Форум. StockSharp

Почему так отображаются свечи при построении?

2015-11-26T16:14:51Z

В чем причина такого построения? Что я не так делаю?[blush]

Python-Quik-Stocksharp?

2015-11-23T19:02:06Z

Есть алгоритм на питоне, но не знаю как сделать робота на питоне, чтобы выставлял и снимал заявки. А для библиотеке стокшарп есть видео пример что написать чтобы в Quik выставлялись заявки. Или может кто-то знает есть ли подобная библиотека на питоне для Quik/

на тестовом счете не поступают данные о собственных сделках (NewMyTrades)

2015-11-19T16:06:28Z

Запустил пример SampleSmartConsolePublic на тестовом счете (поставил, чтобы не выходил из окна после ордера в конце кода Console.Readeline)
Почему-то после выполнения ордера не срабатывает событие NewMyTrades, мой ордер не меняет статус. В SmartX ордер становится в статус Filled
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано
ps. тестовый счет itinves коннектор smartcom

Как получить данные "Погашение" и "До погашения"

2015-11-16T17:47:24Z

Всем привет! Подключаюсь через Lua. Как получить данные "Погашение" и "До погашения" из текущей таблицы параметров? Получаю много параметров, "Дата исполнения" есть, а вот "Погашение" и "До погашения" нет. Это для фьючерсов. Подскажите кто знает...

не могу нарисовать индикатор сделки и заявки на графике

2015-11-13T20:10:18Z

Приветствую!
прошу помочь, не могу отрисовать свои сделки на графике, по примерам найденным на форуме делаю так:

private readonly ChartTradeElement _MYchartTradeElement = new ChartTradeElement
{
...
};

private readonly ChartOrderElement _MYchartOrderElement = new ChartOrderElement
{
...
};

...

_trader.NewMyTrades += myTrades => this.GuiAsync(() =>
{
var dict = new Dictionary<IChartElement, object> {{ _MYchartTradeElement, myTrades.Last() }};
Chart.Draw(myTrades.Last().Trade.Time, dict);

...

_trader.OrdersChanged += myOrders => this.GuiAsync(() =>
{
foreach (Order MO in myOrders)
{
var dict = new Dictionary<IChartElement, object> { { _MYchartOrderElement, MO } };
Chart.Draw(MO.Time , dict);

и в итоге на экране ничего кроме свечек не отображается!

и еще вопрос можно ли как то к стрелке показывающей на сделку вывести тестовое пояснение, ну например это сработал стоп, а это тэйк?
или, если нет какого то готового решения, хоть направьте плиз куда посмотреть
спасибо!

Fusion перестал подключаться

2015-11-10T20:26:54Z

Добрый день.

Все было нормально, все работало, сегодня запустил еще ранее откомпилированный и вчера работающий exe-шник, а не хочет подключаться теперь.

Пишет: "Incorrect version"

Платформа вроде не обновлялось, в чем может быть причина? Что-то где-то поменялось ))

S#.API

2015-11-06T05:34:53Z

В последней версии GitHub в стандартном проекте SampleHistoryTestingPublic не срабатывает правило
_series
.WhenCandlesFinished()
.Do(ProcessCandle)
.Apply(this);
Не срабатывают и др. правила, связанные с Candle

Plaza, FIX/FAST - Т-полигон. Переезд

2015-11-05T11:35:18Z

Новость от биржи

Цитата:

Уважаемые пользователи Срочного рынка Московской Биржи,

Тестовый полигон (включая сервисы FIX и FAST) будет недоступен с 12 ноября 2015 года по 19 ноября 2015 года в связи с переездом в датацентр DataSpace.
Обращаем ваше внимание на то, что для пользователей, имеющих подключения к полигону по боевым каналам (из зоны колокации), меняются адреса подключения. Адреса подключения интернет пользователей, а так же адреса подписки на тестовые мультикаст группы остаются без изменений.

Новые адреса подключения:

Подключения по протоколу Plaza2 91.203.252.38:3001
Подключения по FIX протоколу 91.203.252.38:6001
Подключения DropCopy 91.203.252.38:6002
Отчет ОТС через FIX протокол 91.203.252.38:6003
Подключения к ТКС Plaza1 91.203.252.38:2041
Валютный рынок через CGate 91.203.252.38:10001
Тестовое ЭДО IMAP 91.203.252.38:993
Тестовое ЭДО SMTP 91.203.252.38:587

Также обращаем ваше внимание, что в связи с переездом в дата-центр DataSpace, с 12 ноября 2015 года по 19 ноября 2015 года будет недоступна возможность подключения по протоколам FIX и FAST UDP Multicast к тестовым серверам фондового и валютного рынков Московской Биржи.

Адреса подключения для пользователей после переезда останутся без изменений.

Набираем команду для smartquant.com

2015-11-04T13:04:07Z

Добрый день,

мы снова набираем команду в Питере (и дистанционно) для www.smartquant.com

Сначала для удаленной работы, потом соберемся в офисе.

Первоначальные задачи - написание адаптеров, стратегий и приложений для клиентов. Поддержка и отладка существующей линейки продуктов.

По мере ознакомления с нашим фреймворком и продуктами - добавление функциональности и работа над новыми продуктами.

Желателен удовлетворительный (письменный) английский, достаточный для технического общения с клиентами и партнерами.

Кому интересно, пишите anton.fokin@smartquant.com

Антон

Как зарегистрировать ордер

2015-11-04T09:32:00Z

Как зарегистрировать ордер в Rithmic?

Переносил код с платформы для торговли акциями:
Portfolio TradePortfolio = new Portfolio();
TradePortfolio.Connector = Trader;
TradePortfolio.Name = Trader.UserName;

var StockBuy = new Order
{
Connector = Trader,
Portfolio = TradePortfolio,
Security = Stock1,
Volume = 1,
Type = OrderTypes.Market,
Direction = Sides.Buy
};
Trader.RegisterOrder(StockBuy);

Ничего не происходит, может еще какие-то параметры необходимо добавить?

LookupSecurities - первый запрос ничего не выдает, второй-третий и т.д. работают

2015-11-04T09:29:17Z

Добрый день. Напишу первый пост в этом разделе )) Решил поделиться своим наблюдением, чтобы те, кто столкнется с этой проблемой не переживали, а именно: первый запрос LookupSecurities, почему-то ничего не возвращает, а второй-третий и т.д. уже работают. Т.е. при работе можно просто писать первый запрос, а потом необходимые запросы для работы.

Например, если есть такой код:
var criteria1 = new Security
{
Code = "GCZ5",
};
Trader.LookupSecurities(criteria1);

var criteria2 = new Security
{
Code = "СCZ5",
};
Trader.LookupSecurities(criteria2);

var criteria3 = new Security
{
Code = "CLZ5",
};
Trader.LookupSecurities(criteria3);

То найдены будут только: СCZ5 и CLZ5.

QuikLua - Греки

2015-11-03T12:15:38Z

Использую код:

Код


trader.RegisterSecurity(option);

var bs = new BlackScholes(option, trader, trader);

DateTimeOffset currentTime = DateTimeOffset.Now;

decimal delta = bs.Delta(currentTime);
decimal gamma = bs.Gamma(currentTime);
decimal vega = bs.Vega(currentTime);
decimal theta = bs.Theta(currentTime);
decimal rho = bs.Rho(currentTime);
decimal iv = bs.ImpliedVolatility(currentTime, premium);

Греки не передаются, хотя в QUIK IV транслируется, что я делаю не так?
Спасибо.

Тормоза

2015-10-28T22:27:34Z

Что-то явно не так у вас с движком для графиков. Почему он так безбожно тормозит? И в Studio, и в API, и наверное везде. Когда открываешь вкладку с графиком проходит пару секунд прежде чем он откроется. Перетаскивать график мышью очень противно - запаздывает, тормозит и грузит проц. Вот если через Overview скроллить, то нормально.

Всё это происходит на обычных исторических данных. Загружал 4-часовые свечки по Si с 2009 года, т.е. данных не много там. Никаких CandleManager не использовал. Просто создал свечки сам и отрисовал их. Работаю на десктопе с нормальным железом.

Это SciChart такой тормозной или он так плохо приготовлен? Или может быть я неправильно что делаю... но тогда почему Studio работает точно также...

Напишу ваш алгоритм на WL и S#

2015-10-28T12:37:58Z

Добрый день!
В формате хобби с начала 2011г. пишу стратегии на WL и с начала 2012г. на S#.
На текущий момент опыт позволяет написать ну почти что угодно.
Появилось свободное время, хочу монетизировать приобретенные навыки вплоть до фултайм алгокодинга.
По всем вопросам отвечу в личку!)

не поступают данные о собственных сделках (NewMyTrades)

2015-10-26T20:02:58Z

Здравствуйте!

Подскажете пожалуйста по какой причине может не срабатывать событие NewMyTrades? странно, в одном проекте данные о собственных сделках приходят а вдругих проекта практически тот же код не работает

Ощибка с InteractiveBrokers

2015-10-23T12:24:44Z

После успешного соединения с TWS, IBTrader выдает через лог такие сообщения

Цитата:

LOG: 10/23/2015 15:09:29 +03:00 Read: Error validating request:-'ke' : cause - Group name is invalid
LOG: 10/23/2015 15:09:29 +03:00 Error validating request:-'ke' : cause - Group name is invalid

А вот что пишется в лог самого TWS Api

Цитата:

15:09:37:503 -> 15-1-U1628676-
15:09:37:504 -> 9-1-1-
15:09:37:504 -> 4-2--1-2104-Market data farm connection is OK:cashfarm-
15:09:37:504 -> 4-2--1-2104-Market data farm connection is OK:usfarm.us-
15:09:37:505 -> 4-2--1-2104-Market data farm connection is OK:usfarm-
15:09:37:505 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:ilhmds-
15:09:37:506 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:cashhmds-
15:09:37:506 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:ethmds-
15:09:37:506 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:fundfarm-
15:09:37:507 -> 4-2--1-2106-HMDS data farm connection is OK:ushmds-
15:09:37:540 <- 14-1-5-
15:09:37:560 <- 59-1-2-
15:09:37:578 <- 49-1-
15:09:37:578 -> 49-1-1445602177-
15:09:37:579 <- 61-1-
15:09:37:579 -> 62-1-
15:09:37:613 <- 62-1-54569095-ALL-AccountType,NetLiquidation,TotalCashValue,SettledCash,AccruedCash,BuyingPower,EquityWithLoanValue,PreviousEquityWithLoanValue,GrossPositionValue,RegTEquity,RegTMargin,SMA,InitMarginReq,MaintMarginReq,AvailableFunds,ExcessLiquidity,Cushion,FullInitMarginReq,FullMaintMarginReq,FullAvailableFunds,FullExcessLiquidity,LookAheadNextChange,LookAheadInitMarginReq,LookAheadMaintMarginReq,LookAheadAvailableFunds,LookAheadExcessLiquidity,HighestSeverity,DayTradesRemaining,Leverage-
15:09:37:615 -> 4-2--1-321-Error validating request:-'ke' : cause - Group name is invalid-
15:09:37:616 <- 5-1-
15:09:37:617 -> 53-1-
15:09:37:617 <- 16-1-
15:09:37:618 -> 53-1-
15:09:37:643 <- 7-3-54569096-0--00010101-00:00:00-----
15:09:37:645 -> 55-1-54569096-
15:22:47:047 -> 4-2--1-2108-Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.cashfarm-
15:22:47:047 -> 4-2--1-2108-Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.usfarm.us-
15:22:47:097 -> 4-2--1-2108-Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.cashfarm-
15:22:47:097 -> 4-2--1-2108-Market data farm connection is inactive but should be available upon demand.usfarm.us-
15:22:48:571 -> 4-2--1-2104-Market data farm connection is OK:usfarm.us-
15:22:56:847 <- 64-1-
15:22:56:847 <- 63-1-54569095-

Может быть это о чем-то кому-то говорит? или это ошибка где-то?

Исходники стратегий Терминал и Классический арбитраж

2015-10-22T15:01:55Z

Интересует как там происходит получение BestAsk.Price и BestBid.Price.
Дело в том, что в моем случае, ни стратегия Скользящие средние, ни одна из моих стратегий не может получить эти данные. Соответственно все заявки выставляются с нулевой ценой, а все попытки запроса этих данных вызывают исключение: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Грешил бы на настройки, но они одинаковы у всех трех встроенных стратегий, но лишь две из них работают без нареканий. Хотелось бы выяснить в чем там отличие?

ошибка при запуске

2015-10-22T09:30:21Z

переустанавливать пробовал - не помогает

программа подвисает и ничего сделать не дает, ни до одного элемента меню не добраться

Заказ на доработку Sterling

2015-10-22T08:29:21Z

Добрый день.

У меня платформа Sterling, но я никак не могу получить BestBid и BestAsk.

Trader.RegisterTrades(SPY);
MessageBox.Show("SPYlast= " + Convert.ToString(Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.LastTradePrice)));
//Этот блок нормально выдает последнюю сделку

Trader.RegisterTrades(SPY);
Trader.RegisterSecurity(SPY);
var SPYbid = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestBidPrice);
var SPYask = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestAskPrice);
MessageBox.Show("SPYbid: " + Convert.ToString(SPYbid) + " SPYask: " + Convert.ToString(SPYask));
var lastBidPrice = SPY.BestBid == null ? (decimal?)null : SPY.BestBid.Price;
MessageBox.Show("SPYbid= " + Convert.ToString(lastBidPrice));
//А тут всегда Null

Подписка на MarketDepth, помогает только ситуативно, через 1-2 секунды котировки зависают или становятся неправильными.

Пробовал такой же код на Fusion, через подписку на RegisterSecurity - все работает, BestBid и BestAsk выдает.

Мне необходимо в Sterling получить BestBid и BestAsk, глубина котировок мне не нужна. Может что-то в исходниках подкорректировать надо? Может итак это можно сделать, с помощью готовых инструментов? Я больше биржевик, чем программист. Кто это может сделать? И сколько это будет приблизительно стоить? Все сделанное выложу на всеобщее обозрение, чтобы этим могли пользоваться и другие.

Решение проблемы кросс сделок

2015-10-21T05:43:53Z

Извиняюсь, что вопрос, не по S#. Однако я, предполагаю, что возможно форум читают программисты так или иначе сталкивавшихся с проблемой.
Наверное, в большей степени адресован к программистам-алготрейдерам, работающим большим количеством роботов на одном-двух счетах. Как Вы решаете проблему кросс-сделок ? Если у Вас есть какие-либо рабочие решения,особенно для Plaza2 пожалуйста опишите сам алгоритм,хотя бы в двух словах. Буду весьма благодарен.