Форум. StockSharp

Transaq 4.2.26.0 - ошибка 'sec_tz'

2014-09-30T18:06:11Z

В новой версии Transaq 4.2.26.0 наблюдается одна ошибка


TransaqTrader 30.09.2014 22:02:45 Error System.ArgumentException: Element 'sec_tz' doesn't exist.
Имя параметра: name
   в Ecng.Common.XmlHelper.GetElementValue(XElement elem, String name, String defaultValue, Boolean throwIfNotExist)
   в #=qtcucEg8O8jACeA0Jrw6CxvIoFLJfZysDE_qY1BuUX8hyjMkMl8xtqbuKV5V54XVu.#=qdsT2mqt1Qz1Oe525HSedCpBqBVqiO7ZrYL_ti2U9H_w=(XElement #=qekpp3WLwFAEjUdVBlHCsrg==)
   в #=qtcucEg8O8jACeA0Jrw6CxvIoFLJfZysDE_qY1BuUX8hyjMkMl8xtqbuKV5V54XVu.#=qMLvoID6_LGZH0Lih4Y1$Cg==(String #=qLCaWaWl_ac_Awiir0BpYyA==)
   в StockSharp.Transaq.TransaqMessageAdapter.#=qBSkzoOGkWeN21cyixeZXZndMdKj4nu0axXR8P_i2xfU=.#=q$qkkSv8xawMS$V780lHFGhixcXzJ9ESfwkGjbrS$Nqk=()
   в Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   в StockSharp.Transaq.TransaqMessageAdapter.#=qKg890zjXgxgwkJZXJWWJyQ==(String #=qbln9dCdKvIkXNJn6ZYCkOQ==)

Гидра 4.2.22.0 Экспорт (авто)

2014-09-29T15:58:36Z

При выполнении задачи "Экспорт (авто)"


21:40:36.602|       |Экспорт (авто)|SPFB.RTS@FORTS. Экспорт Trade в Txt. Дата 22.09.2014 0:00:00.
21:40:36.607|Error  |Экспорт (авто)|System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "EnumerableEx`1[StockSharp.Messages.ExecutionMessage]" к типу "Ecng.Collections.IEnumerableEx`1[StockSharp.BusinessEntities.Trade]".
   в StockSharp.Hydra.Core.Export.BaseExporter.<>c__DisplayClass1.<Export>b__0()
   в Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
   в Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   в StockSharp.Hydra.Converters.ExportTask.OnProcess()

4.2.2.25: Indicators. Метод OnProcess возвращает IIndicatorValue.

2014-09-27T12:57:21Z

У меня были написаны собственные индикаторы, возвращающие значения decimal. Как теперь нужно переписать код, чтобы возвращаемы значения были IIndicatorValue?

Можно на основе примера:


public class Dummy : LengthIndicator<decimal>
    {
        protected override decimal OnProcess(IIndicatorValue input)
        {
            var i = input.GetValue<decimal>();
            return i+100;
        }
    }

Проблемы с TimeZone и IQfeed

2014-09-27T10:33:39Z

Есть 2 проблемы:

Нужно обновить список ExchangeBoard, так как нет биржи NYSE_ARCA http://gyazo.com/939e330e373f085d6a462928bf6e4d9f Эти данные были записаны IQfeed
Проблема с WorkingTime. S# не знает о Timezone, поэтому по дефолту стоит Московское время. Если же данные были скачаны в UTC и импортированы через Гидру, то S# все равно считает, что это Московское время. Из-за этого возникают следующие проблемы:

По дефолту, рабочее время на американских площадках 9:30 - 16:00 по Москве, поэтому данные в UTC timezone (13:30 - 20:00) будут просто обрублены

Как вариант, под экспортированные данные надо создавать кастомную биржу (ExchangeBoard) и прописывать там коды и времена.

Как правильно это делать? Все мои попытки создавать биржи (ExchangeBoard.AddBoard()), никак не изменяли выпадающий список после точки ExchangeBoard. http://gyazo.com/e4310ad1a2d7c0ec087f7b18c291d950

Судя по базе данных, у меня больше 150 различных бирж (большинство - это коды Micex...), но опять таки через выпадающий список у меня доступно примерно 15, как обращаться к остальным?

Восстановление сохраненной стратегии

2014-09-25T12:00:21Z

Восстановить сохраненную стратегию можно через SettingsStorage, но туда попадают только настройки, вернуть полностью состояние не получается. То есть, если совершить сделку, сохранить, то при восстановлении сделка теряется. Если настроить сохранение еще можно, то как восстановить сделки(Trade), по которым открыта позиция.

**пример:**открываем позицию - сохраняем - на следующий день восстанавливаем... позицию восстановить можно, а вот как саму сделку, чтобы выполнить пересчет параметров стратеги, тот же PnL?

API 4.2.25 - Ошибка и замечания

2014-09-22T15:47:53Z

Добрый вечер!

Обновился до версии 4.2.25.

В этой версии нашел такую ошибку: Cannot convert RURC to type StockSharp.Messages.CurrencyTypes


2014/09/22 19:35:41.211|Error  |TransaqTrader|System.InvalidCastException: Cannot convert RURC to type StockSharp.Messages.CurrencyTypes. ---> System.ArgumentException: Запрошенное значение "RURC" не найдено.
   в System.Enum.TryParseEnum(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase, EnumResult& parseResult)
   в System.Enum.Parse(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase)
   в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   в Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
   в #=qukUYS7JFd0h3PQr37W1$PT0w5ijNW_p$BLs7VlVwZWHn0GgaDBGz6R4CcoCJrW3N.#=q1$uQE8w7W4rNpvCwt4ZJ2w==(String #=qy61mFKZLJBZrzv3yt87Qdw==)
   в StockSharp.Transaq.TransaqMessageAdapter.#=qRt$GAOAfm5v0B$erKUB4dPkHvxudNWG8xPNBiIgTGj0=(#=qyPMP5u6B6SUYYI0xxutC03vEUIyP39$jXfpgQplg2p2KX30UCbjJpudp2$5gHtmiVKlBvvyMAkL9Qq6XlKExXg== #=qniPpl1UXO7m8GK__92Z6Hw==)
   в StockSharp.Transaq.TransaqSessionHolder.#=qACe8JPb6H3$$8P56h_ZBxrxkWz4JQy_XgaxupVhKPpg=.#=q6942XzTPmnFvmKraA8QZ7oUMCVICwYtYmg3EmbprC54=(#=qjZrUSFNw45phDHSa78GUorRrZpT4UK2wcUEdthr8lrQ40PiFq4lOZ$yYtnrzqWDo #=qg5aCVh23w9fPSyCl6$pa_Q==)
   в StockSharp.Transaq.TransaqSessionHolder.#=qvfE2mdjvq2hpwJCeko_anavcxIKVf0itht_Uw5gcZ$I=(#=qjZrUSFNw45phDHSa78GUorRrZpT4UK2wcUEdthr8lrQ40PiFq4lOZ$yYtnrzqWDo #=qHqOnZvO9f1BdId1bdgrbmQ==)
   в StockSharp.Transaq.TransaqMessageAdapter.#=qLMm6PPH1mJHzz0sSqfxkeA==(String #=qbQrQ9MmMj0hKJZh14jhscQ==)

Ошибка не критическая - робот продолжил работать. Но все же как будет время прошу исправить.

Lua: Ошибка получения счета депо.

2014-09-22T13:16:18Z

2014/09/22 16:01:37.355|       |QuikTrader|RegisterOrder: 0/ Покупка Цена=318 Объем=1 Сост=None Бал=0 
2014/09/22 16:01:37.355|       |QuikTrader|New order: 57214475/ Покупка Цена=318 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2014/09/22 16:01:37.356|       |QuikTrader|OrderFailed: 57214475/ Покупка Цена=318 Объем=1 Сост=Failed Бал=1 
System.InvalidOperationException: ne udalos' poluchit' schyot depo dlya koda klienta <Code>.

получаю такую ошибку.

MarketQuotingStrategy

2014-09-20T10:23:44Z

Изучаю поведение MarketQuotingStrategy и возник такой вопрос. Если выставлять тип цена Following и отступ от лучшей цены Bid/Ask больше 0, то в итоге получаем, что заявка выставляется в стакан как положено с учетом отступа, но MarketQuotingStrategy получает обновление стакана уже с учетом выставленной своей же заявки и считает, что лучшая цена изменилась и вновь переставляет свою заявку с учетом отступа. И это происходит до тех пор, пока заявка не придет на противоположный край спреда в стакане и не исполнится. Подскажите, как или что нужно переопределить/указать/изменить в MarketQuotingStrategy, чтобы стакан она мониторила без учета всех моих заявок? Код использую такой, проверял на низколиквидных инструментах с широким спредом в стакане:


                    var v1 = new Unit(1, UnitTypes.Step, Security);
                    var v2 = new Unit(0, UnitTypes.Step, Security);
                    var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
                    {
                        PriceType = MarketPriceTypes.Following,//.Opposite,//.Middle,//
                        Volume = volume,
                        PriceOffset = v1,
                        BestPriceOffset = v2,
                    };
                    ChildStrategies.Add(strategy);

Одинаковый код работает по-разному на 2 машинах

2014-09-19T20:26:03Z

Здравствуйте! Имеем следующий простой код по подключению к квику:


namespace test
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Threading;
    using System.IO;

    using StockSharp.BusinessEntities;
    using StockSharp.Quik;
    using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Messages;

    class Program
    {
        private volatile static bool conn = false;

        static void Main()
        {
            try
            {
                using (var quikTrader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()))
                {
                    quikTrader.Connected += () =>
                    {
                        conn = true;
                    };

                    quikTrader.Connect();

                    while (!conn) ;

                    Console.WriteLine("connected");
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine(ex);
            }
        }
    }
}

На одном ноутбуке стоит Windows 8, Microsoft VS 2013, .NET Framework 4.5.1. На втором Windows XP, Microsoft VC# Express 2010, .NET Framework 4

На первом ноуте работает нормально, на втором - висит в бесконечном цикле (т.е. не подключается к квику). В чём может быть проблема?

Экспорт доп колонок Quik при использовании Connection.SafeConnection (вместо QuickTrader)

2014-09-19T11:04:47Z

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, как в примеры уроков (например урок 4) добавить экспорт дополнительных колонок из Quik? В примерах по экспорту доп. колонок описанных в документации везде используется код типа: Trader = new QuikTrader(Path.Text); Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.ImpliedVolatility);

А в уроках везде используется Connection.SafeConnection и код Connection.SafeConnection.Trader.SecuritiesTable.. уже не проходит (ругается, примерно так: Error 5 'StockSharp.Algo.BaseTrader' does not contain a definition for 'MyTradesTable' and no extension method 'MyTradesTable' accepting a first argument of type 'StockSharp.Algo.BaseTrader' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) или как иначе (без доп. колонок) модернизировать урок (например 4), чтобы получить информацию о направлении моей сделки. Код Trader.MyTrades.LastOrDefault().Trade.OrderDirectionне выдает корректной информации о направлении сделки (как я думаю, из за того, что в стандартном наборе полей таблицы MyTradesTable в S# для Quick направление сделки не присутствует, из за чего я и хочу добавить экспорт доп. колонки в Quik).

Заполнение заявок у MarketEmulator

2014-09-19T09:14:09Z

При тестировании на RealTimeEmulationTrader при значении настройки у MarketEmulator MatchOnTouch = false заполнение заявок происходит путем «прошивания» уровня цены заявки. При этом цена полученной сделки принимает значение лучше, чем была выставлена цена у лимитированной заявки, что не отражает реальную картину. В связи с тем, что на реальном рынке цена сделки практически всегда соответствует цене заявки.

Подскажите, пожалуйста, каким образом сделать, чтобы при значении настройки MatchOnTouch = false у MarketEmulator заполнение заявок происходило по ценам самих заявок (как при MatchOnTouch = true, но с «прошиванием» уровня цены заявки, а не касанием)?

PS. Речь идет о лимитированных заявках выставленных единичным лотом.

StorageRegistry проблемы

2014-09-19T05:50:44Z

1 проблема пытаюсь загрузить поток Level1ChangeMessage из csv хранилища в bin (ver 4.2.22)

var stor = new StorageRegistry

{ DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(path) }; ((LocalMarketDataDrive)stor.DefaultDrive).UseAlphabeticPath = false; IMarketDataStorage chLevStore = stor.GetLevel1MessageStorage (security, stor.DefaultDrive, StorageFormats.Csv); var chLevs1 = chLevStore.Load(new DateTime(2014, 9, 16), null).ToList(); IMarketDataStorage chLevStoreBin = stor.GetLevel1MessageStorage(security); chLevStoreBin.Save(chLevs1)

При сохранении в bin вылетает exception "Заданное приведение является недопустимым" Что не так ?

2 проблема в v 4.2.25.Весь представленный код переносится на новую версию и затыкается на попытке чтения потока Level1ChangeMessage из csv хранилища **

var chLevs1 = chLevStore.Load(new DateTime(2014, 9, 16), null).ToList();

**вылетает exception "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" (что работало на педыдущей версии). Это баг и нужно ждать следующую версию ?

Гидра сгенерила 451 Мб логов за день!

2014-09-18T18:40:11Z

За сегодня Гидра сгенерила 451 Мб логов. При записи меньше 30 инструментов и 20 ошибках (преимущественно при импорте данных из cvs), было нагенерировано 6 919 239 сообщений, каждое из которых было записано в лог файл весом 451 Мб. 6.9 млн сообщений (!)

http://gyazo.com/a297b58a8c87805ec7af92b5f765e605 http://gyazo.com/a297b58a8c87805ec7af92b5f765e605

В итоге объем служебной инфа превышает объем записанных данный раз в 7-10.

Очень бы хотелось иметь опцию отключать запись логов на диск.

Ктати, в памяти Гидра занимает 3.6 Гб, что тоже на мой взгляд многовато

Quik LUA 4.2.25

2014-09-18T16:06:53Z

Попробовал обновиться до новой версии, при подключении вылетают ошибки:


2014/09/18 22:51:52.077|       |FixServer |FixServer started.
2014/09/18 22:52:03.181|       |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:24136) авторизован.
2014/09/18 22:52:05.200|       |FixServer |Отправка Logon клиенту.
2014/09/18 22:52:05.201|       |FixServer |Сессия запущена.
2014/09/18 22:52:05.230|       |FixServer |From client quik: OrderMassStatusRequest
2014/09/18 22:52:05.241|       |FixServer |From client quik: RequestForPositions
2014/09/18 22:52:05.247|       |None      |Lookup (OrderStatus, 82320793, , )
2014/09/18 22:52:05.248|       |None      |GetOrders
2014/09/18 22:52:05.355|       |None      |GetOrders done
2014/09/18 22:52:05.356|       |None      |GetTrades
2014/09/18 22:52:05.463|       |None      |GetTrades done
2014/09/18 22:52:05.463|       |None      |Lookup (PortfolioLookup, 82320795, , )
2014/09/18 22:52:05.465|       |None      |GetPortfolios
2014/09/18 22:52:05.801|       |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:24137) авторизован.
2014/09/18 22:52:06.276|       |FixServer |Отправка Logon клиенту.
2014/09/18 22:52:06.276|       |FixServer |Сессия запущена.
2014/09/18 22:52:06.281|       |FixServer |From client quik: SecurityListRequest
2014/09/18 22:52:21.869|       |FixServer |From client quik: Logout
2014/09/18 22:52:21.870|       |FixServer |From client quik: Logout
2014/09/18 22:52:21.874|Error  |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
   в System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
   в #=qJinNeeDS5MQHrMIMbODCmuJcedPecIon6NmGiveZ6qA=.#=qFCPvqo$bl2A0ZmU_DoSA_NTfi0IU3YJ5C3w62MPAaSs=.#=q$V3kadhXVqRMe_t10gqW5Q==(IAsyncResult #=qgViWzTepyqHBA5fQzVl23w==)
2014/09/18 22:52:21.885|Error  |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
   в System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
   в #=qJinNeeDS5MQHrMIMbODCmuJcedPecIon6NmGiveZ6qA=.#=qFCPvqo$bl2A0ZmU_DoSA_NTfi0IU3YJ5C3w62MPAaSs=.#=q$V3kadhXVqRMe_t10gqW5Q==(IAsyncResult #=qgViWzTepyqHBA5fQzVl23w==)
2014/09/18 22:54:40.183|       |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:24204) авторизован.
2014/09/18 22:54:40.570|       |FixServer |Отправка Logon клиенту.
2014/09/18 22:54:40.570|       |FixServer |Сессия запущена.
2014/09/18 22:54:40.583|       |FixServer |From client quik: OrderMassStatusRequest
2014/09/18 22:54:40.584|       |FixServer |From client quik: RequestForPositions
2014/09/18 22:54:40.634|       |FixServer |From client quik: Logout
2014/09/18 22:54:40.635|Error  |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
   в System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
   в #=qJinNeeDS5MQHrMIMbODCmuJcedPecIon6NmGiveZ6qA=.#=qFCPvqo$bl2A0ZmU_DoSA_NTfi0IU3YJ5C3w62MPAaSs=.#=q$V3kadhXVqRMe_t10gqW5Q==(IAsyncResult #=qgViWzTepyqHBA5fQzVl23w==)
2014/09/18 22:54:59.232|       |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:24210) авторизован.
2014/09/18 22:54:59.680|       |FixServer |Отправка Logon клиенту.
2014/09/18 22:54:59.680|       |FixServer |Сессия запущена.
2014/09/18 22:54:59.681|       |FixServer |From client quik: OrderMassStatusRequest
2014/09/18 22:54:59.681|       |FixServer |From client quik: RequestForPositions
2014/09/18 22:54:59.689|       |FixServer |From client quik: Logout
2014/09/18 22:54:59.690|Error  |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
   в System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
   в #=qJinNeeDS5MQHrMIMbODCmuJcedPecIon6NmGiveZ6qA=.#=qFCPvqo$bl2A0ZmU_DoSA_NTfi0IU3YJ5C3w62MPAaSs=.#=q$V3kadhXVqRMe_t10gqW5Q==(IAsyncResult #=qgViWzTepyqHBA5fQzVl23w==)
2014/09/18 22:57:15.233|       |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:24270) авторизован.
2014/09/18 22:57:15.640|       |FixServer |Отправка Logon клиенту.
2014/09/18 22:57:15.640|       |FixServer |Сессия запущена.
2014/09/18 22:57:15.655|       |FixServer |From client quik: OrderMassStatusRequest
2014/09/18 22:57:15.656|       |FixServer |From client quik: RequestForPositions
2014/09/18 22:57:15.687|       |FixServer |From client quik: Logout
2014/09/18 22:57:15.688|Error  |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
   в System.Net.Sockets.NetworkStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult)
   в #=qJinNeeDS5MQHrMIMbODCmuJcedPecIon6NmGiveZ6qA=.#=qFCPvqo$bl2A0ZmU_DoSA_NTfi0IU3YJ5C3w62MPAaSs=.#=q$V3kadhXVqRMe_t10gqW5Q==(IAsyncResult #=qgViWzTepyqHBA5fQzVl23w==)

На 4.2.22 все работало нормально. С чем может быть связано?

Баг в работе графиков.

2014-09-18T11:48:43Z

В процессе работы, индикаторы начинают отставать или плохо отображаться.

походу баг очень старый, по началу работают нормально, но через время индикаторы начинают отставать.

В логе ошибок нет.

Работа с временем работы биржи.

2014-09-18T09:52:05Z

При загрузке свечей для инструмента, у которого время работы не совпадает с временем работы биржи теряются данные. То есть время работы биржи начинается в 10.30, но время работы инструмента в 9.00, вот и теряется свечи на полтора часа. Как изменить это поведение?

Как теперь сохранять стаканы?

2014-09-17T09:28:58Z

Добрый день! Пытаюсь сохранять стаканы как описано в документации и как работало в старых версиях, кратко так:

var depths = new List(); depths.add(Mdepth.Clone()); var DepthStorage = storage1.GetMarketDepthStorage(cursec); DethStorage.Save(depths);

Получаю эксепшн: Не удалось привести тип объекта "StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth" к типу "StockSharp.Messages.QuoteChangeMessage". Как можно привести одно к другому?

Синхронизация времени.

2014-09-17T08:55:24Z

Использую Quik. Как синхронизировать время? Получается, что много данных имеют разное время: свечи, сделки... На скрине видно, что свеча приходит с одним временем, а вот сделки уже с другим, появляется разница по времени.

свойства интерфейса IStorageRegistry

2014-09-17T08:54:24Z

В документации StockSharp в разделе "Хранение данных" в главе "Api" указано: В данном разделе находится интерфейс IStorageRegistry, который создан для описания всех возможных действий с хранилищем, и содержит такие свойства как Securities, Orders и т.д. Через эти свойства можно получить все сохраненные ранее торговые объекты, например, инструменты. Создаем объект класса StorageRegistry, указываем через свойство LocalMarketDataDrive.Path хранилища IStorageRegistry.DefaultDrive путь к директории, где находятся ранее сохраненные исторические данные по различным ценным бумагам. Через свойства Securities хотелось получить список ценных бумаг, для которых есть исторические данные. Но в объекте класса StorageRegistry нет этих свойств.

В документации StockSharp указано, что эти свойства есть у класса EntityRegistry. Как обратиться к свойствам класса EntityRegistry, если есть объект класса StorageRegistry.

Почему через секунду разрывается соединение в SmartCOM

2014-09-16T11:00:06Z

Здравствуйте, скажите пожалуйста почему после подключения разрывается соединение через секунду? 16:46:24 Производим подключение... 16:46:24 Подключение было произведено успешно. 16:46:25 Экспорт запущен 16:46:25 Соединение закрыто 16:46:33 Производим подключение... 16:46:33 Подключение было произведено успешно. 16:46:33 Экспорт запущен 16:46:34 Соединение закрыто 16:46:46 Производим подключение... 16:46:46 Подключение было произведено успешно. 16:46:46 Экспорт запущен 16:46:47 Соединение закрыто

Это программа что выдает в RichText я подписан на ошибки соединения, экспорта, но эти обработчики молчат... Кстати восстановление соединения не происходит...