Форум. StockSharp

Руководство по GitHub

2014-12-25T08:35:51Z

Исходный код проектов S# Data и S# Studio, а так же общих библиотек S#.API (Algo, Messages, Xaml) и коннекторов (SmartCOM, Transaq, AlfaDirect и т.д.) выложен в открытый доступ на GitHub.

Скачать последнюю версию исходных кодов и библиотек S# можно несколькими способами:

В виде отдельного архива. Содержимое репозитория в виде архива доступно по ссылке. Так же загрузку можно начать с помощью специальной кнопки показанной на рисунке ниже.
С помощью Visual Studio Чтобы скачать содержимое репозитория с помощью VS необходимо выполнить следующие действия:
Открыть Team explorer (Командный обозреватель)
В открывшемся окне в группе Local Git Repositories (Локальные репозитории) необходимо выбрать Clone (Клонировать), указать адрес репозитория (https://github.com/stocksharp/stocksharp) и локальную папку, куда будет выполнено клонирование. В дальнейшем для обновления локального репозитория до последней версии необходимо в окне Team explorer открыть вкладку Unsynced commits, далее можно запросить список изменений на сервере с помощью Fetch и скопировать их в локальный репозиторий с помощью Pull.
С помощью GitHub для Windows Инструкцию по установке и настройке GitHub для Windows доступна по ссылке или с помощью специальной кнопки на рисунке ниже.

Для компиляции необходимо установить Actipro версии 11.2.555.0. Лицензия приобретается отдельно каждым.

Отрисовка графика.

2017-06-28T19:32:15Z

Добрый день! Скажите пожалуйста можно ли сделать так что бы график автоматически прокручивался на последнюю свечу и выравнивался по высоте? То есть вписывался автоматически между верхней и нижней границей.

Коннектор BitStamp выдает ошибку, как лечить?

2017-06-03T19:48:49Z

Коннектор BitStamp выдает ошибку, как лечить?

BitStamp 03.06.2017 19:35:44 +03:00 Error Newtonsoft.Json.JsonSerializationException: Cannot deserialize the current JSON object (e.g. {"name":"value"}) into type 'System.Collections.Generic.IEnumerable`1[StockSharp.BitStamp.Native.Order]' because the type requires a JSON array (e.g. [1,2,3]) to deserialize correctly. To fix this error either change the JSON to a JSON array (e.g. [1,2,3]) or change the deserialized type so that it is a normal .NET type (e.g. not a primitive type like integer, not a collection type like an array or List) that can be deserialized from a JSON object. JsonObjectAttribute can also be added to the type to force it to deserialize from a JSON object. Path 'error', line 1, position 9. в Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue) в Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent) в Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType) в Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonSerializerSettings settings) в Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, JsonSerializerSettings settings) в #=q1NcBIN88G52kgP0zUsn9cJKJWDWgw_pnmh7jh4orKkjScnGc$aZZaJEcTBVufygO.#=quZGY6lgmvbr$8MxdXdJCwA==(Uri #=qC6iC8a89IAE7$H9DGl1zdA==) в StockSharp.BitStamp.BitStampMessageAdapter.#=qLnfISuW_dlF8IOsdav_jekg0XdplMvAx_LLIL20be0U=() в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)

Hydra, импорт данных со временем с точностью до мксек

2017-06-13T18:42:17Z

Пытаюсь импортировать данные Level1 с временными метками с точностью до микросекунд. (формат hh:mm:ss.ffffff)

При импорте указывают такой же формат (hh:mm:ss.ffffff), потом делаю Предпросмотр, и программа выводит время с точностью до миллисекунд (hh:mm:ss.fff000). Возможности работать с микросекундами в Hydra нет никакой?

Ордер типа TakeProfit выполняется с ошибкой

2017-06-22T22:24:06Z

Приветствую, при выставлении ордера TakeProfit и его активации(когда рыночная цена пересекает заданную в ордере) все срабатывает корректно. Но при достижении уровня Spread+Offset и отправке на биржу соответствующего лимитного ордера возникает ошибка, что такой идентификатор заявки уже существует. Как следствие обработать этот лимитный ордер в событиях фреймворка не представляется возможным.

Версия сборки 4.3.18

Частичное исполнение лимитной заявки

2017-06-19T13:08:18Z

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, как на S# корректно реализовать следующий алгоритм:

Выставляем лимитную заявку на покупку
При каждом частичном исполнении заявки выставляется тейк-профит в виде противоположной лимитной заявки. Тейк-профит должен быть всегда один, т.е. при каждом новом частичном исполнении заявки старый тейк-профит отменяется, новый же с сальдированным большим объёмом - выставляется. И так, пока заявка на покупку полностью не исполнится. Т.е. в итоге после исполнения лимитной заявки на покупку из n лотов должна быть одна противоположная заявка на продажу (тейк-профит) тоже из n лотов.

Делаю примерно так через WhenNewTrade:


...
_orderOpen.WhenNewTrade(Connector)
                .Do(o =>
                {
                    // фиксируем набранную позицию
                    _summVolumeOpen += o.Trade.Volume;
                    _summPriceVolumeOpen += _orderdata.OpenPrice * o.Trade.Volume;

                    // Создать заявку тейк-профит по набранной позиции
                    CreateTakeProfitOrderSell(_summVolumeOpen);
                })
                .Apply(this);
...

        private void CreateTakeProfitOrderSell(decimal curvol)
        {
            lock (_syncObjSafe)
            {
                if (_orderClose != null && _orderClose.State == OrderStates.Active)
                    CancelOrder(_orderClose);
                
                _orderClose = this.SellAtLimit(_orderdata.ClosePrice, curvol);
                
                ...

                RegisterOrder(_orderClose);
            }
        }

Проблема в том, что при исполнении лимитной заявки по частям WhenNewTrade вызывается быстро несколько раз так, что заявка тейк-профит _orderClose не успевает принять состояние Active и поэтому не отменяется. WhenPartiallyMatched, как я понял, тоже не решает проблему - это правило вызывается столько же раз, сколько и WhenNewTrade. В общем, в результате вместо одного тейк-профита у меня выставляется сразу несколько, что неправильно (все заявки кроме последней должны быть отменёнными).

Вход в позицию по цене закрытия свечи при использовании готовых свечных данных

2017-06-05T11:46:51Z

Добрый день! Использую готовые дневные свечи для бектестинга. Заметил, что вход / выход из позиции происходит только на открытии свечи. Как можно, имея только дневные свечи (если нужно - будут и часовые), входить / выходить из позиций в конце торгового дня? Речь идет о фондовом рынке, совершать сделки хотелось бы с 18 до 18.44 включительно, а не в 10.00. Входить можно грубо, по ClosePrice свечи, но желательно, чтобы "проходил" любой объем.

Какой путь здесь будет наиболее правильный, если нет тиковых данных и стаканов? Версия SS последняя на текущий момент. Спасибо.

Нерегулярные обновления стакана

2017-06-19T13:35:38Z

Кто нибудь сталкивался с тем, что события обновления стакана приходят произвольно, когда захотят? (подключен через луа) Ничто не меняется, даже если насильно заказывать через GetMarketDepth(), приходят старые данные. В эксель по дде стакан прилетает моментально, неужели это какое то ограничение lua? Или ограничение бесплатной версии?

Отправка новой свечи из коллекции после события(й)

2017-06-14T13:10:34Z

В этом вопросе (http://stocksharp.ru/forum/8263/poluchenie-svechnyh-dannyh-iz-soobshshenii/) был получен ответ, как работать со свечками из своей базы данных. Теперь возникла ситуация, при которой в конце дня подается заявка на сделку и до ее исполнения (прихода всех сделок) наступает новый день. Есть ли возможность "запрашивать" новую свечу, после исполнения всех сделок по заявкам прошедшего дня? (считаем, что у нас супер-ликвидный рынок).

Пробовал каждую свечку в коллекции свечей из собственной базы первоначально пометить как формирующуюся, т.е.:


...
while (reader.Read())
            {
                candles_sourse.Add(new TimeFrameCandle()
                {
                    Security = security,
                    TimeFrame = TimeSpan.FromMinutes(period),
                    OpenTime = new DateTimeOffset((DateTime)reader["open_datetime"], ST.timezone_timespan_hours),
                    OpenPrice = (decimal)(double)reader["o"],
                    HighPrice = (decimal)(double)reader["h"],
                    LowPrice = (decimal)(double)reader["l"],
                    ClosePrice = (decimal)(double)reader["c"],
                    TotalVolume = (decimal)(double)reader["v"],
                   [b] State = CandleStates.Active[/b]
                });
            }
...

А после, когда ордер полностью исполнен, следующую свечу в коллекции помечать как сформированную, т.е.:


...
State = CandleStates.Finished
...

Но в этой ситуации эмуляция просто зависает.

Пробовал также вызывать у коннектора метод Suspend(), но в этом случае и заявки перестают обрабатываться - из этого состояния коннектор уже не выйдет.

Т.е. еще раз, чтобы хотелось:

Закончился день
Если есть заявки - обработали их через события (.WhenNewTrades(...)), новый день не начинается, пока все не обработаны.
Получили всех сделки, считая, что рынок крайне ликвиден и в конце дня успеет пройти любой объем
"Разрешили" начаться следующему дню (как?)

Ошибка подключения Quik LUATransactions в S# Designer

2017-06-09T19:41:15Z

При попытке использовать подключение Quik LUA Transactions возникает сообщение об ошибке "Не удалось установить некоторые подключения" и дизайнер показывает, что соединения нет. В логе отображается следующее исключение: Error System.InvalidOperationException: Процесс подключения был прервал из-за неожиданного отключения. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: message в StockSharp.Algo.Helper.GetBalance(ExecutionMessage message) в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.SecurityMarketEmulator.MatchOrder(DateTimeOffset time, ExecutionMessage order, ICollection1 result, Boolean isNewOrder) в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.SecurityMarketEmulator.AcceptExecution(DateTimeOffset time, ExecutionMessage execution, ICollection1 result) в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.SecurityMarketEmulator.Process(Message message, ICollection`1 result) в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.SendInMessage(Message message) в StockSharp.Designer.DesignerConnector.EmulationAdapterWrapper.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendOutMessage(Message message) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(IMessageAdapter innerAdapter, Message message) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.<>c__DisplayClass47_0.b__2(Message m) в StockSharp.Messages.MessageAdapterWrapper.RaiseNewOutMessage(Message message) в StockSharp.Algo.HeartbeatMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapterWrapper.RaiseNewOutMessage(Message message) в StockSharp.Algo.SubscriptionMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendOutMessage(Message message) в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.#=qDbeUI47BbTyd8z44ZxBh1kGcvuc2g_0hpf0bFpCPfFE=() --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

Данные портфелей после этого появляются, но не обновляются. Данных о позициях вообще нет. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как это исправить?

При этом подключение Quik LUA MarketData подключается без ошибок и нормально получает данные инструментов / тиков и т.д.

Возможный баг с источником данных - Переменная.

2017-06-14T15:03:46Z

Имею данные по инструменту Level1 - лучшая покупка и продажа
Больше по инструменту ничего не имею
Строю график этих данных, фактически строю график спреда. Накладываю кубики: Переменная[Инструмент] ----> Level1[Лучшая цена покупки] ----> SMA[1] ----> Панель графика Все строит отлично.

Как только закрываю и открываю программу (или стратегию), пытаюсь ее запустить (стратегию), тут же программа сообщает, что у меня нет данных сделок и предлагает мне их скачать. Естественно запустить ничего не могу.

По началу просто создавал стратегию заново. Потом стало помогать удаление кубика Переменная и создание нового кубика.

QUIK и Verifier. Ошибка "Недостаточное количество колонок в таблице".

2011-12-28T06:49:56Z

Здравствуйте! Начинаю работать с S#, всё делаю по мануалу. Настроил таблицы, как написано в инструкции. При проверке Verifier`ом, он выдаёт ошибку: "Таблица заявки. Недостаточное количество колонок в таблице 'заявки'. Должно быть не менее 17". Хотя в мануале перечислено только 16 колонок. Настроил всё в соответствии с мануалом. В чём может быть причина? Как исправить?

Hydra, возможный баг конвертации OL > trade

2017-06-07T13:18:06Z

Есть вот такой ордерлог

Получаю сделки из него. Объем сделки не считается. Пустой

Свой dll индикатор в S#Designer

2017-06-05T11:48:00Z

Добрый день. Есть какой нибудь функционал отображения своего индикатора из dll в Дизайнере? Или надо в ручную отрисовывать из Dll стратегии.

Отрисовка элементов, не входящих ни в один индикатор на графике + подписи

2017-05-30T18:10:48Z

Добрый вечер. А как можно на графике нарисовать, например, гистограммы, имея массив из пар ключ-значение, где ключ - время (DateTimeOffset), значение - число (decimal).

При этом массив - это не значения индикатора, т.к. для случая с индикатором все предельно ясно с отрисовкой:

var data = new ChartDrawData();
data
   .Group(<дата>)
      .Add(<элемент на графике>, new DecimalIndicatorValue(<индикатор !!!>, <значение>));
<график>.Draw(data);

Т.е. задача нарисовать массив или словарь данных, используя простой перебор в цикле.

Второй момент - как к гистограммам добавить подписи? Например, "написать" значение гистограммы над (или под) гистограммой.

Спасибо.

HYDRA требует авторизации на сайте

2017-05-31T10:44:36Z

При запуске HYDRA требует авторизации на сайте авторизовался при вводе логина и пароля выползает ошибка что ещё нужно сделать для запуска HYDRA?

Не запускается lua скрипт

2014-07-15T20:35:45Z

Действовал согласно инструкции, все настройки скрипта дефолтные. При загрузке скрипта в Квик вылетает следующая ошибка: Unknown error. Possible unhandled exception.


[16.07.2014 00:31:37] StockSharp.Logging, Version=4.2.8.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null: System.NotSupportedException: An attempt was made to load an assembly from a network location which would have caused the assembly to be sandboxed in previous versions of the .NET Framework. This release of the .NET Framework does not enable CAS policy by default, so this load may be dangerous. If this load is not intended to sandbox the assembly, please enable the loadFromRemoteSources switch. See http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569 for more information.
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
   at System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
   at CurrentDomain_AssemblyResolve(Object sender, ResolveEventArgs args)

По предложенной ссылке зашел, но ничего не понял, что я могу в данном случае настроить

Нестабильная работа stocksharp - quik(lua)

2017-04-05T18:35:23Z

При подключении к квику через lua коннектор примерно в 50% случаев возникают ошибки, которые препятствуют дальнейшей работе, например после них могут не приходить инструменты через событие OnNewSecurity. Ошибки следующие: Это самая частая- 2017-04-05 10:00:01,938 ERROR Connector Out channel thread. OrderMaker.Robot - Сообщение 0 типа AN не было корректно обработано FIX сервером. Причина () . System.InvalidOperationException: Сообщение 0 типа AN не было корректно обработано FIX сервером. Причина () . 2017-04-05 10:00:01,942 ERROR Connector Out channel thread. OrderMaker.Robot - Сообщение 0 типа AF не было корректно обработано FIX сервером. Причина () . System.InvalidOperationException: Сообщение 0 типа AF не было корректно обработано FIX сервером. Причина () .

А вот эта реже: 2017-03-31 10:00:03,167 ERROR Connector Out channel thread. OrderMaker.Robot - Ошибка получение маркет-даты. Код '0', текст 'An item with the same key has already been added.'. System.InvalidOperationException: Ошибка получение маркет-даты. Код '0', текст 'An item with the same key has already been added.'.

БКС Quik 7.2.2.3 StockSharp 4.3.19.4

Есть догадки в чем может быть причина? Проблема плавающая, иногда есть иногда нет. Помогает простой перезапуск приложения.

Не понимаю работу метода FinamHistorySource.Refresh

2017-05-24T17:53:22Z

Здравствуйте.

Его описание: http://doc.stocksharp.ru/html/M_StockSharp_Algo_History_Russian_Finam_FinamHistorySource_Refresh.htm

int step = 0; Security security = new Security { Id = "SBER@TQBR", Board = ExchangeBoard.Micex }; При вызове метода FinamHistorySource.Refresh(securityStorage, security, s => { isCanceled = UpdateLoadingProgressBar(s, security, ++step); }, () => isCanceled); всегда загружается 14787 инструментов, что занимает приличное время.

Как правильно использовать параметр criteria (Тип: StockSharp.BusinessEntities.Security Инструмент, поля которого будут использоваться в качестве фильтра.), чтобы загружался только нужный security?
Какой параметр criteria использовать для групповой загрузки инструментов (например: GAZP@TQBS, SBER@TQBS и SBERP@TQBS)?
Если правильно понимаю логику метода: Допустим Security security = new Security ; и FinamHistorySource.Refresh(securityStorage, security, s => { isCanceled = UpdateLoadingProgressBar(s, security, ++step); }, () => isCanceled); то перебор (поиск) инструментов будет только среди бумаг, где ExchangeBoard = Spb? На практике, всё равно грузит все 14787 инструментов.

Параллелизм в StockSharp

2017-05-24T10:23:41Z

Доброе утро! Поиском по данной теме нашел только старые топики, в которых желаемой информации не нашел.

Хотелось бы спросить, как в текущей версии SS будет работать HistoryEmulationConnector, если есть портфель с N числом бумаг, где для каждой бумаги создается своя стратегия (экземпляр). Вопросы примерно такие:

Все стратегии будут работать в одном потоке или каждая в своем?
Если каждая в своем, то синхронизация между бумагами отсутствует или достигается за счет того, что, например, сообщения (свечи, тики, итд) отправляются в каждый подписанный инструмент с одинаковой скоростью?

Подобные вопросы задаю с той целью, что планирую тестировать портфель из 50+ бумаг за длинный промежуток времени (10+ лет), с отрисовкой, на достаточно мощной машине (16 ядер, видео карта последнего поколения итд).