Форум. StockSharp

Источник Finam перестал качать тики

2014-06-18T20:39:07Z

Скачивались тики всех контрактов RI с 2005 года, вся работало 22.09.2011, начиная с этой даты постоянно выпадают ошибки: Имя Время Тип Сообщение Finam 19.06.2014 00:32:04 Error System.InvalidOperationException: Ошибка загрузки сделок за 22.09.2011 для RIZ1@FORTS. ---> System.Net.WebException: The operation has timed out at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadString(Uri address) at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qcHlDFvyZcQxo_ukYkWfW2Q==(Uri #=qSuDXwZLNC_$bawveyCGYQA==) at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qMs7gEzpsZV71nsGCJQ1cro79wA5AhoAfQcdkoGV6G2Y=.#=qHROUNUrM3djwK7$P2U4Td_3GfcLURJpADTquHqT1iLk=() at StockSharp.Algo.History.BaseDumpableHistorySource.Process(Security security, DateTime from, DateTime to, Type dataType, Object arg, Func1 download) at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qP1IMnGXLYKvyBDcqGHR6tw==(Security #=qG_esW0IwEp7Dkkjdx32aDw==, DateTime #=qYv4So0rFwWO8tjfs$_UubA==, DateTime #=qXsAt$pZBUdMxbImpNlKDRA==, Type #=qF3t_LF9e0X$yMxIC5IEmng==, Object #=qljCLO7s3bbZCiL1pgqajXw==, Func1 #=qyBTRfiGwH4pSsOqA1NzAHQ==, Func`2 #=qPrZp$S8r7Gd_bAjBIhe9dA==) at StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.GetTrades(Security security, DateTime from, DateTime to) at StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.OnProcess() --- End of inner exception stack trace ---

Видимо, отсылается web запрос, ждётся 3 минуты, если нет ответа - выдаётся ошибка и происходит переход на следующую дату (по которой так же идёт ошибка). Я попробовал качать те же контракты с сайта финама напрямую - всё отлично качается, умещаясь в три минуты с запасом.

Как это можно полечить?

Глюки после аварийной остановки закачек

2014-06-18T17:05:54Z

Вот тут уже описал глюк при остановке закачек.

Поскольку кнопка стоп после него не нажималась, закрыл саму гидру (кликнул на крестик в углу окна), гидра вывела сообщение об исключении и закрылась (видимо, аварийно).

Включил гидру снова - в обоих источниках (RTS и Finam) количество сделок у всех инструментов стало нулевым.

Попробовал команду "Синхронизировать данные с директориями" - она отработала, вывела кучу сообщений о сбросе кэша дат для папки, в которой установлена гидра (тогда как данные источников у меня лежат вообще на другом диске), в источниках нулевое количество сделок не изменилось.

Нажал кнопку Старт - источник RTS начал парсить то, что лежит на винте (видно по скорости работы по сравнению с обычной закачкой по сети), источник Finam же пишет кучу сообщений "Старт загрузки сделок за ДАТА для ИНСТРУМЕНТ", но реально ни с диска ничего не парсит, ни с сети не грузит.

Что делать в этой ситуации? Оно полдня качало, опять что ли с нуля Finam надо качать?

Некорректно работает фильтрация при выборе инструмента

2014-06-18T16:57:34Z

В диалоге выбора инструмента (например, при экспорте) есть поле фильтрации. Если в базе много символов, то при вводе чего-либо в поле фильтрации начинаются ощутимые тормоза. Если в это поле вводить символы быстро (например, RIZ вбить меньше, чем за секунду), то фильтрация будет неверной - похоже, из трёх вбитых символов будут учтены не все. Если же вводить символы медленно, дожидаясь обновления списка после ввода каждого, то всё работает верно.

Глюк при остановке закачек

2014-06-18T16:52:30Z

Запущено два источника, в одном произошло больше какого-то количества ошибок и он перестал качать с сообщением вида "превышено количество ошибок для источника, качать прекращаю", другой качать продолжает.

Жмём кнопку Стоп, получаем: Имя Время Тип Сообщение S#.Data 18.06.2014 20:48:20 Error System.InvalidOperationException: Нельзя перевести задачу из состояния Stopped в состояние Stopping. at StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.set_State(TaskStates value) at StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.Stop() at System.Collections.Generic.List1.ForEach(Action1 action) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

То есть, неверно обработана ситуация, когда одна из задач уже в состоянии Stopped до нажатия кнопки Stop.

Ошибка "Инструмент не имеет информации о подключении"

2014-06-18T16:33:22Z

Итак ошибка "Error System.ArgumentException: Инструмент ХХХХ не имеет информации о подключении." возникает из-за проблемы в StockSharp.Algo.TraderHelper.GetMarketTime проявляется в самых неожиданных ситуациях, когда идет обращение к стратегии:

при прикреплении исторических ордеров через AttachOrder,
при записи логов через Strategy.AddInfoLog и в прочих ситуациях.

Типичный Стек-трейс: Имя параметра: security в #=qdWC8DOndbS63yr7$WS97Gry7iQnZ0KhA2_7w6OC3$jE=.#=qzac6hMhFdhcU6uZqghflhw==(Security #=q09FJYZ5cj4TLOTbndUKbvw==) в StockSharp.Algo.TraderHelper.GetMarketTime(Security security) в StockSharp.Algo.Strategies.StrategyHelper.GetMarketTime(Strategy strategy) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.get_CurrentTime() в StockSharp.Logging.LoggingHelper.#=qtblxzQ1Jpd78xE0MknKwxg==(ILogReceiver #=qeKVVcWb62rXh52bVcnJapQ==, LogLevels #=qMIrSEQYk8QELjOgw1JgWBA==, String #=qBBZnibksulAb4VB9naDYCQ==, Object[] #=qf93UPxP$Hsry_XcvQwP1MA==) в StockSharp.Logging.LoggingHelper.AddInfoLog(ILogReceiver receiver, String message, Object[] args) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qElo7tx8Xu_tOTxGKIVoVYg==(IEnumerable1 #=q4i6r0ubhCN6L$3dHtZEO6A==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqZt1A53VfbAoHjQeiYUM_a6C_yPp$BohWkS7Mgl5qYw=(IEnumerable1 #=qMUR1bnKNjHLpEV3b2_x73Q==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.AttachOrder(Order order, IEnumerable`1 myTrades)

Лицензия не поддерживает HydraQuikTrader

2014-06-18T15:29:12Z

Доброе время суток, господа. При попытке получить стаканы и изменения из квика Гидра ругается сабжем, что делать? :)

экспорт в MS SQL

2014-06-18T12:39:07Z

Коллеги,

не могу выполнить экспорт в MS SQL из Гидры (имеется ввиду штатным средством "экспорт в SQL"). Подскажите, где написано как его сделать? В справке я чо-то найти не могу:( может быть просто туплю?...

Как гидра обрабатывает один тикер из двух источников?

2014-06-18T08:09:39Z

Скажем, заведено два источника - Finam и RTS. С RTS данные скачались, куча тикеров добавилась в базу гидры.

Теперь я хочу скачать данные с финама по тикерам, которые уже есть в базе после скачивания с RTS. Как гидра будет поступать с данными из другого источника, если они относятся к тикеру, уже имеющемуся в базе?

То есть, например, хочу скачать с финама RIZ9, тогда как этот тикер уже был скачан с RTS. Когда я после скачивания с финама выберу экспорт этого тикера - из какого источника будут экспортироваться данные?

API 4.2.3.12. At least one object must implement IComparable.

2014-06-18T06:15:48Z

Огромное количество таких ошибок в процессе подключения:```plain 2014-06-18 10:09:45,439 [27] ERROR - 10:09:45.163 | PlazaTrader | System.ArgumentException: At least one object must implement IComparable. at System.Collections.Comparer.Compare(Object a, Object b) at System.Collections.Generic.SortedDictionary2.KeyValuePairComparer.Compare(KeyValuePair2 x, KeyValuePair2 y) at System.Collections.Generic.SortedSet1.FindNode(T item) at System.Collections.Generic.SortedDictionary2.TryGetValue(TKey key, TValue& value) at StockSharp.Algo.Connector.GetMarketDepth(Security security) at StockSharp.Algo.Connector.#=qxHA4agEevUO$Bva0lsJFlLNS80hWs8xCl$WctJq5vrg=(Security #=qY7DT06BW$QtfrCweUa3F1g==, QuoteChangeMessage #=qMIlxmrzjHIyiFISHK4kIXw==) at StockSharp.Algo.Connector.#=qlCC6Ralg1tQ1FPijiwcw$lkZI9IMNZIk4$L2kyQ72WQ=[TMessage](TMessage #=quQOb3iEQI3tM0H0hhy$JOw==, Func2 #=qlRHkNKwoA9EgNUTv61psfQ==, Action2 #=qAgKedp70_6pYpwCzcU6KBg==, Boolean #=qZtU$TydpGw67TMsIKrQJSIZ0kstH8UoH$Fta0xWDm6o=) at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message, MessageAdapterTypes adapterType, MessageDirections direction) at StockSharp.Algo.Connector.#=q5I5EUPQFacpvEFHywORlOeuzSXZSVo1asvywPKPnM$XjvrYtqKYQVf47TMf3DleE(Message #=qiiuriB3zJJklhXJzlrTknQ==) at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action1 handler, T arg) at StockSharp.Messages.MessageAdapter1.OnOutMessageProcessor(Message message, IMessageAdapter adapter) at System.Action2.Invoke(T1 arg1, T2 arg2) at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action2 handler, T1 arg1, T2 arg2) at StockSharp.Messages.MessageProcessorPool.<StartProcessor>b__0(Message m, IMessageAdapter a) at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action2 handler, T1 arg1, T2 arg2) at StockSharp.Messages.MessageProcessor.<StockSharp.Messages.IMessageProcessor.Start>b__0()

API 4.2.3.8. Ошибка при попытке загрузить стаканы

2014-06-17T21:29:20Z

Стаканы записанны версией 4.2.3.11. Загружаю версией 4.2.3.8: csharp marketDepthStorage.Load(date); Получаю ошибку:```plain 2014-06-18 01:01:01,840 [ 1] ERROR - Ошибка при выполнении BuildPortfolioCommand System.ArgumentException: Decimal byte array constructor requires an array of length four containing valid decimal bytes. at System.Decimal.SetBits(Int32[] bits) at #=qhe7qPfFm8UgzodkWMXPBFwCiElLjglBuWlU84B9u72p4PpMLRAQoQzmvsOs62ipD31b22pRLUaGF664qLsO76A==.#=qtYdlZTlvn3koLt8bC$T1JFfw1qnBYVfWJhVN7IA2sEM=(BitArrayReader #=qtJVdcwmEU3XQ2FtTybhptQ==, Decimal #=q6DpbnPWMwFzjbvTPk259uw==) at #=qhe7qPfFm8UgzodkWMXPBFwCiElLjglBuWlU84B9u72p4PpMLRAQoQzmvsOs62ipD31b22pRLUaGF664qLsO76A==.#=qmb25QCZTzYZSX0Db$OczrUxyGiUPSR08E92GrQ4OABo=[T](BitArrayReader #=qttww3nKVpFzsdQcMZcg3pA==, #=qtE5HPex3z_81QNLFBfrStFsJ2I8b7zdArMBCNNPfCbs_hk8xFPYCJpNHrQwLmRr8 #=qXP5$aKpV3H4EnRxvA3QkEw==) at #=qIsPVUCCPvXwM_vVKFoyCSIJ6pd0CfThPXrxIDR$QqPNok8_5Jcy_vFWfcERjRbpi.#=qrqCQbYUJNoZYZMKIBKjhxA==(#=qr64Jp_hB72e5YReYfCP3U4THGQhoHPYx057WuZKBM6pw1oMFEhwB6s80MK_j9XLZS4LHFQBIo2ep1s6e60uMmQ== #=qrbVX_HclvghoeeE9qCcNuw==) at #=qr64Jp_hB72e5YReYfCP3U4THGQhoHPYx057WuZKBM6pw1oMFEhwB6s80MK_j9XLZS4LHFQBIo2ep1s6e60uMmQ==.MoveNext() at System.Linq.Buffer1..ctor(IEnumerable1 source) at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable1 source) at AlgoTrading.Model.Core.MdvManagement.MdvBuilding.MarketDataToMdvConverter.Convert() in c:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\AlgoTrading\Build\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Model\Core\MdvManagement\MdvBuilding\MarketDataToMdvConverter.cs:line 89 at AlgoTrading.Model.Core.MdvManagement.Tasks.BuildMdvForNextDayPortfolioTask.BuildPlazaMdv(MyDeprecatedRange1 mdvRange, TimeSpan frequency) in c:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\AlgoTrading\Build\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Model\Core\MdvManagement\Tasks\BuildMdvForNextDayPortfolioTask.cs:line 70 at AlgoTrading.Features.Robot.Model.NdpBuilding.NdpBuilder.Build(YesterdayStrategy[] yesterdayStrategies) in c:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\AlgoTrading\Build\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Features\Robot\Model\NdpBuilding\NdpBuilder.cs:line 38 at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

Что такое "системные сделки" в источнике RTS?

2014-06-17T19:38:08Z

В настройках источника RTS есть галка "системные сделки". Что она означает?

API 4.2.3.11. Попытка записать неупорядоченные сделки (локальное). Как с этим бороться

2014-06-17T11:21:41Z

В новой версии api стали появляться такие ошибки при сохранении исторических сделок IQ. Сделки при этом не сохраняются.

2014-06-17 11:56:23,477 [25] ERROR - Ошибка при сохранении сделок по инструменту +BO#@IQ за 16.06.2014 0:00:00
System.ArgumentException: Попытка записать неупорядоченные сделки (локальное). Последнее записанное время равно 2014.06.17 11:56:19.911, новое 2014.06.17 11:56:19.910.
Parameter name: time
   at #=qVkeY8G1so4K3zWMfiqniyIzM2pe1r9IhNPdVQGGtmjbqvpi7C72UUTrcXsTsTPfzm2s5_4loAgQtFLChmkJWrg==.#=qlsr5YPYeefn3xnkF_XpXvQ==(List`1 #=qUdhyPfaHlSAGySiSmLtgSA==, DateTime #=qmliG7W2Y$aPF0_922ysHEQ==, DateTime #=qIDcdgNaFPV3f0bbOeI3Xpg==, String #=qSJc5UrN77uki8gUJcqL3lQ==)
   at #=qnI4lqdW4V4DvPSvW_TJNFy$iss_6dKBE8tDa$CXmwyCkcq4hH7x4V_05mQ2aCexT.#=q7N9adG$8b3wKYCstF3B9UA==(List`1 #=qM7Npz5cuYDJxE3CsEgp4kA==, IEnumerable`1 #=qgQipTTpJpojnVL3C7ZBAKA==, #=q2tt8vAEP2677qPCxR6$RUxuhj6vHV35V4XzNKFPDOBd7Wr_Bmao_8JWkrr9EJwo5 #=qvkeJFgvSxSZ58Jx1oQcbcw==)
   at #=qRxCRn_PsKTBK5$PMgwq6iwsG9xyMmv0tcITwVQNfeegDtQJSTuvdoKsJQAL8v3yIdHSd4C2mn_MsEIwLtt4bBg==.#=qkbxkzgKhm7EoRwBrA0I_FpmphTbrqvcAD0NXa5G5G0AocZ1voSHzlxLlu8GQpzWY3G7XIdTMySSABZEzxr6Sgp5DLA8Da6MEbN5gI1e$UUs=(IEnumerable`1 #=q$d$T5qNf63RP8PgRq5jSww==, IMarketDataMetaInfo #=qAgx8Fp8svlBcydOaHiq7Ag==)
   at #=qygOT83ZRDyHMx_nfHkKADdnQBCfWSDg6BG$cRVXTTZQDb3bzUofakAgO_FC4b9VB.#=qG7Otr9So97Dfiw5SaAknBw==(Stream #=qcSoMg5EAshv3IAIhZMaANQ==, IMarketDataMetaInfo #=qJxIzZLsgvtjrxVYrMrV1dQ==, #=qr0MiTHfCSAGkwMrWNUrvOw==[] #=qge3HIqsgQN7r1RzmBgTlog==, Boolean #=qqHtjDvCd6eL7GK36yjez_g==)
   at #=qygOT83ZRDyHMx_nfHkKADdnQBCfWSDg6BG$cRVXTTZQDb3bzUofakAgO_FC4b9VB.Save(IEnumerable`1 #=qQwPwY3D8rEDO$KsGK96r9g==)
   at AlgoTrading.Features.Hydra.Model.Saving.SaveManager.SaveTrades() in c:\Users\Vladimir\AppData\Local\Temp\AlgoTrading\Build\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Features\Hydra\Model\Saving\SaveManager.cs:line 226
```Собственно чья это ошибка и что сделать чтобы исправить?

О форуме и соц группах

2014-06-17T11:07:25Z

Михаил Сухов: Up.

Кто еще не присоединился - присоединяйтесь. На форуме переписки нет, так как это неудобно для решения вопросов в режиме реального времени. Общение 99% сейчас перенесено в чат техподдержки.

Как раз на форуме очень удобно постить проблемы и потом искать по ним решения. Как многие ожидали, ВК мертв - самое неудобное место для какого либо общения, кроме выкладывания картинок с котами, чат - только для срочных вопросов, либо для уточнения, а вот форум как был, так и остается самым удобным местом для решения проблем и сохранения коллективных знаний

Как качать с РТС?

2014-06-17T10:57:35Z

Приветствую!

Решил попробовать работу с гидрой, скачал последнюю версию (4.2.3.10), настроил источник RTS, включил его.

Далее жму кнопку добавления инструментов и... затык. Что нужно дальше сделать, чтобы скачать тики например RIZ9 с FTP РТС?

Спасибо.

API 4.2.3.11. Проблемы с задержками

2014-06-16T19:25:33Z

Выставляю заявки через MarketQuotingStrategy. После перехода на новую версию информация о задержке не приходит (null). Еще такая ошибка стала появляться:

2014-06-16 23:14:02,121 [21] ERROR - 23:14:01.988 | MMQS_RIU4@FORTS_C004186 | Заявка 83269461 не была отменена по причине System.ArgumentException: Транзакция 83269461 уже была добавлена на отслеживание задержки отмены.
Parameter name: transactionId
   at StockSharp.Algo.Latency.LatencyManager.#=qWVtwdcmBhG0JyBzLuZnMGg==(Int64 #=qBELmmSAJEGGQRZAb30UTYQ==, DateTime #=qcZaktPWySO6oBvj_is0D9g==)
   at StockSharp.Algo.Latency.LatencyManager.ProcessMessage(Message message)
   at StockSharp.Algo.ManagedMessageAdapter.#=qqFohz6mb_O6TCp1lYzomLbxIAD6mbjDCOkKstxG6Q7W3jFALtFiPvmhK7$Z6dLWWXs_wUqtIwhLbgJlJ5rzsLA==(Message #=qPQthwx5P7R70$Z6mKT2Kmw==)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnCancelOrder(Order order, Int64 transactionId)
   at StockSharp.Algo.Connector.CancelOrder(Order order).

Волатильные vs вариационные свопы

2014-06-16T14:09:10Z

Мега папир про волу и свопы (отличие вариационного свопы от волатильного). Опять на английском, опять без перевода. Переведу первый абзац для подогрева желания перевести самостоятельно и прочитать:

Волатильные свопы являются форвардными контрактами на реализованную волатильность в будущем (HV). Вариационные спопы схожи с контрактами на дисперцию волатильности (IV). Оба эти инструмента предлагают простой путь инвесторам для воздействия на будущую волатильность.

В отличие от опционов, чей волатильность зависит от цено-образование рынка акций, свопы предлагаю оперированием непосредственно волатильностью. Вы можете использовать эти инструменты для спекулирования в прогнозах волатильности, торговать спрэд между реализованной и подразумеваемой волатильности. Или для хеджирования волатильности, полученной от других позиций или бизнеса (мика: имеет ввиду внебиржевая дейстельность, зависящая от цен на бирже).

В данном отчете мы объясним свойства и теории обоих свопов, сначала на пальцах, а затем более строго. Теория вариационных свопов более простая. Мы покажем, как вариационный своп может быть теоретически воспроизведен через хеджирование портфеля стандартными опционами с подбором удобных страйков, пока цены на акции находятся в коридоре и без гэпов. Справедливая стоимость вариационного свопа является стоимость такого дублируемого портфеля. Мы выведем аналитические формулы для вычисления теоретического справедливой стоимости для представления реалистичной улыбки. Эти формулы можно использовать для быстрого пересчета в случае изменения улбыки.

Статья целиком.

Ошибка Соединение не было разорванно в отведенный отрезок времени

2014-06-16T12:49:18Z

Здравствуйте, помогите разобраться - лицензия активна, но при запуске робота и после короткого отрезка времени возникает данная ошибка сначала-Соединение разорвано по причине неудачи проверки лицензии а далее Соединение не было разорванно в отведенный отрезок времени В чем может быть проблема?

Новый коннектор к Квику на LUA

2014-06-15T20:06:31Z

Вопрос к разработчикам проекта Stock#:планируется ли полностью отказатсья от коннектора к Квику через DDE, и написать новый на языке LUA?

Раньше альтернативы DDE просто не было, но где-то с полгода-год назад в Квик встроили язык LUA, посредством которого весь процесс импорта и экспорта заявок можно осущетсвлять через один канал в автоматическом режиме. Уже не нужно как с ДДЕ мучатсья настраивая импорт кучи таблиц, ибо скрипт написанный на ЛУА делает все сам автоматически. Более того, в импорте по ДДЕ имеется функциональная задержка в 10 мс, в отличие от ЛУА.

Уже большинство скальперских приводов Кьюскальп, Изискальп - полностью перешли на коннекторы написанные на ЛУА http://www.qscalp.ru/quik6 Более того ваши конкуренты по алготорговле из Кофите в настоящий момент уже пишут новый конектор на ЛУА, который будет готов в течение 1-1,5 месяца.

Хотелось бы чтобы и у вас появился новый коннектор. Я сейчас работаю вручную через привод Кьюскальп, как раз через ЛУА конектор и душа просто радуется. Ранье с ДДЕ были одни проблеммы, сейчас их просто нет. Я хочу заняться алготорговлей, но связыватся с ДДЕ у меня нет никакого желания, ДДЕ - это прошлое, это уже история. Надеюсь вы прислушайтесь к моей просьбе. За ЛУА будущее.

Chart 4.2.3.8 - отображение свечей и индикаторов в разных ChartArea

2014-06-15T17:27:54Z

Добрый вечер!

Столкнулся с проблемой временной шкалой при отображении графиков и индикаторов.

Создаю 3 ChartArea на графике CandlesChart

candlesDealsArea для отображения свечей и собственных сделок
indicatorOneArea для отображения индикатора "Один"
indicatorTwoArea для отображения индикатора "Два"

			
		var candlesDealsArea = new ChartArea();
		var indicatorOneArea = new ChartArea();
		var indicatorTwoArea = new ChartArea();

		_candlesElem = new ChartCandleElement();
		candlesDealsArea.Elements.Add(_candlesElem);

		_myTradesElem = new ChartTradeElement();
		candlesDealsArea.Elements.Add(_myTradesElem);

		_indicatorOneElem = new ChartIndicatorElement { Indicator = IndicatorOne };
		indicatorOneArea.Elements.Add(_indicatorOneElem);

		_indicatorTwoElem = new ChartIndicatorElement { Indicator = IndicatorTwo };
		indicatorTwoArea.Elements.Add(_indicatorTwoElem);

		CandlesChart.Areas.Add(candlesDealsArea);
		CandlesChart.Areas.Add(indicatorOneArea);
		CandlesChart.Areas.Add(indicatorTwoArea);

Далее, если я рисую свечи и значения индикаторов следующим образом, то все работает отлично - все графики отображаются синхронно по временной оси (x-axis):


		strategy.NewCandle += (candle) =>
		{
			private var chartDict = new Dictionary<IChartElement, object>
			{
				{_candlesElem, currentCandle},
				{_indicatorOneElem, new ChartIndicatorValue(IndicatorOne, IIndicatorOneValue) },
				{_indicatorTwoElem, new ChartIndicatorValue(IndicatorTwo, IIndicatorTwoValue) },
			};

			CandlesChart.GuiAsync(() => CandlesChart.ProcessValues(candle.OpenTime, chartDict));
        }

		strategy.NewMyTrades += (myTrades) =>
		{
			foreach (var myTrade in myTrades)
			{
				var chartDict = new Dictionary<IChartElement, object>
				{
					{_myTradesElem, myTrade}
				};
                CandlesChart.GuiAsync(() => CandlesChart.ProcessValues(myTrade.Trade.Time, chartDict));
			}
		};

Но, мне необходимо обновлять значения индикаторов чаще, чем рисуются свечи, поэтому для меня схема выше не подходит (разве что рисовать свечи чаще). Поэтому я хочу сделать например вот так:


				strategy.NewCandle += (candle) =>
				{
					var chartDict = new Dictionary<IChartElement, object>
					{
						{_candlesElem, currentCandle},
					};
                                        
					CandlesChart.GuiAsync(() => CandlesChart.ProcessValues(candle.OpenTime, chartDict));
                                
				}

				strategy.NewTrade += (trade) =>
				{
					var chartDict = new Dictionary<IChartElement, object>
					{
						{_indicatorOneElem, new ChartIndicatorValue(IndicatorOne, IIndicatorOneValue) },
					};
                                        
					CandlesChart.GuiAsync(() => CandlesChart.ProcessValues(trade.Time, chartDict));
				}

				strategy.PositionChanged += () =>
				{
					var chartDict = new Dictionary<IChartElement, object>
					{
						{_indicatorTwoElem, new ChartIndicatorValue(IndicatorTwo, IIndicatorTwoValue) },
					};

					CandlesChart.GuiAsync(() => CandlesChart.ProcessValues(strategy.CurrentTime, chartDict));
				}

				strategy.NewMyTrades += (myTrades) =>
				{
					foreach (var myTrade in myTrades)
					{
						var chartDict = new Dictionary<IChartElement, object>
						{
							{_myTradesElem, myTrade}
						};
                                                
						CandlesChart.GuiAsync(() => CandlesChart.ProcessValues(myTrade.Trade.Time, chartDict));
					}
				};

тут возникает проблема - у каждого графика своя временная ось (кроме собственных сделок, т.к. они отображаются в одной области со свечами), что неудобно так как хочется знать значения того или иного индикатора во время определенной свечи.

Вопрос - как сделать одну временную ось и при этом обновлять элементы НЕ одновременно?

Вопрос 2 - есть ли реализованная возможность рисовать Тиковые сделки?

Спасибо!

Не находятся дополнительные колонки

2014-06-13T19:56:41Z

Уважаемые разработчики!

Код который давно работал и работает на 4.1.x, запустил таки на 4.2.3.8

Вообще не находятся дополнительные колонки в таблицах Quik. Ни DdeSecurityColumns, ни DdeDerivativePositionColumns, ни DdeDerivativePortfolioColumns

Летит исключение System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary.