Форум. StockSharp

Нет события NewCandles

2010-05-26T22:00:00Z

Михаил,
почему может не генериться событие СandleManager.NewCandles?
Делал на двух тестовых терминалах разных брокеров в своем проекте и
SampleSMA.
И там и там одна ошибка: По LKOH свечи идут, по RIM0 свечей нет.
Ошибка возникла именно сегодня, до этого все было нормально.
Уж не знаю одновременный глюк тестовых серверов, или что то в
библиотеке? Версия 2.0.

В окне все сделки по RIM0 операции идут. Стакан шевелится.

Экспорт таблицы стоп-заявок

2010-05-26T20:38:00Z

Добрый день!

Подскажите пожалуйста не получается запустить экспорт по DDE данных по
стоп-заявкам.
В моей версии QUIK отсутсвуют необходимые колонки, например "Время
действия", "Активнас с ", "Активна по", "Время снятия", "стоп-лимит по
рыночной" и т.д.
Что то можно сделать?

Так же хотел узнать в результате работы события NewSecurity передается
коллекция состоящая из элементов типа Security.
Но поля класса Security, не совпадают с полями таблицы
SecuritiesTable, например есть поле LastTrade, которое заменяет
несколь полей таблицы.
Из за этого возникают сложности с использованием данной коллекции в
качестве DataSource для GridView,
это как то можно было бы обойти?

Заранее спасибо.

order.State

2010-05-25T23:43:00Z

Почему то всегда возвращает None..хотя состояние меняется..в чём может
быть дело?

Вопрос про candle в SampleSma

2010-05-25T18:45:00Z

1. После того как получаем свечку GetTimeFramecandle в SmaStrategy,
вывожу значения OpenPrice, Close и Volume в файл. Значения ClosePrice
и Volume сильно отличаются от той свечки что нарисована на графике.
OpenPrice всегда совпадает. Причём Volume меньше чем у свечки на
графике, то есть получаем незавершённую свечу. Как получить
завершённую?
2. В последнее время начал замечать, иногда чем дольше программа
работает, тем больше она тормозит. График в S# отстаёт от квиковского
графика. С чем это связано

алгоритм сравнения

2010-05-25T14:54:00Z

немного не по теме, но не знаю где еще спросить.
после запуска дде квик отсылает все данные, я их накапливаю по
таймеру, а потом начинаю обрабатывать - сравнивать с уже записанными.
Проблема в том что массивы тиков получились чутка больше чем я ожидал
и мой алгоритм сильно замедляется.
я сделал цикл в цикле и сравниваю элементы внутри этих 2х массивов,
если полное совпадение я удаляю запись в каждом массиве.
Как можно быстрее вычесть один массив из другого?

Вопрос по асинхронному режиму и классу стратегии

2010-05-24T21:41:00Z

Здраствуйте.
1) Мне необходима максимальная скорость выставления заявок, поэтому
был поставлен интервал стратегии 125мс. Это 8 срабатываний в секунду
без учета факторов времени работы логики стратегии и отправке
транзакции в квиковский апи. Насколько я понял интервал играет роль
sleepa передавая управление потоку стратегии. Вопрос в том какой
минимальный интервал можно поставить, не будет ли создаватся очередей
на выполнение стратегии ну или чего-то подобного?
2) При частичном выполнении заявки она переходит в состояние
исполненная, а биржа создает заявку на оставшийся невыполненным объем
ордера и у этого ордера будет ID биржи? Получилось что не сталкивался
пока что с таким вариантом событий и хотелось бы знать чего ожидать.
3) Если разнести на 2 разных класса стратегии логику на покупку и на
продажу по одному инструменту, то значения выводимые менеджерами PnL,
позиции, задержки и тд придется как-то суммировать?
4) И еще скорость работы от разных классов стратегии не возрастет
потому как они будут по очереди занимать транзквик?

Логика Strategy Manager

2010-05-22T15:00:00Z

День добрый. Прошу помочьте разобраться с логикой менеджера.
1. Имеет ли смысл писать код стратегии в методе OnProcess, вызываемом
менеджером, или лучше в обработчике события появления новой свечки?
2. Для чего вообще предназначен менеджер стратегий?
3. Поучает ли класс Strategy информацию об исполнении заявки дочерней
стратегии (например, отданной на котирование), или нужно обрабатывать
событие новых сделок?

Проблема с экспортом таблицы

2010-05-22T12:42:00Z

У меня существуют таблицы "Деньги в портфеле" и "Ценные бумаги в
портфеле",
для того чтобы их экспортировать я использую StartDde("Деньги в
портфеле") и StartDde("Ценные бумаги в портфеле"),

При создании шлюза определял события с помощью ProcessUnknownDdeData
+= (name, rows) => ...
Так вот это событие реагирует на данные из таблицы "Деньги в
портфеле", а "Ценные бумаги в портфеле" вообще не видет.
Правильно ли я вообще поступаю, что таким образом пытаюсь словить
данные? и каким образом можно все-таки прочесть данные из таблицы с
ценными бумагами.
Подскажите пожалуйста.

в DdeMyTradeColumns нет OrderDirection

2010-05-21T15:40:00Z

Приветствую!

Не нашёл в DdeMyTradeColumns поля OrderDirection
как добавить экспорт OrderDirection для СВОИХ сделок?

С уважением!

Не работает вывод портфеля в QUIK

2010-05-20T15:42:00Z

Добавил код

private void
OnPortfolioChanged(IEnumerable<Ecng.Trading.BusinessEntities.Portfolio>
portfolio)
{
...

....

MyQuikTrader.PortfoliosChanged += OnPortfolioChanged;

вызова события OnPortfolioChanged не происходит, DDE вывод для окна
"Портфель" автоматически не стартует. Настройки окон взяты из примера.

SampleConsole проблема [QUIK]

2010-05-18T16:19:00Z

Почему не генерися событие NewSecurities ?

trader.NewSecurities += securities =>
{
Console.WriteLine("NewSecurities");

output:<пусто>

Хотя настроено в таблице wrapper(сервер) и security(книга). Таблица не
пуста.

еще раз про маркет

2010-05-18T11:23:00Z

Михаил, я боюсь, что не донка понял документацию.

вопрос у меняы по GetMarketPrice

вот у меня есть позиция +1 контракт (лонг)

мне ее срочно надо продат ьпо маркету

чтобы получить рыночную цену (для моментального закрытия позы) - с
какими парметрами мне необходимо вызвать GetMarketprice?

Ошибка в примере SamplesSMA

2010-05-18T10:53:00Z

в функции DrawSma будут рисоваться прямые линии, равные последнему
значению индикатора.

MQS Номер транзакции меньше 1

2010-05-17T23:31:00Z

Михаил,
подскажите, пожалуйста, почему может возникать такая ошибка?

2010-05-17T23:27:26.4070000+04:00 [0] MQS_RIM0 => Заявка
зарегистрирована Sell под номером 597085685 с ценой 139755 объемом 1
ID транзакции 84407632.
2010-05-17T23:27:27.4910000+04:00 [0] MQS_RIM0 => Цена текущей 139755
и лучшей 139730.
2010-05-17T23:27:27.5430000+04:00 [0] MQS_RIM0 => Котирование заявки
Sell под номером 597085685 с ценой 139755 объемом 1 ID транзакции
84407632.
2010-05-17T23:27:27.6570000+04:00 [0] MQS_RIM0 =>
System.ArgumentOutOfRangeException: Номер транзакции меньше 1.
Имя параметра: transactionId
Фактическое значение было 0.
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. (Int64 )
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.ReRegisterOrder(Order oldOrder,
Order newOrder)
в Ecng.Trading.BusinessEntities.BaseTrader.ReRegisterOrder(Order
oldOrder, Double price, Int32 volume)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ReRegisterOrder(ITrader trader,
Order oldOrder, Func`1 getNewPrice, Boolean isForts)
в Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategy. ()
2010-05-17T23:27:27.6610000+04:00 [0] MQS_RIM0 => MQS_RIM0
останавливается.
2010-05-17T23:27:31.1370000+04:00 [0] MQS_RIM0 => Котирование
заканчивается на заявке 597085685.

Объясните мне, пожалуйста, в чем плюс использования платформы stock# для связки с QUIK по сравнению

2010-05-17T16:48:00Z

... с непосредственным использованием TRANS2QUIK.dll?

Хотелось бы услышать мнение от людей, уже использовавших в боевых
условиях.

Стакана в примере Sample

2010-05-17T13:51:00Z

Запускаю пример Sample, при нажатии на кнопку
Инструменты->Стакан выбрасывается исключение
System.ArgumentException:
"Окно с заголовком 'sberp03-qjsim' не было найдено.\r\nИмя параметра:
caption".

Хотя в Quick такое окно открыто и у него установлены параметры
DDE сервер: wrapper
Рабочая книга: stock
Лист: sber03-qjsim

Для того чтоб получать данные из стакана нужно добавить в код экспорт
данных стакана по данному инструменту?

trader.StartDde(security);

SampleSmartConsole doesn't work, GetSymbols() failed

2010-05-17T11:58:00Z

Это не критично, но пример SampleSmartConsole, как он скомпилен не
работает.
Выдает такую ошибку:
-----
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Error
HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM component.
at StClientLib.StServerClass.GetSymbols()
at Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.StartExport()
at SampleSmartConsole.Program.Main() in D:\home\HFT\MTS\S#\Sources
\SampleSmartConsole\Program.cs:line
-----

Когда зовется команда trader.StartExport(), trader.Connected эвент еще
не произошел и trader.StartExport() фейлится.

Проверил следующим образом: вставил после команды trader.Connect()
задержку - дождался, когда сработает trader.Connected. После этого
trader.StartExport() нормально срабатывает.

Мин/Макс возможные цены

2010-05-17T11:02:00Z

Михаимл, скажите - ест ьвозможност ькак т ополучить эти значения через
ITrader.Securities?

я сделал так - но не помогает

QuikTrader trader = new QuikTrader(@"C:\Program Files\Quik 5");
trader.Connect();

var columns = trader.SecuritiesTable.Columns;
columns.Add(DdeSecurityColumns.MinStepPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
trader.StartDde(new DdeTable[] { trader.OrdersTable,
trader.SecuritiesTable });

свойства minPrice и MaxPrice равны 0 оба.

колонки в таблицы Инструменты после стандарнтных в таком порядке

Стоимость шага цены
Макс возможная цена
Мин возможная цена

стоимость шага цены причем в поле MinStepPrice попадает. Я что то
упустил?

бумага - RIM0

Win32Exception: Отказано в доступе

2010-05-16T21:12:00Z

Здравствуйте, Михаил.

Можете подсказать, пожалуйста, с чем может быть связана следующая
проблема?

При вызове:
var trader = new SmartTrader("<my_login>", "<my_password>");
получаю ошибку:
17.05.2010 0:05:46: ERROR: System.ComponentModel.Win32Exception:
Отказано в доступе
at System.Diagnostics.ProcessManager.OpenProcess(Int32 processId,
Int32 access, Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access,
Boolean throwIfExited)
at System.Diagnostics.Process.Kill()
at Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.☻()
at Ecng.Trading.Smart.SmartTrader..ctor(String login, String
password, IPEndPoint endPoint, Boolean isAutoSaveOrders)
at Ecng.Trading.Smart.SmartTrader..ctor(String login, String
password, IPEndPoint endPoint)
at Ecng.Trading.Smart.SmartTrader..ctor(String login, String
password)
at WealthLab.TradingSystemExecutor.Main(String[] args) in D:\home
\HFT\MTS\WealthLab\WealthLab\base\TradingSystemExecutor.cs:line 74

Программу запускаю под администратором.

Как изменить путь к Квику у уже созданного quiktrader

2010-05-16T19:58:00Z

Допустим пользователь вводит путь к Квику, при этом созается экземпляр
quiktrader. Выясняется что путь не верный! Как изменить путь к квику у
уже созданного quiktrader, свойства не смог найти. Как быть? только
пересозданием объекта?