Форум. StockSharp

Цена последней сделки. Версия библиотеки 2.1

2010-07-20T11:39:00Z

Добрый день!

При работе экспорта DDE таблицы инструменты, цена последней сделки
находиться в поле Volume, а поле HIGHPRICE всегда 0.

В чем может быть проблема?

Заранее спасибо.

Стоп заявки, Срок 'До отмены', тип DateTime

2010-07-18T09:40:00Z

Михаил, Добрый день!

S#2.1
Quik5.16.0.145

Возникает ошибка, если в стоп-заявках есть записи со значением "До
отмены" в колонке Срок

System.ArgumentException: Невозможно для колонки Срок привести
значение 'До отмены' к типу DateTime.
Parameter name: value ---> System.FormatException: The string was not
recognized as a valid DateTime. There is a unknown word starting at
index 0.
at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi,
DateTimeStyles styles)
at System.Convert.ToDateTime(String value, IFormatProvider
provider)
at System.String.System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider
provider)
at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType,
IFormatProvider provider)
at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. [T](Object , DdeTableColumn )
--- End of inner exception stack trace ---
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. [T](Object , DdeTableColumn )
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. [T](Func`2 , DdeTableColumn )
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. . . (Int64 )
at
Ecng.Trading.BusinessEntities.BaseTrader.<>c__DisplayClass43.<GetOrder>b__f(Int64
key)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[K,V](IDictionary`2
dictionary, K key, Func`2 handler)
at Ecng.Trading.BusinessEntities.BaseTrader.GetOrder(Int64 id,
Func`2 createOrder)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. . (IList`1 , Func`2 )
at Ecng.Trading.Quik.DdeTable. (IList`1 , Action`2 , Action`1 )

Вывод стакана

2010-07-16T15:52:00Z

Всем привет. Подскажите плиз как правильно выводить стакан и
регистрироваться на событие его изменение(котировок стакана)?
Делаю все примерно так:
1. При подключении к квику стартую вывод таблицы текущих параметров
quik.Connected += () =>
{
quik.StartDde(quik.SecuritiesTable);
ToLog("conneced...");
_isConnected = true;
};
2. При появлении новой секурити
quik.NewSecurities += securities =>
{
if (sber == null)
sber = securities.FirstOrDefault(sec =>
sec.Code == secCode);
if (sber != null)
{
ToLog("Инструмент появился.");
stak = new MarketDepth(sber);
stak.QuotesChanged += new
Action<OrderDirections, System.Collections.Generic.IDictionary<int,
Quote>>(stak_QuotesChanged);
quik.StartDde(sber); // здесь квик начинает
вывод стакана по дде
}
};
3. И пытаюсь текст боксе увидеть результат обновления стакана

Несколько стратегий

2010-07-16T15:18:00Z

Возникли следующие 2 проблемы при использовании Stock#:
1) CandleManager с несколькими таймфреймами:
Порядок действия такой:
a) создаю
CandleManager _candleManager = new CandleManager(_trader);

b) регистрирую таймфреймы при создании стратегий
if (!_candleManager.IsRegisteredTimeFrameCandles(riFut, _timeFrame5))
{
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(riFut, _timeFrame5);

if (!_candleManager.IsRegisteredTimeFrameCandles(riFut, _timeFrame1))
{
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(riFut, _timeFrame1);

c) Передаю candleManager созданным стратегиям и использую их дальше
там.

Мне по стратегиям необходимо понять, обрабатывал ли я уже данную
минутку \ 5-минутку или нет (чтоб не запускать на ней несколько раз).
Поэтому я в обработчике событий NewCandles внутри стратегии (для
переданного candleManager, для которого зарегистрировано как 1-
минутки, так и 5-минутки) создаю SortedSet из пришедшего времени:
_candleManager.NewCandles += CandleManagerNewCandles;

void CandleManagerNewCandles(CandleToken arg1,
Wintellect.PowerCollections.MultiDictionary<Candle, Trade> arg2)
{
if (arg1.Security == Security)
{
if (typeof(TimeFrameCandle) == arg1.CandleType)
{
if (arg1.Arg.Equals(TimeFrame))
{
foreach (Candle candle in arg2.Keys)
{
_addedTimes.Add(candle.Time);
}
}
}
}
}

В итоге почему-то в каждую из стратегий приходят лишь 1-минутки(хотя
TimeFrame - 5 минут), поэтому время не добавляется в Set и я получаю
сигнал что свечка для данной 5-минутки не пришла. С чем это связано?

2) Для Security я добавляю дополнительные поля для экспорта:
DdeSecurityColumns.MarginBuy
DdeSecurityColumns.MarginSell
DdeSecurityColumns.MaxPrice
DdeSecurityColumns.MinPrice
DdeSecurityColumns.MinStepPrice

Почему-то в переданные в стратегии Security эти поля не обновляются и
равны первоначальным при первом экспорте. Как это можно исправить или
что-то не так делаю?

MarketQuotingStrategy не передает управление?

2010-07-15T20:49:00Z

Пытаюсь выставлять заявки через котирование. Создаю заявку, передаю ее
на котирование. Все отлично работает, если заявка успешно
регистрируется, если же при регистрации возникли ошибки, например
попробовал продать в шорт на тестовом квике, то возникают проблеммы.
Все как положено вызывается событие Trader.OrdersFailed,
обрабатывается, после этого MarketQuotingStrategy как бы стопорится,
не завершает свою работу, метод onProcess родительской стратегии
больше не вызывается, и MarketQuotingStrategy тоже ничего не делает.
Т.е. алгоритм подвисает, как можно принудительно завершить работу
MarketQuotingStrategy и передать управление родительской тратегии в
таких случаях? Попробовать делать это из события OrdersFailed?

деление на 0 при котировании

2010-07-15T17:07:00Z

Приветствую!

Уважаемый Михаил.

Пытаюсь работать в стратегии через котирование

если выставляю лимитный Ордер - всё ок

// создаем заявку

var order = base.CreateOrder(Direct, IsMarket ?
base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Opposite):base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Following), base.Volume);

// регистрируем заявку (обычным способом -
лимитированной заявкой)

base.RegisterOrder(order);

тут всё ок - заявка выставляется

если же выставляю через котирование т.е. так:

var order = base.CreateOrder(Direct, IsMarket ?
base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Opposite):base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Following),

// регистрируем заявку (через котирование)

var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader,
order, IsMarket ? MarketPriceTypes.Opposite :
MarketPriceTypes.Following, new Unit());

strategy.Start();

base.ChildStrategies.Add(strategy);

получаю ошибку:

System.DivideByZeroException: Попытка деления на нуль.

в System.Decimal.FCallDivide(Decimal& result, Decimal d1, Decimal
d2)

в System.Decimal.Remainder(Decimal d1, Decimal d2)

в System.Decimal.op_Modulus(Decimal d1, Decimal d2)

в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security,
Double price)

в Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess()

в Ecng.Trading.Algo.Strategy.♫()

MQS_SRU0 останавливается.

Котирование закончилось.

MQS_SRU0 остановлена.

Пожалуйста, подскажите что же я делаю неправильно?

Спасибо и с уважением!

Проблема со StopDde

2010-07-15T10:07:00Z

Добрый день.

Столкнулся со следующей проблемой:
При попытке остановки DDE экспорта из квика по таблице SecuritiesTable
(Настроена для совместной работы по ММВБ и РТС)
в квике открывается окно вывод через DDE сервер, "нажимаеться" кнопка
"остановить вывод", после чего квик зависает. В программе никаких
эксепшенов не выбрасывается. Управление отладчику после вызова метода
StopDde не возвращается.

Привожу код инициализации инстанса QuikTrader:

private static QuikTrader _trader;
private static ManualResetEvent _waitHandle;

public static QuikTrader GetConnectedTraderInstance
{
get
{
_trader = new QuikTrader(@"C:\QUIK_BCS");
using (_waitHandle = new ManualResetEvent(false))
{
_trader.Connected += trader_Connected;

_trader.PrepareForMicexAndRtsTrading();

_trader.NewSecurities += _trader_NewSecurities;

_trader.Connect();

_waitHandle.WaitOne();
}
return _trader;
}
}

static void _trader_NewSecurities(IEnumerable<Security> obj)
{
_trader.NewSecurities -= _trader_NewSecurities;
_waitHandle.Set();
}

static void trader_Connected()
{
_trader.Connected -= trader_Connected;
_trader.StartDde(_trader.SecuritiesTable);
}

Код остановки экспорта DDE данных:

[TestCleanup]
public void Cleanup()
{
_trader.StopDde(_trader.SecuritiesTable);
_trader.Disconnect();
_trader.Dispose();
}

Помогите разобраться с проблемой.

Стопы на FORTS

2010-07-13T09:25:00Z

Каким образом вы выставляете стопы на фортс, чтобы они гарантировано
исполнились?

По идее, их исполнение надо ставить по маркету - т.е. по ценам планки.
Но ситуация в следующем - загружаю роботов утром, добавляю в экспорт
всё что надо (ГО, цены планки, ...) для каждого зарегистрированного
quikTrader:
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MarginBuy);
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MarginSell);
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinStepPrice);

Отлично, теперь при регистрации стоп заявки использую в стратегии
Security.MaxPrice для стопа для шорта и Security.MinPrice для стопа
для лонга.

Всё отлично работает до клиринга или до остановки торгов - когда цена
планки смещается. Т.е. старая выставленная заявка с ценой старой
планки, в случае срабатывания условия стопа, может уже не
удовлетворять новым лимитам, и просто будет отвергнута ТС.
Вот, к примеру, вчера у меня был выставлен стоп до дневного клиринга -
продать, если <= 138000, по цене 130510. После клиринга был уже новый
нижний лимит цены и стоп, после срабатывания, не был выставлен в ТС.

Выход, который я вижу - регистрировать событие SecuritiesChanged и, в
случае изменения лимитов, для каждой запущенной стратегии запускать
метод, который будет выполнять проверку всех выставленных стоп заявок.
Если это необходимо - снимать старые стоп-заявки и выставлять новые,
уже с новыми ценами лимитов.

свечная стратегий

2010-07-13T08:06:00Z

Михаил, буду признателен если дадите первоначальную наводку по
созданию таймфреймовой стратегии, которая будет манипулировать свечой
текущего таймфрейма..

Правильно ли я понимаю, что все может быть реализовано так:
Наследуюсь от TimeFrameStrategy. Создаю подобъект CandleManager.

Далее хочу всю логику делать событийно ориентированной (не в
OnProcess).

Для этого ставлю Interval в 0, OnProcess не перегружаю.

Реализую обработчики NewCandles и других событий, которые мне нужны.

Кстати по поводу NewCandles - это событие начала или завершения
формирования новых свечек?

В целом мой план одобряете?

Ошибка trader.ReRegisterOrder при переходже на 2.1 с 2.01

2010-07-12T18:41:00Z

Приветствую, Михаил!

при переходе на 2.1 с 2.01 получил ошибку в строке
(в 2.01 всё работает)

//продаём по рынку
trader.ReRegisterOrder(registeredSellOrder,
() => (market
+delta),
true);

Ошибка 1 Невозможно преобразовать "лямбда-выражение" к типу "double",
поскольку он не является делегатом ....

Подскажите что не так, пжл.

Спасибо и с уважением!

Помогите, пожалуйста, StartDde ругается

2010-07-11T18:08:00Z

Решил перейти с версии 1.8 на 2.1 но при старте DDE выдается
исключение: "Нет информации о главном окне Quik.Возможно, было
неуспешное подключение." При этом примеры из 2.1 работают. Verifer
только ошибку о колонке Статус в таблице инструментов, что она должна
имет индекс 4. Но при этом примеры то работают, а точно такой же код у
меня в проекте не работает. Может где-то что-то упустил, не знаю куда
и смотреть. Ссылки все из проекта удалил, библиотеки тоже все заменил,
все ошибки поправил. Вот код кнопки подключения.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (!_isConnected)
{
if (globalsett1.quickpath.IsEmpty())
MessageBox.Show("Путь к Quik не указан");
else
{
if (this.Trader == null)
{
// создаем шлюз

try
{
this.Trader = new
QuikTrader(globalsett1.quickpath) { IsFullDdeExport = true };
var columns =
this.Trader.SecuritiesTable.Columns;

columns[columns.IndexOf(DdeSecurityColumns.LastTradeTime)] =
DdeSecurityColumns.LastChangeTime;

columns.Add(DdeSecurityColumns.MinStepPrice);

this.Trader.NewSecurities += securities =>
treeView1.BeginInvoke((Action)(()=>
{
tree_sec_add(securities);
tree_view_refresh();
}));

this.Trader.SecuritiesChanged += securities =>
dataGridView1.BeginInvoke((Action)(() =>
{
grid_refresh();
}));
// создаем менеджер переподключения (будет
автоматически соединяться
// каждые 10 секунд, если шлюз потеряется
связь с сервером)
_reConnectionManager = new
ReConnectionManager(this.Trader, new Range<TimeSpan>[0],
TimeSpan.FromSeconds(10));
_reConnectionManager.ConnectionRestored += ()
=>
{
MessageBox.Show("Соединение
восстановлено");
//Thread.Sleep(20 * 1000);
this.Trader.Reconnect();
StartDde();
//this.Trader.IsAsyncMode = true;

};
this.Trader.ConnectionError += error =>
MessageBox.Show("Соединение с Quik потеряно, предпринимается попытка
перподключения");
this.Trader.Connect();
StartDde();
//this.Trader.IsAsyncMode = true;
// возводим флаг, что соединение установлено
(происходит автоматически при создании шлюза)
_isConnected = true;
this.button1.Text = "Отключиться";
}
catch (Exception a)
{
MessageBox.Show(a.Message.ToString());
this.Trader.Dispose();
this.Trader = null;
}
}
else

try
{

this.Trader.Connect();
//this.Trader.IsAsyncMode = true;
StartDde();
_isConnected = true;
this.button1.Text = "Отключиться";
}
catch (Exception b)
{
MessageBox.Show(b.Message.ToString());
this.Trader.Dispose();
this.Trader = null;
}

}
}
else
{
try
{
this.Trader.Disconnect();
StopDde();
_isConnected = false;
this.button1.Text = "Соединиться";
}
catch (Exception c)
{
MessageBox.Show(c.Message.ToString());
this.Trader.Dispose();
}
}
}

private void StartDde()
{
_isDdeStarted = true;
this.Trader.StartDde();
}

private void StopDde()
{
this.Trader.StopDde();
_isDdeStarted = false;
}

При старте StartDde() выдается исключение.
Помогите пожалуйста советом!

Котирование и событие исполнения заявки

2010-07-10T02:01:00Z

Михаил, есть вопрос про котирование и событие исполнения заявки:
Я в стратегии использую MarketQuotingStrategy как дочернюю торговую
стратегию для покупок/продаж по рыночной цене на фортсе. В стратегии
необходимо отслеживать момент исполнения заявки, чтобы после этого
момента основная стратегия продолжила работу. Должен ли я для этого
подписываться на MarketQuotingStrategy.NewMyTrades, или метод
OnNewMyTrades моей стратегии будет вызван автоматически? Спасибо.

trader.GuaranteeCancelOrder()

2010-07-09T17:59:00Z

А вот как это метод будет работать в ассинхронном режиме?

в хелпе написано

Гарантированно отменить заявку. На биржу посылается команда на отмену
заявки. Метод заканчивает работу когда заявка будет или отменена, или
удовлетворена, или произойдет ошибка.

и как в ассинхронном режиме будет " или произойдет ошибка." - событие
OrderFault?

Экспорт портфеля DDE для SampleConsole

2010-07-09T14:04:00Z

Я пытался найти может кто сделал экспорт портфеля но не смог.
QUIKTRADER вроде эту операцию не поддерживает для SampleConsole. У
меня самого не получилось. Подскажите если кто сделал. Спасибо.

Проблема с ExtensionInfo Binding

2010-07-08T21:00:00Z

Михал, вечер добрый.

В примере с экспортом инструментов волатильность и теор цена не
обновляются в реальном времени. Думаю дело в том, что они биндятся к
объекту Security, а не к полю. Если их забиндить через
Path=ExtensionInfo и написать конвертер, то данные все равно не
обновляются в реальном времени, хотя на ранних версиях S# это
работало.... В чем может быть причина? ExtensionInfo больше не
свойство зависимости? или не реализует INotifyPropertyChanged?

Проблемы с CandleManager'ом в реализации для Smart'a

2010-07-08T19:13:00Z

Потратил весь день, думал я что-то в своем алгоритме накосячил - ну не
получить свечей через Candle Manager, ну никак... Даже подписчики на
NewCandle не отрабатывают :(
В отчаянии запустил сэмпл SmartSMA под дебагом, навесил брейков на все
обработчики свечей и увидел, что приходят только исторические данные
через SmartTrader.NewCandle, а живой фид не идет... визуально свечи
тоже не отрисовываются, хотя подключение есть и сама стратегия
крутиться... Баг? Или что-то не так в том, что я делаю?

Спасибо

как дождаться снятия заявки

2010-07-08T16:32:00Z

Михаил, а как в асинхронном режиме реализовать такое

1.Снять заявку
2.дождаться результат снятия - успешно снята или знятие не прошло

мне нужно отправить запрос на снятие и в результати от успеха/
неуспеха снятия предпринимать те или иные действия

свойство в класе Order

2010-07-08T13:21:00Z

Михаил, если не трудно, сделайти плиз свойство, в ктором будет
количество исполненых контрактов в заявке, а то я запарился писать
order.Volume - order.Balance :)

Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.

2010-07-07T14:10:00Z

VS ругается на эту строку: var trader = new QuikTrader(quikPath)..
S# 1.7

Что посоветуете?

Серьезный трабл с ассинхронным режимом

2010-07-07T10:29:00Z

Михаил, у меня сложилось ощущение что ассинхронный режим работает
иногда некорректно. поппытаюсь сейчас объяснить. Я пишу арбитражера,
сут ье го работы - выставить заявку при появлении определенного
сигнала и дальше 2 варианта - либо по исполнении ее выброзить еще одну
заявку, либо , если сигнал ушел - снять первую заявку.

Это преамбула. (бага на версии 2.0.1, т.к. с 2.1 у меня известные вам
траблы)

Амбула - т.к. режим асинхронный, когда уходит сигнал, успевает пройти
запрос на снятие раз 15, прежде чем заявка снимется и поменяет статус
на Canceled, у меня как только заявка становится Canceled или Matched
срабатывает ветка в коде, кторая проверяет Volume-Blance и на эту
разницу выкидывает вторую заявку (если Canceled), либо (если Matched)
выкидывают вторую заявку на Volume первой.И у меня складывается
ощущения, что в какой то момент сбивается или нарушается (не знаю как
скзаать) процесс обновления полей в экземпляре заявки. Как эт
овыглядит (в прилагаемом скрине, я далее для удобства буду давать
только послдение 4 цифры номера заявки)

Сработал сигнал, выставилась заявка 6984, сигнал ушел, я отправляю
trader.CancelOrder(order) до тех пор пока order.State != Canceled. как
только Canceled, делаю order = null и дальше слушать сигнал.В логах
так и написано - заявка стала Canceled, Balance = 2

Сигнал срабатывает второй раз, выставялю снвоа заявку order = new
Order () .... (перменная та же самая),
trader.RegisterOrder(order). Высталяется заявка (номер у нее 8248)
Что происходит далее - на бирже заявка исполняется, но сигнал уходит.
Робот честно пытается ее отменить до тех пор, пока статус у нее
Active. как только статус заявки меняется на Исполнена(в квике), робот
видит изменение статуса, но! в логах пишет мне что заявка Canceled, и
Balance у нее 2. (то есть данные из заявки 6984). ну и соответсвенно
не выкидаывает правую часть. и другая бага (наверно изза тгого, что
уходит 10-15 запросов на снятие заявки до тех пора пока она станет
Canceled - были случаи ,когда аявки часто тсавилис снимались, что
например идут заявки 1,2,3,4,5,6 , они выставляются- снимают, но
по логам заявка под номером например 4 вообще не снималась.То есть
робот ее не снимал.Может быть это изза тго, что между первым запросом
на снятие и реальным изменением ее статуса на Canceled на сервер
уходит штук 15 транзакций на снятие?

скрин списка заявок - файл 07.07.png