Форум. StockSharp

Робот с новой версией библиотеки 4.3.19.5. не подключается к нескольким Quik по портам отличным от 5001

2017-03-23T13:01:03Z

К сожалению на сегодняшний день робот на версии 4.3.19.5 запускается только на Quik Junior, а на рабочем Quik в процессе подключения выдает сообщение "Соединение разорвано". Скан и логи в приложении.

.2.В версии 4.3.16.1 при попытке подключить второго робота к одному квику, первый зависает. Несмторя на то, что лицензия с возможностью подключения нескольких роботов к одному квику приобретена более года назад, воспользоваться ею до сих пор не представляется возможным.

Quik Заявки

2017-03-31T09:19:41Z

Здравствуйте. Появилась проблема в последние два дня. Несколько роботов работающих в нормальном режиме долгое время и на разных компьютерах стали периодически давать осечки и не отправлять заявки, либо отправлять с запозданием. Версии квика разные, версия S# одна и та же 4.3.19.5. Заметил, что и на форуме пишут, что возникают похожие проблемы. Подскажите, с чем может быть связанно.

Interactive Brokers не подключается, ругается на время.

2017-03-30T09:38:18Z

Interactive Brokers нигде не подключается. В Гидре и примерах SampleIB, SampleRealTimeEmulation одна и та же ошибка.

Interactive Brokers 30.03.2017 16:28:04 +10:00 Error System.InvalidCastException: Cannot convert 20170330 16:28:03 Vladivostok with format yyyyMMdd HH:mm:ss to DateTime. ---> System.FormatException: Строка не распознана как действительное значение DateTime. в System.DateTimeParse.ParseExact(String s, String format, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles style) в Ecng.Common.TimeHelper.ToDateTime(String value, String format) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в Ecng.Common.TimeHelper.ToDateTime(String value, String format) в StockSharp.InteractiveBrokers.InteractiveBrokersMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)

Заявка

2017-03-24T18:56:45Z

Добрый вечер! 1.Приложение не отправляет или quik не получает заявку. Включена обработка внешних транзакций в квике. Заполняются комбобоксы (значит, как я понимаю, приложение к квику подключено). 2.Приложение не формирует лог-файл.

Help me!

2017-03-27T21:28:50Z

Всем привет,столкнулся с такой проблемой.Скачал программу S#.Designer,распаковал её,что делать даль,как подключить её к примеру для торговли биткоинами?

Лицензия не поддерживает quoting

2017-03-23T11:44:55Z

Здравствуйте. Запускаю демо пример SampleSmartSMA (4.3.21), выдаёт ошибку - Лицензия не поддерживает quoting. Лицензию я получил за час до этого. Открывал счёт через вас в it invest (правда счёт в it invest уже был до этого, но ваш саппорт написал, что меня подвязали без переоткрытия, хотя в личном кабинете у вас на сайте я не вижу, что я подвязан к брокеру).

Приложение не формирует лог-файл. лицензия

2017-03-23T14:41:05Z

Добрый день! 1.Приложение не формирует лог-файл. 2.По поводу лицензии: утилита не дает продлить "лицензия обновлена максимальное количество раз". Зачем нужна (кое что работает и без ние)? Если нужна: как ее получить?

Гидра падает при настройке Micex TEAP и другие баги

2017-03-17T16:53:55Z

Гидра падает при настройке Micex TEAP, логи приложил

подключение

2017-03-21T19:33:51Z

Добрый день! Приложение Wpf не работает как надо: консоль не работает, comboBox не заполняются. Похожий код в консольном приложении работал нормально: выводил портфель.

Сжатие свечек в больший таймфрейм

2017-03-21T00:41:55Z

Есть ли возможность получать свечки большего таймфрейма на основании скачанных исторических свечек меньшего таймфрейма? Например, я загрузил в HistoryEmulationConnector с использованием StorageRegistry 1-минутные свечки и хочу получить через коннектор и CandleSeries 5-ти минутные свечки.

Если в коннектор загружать тики, то все работает (только последняя свечка не приходит), с 1-но минутными свечками данное решение не работает. Можно конечно преобразовать свечки в тики (нашел метод ToTrade и в коннектор грузить преобразованные тики), правда данный метод еще не опробовал, но может есть более простое решение?

Пытаюсь сделать следующим образом:

Переменная _historyCandles содержит коллекцию 1-но минутных свечек IEnumerable

timeFrame=TimeSpan.FromMinutes(1);

storage = new StorageRegistry(); if (candleStorage != null) candleStorage.Delete(); candleStorage = storage.GetCandleStorage(typeof(TimeFrameCandle),_selSecurity, timeFrame); candleStorage.Save(_historyCandles);

d1 = _historyCandles.ElementAt(0).OpenTime; d2 = _historyCandles.ElementAt(_historyCandles.Count() - 1).CloseTime.Date + _selSecurity.Board.WorkingTime.Periods[0].Times[0].Max;

_historyConnector = new HistoryEmulationConnector(new[] , new[] , storage) } }, UseExternalCandleSource = true, CreateDepthFromOrdersLog = false, CreateTradesFromOrdersLog = false, };

_historyConnector.HistoryMessageAdapter.StartDate = d1; _historyConnector.HistoryMessageAdapter.StopDate = d2;

_historyConnector.Connect();

_candleManager = new CandleManager(_historyConnector);

_candleTimeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5); _connectorCandleSеries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _selSecurity, _candleTimeFrame); _candleManager.Processing += DrawElement; _candleManager.Start(_connectorCandleSеries);

_historyConnector.Start();

Результат - 5-ти минутные свечки не приходят.

Quik

2017-03-16T17:32:24Z

Здравствуйте. Есть два вопроса

Можно ли через Security.LastTrade получить направление последней сделки (покупка это была или продажа)?
Возможно ли как-то получить все исторические данные по инструменту? Точнее историю всех сделок по инструменту.

Контроль подключения к серверу, переподключение при обрыве

2017-03-15T16:59:47Z

Добрый день. Требуется сделать контроль подключения к серверу и автоматический реконнект, подключение через Transaq. При отключении интернета события ConnectionError или Disconnected не срабатывают, появляется окно с ошибкой (скрин прикреплен), до и после этого сообщения свойство Trader.ConnectionState = Connected. Тестировал все в SampleTransaq 4.3.21 Это ошибка или кривые руки? Как засечь обрыв соединения?

QuikLua (FIX) connector

2017-03-16T12:04:50Z

Можно ли использовать коннектор квик, основанный на FIX без S#? из собственного приложения? т.е. посылать ему фиксовые сообщения? Пробовал так кто-то? Есть описание протокола? Заранее спасибо!

Quik LUA "неверный код клиента".

2017-03-13T18:25:14Z

Столкнулся с такой проблемой. При перестановки заявки с помощь t["ACTION"] = "MOVE_ORDERS" получаю ошибку "Неверный код клиента". Происходит это только на счетах единой денежной позиции. Пробовал Финам, Церих - проблема есть. На обычных счетах проблемы нет. Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой, как такое лечить? Версии стокшарпа пробовал разные - результат один.

Свечи с финама

2017-03-11T12:07:07Z

Добрый день. Давно не пользовался роботом, использующим исторические свечи, недавно включил - выдает ошибку. Попробовал собрать его на свежей библиотеке 4.3.21, но оказалось, что метод GetCandles в новой версии изменился. Теперь, помимо инструмента, таймфрейма, начала и конца периода в параметрах появился nativeIdStorage. Не совсем понятно что это такое и как реализовать работу с этим нововведением. В мануале написано, что это "Хранилище системных идентификатор инструментов." Нужно в это поле вписать путь к хранилищу или Id инструмента? Не понятно что требуется сделать. Раньше работало всё вот так: public class History : FinamHistorySource { public History()

    /// <summary>
    /// Все инструменты у источника финама
    /// </summary>
    private IEnumerable<FinamSecurityInfo> Securities { get { return DownloadSecurityInfo(); } }
    public IEnumerable<Candle> GetHistoryCandles(Security security, TimeSpan timeFrame, DateTime from, DateTime to)
    {
        //находим финамовский инструмент по коду инструмента
        var fi = Securities.FirstOrDefault(f => f.Code == security.Code);

        //добавляем дополнительную информацию в инструмент, чтобы получить свечки через основной метод GetCandles()
        security.ExtensionInfo.Add(new KeyValuePair<object, object>(MarketIdField, fi.FinamMarketId)); //идентификатор секции рынка
        security.ExtensionInfo.Add(new KeyValuePair<object, object>(SecurityIdField, fi.FinamSecurityId)); //идентификатор инструмента

        //запрашиваем свечки
        return GetCandles(security, timeFrame, from, to);
    }

}

Подскажите как поправить с минимальными изменениями.

Hydra Finam баг или фича?

2017-01-03T16:16:46Z

При использовании версий выше 4.3.13 половина инструментов скачивается с финам как xxx@FORTS, другая как xxx@RFUD (например SRH7@RFUD, но LKH7@FORTS). Это так и задумано или что-то не доработано в таске финама? Сейчас приходится производить манипуляции по ручному переименовыванию непонятных RFUD в FORTS после каждого скачивания истории что не есть удобно и вообще не камильфо.

Как начать работу только со "свежими" данными

2017-03-10T01:22:11Z

В NinjaTrader все было просто if (Historical) return; пропускалась вся история и начинаешь работать только со свежими данными. Как это сделать тут ? Пытался сделать вот так,

    private DateTimeOffset _startTime;

    protected override void OnStarted()
    {
        Connector.NewTrades += Connector_NewTrades;
        _startTime = this.StartedTime.DateTime;//+TimeSpan.FromMinutes(1);//ждем 1 мин что бы все подгрузилось, но так тоже не очень хорошо
        Console.WriteLine(@"Время старта = {0}", _startTime.DateTime);
        base.OnStarted();
    }
private void Connector_NewTrades(IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.Trade> trades)
    {
        foreach (var trade in trades)
        {
           if (trade.Time.DateTime<=_startTime) return;
          // но пока грузятся данные уже проходят изменения 
         ......
        }

}

Как лучше (правильнее) пропустить все исторические данные и начать работать только со свежими (вновь поступившими) данными ?

Инструменты Quik

2017-01-30T15:39:49Z

Подскажите, может кто сталкивался с проблемой и как ее лучше решить. Программа загружает в комбобокс все возможные инструменты из quik, а их очень очень много. Можно ли как-то настройками конфигурации в Квике ограничить нужные инструменты, которые будут загружаться в приложение или же лучше сделать поиск по комбобоксу? Поиска хочу избежать, так как в комбобоксе тип данных Security[], а поиск получилось сделать только по String.

Quik Security

2017-03-09T09:08:15Z

Добрый день. Как выбрать при фильтрации инструментов трейдера несколько площадок? Грубо говоря, если для площадки tqbr я делаю так trader.Connected += () => { trader.LoocupSecurities(new Secucrity() ); }

А мне нужны и площадка TQBR и площадка CETS.

Connector.NewTrades += Несоответствие получаемых данных

2017-03-03T19:39:55Z

В стратегии запрашиваю несколько инструментов, нужны для принятия решения для входа и выхода из рынка. Использую - "MICEXINDEXCF", "SiH7", "RIH7" и "SBER@TQBR".

protected override void OnStarted()
{
…
Connector.NewTrades += Connector_NewTrades;
…
base.OnStarted();
}

private void Connector_NewTrades(IEnumerable<StockSharp.BusinessEntities.Trade> trades) 
{
foreach (var trade in trades)
{
// расчеты по каждому trade
…
// в конце вставил проверку на адекватность данных

if (trade.Security.Code != "MICEXINDEXCF")
{
if (trade.Price > trade.Security.BestAsk.Price || trade.Price < trade.Security.BestBid.Price)
{
Console.WriteLine(@"Сбой trede {0} время {1} price {2} ОИ {3} Пок {4} Прод {5} BestAsk={6} BestBid={7} LastTrade={8}",
trade.Security, trade.Time.DateTime, trade.Price,trade.OpenInterest, trade.Security.AsksCount, trade.Security.BidsCount,
trade.Security.BestAsk,trade.Security.BestBid, trade.Security.LastTrade.Price);
}
}
}

В окно вывода идут практически постоянно следующие данные

Сбой trede RIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 109400 ОИ 517294 Пок 2678 Прод 1723 BestAsk=Оффер 109440 6 BestBid=Бид 109430 51 LastTrade=109390

В чем неадекватность данных.

trade.Price неравен trade.Security.LastTrade.Price (109400 и 109390)
Обе эти цены находятся за пределами границ спреда BestAsk=109440, BestBid=109430

И это происходит достаточно часто и по всем получаемым инструментам Сбой trede SBER@TQBR время 03/03/2017 12:00:07 price 163.7 ОИ Пок 1865 Прод 2034 BestAsk=Оффер 163.82 50 BestBid=Бид 163.75 50 LastTrade=163.7 Сбой trede RIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 109410 ОИ 517360 Пок 2678 Прод 1723 BestAsk=Оффер 109440 6 BestBid=Бид 109430 51 LastTrade=109410 Сбой trede RIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 109410 ОИ 517292 Пок 2678 Прод 1723 BestAsk=Оффер 109440 6 BestBid=Бид 109430 51 LastTrade=109410 Сбой trede RIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 109410 ОИ 517288 Пок 2678 Прод 1723 BestAsk=Оффер 109440 6 BestBid=Бид 109430 51 LastTrade=109410 Сбой trede RIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 109410 ОИ 517286 Пок 2678 Прод 1723 BestAsk=Оффер 109440 6 BestBid=Бид 109430 51 LastTrade=109410 Сбой trede RIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 109410 ОИ 517284 Пок 2678 Прод 1723 BestAsk=Оффер 109440 6 BestBid=Бид 109430 51 LastTrade=109410 Сбой trede SIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 59059 ОИ 3342132 Пок 3703 Прод 3673 BestAsk=Оффер 59058 43 BestBid=Бид 59056 7 LastTrade=59058 Сбой trede SIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 59059 ОИ 3342132 Пок 3703 Прод 3673 BestAsk=Оффер 59058 43 BestBid=Бид 59056 7 LastTrade=59059 Сбой trede SIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 59059 ОИ 3342134 Пок 3703 Прод 3673 BestAsk=Оффер 59058 43 BestBid=Бид 59056 7 LastTrade=59059 Сбой trede SIH7@FORTS время 03/03/2017 12:00:07 price 59059 ОИ 3342136 Пок 3703 Прод 3673 BestAsk=Оффер 59058 43 BestBid=Бид 59056 7 LastTrade=59059

Подскажите что нужно сделать, как правильно получать данные, что бы они лежали внутри спреда ? Возможно ли это ?
Если trade.Price неравен trade.Security.LastTrade.Price, кому верить, где данные более свежие ?

Подключение к боевому Квику через lua. Версия библиотеки 4.3.21