Форум. StockSharp

Загрузка процессора.

2010-05-14T17:48:00Z

Здравствуйте.

Я скачал S# 1.8.
Запустил проект SampleCandles, загрузил в QUIK info_metadata.wnd.
Подключился, Експорт DDE.
Все работает. Но загрузка процессора на процессе SampleCandles НЕ НИЖЕ
80%.

Это нормально?

Уже не работает удаление колонок

2010-05-14T07:27:00Z

Здравствуйте, Михаил.
В братской Украине где нет фьючерсов с новой версией S# проблемы.
У нас в квике нет колонки DdeSecurityColumns.LastChangeTime, в версии
S# 1.7
Спасало такое

//создаем шлюз
this.Trader = new QuikTrader(this.Path.Text);
Trader.SecuritiesTable.Columns.Remove(DdeSecurityColumns.LastChangeTime);

В версии 2.0 пробую
// создаем шлюз
this.Trader = new QuikTrader(this.Path.Text);
this.Trader.Connect();
Trader.SecuritiesTable.Columns.Remove(DdeSecurityColumns.LastChangeTime);

не помогает. Подскажите плз, что делать.

--
С уважением,

Отправка синхронной транзакции

2010-05-13T20:59:00Z

Михаил, здравствуйте.
У меня вопрос по Trans2Quik.dll.
Иногда при отправке синхронной
транзакции(TRANS2QUIK_SEND_SYNC_TRANSACTION) она не проходит с кодом
ответа relpyCode = 4. В документации квика по этому поводу написано:
"транзакция не выполнена торговой системой". Мне не понятна причина
"не выполнения". Сталкивались ли Вы с этой проблемой? Если да, то как
с ней бороться?
Заранее Спасибо.

trader.ReRegisterOrder, не проходит

2010-05-13T13:21:00Z

Здравствуйте.

При вызове метода trader.ReRegisterOrder вылез такой эксепшн

Транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=0; CLASSCODE=SPBFUT;
SECCODE=RSM0; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=1552195276;
FIRST_ORDER_NEW_PRICE=-84259; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' не была
зарегистрирована. Причина '[FORTS] Ошибка в задании входных
параметров.. New Order1 ID: 0, new Order2 ID: 0'.
Parameter name: transactionTxt

вот его вызов

trader.ReRegisterOrder(order,
order.Security.ShrinkPrice((double)price), order.Volume);

что я не так делаю?

интеграция в OQ

2010-05-12T16:10:00Z

Хочу интегрировать s# в OQ, начал с создания дата провайдера, возникло
несколько вопросов.
1)при попытке подписаться событие появления новых бумаг, требуется
перегруженный метод для события.
Попробовал таким образом, не получается...
_trader.NewSecurities += new
Action<IEnumerable<Security>>(_trader_NewSecurities);
.................
public void _trader_NewSecurities(Security sec) { }

2)при подписке на данные нужна привязка к Security переменной, но до
компиляции неизвестен будущий список переменных. Немогу сообразить как
решить проблему.

Отчёт

2010-05-12T13:01:00Z

Нужен график доходности робота в реальном времени..Михаил подскажи
пожалуйста как бы по грамотней это сделать..через ExcelStrategyReport
или лучше средствами WPF ?

Stock# 2.0

2010-05-12T10:55:00Z

http://stockmarketdotnet.blogspot.com/2010/05/stock-20.html

Попробывал статегии и сразу проблемы :)

2010-05-05T22:17:00Z

Приветствую!
Делаю всё по доке, но OnProcess() вызывается только 1 раз. В самой
функции только запись в лог и 'return true'. Штатный лог содержит
запись - TradeStrategy runned. Интервал 1 сек.
Понимаю, что проблема у меня, но может натолкнете на решение проблемы.

Security.MinStepPrice

2010-04-30T11:59:00Z

Здравствуйте.

Скажите, почему Security.MinStepPrice для RSM0 у меня null?

получаю бумагу как обычно

Security security = trader.Securities.First(p => p.Code ==name);

может что то где то настроить еще надо?

Сэмплы для Delphi.Net

2010-04-24T23:13:00Z

Кто нибудь может поделиться семплами для работы с stock# на
Delphi.Net??

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

Работа параллельно с несколькими квиками

2010-04-23T11:42:00Z

Интересная ситуация.
Есть привод, берет данные из дде квика и открывается на первой
котировке. Если квик один и привод один, то все работает нормально.
Если открываю несколько квиков и несколько приводов(таблицы дде
экспорта в каждом квике идут под отдельными названиями ), запускаю их
перед открытием, то все дде данные(заявки, стоп ордера и т.д.), идут
в один привод, т.е. например в таблице стоп заявок получаем все стоп
заявки от всех приводов)

Если все то же самое делать, не на открытии, а где нибудь среди
сессии, то все ок. Тут какая то проблема дде вывода именно при
условии, что начинается вывод одновременно на нескольких квиках.
М.б. есть идеи как подправить?

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

Библиотеки для использования DDE

2010-04-22T14:39:00Z

Доброго времени суток.
Меня зовут Дмитрий.
По профессии я программист.
В данный момент пишу торгово-оптимизационную систему на C# + MsSQL.
И если с отправкой заявок через TRANS2QUIK.dll есть относительное
понимание процесса, то вот с получением обратной связи (котировок и
т.д.) несколько туманно.
Понятно, что связь происходит через DDE и судя по вашему блогу процесс
не из приятных.
В связи с этим возникает 2 вопроса:
1. Какую библиотеку для работы с DDE вы используете ? (случайно не
эту:http://ndde.codeplex.com/?)
2. Существует ли какая-либо документация о специфике общения с Quik
через DDE ?

Заранее спасибо.

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

1.8 и Order.Comment

2010-04-21T17:30:00Z

Не работает собака :( так и ставится в коментарий заявки в квике номер
клиента, кторый задается в конструкторе QuikTrader

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

XLTalbe parser

2010-04-20T23:26:00Z

Добрый день.

Пишу программу для получения данных из квик на Java. Возникли
сложности с конвертированием данных byte[] формата XLTable в массив
данных для дальнейшей обработки.
Не могли бы рассказать как вы это сделали и если можно показать
исходный код этого места вашей программы.

Заранее благодарен

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

Пример котировщика

2010-04-20T20:59:00Z

Михаил, не могли бы привести пример котировщика в исходниках, на
основе которого можно создать свой?
Ну или хотя бы опишите последовательность действий стратегии после
создания и регистрации заявки.
Как и когда отслеживать исполнение, частичное исполнение, замену
заявки.
Если данные по dde приходят с опозданием, как обрабатывать ошибки.
Спасибо!

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

После восстановления соединения новые свечи не приходят

2010-04-20T11:08:00Z

S#1.8.

ReConnectionManager соединение восстанавливает,но изменения не
приходят.
В SampleSMA свечи не будут изменяться. Возможно и другие данные по dde

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

QuikTrader.Connect()

2010-04-19T22:26:00Z

не знаю почему еще никто не нажаловался, но теперь после создания
QuikTrader через консруктор надо явно вызывать Connect(). В версии 1.7
после создания объекта сразу шел коннект. Beware! :)

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

ПУСТЫЕ ОКНА

2010-04-16T18:26:00Z

Перешел на 1.8 и после некоторого времени работы оказалось, что не все
окна загружаются данными. Заметил это не сразу, потому что в основном
пользуюсь окнами "инструменты" и "все сделки" в "Sample", которые
выводятся нормально. А вот "Мои сделки" и "заявки" почему-то не хотят
выводиться ни в какую! Сто раз перепроверил настройки - все одно -
инфо не выводится. DdeError тоже понять причину не помог. В чем может
быть дело? Может в формате вывода информации?

--
Subscription settings:http://groups.google.com/group/stocksharp/subscribe?hl=ru

Ширина свечи

2010-04-15T21:24:00Z

Подскажите, как можно управлять шириной свечи в CandleChart

исключение в MarketQuotingStrategy

2010-04-15T15:54:00Z

собственно текст:

System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT;
SECCODE=RIM0;TRANS_ID=48817801;ACTION=KILL_ORDER;ORDER_KEY=562984869;'не
была зарегистрирована.Причина Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transaction Txt
в ~. (String, OrderStatus&~,Int32&|,Double&*,String&-)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.(Order,
TransactionBuilder~,Boolean|,Boolean*)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GuarantyCancelOrder(ITrader trader,
Order order)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ReRegisterOrder(ITrader trader, Order
oldOrder, Func~1 getNewPrice, Boolean isForts)
в Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategy.-()

частота обновления котировок - 1 секунда