Форум. StockSharp

Битые данные при построении свечек

2014-10-20T20:59:20Z

Данные с таймфреймом в 1сек из .csv импортируются в Гидру. Потом как обычно, к этим данным обращаемся через storageRegistry = new StorageRegistry{DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(...)}

Робот из 1сек свечек в хранилище строит 60мин (30 мин, 1 мин - не так важно, главное, что из одного ТФ строит более крупный ТФ) свечки и по ним торгует. В рандомные моменты времени вознкают следующие проблемы: http://gyazo.com/204df8ad06f7998e349fff76764be14c

В реальности этих спайков нет, нет ни в исходных данных, ни в 1 сек данных уже в Гидре. Пруф - посчитал min/max для 05/09 13:30 свечки в исходной csv: http://gyazo.com/47c8e94af6d6986f8f52048683c6959b Более того, стоим еще раз отдельно этот же участок с тем же таймфреймом - спайки пропали: http://gyazo.com/309189f68c3f63d97f6cb327d244427a

Появляются эти артефакты когда выводишь большой промежуток, например полгода. Появляются в случайных местах (чаще всего на открытии, т.е. при чтении нового bin файла, хотя и бывают посредине дня). Такие выбросы ломают все индикаторы и делают бэктестинг тоже случайным.

Различия значений Indicator.GetCurrentValue и ChartingIndicatorValue

2014-10-20T13:50:05Z

При тестировании обнаружил, что в рамках одной и той же обрабатываемой свечи значения одного и того же индикатора разные при вызове Indicator.GetCurrentValue и ChartingIndicatorValue.

Исходный код такой



        public CandleSeries series { get; set; }
        private SimpleMovingAverage LongSma { get; set; }
        private SimpleMovingAverage ShortSma { get; set; }
        private AwesomeOscillator AweOsc { get; set; }
        private ChartIndicatorElement LongSmaInd { get; set; }
        private ChartIndicatorElement ShortSmaInd { get; set; }
        private ChartIndicatorElement AweInd { get; set; }

        protected override void OnStarted()
        {
            base.OnStarted();

            LongSma = new SimpleMovingAverage();
            LongSma.Length = 60;
           
            ShortSma = new SimpleMovingAverage();
            ShortSma.Length = 20;

            AweOsc = new AwesomeOscillator(LongSma, ShortSma);
        
            series
                .WhenCandlesFinished()
                .Do(ProcessCandle)
                .Apply(this);

            if (Params.chartIndex)
            {
                LongSmaInd = new ChartIndicatorElement { Title = "LongSMA", Indicator = LongSma, Color = Colors.DarkBlue};
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() => HistoryChart.Areas[0].Elements.Add(LongSmaInd));

                ShortSmaInd = new ChartIndicatorElement { Title = "ShortSMA", Indicator = ShortSma, Color = Colors.Crimson};
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() => HistoryChart.Areas[0].Elements.Add(ShortSmaInd));

                AweInd = new ChartIndicatorElement { Title = "DiffSMA", Indicator = AweOsc, Color = Colors.Crimson};

            }

            ......
       }
private void ProcessCandle(Candle candle)
        {

            if (Params.chartIndex)
            {
                var OpenTime = candle.OpenTime;
                var myDic = new Dictionary<IChartElement, object>();


                    var valLongSMA = LongSmaInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) );
                    var ValueLongSMA = new ChartIndicatorValue(LongSmaInd.Indicator, valLongSMA);
                    myDic.Add(LongSmaInd, ValueLongSMA);

                    var valShortSma = ShortSmaInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle) );
                    var ValueShortSma = new ChartIndicatorValue(ShortSmaInd.Indicator, valShortSma);
                    myDic.Add(ShortSmaInd, ValueShortSma);

                    var valAweInd = AweInd.Indicator.Process(new CandleIndicatorValue(candle));
                    var ValueAweInd = new ChartIndicatorValue(AweInd.Indicator, valAweInd);
                    myDic.Add(AweInd, ValueAweInd);
      
                MainWindow.Instance.GuiAsync(() =>
                    {
                        HistoryChart.ProcessValues(OpenTime, myDic);
                    });
            }
            

            // вычисляем новое положение относительно друг друга (SLL = ShortLessThenLong)
            var SSMval = ShortSma.GetCurrentValue();
            var LSMval = LongSma.GetCurrentValue();
            var SLdiff = SSMval - LSMval;
......
   }

В результате для каждой обработанной свечки обнаруживаем что, значения базовых индикаторов LongSMA и ShortSma, полученные через функцию ChartIndicatorValue, отличаются от значений тех же индикаторов на основе функции GetCurrentValue (т.е. ValueLongSMA<>LSMval и ValueShortSma<>SSMval). При этом значение индикатора разницы AwesomeOscillator, полученное через функцию ChartIndicatorValue совпадает с вычисленой разницей между значениями базовых индикаторов (т.е. ValueAweInd= SSMval - LSMval).

Это более чем странно! Так явно не должно быть, т.е. где-то ошибка.

Таблица с реальными значениями, полученными при прогоне на SPFB.SBRF в аттаче.

Формат оси Х в 4.2.30

2014-10-19T12:47:31Z

После перехода на новую версию формат подписей оси Х стал "YYYY" вместо "dd.mm HH:mm:ss". Как изменить формат подписи оси X? Использование TextFormatting ничего не меняет.
Скроллинг области графика, на котором нет ChartCandleElement все также не работает.

ThreadSafeObservableCollection

2014-10-17T08:02:14Z

Зарание извиняюсь за возможно вопрос не по теме

Использовал в своей программе такую замечательную штуку: private readonly ThreadSafeObservableCollection _myfuttrades = new ThreadSafeObservableCollection();

Все прекрасно работало на версии стокшарп 4.2.3.4 Сегодня решил обновится до новой 4.2.31 и получил вот такою ошибку: Error 4 'Ecng.Xaml.ThreadSafeObservableCollection<StockSharp.BusinessEntities.MyTrade>' does not contain a constructor that takes 0 arguments

Подскажите пожалуйста как мне теперь заюзать ThreadSafeObservableCollection.

Спасибо.

статус с Active не меняется на Done при исполнении ордера

2014-10-16T14:34:32Z

Отправляю ордер через пример SamplePlaza, при исполнении ордера статус ордера остается Active

Ошибка в Lua 4.2.30

2014-10-16T12:27:07Z

После перехода на новую версию при запуске коннектора в логах такая ошибка:

19:24:05.760|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Сообщение 'Execution,T=2014/10/16 19:24:05.760,(Trade),Sec=S#:RIZ4@FUTEVN, Native:,Type:,Ord=0/0/0,Fail=,TId=118210800,Pf=,TPrice=105890,UId=' привело к ошибке обработки. ---> System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: key в System.Collections.Generic.Dictionary2.FindEntry(TKey key) в System.Collections.Generic.Dictionary2.TryGetValue(TKey key, TValue& value) в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary2.TryGetValue(TKey key, TValue& value) в Ecng.Collections.CollectionHelper.TryGetValue[TKey,TValue](IDictionary2 dict, TKey key) в #=qDVr3DKCZ_faqO1VF9VVXKklkIPF5HK9Dbwk52q06vhM=.#=qso5GAEsna_zh4hi001KePQ==(Security #=qIWnjbR6V94LIvs69EVTIOA==, Int64 #=qSnqJojIdo7Es0T8EEhrDkw==, Int64 #=qOY2FPTQ0ercI5qR49aIqrg==, String #=qJAdRDicUfzgCfNQxk0UNnw==, OrderTypes #=qPf0bIMovs1atajpS1lhrjg==, Boolean #=qMO4MWvhWUAVAVfPMaO8RvQ==) в #=qDVr3DKCZ_faqO1VF9VVXKklkIPF5HK9Dbwk52q06vhM=.#=q0DhVegwEQyJ$3Bo$YqmQHLRpe$iOSaMBAYVyrn7rXcY=(Security #=qJ4a_PDS92v$2mC48Ce_Mew==, ExecutionMessage #=qc33mzpQApecBCxL2QfU84g==) в StockSharp.Algo.Connector.#=qQEdIgQ5$QpAe2o_K8bmJB6s5qbbJAbdL5OryICLMs1U=(Security #=qBl0dw2_KS80N0d$nmwI3YQ==, ExecutionMessage #=q0NCOeur4RS8CjsJOBKUbqA==) в StockSharp.Algo.Connector.#=qIoaI$cSgO5FBonAMlmd6z3I1Le_uu1nPC4cQbmINcsA=.#=qAZmD6FwuzE4oNVLp1WPI4XU6ej$kPZ8H7NcuZglZqzE=(Security #=q0DL7MiEm$Dtk5Qpnc_N05Q==) в StockSharp.Algo.Connector.#=qIoaI$cSgO5FBonAMlmd6z3I1Le_uu1nPC4cQbmINcsA=.#=qjWrBQq$dVbiQJfW9Ukx7c4R1GYMqCH$rnCaeh0ywMUo=(Security #=q6$cAlFa7aTK2VD5mCaa4OA==, ExecutionMessage #=q2tRF5bd89B40xh9V0AMgiA==) в StockSharp.Algo.Connector.#=qIRAA8C8PR$7YIC1VMX_Cjt0hEQhXvkO2vX3fhGODg7E=[TMessage](TMessage #=qyrZc50XwMXK_u1gajlcXCQ==, Func2 #=q0w_uTg4pDIPiuPjYvwor1A==, Action2 #=qaHS$A2Phlgl_DbLQ6PLbxQ==, Boolean #=qXm_Zy8a4mYKCQaZkZuU0i9WTLHZg1$lstuXP9y17UgM=, String #=qeK3d677AUTmL7XwqDzM$OANMDlrjiZc41LXch_isjd0=) в StockSharp.Algo.Connector.#=qcUJPSMhTFUlcwLRy1w9JqpLWYLlTci0ED_fxsKHweXE=(ExecutionMessage #=q2y5AeaDIyZWHHUwp6$KPUg==) в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message, MessageAdapterTypes adapterType, MessageDirections direction) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- 19:24:05.760|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Сообщение 'Execution,T=2014/10/16 19:24:05.760,(Trade),Sec=S#:RIZ4@FUTEVN, Native:,Type:,Ord=0/0/0,Fail=,TId=118210800,Pf=,TPrice=105890,UId=' привело к ошибке обработки. ---> System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: key в System.Collections.Generic.Dictionary2.FindEntry(TKey key) в System.Collections.Generic.Dictionary2.TryGetValue(TKey key, TValue& value) в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary2.TryGetValue(TKey key, TValue& value) в Ecng.Collections.CollectionHelper.TryGetValue[TKey,TValue](IDictionary2 dict, TKey key) в #=qDVr3DKCZ_faqO1VF9VVXKklkIPF5HK9Dbwk52q06vhM=.#=qso5GAEsna_zh4hi001KePQ==(Security #=qIWnjbR6V94LIvs69EVTIOA==, Int64 #=qSnqJojIdo7Es0T8EEhrDkw==, Int64 #=qOY2FPTQ0ercI5qR49aIqrg==, String #=qJAdRDicUfzgCfNQxk0UNnw==, OrderTypes #=qPf0bIMovs1atajpS1lhrjg==, Boolean #=qMO4MWvhWUAVAVfPMaO8RvQ==) в #=qDVr3DKCZ_faqO1VF9VVXKklkIPF5HK9Dbwk52q06vhM=.#=q0DhVegwEQyJ$3Bo$YqmQHLRpe$iOSaMBAYVyrn7rXcY=(Security #=qJ4a_PDS92v$2mC48Ce_Mew==, ExecutionMessage #=qc33mzpQApecBCxL2QfU84g==) в StockSharp.Algo.Connector.#=qQEdIgQ5$QpAe2o_K8bmJB6s5qbbJAbdL5OryICLMs1U=(Security #=qBl0dw2_KS80N0d$nmwI3YQ==, ExecutionMessage #=q0NCOeur4RS8CjsJOBKUbqA==) в StockSharp.Algo.Connector.#=qIoaI$cSgO5FBonAMlmd6z3I1Le_uu1nPC4cQbmINcsA=.#=qAZmD6FwuzE4oNVLp1WPI4XU6ej$kPZ8H7NcuZglZqzE=(Security #=q0DL7MiEm$Dtk5Qpnc_N05Q==) в StockSharp.Algo.Connector.#=qIoaI$cSgO5FBonAMlmd6z3I1Le_uu1nPC4cQbmINcsA=.#=qjWrBQq$dVbiQJfW9Ukx7c4R1GYMqCH$rnCaeh0ywMUo=(Security #=q6$cAlFa7aTK2VD5mCaa4OA==, ExecutionMessage #=q2tRF5bd89B40xh9V0AMgiA==) в StockSharp.Algo.Connector.#=qIRAA8C8PR$7YIC1VMX_Cjt0hEQhXvkO2vX3fhGODg7E=[TMessage](TMessage #=qyrZc50XwMXK_u1gajlcXCQ==, Func2 #=q0w_uTg4pDIPiuPjYvwor1A==, Action2 #=qaHS$A2Phlgl_DbLQ6PLbxQ==, Boolean #=qXm_Zy8a4mYKCQaZkZuU0i9WTLHZg1$lstuXP9y17UgM=, String #=qeK3d677AUTmL7XwqDzM$OANMDlrjiZc41LXch_isjd0=) в StockSharp.Algo.Connector.#=qcUJPSMhTFUlcwLRy1w9JqpLWYLlTci0ED_fxsKHweXE=(ExecutionMessage #=q2y5AeaDIyZWHHUwp6$KPUg==) в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message, MessageAdapterTypes adapterType, MessageDirections direction) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

Подскажите с чем связано? В DDE режиме и на предыдущих версиях такого нет...

регистрация ордера через plaza

2014-10-15T20:09:52Z

Подскажите пожалуйста, пробую зарегестрировать ордер через пример PlazaSample (коннект есть, маркет данные идут), ордер висит в статусе Pending и реально не выставляется на биржу. В чем проблема. Версия АПИ 4.2.28 (также не работает 4.2.30). версия роутера ClientGate 16_2 64. Спасибо

Не подключается SmartCOM

2014-10-15T17:37:46Z

Могу по ошибке не туда написать, т.к. здесь совсем недавно. Проблема в следующем: Пример SampleSmartConsole подключается без проблем, но когда пишу свое подключение то - никак. Висит в ожидании Connected. Полный код своей программы привожу ниже, хотя он полностью дублирует подключение из SampleSmartConsole. В чем может быть проблема?

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading; using Ecng.Common; using StockSharp.Algo; using StockSharp.SmartCom; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Messages; namespace SmartConsole { class Program { static void Main(string[] args) { var login = "TXCF****"; var password = "66G***"; var account = "ST5****01";
        using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
        {
            using (var trader = new SmartTrader { Login = login, Password = password, Address = SmartComAddresses.Demo })
            {
                trader.Connected += () =>
                {
                    Console.WriteLine("Подключение успешно.");
                    waitHandle.Set();
                };
                Console.WriteLine("Производим подключение...");
                trader.Connect();
                waitHandle.WaitOne();
            }
        }
    }
}
} Программа весит на "производим подключение". Заранее Спасибо.

Перерегистрация ордера

2014-10-14T19:15:05Z

Всем привет! Если не сложно скажите, как передвинуть по цене заявку в стратегии без перерегистрации. Если такое вообще возможно.

Требуется алгоритмический трейдер

2014-10-13T00:54:09Z

Всем здравствуйте,

Требуется алгоритмический трейдер/консультант на удаленную работу в

компанию которая находится в Лос Анжелесе. Наша компания

разрабатывает свою торговую платформу для торговли на всех

Американских биржах с опционами, фючерсами, итд... В данный момент у

нас есть подключение с брокерами предоставляющими маркет дату в реал

тайм. Разрабатываем модули получения, распределения, обработки и

анализа информации и отправки ордеров на биржу . На данный момент

делаем clearing and execution через Interactive Brokers. Так же есть

программисты на C++, но без особого трейдингово опыта.

Необходим трейдер имеющий опыт разработки арбитражных и мало

рисковых стратегий а также стратегий которые приносят определенный

процент прибыли от вложенных денег для торговли роботом написанным

на языке C++ и так же других языках программиравания, например "R".

Компания развивается в сторону HFT.

Ненормированный график работы так как маркет открывается в 9:30am по

времени New York (EDT).

Заинтересованных лиц просьба обращатся по Скайпу на имя:

zemskov.stas

2.28: SciChart Exception

2014-10-10T07:43:13Z


2014/10/10 10:36:35.123|       |QuikTrader|Инструмент RIZ4@FORTS зарегистрирован на получение рыночных данных для MarketDepth.
2014/10/10 10:36:35.123|       |RealTimeEmulationTrader`1|Инструмент RIZ4@FORTS зарегистрирован на получение рыночных данных для MarketDepth.
2014/10/10 10:36:51.295|Error  |Unhandled Exception|System.InvalidOperationException: Невозможно изменить значение для даты 10.10.2014 10:00:00 последняя добавленное значение для даты 10.10.2014 11:35:00.
   в StockSharp.Xaml.Charting.SciChart.SciChartPaneViewModel.SciChartCandles.Draw(SortedDictionary`2 values)
   в StockSharp.Xaml.Charting.SciChart.SciChartPaneViewModel.Draw(IDictionary`2 values)
   в StockSharp.Xaml.Charting.Chart.ChartAreaCollection.Draw(IDictionary`2 values)
   в StockSharp.Xaml.Charting.Chart.Draw(IDictionary`2 values)
   в StockSharp.Xaml.Charting.ChartPanel.<>c__DisplayClass19.<.ctor>b__a()
   в Ecng.Common.ThreadingHelper.<>c__DisplayClass1.<Timer>b__0(Object s)
   в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallbackInContext(Object state)
   в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
   в System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
   в System.Threading.TimerQueue.FireNextTimers()
   в System.Threading.TimerQueue.AppDomainTimerCallback()

повторяется постоянно

Котировки с сайта РТС

2014-10-10T04:27:30Z

Уважаемые, скажите по каким критериям вы отличаете системные от внесистемных сделок на площадке РТС?

QuikLua и список инструментов

2014-10-09T13:58:56Z

Чтобы исключить получение списка всех инструментов для Lua подключения, для QuikTrader необходимо отключить автоматический запрос инструментов при подключении:

Trader.RequestAllSecurities = false;

Далее, все необходимые для работы инструменты можно запросить через метод:

Trader.LookupSecurities(new Security { Code = "RIZ4" });

4.2.2.26 ошибка в OrderState

2014-10-09T10:48:32Z

Начиная с 4.2.2.26 появилась ошибка в выставлении статуса ордера: OrderStates.done присваивается не когда ордер полностью исполнился, а когда только поставился, также присваивается при частичном исполнении, что в корне неверно

System.Net.Sockets.SocketException при QuikTrader.Connect();

2014-10-09T07:57:35Z

Exception:Thrown: "Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение" (System.Net.Sockets.SocketException) A System.Net.Sockets.SocketException was thrown: "Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение" Thread: Processor 'C:\Quik\info.exe' (In). Messages thread [8928]

Quik к серверу подключен, настройки загружены, лицензия в порядке, всё запускаю, как администратор, полные права на папку Quik. Файервол и антивирус отключаю, не помогает. Windows 7 64, раньше всё отлично работало.

Код элементарный

QuikTrader Trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
Trader.Connect();

Что хранится в TimeFrameCandle.TotalPrice?

2014-10-08T19:20:59Z

Использую S# API 4.2.26. В документации сказано, что TimeFrameCandle.TotalPrice - это "Суммарный оборот по сделкам". Но, получая свечи, я обнаружил, что там хранится не суммарный оборот по сделкам, а сумма цен инструмента в моменты сделок. Я считаю, что это ошибка в S# API. Объясните - я прав или нет?

P.S. В моем понимании "Суммарный оборот по сделкам" - это сумма произведений цены на объём, а не сумма цен.

На картинках сделки и соответствующие им свечи с таймфреймом 5 сек..

Google - платформа для Квант анализа

2014-10-03T12:39:38Z

Очень удобно, все работает через страндартный поисковик.

Загуглите модель распределения улыбки опционов на ES:

exp(-((x-4)^2+(y-4)^2)^2/1000) + exp(-((x +4)^2+(y+4)^2)^2/1000) + 0.1exp(-((x +4)^2+(y+4)^2)^2)+0.1exp(-((x -4)^2+(y-4)^2)^2)

https://www.google.ru/webhp?q=exp(-((x-4)%5E2%2B(y-4)%5E2)%5E2%2F1000)%20%2B%20exp(-((x%20%2B4)%5E2%2B(y%2B4)%5E2)%5E2%2F1000)%20%2B%200.1exp(-((x%20%2B4)%5E2%2B(y%2B4)%5E2)%5E2)%2B0.1exp(-((x%20-4)%5E2%2B(y-4)%5E2)%5E2)#newwindow=1&q=exp(-((x-4)%5E2%2B(y-4)%5E2)%5E2%2F1000)+%2B+exp(-((x+%2B4)%5E2%2B(y%2B4)%5E2)%5E2%2F1000)+%2B+0.1exp(-((x+%2B4)%5E2%2B(y%2B4)%5E2)%5E2)%2B0.1exp(-((x+-4)%5E2%2B(y-4)%5E2)%5E2)

SmartCom неконектится пример из сборки 4.2.26

2014-10-03T09:41:03Z

SmartCom не коннектится пример из сборки 4.2.26 Из других сборок тоже не коннектится.

Пишет "System.Runtime.InteropServices.COMException(0x80040154)... ", в общем не получил фабрику класса COM для компонента CLSID...

Комп новый, только все поставил, лицензию сгенерил новую на том же логине в стокшарп. Т.е. в личном кабинете показывает, что 2 лицензии. Может из-за этого? Хотя в заглавии сказано, что неограниченное кол-во лицензий можно.

частота раздачи данных для Сигейт и для Плазы

2014-10-02T07:03:29Z

Здравствуйте! А какая сейчас частота раздачи данных для сигейта и для плазы?

Ошибка в HistoryEmulationConnector

2014-10-01T17:05:01Z

Использую весию StockSharp 4.2.25.0 Использую HistoryEmulationConnector. В MarketEmulator.MatchOnTouch = true. Появляется ошибка #=qhVa8iXy1mVxnxf$09lMKNf8elcJ99tPurPJUPJW4rQI= 01.10.2014 20:50:21 Error Кросс-сделка для заявок 166 и 169. Хотя заявка 166 уже к моменту исполнена. Заявка 169 исполняется, но прекращается тестирование стратегии. Данная ошибка появляется только при выполнении программы. Если поставить breakpoint на код, где исполняется данная заявку, то ошибка не проявляется. Лог HistoryEmulatorConnector