Форум. StockSharp

Отображение индикатора RoC

2018-05-26T19:45:14Z

Здравствуйте! При отображении индикатора RoC в области ChartArea вместе со свечами и другими индикаторами график сжимается.
Можно ли как нибудь сделать чтобы он корректно отображался? Или даже лучше если он не будет вообще рисоваться на графике, а только чтобы отображалось значение в левом верхнем углу графика.

Создание новой области на графике не вариант, допустим так:
var area1 = new ChartArea();
Chart.Areas.Add(area1);
отображается корректно, но нужно именно в той же области.

При смене торговой сессии перестаёт срабатывать событие NewTrades через Quik

2018-05-31T11:06:06Z

Добрый день!

При смене торговой сессии перестаёт срабатывать событие NewTrades через Quik.
Во вложении две картинки:
- первая говорит, что сегодня уже 31 число.
- вторая говорит, что последние сделки поступали за вчера, 2018-05-30 13:59:55.
Проверял несколько раз. При переподключении к терминалу NewTrades работает до конца текущей торговой сессии.
Что в этой ситуации не так? Или при смене торговой сессии необходим "костыль" в виде переподключения к терминалу?

Ниже приведены параметры подключения, обработчик события, фильтр бумаг

// Задаём параметры подключения к Quik
connect = new QuikTrader()
{
LuaLogin = "quik",
LuaPassword = "quik".To<SecureString>(),
LuaFixServerAddress = "127.0.0.1:5001".To<EndPoint>()
};

connect.ReConnectionSettings.WorkingTime = ExchangeBoard.Forts.WorkingTime;
connect.RequestAllSecurities = false; // Запрашивать только избранные инструменты
terminal.EnableFiltering = true;

// Выборка SRM8
srm8 = new Security()
{
Code = "SRM8",
Type = SecurityTypes.Future,
Board = ExchangeBoard.Forts
};

// Событие подключения и подписка на получение обезличенных сделок
connect.Connected += () => this.GuiAsync(() =>
{
connect.RegisterTrades(srm8);
}

// Событие поступления новых обезличенных сделок (при срабатывании вызывается метод newTrades(trades);)
connect.NewTrades += async(trades) => await newTrades(trades);

Получить данные

2018-06-04T08:59:11Z

Доброго времени суток господа форумчане! Я новичек в S#, только осваиваю его и по этому конечно же многое по началу не выходит.
Прошу вас сильно не кидаться тапками если вдруг я спрашу откравенную глупость.
А вопрос у меня такой: Я установил Quik получил демо аккаунт для возможности попробовать себя в торговле акциями - фючерсы и опционы ...
Quik настроил и он получает данные по моему запросы. Однако написанный мной на S# пример подключается через quik к источнику но никаких данных не получает. Я все сделал как написано в примере :
private void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
//создаём квик трейдера, передавая ему сразу место расположения нашего терминала
_trader= new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath());
//подписываемся на событие появление новых инструментов
//оно сработает когда включится экспорт
_trader.NewSecurities += securities =>this.GuiAsync(()=>//GuiASync используется чтобы выводить графику из другого потока
{
//заполняем коллекцию у нашего выпадающего списка (ComboBox)
Securitites.ItemsSource = _trader.Securities;
});
//подписываемся на событие появления новых портфелей
//сработает после запуска экспорта
_trader.NewPortfolios += portfolios =>this.GuiAsync(()=>
{
//заполняем коллекцию у нашего выпадающего списка (ComboBox)
Portfolios.ItemsSource = _trader.Portfolios;
});

//подписываемся на событие подключения, как только подлючимся, сразу запустим Экспорт
//Connect — просто подключение к потоку
//StartExport- получение онлайн данных из квика Инструменты, Заявки, Портфели и так далее
_trader.Connected += () => _trader.StartExport();
// подключаем квик
_trader.Connect();
}
Подключение происходит но данные по .Securities и Portfolios не подтягиваются ... ? Почему не понятно.

Секундный таймфрейм свечей

2018-05-31T16:46:16Z

Скажите пожалуйста, возможно ли использовать в торговом роботе свечи не минутного или часового таймфрейма, а более мелкого - секундного, например? Если нет, то возможно ли реализовать секундный таймфрейм свечей на заказ (за деньги) в рамках создания торгового робота на заказ?

Desingner

2018-05-30T22:22:08Z

при включении программы выдаёт ошибку. ошибка при авторизации: прослушивание на http://stoksharp.com/ser...thenticationservice.svc не выполнена ни одна конечная точка,которая могла бы принять сообщение.среди прочих причин это могло быть вызвано не правильным адресом или действием SOAP.
и что теперь делать

Как в дизайнере получить параметры свечи

2018-05-28T19:03:49Z

Как в дизайнере получить параметры свечи? Интересует хай, лоу, открытие, закрытие. Спасибо!

Выставление заявок на Bithump

2018-05-23T06:55:23Z

Пытаюсь выкинуть заявку на покупку. Вылетает ошибка

Bad Request.(Request Time:reqTime1527047372133/nowTime1527047546135)

Некорректно рисуется MACD Histogram

2018-05-26T23:37:43Z

Значения дефолтные:
_macdHistogram = new MovingAverageConvergenceDivergenceHistogram();

Далее:
IndicatorPainter = new MovingAverageConvergenceDivergenceHistogramPainter()

На скрине видно цена вверх - гистограмма вниз. Цена вниз, гистограмма вверх? Как такое может быть? 5-минутный таймфрейм.

При подключени вылазит ошибка парсинга коннектор Bitfinex

2018-05-28T16:24:42Z

Доброго времени суток. При подключении вылазит ошибка

Ошибки при эмуляции торговли на исторических данных

2018-05-28T09:15:50Z

Добрый день, разбираюсь с Designer, маркет данные подгрузил, запускаю эмуляцию встроенной стратегии SMA в окне "Заявки" ошибки:
1)Сейчас эта сессия не идет.
2)На счету Simulator недостаточно денег для регистрации заявки 18. Необходимо 14811.01, имеется 0, заблокировано 0.00.
Пытаюсь запустить свой скрипт, та же история.
Так же проблема с маркет датой: при загрузке инструментов с Финама загружаются не все тикеры сшитых фьючерсов.

Рестарт робота без полного переподключения

2017-06-21T23:22:10Z

Добрый вечер, подскажите пожалуйста возможно ли организовать перезапуск робота без повторного создания объекта QuikTrader? Если создавать объект QuikTrader заново ошибки не возникает.

Исходные данные:
1) подключение к Quik через lua
2) подписка на маркет данные(RegisterSecurity и RegisterTrades) и событие изменения стакана(MarketDepthChanged)
3) при остановке вызывается UnRegisterMarketDepth, UnRegisterSecurity и UnRegisterTrades
4) при рестарте вызывается Connect(), подписка на маркет-данные и стакан(п.2). Сам объект QuikTrader заново не создается и повторная подписка на все события не происходит.
Действия:
при рестарте(4 действие из исходных данных) возникает ошибка: Не найден подходящий адаптер для MarketData. Ошибка возникает при попытке зарегистрировать активы на событие изменение стакана.

Лог с ошибками в приложении.

Вывод средств из Binance

2018-04-23T17:46:49Z

Доброго времени суток. Пытаюсь вывести средства из биржи

Код

var order = new Order
{
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = 0.015m,
Condition = new BinanceOrderCondition
{
IsWithdraw = true,
WithdrawInfo = new WithdrawInfo
{
// заполняются необходимые реквизиты

Comment = "BTC",
//PaymentId = "45467dyjyttR8WBiTJXptyuTx4wbSerGZ5t45", //Riple
CryptoAddress = "btc_wallet",
}
},

Security = SelectedSecurity,
};

Trader.RegisterOrder(order);

Ничего не происходит. Разрешения на вывод средств api ключу выдал.

Корректное отображение свечей

2018-05-17T23:58:40Z

Здравствуйте!
Свечи отображаются не корректно. Беру данные с Quik.Lua.
Версия Api 4.4.8
Допустим есть инструмент BRM8@FORTS
Создаю серию:
new CandleSeries(CandleSettingsEditor.Settings.CandleType, security, CandleSettingsEditor.Settings.Arg)
{
BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.LoadAndBuild,
BuildCandlesFrom = MarketDataTypes.Trades,
IsCalcVolumeProfile = true
};
...
Далее:
_connector.SubscribeCandles(_candleSeries, DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(3)), DateTime.Now);
_connector.CandleSeriesProcessing += Connector_CandleSeriesProcessing;

На графике первая свеча для отображается с 05.04.2018 (??)
Как сделать чтобы получал и отображал данные только за последние 3 дня?

И еще вопрос как сделать чтобы график отображается с конца серии свечек (то есть с последней свечи), а не сначала?

Не работает автоматическая авторизация пользователя для терминала Quik

2018-05-17T15:12:53Z

Добрый день

На строке
terminal.Login(login, password); - не происходит заполнение данных полей в терминале и не выдаёт ошибок
http://doc.stocksharp.ru...2-8ad5-73a2e6e918a1.htm

Общение через lua-скрип - успешно.

StockSharp 4.4.5.3
Quik 7.14.1.7

Быстродействие АПИ

2018-05-16T10:47:58Z

Здравствуйте.

Меня интересует скорость вашего АПИ, и AggregatedQuote в частности. Прежде, чем принять решение о покупке, хотелось бы понять насколько быстро ваше АПИ. Скачанная версия бесплатного АПИ и сэмплов не имеет коннекторов, так что невозможно что-то реально проверить. Вы можете предоставить урезанную/триальную версию, работающую скажем с двумя-тремя биржами, чтоб оценить эффективность АПИ?

ProcessCandle

2018-05-12T00:02:17Z

Куда пропало событие ProcessCandle? Урок 3.1 Стратегии и дальше:
candleSeries.ProcessCandle - пишет такого определения не существует
Как это можно заменить? Заранее спасибо!

Indicator

2018-05-12T13:21:54Z

Как передать индикатор ExponentialMovingAverage в ChartIndicatorElement(). В примере в обучении передается через свойство Indicator. Но такого свойства у ChartIndicatorElement() больше нет.

Как правильно скачать тики по опционам, используя MfdHistorySource

2018-05-10T18:42:43Z

Добрый день

По mfdHistorySource.Refresh находит 15607 инструментов, но среди них не могу найти опционы (ищу тики Si62500BQ8B@FORTS (07.05.18 - 10.05.18))

Как правильно искать security опционы?
Какой security.Id прописывать?

Лишние инструменты

2018-05-07T18:32:52Z

Хочу ограничить нужные инструменты в торговом роботе. Все нормально, но почему инструменты LKOH@MICEX и USD000000TOD@MICEX отображаются все равно. Почему они появляются, если я указываю явно:

Trader.LookupSecurities(new Security() { Id = "BRM8@FORTS", Board = ExchangeBoard.Forts });

Trader.LookupSecuritiesResult += (ex, securities) =>
{
this.GuiAsync(() => { cbSecurities.ItemsSource = Trader.Securities; });
};

Вроде бы должен быть только один "BRM8@FORTS"?

Получение свечных данных из сообщений

2017-05-16T12:43:58Z

Добрый день.
Храню свечные данные в СУБД MS SQL Server (open/close time, o, h, l, c, V).

До сего момента использовал данные из файлов (Hydra/<первая буква инструмента>/<инструмент>/candles_TimeFrameCandle_1.00-00-00.bin), примерно так:

Код

var storageRegistry = new StorageRegistry { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(config.history_folder_path) };

Хотел бы, чтобы HistoryEmulationConnector получал данные не из файлов а, например, из сообщений-свечек, полученных после выборки данных из СУБД.

Дайте, по-возможности, совет (лучше пример кода), как реализовать такую логику работы:
-> Загрузили из БД свечные данные по инструменту
-> Сформировали правильно сообщения-свечки из загруженных данных
-> После старта исторического тестирования HistoryEmulationConnector начал получать сообщения-свечки
-> Все работает, словно запустили тестирование из коробки

Спасибо!