Форум. StockSharp

HydraServer - получение списка инструментов

2017-07-24T19:54:03Z

Добрый день!

Не получается получить список инструментов из Гидры через HydraServer. Пример, взятый из официальной документации (http://doc.stocksharp.ru/html/f143c9e7-d5a6-4464-9b01-18117183cc7a.htm) не работает. Вот он:


var storageRegistry = new StorageRegistry();
client.Refresh(storageRegistry.GetSecurityStorage(), new Security(), s => { }, () => false);
var allSecurity = storageRegistry.GetSecurityStorage().Lookup(new Security());

А именно: в примере не совпадает количество параметров, которое реальное требуется в client.Refresh. В примере их 4, а нужно 5.

Пробую свой код, вот такой:


            var imnis = new InMemoryNativeIdStorage(); //не понимаю, что это такое, но переменную данного типа надо передать, чтобы программа скомпилировалась
            var storageRegistry = new StorageRegistry();
            client.Refresh(
                storageRegistry.GetSecurityStorage(),
                imnis,
                new Security(),
                s => { },
                () => false);
            var allSecurity = storageRegistry.GetSecurityStorage().Lookup(new Security());

Этот код тоже не работает - в allSecurity ничего не передается (0 элементов), хотя в client.AvailableSecurities есть элементы, и я могу их получить так var securityIds = new List(client.AvailableSecurities);

Подскажите пожалуйста, как все-таки получить все инструменты из Гидры? Спасибо!

Экспорт дополнительных колонок (Quik (Lua))

2017-07-28T23:31:03Z

Здравствуйте.

В свойствах объекта класса Security не нашёл поле "Оборот". Как мне вытянуть данный параметр из Quik?

Документацию нашёл только только для DDE: http://doc.stocksharp.ru/html/4261879e-9bb3-482c-9fc5-27ecb07bdf5e.htm

Quik 7.12.1.10 VS 2017 Community Edition Windows 10 StockSharp 4.3.25

Исключение в StockSharp\Algo\Indicators\RSquared.cs

2017-07-31T00:58:12Z

Здравствуйте.

var rSquared = new RSquared ; Исключение в данной строке -> var value = rSquared.Process(Tuple.Create<Decimal, Decimal>(10m, 16m));

Почему многие поля объекта класса Security имеют значение null (Quik (Lua))

2017-07-29T00:05:26Z

Здравствуйте.

По событию Trader.NewSecurity += security => Filter(security) пришедший инструмент (RIU7@FORTS) показан ниже:

RIU7@FORTS в Quik:

Почему многие поля объекта класса Security имеют значение null? (Не считая поля для опционов)
Какие поля для фьючерса должны быть заполнены?

Quik 7.12.1.10 VS 2017 Community Edition Windows 10 StockSharp 4.3.25

S#Shell

2017-07-31T11:27:02Z

Здравствуйте,

При покупке курса в подарок обещали предоставить S# Shell. Будьте добры, вышлите на почту или в ЛС.

Спасибо.

Проблема при подключении к Quik (Lua)

2017-07-21T15:03:09Z

Здравствуйте.

var trader = new QuikTrader { LuaFixServerAddress="127.0.0.1".To(), LuaLogin="quik", LuaPassport="quik".To() }

trader.Connect();

После подключения появляется исключение System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> ...

Переустановил References в решении - появилось новое исключение No connection could be made because the target machine refused it 127.0.0.1:5001.

Отключал firewall, антивирус. Менял порт - ничего не помогает.

После смены порта (на 127.0.0.1:5005) - System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. Возвращаю порт (на 127.0.0.1:5001) - No connection could be made because the target machine refused it 127.0.0.1:5001.

Перезапустил Quik - порт (на 127.0.0.1:5001) - System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.

Пример из github по пути StockSharp-master\Samples\Quik\SampleQuik - выдаёт аналогичное исключение (System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.). Запуск Quik и VS производился с правами администратора.

-- StockSharp QUIK Lua Fix Server (c) 2017 http://stocksharp.com --

-- Для изменения настроек раскоментируйте строку параметра.

-- Настройки логирования

-- Уровень логирования. -- 1 - Debug -- 2 - Info -- 3 - Warning -- 4 - Error LogLevel=2

-- Название текстового файла, в который будут сохраняться лог-сообщения. LogFile="StockSharp.QuikLua.log"

-- Настройки QUIK Lua Fix сервера

-- Адрес, на котором FIX сервер будет обрабатывать транзакции. TransactionAddress="127.0.0.1:5001"

-- Адрес, на котором FIX сервер будет рассылать маркет-данные. MarketDataAddress="127.0.0.1:5001"

-- Логин, с которым разрешено подключение к FIX серверу. -- Если логин не указан, разрешаются подключения с любым -- пользователем и паролем (включая нескольких пользователей). ServerLogin="quik"

-- Пароль, с которым разрешено подключение к FIX серверу. ServerPassword="quik"

-- https://forum.quik.ru/forum10/topic1218/ -- SingleSlash=false

-- Конвертировать кириллицу в латиницу. -- ConvertToLatin=true

-- Игнорировать дубликаты по транзакциям. -- IgnoreTransactionDuplicates=true

-- Настройки маркет-данных

-- Отправлять изменения по стакану. Если выключено, отправляется -- стакан целиком. -- По умолчанию, включено. -- IncrementalDepthUpdates=false

-- Общие настройки Lua (не изменять)

package.path = "" package.cpath = getScriptPath() .. "\StockSharp.QuikLua.dll"

require("StockSharp")

VS 2017 Community Edition Windows 10 Quik 7.12.1.10 StockSharp 4.3.25

Получение тиков от нескольких инструментов.

2017-07-24T21:28:24Z

Всем привет! Подскажите пожалуйста как заказать тиковые данные по нескольким инструментам? Можно ли это сделать через CandleManager? Или заказывать через trader.NewTrades += ...?

Проблема подключения к Quik LUA в Designer версии 4.3.25.2

2017-07-21T19:08:48Z

После обновления дизайнера до версии 4.3.25.2 при попытке подключения к Quik LUA стало появляться исключение, после появления которого программа закрывается. Пробовал удалять всю папку с данными, но это не помогло. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

18:44:00.120|Error |Unhandled Exception|System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: name в StockSharp.Algo.Storages.CsvSecurityMappingStorage.Get(String name) в StockSharp.Algo.SecurityMappingMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message) в StockSharp.Algo.Candles.Compression.CandleHolderMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message) в StockSharp.Fix.FixMessageAdapter.#=q263YGjQmlMGeDqyqkGMOChgUfrKv1kht1o_Srpa$zf4=() в Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClass19_0.b__0() в Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Func`1 func) в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Можно ли в Hydra построить индикатор на основе индикатора

2017-07-22T17:46:20Z

Добрый день.

Возник такой вопрос: можно ли в hydra на основе одного индикатора построить другой индикатор? Например SMA по RSI, т.е. данными для построения SMA будут значения RSI.

Исторические данные в демо и боевом терминале

2017-07-20T22:15:55Z

Здравствуйте! Использую пример SampleQuikCandles. В боевом терминале Quik график отрисовывается за месяц, а в пример попадает всего за пол часа минутных свечек. В демо Quike история загружается вся. Почему такое может быть?

После обновления Гидры наличие данных по инструментам показывается некорректно

2017-07-17T15:47:49Z

Добрый день.

Сегодня обновил Гидру до свежей версии (4.3.25.1) и в таблице "Все инструменты" по инструментам стали показываться вместо галочек квадратики. При этом не понятно какие данные по инструменту есть, а каких нет. Например по данному инструменту не было стаканов, но в таблице есть квадратик.

Не работает пример SampleRandomEmulation

2017-07-17T19:39:53Z

Это пример тестирования на случайных данных. Но тестирования не происходит. Случайные сделки он вроде генерирует, но свечи не строит, никакие. При этом сделки непонятные, всего 4 сделки в день, а время сделок очень странное 14:30:00, 21:00:00, 21:00:01, 21:00:02

Сделки {01/01/2009 14:30:00 +10:00 1 10 18} {01/01/2009 21:00:00 +10:00 2 10 9} {01/01/2009 21:00:01 +10:00 3 10 18} {01/01/2009 21:00:02 +10:00 4 10 6} {01/02/2009 14:30:00 +10:00 5 10 7} {01/02/2009 21:00:00 +10:00 6 10 13} {01/02/2009 21:00:01 +10:00 7 10 6} {01/02/2009 21:00:02 +10:00 8 10 5} {01/03/2009 14:30:00 +10:00 9 90 13} {01/03/2009 21:00:00 +10:00 10 140 5} {01/03/2009 21:00:01 +10:00 11 40 2} {01/03/2009 21:00:02 +10:00 12 10 20} {01/06/2009 14:30:00 +10:00 13 80 18} {01/06/2009 21:00:00 +10:00 14 10 16} {01/06/2009 21:00:01 +10:00 15 10 6} {01/06/2009 21:00:02 +10:00 16 10 17} {01/07/2009 14:30:00 +10:00 17 10 13} {01/07/2009 21:00:00 +10:00 18 90 20} {01/07/2009 21:00:01 +10:00 19 40 15} {01/07/2009 21:00:02 +10:00 20 120 8} {01/08/2009 14:30:00 +10:00 21 220 10} {01/08/2009 21:00:00 +10:00 22 170 6} {01/08/2009 21:00:01 +10:00 23 210 15} {01/08/2009 21:00:02 +10:00 24 270 13} {01/09/2009 14:30:00 +10:00 25 220 3} {01/09/2009 21:00:00 +10:00 26 220 1} {01/09/2009 21:00:01 +10:00 27 210 20} {01/09/2009 21:00:02 +10:00 28 250 20} {01/10/2009 14:30:00 +10:00 29 330 20} {01/10/2009 21:00:00 +10:00 30 280 4} {01/10/2009 21:00:01 +10:00 31 370 6} {01/10/2009 21:00:02 +10:00 32 380 9} {01/13/2009 14:30:00 +10:00 33 400 2} {01/13/2009 21:00:00 +10:00 34 450 14} {01/13/2009 21:00:01 +10:00 35 410 13} {01/13/2009 21:00:02 +10:00 36 360 6} {01/14/2009 14:30:00 +10:00 37 390 19} {01/14/2009 21:00:00 +10:00 38 290 18} {01/14/2009 21:00:01 +10:00 39 350 8}

проблемы изучения ваших курсов

2017-07-15T20:48:53Z

Как можно изучать ваши видеокурсы если то что пишет ведущий и у него это работает, а у меня сейчас не работает, например BaseTrader visual studio не видет что это относится к StockSharp.Algo. Эти сложности на начальной стадии обучения с такой "потдержкой" заводят этот процесс в тупик. Я уверен что вы даже не ответите на этот вопрос нужна платная техпотдержка я уже брал такую вы там тоже не отвечаете

Subscribe_Level_II_Quotes error

2017-07-10T17:58:18Z

Добрый день!

Тестовые примеры по S# нормально запускаются, но данные из Квика поступают лишь частично. Инструменты, портфели, позиции отображаются прекрасно, а вот цен нет, стаканы пустые. Запускаю учебный пример "MarketDepth_Trades". После нажатия на "Get Stream Data" ничего не происходит, а в логе Квика вот такое:

... 2017/07/10 14:01:44.159|Debug |LuaServer |OnParam 2017/07/10 14:01:44.159|Debug |LuaServer |OnParam done 2017/07/10 14:01:44.159|Debug |LuaServer |OnParam 2017/07/10 14:01:44.159|Debug |LuaServer |OnParam done 2017/07/10 14:01:44.201| |FixServer |From quik 127.0.0.1:56564: MarketDataRequest 2017/07/10 14:01:44.213|Debug |FixServer |In. MarketData,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,Sec=S#:CHMF@MICEX, Native:,Type:,Sec=S#:CHMF@MICEX, Native:,Type:,Types=Trades,IsSubscribe=True,TransId=50467497,OrigId=0 2017/07/10 14:01:44.216| |LuaServer |Request: Type = MarketData TrId = 50467497 Value = SecId = S#:CHMF@MICEX, Native:,Type: OrdType = IsSubscribe = True DataType = Trades 2017/07/10 14:01:44.217|Debug |FixServer |Сессия 'quik 127.0.0.1:56564'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼¹²⁰35=V^49=quik56=StockSharpMD^{52=20170710-11:01:44.200}34=3^262=50467497263=1²⁶⁵⁼¹267=1²⁶⁹⁼²146=1^55=CHMF207=MICEX¹⁰⁼⁰⁵⁵' 2017/07/10 14:01:44.217| |FixServer |From quik 127.0.0.1:56564: MarketDataRequest 2017/07/10 14:01:44.218|Debug |FixServer |In. MarketData,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,Sec=S#:CHMF@MICEX, Native:,Type:,Sec=S#:CHMF@MICEX, Native:,Type:,Types=MarketDepth,IsSubscribe=True,TransId=50467498,OrigId=0 2017/07/10 14:01:44.218|Debug |FixServer |Сессия 'quik 127.0.0.1:56564'. Получено: '8=FIX.4.4⁹⁼¹³²35=V^49=quik56=StockSharpMD^{52=20170710-11:01:44.210}34=4^262=50467498263=1²⁶⁴⁼⁰265=1²⁶⁷⁼²269=0²⁶⁹⁼¹146=1^55=CHMF207=MICEX¹⁰⁼⁰⁸⁶' 2017/07/10 14:01:44.219| |LuaServer |LookupAllTrades 2017/07/10 14:01:44.220| |LuaServer |All trades count: 0 2017/07/10 14:01:44.220| |LuaServer |LookupAllTrades done 2017/07/10 14:01:44.220| |LuaServer |Request: Type = MarketData TrId = 50467498 Value = SecId = S#:CHMF@MICEX, Native:,Type: OrdType = IsSubscribe = True DataType = MarketDepth 2017/07/10 14:01:44.221|Debug |LuaServer |SubscribeQuotes 2017/07/10 14:01:44.222|Error |LuaServer |Subscribe_Level_II_Quotes error. 2017/07/10 14:01:44.222|Debug |LuaServer |SubscribeQuotes done 2017/07/10 14:01:44.226|Debug |LuaServer |OnQuote 2017/07/10 14:01:44.229|Debug |LuaServer |Out. QuoteChange,T(L)=0001.01.01 00:00:00.000,T(S)=2017.07.10 14:01:44.226 2017/07/10 14:01:44.262|Debug |FixServer |To client quik (127.0.0.1:56564): 8=FIX.4.4⁹⁼⁹⁶35=W^49=quik56=StockSharpMD^{52=20170710-11:01:44.256}34=3^55=CHMF207=MICEX^262=50467498268=0¹⁰⁼²³⁹ 2017/07/10 14:01:44.262|Debug |LuaServer |OnQuote done 2017/07/10 14:01:44.284|Debug |LuaServer |OnParam 2017/07/10 14:01:44.284|Debug |LuaServer |OnParam done 2017/07/10 14:01:44.285|Debug |LuaServer |OnParam ...

Насколько я понимаю, проблема вот в этом: Subscribe_Level_II_Quotes error. Подскажите пожалуйста как вылечить? Спасибо!

== QUIK v7.12.1.10 S# API v4.3.24

Отрисовка индикаторов.

2017-07-02T14:17:58Z

Добрый день! Пытаюсь вывести на график простую скользящую среднюю. Делаю все как написано тут: http://doc.stocksharp.ru/html/b8e71f65-00e3-41f7-af6e-69bf38a2c5bb.htm Скользящая отрисовывается не корректно. Почему так происходит? Есть ли пример с отрисовкой индикатора на графике?

Некорректная загрузка исторических данных Финам

2017-06-30T07:40:11Z

Добрый день Попробовал загрузить свечки с Финама с помощью FinamHistorySource, как бы все ничего, но почему-то параметры свечи (открытие, закрытие...) округляются до целого. См картинку . При этом с сайта файлом данные качаются нормально. Финамовский глюк или SS? Хорошо бы исправить.

HistoryEmulationConnector для двух инструментов

2017-07-05T19:17:58Z

Здравствуйте. Как правильно создать HistoryEmulationConnector для двух инструментов, если candleManager.Start(this ICandleManager manager, CandleSeries series) только для одного инструмента var security1 = new Security { Id = "SBER@TQBR", Code = "SBER", Board = _exchangeInfoProvider.GetOrCreateBoard("TQBR") }; var candleManager = new CandleManager((Connector)connector);

var seriesSecurity1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security1, timeFrame) { BuildCandlesMode = emulationInfo.UsedCandleTimeFrame == null ? BuildCandlesModes.Build : BuildCandlesModes.Load };

var portfolio = new Portfolio { Name = "Test Arbitrage Account", BeginValue = 1000000, };

var connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { security1, security2 }, new[] ) { EmulationAdapter = { Emulator = { Settings = { // match order if historical price touched our limit order price. // It is terned off, and price should go through limit order price level // (more "severe" test mode) MatchOnTouch = false, } } },

                CreateDepthFromOrdersLog = emulationInfo.IsUseOrderLog,
                CreateTradesFromOrdersLog = emulationInfo.IsUseOrderLog,

                HistoryMessageAdapter =
                {
                    StorageRegistry = storageRegistry,

					// set history range
					StartDate = startTime,
                    StopDate = stopTime,

                    OrderLogMarketDepthBuilders =
                    {
                        //{
                        //    secId,
                        //    LocalizedStrings.ActiveLanguage == Languages.Russian
                        //        ? (IOrderLogMarketDepthBuilder)new PlazaOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
                        //        : new ItchOrderLogMarketDepthBuilder(secId)
                        //}
                    }
                },

                // set market time freq as time frame
                MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
            };

candleManager.Start(seriesSecurity1); - исключение (An exception of type 'System.ArgumentException' occurred in StockSharp.Algo.dll but was not handled in user code

Additional information: Серия TimeFrameCandle_SBER@TQBR_00-01-00 не была остановлена.)

QuikLua ReRegisterOrder Баг

2017-07-05T11:38:51Z

При использовании ReRegisterOrder(order, price, vol) новая заявка встает как надо, но старая так и остается висеть, хотя должна удаляться. В итоге вместо движения одной заявки по стакану, в нем плодится целая орава неуправляемых заявок. В логе луа есть 2017/07/05 12:39:07.178|Error |FixServer |System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.

Что не так?

Есть ли какие нибудь не закрытые методы для отправки собственных транзакций в квик, или все сообщение с квиком закрыто и можно пользоваться только готовыми функциями типа register,cancel итд?

зы. версия билда 4.3.24 кстати arqa недавно фиксила баг с move_orders в trans2quik, мб появились некие изменения в архитектуре и дело в этом?

Wealth-Lab - Matlab - S# кто работает на истории быстрее?

2017-07-04T12:48:39Z

Здравствуйте,начал работать с ммвб фьюч, и придумал некий прибыльный алгоритм, но столкнулся с проблемой, Wealth-Lab показывает нереальное количество времени на вычисления по истории(за 1 год), грузит только 1 ядро и цп 20-30% про ОЗУ вообще молчу, собственно цель заключается в ускорении расчётов путём задействования всех ядер всей ОЗУ и видеокарты(2 видеокарт), где будет правильней и быстрее чекать историю по собственному алгоритму?

Стоп-заявки

2017-06-22T14:14:15Z

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста:

Какое событие нужно использовать, чтобы отследить исполнение стоп-заявки и появление сделок по ней? WhenMatched работает, но бывает такое, что стоп-заявка активируется (возникает событие в WhenMatched), а сама заявка отвергается системой (например цена исполнения стоп-заявки вне лимита).
Как получить все сделки по исполненной стоп-заявке? Когда срабатывает правило WhenMatched, в стоп-заявке вызываю свойство .DerivedOrder, но оно возвращает null.

Стоп-заявку для QUIK создаю следующим образом:

        _orderOpen = new Order
        {
            Type = OrderTypes.Conditional,
            Volume = Volume,
            Price = Security.BestAsk.Price + 150 * Security.PriceStep,
            Security = this.Security,
            Direction = Sides.Buy,
            ExpiryDate = DateTimeOffset.MaxValue,
            Condition = new QuikOrderCondition
            {
                Type = QuikOrderConditionTypes.StopLimit,
                StopPrice = _orderdata.OpenPrice
            }
        };