Форум. StockSharp

HistoryEmulationConnector не переходит в состояние Finished

2014-02-23T16:31:20Z

Добрый вечер, камрады.

HistoryEmulationConnector перестал переходить в состояние Finished. Код, который отрабатывал на ура в 4.2.2.6, перестал работать:


                            trader.StateChanged += (oldState, newState) =>
                            {
                                if (trader.State == EmulationStates.Stopped)
                                {
                                    this.GuiAsync(() =>
                                    {
                                        if (trader.IsFinished)
                                        {
                                            progressBar.Value = progressBar.Maximum;

                                            strategy.CancelActiveOrders();
                                            strategy.ChildStrategies.DisposeAll();
                                            strategy.DoDispose();
                                            strategy = null;

                                            trader.Disconnect();

                                            candleManager.Series.DoDispose();
                                            candleManager.DoDispose();
                                            candleManager = null;

                                            series.DoDispose();
                                            series = null;

                                            basketTrader.InnerConnectors.Remove(trader);
                                            trader.DoDispose();
                                            trader = null;

                                            maxThreadUsingChecker.Release();
                                        }
                                    });
                                }
                                else if (trader.State == EmulationStates.Started)
                                {
                                    candleManager.Start(series);
                                    strategy.Start();
                                }
                            };

Переход на if (trader.IsFinished) не происходит в принципе. Т.е. if (trader.State == EmulationStates.Stopped) не отрабатывает. В чём косяк? Спасибо.

Утечки памяти при бэктестинге

2014-02-21T22:13:47Z

Ночи доброй всем.

Собственно, интересует вопрос относительно memory leak'ов и корректного удаления объектов. Версия 4.2.2.6 (забыл указать сразу вначале).

Сейчас имею следующий код:



                                            strategy.CancelActiveOrders();
                                            strategy.ChildStrategies.DisposeAll();
                                            strategy.DoDispose();

                                            trader.Disconnect();

                                            candleManager.Series.DoDispose();
                                            candleManager.DoDispose();

                                            series.DoDispose();

                                            basketTrader.InnerConnectors.Remove(trader);
                                            trader.DoDispose();

Здесь, соответственно, всё почти что стандартно, как в примерах. Но память течёт, и течёт неслабо так - за 30-40 прогонов забирает почти 16 гигов оперативы (тестирую на 4-х днях по RiH4, данные тащу из базы Гидры). Использую эмулятор торгов.

За сим, собственно, вопрос - какая стратегия очистки данных должна быть реализована? Помню, вопрос про утечки памяти поднимался ранее, но вроде же всё пофиксили?

Оффтоп вопрос - имеет ли смысл не пересоздавать каждый раз CandleManager и Series?

P.S. Подскажите, плз, какой-нибудь адекватный бесплатный профайлер для .NET.

API 4.2.2.10. Ошибки при загрузке хранилища изменений инструментов

2014-02-21T17:17:40Z

2014-02-21 21:12:36,353 [30] ERROR - Ошибка при поднятии SecurityChangeStorage за 24.12.2013
System.InvalidOperationException: Неизвестное изменение -7 инструмента.
   at #=qR6yHTgEwOvaICRK6kwkOHfTc6R7bKoxQTFJTvcFYnvZSap8e4XOlgCgnqCoghBA8HxjCe_slzjuHtfeh5M8ITw==.#=q4qbW0Tsv6LseqOQJsP1dgA==(#=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g== #=qUmzjAza7_DN7by_yC1tAZA==)
   at #=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g==.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
   at AlgoTrading.Model.Core.MdvManagement.MdvBuilding.MarketDataToMdvConverter.Convert() in e:\AlgoTrading3.b173\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Model\Core\MdvManagement\MdvBuilding\MarketDataToMdvConverter.cs:line 61
2014-02-21 21:12:36,369 [30] ERROR - Ошибка при поднятии SecurityChangeStorage за 25.12.2013
System.OverflowException: Value was either too large or too small for an Int32.
   at System.Decimal.ToInt32(Decimal d)
   at System.Decimal.op_Explicit(Decimal value)
   at #=qR6yHTgEwOvaICRK6kwkOHfTc6R7bKoxQTFJTvcFYnvZSap8e4XOlgCgnqCoghBA8HxjCe_slzjuHtfeh5M8ITw==.#=q4qbW0Tsv6LseqOQJsP1dgA==(#=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g== #=qUmzjAza7_DN7by_yC1tAZA==)
   at #=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g==.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
   at AlgoTrading.Model.Core.MdvManagement.MdvBuilding.MarketDataToMdvConverter.Convert() in e:\AlgoTrading3.b173\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Model\Core\MdvManagement\MdvBuilding\MarketDataToMdvConverter.cs:line 61
2014-02-21 21:12:36,378 [30] ERROR - Ошибка при поднятии SecurityChangeStorage за 26.12.2013
System.InvalidOperationException: Неизвестное изменение 264797919 инструмента.
   at #=qR6yHTgEwOvaICRK6kwkOHfTc6R7bKoxQTFJTvcFYnvZSap8e4XOlgCgnqCoghBA8HxjCe_slzjuHtfeh5M8ITw==.#=q4qbW0Tsv6LseqOQJsP1dgA==(#=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g== #=qUmzjAza7_DN7by_yC1tAZA==)
   at #=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g==.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
   at AlgoTrading.Model.Core.MdvManagement.MdvBuilding.MarketDataToMdvConverter.Convert() in e:\AlgoTrading3.b173\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Model\Core\MdvManagement\MdvBuilding\MarketDataToMdvConverter.cs:line 61
2014-02-21 21:12:36,388 [30] ERROR - Ошибка при поднятии SecurityChangeStorage за 27.12.2013
System.InvalidOperationException: Неизвестное изменение -2 инструмента.
   at #=qR6yHTgEwOvaICRK6kwkOHfTc6R7bKoxQTFJTvcFYnvZSap8e4XOlgCgnqCoghBA8HxjCe_slzjuHtfeh5M8ITw==.#=q4qbW0Tsv6LseqOQJsP1dgA==(#=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g== #=qUmzjAza7_DN7by_yC1tAZA==)
   at #=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g==.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
   at AlgoTrading.Model.Core.MdvManagement.MdvBuilding.MarketDataToMdvConverter.Convert() in e:\AlgoTrading3.b173\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Model\Core\MdvManagement\MdvBuilding\MarketDataToMdvConverter.cs:line 61
2014-02-21 21:12:36,398 [30] ERROR - Ошибка при поднятии SecurityChangeStorage за 30.12.2013
System.InvalidOperationException: Неизвестное изменение -3 инструмента.
   at #=qR6yHTgEwOvaICRK6kwkOHfTc6R7bKoxQTFJTvcFYnvZSap8e4XOlgCgnqCoghBA8HxjCe_slzjuHtfeh5M8ITw==.#=q4qbW0Tsv6LseqOQJsP1dgA==(#=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g== #=qUmzjAza7_DN7by_yC1tAZA==)
   at #=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g==.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
   at AlgoTrading.Model.Core.MdvManagement.MdvBuilding.MarketDataToMdvConverter.Convert() in e:\AlgoTrading3.b173\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Model\Core\MdvManagement\MdvBuilding\MarketDataToMdvConverter.cs:line 61
2014-02-21 21:12:36,411 [30] ERROR - Ошибка при поднятии SecurityChangeStorage за 06.01.2014
System.InvalidOperationException: Неизвестное изменение -1 инструмента.
   at #=qR6yHTgEwOvaICRK6kwkOHfTc6R7bKoxQTFJTvcFYnvZSap8e4XOlgCgnqCoghBA8HxjCe_slzjuHtfeh5M8ITw==.#=q4qbW0Tsv6LseqOQJsP1dgA==(#=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g== #=qUmzjAza7_DN7by_yC1tAZA==)
   at #=q2cJv1AcR5TpN5xg6T2Vd3_nWeWeLVviCYNn_YCvzD71J$BaY30yBbXg0LiRTAmzTl2csn1stTgySv0jbZZwS2g==.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
   at System.Collections.Generic.List`1.InsertRange(Int32 index, IEnumerable`1 collection)
   at AlgoTrading.Model.Core.MdvManagement.MdvBuilding.MarketDataToMdvConverter.Convert() in e:\AlgoTrading3.b173\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Model\Core\MdvManagement\MdvBuilding\MarketDataToMdvConverter.cs:line 61

Комиссия по нескольким инструментам

2014-02-21T12:55:06Z

Подскажите кто сталкивался, как задать параметры для менеджера комиссий, если в стратегии используется несколько инструментов, и по каждому значение комиссии свое?

Задачка - разминка для ума.

2014-02-21T12:04:54Z

Трейдер имеет капитал 110 000 рублей, которым торгует на рынке акцией стабильной компании или индексного фонда. Примем, что он не имеет транзакционных издержек (комиссий и т.п.). Стоимость акции 1 рубль.
Трейдер принимает следующую стратегию торговли: Он покупает акции на 10 000 рублей. В случае падения акции на 0,01 рубля трейдер докупает акции на 1000 рублей, а в случае роста на 0,01 рубля - продает на те же 1000 рублей. Рост и падение - любые, сделки совершаются на каждом уровне по заранее установленным лимитным ордерам. В случае, если он распродает все свои акции, он выходит из торговли.

Вопрос №1: Имеет ли трейдер возможность потерять все свои деньги, если акция никогда не упадет до нуля?

Вопрос №2: Вопрос №1, для случая волатильности акции 20% в годовом исчислении, комиссия 0,01% от стоимости акции.

Вопрос №3: При какой волатильности трейдер имеет возможность удвоить свой капитал в течение года в такой стратегии при условии, что цена акции не превысит цену, по которой он вошел в стратегию?

Вопрос №4: На сколько изменится прибыльность/убыточность его торговли, если он будет заключать сделки при изменении цены акции на 0,001 рубля на суммы 100 рублей?

PS Изначально хотел сформулировать задачу для фьючерсов, но пришлось описывать слишком много условий (маржа, стоимость фьючерса и т.д.). Получалось неоправданно сложно, поэтому остановился на акциях.

Предлагаю давать обоснованные ответы и доводы, не бояться сделать ошибку. Кто считает, что спалит свой грааль тем, что выскажет свое мнение, может его не высказывать[biggrin].

Задача основана на полностью вымышленных условиях. В связи с этим, претензии по несоответствию ее реальности не принимаются.

Отрисовка расчетных параметров на графике

2014-02-21T10:34:30Z

Долго не получалось вывести на свечной график параметры, рассчитываемые в экземпляре стратегии по изменению стакана или новой сделки по инструменту. Сначала тут был написан запрос на помощь, теперь меняю этот пост на свой вариант решения.

В итоге был создан (и добавлен на график) экземпляр пустого индикатора (в котором ничего не считается, и для которого .Process нигде никогда не вызывается):

indicatorMy_ = new MyIndicator();
chartIndicatorMyElement_ = new ChartIndicatorElement {Title = "My Indicator", Color = Colors.Blue, Indicator = indicatorMy_}; chartArea2_.Elements.Add(chartIndicatorMyElement_);

А вызов отрисовки был организован следующим образом:

var chartValueMy = new ChartIndicatorValue(indicatorMy_, bs.X_); this.GuiAsync(() => _chartWindow.Chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object> {{candlesElem, candle},{chartIndicatorMyElement, chartValueMy}}));

где X_ нужный мне параметр в экземпляре стратегии bs. Код дорабатывался на базе 4-го урока по S#.

Вроде как все заработало. Но если кто подскажет, как сделать это проще (без создания индикатора), заранее спасибо.

Подсчет PnL трейда

2014-02-20T22:09:51Z

Что-то никак не могу разобраться как правильно считать PnL в S#.

Обычно, PnL = size * (buy price - sell price) * direction sign , где direction sign = 1 if long, = -1 if short.

Теперь как считает S#:


NEW long: price: 141010, position: 0, totalvolume: 247, PnL: 0
Actual execution: 140940
TP: price: 140700, position: 1, PnL: 70.000000000
Actual execution: 140790

Где price - это цена заявки, actual execution - то как заявка исполнилась в реальности, TP - означает, что робот решил взять прибыль, ПОТОМУ ЧТО он посчитал, что PnL > 0.

PnL посчитан из стратегии методом MyTrades.Last().GetPnL()

Я всегда считал, что если купил по 140940, а рынок на 140750, то я в минусе, а именно -190.

Далее, в чем считается PnL? В рублях или пунктах индекса?

Если в рублях, то должно быть (-141010+140790) * 7 рублей MinStepPrice / 10 MinStepSize = -154 рубля (без учета комиссии)

Инструмент настроен так:


security = new Security
            {
                Id = "RIH4@FORTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
                Code = "RIH4",
                Name = "RTS-3.14",
                MinStepSize = 10,
                MinStepPrice = 7,
                //MinPrice = 10,
                //MaxPrice = 1000000,
                MarginBuy = 10000, // задаем ГО
                MarginSell = 10000,
                ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
            };

StoplossStrategy

2014-02-20T19:01:58Z

При старте стратегии добавляю правило обработки всех моих новых сделок.


protected override void OnStarted()
        {
            _series.WhenCandlesFinished()
                .Do(ProcessFinCandle)
                .Apply(this);
            this.WhenNewMyTrades().Do(OnNewOrderTrades).Apply(this);
            
            // запоминаем текущее положение относительно друг друга
           // _isShortLessThenLong = true;// ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();

            base.OnStarted();
        }

На каждую сделку создаю стоплосс


private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
{
            var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
            {
                // выставляет стоп-лосс в deflevel пунктов 
                var stopLoss = new StopLossStrategy(t, deflevel);
                stopLoss.IsTrailing = true;
                return stopLoss;
            });

            //ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
            foreach (var st in protectiveStrategies)
                ChildStrategies.Add(st);
}

Кстати, вместо фора в примере из документации был метод AddRange, которого нет у ChildStrategies. Это нормально?

Лог файл:

0001/01/01 00:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|Connect
0001/01/01 00:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|StartExport
2013/11/11 00:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|Изменение состояния эмуляции Stopped -> Starting
2013/11/11 00:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|Создан новый портфель test account.
2013/11/11 00:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|Изменение состояния эмуляции Starting -> Started
2013/11/11 00:00:00.000|       |RS_RIZ3@FORTS_test account|Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2013/11/11 00:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|Инструмент RIZ3@FORTS зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades.
2014/02/20 22:46:36.015|       |HistoryMessageAdapter|Loading 11.11.2013 0:00:00 Events: 0
2014/02/20 22:47:01.204|       |HistoryMessageAdapter|Loading 12.11.2013 0:00:00 Events: 216755
2013/11/12 17:00:00.000|       |RS_RIZ3@FORTS_test account|Регистрация новой Limit (0x2EF88D4) заявки на Buy с ценой 199682.000000000 и объемом 1. 
2013/11/12 17:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|RegisterOrder: 0/0 Покупка Цена=199682.000000000 Объем=1 Сост=None Бал=0 
2013/11/12 17:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|New order: 81994450/0 Покупка Цена=199682.000000000 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2014/02/20 22:47:20.756|       |#=q2fRM7GzyJ0kaPhi$YJWwNpgrAk0q2mq7ulLgxePcsZw=|Заявка 81994450 зарегистрирована.
2013/11/12 17:00:00.000|       |HistoryEmulationConnector|Order changed: 81994450/1 Покупка Цена=199682.000000000 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2014/02/20 22:47:20.890|       |#=q2fRM7GzyJ0kaPhi$YJWwNpgrAk0q2mq7ulLgxePcsZw=|Заявка 81994450. Исполнение объема 1 по цене 143520.000000000.
2014/02/20 22:47:20.890|       |#=q2fRM7GzyJ0kaPhi$YJWwNpgrAk0q2mq7ulLgxePcsZw=|Заявка 81994450 полностью исполнена.
2014/02/20 22:47:20.893|       |#=q2fRM7GzyJ0kaPhi$YJWwNpgrAk0q2mq7ulLgxePcsZw=|Сделка 1 заявки 81994450 P=81994450 V=143520.000000000.
2013/11/12 17:00:01.000|       |HistoryEmulationConnector|Order changed: 81994450/1 Покупка Цена=199682.000000000 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2013/11/12 17:00:01.000|       |RS_RIZ3@FORTS_test account|Новая позиция: test account-RIZ3@FORTS=1.
2013/11/12 17:00:01.000|       |RS_RIZ3@FORTS_test account|Заявка 81994450 больше не активна.
2013/11/12 17:00:01.000|       |SLS_RIZ3@FORTS_test account|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2013/11/12 17:00:01.000|       |SLS_RIZ3@FORTS_test account|Защита сделки 1 заявки 81994450.
2013/11/12 17:00:01.000|       |SLS_RIZ3@FORTS_test account|Котирование на Sell объема 1.
2013/11/12 17:00:01.000|       |SLS_RIZ3@FORTS_test account|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2013/11/12 17:00:01.000|       |SLS_RIZ3@FORTS_test account|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2013/11/12 17:00:01.000|       |RS_RIZ3@FORTS_test account|Новая Buy сделка 1 по цене 143520.000000000 на 1 заявки 81994450.

Выставление ордеров

2014-02-20T17:30:24Z

Задача реализовать безопасное управление ордерами:

Допустим выставление ордера происходит по какому-то событию: пересечению 2-х средних, цена больше линии боллинджера, либо какому-то еще. Главное, что как только сработало условие на трейд - критерий остается валидным еще некоторое время. Вопрос, как реализовать безопасное выставление ордеров, чтобы по наступлению события робот выставил ордер, дождался исполнения, и продолжил работать. Пока получается, что робот ждет наступления события, потом начинает как сумасшедший выставлять ордера...

Подскажите, как правильно решить данную задачу?

для акций в InitChart() ошибка: "индекс вне границ диапазона"

2014-02-19T11:42:22Z

В проекте CandlesDownloadUsing (скачен с TFS без внесения изменений) при запуске корректно создались 2 окна, корректно подключается Quik-Junior (который с сайта www.quik.ru), выбирается корректно инструмент и портфель, но при выбранном инструменте акция (LKOH), при нажатии кнопки Start система ругается на последнюю строчку приведенного ниже кода:

    private void InitChart()
    {
        //торговый инструмент
        var security = Connection.SelectedSecurity;
        //создаем серию свечей
        _series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromSeconds(60));
        **_series.WorkingTime.Times[0].Min = TimeSpan.FromHours(0);**

сообщением: An unhandled exception of type 'System.IndexOutOfRangeException' occurred in CandlesDownloadUsing.exe Additional information: Индекс находился вне границ массива.

Если выбранный инструмент Фьючерс, то эта ошибка не выдается.

В чем может быть причина?

не отправляется стоп-ордер

2014-02-18T22:09:52Z

Отправляю стоп-ордер, в результате возникает такая ошибка. Не хватает экспорта какой-то таблицы из квика? Как исправить?

Подключаюсь я к квику следующим образом:


QuikTrader trader = (QuikTrader)connection.Trader;
trader.StartExport(new[] { trader.SecuritiesTable, trader.TradesTable, trader.DerivativePortfoliosTable,
			      trader.DerivativePositionsTable, trader.OrdersTable, trader.StopOrdersTable, trader.MyTradesTable });

Сам ордер выглядит вот так:


private Order CreateStopOrder(OrderDirections direction, decimal price, decimal volume)
{
    return new Order
    {
        Type = OrderTypes.Conditional,
        Condition = new QuikOrderCondition
            {
                Type = QuikOrderConditionTypes.StopLimit,
                StopPrice = price,
            },
        Portfolio = this.Portfolio,
        Security = this.Security,
        Direction = direction,
        Price = direction == OrderDirections.Buy ? price + 300 * this.Security.MinStepPrice : price - 300 * this.Security.MinStepPrice,
        Volume = volume,
    };
}

4.2.2.10 SamplePlaza Переподключение

2014-02-18T21:14:11Z

Здравствуйте!

Использую версию 4.2.2.10, пример SamplePlaza.

Включаю приложение с запущенным интернетом, роутер запущен на локальном компьютере. Подключаюсь, начинаю получать данные. Отключаю интернет, данные не приходят естественно. Но приложение не понимает, что нет соединения с Плазой. Через 25-30 секунд появляется сообщение(2 шт.)

System.InvalidOperationException: Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'ConnectMessage'. ---> System.InvalidOperationException: Соединение потеряно. Состояние соединения Error. --- Конец трассировки внутреннего стека исключений

При этом состояние Trader.ConnectionState остается Connected. Нажатие "Отключиться" переводит Trader в состояние Disconnecting и в этом положении и зависает. Если "Отключиться" не нажимать, а подключить интернет, то данные после ошибки не обновляются.

Если же включить интернет через несколько секунд после отключения(опытным путем установлено, что время должно быть меньше примерно 13 секунд), то никаких ошибок нет и данные начинают дальше приходить.

Если включить интернет через некоторое количество секунд, большее 13, то можно добиться варианта, когда данных нет и ошибок тоже никаких нет.

В логах появляется после отключения интернета (примерно через 25 секунд) следующее:

2014/02/19 00:51:10.446| 2014/02/19 00:51:10.446| 2014/02/19 00:51:10.446| 2014/02/19 00:51:10.446| 2014/02/19 00:51:10.446| 2014/02/19 00:51:10.446| 2014/02/19 00:51:10.446| 2014/02/19 00:51:10.447| 2014/02/19 00:51:10.447| 2014/02/19 00:51:10.447| 2014/02/19 00:51:10.447| 2014/02/19 00:51:10.447| 2014/02/19 00:51:10.447| 2014/02/19 00:51:10.447| 2014/02/19 00:51:10.447| 2014/02/19 00:51:10.446|Error --- Конец 2014/02/19 00:51:10.449|Error --- Конец 2014/02/19 00:51:10.457| 2014/02/19 00:51:10.460| 2014/02/19 00:51:10.460| 2014/02/19 00:51:10.460| 2014/02/19 00:51:10.460| 2014/02/19 00:51:10.460| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.461| 2014/02/19 00:51:10.462| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.457| 2014/02/19 00:51:12.458| 2014/02/19 00:51:12.458| 2014/02/19 00:51:12.458| |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_3 - status: Error |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream RTS_INDEX_REPL:Закрытие потока. |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_0 - status: Error |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_2 - status: Error |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_4 - status: Error |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Закрытие потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:Закрытие потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:Закрытие потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream RTS_INDEX_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:Закрытие потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_1 - status: Error |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaTrader|System.InvalidOperationException: Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'ConnectMessage'. ---> System.InvalidOperationException: Соединение потеряно. Состояние соединения Error. трассировки внутреннего стека исключений --- |PlazaTrader|System.InvalidOperationException: Подключение в состоянии Connected получило неожиданное сообщение типа 'ConnectMessage'. ---> System.InvalidOperationException: Соединение потеряно. Состояние соединения Error. трассировки внутреннего стека исключений --- |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_0 - status: Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTCOMMON_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTINFO_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_PART_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_PART_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_POS_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamStateChanged: State Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_POS_REPL:Поток остановлен. |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_1 - status: Closed |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream RTS_INDEX_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_FUTAGGR5_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:Остановка потока. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream RTS_INDEX_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTTRADE_REPL:Поток остановлен. |PlazaStreamMessageAdapter|PlazaStream FORTS_OPTAGGR5_REPL:Поток остановлен. |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_4 - status: Closed |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_2 - status: Closed |PlazaConnectionPool|OnConnectionStatusChanged: conn SS_3 - status: Closed

Естественно, напрашиваются вопросы:

Как правильно организовать переподключение при разрыве соединения? Какие события позволяют понять, что соединение потеряно и что после этого делать?

А то получается, что, после потери интернета на 25 секунд, а потом его появления, единственным вариантом продолжения работы является перезапуск приложения. (Может, подскажете ещё какие-то варианты).

Индикаторы

2014-02-18T21:00:51Z

Камрады, есть большой вопрос - для LengthIndicator'ов где нужно хранить предыдущие значения? В Buffer или Container? Я к тому, что метод GetValue(int index) к какому контейнеру в итоге обращается-то?

Ошенама помоща нушин. ПасибаПошаласта.

Прекращена работа программы "S#.Studio"

2014-02-18T11:37:50Z

Установил 4.2.2.11. Запускаю Studio.exe и получаю следующую ошибку: Прекращена работа программы "S#.Studio"

Подробности:

Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: studio.exe Сигнатура проблемы 02: 4.2.2.11 Сигнатура проблемы 03: 52fca6b8 Сигнатура проблемы 04: System.Core Сигнатура проблемы 05: 4.0.30319.17929 Сигнатура проблемы 06: 4ffa5c69 Сигнатура проблемы 07: 454 Сигнатура проблемы 08: 0 Сигнатура проблемы 09: System.StackOverflowException Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: f82d Дополнительные сведения 2: f82d97cd78e0a3b6e7fb5e806ad26796 Дополнительные сведения 3: 2713 Дополнительные сведения 4: 271361e058018d3eb0280b89d6e055c4

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

Ошибка при перерегистрации ордера - ReRegisterOrder ошибка

2014-02-18T08:34:17Z

Подскажите кто сталкивался, выполняю перерегистрацию ордеров по нужным мне ценам с помощью ReRegisterOrder. Какое то время все хорошо, потом в статусе текущей заявки появляется статус None, в терминале остается активная заявка, а в мониторе следующее:

FS_SRH4@FORTS_SPBFUT00b19 14.02.2014 20:28:39 Info Перерегистрация заявки 71328746 с ценой 9645 на цену 9646. FS_SRH4@FORTS_SPBFUT00b19 14.02.2014 20:28:39 Info Перерегистрация проскальзывания заявки 71328746 (0x179D47C) на заявку (0x629157). FS_SRH4@FORTS_SPBFUT00b19 14.02.2014 20:28:40 Info Заявка 71328746 больше не активна. FS_SRH4@FORTS_SPBFUT00b19 14.02.2014 20:28:40 Info Перерегистрация заявки 71328747 с ценой 9646 на цену 9645. FS_SRH4@FORTS_SPBFUT00b19 14.02.2014 20:28:40 Info Перерегистрация проскальзывания заявки 71328747 (0x629157) на заявку (0x2FF6AFB). FS_SRH4@FORTS_SPBFUT00b19 14.02.2014 20:28:40 Info Заявка 71328747 больше не активна. FS_SRH4@FORTS_SPBFUT00b19 14.02.2014 20:28:40 Info Новая позиция: SPBFUT00b19-SRH4@FORTS=28.

None статус у следующего ордера №71328748, в монитор он не попадает вообще.

Откуда берется новая позиция, не понимаю, как полечить посоветуйте. Пока на квик джуниор гонял стратегию, может быть джуниор глючит, на реале может не будет такой ошибки, сложно проверить из за ограничения на кол-во транзакций.

версия библиотеки 4.2.2.6 ошибка в том, что не приходит ответ от терминала, что ордер выставлен и активен, если этот ордер снять вручную, то приходит статус Done, если ордер начинает исполнятся, то так же приходят нужные статусы, но до исполнения робот не видит ордер.

НЕ приходят данные!

2014-02-18T08:19:27Z

Всетаки любопытство берет верх, и хотелоь встаки увидеть рабочий пример. Событие не происходит:_trader.NewCandles сдедствием чего является пустой график.В чем проблема может быть ?

Использую Альфу...так вот из примера :

_trader.NewCandles += (candleSeries, candles) =>
		{
			_trader.AddInfoLog("newcandles({0}):\n{1}", candles.Count(), string.Join("\n", candles.Select(c => c.ToString())));

			if (candleSeries == series)
				this.GuiAsync(() => wnd.DrawCandles(candles));
		};

		_trader.SubscribeCandles(series, from, to);

_trader.NewCandles

В старых версиях перестал работать стакан

2014-02-17T16:28:28Z

Добрый день!

На тестовом полигоне с сегодняшнего дня примерно с 11.30 утра перестал приходить стакан(FORTS_FUTAGGR5_REPL и другой глубины) в версиях раньше 4.1.19. Поток открывается, но данные не приходят. Проверяла на примерах StockSharp разных версий.

В версиях 4.2.0 и выше всё работает.

В чем может быть проблема?

Маленьие выводы.

2014-02-17T15:17:42Z

Не сочтите это за грубость. но поковырявшись с данным продуктом пол дня у меня сложилось иммено такое отношение. Куча непонятных ошибок , возникающие при различных ситуациях, разработчики просто выдают дамп ошибки .Да это круто но только в режиме теста, и отладки но не как не в релизе.

Плохо документированая!. тоесть если у вас сразу все заработает то алелуя. Вменяемых ответов на казалось бы тривиальные вещи нет. или они не работают или слишком заколдованные , для новичка явно перебор!

Вывзвывает сомнения если даже заказывать поддержку То продукт будет на уровне. ибо очень много косяков. скорее всего он как раз для програмеров.

Как то все не пойму!

2014-02-17T10:54:57Z

Вопрос а сеть ли вменяемое описание как програмировать стратегию под Studio.

У меня при тупом копировании , элементарно начинает ругаться на пространство имен , и то что нет Trader.

Также если я закрою редактор кода, то потом немогу увидеть код сколько бы раз не нажимал просмотр кода(помогает только перегрузка).

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using StockSharp.Studio.Strategies; using StockSharp.Studio; using StockSharp; using StockSharp.Algo; using StockSharp.Algo.Candles; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.Logging; using StockSharp.BusinessEntities;

namespace StockSharp.Studio.Strategies { public class NewStrategy : Strategy { protected override void OnStarted() { this.Trader.RegisterMarketDepth(this.Security); this.Trader.MarketDepthsChanged += On_TraderMarketDepthsChanged; base.OnStarted();

Торговые условия для иностранцев

2014-02-17T07:03:01Z

Здравствуйте господа. Подскажите пожалуйста где можно осведомиться, как выбрать лучшие торговые условия для торговли фондовом рынке, желательно с выходом на Америку и Европу, ихние деревативы и стоки, но так что бы не ограбили местные брокера и вообще это было возможно. Я сам из хохляндии(юридически) и тут в Киеве выбора особо то нет среди фондовых брокеров, почему то меня терзают сомнения что можно например через «Универ» скальпировать Америку на выгодных условиях.

Вопрос таков: Какой выбор есть у гражданина страны где хреновенько с фондовой торговлей, какими способами правильно выйти за пределы страны, не потеряв много и вообще чтоб не кинули? Спасибо.