Форум. StockSharp

Логика правила Security.WhenNewTrades

2015-06-02T10:33:44Z

При регистрации данного правила в связке с Квиком (включен экспорт таблицы всех сделок по инструменту, иначе правило не работает) правило обрабатывает каждую строчку таблицы всех сделок как отдельное событие с самой первой сделки торговой сессии. Т.е., включая данное правило, скажем, в конце торгового дня, оно сработает / обработает все сделки по инструменту с самого утра.

Каким образом заставить это правило обрабатывать только те сделки по инструменту, которые появилисль только после регистрации данного правила?

Ошибка при импорте истории в Гидру

2015-05-30T16:05:28Z

Здравствуйте!

Пытаюсь импортировать исторические данные по трейдам из csv в Гидру. Формат csv: date;time;price;volume Пример строки: 14.08.2011;14:14:40;10.400000000000;0.779000000000

Перепробовал все варианты настроек импорта - не хочет. Стандартная ошибка:

19:00:45 System.InvalidCastException: Cannot convert 14:14:00 with format hh:mm:ss to TimeSpan. ---> System.FormatException: Входная строка имела неверный формат. в System.Globalization.TimeSpanParse.TimeSpanResult.SetFailure(ParseFailureKind failure, String failureMessageID, Object failureMessageFormatArgument, String failureArgumentName) в System.Globalization.TimeSpanParse.TryParseByFormat(String input, String format, TimeSpanStyles styles, TimeSpanResult& result) в System.Globalization.TimeSpanParse.ParseExact(String input, String format, IFormatProvider formatProvider, TimeSpanStyles styles) в Ecng.Common.TimeHelper.ToTimeSpan(String value, String format) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в Ecng.Common.TimeHelper.ToTimeSpan(String value, String format) в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.FieldMapping.ApplyValue(Object instance, Object value) в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.<>c__DisplayClass18d.b__18c() в Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.b__e() в Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Func`1 func) в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.OnDoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

Прилагаю скрин настроек импорта.

Помогите победить проблему, пожалуйста!

Что лучше использовать при наличии нескольких подключений?

2015-05-26T06:47:10Z

Подскажите кто знает, при наличии нескольких подключений можно использовать несколько вариантов, какой из них лучший по скорости работы/удобству использования в роботе?

Отдельый класс Connector на каждое подключение - нужно на всех коннекторах подписаться на соответствующие события отдельно
Использовать вариант, приведенный в примере SampleQuikSmart - использовать один класс Connector, в который добавляется несколько MessageAdapter - дальше вроде бы используется как обычный Connector
Использовать один класс Connector, в который добавляется BasketMessageAdapter - вообще про это ничего не знаю.

У кого какие мысли?

Вопрос по большей части снят, т.к. 2 пункт и 3 - одно и то же.

BarChart. Исторические маркет-данные

2015-05-25T12:50:56Z

Есть интересный сервис BarChart.com аналогично IQFeed раздающий историю и стриминг (реал-тайм) данные.

Для истории недоступна обертка, поэтому предполагается писать ее самостоятельно. Куплю/приму в дар за рубли или рубли. Кто имел опыт работы, но нет готовой обертки, и есть желание ее сделать за мой счет — пишите в личку.

S# 4.3.6 не вызывается событие NewMyTrades у Открывашки

2015-05-20T11:44:17Z

Имеется Quik 6.17.1.17, S# 4.3.6, lua

При работе стратегии в Quik-Junior событие NewMyTrades после сделок стратегии возникает. При работе той же стратегии с брокером Открытие событие не возникает. В остальном поведение схожее (событие при изменении позиции и др.).

Как такое может быть?

S# 4.3.6 не вызывается событие WhenStopped в дочерних стратегиях

2015-05-19T11:30:49Z

Периодически в дочерних стратегиях при остановке перестают завершаться правила, из-за чего перестает вызываться событие WhenStopped, и стратегии "зависают" со статусом "stopping". В архиве лог примера quik SampleSMA. Там я пронумеровал вызовы WhenStopped и WhenStopping и количество дочерних стратегий в различных состояний, которые остаются на момент вызова WhenStopped дочерней стратегии MarketQuotingStrategy. К концу лога зависли в состоянии stopping 3 дочерних стратегии.

4.3.5 System.ArgumentOutOfRangeException

2015-05-15T19:07:06Z

Проверил на версии 4.3.5

Теперь ошибка в более развернутом виде

0001/01/01 00:00:00.000| |QuikTrader|Connect 2015/05/15 22:03:38.162|Debug |QuikTrader|BP:Connect,T(L)=2015.05.15 22:03:38.165,Error=Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: version 2015/05/15 22:03:38.165|Error |QuikTrader|System.ArgumentOutOfRangeException: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: version в #=qqFaVLCaFrw3RUZSNlX3v6GpGMnxDJsndfEbP_W1bA4DycGT0_t5raYDZaHYJDOzd.#=qB2bPxjlkXvuJKsyQR6B6_Q==(FixVersions #=qqvCWSbVyVHeYfptiGu78vw==) в StockSharp.Fix.Native.FixMessageWriter..ctor(IFixWriter writer, FixVersions version, FixFormats format, IncrementalIdGenerator idGenerator, String senderCompId, String targetCompId) в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.#=qdhzXEj2GsD2znfZSdnnk3g==(Int64 #=qNfeTiAdXt3ZLE23dflnmMg==) в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message) 2015/05/15 22:03:38.165|Debug |QuikTrader|BP:Connect,T(L)=2015.05.15 22:03:38.165,Error=Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: version 2015/05/15 22:03:38.165|Error |QuikTrader|System.ArgumentOutOfRangeException: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: version в #=qqFaVLCaFrw3RUZSNlX3v6GpGMnxDJsndfEbP_W1bA4DycGT0_t5raYDZaHYJDOzd.#=qB2bPxjlkXvuJKsyQR6B6_Q==(FixVersions #=qqvCWSbVyVHeYfptiGu78vw==) в StockSharp.Fix.Native.FixMessageWriter..ctor(IFixWriter writer, FixVersions version, FixFormats format, IncrementalIdGenerator idGenerator, String senderCompId, String targetCompId) в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.#=qdhzXEj2GsD2znfZSdnnk3g==(Int64 #=qNfeTiAdXt3ZLE23dflnmMg==) в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)

а вот что в StockSharp.QuikLua.log 2015/05/15 22:00:41.991| |LuaServer |OnInit 2015/05/15 22:00:42.006|Error |LuaServer |OnInitF System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт) в System.Net.Sockets.Socket.DoBind(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) в System.Net.Sockets.Socket.Bind(EndPoint localEP) в System.Net.Sockets.TcpListener.Start(Int32 backlog) в StockSharp.Fix.FixServer.Start() в StockSharp.Quik.Lua.LuaFixServer.Start() в OnInitF(basic_string<char,stdchar_traits,stdallocator >* scriptPath) 2015/05/15 22:00:42.006| |LuaServer |OnInit done 2015/05/15 22:00:42.016| |LuaServer |Main

s# 4.3.4 - Не вызывается событие NewSecurities

2015-05-12T18:23:21Z

Версия s# 4.3.4, Quik 6.17.1.17 Пробовал Quik-Junior и через своего брокера. Пробовал скачивать с nuget и githab (архив разлочивал). в s# 4.2.75 NewSecurities вызывается нормально в логе (приложил ниже) видно что QuikTrader сваливается:

0001/01/01 00:00:00.000| |QuikTrader|Connect 2015/05/12 21:16:53.189|Debug |QuikTrader|BP:Connect,T(L)=2015.05.12 21:16:53.199,Error= 2015/05/12 21:16:53.199|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException 2015/05/12 21:16:53.250|Debug |QuikTrader|BP:Connect,T(L)=2015.05.12 21:16:53.254 2015/05/12 21:16:53.340|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.342,T(S)=2015.05.12 21:16:53.316,P=SPBFUT00g94,Changes=[BeginValue, 30000],[CurrentValue, 0],[VariationMargin, 0] 2015/05/12 21:16:53.342| |QuikTrader|Создан новый портфель SPBFUT00g94. 2015/05/12 21:16:53.342|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.348,T(S)=2015.05.12 21:16:53.327,P=89360,Changes=[BeginValue, 289670,52],[CurrentValue, 300127,52] 2015/05/12 21:16:53.348| |QuikTrader|Создан новый портфель 89360. 2015/05/12 21:16:53.348|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.349,T(S)=2015.05.12 21:16:53.330,P=SPBFUT00g94,Changes=[Currency, RUB] 2015/05/12 21:16:53.349|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.350,T(S)=2015.05.12 21:16:53.331,P=89360,Changes=[Currency, RUB] 2015/05/12 21:16:53.350|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.351,T(S)=2015.05.12 21:16:53.341,P=89360,Changes= 2015/05/12 21:16:53.351|Debug |QuikTrader|BP:Position,T(L)=2015.05.12 21:16:53.353,Sec=S#:GAZP@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360 2015/05/12 21:16:53.353|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.354,T(S)=2015.05.12 21:16:53.341,Sec=S#:GAZP@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360,Changes=[BeginValue, 14] 2015/05/12 21:16:53.354|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.354,T(S)=2015.05.12 21:16:53.341,Sec=S#:GAZP@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360,Changes=[CurrentValue, 14] 2015/05/12 21:16:53.354|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.354,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,P=89360,Changes= 2015/05/12 21:16:53.354|Debug |QuikTrader|BP:Position,T(L)=2015.05.12 21:16:53.354,Sec=S#:LKOH@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360 2015/05/12 21:16:53.354|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.354,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,Sec=S#:LKOH@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360,Changes=[BeginValue, 2] 2015/05/12 21:16:53.354|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.354,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,Sec=S#:LKOH@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360,Changes=[CurrentValue, 2] 2015/05/12 21:16:53.354|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.355,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,P=89360,Changes= 2015/05/12 21:16:53.355|Debug |QuikTrader|BP:Position,T(L)=2015.05.12 21:16:53.355,Sec=S#:MOEX@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360 2015/05/12 21:16:53.355|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.355,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,Sec=S#:MOEX@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360,Changes=[BeginValue, 50] 2015/05/12 21:16:53.355|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.355,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,Sec=S#:MOEX@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360,Changes=[CurrentValue, 50] 2015/05/12 21:16:53.355|Debug |QuikTrader|BP:PortfolioChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.355,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,P=89360,Changes= 2015/05/12 21:16:53.355|Debug |QuikTrader|BP:Position,T(L)=2015.05.12 21:16:53.356,Sec=S#:SBER@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360 2015/05/12 21:16:53.356|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.356,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,Sec=S#:SBER@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360,Changes=[BeginValue, 22] 2015/05/12 21:16:53.356|Debug |QuikTrader|BP:PositionChange,T(L)=2015.05.12 21:16:53.356,T(S)=2015.05.12 21:16:53.342,Sec=S#:SBER@FORTS, Native:,Type:Stock,P=89360,Changes=[CurrentValue, 22]

В Debug логе lua ничего интересного нет

FixServer System.ArgumentOutOfRangeException

2015-05-12T17:45:17Z

Quik 6.17.1.17, lua, S# 4.2.75 (nuget)

Примерно через 30 минут работы приложения в лог валятся одни и те же сообщения об ошибке. При этом события по изменениям стаканов и новым сделкам не вызываются.

в логе lua все завалено подобными сообщениями:

2015/05/12 11:01:31.121|Debug |LuaServer |Out. QuoteChange,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,T(S)=2015.05.12 12:01:31.121 2015/05/12 11:01:31.122|Error |FixServer |System.ArgumentOutOfRangeException: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: value в StockSharp.Fix.Native.FixBase.set_CheckSum(Int32 value) в StockSharp.Fix.Native.BaseFixWriter.WriteByte(Byte value) в StockSharp.Fix.Native.TextFixWriter.#=qPOHyoWrEQVSRUPJe2KXOJg==(Int64 #=qEjh5jFLxkeuJopk4g$gGVg==) в StockSharp.Fix.Native.TextFixWriter.Write(FixTags tag) в StockSharp.Fix.Native.FixMessageWriter.#=qKfz5t4OSETxM6cV7JCV9dJDcdcUPVpCtRvOHAtIVm8Y=(String #=qJt3v_mdqbC4Uix8TJ07Mew==, Action1 #=qpG4UJDY2qzbCSjQ10a$Cfg==) в StockSharp.Fix.Native.FixMessageWriter.WriteMarketDataIncrementalRefresh(String requestId, DateTimeOffset serverTime, ICollection1 entries) в StockSharp.Fix.FixServer.#=qMkeL7vPz7H1ymDea4zmNPyB3_O8$N2b6ZPswJwIxmZE=.#=qI6GRTSswurB2v2YUDIJ3PBetESsCfho2NFq8eH9rx0Y=(FixMessageWriter #=q_GEUJ8l6XiDPoyNMdg$tFA==, String #=qJIGfjPd5naCeCdlI_JbzrA==) в StockSharp.Fix.FixServer.#=qx$WTxIummwZ0pR30krYFYQ==(#=qQJjLeLS$zbkA7JkFgiQY0fNH1xCFRd5Hr3sXT$H9nyoz7eJVI8eTowHrAPqGGwm2 #=qzBXp6HUEcEUjKeoAEQL3dg==, String #=qqqjIRmEDfraIEGH$W_ATYA==, Action`2 #=qsSiMfFCwFGpagGRTR4ojxg==) 2015/05/12 11:01:31.122|Debug |FixServer |To client quik (127.0.0.1:56315): 8=FIX.4.4^ 2015/05/12 11:01:31.122|Debug |LuaServer |OnQuote done 2015/05/12 11:01:31.122|Debug |LuaServer |OnQuote 2015/05/12 11:01:31.123|Debug |LuaServer |Out. QuoteChange,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,T(S)=2015.05.12 12:01:31.123 2015/05/12 11:01:31.123|Debug |LuaServer |OnQuote done 2015/05/12 11:01:31.123|Debug |LuaServer |OnQuote 2015/05/12 11:01:31.123|Debug |LuaServer |Out. QuoteChange,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,T(S)=2015.05.12 12:01:31.123 2015/05/12 11:01:31.123|Debug |LuaServer |OnQuote done 2015/05/12 11:01:31.123|Debug |LuaServer |OnQuote 2015/05/12 11:01:31.124|Debug |LuaServer |Out. QuoteChange,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,T(S)=2015.05.12 12:01:31.124

а в логе приложения в этот период ничего интересно не обнаружено

2015/05/12 10:58:12.133| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 10:58:12.133|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-07:58:12.244}34=0^112=3474916110=173^' 2015/05/12 10:59:12.147|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-07:59:12.258}34=0^112=3474916310=160^ 2015/05/12 10:59:12.147| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 10:59:12.147|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-07:59:12.259}34=0^112=3474916410=183^' 2015/05/12 11:00:12.158|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-08:00:12.271}34=0^112=3474916510=144^ 2015/05/12 11:00:12.158| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 11:00:12.158|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-08:00:12.272}34=0^112=3474916610=167^' 2015/05/12 11:01:12.166|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-08:01:12.280}34=0^112=3474916810=148^ 2015/05/12 11:01:12.166| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 11:01:12.166|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-08:01:12.281}34=0^112=3474916710=169^' 2015/05/12 11:02:12.169|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-08:02:12.285}34=0^112=3474917010=147^ 2015/05/12 11:02:12.169| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 11:02:12.170|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-08:02:12.286}34=0^112=3474916910=177^' 2015/05/12 11:03:12.178|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-08:03:12.296}34=0^112=3474917210=152^ 2015/05/12 11:03:12.179| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 11:03:12.179|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-08:03:12.297}34=0^112=3474917110=173^' 2015/05/12 11:04:12.190|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-08:04:12.308}34=0^112=3474917410=149^ 2015/05/12 11:04:12.190| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 11:04:12.190|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-08:04:12.309}34=0^112=3474917310=170^' 2015/05/12 11:05:12.204|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-08:05:12.324}34=0^112=3474917610=150^ 2015/05/12 11:05:12.204| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 11:05:12.204|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-08:05:12.325}34=0^112=3474917510=171^' 2015/05/12 11:06:12.214|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-08:06:12.335}34=0^112=3474917710=154^ 2015/05/12 11:06:12.214| |Quik |From server: Heartbeat 2015/05/12 11:06:12.215|Debug |Quik |Сессия 'server'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=0^49=quik56=StockSharpTS^{52=20150512-08:06:12.336}34=0^112=3474917810=177^' 2015/05/12 11:07:12.221|Debug |Quik |To server: 8=FIX.4.4⁹⁼⁷²35=1^49=quik56=StockSharpMD^{52=20150512-08:07:12.344}34=0^112=3474917910=157^

Quik lua InvalidOperationException: Tags should be BodyLength but received BeginString.

2015-05-07T15:56:16Z

Лог трейдера:

21:42:24.535|Debug |QuikTrader|BP:Execution,T(L)=2015.05.07 21:42:24.535,T(S)=2015.05.07 18:42:06.715,(Tick),Sec=S#:SRM5@FORTS, Native:,Type:Future,Ord=/0/0,Fail=,TId=139104380,Pf=,TPrice=7720,UId= 21:42:24.540|Debug |QuikTrader|BP:Level1Change,T(L)=2015.05.07 21:42:24.543,T(S)=2015.05.07 18:42:24.541,Sec=S#:SRM5@FORTS, Native:,Type:Future,Changes=[BestBidPrice, 7720],[BestBidVolume, 91],[BestAskVolume, 14],[BidsCount, 320],[AsksCount, 237],[BidsVolume, 6231],[AsksVolume, 4280],[Change, -28],[LastTradePrice, 7726],[TradesCount, 3500],[Volume, 16431],[OpenInterest, 56390] 21:42:24.543|Debug |QuikTrader|BP:QuoteChange,T(L)=2015.05.07 21:42:24.543,T(S)=2015.05.07 18:42:24.541 21:42:26.476|Debug |QuikTrader|BP:Error,T(L)=2015.05.07 21:42:26.481,Error=Tags should be BodyLength but received BeginString. 21:42:26.481|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Tags should be BodyLength but received BeginString. в #=qtAdPQCTh7okogx$mqQA6gMVB$OB$1KRpdDRLgVblVsl3$t7YlDc1ePAERC_efvoo.#=qGWrPW0HUo17tAlnbWkCSCA==(IFixReader #=qUqx3MU5RQ9vkNbFmrp3Twg==, FixTags #=q7syzd02fWFFBozJJ9WqE2Q==) в #=qtAdPQCTh7okogx$mqQA6gMVB$OB$1KRpdDRLgVblVsl3$t7YlDc1ePAERC_efvoo.#=qPNdDM5kY3pN6STcdcXTCmg==(IFixReader #=q7BAPmZ7ziGzPfyUdXMBOtQ==, Boolean #=quIP$e5sfUJUHbPzgbjYeQ4Vn9ezFj0v5HXZ133Oh0wY=, String #=qB2ajObRXoXyzMTsaVKRQq0BIatGEHDgj8UpOY1JCET4=, ILogReceiver #=qdYet3mqozScsxaE4spTWLA==, String #=q005bjwmG5KQ_62nAC8fNrg==, Func3 #=qmqXwEwEss3B6rH6sYnnG$Q==, Action1 #=qtV$FKP9ZiGa4Rr2_MxK1Sg==)

Лог сервера в приложении

Plaza, подсчет задержки выставления заявки

2015-05-07T13:02:25Z

Использую версию 4.3

Каким способом считается задержка? В логах вижу одну разницу, а в свойствах заявки "order.LatencyReg.Millisecons" выводится другое(не всегда, иногда совпадают). Причем всегда меньшее чем по логам, если считать разницу в миллисекундах между отправкой команды на выставление заявки и первый приход события Orders.Changed

На сколько корректно считается order.LatencyRegistration.Value.Milliseconds? Ускоряет ли работу S# по обмену информацией с роутером включение опции PlazaTrader.UseLocalProtocol?

З.Ы. Еще вопрос по записи логов S#. Как отключить? Поставил LogLevel в StockSharp.Logging.LogLevels.Off Все равно все пишет.

Спасибо.

Сертификация

2015-05-05T11:38:45Z

Кто-нибудь проходил сертификацию ПО, чтобы Гидру подключать на CGate? Может образец заполнения анкеты есть? Какие именно логи от Гидры им скидывать? Как именно протестить обрыв потоков?

Для прохождения сертификации сначала необходимо заполнить анкету (см. вложение). Далее сертификация продолжается на тестовом полигоне (для тестового полигона ключ "11111111"), где Вы выполняете все заявленные в анкете команды и запрашиваете все заявленные потоки, а также ваше приложение проверяется на стресс тест на обрыв потоков и восстановление коннекта с верного номера ревизии. Лучше всего если Вы запустите Ваше приложение примерно в 14:30 и остановите в 15:40. После этого присылайте логи роутера и приложения.

Не вся информация по инструментам

2015-05-03T05:04:32Z

Коллеги, не подскажите в чем может быть дело? Запускаю пример из проекта (Samples\Quik\Sample) Не вся информация по инструментам поступает - шаг цены и тип инструмента — под отладчиком смотрел — все остальное null.

Quik 6.17.1.17, lua, S# 4.2.75 (nuget) в quik загружен конфиг из проекта (info_lua.wnd)

v4.3.0 (feature) IConnector. Removed Start/Stop export

2015-05-03T04:52:48Z

Quik 6.17.1.17

StartExport убран, а как теперь инициировать экспорт? Автоматом этого не происходит

Непонятная работа Квик Junior (спрэд на RIM5 до 1000 пп)

2015-04-29T17:52:12Z

Всем привет. Два дня наблюдаю такую картину (скрин) на тестовом квике, срочный рынок RIM5. Странный график и спред в стакане до 1000 пунктов доходит. Код абсолютно рабочий, не менялся более месяца до того. Собственно и сейчас все работает, только робот с ума сходит от спрэда в стакане между Ask.price и Bid.price в 1000 пунктов. Подскажите что это с квиком или с моим подключением ?

http://gyazo.com/4ce240711bb7cf6400f06ff4aafc4e33

Конектор Quik LUA проверка с помощью VERIFER. Таблицы не найдены

2015-04-29T16:31:33Z

Здравствуйте, не получается проверить таблицы quik.

Скрипт LUA запустил, загрузил настройки "StockSharp-master\Samples\Quik\info_lua.wnd". Обработка внешних транзакций - включена

-- уточню - смотрю (к примеру) вывод через DDE сервер для таблицы "Таблица заявок" - и там ничего не настроено! -так и должно быть при LUA подключении???

Запускаю Verifer, подключается нормально. Жму проверить: Таблица все сделки. Окно не найдено Таблица заявки. Окно не найдено Таблица стоп-заявки. Окно не найдено Таблица портфель по бумагам. Окно не найдено Таблица по дериктивам. Окно не найдено Таблица позиции по бумагам. Окно не найдено Таблица позиции по дериктивам. Окно не найдено

Далее создаю таблицу как в инструкции http://stocksharp.com/doc/ Коннекторы(российские)/quik. [конкретно про lua там нет]

Например :
Создание таблицы заявок. Имя - "Заявки".... "Да"... Правый клик по таблице.. Вывод через DDE .
DDE сервер : stocksharp. Рабочая книга (ПРОПИСЫВАЮ РУКАМИ) : "заявки".

Снова пробую тестить - всё тоже самое!.

-- Если пробую в верифер выбрать "Устаревшее подключение", то в квике всплывают окна отправки, при этом ещё в поле "DDE" сервер морут менятся названия так - stocksharp1, stocksharp2, stocksharp3.. Результата так же нет!

Что я делаю не так? Критично ли настраивать названия таблиц, "вывод через DDE" при использовании LUA?? В чем может быть проблема?

Quik junior 6.17.1.17, Windows 8 x64.

NANEX для рос рынка

2015-04-29T04:30:57Z

Можно ли для рос рынка соорудить что-то на подобие NANEX? Т.e. объединить ленту quotpro (quotpro интересен именно тем, что транслирует "правильные" сделки),стакан и график, чтобы потом засунуть эти данные в прогу для визуализации.

Изменении логики обработки заявок на Срочном рынке

2015-04-24T15:00:31Z

Текущая логика: Заявка с order_id=12345 была выставлена от логина ‘client1‘ Заявка с order_id=12345 была передвинута от логина ‘client2‘ Заявка с order_id=12345 сведена в сделку, в поле ‘login_sell‘ (‘login_buy‘) указан логин ‘client1‘.

Новая логика: Заявка с order_id=12345 была выставлена от логина client1 Заявка с order_id=12345 была передвинута от логина client2 Заявка с order_id=12345 сведена в сделку, в поле login_sell (login_buy) указан логин client2

На тестовом полигоне изменения будут доступны с 5 мая, в боевой среде изменения вступят в силу с 1 июня.

Как я понимаю, это повлияет на тех, кто торгуем сантиментов (там используется такое понятие как Инициатор сделки или Направление сделки). Затронет многих.

Quik

2015-04-23T07:24:48Z

Разработчикам Ошибка в Sample ..\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs

if (emulationInfo.UseMarketDepth) { connector.RegisterMarketDepth(security); if ( // если выбрана генерация стаканов вместо реальных стаканов generateDepths || // для свечей генерируем стаканы всегда emulationInfo.UseCandleTimeFrame != TimeSpan.Zero

Вместо emulationInfo.UseCandleTimeFrame != TimeSpan.Zero следует писать emulationInfo.UseCandleTimeFrame != null

и еще информация: в последней версии GitHub не работает DDE - не выставляются заявки, пустой стакан не работает Lua - конектится через раз с ошибками и не выставляются заявки

Получение свеч с определенного времени

2015-04-22T00:11:02Z

Доброй ночи. Интересует, можно ли получать свечи, например, минутки, без загрузки всех сделок дня? Т.е. начать получать свечи начиная с определенного времени.

Простая ситуация: например, время рынка: 21.00. При новом старте робота требуется время, пока алгоритм загрузит все сделки дня (с 10.00) и по ним сформирует свечи заданного таймфрейма. Если для работы нужны только "минутки", более чем достаточно получить историю всех сделок при новом запуске с 20.50.

Читал документацию по хранилищу маркет-данных (линк). Но тоже не понял, можно ли начать загрузку сделок и свечей, например, начиная с времени последней сделки в хранилище.

Или есть совсем иной подход в решении данной задачи? Хочется найти решение поставленно задачи для более быстрого дебага робота. В нынешней ситуации каждый запуск = 1-2 минуты ожидания "истории", если речь идёт про вечер.