Форум. StockSharp

S#.Data и запрос к базе данных извне

2016-10-06T19:18:45Z

День добрый. Встала задача получения данных из S#.Data во внешний источник (реализовать аналог getSymbols из quantmod package). Подскажите, возможно ли это? Если "да", то какая из таблиц содержит данные по тикерам/сделкам/свечам?

Спасибо.

туплю на ровном месте

2010-03-12T13:15:00Z

делаю так protected override bool OnProcess() { // если наша стратегия в процессе остановки if (base.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping) { // отменяем стратегию base.Orders.Where(o => o.State == OrderStates.Active).ForEach(base.Trader.GuarantyCancelOrder); return false; } var direction = OrderDirections.Buy; base.Volume = 1; var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following), base.Volume); // регистрируем на котирование var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit()); strategy.Start(); base.ChildStrategies.Add(strategy);

       return true;
        //end
    }

собирается без ошибок, но при нажатии на кнопку "старт" выскакивает

https://docs.google.com/leaf?id=0Bw2gQDvf41vtMzM3ZTAxMTktZjc5NC00NDY2LWI2NTktYTA5YzEyZDQ1MGRm&sort=name&layout=list&num=50

Finam. Смена адреса у HFT сервера

2016-09-20T18:43:51Z

Теперь он задается через DNS адрес ввиде hft.finam.ru

Собственно, вот для инициализации TransaqTrader ничего не меняется http://doc.stocksharp.ru/html/d3ed9f9d-f5b5-4306-a542-206fa99f83c0.htm

Торговла на NYSE и NASDAQ

2016-09-27T13:57:24Z

Добрый день. Торгую много лет роботом на ММВБ и ФОРТС. С торговлей на западных рынках знаком лишь поверхностно, но теперь хочу узнать об этом больше. Рассматриваю возможность пройти обучение в Сток Шарпе за 32 тыр. Прошу ответить на такие вопросы.

Подскажите пару топ-брокеров в России, которые дают выход на NYSE/NASDAQ. Их торговый терминал должен подходить под СтокШарп.
Какие обычные комиссионные при торговле акциями?
Какова ежемесячная плата за терминал?
Какая минималка?
Наказывает ли биржа за чрезмерное выставление заявок? На ММВБ я ежедневно отсылают до 15 000 заявок.
Я немного знаком с терминалом ROX. Работает ли СтокШарп с этой платформой? Спасибо за ответы.

Тестирование на истории

2016-09-22T16:22:28Z

Возможно ли в stocksharp тестирование только на свечах (без тиков и стаканов) как в WLD? Если нет, то насколько сложно реализовать?

первый запуск

2016-09-20T18:46:44Z

Честно говоря не знаю сюда ли писать. я привык что такте вопросы решает техподдержка но там написано что у меня 0р. Но на этой платформе я вообще новичок но падение Designer.exe при одновременно открытой с ней tslab или при измененния таймфрейма того скрипта который открывается при первом запуске меня очень озадачивает. Куда сообщать о выявленных багах? в частности :

Название Время Тип Сообщение S#.Designer 20.09.2016 18:34:48 Error "System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.InvalidCastException: Specified cast is not valid. at -.dje_qWHMZU7QX2XP2LXS98WGKFUSWT3Q6RQF72SHN78TUTMHWVNSKBDX6NLU5FRM3UY8AWMXLY3C8FCQGJ7L64ETYUX3CBNGUQUYT5HP4KE2_ejd.#=qGDoGIjJ6Xsy6Ygm_DGGosbcS1pYfiC_E8dDqeD2FRWr2lJMkuVFTuNv4X4NSfoSh(Object #=qw1eIslqXSVF6Q8zHuBxwKQ==, Type #=qPpXqPnDEXJ12zygmK77ddQ==, Object #=q3QGGCir4_XY_H$q8TMabkw==, CultureInfo #=qgeA90P8P67C5A3T4$YoHRQ==) at StockSharp.Xaml.PropertyGrid.CandleSettingsEditor.#=qGgdJ3_t_RgJX8zi2hzmQhC2inr893b2Ydt6P7I$FIWE=() --- End of inner exception stack trace --- at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor) at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments) at System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at DevExpress.Xpf.Editors.EditStrategy.PropertyCoercionHelper.RaiseValueChangedEvents(Object oldBaseValue, Object newBaseValue) at DevExpress.Xpf.Editors.EditStrategyBase.SyncWithValue(DependencyProperty dp, Object oldValue, Object newValue) at DevExpress.Xpf.Editors.EditStrategyBase.UpdateEditValue(Object oldValue, Object newValue, Action`2 syncWithValueCallback, Boolean updateConverters) at DevExpress.Xpf.Editors.EditStrategyBase.EditValueChanged(Object oldValue, Object newValue) at DevExpress.Xpf.Editors.BaseEdit.OnEditValueChanged(DependencyObject obj, DependencyPropertyChangedEventArgs e) at System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e) at System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e) at DevExpress.Xpf.Editors.BaseEdit.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e) at System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args) at System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType) at System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(DependencyProperty dp, Object value, PropertyMetadata metadata, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType, Boolean isInternal) at System.Windows.DependencyObject.SetCurrentValue(DependencyProperty dp, Object value) at DevExpress.Xpf.Core.Locker.DoLockedAction(Action action) at DevExpress.Xpf.Editors.Validation.EditValueContainer.SetEditValue(Object value, UpdateEditorSource updateSource) at DevExpress.Xpf.Core.Locker.DoLockedAction(Action action) at DevExpress.Xpf.Editors.TextInputMaskSettings.InsertText(String text) at DevExpress.Xpf.Editors.TextInputMaskSettings.ProcessPreviewTextInput(TextCompositionEventArgs e) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) at System.Windows.Input.TextCompositionManager.PostProcessInput(Object sender, ProcessInputEventArgs e) at System.Windows.Input.InputManager.RaiseProcessInputEventHandlers(ProcessInputEventHandler postProcessInput, ProcessInputEventArgs processInputEventArgs) at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) at System.Windows.Input.TextCompositionManager.PostProcessInput(Object sender, ProcessInputEventArgs e) at System.Windows.Input.InputManager.RaiseProcessInputEventHandlers(ProcessInputEventHandler postProcessInput, ProcessInputEventArgs processInputEventArgs) at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input) at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) at System.Windows.Interop.HwndKeyboardInputProvider.ProcessTextInputAction(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at System.Windows.Interop.HwndSource.OnPreprocessMessage(Object param) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)"

Прямое подключение к ММВБ

2013-04-18T16:42:28Z

В версии 4.1.11 был сделан релиз вариант коннектора MicexTrader. Коннектор реализует торговлю через TEAP протокол (через Micex Bridge или напрямую к бирже в случае варианта коллокейшена), предоставляет возможность торговать в спот и валютных секциях.

Брокера, предоставляющие прямое подключение к ММВБ:

Церих. Коннектор предоставляет возможность автоматически использовать Церих библиотеку, которая дает торговлю с плечами. Только 32-битный режим. Если не использовать библиотеку Цериха, то можно использовать и 64-битный режим.
ИТ Инвест. ITinvest. Используются стандартные библиотеки mtesrl от ММВБ, маржинальное кредитование в режиме реального времени, 64 и 32 битные режимы.
Финам. Кредитования нет. И 64 и 32 битные режимы.

MicexTrader доступен только в Корпоративной версии.

StockSharp PlazaTrader прошёл сертификацию РТС-ММВБ

2012-03-15T14:12:07Z

У проекта StockSharp новая победа и снова отличные новости для наших пользователей!

Библиотека StockSharp подтвердила свой высокий статус, отличную надёжность и производительность и с успехом получила сертификацию биржи РТС-ММВБ!

Поздравляем всех с этим знаменательным событием! [thumbup] Оставайтесь с нами!

Теперь ссылка на наш шлюз присутствует на сайте Биржи.

P.S. Речь идёт о версии Plaza 4.1, выложенной в ветке dev на codeplex.

StockSharp CGate прошел сертификацию биржей!

2012-11-01T07:49:37Z

Добрый день, стокшарповцы! Есть хорошая новость для всех нас - StockSharp CGate прошел сертификацию биржей!

Что такое StockSharp CGate? Это коннектор, написанный командой S#, который позволяет подсоединяться к шлюзу Plaza-2 CGate. Используя наш коннектор вы можете писать торговых роботов для Plaza2.

Что такое Plaza2? Это самый быстрый способ получать данные о торгах. Кроме того, через Plaza2 доступны данные о торгах, которые не доступны через другие источники. Например - FullOrderLog. C Plaza2 отпадает необходимость использовать QUIK или другие торговых терминалы.

Что такое CGate? Полное название Plaza-2 CGate - это новая шлюзовая библиотека для доступа к торгам через шлюз Plaza-2

Как перевести робота со старого PlazaTrader? Очень просто. Одной строчкой кода, и робот начинает торговать через CGate.

Что такое сертификация и зачем она нужна? В соответствии с требованиями биржи, для использования нового шлюзового API (CGate) в production необходимо пройти процедуру сертификации ПО. Для того, чтобы пройти сертификацию, продукт должен соответствовать ряду требований. StockSharp CGate отвечает всем требованиям, предъявленными биржей. Используя его, нет необходимости проходить сертификацию.

Текущие задачи по PlazaTrader

2011-10-10T15:20:51Z

Избавиться от накопления очереди сообщений в первые секунды работы (необходимо разбить получение реплики на несколько соединений, работающих в отдельных thread'ах, каждое со своим циклом выборки).
Добавить профилировщик получения данных и отправки заявок - необходимо понять насколько быстрый PlazaTrader у нас (особенно в связи с грядущими изменениями в плазе после нового года).
Отфильтровывать данные от уже прошедшей сессии (вечером приходят данные как от дневной, так и от вечерней сессии).
Если заявка GTC, то в вечерний клиринг приходит сообщение Inserted, с id_ord = новому номеру заявки и с id_ord1 = старому номеру заявки. Необходимо заменить одно на другое.

Ничего не упустил?

3ий таск я уже начал делать в фоновом режиме. Кто готов взяться за другие задачи?

Сделано: 2) Обрабатывать снятие заявки в клиринг (сейчас заявка остаётся активной и снять её невозможно). (Alexander) 3) Поддержка Plaza 64x. (frontman) 4) Возможность задания даты истечения заявки (сейчас делается через PlazaStopCondition.ExpiryDate, что не прозрачно, т.к. на Plaza вообще нет стоп заявок). (Alexander) 7) Добавить поддержку FutMoveOrder - одновременное перемещение 2х заявок. (frontman)

Скачать нужную версию S#.Data с сервера

2013-09-12T16:42:15Z

Если появилась необходимость скачать конкретную версию S#.Data (минуя установщик), то это можно сделать напрямую через браузер. Для этого достаточно ввести строчку http://stocksharp.com/updates/hydra/stocksharpdata.all.to.4.1.XX.XX.wyu (XX заменяется номерами версий), и скачивается файла с форматом, который на самом деле является обычным zip.

Если есть желание запустить параллельно 2 и более S#.Data одновременно, то нужно в Hydra.exe.config поправить 2 строчки:

<add key="settingsPath" value="%Documents%\StockSharp\Hydra\"/>

<add name="SQLiteConStr" connectionString="Data Source=%Documents%\StockSharp\Hydra\StockSharp.db" providerName="System.Data.SQLite" />

Например, Hydra заменить на Hydra_Mika (или можно использовать абсолютные пути). Далее, просто запустить Hydra.exe и новая Гидра создаст папку по прописанному пути. БД пошарить между двумя гидрами нельзя - ограничение SQLite.

нет события newPortfolio при запуске исполняемого файла

2016-09-13T07:45:07Z

библиотека 4.3.15, quik, lua коннектор при запуске из visual studio все прекрасно работает. при запуске исполняемого файла из bin\Debug не происходит событие trader .newPortfolio неудобно работать когда робот работает только при запуске из среды разработки.

делал так:``` trader.NewPortfolio += whenNewPortfolioLookUped; trader.LookupPortfolios(new Portfolio {

Name = PORTFOLIO_NAME
});

так```
trader.NewPortfolio += whenNewPortfolioLookUped;
trader.LookupPortfolios(new Portfolio());

и даже так``` trader.LookupPortfolios(new Portfolio {

Name = PORTFOLIO_NAME, Board = new ExchangeBoard
});

нет события и все тут.
Кто еще с таким сталкивался? Как решили?

S#.API Не выставляются заявки из примера SampleQuik

2016-09-05T18:41:47Z

Здравствуйте! Работую с API, попробовал выставить заявку по примерам - не получилось (ошибок нет, результата - тоже). Запустил пример SampleQuik, пробовал выставить заявку оттуда - пишет, что "счёт депо не найден", хотя сам же его и предлагает выбрать в окне.

Может быть нужно было до выставления заявки проделать какие-то операции/настройки?

Чем вам не понравился SQL Server?

2016-08-25T09:05:13Z

Читаю документацию к библиотеке S# API. Хороший труд, довольно много интересного сделано, сэкономит много времени при написании своей системы. Одно немного смутило: почему для хранения данных в качестве хранилища используются bin файлы? Неужели не проще и эффективнее хранить тики(и прочее) в СУБД, в которых хороший уровень производительности, отказоустойчивости, и универсальности(можно играть с данными с других машин в R, например). Это не претензия, ведь библиотека бесплатна и там уже много хорошего, что сэкономит дни или месяцы кодинга, а работа с БД и так во многом у меня налажена. Просто интересны причины такого решения :)

Что стало с форумом?

2016-08-01T06:56:21Z

Еще в пятницу 29.07 были темы, поиск, это что новый интерфейс или глюк?

Следящий TakeProfitStrategy

2016-08-22T07:29:01Z

Добрый день Помогите плз разбираться со следящим стопом TakeProfitStrategy. На основе примера пакета SampleHistoryTesting пытаюсь закрывать сделку следящим стопом (стоп с простым сдвигом от сделки работает нормально). пишу:

  var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t.Order.Direction, t.Trade.Price + SH, t.Trade.Volume, new Unit(correctionProfit, UnitTypes.Percent));
  takeProfit.IsTrailing = true;

переменная correctionProfit, как положено по спецификации, типа decimal (например 0.1), но стратегия не стартует в логе пишет:

2012/10/01 11:00:09.000| |TPS_RIZ2@FORTS_test account|Защита позиции Buy/147032 с объемом 2. Уровень=0.1%, Скользящий=True, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0 2012/10/01 11:00:09.000| |HistoryEmulationConnector|Инструмент RIZ2@FORTS зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades. 2012/10/01 11:00:09.000| |TPS_RIZ2@FORTS_test account|Котирование на Sell объема 2. 2012/10/01 11:00:09.000|Error |TPS_RIZ2@FORTS_test account|System.ArgumentException: Проценты возможно переводить только в проценты.

Индикатор на Ренко

2016-08-21T18:56:30Z

Помогите нарисовать индикатор на свечи Ренко. Отсутствует возможность в Draw ChartMacd.Draw(candle.OpenTime, _macdElem, _macdValue) Не рисует все значения индикатора на барах Ренко у которых совпадает время, выводит только последний.

Так когда? ...

2013-05-31T20:13:14Z

Доброго времени суток. Я совсем недавно стал интересоваться Stocksharp'ом и мне необходим коннектор для Алор-трейд. Причем меня интересует бесплатный коннектор. Есть ли вообще такой?

Уважаемые Разработчкик, вы проверяете то, что у Вас выложено.

2016-08-12T15:37:06Z

Потратив 2 дня, просмотрев видео и изучив документацию, так не удалось запустить элементарный пример - подключение к Quik через LUA и получения ТАБЛИЦЫ ИНСТРУМЕНТОВ (об этом уже не однократно написано), портфель грузится, инструменты нет.

Про сборку я вообще молчу

Severity Code Description Project File Line Suppression State Error Unknown build error, 'Cannot resolve dependency to assembly 'DevExpress.Xpf.Grid.v15.2, Version=15.2.7.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a' because it has not been preloaded. When using the ReflectionOnly APIs, dependent assemblies must be pre-loaded or loaded on demand through the ReflectionOnlyAssemblyResolve event. Line 7 Position 3.' SampleQuik c:\StockSharp\StockSharp_4.3.15_ru\Samples\Quik\SampleQuik\MyTradesWindow.xaml 7

много примеров из архива вообще нельзя запустить без установки стороннего софта. ВСЕ сырое и работает кое как, Вам не просто нужно исходники открывать, но еще и доплачивать, чтобы их исправляли. Просто ужасный продукт.

Ваш пример из обучения, которые стоит "копейки", тоже не работает - StockSharpStart из первого урока, остальные уроки изучать смысла нет, если первичные вещи не работают.

Невычисляются греки опционов

2016-07-25T20:49:09Z

        var bs = new BlackScholes(_options, trader, trader) {
           RiskFree =0,
           Dividend =0,
           RoundDecimals =2
        };
        
        DateTimeOffset currentTime = DateTimeOffset.Now;

        var delta = bs.Delta(currentTime);
        var gamma = bs.Gamma(currentTime);
        var vega = bs.Vega(currentTime);
        var theta = bs.Theta(currentTime);
        var rho = bs.Rho(currentTime);