Форум. StockSharp

Ордера выставляются с отстванием на 3 часа

2021-05-17T11:32:30Z

Добрый день

Тестирую стратегию bolinger_band_strategy из 8 урока. Перед этим закачал исторические данные с биржи бинанс. Смотрю файл csv - везде стоит +3 часа. При выставлении ордера стратегия берет нужную свечку и выставляет ордер по цене открытия. Но на графике и в логах ордер выставляется с отставанием на 3 часа. Как это можно поправить?

Трабл с Дизайнером

2021-05-17T13:07:08Z

Добрый день. При попытке поменять ТФ свечи на другой тип вылетают ошибки

1. Хотим поменять тип свечей на tick

2. Ошибка №1

3. Ошибка №2

4. Серия испаряется и невозможно ее поменять

Благодарю за внимание [happy]

Ошибка при подключение к Binance

2021-05-15T12:16:32Z

Привет, может знает кто как решить

Пытаюсь соединиться с Binance - версия пакета StockSharp.Binance 5.0.76:

Код

Connector connector = new Connector();

var messageAdapter = new BinanceMessageAdapter(connector.TransactionIdGenerator)
{

Key = "xxx".To<SecureString>(),
Secret = "xxx".To<SecureString>(),
};

connector.Adapter.InnerAdapters.Add(messageAdapter);

На коннекте выдаёт ошибку:
{"code":-2000,"msg":"Not a margin account."}

что верно - у меня нет маржинального аккаунта. В токене для API настроенно только чтение.

Ответ Binance:

Цитата:

As per checking, you haven't opened the cross margin account, so you couldn't use the margin endpoints.

Кажется проблема на стороне StockSharp ?
Как подключиться без маржинальной торговли?
Мне нужно только читать котировки.

БАГ при построении свечей!!!

2021-05-13T16:48:36Z

Пример был разобран на ТИКОВОМ графике, хотя существует вероятность, что графики строятся неправильно на всех НЕСТАНДАРТНЫХ типах (range, renko итд)

Кластера начинают неправильно принтоваться ПОСЛЕ наступления нового торгового дня (как минимум)

Итог: Примеры была рассмотрены при использовании Гидры. Данные взяты из QScalp history (преобразованы с использованием Qsh2StockSharp конвертера)
Первый день истории строится ПРАВИЛЬНО, но после наступления следующего торгового дня все построение становится некорректным

Неправильно считается профиль объемов

2021-05-08T06:56:40Z

Добрый день. Стокшарп неправильно считает профиль объемов свечей НЕСТАНДАРТНЫХ таймфреймов (ticks, range, volume [smile])
График 200 тик

Если посмотреть на первый график, то можно увидеть, что тики неправильно считаются (цифры разные между двумя картинками) [happy]
Благодарю за внимание)

Как зарегистрировать свой CandleBuilder?

2021-05-07T16:19:35Z

Добрый день. Как зарегистрировать свой CandleBuilder? Следующий код _connector.Adapter.CandleBuilderProvider.Register(new TickCandleBuilder()); - НЕРАБОЧИЙ
Спасибо.

Собственные свечки

2021-05-07T13:34:23Z

Добрый день. Есть ли у Вас пример кода построения собственных свечек. Буду благодарен если со мной поделитесь. Спасибо. [laugh]

SampleConnection пример не работает с SmartCOM

2021-04-27T20:53:32Z

Добрый день
Может ли кто-то подтвердить или опровергнуть то, что SampleConnection пример не работает с SmartCOM подключением?
Мне выдаёт ошибку при попытке проверить соединение после ввода логина и пароля:
Retrieving the COM class factory for component with CLSID failed due to the following error Класс не зарегистрирован

Коннектор Binance

2021-04-26T20:34:25Z

Добрый день!Оплатил коннектор(через ETH), но при попытке подключится через S#Terminal выдает ошибку.см скриншот

Binance коннектор, проблемы с соединением и производительностью.

2021-04-04T12:55:04Z

Добрый день!
У кого-нибудь есть такие проблемы?
1. Соединение со стаканом отваливается раз в несколько минут и сразу же восстанавливается, записав ошибку в лог. Картинка с ошибками в логе прилагается.
2. Соединение с тиками периодически отваливается, а после восстановления теряет тики. Картинка, где пропущено 15 минут прилагается.
3. Получение тиковых данных и построение свечей доходит до состояния риал-тайм только на вторые сутки. До этого свечи строятся с задержкой от нескольких минут до нескольких десятков минут. Картинка с текущей свечой и текущим временем прилагается.

Quantpedia

2018-07-03T01:16:35Z

Quantpedia.com - Энциклопедия Торговых Стратегий для Квантов - компания, занимающаяся исследованиями в области системного трейдинга, и наша цель - помочь квантам найти новые идеи торговой стратегии. Мы постоянно создаем базу данных торговых стратегий, основанных на научных исследованиях. Мы читаем множество статей (из исследовательских порталов, финансовых журналов, университетов и т. Д.), Выбираем лучшие и извлекаем правила торговли простым языком, характеристики производительности и риска и различные описательные характеристики (инструменты, используемые для торговли, торгуемые рынки, период тестирования на истории) длина и т. д.). Пользователи могут просматривать стратегии по категориям, изучать связанные стратегии или просматривать визуализированные сравнения.

S# Designer не видит маркет-дата в хранилище

2021-04-11T19:27:47Z

Загружаю в хранилище маркет-дату. Захожу в папку смотрю, действительно ли там появились данные, они там появляются.

Когда нажимаю старт, чтобы затестить стратегию, пишет что в указанной директории нет исторических данных.

Подскажите в чем может быть косяк?

Может что-то делаю не так?

2021-04-06T18:17:30Z

не грузится/открывается Обновление StockSharp.Samples 5.0.41, чат не грузится

Выставление стоп заявки

2017-07-13T15:32:57Z

Столкнулся с проблемой выставления стоп заявки типа TakeProfitStopLimit. Нужно чтоб при достижении тейка или стопа заявка исполнялась по рынку. Описал следующим образом. Программа ошибку никакую не выдает, но и стоп заявка в квике не выставляется.
var stoporder = new Order
{
Security = security,
Portfolio = portfolio,
Price = 0,
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = vol,
ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
Direction = (Sides)1,
Condition = new QuikOrderCondition
{
Type = QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
StopPrice = takeProfitPrice,
StopLimitPrice = stopLossActivationPrice,
Offset = new Unit(0),
Spread = new Unit(0),
},

};

При изменении значения Price с 0 на другое значение, к примеру на takeProfitPrice или stopLossActivationPrice заявка выставляется

Проблема с открытием стопзаявки в квике

2021-04-02T14:01:25Z

Через вашу библиотеку стокшарп, есть настроенное подключение к квику и создана стратегия в которой открываются рыночная сделка(здесь проблем нет) и после регистрация ордера, пытаюсь открыть стопзаявку, но заявки в терминале не открываются, в логах пишет следующие ошибки см ниже. Уже много чего перепробовал, сравнивал параметры сделок открытых в терминале квик и через стратегию, но сделки так и не открываются. Может быть я не донастроил чего или может быть есть пример кода.

Connector 30.03.2021 20:36:59 +07:00 Error OrderRegisterFailed
74173666/ HYDR@TQBR L01+00000F00 Продажа Цена=0,796652 Объем=194 Сост=Failed Бал=194 Тип=Conditional UID=f8c11f9f-c9d0-451f-946b-b18eb2487cb6 Strategy=f8c11f9f-c9d0-451f-946b-b18eb2487cb6 Condition=Quik: IsRepo=False,IsNtm=False,RepoInfo=StockSharp.Messages.RepoOrderInfo,NtmInfo=StockSharp.Messages.NtmOrderInfo,ConditionOrderId=0,ConditionOrderPartiallyMatched=True,ConditionOrderUseMatchedBalance=False,IsMarketStopLimit=False,IsMarketTakeProfit=False,LinkedOrderCancel=False,LinkedOrderPrice=0,Offset=0%,Spread=0%,StopPrice=0,806652,StopLimitPrice=0,Type=StopLimit,StopPriceCondition=LessOrEqual
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at StockSharp.Fix.Native.Extensions.GetFixType(OrderMessage message)
at StockSharp.Fix.Dialects.DefaultFixDialect.#=zbwl8lj7uJXmc(IFixWriter #=zwIES6Gc=, OrderRegisterMessage #=zDhJ4Gl36iHoQ)
at StockSharp.Fix.Dialects.DefaultFixDialect.OnWrite(IFixWriter writer, Message message)
at StockSharp.Fix.Dialects.BaseFixDialect.SendInMessage(Message message)
at StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
at StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)

Quik LUA. Transactions 30.03.2021 20:36:59 +07:00 Error System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at StockSharp.Fix.Native.Extensions.GetFixType(OrderMessage message)
at StockSharp.Fix.Dialects.DefaultFixDialect.#=zbwl8lj7uJXmc(IFixWriter #=zwIES6Gc=, OrderRegisterMessage #=zDhJ4Gl36iHoQ)
at StockSharp.Fix.Dialects.DefaultFixDialect.OnWrite(IFixWriter writer, Message message)
at StockSharp.Fix.Dialects.BaseFixDialect.SendInMessage(Message message)
at StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
at StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)

Вопрос по триал версиям коннекторов в S#.Installer и на сайте

2021-03-18T13:30:14Z

Поставил последнюю версию S#.Installer, на коннекторе Binance нажал "Запросить тестовый доступ". Никакой реакции.
На сайте оплатил 1 рубль за триал версию Binance, тоже никакой реакции.
Насколько я понимаю где-то и как-то я должен получить триал версию коннектора, но где и как - не понятно. Кто-нибудь может пояснить что я делаю не так?

mt4

2021-03-27T11:43:29Z

Здравствуйте. Как можно более подробно переговорить о написании робота ?

Hydra скачивает данные только за последний месяц

2021-01-07T12:14:53Z

Коннетор - quik lua, соединение работает. Поставил дату начала загрузки данных (свечи) 05.01.2020, свечи 5 мин. Но загружаются данные начиная с 8 декабря 2020 и всё, раньше нет. В чем я не прав подскажите?

Ошибок и предупреждений нет, в подробных логах при каждом запуске одно и то же:
....
Connector 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Verbose BP:CandleTimeFrame,Sec=DSKY@TQBR,A=00:05:00,T=2021.01.06 20:40:00.000,O=135,7,H=135,78,L=135,5,C=135,78,V=1009,S=Finished,TransId=63219243
Connector 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Verbose BP:CandleTimeFrame,Sec=DSKY@TQBR,A=00:05:00,T=2021.01.06 20:45:00.000,O=135,78,H=135,78,L=135,54,C=135,54,V=71,S=Active,TransId=63219243
Basket 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug In: Time,T(L)=2021.01.07 16:11:26.075,Offline=Ignore,ID=63219271,Response=
QuikLua 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug To server: 8=FIX.4.4^9=73^35=1^49=quik^56=StockSharpMD^52=20210107-09:11:23.071^34=30^112=63219271^10=188^
Quik LUA. Market data 07.01.2021 16:10:31 +07:00 Info Для DSKY@TQBR загружено 3163 Таймфрейм свеча: 00:05:00.
Quik LUA. Market data 07.01.2021 16:11:26 +07:00 Debug Сессия 'QuikLua: Sender quik Target StockSharpMD'. Получено: '8=FIX.4.4^9=75^35=0^49=quik^56=StockSharpMD^52=20210107-09:11:23.071^34=9386^112=63219271^10=052^'

Получить тиковые данные с начала дня

2020-09-15T11:37:18Z

Добрый день!

Перехожу с версии S# 4.3.14 на 5.0 и Quik 7.27 -> 8.7. Мне нужно при запуске робота получать тики из Quik с начала дня.

В старой версии после вызова connector.RegisterTrades(..) в событие connector.NewTrades приходили все сделки за день, и только потом начинали приходить обновления. В новой версии после вызова connector.SubscribeTrades(..) приходят только сделки, совершенные после запуска робота, независимо от значений параметров from и to.

Как правильно получить все тики за день в новой версии?

Установка S# на Linux под Wine

2021-03-05T14:05:47Z

Добрый день.

Пытаюсь поставить S# на Линукс под Wine. Ломается всё на моменте, когда инсталлятор пытается показать диалог для выбора пути установки:

Код

002b:err:ole:CoGetClassObject class {5088b39a-29b4-4d9d-8245-4ee289222f66} not registered
002b:err:ole:create_server class {5088b39a-29b4-4d9d-8245-4ee289222f66} not registered
002b:err:ole:CoGetClassObject no class object {5088b39a-29b4-4d9d-8245-4ee289222f66} could be created for context 0x15

У кого-то уже был успешный опыт установки под Wine? Если да, поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо.