Форум. StockSharp

SampleHistoryTesting

2020-12-16T19:37:05Z

Если в примере выбрать finam(свечи) то ошибка:

System.InvalidOperationException HResult=0x80131509 Сообщение = Sequence contains no elements Источник = System.Linq Трассировка стека: at System.Linq.ThrowHelper.ThrowNoElementsException() at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source) at StockSharp.Algo.Testing.BaseEmulationConnector.get_EmulationAdapter() at SampleHistoryTesting.MainWindow.StartBtnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) in D:(Inst)\Treding\ss\api\src\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:line 469 at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() at System.Windows.Controls.Button.OnClick() at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) at System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Баг трекер

2017-11-04T14:58:03Z

Около недели назад нам на почту написал пользователь, который изъявил желание получить сервис трекинга ошибок. Пару слов, что из себя представляем подобный сервис. Это когда вы пишите ваше сообщение с ошибкой. Если присланная вами информация является ошибкой библиотеки (а не вашей собственной), то вам приходит уведомление, когда эту ошибку исправят.

Очень простое правило - к каждой новой версии S#.API мы правим все известные ошибки. Поэтому в плане извещения довольно просто: выпуск новой версии - это и есть момент, когда можно проверять исправление. Подпишитесь на наши соц группы вконтакте, фейсбуке или твиттере. В случае появления новой версии вы получите уведомление.

Если у вас осталась какая-то ошибка, пожалуйста, присылайте ссылку на нее. Значит ее пропустили, и будем править. Все мы люди, все ошибаемся.

Данное сообщение закреплено. Значит оно всегда будет видно в списке справа. Пишите сюда ссылки на сообщения с найденными ошибками, или, как вам кажется, на сообщения с ошибками, которые мы пропустили. Пишите именно ссылки, сам текст дублировать не нужно, чтобы вся информация о конкретной ошибке не мешалась в общую кучу.

Грамотный и въедливый спец S#! Желаешь ли ты заполучить 55к за несколько часов? Необходимо: починить Hydra 4.4.16 и c# на references 4.3.19.5

2020-12-08T02:53:48Z

Причина возникновения проблемы: на бирже moex.com появились 19ти значные id сделок (вместо 12ти значных) примерно 11 сентября 2020 года.

К каким последствиям привело изменение moex.com: а) Hydra скачивает лишь 40% сделок в течение дня. б) Hydra скачивает и рисует для 20ти последовательных сделок один и тот же id, причем которого нет среди id сделок прошедших в квике, те рисует бредятину вместо корректного id в) когда срабатывает событие, возращается id зарегистрированной заявки которой нет среди тех, что по факту показывает Quik 7.29.0.40 order.WhenRegistered(this.Connector).Do( enter_OrderWhenRegistered ).Apply(this);

Цель:

настроить Hydra,так чтобы она получала от квика все сделки с 19ти значными id от биржи moex.com через квик.
провести ревизию используемых мной референсов в роботе, и возможно унифицировать работу Hydra и робота на C#, так , чтобы они пользовались одинаковыми референсами.
если потребуется скомпилировать для меня необходимые stocksharp references так, чтобы : а) мой готовый робот получал 19ти значные сделки от биржи moex.com через квик, б) в моем роботе безошибочно срабатывали события WhenMatched, WhenNewTrade, итд в) если будут рекомендации, переехать на 64 битный квик - я готов перехать, главное, чтобы весь написанный мной функционал работал.
показать мне на примере, как корректно сконвертировать сделки(сохраненные руками из квика в csv ) из csv в trades.bin

Условия приемки. Работа будет считаться выполненной если :

в течение 1го дня будут полностью совпадать id сделок получаемых в c# и в Hydra с теми, что показывает quik. Причем сделки из trades.bin должны корректно грузиться в c# методом _storage.GetExecutionMessageStorage()
Hydra в течение 1го дня сохранит сделки, которые совпадут на 100% с теми, что показывает квик в "таблице всех сделок".
в случае если не удастся починить мои текущие рефернсы, и придется использовать обновленные, мне придется в течение 1го дня повыгружать аналитику своим роботом, чтобы понимать - а не изменились ли заначения параметров, которые он рассчитывал на моих текущих старых референсах. На данных параметрах у меня зиждется принятие решения, поэтому мне важно, чтобы расчеты производимые роботом, не поменялись при добавлении более новых референсов.
в моем роботе должны срабатывать фунции выставления и снятия ордеров на ммвб через квик. В текущей версии моего робота срабатывает выставление заявки , однако возвращается некорректный ID сделки.

Если мы с Вами соглашаемся достичь целей данной задачи, то желателен Ваш дальнейший комитмент по поддержке моего робота,исправленного вами .

Архитектура моего робота: а) Hydra 4.4.16 пишет каждый день сделки из Quik 2.27.2.1 ,сохраняя их в trades.bin б) робот каждый день подгружает файлы trades.bin и проводит аналитику. Поэтому для меня важно корректное сохранение сделок.В аналитике не используются: свечи s#, графики s# ,индикаторы s#, алгоритмы s#. в) Текущая верися S#, на которой работает мой робот: 4.3.19.5 г) Текущая версия S#, на которой работает Hydra: 4.4.16

Код робота писал я, отвечу на любые вопросы.

WhenMarketDepthChanged() не работает при открытом стакане

2020-06-17T16:49:06Z

Если в момент подписки SubscribeMarketDepth или WhenMarketDepthChanged в Квике открыт стакан по инструменту и он выделен в таблице "Текущие торги", то событие MarketDepthChanged не приходит вообще, а событие MarketDepthReceived приходит только один раз. ТехПоддержка есть что сказать?

S#5, Quik8

Как увидеть купленный коннектор?

2020-12-08T19:51:38Z

Добрый день, видимо, частый вопрос, но ответа не нашел. Только что купил коннектор к плазе, но не вижу изменений в своих лицензиях. Что нужно сделать, чтобы увидеть? Спасибо

Как называется не Obsolete TraderHelper.GetTrades

2020-12-08T18:35:34Z

Добрый день

Метод TraderHelper.GetTrades является устаревшим. https://doc.stocksharp.ru/html/M_StockSharp_Algo_TraderHelper_GetTrades.htm

Как называется метод, который следует использовать взамен данного?

Какие эндпоинты поддерживает Binance коннектор?

2020-12-08T15:02:00Z

Добрый день!

Где можно узнать какие из нижеперечисленных эндпоинтов поддерживает коннектор? Spot/Margin/Savings/Mining https://api.binance.com wss://stream.binance.com:9443 USDT-Futures https://fapi.binance.com wss://fstream.binance.com COIN-Futures https://dapi.binance.com wss://dstream.binance.com USDT-Futures testnet COIN-Futures testnet https://testnet.binancefuture.com wss://stream.binancefuture.com wss://dstream.binancefuture.com

Тики RIZ0 и SIZ0 с Финам

2020-12-07T18:58:01Z

Гидра со 2-го декабря перестала скачивать тики (RIZ0 SIZ0) с Финама, хотя свечи качает, Кто-то может подсказать почему? И откуда еще можно качать данные?

Спасибо.

test

2020-12-07T16:30:03Z

test

Регистрация стопзаявок

2020-12-02T20:24:32Z

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, какой код работает для регистрации стоп-заявки? Скачал последнюю версию S# для Quik8

            public static Order StopOrder(Decimal _StopOrder_Volume, Sides _StopOrder_Direction, QuikOrderConditionTypes _QuikOrderConditionTypes, String _Comment = "")
            {
                // Регистрируем заявку
                QuikOrderCondition qoc = new QuikOrderCondition
                {
                    Type = QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
                    StopPrice = _StopOrder_Direction == Sides.Buy ? Current_Price - trade_cfg.Order_TakeProfit : Current_Price + trade_cfg.Order_TakeProfit,    // Цена срабатывания Тейк-профит
                    StopLimitPrice = _StopOrder_Direction == Sides.Buy ? Current_Price + trade_cfg.Order_StopLoss : Current_Price - trade_cfg.Order_StopLoss,   // Цена срабатывания Стоп-лимит
                    Offset = trade_cfg.Order_Offset,
                    Spread = trade_cfg.Order_Shift,
                    IsMarketStopLimit = true,
                    IsMarketTakeProfit = true,
                    ConditionOrderSide = _StopOrder_Direction,
                };
                Order New_StopOrder = new Order
                {
                    Portfolio = MyPortfolio,
                    Security = MySecurity,

                    // Цена дочерней заявки после срабатывания Стоп-лимит
                    Direction = _StopOrder_Direction,
                    Volume = _StopOrder_Volume,
                    ExpiryDate = DateTime.MaxValue,

                    Comment = string.Format("{0} {1}", Robot_Trade_Name, OrderType.Stop),

                    Type = OrderTypes.Conditional,
                    Condition = qoc,
                };
                RegisterOrder(New_StopOrder);

                return New_StopOrder;
            }

Регистрация стопзаявок

2020-12-02T20:24:30Z

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, какой код работает для регистрации стоп-заявки? Скачал последнюю версию S# для Quik8

            public static Order StopOrder(Decimal _StopOrder_Volume, Sides _StopOrder_Direction, QuikOrderConditionTypes _QuikOrderConditionTypes, String _Comment = "")
            {
                // Регистрируем заявку
                QuikOrderCondition qoc = new QuikOrderCondition
                {
                    Type = QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
                    StopPrice = _StopOrder_Direction == Sides.Buy ? Current_Price - trade_cfg.Order_TakeProfit : Current_Price + trade_cfg.Order_TakeProfit,    // Цена срабатывания Тейк-профит
                    StopLimitPrice = _StopOrder_Direction == Sides.Buy ? Current_Price + trade_cfg.Order_StopLoss : Current_Price - trade_cfg.Order_StopLoss,   // Цена срабатывания Стоп-лимит
                    Offset = trade_cfg.Order_Offset,
                    Spread = trade_cfg.Order_Shift,
                    IsMarketStopLimit = true,
                    IsMarketTakeProfit = true,
                    ConditionOrderSide = _StopOrder_Direction,
                };
                Order New_StopOrder = new Order
                {
                    Portfolio = MyPortfolio,
                    Security = MySecurity,

                    // Цена дочерней заявки после срабатывания Стоп-лимит
                    Direction = _StopOrder_Direction,
                    Volume = _StopOrder_Volume,
                    ExpiryDate = DateTime.MaxValue,

                    Comment = string.Format("{0} {1}", Robot_Trade_Name, OrderType.Stop),

                    Type = OrderTypes.Conditional,
                    Condition = qoc,
                };
                RegisterOrder(New_StopOrder);

                return New_StopOrder;
            }

При переходе с BIN на CSV формата данных истории, время в программе начало идти неадекватно

2020-12-02T19:49:18Z

Добрый вечер! Несколько лет написал программу для тестирования на исторических данных, которая работала с Hydra 4.3.6.0 от 2015 года. В связи с недавним переходом Quik на Lua, пришлось перейти на современную версию гидры 2020 года. Сейчас данные загружаются изначально в формате UTC (DDMMYYYY;+00:00;...)

В своей программе я поменял формат загружаемых данных с BIN на CSV. Данные загружаются, но происходит лаг по времени:

Если конвертировать исходных UTC формат в Московское время (+3 часа;+03:00;...), то данные загружаются корректно, но тестирование происходит на 3 часа раньше. То есть, если выбирать тестирование с 21:00, то показывать будет время 21:00, а реально тестировать (видно по графикам) на 3 часа раньше
Если конвертировать немного странно (+0 часов;+03:00;...), например (070000000;+03;00;...), то и время, и история грузится адекватно, но при переходе на следующий день программа останавливается.

Программу-тестировщик изначально писал не я, поэтому не до конца понимаю архитектуру приложения.

Подскажите, в чем может быть проблема? Какие модули (HistoryMessageAdapter, Connector, ...) могут влиять на время? Спасибо!

Не получается получить BestAsk и BestBid цены

2015-02-24T15:49:19Z

Написал небольшую программу, которая коннектится к Quik, подгружает мои портфели и два необходимых мне инструмента: VTBR и SBER, а так же позволяет купить/продать данные бумаги по рынку.

Все было хорошо, пока мне не понадобились BestAsk.Price и BestBid.Price. Причем чтобы я не делал: пытался присвоить цену переменной или купить/продать по бестбид/аск цене - получаю ошибку:

Вот мой код, что я делаю не так?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Net;
using System.Security;

using MoreLinq;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.ComponentModel;
using Ecng.Serialization;
using Ecng.Xaml;

using StockSharp.Quik;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Fix;
using StockSharp.Logging;
using StockSharp.Messages;
using StockSharp.Quik.Lua;


namespace Robot
{    
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }
        
        private static Security _sber;
        private static Security _vtbr;                
        private QuikTrader CommonRobot1;
        
        private void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            CommonRobot1 = new QuikTrader
            {
                LuaFixServerAddress = "127.0.0.1:5001".To<EndPoint>(),
                LuaLogin = "quik",
                LuaPassword = "quik".To<SecureString>()
            };            

            CommonRobot1.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() =>
                {
                    portf.ItemsSource = CommonRobot1.Portfolios;                    
                });
            
            CommonRobot1.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
            {                
                _sber = securities.FirstOrDefault(s => s.Id == "SBER@TQBR");
                _vtbr = securities.FirstOrDefault(s => s.Id == "VTBR@TQBR");                
                financial.Items.Add(_sber);
                financial.Items.Add(_vtbr);                
            });

            CommonRobot1.Connected += () =>
            {
                CommonRobot1.StartExport();
            };

            CommonRobot1.Connect();
        }

        private void Buy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int vol;

            if (String.IsNullOrEmpty(volume.Text))
                vol = 1;
            else
                vol = int.Parse(volume.Text);

            var order = new Order
            {
                Portfolio = (Portfolio)portf.SelectedItem,
                Security = _vtbr, //(Security)financial.SelectedItem,
                Volume = vol,
                Price = _vtbr.BestBid.Price,
                //Type = OrderTypes.Market,
                Direction = Sides.Buy,
            };

            CommonRobot1.RegisterOrder(order);
        }

        private void Sell_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            int vol;

            if (String.IsNullOrEmpty(volume.Text))
                vol = 1;
            else
                vol = int.Parse(volume.Text);

            var order = new Order
            {
                Portfolio = (Portfolio)portf.SelectedItem,
                Security = (Security)financial.SelectedItem,
                Volume = vol,
                Type = OrderTypes.Market,
                Direction = Sides.Sell,
            };

            CommonRobot1.RegisterOrder(order);
        }        
    }
}

Баг в дизайнере

2020-11-26T20:25:59Z

При смене серии свечей (например с ТФ на tick) вылезает исключение и программа падает

StepPrice имеет значение Null

2017-11-25T19:39:25Z

Здравствуйте.

В api версии 4.3.28 не могу получить из quik данные по StepPrice. Приходит всегда Null. PriceStep определяется, множитель тоже, а вот stepprice почему-то нет. Значение получаю так:

Security.StepPrice.Value

Дизайнер и темы

2020-11-25T16:30:33Z

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как поменять тему в дизайнере?

Новости по курсу Designer!

2019-09-09T15:59:28Z

## Друзья!!!

Создание видео курса по программе Designer неумолимо идет к завершению. Выпуск видеокурса мы наметили в октябре.

                                                                                                          ![calendar.png](109630)

Да! Нам пришлось сдвинуть сроки[smile]. Это мы сделали по следующим причинам:

**- мы увеличили число уроков, а соответственно вы получите больше информации;

исправили ошибки которые могли бы возникать в процессе работы;
добавили новые возможности нашим кубикам и программе;** Мы уверены, что вы получите более совершенный и удобный продукт[lol], а дополнительные уроки сделают ваши знания более объемными[nerd].

Уже скоро, вы сможете начать свое полномасштабное обучение и станете зарабатывать прямо во время учебы!!!

НПР1

2020-11-19T15:41:36Z

Добрый день Я верно понимаю, что НПР1 (Норматив покрытия риска при исполнении поручений - объем средств доступных для новых поручений с учетом маржи по текущемупортфелю) недоступен через АПИ? А добавить сможете? Иначе непонятно как узнать сколько средств доступно для торговли с учетом маржи.

Спасибо

Сборка примеров SampleConnectionWithStorage

2020-11-05T05:12:30Z

Попытка собрать пример. Исключение на создании LogManager. Версия S#API 5_0 закачана сегодня через Installer.

Чего делать?

StockSharp QuikLua не видит заявки

2020-11-10T15:32:08Z

Коллеги, добрый день. Смотрю Stocksharp 5.0.0.17, пример SampleConnection, терминал Quik 8.9 Я вижу, что после подключения к коннектору, стокшарп прогружает все заявки и сделки, всё корректно.

Но все последующие заявки, которые ставятся "другими приводами к квику, не руками", программа уже не видит. Она получает только события onOrderChanged когда другой привод снимает заявку. Помогите пожалуйста, что нужно донастроить в коннекторе, чтобы он видел обновления заявок?

Получается, ради того чтобы увидеть все новые ордера, мне нужно сделать Disconnect, а потом Connect. // Connector.Disconnect(); Thread.Sleep(3000); Connector.Connect();

это очень неэффективное решение