Форум. StockSharp

4 простых правила для вэлью инвестора

2016-06-02T11:16:43Z

Джим Крамер страстно заботится об обучении инвесторов тому, что действительно происходит за кулисами на фондовом рынке, и делится личными правилами для инвестирования. Он хочет, чтобы у инвесторов было преимущество на фондовом рынке, чтобы они чувствовали себя комфортно, проводя анализ и выбирая собственные акции.

Мы в ProValue тоже к этому стремимся, поэтому мы создали Инвестиционное Сообщество, где вы можете общаться, задавать вопросы, выкладывать свои идеи и обсуждать их с другими участниками. Мы разработали инструменты для поиска и анализа акций в помощь всем вэлью-инвесторам.

Итак, почему нужно заморачиваться, владея индивидуальными акциями? «Я думаю, это шоу может играть определенную роль в вашем финансовом образовании, и вы поймете, где вы совершаете меньше ошибок и где у вас больше шансов сделать деньги в долгосрочной перспективе, если вы решили инвестировать в акции отдельных компаний, а также в индексные фонды», – говорится на сайте «Mad Money».

Крамер извлек очень ценный урок из наблюдения за тем, как его отец прошел через этот опыт. Он понял, что инвесторы хотят владеть акциями отдельных компаний для увеличения дохода, но они должны знать, как нужно инвестировать в индивидуальные акции, если они собираются сделать это.

Вот почему он создал следующие четыре правила для владельцев акций, которые и мы в Сообществе ProValue также используем:

№1. «Подсказки для официантов» («Tips are for waiters», игра слов, на англ. «tips» означает и подсказки, советы, и чаевые). Это пословица Wall Street. Имеется ввиду, что полагаться надо на фундаментальные основы, а не чьи-то советы по акциям. Если инсайдеры дают какие-то подсказки или советы, это незаконно. Многие «советы» на самом деле исходят от тех, кто хочет акции продать.

Читать далее >>>

Почему Вэлью Инвестирование Рулит на отрезке времени 3-5 лет?

2016-05-31T20:28:49Z

Вэлью Инвестирование является одной из важнейших направлений профессионального инвестирования и управления капиталом. Именно тут мы детально изучаем фундаментальные особенности каждой компании, чтобы принять решение о покупке или продаже ее акций или опционов.

Уже в этот четверг, 2-го июня, в 19.00 МСК, Андрей Макарский будет на открытом уроке показывать«Почему Вэлью Инвестирование Рулит на отрезке времени 3-5 лет?».

На занятии вы получите ответы на эти вопросы:

• Почему у Вэлью Инвесторов всегда статистическое преимущество перед рынком? • Почему нужно выбирать временной интервал в 3-5 лет? • Когда надо покупать акции? • Спады в секторах и как это использовать? • Можно ли инвестировать в Американский рынок сейчас? • Реальные примеры в золотодобывающем секторе. Kinross выросла на 320% менее чем за полгода. • Инструменты экспресс анализа акций экономящие время в 1050 раз. • Сколько акций держать в портфеле? • Что лучше ETFs или отдельные акции?

На эти и другие вопросы вы получите ответы посетив занятие. Если у вас есть вопросы можете задать их на нашей бесплатной скайп-консультации.

Попасть на занятие вы можете записавшись на него на этой странице >>>

Ошибки при рестарте подписки на свечи 4.3.13

2016-05-30T13:08:31Z

При повторной подписке на свечи того же инструмента и того же таймфрейма в лог начинают сыпаться ошибки вида


2016/05/30 15:52:09.090|       |None      |0 iteration
2016/05/30 15:52:10.339|       |None      |1 iteration
2016/05/30 15:52:10.341|Error  |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Subscribing
2016/05/30 15:52:10.351|Error  |None      |_smartTrader.Error :    at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
   at System.Environment.get_StackTrace()
   at VisualMacdTests.Tests.<>c__DisplayClass0_0.<MultipleCandleSubscription>b__3(Exception error) in E:\Projects\Exchange\StockSharpProjects\VisualMacd\VisualMacdTests\Tests.cs:line 53
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()
   at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
   at Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
2016/05/30 15:52:11.358|       |None      |2 iteration
2016/05/30 15:52:11.359|Error  |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Subscribed
2016/05/30 15:52:11.360|Error  |None      |_smartTrader.Error :    at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
   at System.Environment.get_StackTrace()
   at VisualMacdTests.Tests.<>c__DisplayClass0_0.<MultipleCandleSubscription>b__3(Exception error) in E:\Projects\Exchange\StockSharpProjects\VisualMacd\VisualMacdTests\Tests.cs:line 53
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()
   at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
   at Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
2016/05/30 15:52:12.363|       |None      |3 iteration
2016/05/30 15:52:12.364|Error  |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Subscribed
2016/05/30 15:52:12.364|Error  |None      |_smartTrader.Error :    at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
   at System.Environment.get_StackTrace()
   at VisualMacdTests.Tests.<>c__DisplayClass0_0.<MultipleCandleSubscription>b__3(Exception error) in E:\Projects\Exchange\StockSharpProjects\VisualMacd\VisualMacdTests\Tests.cs:line 53
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()
   at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
   at Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
2016/05/30 15:52:13.370|       |None      |4 iteration
2016/05/30 15:52:13.371|Error  |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Subscribed
2016/05/30 15:52:13.371|Error  |None      |_smartTrader.Error :    at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
   at System.Environment.get_StackTrace()
   at VisualMacdTests.Tests.<>c__DisplayClass0_0.<MultipleCandleSubscription>b__3(Exception error) in E:\Projects\Exchange\StockSharpProjects\VisualMacd\VisualMacdTests\Tests.cs:line 53
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()
   at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
   at Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Чуть попозже добавляются ещё и следующие (но думаю к делу это мало относится):


2016/05/30 15:52:18.521|Error  |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Series TimeFrameCandle_RIM6@FORTS_00-01-00 was not started earlier.
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleManagerContainer.AddCandle(CandleSeries series, Candle candle)
   at System.Action`2.Invoke(T1 arg1, T2 arg2)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.ExternalCandleSource.OnNewCandles(CandleSeries series, IEnumerable`1 candles)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2)
   at StockSharp.SmartCom.SmartTrader.OnProcessMessage(Message message)
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()

Код теста:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Logging;
using StockSharp.Messages;
using StockSharp.SmartCom;
using Xunit;

namespace VisualMacdTests
{
    public class Tests
    {
        [Fact]
        public async Task MultipleCandleSubscription()
        {
            var _logManager = new LogManager();
            _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("smartcom_logs.txt"));
            var _smartTrader = new SmartTrader()
            {
                Address = "mxdemo.ittrade.ru:8443".To<EndPoint>(),
                Login = "*******",
                Password = "*******",
            };
            _logManager.Sources.Add(_smartTrader);

            //_logManager.Application.AddInfoLog(WorkingTimeToString(ExchangeBoard.Forts.WorkingTime));
            // подписываемся на событие об успешном восстановлении соединения
            _smartTrader.Restored += () =>
            {
                _logManager.Application.AddInfoLog("_smartTrader.Restored");
            };

            // подписываемся на событие разрыва соединения
            _smartTrader.ConnectionError += error =>
            {
                _logManager.Application.AddErrorLog(error, "_smartTrader.ConnectionError");
            };

            _smartTrader.MarketDataSubscriptionFailed += (security, type, error) =>
            {
                _logManager.Application.AddErrorLog(error, $"_smartTrader.MarketDataSubscriptionFailed {security.Id} {type}");
            };

            // подписываемся на ошибку обработки данных (транзакций и маркет)
            _smartTrader.Error += error =>
            {
                _logManager.Application.AddErrorLog(error, $"_smartTrader.Error : {Environment.StackTrace}");
            };
            Security tool = null;
            _smartTrader.NewSecurities += securities =>
            {
                var rimSec = securities.FirstOrDefault(s => 
                    s.Type != null 
                    && s.Type.Value == SecurityTypes.Future
                    && s.Id.Contains("RIM6")
                );
                if (rimSec != null)
                    tool = rimSec;
            };

            _smartTrader.UpdateSecurityByLevel1 = true;
            _smartTrader.UpdateSecurityLastQuotes = true;

            _smartTrader.Connect();

            var _candleManager = new CandleManager(_smartTrader);

            while (tool == null)
                await Task.Delay(100);

            var tf = SmartComTimeFrames.Minute1;
            /*
            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                _logManager.Application.AddInfoLog($"{i} iteration");
                var marketTime = _smartTrader.CurrentTime;
                var to = marketTime;
                var from = to.Subtract(TimeSpan.FromDays(7));
                var _currentSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), tool, tf);
                _smartTrader.SubscribeCandles(_currentSeries, from, DateTimeOffset.MaxValue);
                await Task.Delay(1000);
                _smartTrader.UnSubscribeCandles(_currentSeries);
            }
            */
            
            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                _logManager.Application.AddInfoLog($"{i} iteration");
                var marketTime = _smartTrader.CurrentTime;
                var to = marketTime;
                var from = to.Subtract(TimeSpan.FromDays(7));
                var _currentSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), tool, tf);
                _candleManager.Start(_currentSeries, from, DateTimeOffset.MaxValue);
                await Task.Delay(1000);
                _candleManager.Stop(_currentSeries);
            }
            
            _smartTrader.Disconnect();
        }
    }
}

На первом цикле (закомментированный) ошибки те же, кажется проблемы именно в смартком коннекторе.

Задержка в виде "await Task.Delay(1000);" не важна - в реальном приложении всё успевало прогрузиться до реал тайма, вылетало там же.

5 ключевых проблем для ОПЕК

2016-05-30T07:58:28Z

5 ключевых проблем, над которыми ОПЕК надо поломать голову на июньском совещании

Аналитики: «для создания прочной цены» необходимо заморозить добычу нефти. Нефтяной рынок дал членам ОПЕК причину улыбаться осторожно, когда они встретятся 2 июня в Вене.

После последней регулярной встречи членов картеля появились признаки более стабильного нефтяного рынка. Цены на нефть выросли более чем на 30% в этом году. И WTI, стандарт для США, и Brent, глобальный стандарт, недолго торговались возле отметки в $50 в четверг.

Глобальное производство падает вслед за большим, чем ожидалось, снижением предложения сырой нефти, согласно отчету Американского института нефти во вторник вечером. В докладе делается вывод, что количество активных буровых установок стабильно снижалось, а сокращения расходов нефтяными компаниями, банкротства в нефтегазовом секторе и недавние перебои в Африке и Северной Америке поддерживали цены на нефть.

«Члены ОПЕК, вероятно, будут немного счастливее в преддверии встречи в июне, нежели были в декабре», — сказал Tom Pugh, экономист из Capital Economics. Цены на нефть «резко возросли примерно на треть с начала этого года», — сказал он. «Повышение цен снимет давление на [ОПЕК] с целью действовать, чтобы поддержать цены».

Читать далее >>>

Как все-таки Правильно Рассчитывать Прибыль/Риск Опционных Стратегий

2016-05-30T07:32:01Z

Как все-таки Правильно Рассчитывать Прибыль/Риск Опционных Стратегий Исходя и Вероятности Достижения Целевого Уровня

Сегодня у нас в Provalue Team произошло жаркое обсуждение того как правильно считать прибыль/риск коэффициент исходя из двух примеров: Не хочу объяснять на сухой теории, поэтому приведу пример. Например есть акция стоимостью $100 Существует 5% вероятность достижения БА (базовый актив — акция, например) уровня в $150.

Вопрос: Какой нужен минимальный прибыль/риск опциона чтобы данный трейд был оправдан? Согласно одной модели он равен 100/5=20 или 20 к 1 Согласно другой модели он всегда меньше на единицу, т.е 19 к 1.

На дальних страйках эта разница невелика, но когда речь идет о 50% вероятности достижения БА определенного уровня, тогда ошибка может быть очень значимой. Согласно первой модели минимальный прибыль/риск должен быть 100/50=2, а согласно второй 1.

Здравый смысл подсказывает что при 50% вероятности риск, скажем, в $100 должен быть равен такой же прибыли в $100 чтобы в итоге мы были по нулям. Т.е. прибыль риск 1 к 1. Но согласно первой модели, минимальный прибыль/риск должны быть 2 к 1! И на каждые 100 долларов вложенный в сделку мы должны заработать 200.

Читать далее >>>

Синхронное тестирование на истории двух разных TimeFrameCandle

2016-05-30T00:02:33Z

Здравствуйте.

Скачал при помощи гидры свечки 5-минутки и часовики. Попробовал загрузить разными HistoryEmulationConnector в разные графики - все работает. Теперь пробую через один HistoryEmulationConnector загрузить оба набора свечей. Пробовал и через один CandleManager и через разные, но подключенные к одному HistoryEmulationConnector. Выскакивает одна и та-же ошибка - "An item with the same key has already been added." Ругается на выделенную строку. Причем в Series у СandleManager этот _series60m успевает добавиться.

Хочется понять я странного хочу или есть возможность синхронной симуляции двух разных TimeFrameCandle для одного инструмента. Заранее спасибо за ответ.


            connector.NewSecurities += securities =>
            {
                if (securities.All(s => s != security))
                    return;

                // start strategy before emulation started
                strategy.Start();
                candleManager.Start(_series5m);
                candleManager.Start(_series60m); <-------------------------------- Проблема тут

                // start historical data loading when connection established successfully and all data subscribed
                connector.Start();
            };

StackTrace:


   at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   at Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   at StockSharp.Algo.Testing.HistoryEmulationConnector.StockSharp.Algo.Candles.IExternalCandleSource.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.ExternalCandleSource.StockSharp.Algo.Candles.ICandleSource<StockSharp.Algo.Candles.Candle>.Start(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleSourceEnumerator`2.Start()
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series)
   at SimpleStrategy.MainWindow.<>c__DisplayClass19_0.<Window_Loaded>b__0(IEnumerable`1 securities) in C:\Users\xxxxxxx\Stock\Stage\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:line 258
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Algo.Connector.GetSecurity(String id, Func`2 changeSecurity)
   at StockSharp.Algo.Connector.ProcessSecurityMessage(SecurityMessage message)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)

Денежная рентабельность инвестированного капитала как альтернатива ROIC

2016-05-28T11:35:07Z

Альтернативный вариант расчета рентабельности на инвестированный капитал. Может быть, использовать такой вариант в ProValue Analytics?

Что такое инвестированный капитал? Для расчета рентабельности капитала прежде всего необходимо определить, что именно значит «капитал». В частности, что такое «инвестированный капитал" компании? Инвестированный капитал — это то, что компания использует для получения прибыли и денежных потоков.

Возьмем, например, Chipotle Mexican Grill Inc (CMG), инвестированный капитал компании начинается с общей текущей стоимости запасов продуктов питания, прилавков, печей, холодильников, автомат по раздаче содовой, столы и так далее. Вычтем из этого краткосрочные обязательства, такие как неоплаченные счета поставщиков, невыплаченная заработная плата, и так далее, потому что, во всяком случае до этого момента, это «свободный» капитал, используемый для получения прибыли. Чем дольше срок погашения обязательств компании, тем лучше ее денежный поток.

Инвестированный капитал не включает активы компании, которые не участвуют в создании прибыли исвободного денежного потока (free cash flow, FCF). Например если у г-на Икс есть $150 000, вложенные в CMG, а также $20 000 наличными в банке для чрезвычайных ситуаций, то вот эти $20 000 не считаются инвестированным капиталом. Эти деньги не зарабатывают никаких денег для его бизнеса. Это то, что называется избыток наличности.

Читать далее >>>

Ошибка при работе с Sterling Trader Pro

2016-05-27T20:00:31Z

Здравствуйте!

Использую Sterling Trader Pro загрузил Гидру для просмотра функционала программы, после настройки источника Sterling добавил один инструмент, включил источник и нажал старт, Гидра выдала следующую ошибку, с чем это может быть связано?

22:53:51 System.InvalidOperationException: Не найден подходящий адаптер для SecurityLookup. в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message) в Ecng.Common.TypeHelper.Throw(Exception ex) в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataConnector1.ThrowIfError() в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataConnector1.GetTrades() в StockSharp.Hydra.Core.ConnectorHydraTask1.SaveValues(Func1 getNewValues, Action2 saveValues) в StockSharp.Hydra.Core.ConnectorHydraTask1.ProcessNewData() в StockSharp.Hydra.Core.ConnectorHydraTask`1.OnProcess() в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.b__0()

Спровоцирует ли ФРС распродажу акций?

2016-05-27T12:57:47Z

Рынок может упасть в обморок, если ФРС поднимет в июне ставку, как она сейчас намекает. Если, как пошутил Эйнштейн, безумие определяется как делать то же самое снова и снова и ожидать разных результатов, то Федеральная резервная система может быть на грани полноценной психоза.

Пять месяцев назад ФРС повысила процентную ставку, несмотря на падение цен на сырьевые товары и стресс на кредитных рынках. Реакция была почти немедленной: Standard & Poor’s 500 упал на 9,2% в течение следующего месяца, так как инвесторы беспокоились, что ФРС повысила свой путь в глобальную рецессию. Только своевременные выступления Джанет Йеллен и президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда удержали рынки от полноценной паники. В ретроспективе повышение ставки выглядит как ошибка.

Теперь ФРС опять на грани повторения этой ошибки. Протокол апрельского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (Federal Open Market Committee, FOMC) отображает, что ФРС была гораздо более воинственной, чем ожидалось. На самом деле, протокол намекал, что повышение процентных ставок может произойти уже в июне. Если риторика повышения ставок продолжит накаляться, не удивляйтесь, что фондовый рынок начнет остывать.

Это уже есть. Ультра низкие процентные ставки всех уже достали. Они заставляют инвесторов находить гораздо более рискованные активы в их охоте за доходностью. Банкам трудно заработать разумную прибыль на денежных средствах. И ФРС сложнее стимулировать экономику, если она замедляется, потому что нет возможностей для сокращений. Мы даже понимаем, что рост заработной платы может вызвать резкое увеличение инфляции, а именно это ФРС хочет предотвратить прежде, чем это станет проблемой.

Читать далее >>>

Где скачать S#

2016-05-27T09:58:05Z

Всем привет. У меня проблема с установкой S#. Собственно где её скачать? Или надо установить VISUAL STUDIO, а затем скачать архивы S# API? Если VISUAL STUDIO,то подойдет ли Commmunity версия?

Магия сложного процента для вэлью инвестора

2016-05-26T13:00:07Z

Итак, вы хотите финансовой независимости? Вы хотите, чтобы ваши деньги работали на вас? Но как? Инвестирование, безусловно, отличное начало. Говоря более конкретно, вэлью инвестирование. Но как действительно можно приумножить богатство до суммы, достаточной, чтобы претендовать на финансовую независимость? Ответ – с помощью сложных процентов.

Ключевые моменты: • Что такое сложный процент и почему это важно для инвесторов? • Уравнение сложного процента и примеры. • Магия сложного процента.

Что такое сложный процент? Основное и скучное определение сложного процента – это проценты на первоначальную сумму плюс накопленные проценты за предыдущий период. Или, в нашем случае, инвестиции, заработавшие проценты (или дивиденды), которые мы реинвестируем в первоначальную сумму. Это также можно рассматривать как проценты на проценты. Но неважно как на них смотреть, с помощью сложного процента ваши инвестиции растут гораздо быстрее, чем с простым процентом, рассчитанным от первоначальной суммы. Концепция сложного процента существует не так давно. Считается, что Альберт Эйнштейн называл это «величайшим математическим открытием за все время» и «восьмым чудом света». Сложный процент может превратить небольшое количество денег в мощную машину, приносящую доход. Однако, для ее работы нужно два ключевых компонента: реинвестированная прибыль и время…

Читать далее >>>

Преобразование переменных

2016-05-25T10:52:21Z

Вопрос вот в чем RelativeStrengthIndex на выходе дает переменную типа IIndicatorValue (с, как бы, числовым значением 32.7533....82) а мне нужно преобразовать ее в int, dooble, или decimal. Мне нужна цифра,чтобы работать с ней. Подскажите, каким образом это делается? Вылетает ошибка преобразования. Привожу код:

public void MarkerRSI()
        {
            if (Options.ProgressBarValue != null)
            {
                
                decimal ProcentValue = Options.ProgressBarValue.To<Decimal>();
                Console.WriteLine(ProcentValue);
                //var ProcentBar = (267*ProcentValue)/100;
                // int PixelWeight = (int)ProcentBar;
            }
        }
    }

    public static class Options
    {
        public static int Item { get; set; }
        public static IIndicatorValue ProgressBarValue {get; set;}

    }

//запускаем индикатор RSI
            rsi.Process(candle.ClosePrice);
            if (rsi.IsFormed == true)
            {
                Options.ProgressBarValue = rsi.Process(candle.ClosePrice);

            }
            
        }
        //создаем индикатор RSI
        public RelativeStrengthIndex rsi = new RelativeStrengthIndex() { Length = 10 };
    }

Внутренняя и внешняя стоимость опциона

2016-05-25T10:01:20Z

При торговле опционами важно понимать разницу между внутренней и внешней стоимостью. Потому что это может означать разницу между получением прибыли или убытка.

Внутренняя стоимость

Каждый знает, что означает «внутренняя» в обычной повседневной жизни: настоящая, врожденная, присущая, внутри.

В опционах концепция та же. Определение внутренней стоимости применительно к опционам: разница между ценой базового актива (акции) и страйком опциона (когда он «в деньгах»). Например: если акция торговалась по $50, а 45 опцион колл стоил $6,50, у этого опциона внутренняя стоимость будет $5. $50 (цена акции) — $45 (страйк опциона) = $5. Если премия опциона составляет $6,50, это означает, что $5 из них это внутренняя стоимость. В этом примере она составляет 77% стоимости. Хорошо покупать опционы, у которых внутренняя стоимость составляет по крайней мере от 60% до 70%. Оставшиеся $1,50 в приведенном выше примере это внешняя стоимость, также известная как временная стоимость.

Читать далее >>>

Проблема с использованием RelativeStrengthIndex

2016-05-25T02:44:14Z

Решил дополнить пример SampleSmartSMA индикатором RSI Вызвал конструктор public RelativeStrengthIndex rsi = new RelativeStrengthIndex() ; Предал цену закрытия свечи rsi.Process(candle.ClosePrice); Записываю результат var RSI = rsi.GetCurrentValue(); Но при запуске пишет что Значение индикатора не содержит данных Отслеживал значение переменной RSI - всегда 0 Создал тестовую переменную RSII что бы увидеть что значение candle не пустое.

Подскажите, в чем ошибка может быть? Может ему еще какие-то значения нужно передавать?

Привожу код SmaStrategy.cs


namespace SampleSmartSMA
{
    using Ecng.Common;

    using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Indicators;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
    using StockSharp.Algo.Strategies.Quoting;
    using StockSharp.Messages;

    class SmaStrategy : Strategy
    {
        private readonly CandleSeries _series;
        private bool _isShortLessThenLong;


        public SmaStrategy(CandleSeries series, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma)
        {
            _series = series;

            LongSma = longSma;
            ShortSma = shortSma;
        }

        public SimpleMovingAverage LongSma { get; private set; }
        public SimpleMovingAverage ShortSma { get; private set; }

        protected override void OnStarted()
        {
            _series
                .WhenCandlesFinished()
                .Do(ProcessCandle)
                .Apply(this);

            // запоминаем текущее положение относительно друг друга
            _isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
           // var RSI = ShortSma.GetCurrentValue();
            base.OnStarted();
        }

        private void ProcessCandle(Candle candle)
        {
            // если наша стратегия в процессе остановки
            if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
            {
                // отменяем активные заявки
                CancelActiveOrders();
                return;
            }
            
            // добавляем новую свечу
            LongSma.Process(candle);
            ShortSma.Process(candle);
            
            // вычисляем новое положение относительно друг друга
            var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();

            // если произошло пересечение
            if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
            {

                // если короткая меньше чем длинная, то индикатор "продажа", иначе, "покупка".
                Options.Item = isShortLessThenLong ? 1 : 2;
                // если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
//                var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;

                // вычисляем размер для открытия или переворота позы
                var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs() * 2;

                // регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
                //RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), volume));

                // переворачиваем позицию через котирование
//				var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
//				ChildStrategies.Add(strategy);
                
                // запоминаем текущее положение относительно друг друга
                _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
            }

            var RSII = candle.ClosePrice;

            rsi.Process(candle.ClosePrice);
            var RSI = rsi.GetCurrentValue();
            
        }

        public RelativeStrengthIndex rsi = new RelativeStrengthIndex() { Length = 10 };

    }
}

Прав ли Баффет, покупая акции Apple?

2016-05-24T10:52:12Z

Оракул Омахи вложился в еще одну технологическую компанию. Это вторая инвестиция Баффета в крупную технологическую компанию. Первая была в 2011 году.

Именно тогда Уоррен Баффет начал инвестировать IBM (IBM). Сегодня IBM является четвертой по величине компанией в портфеле Berkshire Hathaway (BRK.A) – 9,6% от общего объема.

До 2011 года Баффет виртуозно избегал акций технологических компаний. Когда его в конце 1990-х спросили, инвестирует ли он (в то время) в технологические компании, Баффет ответил:

«Ответ – нет, и это печально. Я не знаю, как будет выглядеть этот мир через 10 лет, и я не хочу играть в игру, где у кого-то есть преимущество передо мной».

C тех пор Баффет, кажется, изучил технологические компании. Интересно, что он инвестировал в IBM, только при выполнении следующих условий:

Акции торговались с низким коэффициентом цена/прибыль (price-to-earnings, P/E).
Компания платила дивиденды.
Менеджмент интенсивно занимался обратным выкупом акций.

Читать далее >>>

Китай - новый лидер мировой торговли

2016-05-23T06:12:19Z

Мы часто используем всеобъемлющие идеи, чтобы понять мир и его возможности. Эти факты, которые могут меняться с течением времени, используются для создания контекста. Они дают нам основу для понимания новостей и событий, которые влияют на наш взгляд на вещи.

Экономическая мощь Китая является одной из таких новых парадигм, но многие люди до сих пор не могу осознать масштаб или охват этого явления.

Это произошло внезапно, и последствия будут чрезвычайно важны для наших инвестиций и понимания. Вот четыре карты о доминировании Китая в торговле, которые помогут вам думать о мире по-другому.

Китай – торговый партнер №1 в мире…

Читать далее >>>

Не могу получить свечи с финама

2016-05-21T17:10:19Z

Ребята, подскажите пожалуйста, где ошибка на форме создаю проект, хочу получить свечи с финама взял проект из семплов в тестинге, делал все как по инструкции, но в тестинге свечи получаю, а в этом коде нет Привел полный код.

string SecId; int TimeFrame; string folder; DateTime start; DateTime stop; public Form1() { InitializeComponent(); folder = @".\HistoryData"; SecId = "RIZ2@FORTS";

  	start = new DateTime(2015, 10, 1);
  	stop = new DateTime(2015, 10, 15);
  	var startTime = ((DateTime)start).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);
  	var stopTime = ((DateTime)stop).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);

  	TimeFrame = 1;

  	var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);

  	var secGen = new SecurityIdGenerator();
  	var id = secGen.Split(SecId);

  	var secCode = id.SecurityCode;
  	var board = ExchangeBoard.GetOrCreateBoard(id.BoardCode);

  	var security = new Security
  	{
  		Id = SecId, // sec id has the same name as folder with historical data
  		Code = secCode,
  		Board = board,
  	};
  	// create backtesting connector
  	// test portfolio
  	var portfolio = new Portfolio
  	{
  		Name = "test account",
  		BeginValue = 1000000,
  	};
  	var secId = security.ToSecurityId();

  	_finamHistorySource.Refresh(new FinamSecurityStorage(security), security, s => { }, () => false);

  	// storage to historical data
  	var storageRegistry = new StorageRegistry
  	{
  		// set historical path
  		DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(folder)
  	};

  	var emulationInfo = new EmulationInfo { UseCandleTimeFrame = timeFrame, HistorySource = d => _finamHistorySource.GetCandles(security, timeFrame, d.Date, d.Date) };

  	// create backtesting connector
  	var connector = new HistoryEmulationConnector(
  		new[] { security },
  		new[] { portfolio })
  	{
  		EmulationAdapter =
  		{
  			Emulator =
  			{
  				Settings =
  				{
  					// match order if historical price touched our limit order price.
  					// It is terned off, and price should go through limit order price level
  					// (more "severe" test mode)
  					MatchOnTouch = false,
  				}
  			}
  		},

  		UseExternalCandleSource = true,

  		CreateDepthFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
  		CreateTradesFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,

  		HistoryMessageAdapter =
  		{
  			StorageRegistry = storageRegistry,

  			// set history range
  			StartDate = startTime,
  			StopDate = stopTime,

  			OrderLogMarketDepthBuilders =
  				{
  					{
  						secId,
  						(IOrderLogMarketDepthBuilder)new PlazaOrderLogMarketDepthBuilder(secId)

  					}
  				}
  		},

  		// set market time freq as time frame
  		MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
  	};

  	var candleManager = new CandleManager(connector);

  	candleManager.Processing +=
  	(_s, _c) =>
  	{
  	};

  	var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);

  	connector.NewSecurities += securities =>
  	{
  		if (securities.All(s => s != security))
  			return;
  		// start strategy before emulation started
  		candleManager.Start(series);

  		// start historical data loading when connection established successfully and all data subscribed
  		connector.Start();
  	};
  	// start emulation
  	// raise NewSecurities and NewPortfolio for full fill strategy properties
  	connector.Connect();
  }

Ищем инвестиции в Литейный цех! 25 млн руб. Окупаемость 1.5 года!

2016-05-20T18:52:49Z

Приветствуем читателей и инвесторов! Предлагаем вам стать инвестором для открытия современного литейного, экологически чистого производство в городе Кинешма, Ивановская область.

Для создания предприятия требуется 25.5 млн рублей, которые пойдут на покупку рабочего корпуса с земельным участком, оборудования и запуск предприятия. На сегодня решены вопросы с помещением, топовым персоналом и поставщиками. Имеются текущие заказы, и предварительные договоренности с другими потенциальными заказчиками, что существенно сокращает сроки запуски предприятия и выхода на полную мощность в течении 6 месяцев от начала работ.

Команда проекта работает в литейной индустрии более 9 лет, на рабочих должностях, а так же в должности коммерческого и генерального директора литейного завода. Команда имеет полное понимание процесса запуска предприятия, а так же готовность взять ответственность за проект и вложенные средства.

Коротко о главном: Требуемые Инвестиции: 25 419 370 рублей Срок выхода в точку безубыточности: 4 месяца Срок выхода на расчетные мощности: 6 месяцев Прибыль инвестора: от 50% прибыли предприятия Срок окупаемости, DPP: 1.5 года Звоните: по телефону 8 904 175 7770 Skype: filoxsee Email: filoxsee@yandex.ru

Детальнее

Goldman Sachs: время хеджировать риски

2016-05-20T07:43:33Z

Стратеги из Goldman Sachs говорят клиентам готовиться к тому, что фондовый рынок пострадает от коррекции в результате «смерти тысяч зарезаных».

В недавней заметке своим клиентам стратеги Goldman Sachs предупредили, что индекс S&P 500 может снизиться на 5%-10% в течение длительного периода без существенного движения Индекса Волатильности CBOE (VIX). Это падение может произойти, когда инвесторы отреагируют на рыночные препятствия, включающая рост оценки акций, замедляющийся спрос на обратный выкуп, потенциально агрессивные сюрпризы по ставкам в США, отрицательный экономический рост и событийные риски, такие как Brexit и выборы в США.

Но такого мнения придерживаются не только в Goldman Sachs. У Карла Айкана огромная короткая позиция, а также у других известных медведей включая Джорджа Сороса. Сейчас Goldman поддерживает хеджевое настроение, даже несмотря на то, что рынок еще не оценил существенную коррекцию.

Читать далее >>>

Если рынки рухнут, миллиардер Карл Айкан сорвет большой куш

2016-05-19T08:12:40Z

У Айкана сейчас гораздо более медвежье настроение, чем в январе. Чистая короткая позиция его фонда недавно составляла 149%.

Если финансовые рынки обрушатся, одниv из самых крупных бенефициаров может стать инвестор миллиардер Карл Айкан.

Инвестиционный фонд, находящийся под управлением 80-летнего Айкана, имел чистую короткую позицию 149% в конце первого квартала. Настроение Айкана значительно более медвежье, чем в конце 2015 года, когда чистая короткая позиция фонда была 25%. Год назад фонд чистая длинная позиция составляла 4%. Редко можно увидеть фонд, кроме специальных, с такой большой медвежьей позицией.

Чистая короткая позиция в 149% была озвучена на конференции по прибыли 5 мая руководством Icahn Enterprises (IEP), которая держит долю стоимостью $1,8 млрд. в инвестиционном фонде. Icahn Enterprises является диверсифицированной инвестиционной компанией, которой управляет инвестор активист, владеющий примерно 90% компании. У Icahn Enterprises крупный пакет акций в нефтяном переработчике CVR Energy (CVI) и в Federal-Mogul (FDML), компании по производству автозапчастей. Недавно она купила Pep Boys, сеть автосервисов. Эти акции находятся вне управляемого Айканом инвестиционного фонда.

Читать далее >>>