Форум. StockSharp

Ищу программиста для написания робота

2014-03-21T14:34:36Z

Нужно написать робота-помошника, для набора поз по заданным критериям. Паттерны, фракталы. Под западные коннекторы. IB-основной. Готово ТЗ и видео с объяснениями. dimvd@mail.ru

Не могу протестировать стратегию на исторических данных с Гидры.

2014-03-20T01:40:28Z

Написал простейшую стратегию, но при тестировании на данных с Гидры выходит следующее сообщение :

«1 trades were not included in the backtest results due to insufficient simulated capital. Use raw profit mode to ensure all trades are always included.» При тестировании этой же стратегии на других источниках выдает нормальный результат.

Проблема с импортом данных

2014-03-19T21:33:44Z

Есть csv в таком формате:

#RIC Date[G] Time[G] GMT Offset Type Open High Low Last Volume ESH4 20140302 23:00:00.000 -6 Intraday 1Sec 1846 1846.25 1845 1845.75 3958

Как мне заполнить поля в настройках импорта?

Столбцы имеют нумерацию с 0 или 1?
Дата формата YYYYMMDD не распознается: 01:31:56 System.InvalidCastException: Cannot convert Time[G] with format YYYYMMDD to DateTime. ---> System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime. at System.DateTimeParse.ParseExact(String s, String format, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles style) at Ecng.Common.Converter.ToDateTime(String value, String format) --- End of inner exception stack trace --- at Ecng.Common.Converter.ToDateTime(String value, String format) at StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.FieldMapping.ApplyValue(Object instance, Object value) at StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.<>c__DisplayClass13b.b__13a() at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.b__e() at Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Func`1 func) at StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.OnDoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

Как связать заявку с трейдом?

2014-03-19T20:08:00Z

Задача следующая:

робот согласно стратегии выставляет заявки
эти заявки исполняются (или не исполняются на бирже)
по мере исполнения заявок робот должен знать точную цену исполнения, понимать, какой именно ордер исполнился и считать среднюю цену позиции
по прошествии N времени, все неисполненные заявки снимать

все должно происходить внутри стратегии

Есть события MyNewTrades и есть OrderChanged. По каким параметрам можно связать трейд с заявкой? Проблема в следующем - если заявка "по рынку" (либо с высолим лимитом для фьючерсов), то цену исполнения мы не знаем даже когда заявка в статусе исполнена. С другой стороны, как я понял, Transaction ID присваивается биржой - т.е. на момент создания заявки и отправки на бикжу мы Transaction ID еще не знаем...

Кто как справлялся с данной задачей?

API 4.2.2.20. Несоответствия в поиске

2014-03-17T19:27:48Z

Если получаю инструменты через IQTrader.IsDownloadSecurityFromSite, то список инструментов по типу разбивается так:

Всего: 1291645 Future - 49109 Index - 53566 Option - 1116161 Stock - 29431 Bond - 5261 Fund - 30281 Currency - 7509 Commodity - 190 Forward - 54 Swap - 83

Если получаю инструменты так:```csharp var criteria = new Security() { Code = "*", };

                    _connector.LookupSecurities(criteria);


Всего: 868042
Stock - 29404
Option - 730333
Fund - 30205
Currency - 1476
Bond - 4492
Index - 22579
Future - 49553

Forward здесь вообще отсутствует.

Такой запрос:
```csharp
                        var criteria = new Security()
                        {
                            Code = "*",
                            Type = SecurityTypes.Forward,
                        };

                        _connector.LookupSecurities(criteria);
``` возвращает:

Всего: 54
Forward - 54

т.е. форвард все-таки можно найти через поиск.

API 4.2.2.18. IQTrader.CurrentTime

2014-03-17T18:49:54Z

Возвращает московское время, а не Eastern Standard Time, по которому живет IQ. Это так и останется в дальнейшем, не ошибка?

проблема после обновления

2014-03-17T17:41:11Z

Доброе время суток. Появилась проблема после обновления. Раньше было настроено следующим образом Quik + Гидра+ Велс. Сначала Велс (точнее stocksharp) начал ругаться на лицензию. Я все обновил, гидра работает нормально, но вот перестал запускаться. Переустановил WealthLab, чистый запускался без проблем, но как только запускал WealthLab.StockSharp.Update, WealthLab сразу начинает выдавать ошибку (текст ошибки ниже). Запускаю от имени администратора. Версия WealthLab 6.6 Текст ошибки:

Имя события проблемы: CLR20r3 Сигнатура проблемы 01: wealthlabdev.exe Сигнатура проблемы 02: 1.0.0.0 Сигнатура проблемы 03: 5294b207 Сигнатура проблемы 04: StockSharp.Quik Сигнатура проблемы 05: 4.1.20.0 Сигнатура проблемы 06: 5242b62b Сигнатура проблемы 07: 4df Сигнатура проблемы 08: b5 Сигнатура проблемы 09: System.ArgumentException Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 0a9e Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Дополнительные сведения 3: 0a9e Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

API 4.2.2.18. Поиск по типу инструмента не работает

2014-03-15T17:04:59Z

                        var criteria = new Security()
                        {
                            Code = "*",
                            Type = SecurityTypes.Forward,
                        };

                        _connector.LookupSecurities(criteria);
```Код возвращает акции.

API 4.2.2.18. Получение исторических сделок. Как не пропустить ошибку

2014-03-15T12:04:50Z

Получаю исторические сделки в цикле для каждого инструмента из списка: ```csharp trades = Connector.GetTrades(security, from, to);

API 4.2.2.18. System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.

2014-03-14T20:12:02Z

Поиск инструментов:```csharp var criteria = new Security() { Code = "*", };

                    _connector.LookupSecurities(criteria);

Лог:```plain
2014-03-15 00:08:49,394 [15] INFO  - Подключение
2014-03-15 00:08:49,542 [24] INFO  - 00:00:00.000 | IQFeedTrader    | Connect
2014-03-15 00:08:51,053 [25] INFO  - 00:08:50.664 | IQFeedTrader    | StartExport
2014-03-15 00:08:51,053 [25] INFO  - 00:08:50.698 | LookupFeed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-03-15 00:08:51,053 [25] INFO  - 00:08:50.701 | Level1Feed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-03-15 00:08:51,053 [25] INFO  - 00:08:50.703 | Level2Feed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-03-15 00:08:51,053 [25] INFO  - 00:08:50.704 | Level1Feed      | Request: S,SELECT UPDATE FIELDS,Symbol,Exchange ID,Last Market Center,Bid Market Center,Ask Market Center,Open Interest,Open,High,Low,Close,Bid,Bid TimeMS,Bid Size,Ask,Ask TimeMS,Ask Size,TickID,Last Trade Date,Last TimeMS,Last,Last Size,Total Volume,Number of Trades Today,VWAP,Decimal Precision,Market Open,Message Contents
2014-03-15 00:08:51,053 [25] INFO  - 00:08:50.707 | LookupFeed      | Request: SLM
2014-03-15 00:08:51,054 [25] ERROR - 00:08:50.723 | IQFeedTrader    | System.InvalidOperationException: Account not authorized for Level II
2014-03-15 00:08:51,055 [25] INFO  - 00:08:50.746 | LookupFeed      | Request: SST
2014-03-15 00:08:51,301 [15] INFO  - Запуск SaveManager
2014-03-15 00:08:51,554 [25] INFO  - 00:08:51.332 | LookupFeed      | Request: SBF,s,*,t,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27,#528280#
2014-03-15 00:08:59,686 [28] ERROR - 00:08:59.218 | IQFeedTrader    | System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
   at StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.#=qUC5Wo3S_4AmJJniGlp$$cK28PHR5BOkFv_MuJluoFLLQb64KPwynISFmgHac0WlF.MoveNext()
   at StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.#=qFwIJKvUaa2hfJ4PNA7BgVQvfeno7qje3yRYaNevgGhQ=.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.<SelectManyIterator>d__14`2.MoveNext()
   at StockSharp.IQFeed.IQFeedMarketDataMessageAdapter.#=qFC559tqAqe3J4Fz1M3HGXA==(IEnumerable`1 #=q_oy0TJvAC_Ciqhj1xEUlcg==)
   at #=qzws6nWgzaBRVo6mCjlNDsD0Y9lBLNO0s_dPjPLNxeFR3zPID5WXGlbjOxxF0iCl1.#=q55rBd0ITCS$VCgCD2kkd2w==()

М

2014-03-13T05:58:32Z

Добрый день!

Глубина стакана

2014-03-12T18:06:21Z

Господа, добрый вечер,

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность задать стакан по инструменту с глубиной N уровней и далее отслеживать изменения только на этих N уровнях?

Использую NewMarketDepths и QuotesChanged события.

Спасибо.

API 4.2.2.18. System.ArgumentException: Illegal characters in path.

2014-03-12T13:10:57Z

Для этого инструмента: C.BPO-*@CANADIAN

2014-03-12 17:06:40,566 [25] ERROR - Ошибка при сохранении сделок
System.ArgumentException: Illegal characters in path.
   at System.IO.Path.CheckInvalidPathChars(String path, Boolean checkAdditional)
   at System.Security.Permissions.FileIOPermission.AddPathList(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList)
   at System.Security.Permissions.FileIOPermission.AddPathList(FileIOPermissionAccess access, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList)
   at System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost)
   at StockSharp.Algo.Storages.LocalMarketDataDrive.#=qaD$7SoX5h_AoukVPxt5mhVMSabau4giUa0ASfUF8fic=.#=qGcl6INvMGebT9xoVElA5KQ==(DateTime #=q03sBK57YlgxpmhwelIaiKw==, Action`1 #=q0bXgoRDBoVKr_iPlC36pUg==)
   at #=qacynAIhtgtztRObHyEwezJsHlKzGguRAVVPiv$Hic9XKfCEsxjzyVb_qxRNcfOXR.#=qmVWwfLlp3hW_zCHnttNnJQ==(DateTime #=qhp5LJiyIgomXtVepQHJ1pg==, #=q1pXqL1zW2CJpFgxlHreuxw==[] #=qVCyLbGEzrTJRgbG06RXjRA==, Boolean #=q_SWYfOJj8fsS_w$_a5cTyg==)
   at #=qacynAIhtgtztRObHyEwezJsHlKzGguRAVVPiv$Hic9XKfCEsxjzyVb_qxRNcfOXR.Save(IEnumerable`1 #=qsn394$TINaNqgE43ie25Lg==)
   at AlgoTrading.Features.Hydra.Model.SaveManager.SaveTrades() in d:\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Features\Hydra\Model\SaveManager.cs:line 154

Лицензия не поддерживает QuikTrader

2014-03-11T12:02:45Z

Здравствуйте! Полетел сервер, после замены с генерировал новую лицензию. Получил ошибку "Лицензия не поддерживает QuikTrader". В чем может быть проблема? Заранее спасибо.

API 4.2.2.16. Сомнения в правильности типа инструмента

2014-03-11T10:36:21Z

Инструмент @ACJ14-@ACX14 в S# идет как индекс: ```csharp security.Type.Value == SecurityTypes.Index

API 4.2.2.16. Неправильная цена сделки

2014-03-11T10:29:42Z

Попадаются такие ошибки при сохранении истории сделок: ```plain 2014-03-11 14:24:50,483 [15] INFO - Получение информации о сделках по инструменту @ACH14-@ACJ14@CBOT_GBX 2014-03-11 14:24:50,779 [16] INFO - 14:24:50.483 | LookupFeed | Request: HTT,@ACH14-@ACJ14,20130910 000000,20140310 000000,,000000,235959,1,#51251078# 2014-03-11 14:24:50,779 [16] INFO - 14:24:50.483 | IQFeedTrader | Инструмент @ACH14-@ACJ14@CBOT_GBX зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades с 09/10/2013 00:00:00 по 03/10/2014 00:00:00. 2014-03-11 14:24:51,839 [15] INFO - Получено и поставлено в очередь для сохранения 2579 сделок по инструменту @ACH14-@ACJ14@CBOT_GBX 2014-03-11 14:24:52,488 [27] ERROR - Ошибка при сохранении сделок System.ArgumentOutOfRangeException: Неправильная цена сделки 10775. Parameter name: trades Actual value was -0,021. at #=qGkaWoNDIavvUdLr2DVmRQsY87qXruOMPEY5UZ2HKOI5JqoYMmny8gLhr9ssmdXbO.#=qODftn$JVmQF2YZAu20rjsA==(List1 #=qvINzz3E2FsoP8g48HXpdTg==, IEnumerable1 #=q4i6r0ubhCN6L$3dHtZEO6A==, #=qHJEjZsi8BUy0f7C2wz9lciDPkpNLwDnOC6VR2_x9kDYcDZXoEJhqK6VXA7ihdC2W #=qF8hmVVcrEdkvYHfQ4Ax1gA==) at #=qVoUVx3BENq1vm3x7UXiNI7Fpqds4rkthHhhAMHIhCILdlvlNzGFqhrJE2273TeBqUqy1CEqbz2Ef7mHuB_Hi5w==.#=qiTffZBvYcq99iqyx6ZPunsMAI_bTGZNpjmR63aPSxbyLCx$41Z4X3xRe1vS8PD2h7anoJlMiliVYDxrEKm$Cjh3_81M$1hg3$$Tkv0JGCfk=(IEnumerable1 #=qmoGdolyv2DatmpJNvgwFeQ==, #=q1KQDBOVegy2e3ciDYrZIzJC0z6sWc4IsQBfVBgwWlLc5DbXTGzX70s$vRQWGIO7W #=qtcBtNOxP7hnpLY4SyPm$Ww==) at #=qxVVYsYnnDT16C0wnQnf7ENKCLJByRmQanml_sIf$d8_YUa66TKzXO2tWCXWVmO0V.#=qlpyD17oMsqeJVdsyQVlCFg==(DateTime #=q$30wD3FsQ$dWzehKthyv7Q==, #=qPGiwadd0b78qXAUZ_NIlJQ==[] #=qFaUuNhR47sqoM1qWF1$PHA==, Boolean #=qVoTqWk67L109_D6tqUi8sQ==) at #=qxVVYsYnnDT16C0wnQnf7ENKCLJByRmQanml_sIf$d8_YUa66TKzXO2tWCXWVmO0V.Save(IEnumerable1 #=qBp5pzR3kG2BjO7ye0I5AGQ==) at AlgoTrading.Features.Hydra.Model.SaveManager.SaveTrades() in d:\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Features\Hydra\Model\SaveManager.cs:line 154

API 4.2.2.16. "InvalidOperationException: Invalid symbol" при получении истории сделок

2014-03-11T09:11:09Z

Ошибка возникает при получении истории сделок только по некоторым инструментам. Например, +BOF16@CBOT за 7.03.2014. Ошибка воспроизводится на SampleIQFeed. Лог: ```plain 2014-03-11 12:42:44,119 [24] INFO - 12:42:43.735 | LookupFeed | Request: HTT,+BOF16,20140307 000000,20140308 000000,,000000,235959,1,#45687442# 2014-03-11 12:42:44,119 [24] INFO - 12:42:43.735 | IQFeedTrader | Инструмент +BOF16@CBOT зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades с 03/07/2014 00:00:00 по 03/08/2014 00:00:00. 2014-03-11 12:42:44,119 [24] ERROR - 12:42:44.113 | IQFeedTrader | System.InvalidOperationException: Invalid symbol.

Backtesting: нестабильные результаты

2014-03-10T19:33:48Z

Провел эксперимент:

Создал 10 идентичных копий стратегии
Запустил их параллельно

Генерация стаканов отключена, тестирование исключительно на тиковых данных

Результат: у всех стратегий разный PnL...

Задача провести оптимизацию стратегии, но если 10 идентичных копий дают разный результат (== 10 одинаковых входов дают 10 различных выходов), то ни о какой оптимизации речи быть не может....

Вопрос, что надо изменить в настройках?

Тестирование 4.2.2.16. Вывод свечей на график.

2014-03-10T17:06:38Z

Добрый вечер! Разъясните, пожалуйста, следующую ситуацию. Есть HistoryEmulationConnector. Есть свечи из бд (источник финам). Допустим такой набор

OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME | DATETIME_CANDLE 97.8000 | 98.2000 | 97.7500 | 98.0100 | 1505670 | 2013-10-01 10:00:00 98.0600 | 98.1100 | 97.8800 | 98.0000 | 1208190 | 2013-10-01 10:05:00 98.0000 | 98.1600 | 97.9500 | 98.0000 | 3890740 | 2013-10-01 10:10:00 98.0000 | 98.0500 | 98.0000 | 98.0400 | 99520 | 2013-10-01 10:15:00 ...

Свечи формируются следующим образом


var time = DateTime.ParseExact(candle.DatetimeCandle, "dd.MM.yyyy HH:mm:ss", null);
return new TimeFrameCandle()
{
    OpenPrice = candle.Open,
    HighPrice = candle.High,
    LowPrice = candle.Low,
    ClosePrice = candle.Close,
    TimeFrame = timeFrameCandle,
    OpenTime = time,
    CloseTime = time + timeFrameCandle,
    TotalVolume = candle.Volume,
    Security = security,
    State = CandleStates.Finished
};

Если смотреть через дебаггер - то значения соответствуют тем, что выше.

Но вот при отрисовке свечей их OPEN и CLOSE значения изменяются. Изменяются они не намного, но все же мне пока не понятно по какому принципу это происходит.
И еще - все первые свечи (10:00:00) каждого дня при отрисовке имеют OPEN = HIGH = LOW = CLOSE, что, например, не соответствует данным, указанным выше. (Для первого набора, например, эти значения равны 97,8)

Буду благодарен, если кто-то объяснит почему так происходит.

API 4.2.2.16. Получение полного списка инструментов без переподключения

2014-03-10T09:22:06Z

Могу получить полный список инструментов через IQFeedTrader.IsDownloadSecurityFromSite. Загружается 1 249 420 инструментов на момент подключения. Пробую получить полный список инструментов без переподключения:```csharp var criteria = new Security() { Code = "*", };

                    _connector.LookupSecurities(criteria);