Форум. StockSharp

вопросы по Stock#

2010-06-06T18:01:00Z

Здравствуйте!
Я не очень пока разбираюсь в проблемах создания торговых роботов. И
честно говоря не владею пока каким либо программным языком. Но
планирую в ближайшее время начать освоение. В торговле я использую
QUIK. В этой связи у меня есть несколько вопросов:
1. Правильно ли я понял, что ваша библиотека фактически предоставляет
некий, гарантированно работающий, стандартный набор функций требуемый
в любой торговле: как то выставление заявок, контроль их исполнения,
снятие заявок, обновление биржевой информации и многое другое, а так
же дает возможность к этому важному "скелету" присоединить свой
алгоритм подачи сигнала на выполнение вот этих самых действий
(покупок, продаж и проч.)?
2. Я так понял, что программирование в случае написание
самостоятельного блока принятия торгового решения должно быть
реализовано на любом языке платформу .NET. Хотелось бы узнать, какой
из языков, Вы бы рекомендовали для самостоятельного изучения, как
оптимальный? Я понимаю что вопрос несколько не по теме, но собственно
обращаться с таким вопросом больше не к кому, да и к тому же вы
знакомы с торговыми задачами, поэтому примерно понимаете и сложности
реализации стратегий на разных языках и возможное качество этих
реализаций.
3. Я так же не очень понял, позволяет ли QUIK и/или ваша библиотека
использовать значения технических индикаторов уже существующих и
рассчитываемых в QUIK или все индикаторы необходимые в торговом роботе
нужно создавать самому?
4. Как вы считаете, насколько реально (используя вашу библиотеку) и
самостоятельно написанный блок, на языке который вы рекомендуете,
тестировать торгового работа на реальных данных записанных с
предыдущих дней?
Заранее благодарен за ответ!

Исходники

2010-06-06T11:41:00Z

Есть ли возможность посмотреть реализацию библиотек?

Котирование

2010-06-04T17:21:00Z

Вызываю котирование через LastTradeQuotingStrategy ... нов озник
вопрос...если надо отправить из одной стратегии два разных ордера (по
одной бумаге но с разных счетов) ..надо после каждого создания ордера
вызывать стратегию котирования с назными именами
(strategy1,stregy2.....) ????? они будут выполняться
последовательно???

Запаздывание

2010-06-04T12:33:00Z

Вчера MarketTime начал выдавать время на 15-18 секунд отстающее от
квиковского. в чем может быть проблема??

ITrader.OrdersChanged или Order.State

2010-06-04T11:13:00Z

Михаил, скажите - как лучше отслеживать изменение статуса зявки -
подписаться на ITrader.OrdersChanged или в цикле проверять
Order.State? есть разница во времени возникновения событи и изменения
статуса заявки ?

ошибки соединения с квик

2010-06-03T11:08:00Z

Иногда квик подвисает намертво или бывают другие ошибки и в результате
S# не получает никаких событий об ошибках и соединение не теряет...
и еще вопрос - после получения списка новых инструментов, если был
дисконект с квиком или просто я дисконектил клиент S#, то при
восстановлении соединения список уже не пересылается заново

Stock# 2.0.1

2010-06-03T02:11:00Z

Только что залил. Описание в блог добавлю позднее. Практически один
багофикс. У кого были проблемы с 2.0 - качайте. Исправил все, о чем
писали.

Экспорт таблицы всех сделок

2010-06-01T21:20:00Z

Экспорт постоянно начинается с разных мест: то с первой сделки в
9:40,то с 12:24,то с 11:17 и т.д....
Чем это может быть вызвано?

Где взять правильный stock#?

2010-06-01T19:33:00Z

Михаил, добрый день.
1. В примерах на форуме конструктор QuikTrader имеет 8 аргументов а у
меня в версии 2.0 не более 3х?
Что здесь не так?
2. У меня почему-то происходят события Connect, причем ошибок я не
вижу, а NewSecurities, равно как и прочие нет.
Можете ли вы что-либо посоветовать?
Заранее благодарен.

ITrader для Wealth Lab. А оно того стоит?

2010-06-01T12:45:00Z

Хочу реализовать следующее:

http://docs.google.com/drawings/pub?id=1KqLTRrS7H6yfY6x5eSINSjrIIEG87ZZUdY2ZRJX3qX8&w=960&h=720

Насколько я понимаю, в случае использования S#, интерфейс для Quik уже
есть, и осталось реализовать ITrader для Wealth Lab.
Но есть несколько но:
1) Лицензия s#. Есть доступ к исходникам, или хотя бы уверенность, что
завтра программа не станет платной?
2) Бэктестинг/Оптимизация. Есть ли сейчас возможность многократного
запуска робота на одних и тех же данных с передачей подстраиваемых
параметров. (Уверен, что нет, и тогда вопрос такой: Возможно ли
дорабатывать существующий код? К коду есть доступ?)
3) Набор данных. Wealth Lab достаточно сильно ограничивает доступ
робота к данным. Например, информации о заявках в нем нет. Насколько
архитектуры Wealth Lab и S# соответствуют друг другу, возможно легче
написать для Wealth Lab с нуля?

Экспорт стоп-заявок

2010-06-01T11:02:00Z

Добрый день!

В версии библиотеки 2.0. столкнулся с следующей проблемой
Создал подключени к QUIK
Подписался на события:
this.QT.NewOrders += OnNewOrders;
this.QT.OrdersChanged += OnOrdersChanged;
this.QT.NewStopOrders += OnNewStopOrders;
this.QT.StopOrdersChanged += OnStopOrdersChanged;

Запустил экспорт DDE
так this.QT.Trader.StartDde(new[] { this.QT.Trader.StopOrdersTable,
this.QT.Trader.OrdersTable });

Но события
this.QT.NewStopOrders += OnNewStopOrders;
this.QT.StopOrdersChanged += OnStopOrdersChanged;
Вызываются для окна Заявки, а не для СТОП-ЗАЯВКИ - в чем может быть
причина?
Спасибо.

order.Time

2010-05-31T16:34:00Z

Здравствуйте. В поле order.Time.Milliseconds стоят нули. это квик с
точностью до секунды возвращает?

Отслеживать состояние заявки (активна, исполнена....) по MyTrade

2010-05-30T10:46:00Z

Доброе время суток, коллеги.

Можно ли по объекту сделки MyTrade отслеживать состояние связной
заявки (активна, исполнена....) ?
Обрабатывают событие ITrader.NewMyTrades, по каждой заявке хочется
получать информацию об
активности связной заявки при ситуации когда заявка была выполнена по
части объема и
всё еще остаётся активной.

Событие потери соединения у Quick

2010-05-28T22:40:00Z

Доброе время суток, коллеги.

Есть ли возможность подписаться на событие потери и установления
соединения у Quick.

trader.MyTrades пустая

2010-05-28T18:05:00Z

Это та самая бага, о который вы говрили ранее? :)

делаю так
trader.StartDde(new[] {trader.SecuritiesTable, trader.OrdersTable,
trader.TradesTable, trader.MyTradesTable});

trader.RegisterOrder(openOrder);

и после этого в trader.MyTrades ноль элементов.

Скорость вывода данных

2010-05-28T14:24:00Z

Добрый день, Михаил!
Сколько не бился над проблемой, но при эскпорте "все сделки" все время
начинается замедление поступления данных из квика. Причем чем больше
времени проходит - тем больше оставание - сегодня за 3 часа отставание
достигло аж 30 минут! Перепробовал разные способы. И в S#1.8 и в
S#2.0 ситуация одинковая. В конце концов до предела отфильтровал
данные всех сделок в квике - стал получать только даныне по фьючерсам.
Только тогда скорость вроде бы нормализовалась. А до этого во "всех
сделках" были действиетльно "все сделки".
Заметил также, что во время вечерней сессии скорость обработки и
отрисовки нормальная - т.е. фактически после завершения торговли
акциями = уменьшения постуающей информации.
Получается, что для системы есть какой-то предел количества
поступающей информации?

ошибка поля ExpiryDate

2010-05-28T14:23:00Z

При получении новых securities пытаюсь вывести поле ExpiryDate для
фьчерсов и выпадает ошибка.
Ни приведение к DateTime, ни вывод отдельных состовляющих даты не
помогли и ошибка повторяется...
Возможно ошибка из-за того, что в таблице инструментов квика нет поля
экспирации( таблица создана по инструкции), но тогда поидее поле
просто должно быть пустым и не вызывать ошибку...

Код клиента

2010-05-28T12:32:00Z

как указать код клиента в версии 2.0? в 1.8 это был параметр
конструктора.

У нас в QUIK нет столбца <<Время последней сделки>> в таблице Инструментов

2010-05-27T16:34:00Z

И s#, видимо, парсит, этот столбец на предмет значения типа Время.
Вариант с загрузкой прикладываемого info.wnd не подходит, т.к.
необходимо добавить таблицу Инструменты к текущей конфигурации, а не
заменить конфигурацию.

Глюк с запуском 2-х роботов на разные квики

2010-05-27T11:00:00Z

Заметил глюк
Запускаю 2 квика - из разных директорий

Запускаю 2 робота -у каждого впути прописан свой квик, по разному
называю сервера ("wrapper" и "wrapper1")

и глюк такой - какой бы я путь ни писал ,как бы сервер не называл,
второй робот подключается через ДДЕ к последнему активному квику,
соответчвенно первый перестает получать данные.