMarketDataMessageAdapter|System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:9100 в System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) в System.Net.Sockets.Socket.Connect(EndPoint remoteEP) в #=q7IuCoWD3Q6XqHcjdZO2g8nkUdTzaZD36n_x9i9wUf0E8afmkRHaNlSOqRoggPkWn.#=qsO_PlNb3zsPpgKxHa1M7rQ==() в StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.#=qJDxmYmh4btiiUH4iIBL3oQ==(ConnectMessage #=qp2$_YI6fRdreQr0mdIsNHw==) в StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.OnSendMessage(Message message) в StockSharp.Algo.MessageProcessor.#=qR2F2FrG_CcovPAPKSClPfw==() 14:53:26.587|Error |IQFeed |При запуске источника произошел максимально допустимый таймаут. Источник будет остановлен.

Не могу скачать гидру.

2014-01-26T18:25:26Z

Привет,

При попытке скачать что-либо кидает ошибку 403 forbiden https://app.box.com/index.php?rm=box_download_shared_file&shared_name=o7et6ac56x&file_id=f_7226610310

Новые коннекторы Forex

2014-01-25T20:50:11Z

Здравствуйте.

Хотел бы обсудить ситуацию с коннекторами к брокерам форекс.

Сейчас, как я понял, есть 2 - Interactive Brokers, LMAX. По понятным причинам, популярность данных брокеров среди большинства российских форекс-трейдером незначительна. На Forex есть свой "Quik" - это MT4. Его предоставляют все. Помимо него набирают популярность и уже имеют определенную долю MT5 и cTrader.

Сделать как таковые коннекторы к MT4, MT5 и cTrader возможно. Но конструкция получается более громоздкой, чем хотелось бы. Известный мне вариант - запуск эксперта (советника) в торговом терминале, который обеспечивает связь с процессом, в котором уже будет работать наш робот. Эта связь может быть реализована например при помощи технологии WCF. Вот пример такой реализации - http://tradeplatform.codeplex.com/. Минус такого решения - робот будет более медленным, чем при запуске робота (написанного на MQL4, MQL5 или том же C#) внутри терминала. Однако если потери десятков и сотен миллисекунд не является для стратегии критичной, то плюсы работы в экосистеме StockSharp могут перевесить.

Что касается предоставления API, то с этим у розничного форекс не очень. Это делает мало кто, а API счета часто имеют высокий входной порог. Я могу назвать разве что Нефтепромбанк из форекс брокеров, которые легкодоступны и предоставляют API без ограничений. Однако доля Нефтепромбанка как форекс брокера не очень велика.

Есть ли какие-либо планы у команды StockSharp по данному вопросу? Может быть кто-то из community уже работает над чем-то похожим? Если и нет, то я и сам буду готов заняться реализацией соответствующего Trader.

Буду рад обсуждению данного вопроса, мнениям и предложениям.

S# 4.2.2.4 Ошибка при подключении

2014-01-25T14:18:57Z

Вот такое окно появляется (приложение)

Лог:


0001/01/01 00:00:00.000|       |AlfaTrader|Connect
2014/01/25 18:00:55.889|       |AlfaDirectMessageAdapter|Системная локаль ru-RU.
2014/01/25 18:01:06.173|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=trade_places WR=
2014/01/25 18:01:06.270|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=CME|CME|CME|
CURRENCY|FOREX|INDEX|
DJIA|DJ Indexes|DJIA|
EBONDS|Долг РФ|INDEX|
EUROTRADE|OTC EUROCLEAR|LSE|
FORTS|ФОРТС|FORTS|
INDEX|Рос. индексы|INDEX|
INDEX2|Межд. индексы|INDEX|
IPE|IPE|IPE|
LME|LME|LME|
LSE|LSE|LSE|
LSE_DL|LSE(delay)|LSE|
MICEX_BOND|ГЦБ ММВБ|MICEX|
MICEX_EBND|ВО ММВБ|MICEX|
MICEX_SELT|ВР ММВБ|MICEX|
MICEX_SELT_TOD|ВР (TOD)|MICEX|
MICEX_SHR|КЦБ ММВБ|MICEX|
MICEX_SHR_T|МБ ЦК|MICEX|
NEWEX|NEWEX|NEWEX|
NONMARKET|Альфа-Директ|ALFA|
NONMARKET_DCC|Альфа-Директ (ДКК)|ALFA|
NONMARKET2|-- УДАЛЕНО--|ALFA|
NYSE|NYSE|NYSE|
OTC_NDC|ОТС (НДЦ) |ALFA|
RTS_GAZP|Газпром (РТС)|RTS-SPBEX|
RTS_SGK_R|РТС СГК|RTS|
RTS_SHR|РТС|RTS|
RTS_STANDARD|РТС стд.|FORTS|

2014/01/25 18:01:09.498|       |AlfaDirectMessageAdapter|OnConnectionChanged Connected
2014/01/25 18:01:09.498|       |AlfaDirectMessageAdapter|Соединение с Альфа-Директ установлено
0001/01/01 00:00:00.000|Debug  |AlfaTrader|BP:Connect,T=2014.01.25 18:01:09.501,Error=
2014/01/25 18:01:09.501|       |AlfaTrader|StartExport
2014/01/25 18:01:09.539|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=balance WR=
2014/01/25 18:01:09.539|       |AlfaDirectMessageAdapter|Соединение с Альфа-Директ установлено
2014/01/25 18:01:09.501|Debug  |AlfaTrader|BP:Connect,T=2014.01.25 18:01:09.539,Error=
2014/01/25 18:01:09.608|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:09.612|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=orders WR=
2014/01/25 18:01:09.644|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:09.649|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=trades WR=
2014/01/25 18:01:10.644|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:10.647|       |AlfaDirectMessageAdapter|RegisterTable orders 
2014/01/25 18:01:10.986|       |AlfaDirectMessageAdapter|RegisterTable trades 
2014/01/25 18:01:10.988|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=fin_info WR=
2014/01/25 18:01:10.990|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:10.987|Debug  |AlfaTrader|BP:SecurityLookupResult,T=2014.01.25 18:01:10.999,Orig=64852862
2014/01/25 18:01:11.006|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=news WR=
2014/01/25 18:01:11.007|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=4075136|Прайм|25.01.2014 1:33:00|Биржи США потеряли около 2% на опасениях за развивающиеся страны||
4075137|Прайм|25.01.2014 1:42:00|Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на макроэкономических данных из КНР||
4075138|Прайм|25.01.2014 11:37:00|Медведев утвердил кандидатов в совет директоров ОАО "НМТП" и ОАО "ММП"||

2014/01/25 18:01:11.036|       |AlfaDirectMessageAdapter|RegisterTable news 
2014/01/25 18:01:10.999|Debug  |AlfaTrader|BP:Connect,T=2014.01.25 18:01:11.004,Error=
2014/01/25 18:01:11.004|Error  |AlfaTrader|System.InvalidOperationException: Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'ConnectMessage'.
2014/01/25 18:01:11.004|Debug  |AlfaTrader|BP:News,T=2014.01.25 18:01:11.014,Sec=S#:@, Native:,Head=Биржи США потеряли около 2% на опасениях за развивающиеся страны
2014/01/25 18:01:11.073|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb TN=fin_info WR=
2014/01/25 18:01:11.075|Debug  |AlfaDirectMessageAdapter|LocalDb DT=
2014/01/25 18:01:11.014|Debug  |AlfaTrader|BP:News,T=2014.01.25 18:01:11.014,Sec=S#:@, Native:,Head=Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на макроэкономических данных из КНР
2014/01/25 18:01:11.014|Debug  |AlfaTrader|BP:News,T=2014.01.25 18:01:11.036,Sec=S#:@, Native:,Head=Медведев утвердил кандидатов в совет директоров ОАО "НМТП" и ОАО "ММП"
2014/01/25 18:01:11.036|Debug  |AlfaTrader|BP:MarketData,T=2014.01.25 18:01:11.073,Sec=S#:@, Native:,Types=News,IsSubscribe=True,TransId=64852863,OrigId=64852863
2014/01/25 18:01:11.073|Debug  |AlfaTrader|BP:SecurityLookupResult,T=2014.01.25 18:01:11.075,Orig=64852864
2014/01/25 18:02:12.112|       |AlfaTrader|Disconnect
2014/01/25 18:02:12.112|       |AlfaTrader|StopExport
2014/01/25 18:02:12.138|       |AlfaDirectMessageAdapter|UnRegisterTable news
2014/01/25 18:02:12.112|Debug  |AlfaTrader|BP:MarketData,T=2014.01.25 18:02:12.141,Sec=S#:@, Native:,Types=News,IsSubscribe=False,TransId=64852867,OrigId=64852867
2014/01/25 18:02:12.141|Debug  |AlfaTrader|BP:SecurityLookupResult,T=2014.01.25 18:02:12.144,Orig=64852862
2014/01/25 18:02:12.144|Debug  |AlfaTrader|BP:SecurityLookupResult,T=2014.01.25 18:02:12.144,Orig=64852864
2014/01/25 18:02:12.146|       |AlfaDirectMessageAdapter|UnRegisterTable orders
2014/01/25 18:02:12.146|       |AlfaDirectMessageAdapter|UnRegisterTable trades
2014/01/25 18:02:12.144|Debug  |AlfaTrader|BP:Disconnect,T=2014.01.25 18:02:12.144,Error=
2014/01/25 18:02:12.144|Debug  |AlfaTrader|BP:Disconnect,T=2014.01.25 18:02:12.147,Error=
2014/01/25 18:02:12.147|       |AlfaTrader|StopExport
2014/01/25 18:02:12.147|Warning|AlfaTrader|Невозможно выполнить остановку экспорта, так как экспорт находится в состоянии Disconnected.
2014/01/25 18:02:12.162|       |AlfaDirectMessageAdapter|Releasing AlfaDirect COM object...

4.2.2.4: Тестирование на истории: Стаканогенератор

2014-01-25T10:35:22Z

<CheckBox Content="Cтаканогенератор" Grid.Row="5" Name="GenDepthsCheckBox" Click="CheckBoxClick" />

идем на событие клика CheckBoxClick

private void CheckBoxClick(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			if (TicksCheckBox.IsChecked == true || TicksAndDepthsCheckBox.IsChecked == true || CandlesCheckBox.IsChecked == true || CandlesAndDepthsCheckBox.IsChecked == true)
			{
				StartBtn.IsEnabled = true;
				TabControl.Visibility = Visibility.Visible;
			}
			else
			{
				StartBtn.IsEnabled = false;
				TabControl.Visibility = Visibility.Collapsed;
			}
		}

К сожалению не используется.

Разделение объема на buy/sell volume

2014-01-24T17:48:47Z

Добрый вечер,

Не знаю даже в какую ветку запостить данный вопрос, но он относится и к S#, и к обработке исходных данных от брокера.

Итак, я знаю, что CQG на русский рынок дает не только общий проторгованный объем, но и разбивку на buy volume (объем, прошедний по offer) и на sell volume (объем, прошедший по bid). Ворос, можно ли через Quik получить такую статистику (думаю, что нет), и вопрос можно ли realtime обрабатывать тиковые данные так, чтобы делить объем на buy/sell volume.

В теории, если мы имеем snapshots стаканов и тиковые данные, а также мы знаем, что на русском рынке нет crossed trades (либо OTC reported trades), то любой объем на ленте проходит либо через bid, либо через offer, а значит мы можем видеть через изменение DOM snapshot (изменение состояния стакана) после каждой сделки какой это был объем.

Как минимум это можно было бы закодить для истории и сравнить с данными CQG.

Если такое в принципе возможно, то было бы супер услышать от команды stocksharp как это можно было бы реализовать.

API 4.2.2.4 Поиск по инструментам не работает

2014-01-24T09:59:25Z

Инициализирую коннектор:csharp _connector = new IQFeedTrader(); Делаю поиск: ```csharp var criteria = new Security() { Code = "XG#@EUREX", Type = SecurityTypes.Future, };

                    _connector.LookupSecurities(criteria);