Форум. StockSharp

S# 4.2.3.7 ошибка при отрисовке данных

2014-05-29T08:27:52Z

S# 4.2.3.7 + Transaq + history (из Гидры). Стартуем стратегию, она подгружает исторические данные и свежие данные из транзака - сразу же вылетает с ошибкой

FindIndex() in not implemented for searchMode Nearest


  at A.c19dd4d74f6373c95c517d29624d76e4b.c32cc6191f96f2b9bc8a50e90f763a9ff(IList ce461ed959a3170de5a3fc58c6ebd1010, Boolean c1444a12ddc521b102b6422d68da618ba, IComparable cfb56fc48a9b17f677c353b5dc6449ee1, SearchMode c8eca9a43bb6ab4cc23a40abaff49c28b)
   at A.c549cb0430271f494fa6b7961f4318f2f.cb5020a608308c87230e6627cba3235be(IComparable cd9eb4abc8062a13034d7e1a95015cf34, SearchMode cddc77026af962cffbb74c22169dff582)
   at A.c382b1def4e089dae4966a5fab641e4d4.TransformDataToIndex(DateTime dataValue, SearchMode mode)
   at A.c382b1def4e089dae4966a5fab641e4d4.TransformDataToIndex(DateTime dataValue)
   at A.c382b1def4e089dae4966a5fab641e4d4.TransformDataToIndex(IComparable dataValue)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.GetCoordinateForDataPoint(Double xDataValue, Double yDataValue)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.IsHitTest(Point rawPoint, HitTestInfo nearestHitResult, Double hitTestRadius, IList yValues, Point previousDataPoint, Point nextDataPoint)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.InterpolatePoint(Point rawPoint, HitTestInfo nearestHitResult, Double hitTestRadius, IList yValues, IList y1Values)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.InterpolatePoint(Point rawPoint, HitTestInfo nearestHitResult, Double hitTestRadius)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTestInternal(Point rawPoint, Double hitTestRadius, Boolean interpolate)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTest(Point rawPoint, Double hitTestRadius, Boolean interpolate)
   at Abt.Controls.SciChart.Visuals.RenderableSeries.BaseRenderableSeries.HitTest(Point rawPoint, Boolean interpolate)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.c6e7269fc05c2e533d255843d485b354d.c0d0d9651a11734c8b03277c7800288fe(IRenderableSeries c3ed74374fee4316737eeee3cff6be2ad)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.c7e55a9279e01d9502f181db39af02328.MoveNext()
   at System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.CopyFrom(IEnumerable`1 collection)
   at System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.CursorModifier.c3bfceb3512975c53ace35e5560fe1eba(Point c9fb04a4a0826429a55d599c809a4f6e6)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.CursorModifier.HandleMasterMouseEvent(Point mousePoint)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.cba82b1b73d4311482f26641776634b3c(Point cfe7da3d2fb2c1ba75ba1814199d02354)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.HandleMouseEvent(ModifierMouseArgs e)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.InspectSeriesModifierBase.OnModifierMouseMove(ModifierMouseArgs e)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.c07d1dcb1c7ba461bbcbf5a1dd47c58a5(IChartModifier c6b1effd112e5355cd5f051dd91cd4f67, ModifierEventArgsBase cbb39038dde40bfc3fdcfa70f4bbf8778)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.c9e8960a6a8527c20ac9e46e162c72b22(Action`2 c4bd4ab823835cf92d221476b6fb65a17, ModifierEventArgsBase c4c23d80d4d060e409c3479ef17d6c65e)
   at Abt.Controls.SciChart.ChartModifiers.ModifierGroup.OnModifierMouseMove(ModifierMouseArgs e)
   at Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.ca5839647cb861fa726b3261de72c52c0(ModifierMouseArgs cbb39038dde40bfc3fdcfa70f4bbf8778, IReceiveMouseEvents c18509698be3f9366c690e7d2b107b62c, Boolean c3791a1b71c1577bde30b55c12b2a5583)
   at Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.c105a7cf9d4174e3cd8ac6692b1c8bb6a.c0010b345f0095806418d417ea1a206fd.c1673a74160880c3f0f152d760b9a12f8(IReceiveMouseEvents c133657388cc0f6f6615e21e129ac4b3a)
   at A.c19dd4d74f6373c95c517d29624d76e4b.cacf72b657252e3e73860afb89d70cb9f[c13c28af86f0b14202b9c7ef43b1bd11a](IEnumerable`1 c40a30a1bb6416cd164565919fdef15a9, Action`1 c885aac61bc9832561b7ff07903c88d5e)
   at Abt.Controls.SciChart.Utility.Mouse.MouseManager.c105a7cf9d4174e3cd8ac6692b1c8bb6a.cdc6dd0b1b34439c6e93339dd3929be9f(Object cae49ecc8585f35e8dd5ce624f7fb7ab5, MouseEventArgs c4c23d80d4d060e409c3479ef17d6c65e)
   at A.cd43732d305fa7b65b611005fdcef35d8.c769264f2530d8b47196e47cbbe58cb89(MouseEventArgs cbb39038dde40bfc3fdcfa70f4bbf8778)
   at A.cd43732d305fa7b65b611005fdcef35d8.cbe8969038b3b47585f72b9c703cd47da(Object c5e18ac7ef25e3e9c51dc36756b25ed1e, MouseEventArgs c4c23d80d4d060e409c3479ef17d6c65e)
   at System.Windows.Input.MouseEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
   at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
   at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
   at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
   at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
   at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
   at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
   at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
   at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
   at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   at System.Windows.Application.Run(Window window)
   at System.Windows.Application.Run()
   at ...\obj\Debug\App.g.cs:line 0
   at System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
   at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
   at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
   at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)

Если тестировать только на исторических данных, то все ок

CandleManager

2014-05-28T17:10:15Z

Есть некоторые проблемы с CandleManager в коннекторе Blackwood.

_candleManager = new CandleManager(Trader);

Если создать CandleManager таким образом, то он не будет работать. Мало того, он еще и сломает событие Trader.NewCandles так, что по нему не будут приходить свечки, запрошенные через Trader.SubscribeCandles. Возможно он ломает что-то еще, у меня сразу вылезло только это.
Чтобы CandleManager все же заработал, приходится создавать его следующим образом:
```csharp
_candleManager = new CandleManager();
_candleManager.Sources.Add(new TimeFrameCandleBuilder()
{
    Sources = {new TradeCandleBuilderSource(Trader)}
});

Trader.NewCandles в этом случае работает нормально.

var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), Trader.Securities.First(), TimeSpan.FromMinutes(1)); _candleManager.Start(series);

В данном случае CandleManager будет брать только трейды, соответствующие заданному инструменту с заданным ExchangeBoard. Учитывая что ECN много, придется под каждую создавать отдельную серию и запускать ее.
Отсюда просьба/пожелание, сделайте чтобы CandleManager брал инструмент по коду, не учитывая ExchangeBoard, т.е. брал со всех ECN. Ибо не думаю что кому-то будет интересно строить свечки с какого-то определенного источника.

Состояние свеч. Candle.State

2014-05-28T15:38:36Z

connector quik

возможно ли, что CandleManager.Processing как-то неправильно работает, если в ней есть проверка на candle.State == CandleStates.Finished но на картинке есть еще 2 свечи.

состояние приходит из квика как понимаю

Баги

2014-05-26T07:18:22Z

Версия 4.2.3.6, коннектор для p2fortsgate - реал. 1)Не работает уровень логирования - флудит даже не уровне Warning: ... 21:40:56.266| |Plaza |Для GD1860BR4@FORTS загружено 4 SecurityChange. 21:40:56.267| |Plaza |Для GD1870BF4@FORTS загружено 2 SecurityChange. 21:40:56.268| |Plaza |Для GD1870BR4@FORTS загружено 4 SecurityChange. 21:40:56.268| |Plaza |Для GD1880BF4@FORTS загружено 2 SecurityChange. ... 2)Крашится программа, логи Exceptions log 3)Перестал работать выбор поток/таблиц - при открытии все галки сняты и показывает 11 таблиц по умолчанию.

ps не баг - на виртуальной машине с одним ядром крашится - system out of memory exception, не успевает обрабатывать данные.

Автоадаптивность ТС

2014-05-25T15:52:48Z

Предлагаю пообщаться на эту тему. В последнее время часто слышу про неё. Какие есть подходы, какие преимущества какие недостатки.

Прошу высказывать любые мнения. Плохих ответов не бывает, кроме не высказанных:)

Exception при добавлении двух осей

2014-05-25T12:05:42Z

Уважаемые разработчики,

похоже на баг (S# 4.2.3.1):

В чарт добавляется две оси Y и пытаюсь к ним привязать два разных графика.

  public ChartWindow()
     {
         InitializeComponent();

         ChartArea ca = new ChartArea();

         // remove default Y axis
         ca.YAxises.RemoveAt(0);

         ChartAxis y1 = new ChartAxis();
         y1.Id = "Y1";

         ChartAxis y2 = new ChartAxis();
         y2.Id = "Y2";

         ca.YAxises.Add(y1);
         ca.YAxises.Add(y2);

         ChartIndicatorElement sma1 = new ChartIndicatorElement
         {
             Title = "sma1",
             Indicator = new SimpleMovingAverage { Length = 1, Name = "SMA 1" },
         };
         sma1.YAxisId = "Y1";
         ca.Elements.Add(sma1);

         ChartIndicatorElement sma2 = new ChartIndicatorElement
         {
             Title = "sma2",
             Indicator = new SimpleMovingAverage { Length = 2, Name = "SMA 2" },
         };
         sma2.YAxisId = "Y2";
         ca.Elements.Add(sma2);

         Chart.Areas.Add(ca);
     }

При вызове последней строки Chart.Areas.Add(ca); летит Exception:

Вопрос про оси в Chart

2014-05-25T11:51:30Z

Уважаемые разработчики!

Пример использования графика со всеми фичами в документации был бы очень полезен. Без него не получается разобраться даже с казалось бы очевидными вопросами.

Как на графике отобразить просто кривую с заданными значениями?

Есть элементы только трех типов: StockSharp.Xaml.Charting.ChartCandleElement StockSharp.Xaml.Charting.ChartIndicatorElement StockSharp.Xaml.Charting.ChartTransactionElement

Пока только додумался использовать SMA с периодом 1. Но это кажется извращением :)

Что такое группирование осей на графике?

Ошибка перерисовки меток на оси времеми при повторной отрисовке графика

2014-05-24T19:15:34Z

Здравствуйте!

На ChartArea пытаюсь отрисовать свечи по историческим данным. Используется HistoryEmulationConnector. Свечи отрисовываются, все ОК. При повторной отрисовке тех же самых свечей на ChartArea метки оси времени заполнены максимальным значением времени, оставшемся со времени предыдущего тестирования. Такое поведение наблюдается начиная с версии 4.2.3.0 библиотеки.

Сперва думал, у меня ошибка в коде. В качестве эксперимента скачал архив StockSharp_Edu.zip от 7-го мая 2014, версия библиотек - 4.2.3.4 из группы поддержки в контакте. Запускаю приложение SampleChart из урока 04_lesson (Candles, Charts, Historical data).

В первый раз свеч, индикаторы отрисовываются нормально. После нажатия кнопки "Reset" свечи отрисовываются, но метки временной шкалы содержат только значения "18:40", то есть максимальное значение времени с момента предыдущего запуска.

Видимых ошибок нет, могу приложить только скриншот с неправильными метками.

Ошибка при прикреплении ордера к тестовой стратегии

2014-05-24T07:19:41Z

Занимаясь разработкой функционала сохранения и загрузки ордеров/заявок по стратегии, мной была обнаружена следующая ошибка (или баг?): после восстановления данных тестовой стратегии и прикреплении ордера через функцию AttachOrder стратегия требует наличия живого подключения: {"Подключение не инициализировано."

Тут очевидно что загрузка идет до вызова функции старта стратегии, поэтому в этот момент Connector=null.

Стек-трейс

в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q4hrz$6YIdirnmDAnvpHhXA8NGpJbvyeNK6Ny49wYh$0=() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qsSuf6w9aFQqIpUW5Nd5id9o8SS72Wjbk_qHkafhGXWA=.#=qlYgbM0rqFVngOwMxp_dvFZFauc1P9o$GcV2uE8foVPo=() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q23SXcIR5zLIiPWOdFbe9tg==(Action #=qgZSgH0JZr9KJV7hXRsG0hw==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qlc0ErDpLD9By$qwiW3lG0w==(Order #=qJLJXKa7f$P24HU7DWEzWVg==, Boolean #=qpV4BL7UuUmK6nz537D3SnA==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qL0PAPfBSDFLnnFp$oxex1A==(Order #=qaH1rGvuL5TmzaGn_6IN5xw==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q_nqrPfmG4oXa7qEW$ub8iA==(Order #=qc6zaCQk5hbkIXp3NB3DtJQ==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AttachOrder(Order order, IEnumerable`1 myTrades) в Robot.SettingsEngine.LoadFromDB(Strategy str) в c:\Users\Robot\SettingsEngine.cs:строка 558

Самое интересное, что несмотря на выданную ошибку ордер к стратегии приаттачивается. То есть жить с этим можно если окружить вызов AttachOrder try/catch и не реагировать на ошибку.

Но самое неприятное, что MyTrades не появляются. http://yadi.sk/d/_76uyGceRALmE

Нужен программист Stocksharp 100 000 р. в мес. работа в офисе

2014-05-22T19:14:39Z

Нужен программист со знанием C# и билиотек S#. Plaza 2, C-gate. Зп 100 000 в мес, работа в офисе. Резюме на holodh@mail.ru

4.2.3.4 Не приходит событие коннектора QUIK NewDataExported

2014-05-22T17:44:39Z

Добавил в Sample простую обработку события NewDataExported

Trader.NewDataExported += () => { Debug.WriteLine("Data exported."); }; Событие не приходит, хотя экспорт работает нормально и, например, в таблице "Сделки" примера появляются новые сделки.

Я так понимаю это именно для версии 4.2 характерно. В 4.1.19 данное событие вызывалось постоянно.

Подключение к нескольким терминалам Quik

2014-05-22T11:16:57Z

Есть ли возможность создать подключение и работать с несколькими терминалами Quik из одного приложения?

Security SPFB.RTS@FORTS

2014-05-21T14:28:59Z

Любопытную ситуацию наблюдаю на S#.API 4.2.3.4 Беру SampleEmulationTesting. Запускаю, проблем нет. При этом инструмент прописан так:


var security = new Security
{
Id = "RIU9@FORTS",
Code = "RIU9",
PriceStep = 10,
StepPrice = 2,
Decimals = 0,
MinPrice = 10,
MaxPrice = 1000000,
MarginBuy = 10000, // задаем ГО
MarginSell = 10000,
ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
};

Меняю инструмент на SPFB.RTS@FORTS


var security = new Security
{
Id = "SPFB.RTS@FORTS",
Code = "RTS",
PriceStep = 10,
StepPrice = 2,
Decimals = 0,
MinPrice = 10,
MaxPrice = 1000000,
MarginBuy = 10000, // задаем ГО
MarginSell = 10000,
ExchangeBoard = ExchangeBoard.Forts,
};

Выдает ошибку {"Инструмент SPFB.RTS@FORTS не имеет информации о подключении.\r\nИмя параметра: security"}

в #=qacynAIhtgtztRObHyEwezG3DjmrajT4b$26mg$BozSA=.#=qufu03XUHvrbMWNWUCMDVIQ==(Security #=qHbOdN49Nbg2Rhzb3wvaGag==) в StockSharp.Algo.TraderHelper.GetMarketTime(Security security) в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyHelper.GetMarketTime(Strategy strategy) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.get_CurrentTime() в StockSharp.Logging.LoggingHelper.#=qHQvWNHRLdt9huJGslx$F8Q==(ILogReceiver #=qln1wdDESVlq6c9mQ2UhF8w==, LogLevels #=q2X3_oXUhE9WWJ63oQnJj_A==, String #=qrHDw6eG01iLSYUHtnXIXLA==, Object[] #=qf99_5sbdmk5bOSuJNtIJMg==) в StockSharp.Logging.LoggingHelper.AddDebugLog(ILogReceiver receiver, String message, Object[] args) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qUSpjJWgSBc7ywbSg5YmUcNwnebTr6TY8V9aDKKL0IwA=(ProcessStates #=q8ulus3HTmWh8DMibgZirrw==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.Start() в SampleEmulationTesting.MainWindow.<>c__DisplayClassf.b__d(EmulationStates oldState, EmulationStates newState) в c:\Users\MozGa_000\Desktop\4.2.3.4\StockSharp_4.2.3.4\Samples\Testing\SampleEmulationTesting\MainWindow.xaml.cs:строка 173 в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2) в StockSharp.Algo.Testing.HistoryEmulationConnector.#=qP8i0pa57ytO$NUznxbuXqw==(EmulationStates #=qPf2Rwh0jvq9iT3Sj5khNzw==) в StockSharp.Algo.Testing.HistoryEmulationConnector.#=qgX1hrWuO_DEhJIFL81qBzIeWKkkKs7qA7uB5ZxXAr8U=(#=qdhSZwo7S17OjnyqDL4qVDT6klFhWbxsj5eS4ouzBbDDKE3_jfs2ckIr1vO9Bj5ON #=qE5KwS2U5otOtIXxZ5qWBnA==) в StockSharp.Algo.Testing.HistoryEmulationConnector.OnProcessMessage(Message message, MessageAdapterTypes adapterType, MessageDirections direction)

На всех примерах тестирования, с инструментом SPFB.RTS@FORTS, выдает эту ошибку. Подозреваю что это из-за точки в Id инструмента. Непорядок.

Опечатка в доках

2014-05-21T07:07:36Z

http://stocksharp.com/doc/?topic=html/6cdf7765-492b-46ac-b0c0-480adb56e059.htm


public override void Save(SettingsStorage settings)
{
    settings.SetValue("UsedVolume", UsedVolume);
    settings.SetValue("Ticks", Ticks);
    settings.SetValue("Volume", Volume);
    settings.SetValue("SpreadVolume", SpreadVolume);

    base.Save(settings);

    //Сохраняем настройки в файл 
    new XmlSerializer<PlazaTable>().Serialize(settings, "marketProfile.xml");
}

Наверное должно быть


//Сохраняем настройки в файл 
new XmlSerializer<SettingsStorage>().Serialize(settings, "marketProfile.xml");

Получение размера позиции

2014-05-20T18:24:28Z

В стратегии ArbitrageStrategy проверка открытых позиций по паре осуществляется вот так:


private bool NoPositions
{
   get { return PositionManager.Positions.All(p => p.CurrentValue == 0); }
}

Это перебор по всем открытым позициям в quik или по всем позициям по каким то конкретным инструментам? Из какой таблицы берутся данные?

Что если по счету будут открыты другие позиции, не относящиеся к этой стратегии? Или если будут параллельно работать другие стратегии по другим инструментам? Как в данном случае корректно получить наличие позиций?

Вот так будет правильнее или то же самое?


private bool NoPositions
{
    get {
       return (PositionManager.Positions.FirstOrDefault(p => p.Security == Security1).CurrentValue == 0 &&
             PositionManager.Positions.FirstOrDefault(p => p.Security == Security2).CurrentValue == 0);
    }
 }

s# 4.2.3.4 поиск инструментов

2014-05-20T07:17:05Z

Добрый день! появилась проблема при подключении -

Итак, стандартно подписываюсь на появление новых портфелей и инструментов и нахожу нужные:

trader.NewPortfolios += portfolios => { _portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);}

и аналогично поступаю с инструментами

trader.NewSecurities += securities => { _security = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == security);}

в итоге портфель находится успешно, но нужную бумагу не находит. В качестве бумаги, например, беру вариант из стандартного примера - "LKOH". Раньше эта простая конструкция (она также и в стандартных примерах) работала, но теперь - не хочет.

Не могли бы Вы уточнить, в чем может быть дело?

API 4.2.3.1. Индексы

2014-05-19T16:38:42Z

Перестали приходить данные по сделкам у индексов MICEX, RTSI. Где-то до 23.12.2013 приходили. То ли поменял что-то у себя в коде, то-ли новые сборки S# перестали писать. Отличий в своем коде не нашел, вроде. Сейчас определяю таблицы так: ```csharp var fortsTables = new[] { // Срочный рынок connector.TableRegistry.CommonFuture, connector.TableRegistry.CommonOption, connector.TableRegistry.SessionContentsFuture, connector.TableRegistry.SessionContentsOption, connector.TableRegistry.TradeFuture, connector.TableRegistry.TradeOption, connector.TableRegistry.Session, connector.TableRegistry.Index, connector.TableRegistry.Volatility, connector.TableRegistry.Aggregation50Future, connector.TableRegistry.Aggregation50Option, }; connector.SyncTables(fortsTables.Select(t => t.Id));

Как выкачать дневки по всем акциям ?

2014-05-19T11:47:14Z

Как выкачать дневки по всем акциям рос рынка? Пробую через источник finam - выбираю в фильтре "Акции" - пишет отфильтровано 0 из 64.

Версия 4.2.3.6

Неточность в документации

2014-05-18T08:27:19Z

В документации указано, что историю по тикам можно получить за 8 дней. Если речь идет о сделках, то в период 09:30:00 - 16:30:00 EST историю по сделкам можно получить, вроде, за 7 дней; в остальное время получаю историю за 6 месяцев.

IQFeed Security Type

2014-05-18T07:29:22Z

Понадобилось отфильтровать инструменты по типу Equity. На сайте IQFeed сейчас 29461 таких инструментов. В перечислении StockSharp.Messages.SecurityTypes не нашел такого типа инструмента. Подскажите, как можно сделать такой фильтр. В идеале было бы добавить в документацию таблицу соответствий типов инструментов IQ и S#.