Форум. StockSharp

S#.Designer

2017-10-04T19:24:33Z

S#.Designer без лицензии работать будет, или есть ограничения? S#.API работает без лицензии, или есть ограничения? Хочу торговать через транзак коннектор. У меня уже отрыт счет!

И ещё вопрос, что быстрее транзак или смарт ком? Благодарю

security.Id = XXX@CROSSRATE - код к какому режиму торгов в торговой системе? Как найти его описание на moex.com?

2017-10-03T20:31:28Z

Здравствуйте.

GBP@CROSSRATE EUR@CROSSRATE GBX@CROSSRATE SUR@CROSSRATE USD@CROSSRATE RUR@CROSSRATE ... Код к какому режиму торгов в торговой системе являются описанные выше id? Как найти их описание на moex.com? Например как для Сбербанка: http://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER

Режимы торгов: http://www.moex.com/s1415

QUIK Portfolio акции

2017-09-29T14:08:28Z

Добрый день,

Не понимаю как получить данные для портфеля фондовой секции ММВБ из QUIK. Подписываюсь на событие NewPortfolios, приходит портфель - пусть, например, с клиентским кодом 123456, сохраняю его в переменную portfolio. У portfolio есть различные поля, многое из них почему-то null. Как мне получить параметр Входящие средства по портфелю (поле "ВходСредства" таблицы "Клиентский портфель" в Квике), текущую прибыль/убыток по позициям портфеля (поле "Прибыль/убытки" таблицы "Клиентский портфель" в квике)? И есть ли какая-то возможность получить значение полей "Лонги" и "Шорты" в таблице "Клиентский портфель" в квике?

Заранее благодарен за ответ.

Получение данных после закрытия торгов

2017-09-26T20:43:14Z

Здравствуйте! Подскажите как можно получить данные из Квика после окончания торгов. Нужно сделать что-то вроде подведения итогов торгового дня. Проблема в том, что после закрытия торгов никакие новые данные не приходят, и соответственно, никакие события не срабатывают. Как получить, например, цену последней сделки после закрытия торгов? В Квике все эти данные есть. Как их забрать через S#.API? Спасибо!

Как определить, что Connector получил все инструменты из Quik

2017-09-28T11:23:24Z

Здравствуйте.

QuikTrader trader = new QuikTrader { LuaFixServerAddress = "127.0.0.1:5001".To(), LuaLogin = "quik", LuaPassword = "quik".To() }; trader.NewSecurity += security => Filter(security); trader.Connect();

Как определить, что security является последним инструментом, который я получу?

Не приходят свечки если один и тот же инструмент использовать в двух WeightedIndexSecurity

2017-08-30T13:53:12Z

Здравствуйте.

Решил посмотреть что из себя представляет WeightedIndexSecurity. Создал проект в котором создается CandleManager, CandleSeries и т.д. (как описано в документации http://doc.stocksharp.ru/html/b6f4b3fb-3a34-4ba8-bcea-258613f2b455.htm) и получаемые свечи рисуются на графике. Если использую один индекс, то все нормально. но если создаю два графика и хочу вывести разные индексы на разных графиках, но при этом в обоих индексах есть один и тот же инструмент, то второй индекс не строиться. Описание идеи в коде:


private const string _secCode1 = "GZM5";
private const string _secCode2 = "LKM5";
private const string _secCode3 = "SRM5";

private CandleManager _candleManager1;
private CandleManager _candleManager2;
private CandleSeries _indexSeries1;
private CandleSeries _indexSeries2;

readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);

private ChartArea _area1;
private ChartArea _area2;
private ChartCandleElement _candlesElem1;
private ChartCandleElement _candlesElem2;
...
_area1 = new ChartArea();
_area2 = new ChartArea();
_chart.Areas.Add(_area1);
_chart.Areas.Add(_area2);

_candlesElem1 = new ChartCandleElement();
_area1.Candles.Add(_candlesElem1);
_candlesElem2 = new ChartCandleElement();
_area2.Candles.Add(_candlesElem2);
...
_candleManager1 = new CandleManager(_trader);
_candleManager1.Processing += DrawCandles1;
_candleManager2 = new CandleManager(_trader);
_candleManager2.Processing += DrawCandles2;
....
///Регистрация QuikTrader как ISecurityProvider
ConfigManager.RegisterService<ISecurityProvider>(_trader);
...

_indexInstr1 = new WeightedIndexSecurity() { Board = ExchangeBoard.Forts, Id = "IndexInstr1" };
_indexInstr1.Weights.Add([b]_instr1[/b], 1);
_indexInstr1.Weights.Add(_instr2, -1);
_indexSeries1 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _indexInstr1, _timeFrame1) { BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build };

_indexInstr2 = new WeightedIndexSecurity() { Board = ExchangeBoard.Forts, Id = "IndexInstr2" };
_indexInstr2.Weights.Add([b]_instr1[/b], 1);
_indexInstr2.Weights.Add(_instr3, -1);
_indexSeries2 = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _indexInstr2, _timeFrame1) { BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build };
...

_candleManager1.Start(_indexSeries1);
_candleManager2.Start(_indexSeries2);

Обновление данных в ListView

2017-09-12T14:04:41Z

Подскажите пожалуйста как правильно использовать GuiAsync(). Есть WPF-приложение с таблицей ListView, которая привязана к переменной aaa. При нажатии на кнопку происходит добавление элемента в переменную ааа. В памяти при отладке я его вижу, но в таблицу он не добавляется. Как правильно обновить таблицу, чтобы в ней появился новый элемент?


        public class aaaClass
        {
            public decimal lastPrice;
            public decimal bestAskPrice;
            public decimal fallPercent;
        }
        public ObservableCollection<aaaClass> aaa = new ObservableCollection<aaaClass>();
...
        private void TestClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var curBond = new aaaClass
            {
                lastPrice = 100m,
                bestAskPrice = 95m,
            };
            aaa.Add(curBond);
            this.GuiAsync(() => aaaGrid.Items.Refresh());
        }

Склеенные фьючерсы с Финама

2017-09-08T13:43:26Z

Не могу создать в S#Data индексы из склеенных фьючерсов, Программа ругается на префикс SPFB

Как эмитировать возникновение ошибки при регистрации заявки?

2017-09-06T15:28:46Z

Здравствуйте.

Для тестирования поведения стратегии возникла необходимость эмитировать ошибку регистрации заявки (т.е. чтобы сработало OrderRegisterFailed). Подскажите как это можно сделать? Я так понимаю, что мне нужно вместо вызова RegisterOrder вернуть ошибку или данный метод заставить вернуть ошибку, а для этого нужно слать Message коннектору. Но вот какое не понятно.

Получение денежной позиции из Quik (Lua)

2017-01-12T23:24:09Z

Как получить денежную (рублевую) позицию из Quik (лимит по денежным средствам Т0/Т2)? В событиях по позициям рублевая не приходит. Где искать?

Неликвидные инструменты - Как лучше организовать работу с ними?

2017-08-29T13:42:05Z

Добрый день! Возникла необходимость написать простой сканер по облигациям: Выводить список облигаций, у которых текущий BestAskPrice ниже на 5%, чем последняя цена закрытия. Но возникли проблемы.

Проблема 1: Большинство облигаций малоликвидны - у многих из них нет сделок ни сегодня, ни вчера. Поэтому ClosePrice и LastPrice у таких инструментов равны null. Хотя в Квике есть поле "Официальная текущая цена" и последнюю цену по нему можно узнать, даже если последняя сделка была месяц назад. Можно ли как-то получить эту "официальную текущую цену" через S#.API? Или может есть какой-то другой простой способ узнать последнюю цену?

Проблема 2: Облигаций на MOEX примерно 1300 штук, и нужно контролировать их все. А Квик позволяет открыть только 200 стаканов. Значит мониторить изменения MarketDepthChanges не получится. Как лучше организовать отслеживание BestAskPrice для такого большого количества инструментов в реальном времени?

Спасибо!

Не правильный UnderlyingSecurityId

2017-08-29T18:04:11Z

Здравствуйте.

Почему-то UnderlyingSecurityId для фьючерсов возвращает фьючерс. Например для GZU7 возвращает GAZP@FORTS. Это так и задумано и если надо получить базовый инструмент, то нужно его как-то по другому искать?

Использую версию 4.3.26.2

CandleManager.Processing 4.3.23 не срабатывает

2017-05-19T12:11:42Z

Имеем работающий код, выдающий свечи (версия 4.3.19.5): candleManager = new CandleManager(Trader); var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity; candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(1)); candleManager.Processing += (series, candle) => { Debug.WriteLine("{0}", candle.ToString()); }; candleManager.Start(candleSeries);

аналогичный модифицированный код (версия 4.3.23) свечи не выдает: candleManager = new CandleManager(Trader); var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity; candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(1)) ; candleManager.Processing += (series, candle) => { Debug.WriteLine("{0}", candle.ToString()); }; candleManager.Start(candleSeries); коннектор - Transaq. В чем тут дело?

Многократный приход одних и тех же сделок при тестировании на исторических данных в HistoryEmulationConnector

2017-07-14T16:00:36Z

Здравствуйте!

Смотрю примеры и нашел явный баг в логике чтения исторических данных при использовании HistoryEmulationConnector.

Проще всего воспроизвести на вашем примере SampleHistoryTesting. Достаточно подписаться на событие connector.NewTrade и посмотреть, какие сделки приходят в него после запуска теста на тиках. Будет хорошо видно, что каждая сделка приходит дважды подряд (по идентификатору транзакции и другим полям видно, что это одна и та же сделка). Так происходит для каждой сделки из источника данных.

Я поизучал код пару часов и нашел причину такого поведения.

Проблема в том, как обрабатываются сообщения о подписке в методе HistoryMessageAdapter.ProcessMarketDataMessage(MarketDataMessage message). Обратите внимание на строку: https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/master/Algo/Testing/HistoryMessageAdapter.cs#L443

В примере SampleHistoryTesting сообщение MarketDataTypes.Trades и флагом IsSubscribe приходит дважды: первый раз при подписке на Security в коннекторе и второй раз при запуске генерации свечей на этом же инструменте. Фактически, оба раза выполняется такой код: BasketStorage.AddStorage(StorageRegistry.GetTickMessageStorage(security, Drive, StorageFormat)), т.е. в BasketStorage дважды добавляется один и тот же источкник данных, возвращаемый методом StorageRegistry.GetTickMessageStorage(). Далее во время работы у каждой из копий источника в BasketStorage получается своя копия одной и той же сделки.

На первый взгляд правильным решением было бы, вместо того чтобы добавлять в BasketStorage копии одного и того же источника на каждое сообщение о подписке, проверять, что такой источник уже был добавлен и инкрементировать некий счетчик ссылок, чтобы правильно отрабатывать подписку / отписку. Сообщения об отписке должны декрементировать этот счетчик ссылок.

Текущее положение не дает возможности нормально тестировать свой код, т.к. в нормальном состоянии, разумеется, не должны приходить копии одной и той же сделки несколько раз.

Известный ли это баг и планируется это к исправлению? Или может есть известные способы обхода этой ситуации?

Ошибка при десериализации ExecutionMessage из csv файла

2017-08-08T19:39:06Z

В последних версиях в TransactionCsvSerializer видимо допущена ошибка. Свойство IsMarketMaker сериализуется последним. А вот десериализуется в методе Read не последним. После него еще обрабатываются несколько полей. В результате при десериализации сообщений возникает ошибка из-за того, что в последующих полях записаны несоответствующие значения.

Есть StockSharp API такие индикаторы?

2017-07-31T01:24:44Z

Здравствуйте.

Коэффициент коинтеграции.
Метод Наименьших Квадратов (МНК, на англ: OLS).
Тест Энгла-Грэнджера.
Тест ADF (Augmented Dickey Fuller test).
Отклонение z-score (измеряет текущее значение до равновесия в стандартных отклонениях).

При копировании логов в буфер обмена падение с ошибкой

2017-08-04T22:26:17Z

Здравствуйте.

В своей программе использовал LogControl. При попытке скопировать содержимое лога в буфер обмена происходит падение.

Необработанное исключение типа "System.Exception" в DevExpress.Printing.v17.1.Core.dll
Дополнительные сведения: Поток был недоступен для записи.

Либа DevExpress.Printing.v17.1.Core.dll подключена. Библиотека 4.3.25

Проблема с Unit для QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit

2017-08-06T19:51:38Z

При создании новой заявки TakeProfitStopLimit для Quik задаю Offset = new Unit(0, UnitTypes.Absolute ) и Spread = new Unit(0, UnitTypes.Absolute), но почему то заявка регистрируется только с целым значением Unit, а с дробным Значением (от 0 до 1) не хочет ни в какую. Может кто то решил данную проблему.

  :::spoiler
  var Takestoporder = new Order
        {
            Security = Security,
            Portfolio = Portfolio,
            Type = OrderTypes.Conditional,
            Price = price - (decimal)(Security.StepPrice * (15)),
            Volume = myTrade.Trade.Volume,
            Direction = Sides.Sell,
            Condition = new QuikOrderCondition
            {
                Type = QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
                StopPrice = myTrade.Trade.Price + (decimal)(Security.StepPrice * 10),
                StopLimitPrice = myTrade.Trade.Price - (decimal)(Security.StepPrice * 10),
                Offset = new Unit(0, UnitTypes.Absolute ),
                Spread = new Unit(0, UnitTypes.Absolute),
                IsMarketStopLimit = false,
                IsMarketTakeProfit = false
            },

        };

Качаю данные, не качаются данные

2017-08-05T01:17:15Z

Пытаюсь скачать свечные данные через IQFeed, но через пару минут память забивается и Hydra зависает? Почему? ОП - 16 гигов, ядро -2,6 гц

Проблема с отображением некоторых свойств и полей объекта класса Security в Quik (Lua)

2017-07-28T01:29:38Z

Здравствуйте.

Запускаю C:\StockSharp-master\Samples\Quik\SampleQuik\bin\Debug\SampleQuik.exe По событию получаю из Quik инструменты (Trader.NewSecurity += security =>). Свойства и поля полученного инструмента сохраняю в файл note.txt

Свойства и поля security.Type security.PriceStep security.Multiplier security.Currency некотрых инструментов имеют пустую ссылку, которая не ссылается на объект (null). В файле note.txt значения таких свойств и полей сохранены как "NULL".

Как мне быть, чтобы получить значения запрашиваемых свойств и полей?