Форум. StockSharp

Как добраться до маркет-мейкинг стратегии в рамках "расширеной" лицензии?

2021-09-17T17:19:12Z

В описании лицензии есть вот такое: Доступно: Готовые стратегии маркет-мейкинг Котирование и хэджирование опционов

Но как добраться до этих уроков и функций?

Нет подключения к S# Hydra

2021-03-26T08:01:46Z

Здравствуйте! Сегодня почему-то нет соединения с сервером и S# Hydra не работает.[smart]

Ошибка запуска скрипта Lua в терминале QUIK c новой библиотекой 5.0

2020-03-30T16:07:39Z

Для тестирования новой версии API 5.0 поставил через nuget все требуемые компоненты. Теперь их много. В том числе установил и StockSharp.Quik.5.0.1 и StockSharp.QuikLua.5.0.0. Проект скомпилировался без ошибок.

Далее в терминале Quik пытаюсь запустить скрипт StockSharp.Quik.lua. В ответ ошибка. Посмотрел лог - не может найти какой - то файл. Лог прикрепил.

Не получается подключится к альфа-директ через гидру

2021-08-31T11:45:59Z

Ввожу логи и пароль - нажимаю проверить - выдает ошибку

14:42:54.677|Error |Connector |System.TypeInitializationException: The type initializer for '#=zeAD2BucS2OSZjJ5aSde4fmj1j9sR7GafvQ==' threw an exception. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'AD.Common.Helpers.Packer' threw an exception. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'NetProtocol, Version=4.0.1900.1900, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. Не удается найти указанный файл. File name: 'NetProtocol, Version=4.0.1900.1900, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' at AD.Common.Helpers.Packer..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at AD.Common.Helpers.Packer.Initialize() at #=zeAD2BucS2OSZjJ5aSde4fmj1j9sR7GafvQ==..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at #=zeAD2BucS2OSZjJ5aSde4fmj1j9sR7GafvQ==..ctor(AlfaDirectMessageAdapter #=zKvFgBgk=) at StockSharp.AlfaDirect.AlfaDirectMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) at StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)

скажите что не правильно делаю?

Правила на новый трейд у Conditional ордера

2021-08-20T11:07:36Z

Добрый день! Запускаю S# в режиме тестирования на истории. Создаю TakeProfit/StopLoss Conditional Order и подписываюсь на событие нового трейда. В момент исполнения правила возникает ошибка внутри S#: в методе TraderHelper.GetMatchedVolume вылетает ArgumentException("order").

в коде этого метода написан такой код: https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/master/Algo/TraderHelper.cs#L913


if (order.Type == OrderTypes.Conditional)
	throw new ArgumentException(nameof(order));

Почему нельзя у ConditionalOrder посчитать реализованный объем?

Судя по стектрейсу ошибки метод GetMatchedVolume вызывается при получении значения свойства AllTradesReceived в классе NewTradeOrderRule. Это намекает на то, что TakeProfit/StopLoss ордера не могут частично исполняться. Разве это верно?

Также, можно заметить закомментированный код с проверкой на ConditionalOrder в методе OnNewMyTrade в классе NewTradeOrderRule https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/master/Algo/MarketRuleHelper_Order.cs#L241 Может эту проверку забыли закомментировать в GetMatchedVolume?

Полезная инфа:

Создание TakeProfit оредра для бэкстета:


//this == Strategy

var takeProfitOrder = this.CreateOrder(takeProfitDirection, activationPrice, volume);

var condition = new EmulationOrderCondition { IsTakeProfit = true };
var takeProfitCondition = (ITakeProfitOrderCondition)condition;

takeProfitCondition.IsTrailing = true;
takeProfitCondition.ActivationPrice = activationPrice;
takeProfitCondition.ClosePositionPrice = activationPrice;

takeProfitOrder.Condition = condition;
takeProfitOrder.Type = OrderTypes.Conditional;
takeProfitOrder.WhenNewTrade(this).Do(t => /*<code>*/).Apply(this);
RegisterOrder(takeProfitOrder);

Стектрейс


System.ArgumentException: order
   at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetMatchedVolume(Order order)
   at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.NewTradeOrderRule.get_AllTradesReceived()
   at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.NewTradeOrderRule.CheckOrderState()
   at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.OrderRule`1.CanFinish()
   at StockSharp.Algo.MarketRule`2.ProcessRuleVoid()
   at StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.ActiveRule(IMarketRuleContainer container, IMarketRule rule, Func`1 process)
   at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.StockSharp.Algo.IMarketRuleContainer.ActivateRule(IMarketRule rule, Func`1 process)

Может я что-то не так делаю? Подскажите как исправить эту ошибку?

Upd: при использовании события order.WhenAllTrades таже самая ошибка

[ТехПоддержка] StopLoss и TakeProfit

2021-08-22T20:08:14Z

Доброго времени суток.

удалил сообщение - разобрался сам)

Как обновление позиции по инструменту?

2021-08-12T20:32:37Z

в PositionChanged приходит все что угодно но не изменение позиции после сделки.

как с помощью LogManager логировать топ 2 уровня стакана?

2021-08-11T12:54:04Z

Помогите пожалуйста не вижу в примерах

Фильтрация отрицательных цен в RegisterOrder

2021-08-09T19:31:38Z

Добрый день.

Столкнулся с проблемой, что RegisterOrder по-видимому фильтрует отрицательные цены в ордерах (зачем-то) и не дает создавать такие ордера. Мне в частности это мешает в заявках на календарные спреды фьючерсов (где цена может быть отрицательной). Подозреваю, что когда-то это также может помешать в каких-нибудь фьючерсах на ставки, типа EURIBOR, а иногда и на нефть :)

У кого-то есть идеи, как это можно обойти? Я пробовал создавать свой класс Connectora, который наследую от StockSharp и переписать в нем куски кода с github без этой проверки, но повсюду мешаются private функции, которые нельзя перезаписать.

Заранее спасибо.

[ТехПоддержка] Урок 5 01_history_emulation ошибка при подключении к эмулятру

2021-08-05T18:01:15Z

При помощи Hydra через QUIK (демо счет открытия) LUA выкачал level1 и свечи по инструменту GZU1@FORTS. При запуске примера 01_history_emulation_and_first_strategies в логах ошибка: Basket 05.08.2021 21:59:40 +04:00 Warning Subscription Error out: SubscriptionResponse,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,OrigTrId=4,Error=Specified method is not supported.

Это от того, что не все данные мне квик дал скачать?

Quik.Lua не меняется порт

2021-08-06T11:33:51Z

При изменении порта в StockSharp.Quik.Lua на 5003, скрипт все равно запускается на 5001.

Quik 8.13.1.16; lua 5.3.

Strategy.Position всегда равен нулю

2021-07-22T22:57:27Z

Добрый день.

Тестирую стратегию на истории в S#.Designer и нужно получить значение Position (в коде), но всегда получаю 0 даже при открытых позициях. Проверил в готовой стратегии на пересечении скользящих средних (та что идёт как пример вместе с S#.Designer) - там то же самое. Из-за этого вместо инвертирования позиции она просто закрывается в ноль. Пытался получить через Strategy.Positions, там тоже пусто.

На графике и истории сделок открытые позиции отображаются. Может это устаревшее поле и теперь нужно использовать что-то другое? Или что я делаю не так ?

не могу сделать Cancel лимитки

2021-07-30T17:23:36Z

после вызова ничего не происходит

            var orders = _connector.Orders.Where(a => a.Security == far.Fut && a.Direction == Sides.Sell && a.State == OrderStates.Pending);
            if (orders.Count() > 0)
            {
                _connector.CancelOrder(orders.Last());
            }

и даже подписка не вызывается _connector.OrderCancelFailed += _strategy._connector_OrderCancelFailed;

не отображается стакан из примера Урока 2 - 02_MarketDepths_Trades

2021-07-20T13:52:29Z

сабж

Видимо нет реакции на событие _connector.NewTrade += TradeGrid.Trades.Add;

Хотя инструменты отображаются

Как подключится к гидре? (нет WCF протокола как в уроке 3)

2021-07-18T16:19:22Z

Пробовал как в уроке 3 но у меня нет wcf протокола
Проболвал как видио https://stocksharp.ru/store/8/ но не виу инструментов в списке

Что лучше сейчас заказать торгового робота или дождаться S# Studio?

2013-03-03T08:22:25Z

Доброго всем дня! Вот не нашел темы на форуме касательно особенностей заказа торговых роботов, не хочется изобретать велосипед. Подскажите в текущий момент как лучше поступить .. заказать торгового робота (пока без определеной боевой стратегии, но с примером 3-5 примерных рабочих стратегий) или дождаться S# Studio?

Поделитесь, пожалуйста, готовыми стратегиями.

2021-07-22T13:46:58Z

У кого есть, поделитесь, пожалуйста, готовыми стратегиями. Не обязательно топовыми, или подскажите где их скачать.

Поделитесь, пожалуйста, готовыми стратегиями.

2021-07-22T13:46:56Z

Ошибка при импорте данных о тиках из файла

2021-07-19T16:05:14Z

Добрый день! Пытаюсь импортировать данные о тиках из текстового файла. Выполнив все настройки Предпросмотр показывает корректные данные (т.е. несколько записей для одного набора hh:mm:ss). Однако после нажатия кнопки Импорт в сформированных файлах CSV отображаются только строки с различающимися секундами. Если за одну секунду было выполнено несколько сделок (по данным файла источника), то в итоговом файле будет будут указаны данные из первой строки с таким набором hh:mm:ss. В файле источнике указаны только часы, минуты, секунды, а миллисекунды не указаны . Подскажите пожалуйста какие настройки необходимо указать чтобы импортировать данные с помощью Hydra или без миллисекунд данные некорректно будут грузиться? Пример данных: ES,2013-06,04/22/2013,17:00:00,1548.50,1 ES,2013-06,04/22/2013,17:00:00,1548.75,1 ES,2013-06,04/22/2013,17:00:00,1548.50,1

Основы для алгоритмической торговли

2021-07-15T05:05:58Z

Добрый день, будет время взгляните на этот видеоролик ,::iframe

более 150 лет человечество бьется на элементарным вопросом как именно ,всего 9 свечных комбинаций регулируют процесс биржевого ценообразования Как легко вычислить алгоритм рыночного ценообразования и на основании этого прогнозировать движение рыночных активов на любом интервале времени ::iframe