Форум. StockSharp

SmartTrader из вашего дистриб(4.2.10) выдает System.Runtime.Interop.Services ...

2014-08-07T08:00:01Z

SmartTrader из вашего дистриб(4.2.10) выдает System.Runtime.Interop.Services бла-бла-бла фабрику класса COM он не получил из-за след ошибки :80040154 Класс не зарегистрирован.....

Та же самая фигня с версией с 4.2.3 Лицензию обновил. Комп новый, может еще что-то надо устанавливать помимо .Net и Express? Сам SmartCom нужен?

Ручная торговля

2014-08-07T07:29:03Z

Для ручной торговли в S# Studio используется специальная стратегия Терминал. Главное окно, при работе в режиме терминала, показано на рисунке ниже. Стратегия Терминал является стандартной стратегией S# Studio и всегда представлена одним экземпляром. Для стратегии Терминал можно создать несколько различных конфигураций для торговли, например, скальперскую и среднесрочную, каждая из которых будет иметь свой набор таблиц, графиков и других настроек.

Стандартный шаблон конфигурации Терминала содержит следующие элементы:

Управление выбранной конфигурацией терминала выполняется с помощью соответствующей группы элементов на панели инструментов.

Выбор портфеля и инструмента, которые будут использоваться по умолчанию при торговле, а так же хранилища исторических маркет-данных для прогрева стратегии по истории.
Кнопки для открытия полного набора свойств конфигурации и запуска/остановки конфигурации терминала.
Галерея элементов, которая предназначена для добавления дополнительных элементов на вкладку конфигурации терминала.

Редактирование настроек конфигурации допускается только в остановленном состоянии, при запущенной стратегии соответствующие элементы управления будут недоступны для редактирования. Добавление дополнительных элементов из галереи может выполняться как при запущенной, так и при остановленной конфигурации терминала.

3. Основные виды стратегий

2014-08-07T06:26:37Z

Среди основных видов стратегий в S# Studio можно выделить:

Терминал. Одна из стандартных стратегий, которая позволяет торговать в ручном режиме. Не используется для тестирования и автоматической торговли.

Стратегии. Любые пользовательские или стандартные стратегии, которые используются для автоматической торговли и тестирования на исторических данных.

Аналитика. Специальный вид стратегий, которые предназначены для анализа рынка, торговля для этих стратегий не осуществляется.

Для каждой стратегии создается отдельная горизонтальная вкладка, внутри которой находится несколько вложенных вкладок. Каждая вложенная вкладка соответствует конкретной конфигурации стратегии, так же во вложенных вкладках находятся редактор кода (для стратегий на базе исходного кода и скриптов аналитики), дизайнер (для стратегий на базе схем) и вкладка оптимизации стратегии.

При открытии вкладки стратегии выполняется автоматическое переключение вкладки на панели инструментов. Пример вкладки панели инструментов для стратегий показан на рисунке ниже.

Панель инструментов для любых стратегий можно разделить на следующие основные части:

Стратегии. Используется для добавления новых стратегий.
Конфигурации. Используется для добавления новых конфигураций выбранной стратегии, добавления вкладок для тестирования и оптимизации, а так же для открытия ранее созданных конфигураций.
Настройки. Данная часть панели инструментов используются для размещения настроек стратегий, элементов управления для запуска и остановки стратегий, специальные элементы для отображения процесса тестирования и т.д.
Дополнительно. Дополнительные настройки риск-менеджмента, комиссий.

Проблема с запуском экспорта по DDE

2014-08-07T06:06:54Z

Приветствую всех! После обновления квика до версии 6.13.1.11 появились проблемы с запуском экспорта по DDE. Экспорт запускается через раз, иногда приходится в квике кликнуть по какой-нибудь таблице правой кнопкой, выбрать пункт меню "Вывод через DDE сервер" и тогда экспорт запускается, причем сразу же, т.е. форма с настройками вывода DDE не появляется (ну или появляется и сразу закрывается). Также перестали создаваться стаканы и с остановкой DDE тоже появились проблемы. При откате обновления квика данные проблемы исчезают. Кто-нибудь еще столкнулся с этим?

windows: 7 x64 Quik: 6.13.1.11 S#: 4.2.10 Квик и робот запускаются от имени администратора

Преобразование 5 минуток в 15 минутки

2014-08-06T12:07:15Z

Всем привет!

Есть исторические данные (5 минутки), которые хранятся в файле csv. Получаю и вывожу их следующим образом:


            readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);

            string[] lines = File.ReadAllLines(@"C:\Users\user\Desktop\Торговля\Data\ROSN.csv");
            List<Candle> candles = new List<Candle>();
            foreach (string line in lines)
            {
                var parts = line.Split(',');
                var time = (parts[0] + parts[1]).ToDateTime("yyyy/MM/ddHH:mm");

                if (time < DateTime.Today)
                {
                    candles.Add(new TimeFrameCandle
                    {
                        OpenPrice = decimal.Parse(parts[2], CultureInfo.InvariantCulture),
                        HighPrice = decimal.Parse(parts[3], CultureInfo.InvariantCulture),
                        LowPrice = decimal.Parse(parts[4], CultureInfo.InvariantCulture),
                        ClosePrice = decimal.Parse(parts[5], CultureInfo.InvariantCulture),
                        TimeFrame = _timeFrame,
                        OpenTime = time,
                        CloseTime = time + _timeFrame,
                        TotalVolume = decimal.Parse(parts[6], CultureInfo.InvariantCulture),
                        Security = _instr1,
                        State = CandleStates.Finished
                    });
                }
            }
            int count = candles.Count<Candle>();
            int firstElement = 100; // вывод количества свечей из истории

            _candleManager.Start(_series);

            for (int bar = count - firstElement; bar <= count - 1; bar++)
            {
                ProcessCandle(_series, candles.ElementAt(bar));
            }
...
        private void ProcessCandle(CandleSeries series, Candle candle)
        {
            //_chart.ProcessCandle(_candlesElem, candle);
            _chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
			{
				{ _candlesElem, candle },
				//{ _longMaElem, longValue },
				//{ _shortMaElem, shortValue },
			});
        }

```]

Подскажите, как объединить эти данные в 15 минутные свечи?

Настройка подключений

2014-08-06T09:46:05Z

Управление процессом подключения и настройкой подключений к торговым системам выполняется с помощью специальных кнопок в заголовке главного окна приложения.

Назначение кнопок:

Подключение/отключение ко всем настроенным торговым системам
Открытие окна редактирования настроек подключений к торговым и новостным системам
Открытие окна логирования и индикация непрочитанных сообщений с ошибками.

Редактирование настроек подключений к торговым системам выполняется с помощью окна показанного на рисунке ниже.

S# Studio может одновременно подключаться к нескольким различным торговым и новостным системам. Для каждой торговой системы создается свое независимое подключение. Если в текущий момент нет необходимости использовать все подключения, но удаление подключения нежелательно из-за потери логина/пароля и других настроек, то часть из них можно отключить с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов.

Важно! По умолчанию, при первом запуске S# Studio, создается подключение к демо-серверу S# по протоколу Fix. Сервер S# позволяет получать демо котировки для основных текущих фьючерсов (общая информация по инструментам, изменения по инструментам, стаканы, сделки), выставлять лимитные и стоп-заявки, получать информацию по портфелю пользователя. Для авторизации используется логин и пароль которые были указаны при регистрации на сайте www.stocksharp.com и были введены при первом запуске S# Studio.

В меню для добавления нового подключения, для удобства, все подключения разделены на группы (подключение к Российским торговым система, зарубежным и т.д.). Часть подключений позволяет как получать данные, так и отправлять транзакции, часть только получать маркет-данные или новости.

Открыть окно редактирования настроек для добавленных подключений можно с помощью двойного клика мышкой. Стандартное окно настроек показано на рисунке ниже.

Настройки каждого подключения делятся на несколько категорий:

Подключение. Здесь содержатся настройки адресов серверов для подключения, логина и пароля пользователя и т.д.
Адаптеры. Общие настройки подключения, которые указываются используется ли подключение для получения маркет-данных и отправки транзакций. Дополнительно здесь указываются настройки переподключения в случае утери связи.
Логирование. Уровень логов для соответствующего подключения.
Дополнительные категории. Данные содержат уникальные настройки для подключения. Например, для Quik коннектора есть дополнительные категории Dde и Lua, для настройки работы каждого варианта подключения к терминалу Quik.

При запуске S# Studio по умолчанию выполняется автоматическое подключение ко всем настроенным торговым системам. Если автоматическое подключение при запуске не требуется, его можно отключить с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов окна подключений.

Установка и запуск S# Studio

2014-08-06T09:01:51Z

Минимальные системные требования S# Studio
Процессор	1 ГГц
Оперативная память	1 ГБ
Место на диске	500 МБ
Операционная система	Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012
Microsoft .Net Framework	v4.5.1

Для установки S# Studio необходимо:

Скачать архив с системой автообновления с сайта S#

Распаковать архив в директорию, откуда будет запускаться S# Studio

Запустить Studio.Update.exe и выбрать обновить текущую версию

Начнется загрузка последней доступной версии S# Studio

После завершения загрузки необходимо запустить Studio.exe из директории, в которую был распакован архив в п.2

Первый запуск S# Studio:

При первом запуске S# Studio необходимо ввести логин и пароль для авторизации на сервере S#. Авторизация используется для доступа к историческим данным, списку инструментов и демо-серверу S#. Окно авторизации показано на рисунке ниже. При отсутствии учетной записи, необходимо пройти регистрацию по ссылке в нижней части окна.

После авторизации автоматически будет открыта первоначальная конфигурация стратегий, которая предназначена показать все основные возможности S# Studio. Главное окно S# Studio показано на рисунке ниже.

Главное окно приложения можно разделить на 4 основные части:

Заголовок окна с кнопками для подключения к торговой системе, открытия окна настроек подключений и открытия логов. Кнопка Логи так же показывает наличие не просмотренных ошибок с помощью анимации.

Панель инструментов, с помощью которой выполняется добавление, настройка, запуск стратегий и управление другими действиями приложения.

Набор вкладок со стратегиями, терминалом, аналитикой, составными инструментами, информацией о хранилище исторических данных и другими окнами.

В нижней части окна находится свернутое окно логов. С помощью которого можно просмотреть все информационные сообщения для подключений к торговым системам, процесс тестирования, оптимизации и торговли стратегий, и другую информацию.

Сбербанк

2014-08-05T10:19:53Z

Кто-нибудь пользовался брокерскими услугами Сбера? Он подходит для скальпинга? Что можете сказать о тех.поддержке? Для физ. лиц открывают счет в CIB или каком-то другом подразделении Сбера?

Не отражается факт активации стоп-заявки в Strategy

2014-07-29T09:04:13Z

API 4.2.10.0 QUIK

Лог:


2014/07/29 11:30:03.118|       |Test      |>>> OpenPosition() - LONG
2014/07/29 11:30:03.118|       |Test      |Регистрация новой Limit (0x3E4369A) заявки на Buy с ценой 120600 и объемом 5. 
2014/07/29 11:30:03.118|       |QuikTrader|RegisterOrder: 0/0 Покупка Цена=120600 Объем=5 Сост=None Бал=0 
2014/07/29 11:30:03.118|       |QuikTrader|New order: 41068961/0 Покупка Цена=120600 Объем=5 Сост=Pending Бал=5 
2014/07/29 11:30:03.411|       |QuikTrader|Order changed: 41068961/2407449459 Покупка Цена=120600 Объем=5 Сост=Done Бал=0 
2014/07/29 11:30:03.411|       |Test      |Новая позиция: SPBFUT00209-RIU4@FORTS=5.
2014/07/29 11:30:03.411|       |Test      |Новая Buy сделка 112954181 по цене 120550 на 5 заявки 41068961.
2014/07/29 11:30:03.411|       |Test      |>>> ProtectPosition()
2014/07/29 11:30:03.411|       |Test      |Регистрация новой Conditional (0x30AF7AC) заявки на Sell с ценой 119540 и объемом 5. 
2014/07/29 11:30:03.411|       |QuikTrader|RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=None Бал=0 
2014/07/29 11:30:03.411|       |QuikTrader|New order: 41068962/0 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=Pending Бал=5 
2014/07/29 11:30:03.702|       |QuikTrader|Order changed: 41068962/4518284 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=Active Бал=5 
2014/07/29 11:37:25.887|       |QuikTrader|Order changed: 41068962/4518284 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=Done Бал=0 
2014/07/29 11:37:26.129|       |QuikTrader|New order: 41068962/2407462317 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=Done Бал=0

была вставлена стоп-заявка стратегией Test:


2014/07/29 11:30:03.411|       |Test      |Регистрация новой Conditional (0x30AF7AC) заявки на Sell с ценой 119540 и объемом 5.

успешно зарегистрирована:


2014/07/29 11:30:03.411|       |QuikTrader|RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=None Бал=0 
2014/07/29 11:30:03.411|       |QuikTrader|New order: 41068962/0 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=Pending Бал=5 
2014/07/29 11:30:03.702|       |QuikTrader|Order changed: 41068962/4518284 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=Active Бал=5

в QuikTrader отражается факт активации стоп-заявки, и появления сделки по ней:


2014/07/29 11:37:25.887|       |QuikTrader|Order changed: 41068962/4518284 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=Done Бал=0 
2014/07/29 11:37:26.129|       |QuikTrader|New order: 41068962/2407462317 Продажа Цена=119540 Объем=5 Сост=Done Бал=0

а дальше ничего... ни появления сделки в Strategy, ни изменение Strategy.Position,

Самое интересное, что при однотипных условиях на вход-выход, подобное происходит не всегда

Тиковые данные с указанием направлений сделок

2014-07-28T11:25:14Z

Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, из какого источника возможно закачать исторические тиковые данные с разделением объемов по типу сделки (покупка/продажа) или, что то же самое, с указанием направления сделки. Насколько я понял, Финам и РТС не транслируют направление. Или это можно извлечь только из ОЛ?[blink]

Ребята подскажите по MovingAverageConvergenceDivergence?

2014-07-28T09:38:36Z

Что то туплю, не могу врубиться как MovingAverageConvergenceDivergence значения передать. т.е например в стратегии пишу

OnStarted()

Stoch8 = new StochasticK ; Sma5 = new SimpleMovingAverage ;

потом делаю в ProcessCandle()

 Stoch8.Process(candle);
 Sma5.Process(candle);

и могу получать значения индикатора, а как считать MovingAverageConvergenceDivergence , как ему передать значения, c какими параметром вызвать Process.

"Прекращена работа программы"

2014-07-28T06:59:29Z

Добрый день установил гидру. вхожу в неё и через какое-то время она закрывается. всплывает окно "прекращена работа программы". на разных этапах причём. система Windows 8. подскажите, что это может быть?

Не работает закачка исторических данных

2014-07-25T20:33:18Z

Добрый день!

Обновил S#.Data до версии 4.2.9.0, закачал данные, в результате мой робот не загружает исторические данные.

Использую версию SS v4.19
Сравнил файлы по Sber закаченные версией 4.2.9.0 и более ранней версией они имеют разный размер.
Ниже привожу логи работы моего робота по Sber: Log Old 2014_07_25.txt - нормально загружаемые исторические данные (старая версия S#.Data)
Log New 2014_07_25.txt - файл с ошибками (S#.Data версия 4.2.9.0.)

Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?

Ошибка графиков MILERR_WIN32ERROR

2014-07-23T07:39:44Z

An unhandled exception of type 'System.Runtime.InteropServices.COMException' occurred in PresentationCore.dll

Additional information: MILERR_WIN32ERROR (Exception from HRESULT: 0x88980003)

Stacktrace:

 at System.Windows.Media.Imaging.WriteableBitmap..ctor(Int32 pixelWidth, Int32 pixelHeight, Double dpiX, Double dpiY, PixelFormat pixelFormat, BitmapPalette palette)
   at A.c6414e0d79aaaa86ddf6399c316f2ecfd.c36599eef539fbefc8d933780751eebd8(Int32 c29813e5eb9afadc662287628633fe234, Int32 c49a2d7de7e9f29470870800c9abc9627)
   at Abt.Controls.SciChart.Rendering.Common.RenderSurfaceBase.c7f1018e66cf031e55cdff34e0254bda5(Int32 c929f743858c32e8f158843d745fe8b9d, Int32 cb7d6e8c99b425b6f3b3dbbe295c02e73)
   at Abt.Controls.SciChart.Rendering.Common.RenderSurfaceBase.RecreateSurface()
   at Abt.Controls.SciChart.Rendering.Common.RenderSurfaceBase.RenderSurfaceSizeChanged(Object sender, SizeChangedEventArgs e)
   at System.Windows.SizeChangedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
   at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
   at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
   at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
   at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
   at System.Windows.FrameworkElement.OnRenderSizeChanged(SizeChangedInfo sizeInfo)
   at System.Windows.ContextLayoutManager.fireSizeChangedEvents()
   at System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayout()
   at System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayoutCallback(Object arg)
   at System.Windows.Media.MediaContext.InvokeOnRenderCallback.DoWork()
   at System.Windows.Media.MediaContext.FireInvokeOnRenderCallbacks()
   at System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandlerCore(Object resizedCompositionTarget)
   at System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandler(Object resizedCompositionTarget)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
   at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
   at System.Windows.Application.Run(Window window)
   at System.Windows.Application.Run()
   at Robot.App.App.Main() in d:\Robot\Robot.App\obj\Debug\App.g.cs:line 50
   at System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
   at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
   at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
   at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Как правильно получить среднюю цену открытия позиции?

2014-07-21T11:59:53Z

Есть такая функция MyTrades.GetAveragePrice(), которая выдает среднюю цену исполнения по всем сделкам, но если позиция была открыта, потом закрыта, потом снова открыта, потом частично закрыта, то простое перемножение цен на объемы не будет иметь никакого смысла. Как же узнать среднюю цену, по которой удерживается позиция?

В старых исходниках нашел вот такое:


public static decimal GetAveragePrice(this IEnumerable<Trade> trades)
{
	if (trades == null)
		throw new ArgumentNullException("trades");

	var nominator = 0m;
	var denominator = 0m;

	foreach (var trade in trades)
	{
		nominator += trade.Price * trade.Volume;
		denominator += trade.Volume;
	}

	if (denominator == 0)
		return 0;

	return nominator / denominator;
}

то есть простое перемножение. А есть ли функция, которая учитывает направление сделок?

Как работает strategy.WhenStopping()?

2014-07-19T19:47:44Z

Не могу понять как работает WhenStopping() для стратегий...

Как я понимаю, этот кусок кода должен выполняться в момент окончания стратегии до перехода в состояние Stopped:


strategy.WhenStopping()
                .Do(() =>
                {
                    Debug.WriteLine("Stopping Strategy now");                   
                })
                .Apply();

Тем не менее, ничего не выводится...

Задача следующая: когда на бэктесте стратегия выполнилась, надо вывести всю статистику (последние значения переменных, считавшихся во время исполнения статегии)

Корректное получение и обновление списка заявок через квик

2014-07-19T14:30:04Z

Всем доброго времени суток! Надеюсь, что кто-нибудь откликнется.

Есть следующий код:


...
private static Security sec;
private static Portfolio portf;
private static MarketDepth depth;
...
using (var trader = new QuikTrader(quikPath))
{
   ...
   trader.SupportManualOrders = true;
   trader.NewPortfolios += OnNewPortfolios;
   trader.NewSecurities += OnNewSecurities;
   trader.MarketDepthsChanged += OnDepthChange;
   ...
   Thread.Sleep(500000);
   ...
}
...

Смысл в том, что мы подключаемся к квику, инициализируем переменные Portfolio, MarketDepth, Security и начинаем ждать в Thread.Sleep. В обработчике OnDepthChange обращаемся к свойству trader.Orders и выводим его содержимое. Согласно документации, trader.Orders должен выводить информацию о всех заявках.

Запускаем код.

Считаем, что до этого момента никаких заявок не было. OnDepthChange ничего не выводит.
В квике выставляем ордер руками. OnDepthChange выводит:


{66326669/696923689 Покупка Цена=80.29 Объем=1 Сост=Active Бал=1}
{66326670/696923689 Покупка Цена=80.29 Объем=1 Сост=Active Бал=1}

То есть в списке ордеров, вызываемом через trader.Orders, получаем 2 записи об одном и том же ордере.

Снимаем выставленный руками в квике ордер. OnDepthChange выводит:


{66326669/696923689 Покупка Цена=80.29 Объем=1 Сост=Active Бал=1}
{66326670/696923689 Покупка Цена=80.29 Объем=1 Сост=Active Бал=1}
{66326673/696923689 Покупка Цена=80.29 Объем=1 Сост=Done Бал=1}

То есть теперь в списке ордеров, вызываемом через trader.Orders, получаем уже 3 записи об одном и том же ордере.

Перезапускаем код. OnDepthChange выводит о снятом ордере:


{66465834/696923689 Покупка Цена=80.29 Объем=1 Сост=Done Бал=1}

То есть сейчас в списке ордеров ровно одна запись об одном ордере, как и должно быть по логике вещей.

Вопрос: как сделать так, чтобы в списке trader.Orders без использования перезагрузки программы всегда об одном ордере была одна запись?

API 4.2.8 Бесплатная Лицензия Примеры

2014-07-19T11:01:08Z

Пробую пример: Котирование опционов. Долго не мог понять почему не выставляются реальные заявки. Добавил логирование и увидел:

Лицензия N66515 не поддерживает 'Quoting'. Лицензия N66515 не поддерживает 'Hedge'.

Бесплатная Лицензия сгенерированная сегодня.

HYDRA пропускает данные при загрузке с источника RTS (ftp)

2014-07-19T10:17:33Z

HYDRA пропускает данные при загрузке с источника RTS (ftp).

Примеры найденных дырок в данных (скорее всего есть и другие):

RIM4 - 26.05.14 - В ГИДРЕ ДАННЫЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО С 19 ЧАСОВ (В ИСТОЧНИКЕ ftp://ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F/2014/FT140526.zip ДАННЫЕ С 10 ЧАСОВ)

RIU4 - 02.06.14 - В ГИДРЕ ДАННЫЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО С 19 ЧАСОВ (В ИСТОЧНИКЕ ftp://ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F/2014/FT140602.zip ДАННЫЕ С 10 ЧАСОВ)

Проверено на двух системах, вторая чистая с установкой Гидры с нуля. Версия Гидры 4.2.9.0 (последняя на данный момент).

S#.Studio платно или бесплатно?

2014-07-19T03:06:26Z

Здравствуйте! После установки S#.Studio во вкладке "Лицензия" написано, что осталось 89 дней до её окончания, на сайте прочитал, что программа бесплатная. Поясните, пожалуйста.