Форум. StockSharp

Ошибка при экспорте котировок из Квика

2010-06-15T19:25:00Z

Добрый день.

Пытаюсь из Квика экспортировать стакан фьючерса индекса РТС.

Подключаюсь так таблице так: _trader.RegisterQuotes(SelectedSecurity);

Выскакивает ошибка:

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: security
at . (Security )
at . (Security )
at . (Security )
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.RegisterQuotes(Security security)

Я так понимаю, что ошибка всязана с отсутсвие значения одного из
параметров инструмента. В Квике в таблице Инструменты действительно в
полях "Время последней сделки" и "Цена открытия" нет значений.

Как быть в этом случае?

Вопрос по BaseTrader.IsExportRunning

2010-06-15T14:47:00Z

Добрый день.
Ситуация:
1) Квик запущен и соединен с сервером.
2) Все таблицы настроены. Но открыта совсем другая вкладка.
3) После соединения пытаюсь запустить DDE экспорт
QuikTrader.StartExport()
4) Выдается исключение с меседжем <<Sequence contains no matching
element>>
5) В блоке catch пытаюсь обработать эту ситуацию и корректно закрыть
соединение с Квик.
Для это пишу следующее:

if (Global.Quik != null)
{
if (Global.Quik.IsConnected ==
true)
Global.Quik.Disconnect();

if (Global.Quik.IsExportRunning == true)
Global.Quik.StopExport();

Global.Quik.Dispose();
Global.Quik = null;
}

6) Но вместо того, что бы выдать false, поле
BaseTrader.IsExportRunning выдает true.
Хотя QuikTrader.StartExport() выдало исключение.

Это баг или фича?
То что BaseTrader.IsExportRunning выдает true, несмотря на то что
QuikTrader.StartExport() закончилось с исключением.

Если это фича, то как порекомендуете корректно заканчивать работу с
Quik?

Security.Code = NULL

2010-06-15T14:29:00Z

По началу Security.Code индексов стал NULL, а теперь и всех
инструментов.. что могло случится ?

StrategySMA MarketQuotingStrategy и _nextTime

2010-06-14T15:02:00Z

Опять непонятная работа _nextTime, которая вводит стратегию в
зацикливание.
Допустим _nextTime у нас равно 10:40, допустим в это время мы
отправили заявку на котирование через MarketQuotingStrategy, пока
заявка не исполнилась OnProcess в стратегии у нас не отрабатывается. И
вот заявка сработала в 10:45 допустим, после этого начинает
обрабатываться OnProcess, и что же получается:
// получаем сформированную свечку

var candle = _candleManager.GetTimeFrameCandle(base.Security,
base.Interval, _nextTime - base.Interval);
_nextTime += base.Interval;
// если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-фрейме),
то ждем окончания следующей свечки.
if (candle == null)
return true;

Свечка у нас будет браться за 10:40, 10:41 и т.д., а в этом время на
бирже уже идет время 10:46, 10:47 и т.д. и поэтому опять будет
зацикливание на условии
if (candle == null).

MarketQuotingStrategy и время появления заявки в стакане

2010-06-14T14:21:00Z

Продложаю работать с SampleSMA примером.
Сработало условие выставления заявки. Регистрирую ее на котирование:

var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order,
base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Но заявка не появляется, прождал около минуты, заявка моя появилась.
Вопрос, почему заявка не появляется сразу после ее регистрирования на
котирование?
Какое условие должно сработать, чтобы заявка выставилась?

Ошибки в SampleSMA версия 2.0

2010-06-14T12:54:00Z

Первый вопрос:
класс MainWindow в функции private void DrawSma() отсутствуют две
строчки

foreach (var candle in candles)
{
ОТСУТСТВУЕТ!
_strategy.LongSma.Add(candle);
ОТСУТСТВУЕТ!
_strategy.ShortSma.Add(candle);

_longSmaSeries.DataPoints.Add(new DataPoint { XValue =
candle.Time, YValue = _strategy.LongSma.Value });
_shortSmaSeries.DataPoints.Add(new DataPoint { XValue =
candle.Time, YValue = _strategy.ShortSma.Value });
}
Это так должно быть в версии 2.0? В версии 1.8 в примерах и в доке в
2.0 эти строчки есть.

Второй вопрос:
класс SmaStrategy в функции protected override bool OnProcess()

// получаем сформированную свечку
var candle = _candleManager.GetTimeFrameCandle(base.Security,
base.Interval, _nextTime - base.Interval);

// если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-
фрейме), то ждем окончания следующей свечки.
if (candle == null)
return true;

_nextTime += base.Interval;

Часть кода _nextTime += base.Interval; находится после проверки cadle
== null. У меня такой вариант не работает, потому-что допустим
стратегия начала работать в 10:00 часов, свечей еще нет, соотв.
_nextTime не увеличивается и постоянно равно 10:00, соотв candle
всегда будет равно нулл. Я перенес итерацию _nextTime выше проверки
candle == null. Так работает. Вопрос как должно быть правильно?

Спасибо. Апи супер!

Доступно. Денежные средства и бумаги.

2010-06-13T16:18:00Z

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, как можно при помощи Stock# узнать текущее
значение доступных денежных средств и бумаг с учетом лимитов?
Правильно ли я понял, что для этого надо использовать <<Экспорт
произвольных таблиц>>?

Ошибка "В таблице инструменты по индексу 4 должна быть колонка Статус" / S# 2.01

2010-06-12T23:21:00Z

При подключении к Квику версии 5.16.0.128 (демо сервер) возникает
данная ошибка.
У брокера версия Квика 5.16.0.145 - там действительно колонка с
индексом 4 'Статус'. В 5.16.0.128 эту колонку переименовали в 'Статус
торговли инструментом'. Что делать?

Получение данных из стакана фьюча ФОРТС

2010-06-11T20:51:00Z

Возможно ли с помощью Вашей библиотеки получать данные не только из
таблицы котировок, но и из стакана?

Несколько вопросов по счетчику прибыль/убыток по 1 инструменту

2010-06-10T22:32:00Z

Здравствуйте Михаил.

1)Есть необходимость считать прибыль|убыток без учета позиции, т.е.
сколько наторговали за день в независимости от того какая позиция
сейчас( если позиция открыта, то для подсчета она виртуально должна
закрываться по рынку, я так думаю). Из методов я нашел
_strategy.PnLManager.RelatedValue. Он так действует как я описал или
иначе?

2) Еще желательно посчитать в таком же виде прибыль|убыток, но только
например за последнюю минуту. Получается уж больно громоздко и
приблизительно из-за того что в перечислении сделок за последнюю
минуту может находиться разное кол-во сделок(точнее я считаю объем
контрактов в этих сделках) на покупку и продажу даже при нулевой
позиции по инструменту(например попадает сделка на продажу, которая
закрывала позицию для сделки на покупку совершенной более чем минуту
назад)

// сделки на покупку за прошедшую минуту
var _1minBuyTrades = _strategy1.Trades.Where(t => (t.Trade.Time >
(_trader.MarketTime - TimeSpan.FromMinutes(1)) &
t.Trade.OrderDirection == OrderDirections.Buy));
// сделки на продажу за последнюю минуту
var _1minSellTrades = _strategy1.Trades.Where(t => (t.Trade.Time >
(_trader.MarketTime - TimeSpan.FromMinutes(1)) &
t.Trade.OrderDirection == OrderDirections.Sell));
// Прибыль|убыток за последнюю минуту = (объем контрактов Buy в каждой
сделке*цена сделки минус
// (объем контрактов Buy - объем контрактов Sell + объем контрактов в
позиции)*цену середины спреда
// минус объем контрактов Sell в каждой сделке*цена сделки)
_1minuteProfit = _1minBuyTrades.Sum(rr =>
(rr.Trade.Volume*rr.Trade.Price)) - (_1minBuyTrades.Sum(tr =>
tr.Trade.Volume) - (_1minSellTrades.Sum(tr => tr.Trade.Volume) +
MainStrategyPositionCounter))*_strategy1.Security.GetMarketPrice(OrderDiretions.Sell,
MarketPriceTypes.Middle) - _1minSellTrades.Sum(rr =>
(rr.Trade.Volume*rr.Trade.Price));

Мне не обязательно высчитывая прибыльность торговли по времени, можно
и по кол-ву последних сделок в обе стороны, но прикидывая такой
вариант у меня вышло еще сложнее.
Если вы делали что-то подобное, подскажите как это упростить?

Таблицы экспорта на неактивной закладке

2010-06-10T18:29:00Z

Правильно я понимаю, что сейчас необходимо иметь открытыми таблицы
экспорта во время запуска процедуры экспорта по DDE, т.е. чтобы
таблицы находились в открытой закладке QUIK.

Столбец "Количество в последней сделки" для фьючей ММВБ пустой

2010-06-10T13:12:00Z

Потому

ProcessDataError: Невозможно для колонки LastTradeVolume привести
значение '' к
типу Int32.

По крайней мере, для фьючей на индекс.

Как лучше сохранять данные из таблицы всех сделок?

2010-06-10T01:03:00Z

Чтобы к ним было удобно обращаться из программы...

хочется документации по Ecng.Xaml.XamlHelper

2010-06-09T19:59:00Z

В частности больших подробностей по GuiSync и GuiAsync

многопоточность

2010-06-09T18:38:00Z

Скажите, а начиная с какого места Stock# является многопоточным?

Создает ли новые потоки сам QuickTrade, если пользоваться лишь его
событиями типа NewTrade и т.п. и не использовать встроенные стратегии?

Получение времени сервера для QUIK.

2010-06-09T15:31:00Z

У меня есть такое предложение.

А почему бы не получать время сервера из Статусбара QIUK?

Если кому интерсно, у меня это уже сделанно. И работает безотказно.

C# + WinApi

Нет информации о главном окне Quik. Возможно, было неуспешное подключение.

2010-06-08T18:18:00Z

В чем может быть причина сообщения об ошибке?
Квик запущен, путь к нему прописан.

Исполнение Strategy по Событию, а не по Интервалу.

2010-06-08T15:21:00Z

Алгоритм который я использую подразумевает вызов метода process()
класса Strategy не по интервалу а по событию изменение цены.
Каким образом можно осуществить это?

amCharts vs Quik

2010-06-07T20:53:00Z

amChart рисует свечи не так как квик

http://hostpix.ru/upload_image/41fb7a599847bdb1d4a67974aeff7a15.png

В чем проблема?

MarketQuotingStrategy v 2.0.1

2010-06-07T08:57:00Z

в связи с отсутствием параметра _isForts заявка на ФОРТС теперь
перевыставляется заново?
И ещё нет параметра Interval. Было удобно отдельно менять частоту
котирования.