Форум. StockSharp

Бывший Order.Account

2010-08-24T16:50:00Z

В версии 2.2 и выше вместо этого свойства используется
Order.Portfolio. Портвель , как я понял из мануала, подтягивается как
то из стандартных таблиц. Возникает 2 вопроса -
1. собсвенно - а как? :)
2. А как в стратегии, кторая реализует арбитражный механиз указывать
конкретный счет. Дело в том что у меня есть арбитраж классическйи -
фьюч ртс против акций ммвб, есть индексный - фьюч ртс + набор акций
ммв и фьюч на ртс + фьюча на ртс. Сейчасй я просто определяю - на
какой бирже бумага и в завистимости от биржи из определенной
насйтройки тяну стринг со счетом. А щас как делать?

проблемы с остановкой стратегии

2010-08-24T16:36:00Z

где-то в программе пытаюсь остановить стратегию
if (strat.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopped)
strat.Start();
else
strat.Stop();

... в моей производной стратегии от Strategy ...
protected override void OnStopping()
{
Trader.QuotesChanged -= _trader_QuotesChanged;
}

после выхода из этого метода программа зависает(чаще чем не виснет) по
непонятным для меня причинам.
Если кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
спс

Неправильное формирование свечек, несколько ТФ, много стратегий

2010-08-24T11:01:00Z

Запущено 10 стратегий, для CandleManager регистрируются 2 ТФ: 1-
минутки и 5-минутки.
Пытаюсь получать свечки внутри стратегии, вот их распечатка:

localCandle: time(10:45:00), open(139880), close(139800),
high(139945), low(139775); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:40:00), open(139965), close(139910),
high(140145), low(139875); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:35:00), open(140335), close(139985),
high(140335), low(139950); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:30:00), open(140250), close(140355),
high(140395), low(140110); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:25:00), open(140330), close(140250),
high(140335), low(140235); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:20:00), open(140240), close(140325),
high(140340), low(140195); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:15:00), open(140250), close(140185),
high(140325), low(140110); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:10:00), open(140150), close(140225),
high(140385), low(140125); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:05:00), open(140375), close(140150),
high(140375), low(140140); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:00:00), open(140770), close(140370),
high(140770), low(140255); TimeFrame: 00:05:00

Стратегия запущена была в 10:18, до этого времени свечки как раз
верные, после - совсем не то.
Это фьючерс на индекс РТС - как видно свечки кривые как раз после
запуска.
Объём свечек тоже неверный, объём свечки в 10:45 - 474, в 10:40 -
217...

Свечки получаю через:
var oldCandles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security,
TimeFrame, new Range<DateTime>(firstTime, marketTime)); //firstTime -
10.00, marketTime - текущее время, TimeFrame - 5 минут

Самое интересное - на локальном компьютере, где запущены всего 3
стратегии и 1 квик - всё нормально.

Stock# 2.3

2010-08-24T00:04:00Z

Выложил новую версию. Описание будет чуть позднее. Глобальные
изменения отсутствуют, так что можно качать тем, кто писал о своих
ошибках. Пофиксил все, если не забыл. Только есть одна особенность. Я
перешел на VS 2010 (но пока на .NET 3.5). Так что sln файла теперь
два. Один для 2010, другой для 2008.

MultiTrader, получение данных

2010-08-23T16:47:00Z

В MultiTrader добавляются 7 квиков, экспорт запускается методом
StartExport.
Таблицы настроены везде правильно, ошибок никаких нет.
Данные по всем сделкам (лента) идут только у 4х брокеров (почему-то не
все брокеры её предоставляют сразу, надо звонить и дополнительно
говорить чтоб включили), у 3х - не идут.

Вот если в MultiTrader в AggregatedTraders добавить первым QuikTrader
из тех 3х, где данные по всем сделкам не идут, то и в MultiTrader все
сделки идти не будут.
Как можно этого избежать, т.е. как объединять приходящие данные?

И хочется чтоб при потери связи одного из квиков данные всё равно
продолжали идти. Для этого я создал свой класс, наследуясь от
QuikTrader и переопределил
public override void ReStartExport()
{
if (!IsConnected)
base.ReStartExport();
}

но сейчас есть сомнения, что всё будет работать так, как я
предполагал...

MMQS Attempted to divide by zero

2010-08-22T21:15:00Z

éÎÏÇÄÁ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÔÁËÁÑ ÏÛÉÂËÁ:

MMQS => System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
at System.Decimal.FCallDivide(Decimal& result, Decimal d1, Decimal
d2)
at System.Decimal.Remainder(Decimal d1, Decimal d2)
at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security,
Double price)
at Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess()
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. (SynchronizedCollection`1 )
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection]
(TCollection collection, Action`1 action)
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. ()
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. ()
MMQS => MMQS ÏÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ.

÷ ËÏÔÉÒÏ×ÝÉË ÐÅÒÅÄÁÅÔÓÑ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÚÁÑ×ËÁ, ÆÏÒÔÓ.
óÏ ÓÌÅÄÕÀÝÅÊ ÐÏÐÙÔËÉ ËÏÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÚÁ×ÅÒÛÁÅÔÓÑ ÕÓÐÅÛÎÏ (ÂÅÚ ÐÅÒÅÚÁÐÕÓËÁ
ÂÏÔÁ)

S# 2.2.1
Q 5.16.0.145

Как работать с данными???

2010-08-21T23:06:00Z

Здравствуйте, не могу понять как работать с данными. Quik выводит
данные по DDE, программа Sample их получает и направляет в таблицы
Портфель и Сделки... Вопрос, как обратиться к этим данным? Чтобы их
можно было обрабатывать, что-то делать с ними. Например, данные из
таблицы Сделки может лучше записывать в базу данных и потом их
обрабатывать, там ведь идет поток данных.... что-то я не разберусь...
помогите.

Скорость обновления свойств стратегии

2010-08-20T20:04:00Z

Приветствую Михаила и коллег.

Прежде чем задать вопрос еще раз хочу поблагодарить Михаила за
профессионализм и терпение.

У меня немного мутный вопрос. не знаю как объяснить. Но с чего то
надо начинать...

Первый вопрос.
Михаил, скажите, пжл, какая скорость (интервал) появления события
"собственных новых "сделок ? Подписавшись в роботе на события "мои
сделки", у меня разница между появлением сделки в Quik-е и выводом
роботом сообщения о сделке пара-тройка секунд. Что вообще то уже не
быстро.
Это первый наводящий вопрос.

Второй вопрос. Какая скорость обновления свойства
strategy.PositionManager.Position ?
Стратегия совершила сделку. Более того факт сделки даже успел
отметиться в событии "мои сделки" и даже робот об этой сделке
сообщил (то, что в первом вопросе). Но при этом
strategy.PositionManager.Position не изменился (например все ещё равен
0) И только через несколько мгновений
strategy.PositionManager.Position наконец то поменяется, но точно
только после события "мои сделки"

Чем можно объяснить такие задержки? Есть ли какие способы ускорения?

Робот консольный (т.е. без гуёвой синхронизации).
Связь с брокером у меня более менее - примерно 3-5мс
Windows 7 x64
S# 2.2.1

Спасибо и с уважением!

Странный Order.Status

2010-08-19T18:47:00Z

Появился у меня в логе странный статус(Order.Status) у ордера -
13.Причем появился он в резульате не менее странного события - я
отправляю на ММВБ заявку на продажу 100 акций газа, она в маме сразу
же снимается (не мной, автоматически или черт его знает как, время
снятия = времени выставления), и в OrderChaged приходит что в заявке
State = Done, Status = 13. Замесу, что такое происходило в моменты,
когда я выставлял заявки на одинаоковое количество (100 акций), но
разнонапрявленные, практически в одинаковое время.Это биржа такое
вытворяет, квик, или стокшарп?

Странности поведения Order.State

2010-08-19T18:41:00Z

Сегдня произошел забавеый случай. Вот выкладываю кусок лога, я в нем
сотавил только значимые записи

16:44:13,703 - Sell limit. GZU0 BA = 16281, BAinMD = 16280 order price
= 16280, TransId = 57362
16:44:14,062 - I AM CANCEL ORDER 57362
16:44:14,625 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 18, State = Done, Status = Done
16:44:14,625 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 13, State = Active, Status = Done
16:44:14,781 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 6, State = Active, Status = Done
16:44:15,140 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 1, State = Done, Status = Done

то есть выставилась заявка на 20 конкрактов, потом изза того что
сигнал изменился, я отправил снятие заявки, в результате в
OrderChaged пришла строка

16:44:14,625 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 18, State = Done, Status = Done

в потом в OrderChaged пришло строки
16:44:14,625 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 13, State = Active, Status = Done
16:44:14,781 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 6, State = Active, Status = Done
16:44:15,140 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 1, State = Done, Status = Done

получается что заявка была активна, потом Done, потом снова активна?

16:44:15,140 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol =
20, Bal = 1, State = Done, Status = Done - это заявка реально
снялась. так же прилагаю скрин с заявками (Orders.jpeg)

Client_Code

2010-08-18T16:33:00Z

Возник вопрос: почему в классе Portfolio не присутствует такой
параметр как CLIENT_CODE который в квике определяет с какого
клиентского счета будет выставлена заявка. Очень удобно если на
терминале прописано несколько клиентских счетов)
Если все же есть возможность задать этот параметр в новом ордере при
его регистрации то подскажите как.
И если QuikTrader никак не использует ХХХ в комментариях заявки то как
эти три буквы убрать из комментов?

Exception при снятии заявок методом CancelActiveOrders

2010-08-18T00:14:00Z

Опять я со своими ошибками, не надоел ещё? :)

В конце дня я на всякий случай снимаю все активные заявки, вызываю
метод CancelActiveOrders() внутри каждой из стратегии.

Сегодня получил такой exception в конце дня:
System.ArgumentException was unhandled by user code
Message=Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIU0;
TRANS_ID=36727373; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=2162281763;' не была
зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Parameter name: transactionTxt
Source=Ecng.Trading.Quik
ParamName=transactionTxt
StackTrace:
at . (String , OrderStatus& , UInt32& , Int64& , String&
)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. (Order , TransactionBuilder
, Boolean , Boolean )
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.CancelOrder(Order order)
at Ecng.Trading.Algo.MultiTrader.CancelOrder(Order order)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1
source, Action`1 action)
at Ecng.Trading.Algo.Strategy.CancelActiveOrders()
at Robots.Strategies.VolumeRangesStrategy.OnProcess() in C:
\Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots
\Strategies\VolumeRangesStrategy.cs:line 138
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. (SynchronizedCollection`1 )
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection]
(TCollection collection, Action`1 action)
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. ()
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. ()
InnerException:

Заявка с номером 2162281763 действительно сегодня была послана из
данной стратегии, в час дня (покупка по рынку). Но она успешно
исполнилась и не была активной. На момент снятия заявки была активной
стоп заявка, которую, как предполагалось, и надо снять.

В предыдущей версии - 2.1 заявки снимал либо методом
Trader.CancelOrders(null, Account, null, null, Security); либо
Orders.Where(o => o.State ==
OrderStates.Active).ForEach(Trader.GuarantyCancelOrder);, проблем не
было (хотя иногда казалось что заявки не снимаются, но это может у
меня были ошибки...)

работа со SmartCOM: System.NullReferenceException

2010-08-17T20:57:00Z

Добрый день!

Только осваиваю библиотеку применительно к SmartCOM. Для разработки
пользуюсь SmartCOM2, S# 2.0.1 и MS Visual C# 2010 экспресс выпуск, ОС
лицензионная Windows 7 х64.

SmartCOM и SmartTrader установлены, в SmartTrader настроил параметры
демо-счёта - соединение идёт нормально.

В MSVC# открываю решение, запускаю проект SampleSmart или любой из
тех что предназначены для SmartCOM, ввожу login и pass, нажимаю
подключить и вылетает сообщение об исключении:
System.NullReferenceException: ссылка на объект не указывает на
экземпляр объекта, и дальше ещё текст.

Что за ошибка? Процесс SmartCOM2 работает, исходники я не трогал.

Вот ещё выложил скриншот с ошибкой, может что-то прояснит.

http://narod.ru/disk/23819109000/ScreenShot.jpg.html

Заранее благодарю за ответ и большое спасибо за библиотеку!

Вопрос по запуску S# 2.2.1

2010-08-16T15:51:00Z

Добрый день, решил попробовать версию 2.2.1.
Все идёт нормально: подключение, экспорт ДДЕ, но после этого кнопка
Старт не становится активной.
Я тогда сделал её активной сразу после подключения (вместе с
остальными кнопками) и Старт запустился.
Вроде пока всё нормально.
Я правильно понимаю, что счета S# берёт из таблиц "Позиции по бумагам"
и "Позиции по деривативам"?
При выборе портфеля вместо NL я подставил свой фортсовый счёт.
Сразу скажу Verifier ошибок не нашёл.

Ошибка при регистрации заявок в Stock# 2.2

2010-08-16T10:59:00Z

Использую MultiTrader; при добавлении стратегии смотрю - если
Portfolio уже присутствует в списке добавленных через событие
NewPortfolios, то использую его (определяю по Name - должно совпадать
с именем счёта), если нет - создаю через
var result = GetPortfolio(name);
//base.RegisterPortfolio(result);
return result;
(у меня свой OwnQuikTrader, наследованный от QuikTrader).

При попытке зарегистрировать самую обычную заявку:
var newTestOrder =
CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.MaxPrice, 1);
RegisterOrder(newTestOrder);
возникает исключение
System.ArgumentException was unhandled by user code
Message=Не найден шлюз для заявки 0.
Parameter name: order
InnerException:

С чем может быть связано? В версии 2.1 всё отлично работало

Ошибка при генерации отчёта через ExcelStrategyReport

2010-08-16T02:06:00Z

При вызове new ExcelStrategyReport(strategy, "c:\\1.xls").Generate();
возникает ошибка, ниже прилагаю трассу: (xml генерируется нормально)

System.Runtime.InteropServices.COMException was unhandled by user code
HelpLink=xlmain11.chm
Message=Введено недопустимое имя для листа или диаграммы. Убедитесь,
что:

* длина введенного имени не превышает 31 знака;
* имя не содержит ни одного из следующих знаков: : \ / ? *
[ или ];
* имя не оставлено пустым.
Source=Microsoft Excel
ErrorCode=-2146827284
StackTrace:
at Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet.set_Name(String
RHS)
at Ecng.Trading.Algo.ExcelStrategyReport. (Sheets , String )
at Ecng.Trading.Algo.ExcelStrategyReport. ()
at Ecng.Trading.Algo.ExcelStrategyReport.Generate()
at Robots.MainWindow.MainWindow.OnClosing(CancelEventArgs e) in
C:\Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots
\MainWindow\MainWindow.xaml.cs:line 65
at System.Windows.Window.WmClose()
InnerException:

Не запускается экспорт по ДДЕ

2010-08-14T15:46:00Z

Под 7 Виндой(хотя, может быть проблема и не в этом) StartDDE
отрабатывает без ошибки, но потом ничего не происходит. В искючение
тоже ничего не приходит. Если сказать на любой таблице "Вывести
сейчас" - отвечает, что сервер wrapper не найден, или не загружена
книга и т.д.

Работа без коннекта

2010-08-14T15:40:00Z

Подскажите, как можно работать, если Квик не законнекчен к торговой
системе.
С помощью qpal можно иммитировать поток данных, но если не
коннектиться, то впоследствии стреляет исключение.

формирование тайм-фреймовых свечей без "разгона"

2010-08-10T13:34:00Z

Михаил,

посоветуйте способ получения таймфреймовой свечи в c# без ожидания
формирования оной.

Например, если хочу 20 минутку, то не ждать 20 минут, а сформировать
ее на основании настроенной пользовательской таблицы квика и qpile
скрипта.

Вопрос по подаче заявок

2010-08-09T13:03:00Z

RegisterOrder(ord);

Возникает ошибка, для счета XXXXXXX не найден потрфель.
Проблема заключается в следующем - при первом запуске QUIK, если не
было оборотов за день, таблица "позиции по деривативам" будет пуста, а
запись в нее по моему счету добавиться только после того как будет
совершена хоть одна сделка.
Создавать портфель по умолчанию?