Форум. StockSharp

Базовыые события

2010-09-04T18:06:00Z

1.Скажите пожалуйста, собтия NewTrades, NewSecurities и т.д.
вызываются уже после занесения новых записей в соответствующие
таблицы, или это не гарантировано?
Для примера рассмотрим сделки, но можно проецировать на все остальное.
Есть ли например, разница обрабатывать новые сделки из
trades(запомнив последний номер) или взять их из параметра события?
Могут ли приходить сделки как новые, если они уже есть в trades
(например при перезапуске DDE) , и наоборот, могут ли они
отсутствовать в trades при обработке события? вызывается ли вообще
событие, если по ДДЕ только дублируются уже имеющиеся данные.
2. Trans2Quik.api позволяет при работе с собственными заявками,
сделками, счетами и т. обходиться вообще без DDE, а через обратный
вызов вроде даже получать быстую реакцию. В связи с этим возникает
вопрос, берет S# эти данные из API или из DDE, если из DDE, то с чем
это связано?) События связанные со своими заявками и сделками
возникают при обратном вызове из API, или по приходу данных по ДДЕ,
или срабатывает то, что произошло раньше, и вызываютя только ли один
раз?

Получение всех сделок в стратегии

2010-09-03T14:49:00Z

Добрый день.

Перешел на новую версию S#, и возникли проблемы с получением всех
сделок в стратегии. Если подписаться на событие появление новых сделок
из вне, то проблем нет - сделки идут. Когда я это делаю в стратегии,
то событие возникает всего один раз, а потом все стоит, сделки не
идут.

Связано ли это с тем, что стратегия вызывается менеджером, и поэтому
данные идут только во время этого вызова? По логике не должно такого
быть, так как событие появления новых сделок возникает независимо от
этого. Есть идеи?

РТС Стандарт

2010-09-03T13:42:00Z

Михаил возникла вот такая проблема.

у меня код клиента, кторый я забиваю во время создания шлюза,
отличатеся от того кода клиента ,кторый необходимо выставить при
создании сделки на РТС Стандарт. что делать? мне надо в рамках одного
ITrader совершать сделки и на мамбе и на фортсе и на ртс стандарт

Stock# 2.4

2010-09-03T10:45:00Z

Всех приветствую!

Выложил сабж. Старался исправить все ошибки, которые возникали. От 2.3
сильно отличается внутри, но внешние интерфейсы практически не
поменялись.

Стоп-лимит заявка

2010-09-02T20:56:00Z

Добрый вечер.
Прошу помощи в отношении сабжа, не получается нормально создать стоп-
лимит заявку...

Пробовал так:

var order = new Order
{
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = 1,
Price = 900,
Security = security,
Direction =
OrderDirections.Sell,
StopCondition = new QuikStopCondition
{
Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
StopPrice = 900,
},
};
trader.RegisterOrder(order);

Исключение

2010-09-01T22:18:00Z

Доброго, Михаил и Коллеги!
Хочу узнать среднюю цену исполненной заявки следующим образом:
Kernel.Instance().Trader.GetMyTrades(order).Average(t =>
t.Trade.Price)
Но получаю исключение: Последовательность не содержит элементов

Сделка реально прошла, таблица Мои сделки экспортируется.
В чем может быть проблема?
Спасибо!

Импорт инструментов

2010-09-01T15:27:00Z

Quik 5.17.0.161, S# 2.3
Импортируются инструменты все, а не только те, которые в таблице
инструментов. Может и не все, у меня их было около 230 сверх того, что
есть в таблице инструментов.

Импортируются с одним только идентификатором, все остальные поля
default(T).
И все они попадают в ITrader.NewSecurities. Это фича или баг?

DDE из нескольких экземпляров

2010-08-31T12:44:00Z

Вопрос не по стокшарпу, но может кто поможет :)
Задача такая - есть 2 экземпляра одной программы, запущеной на одном
компе(каждый экземпляр работает со своим поделючением). они выдают
данные по ДДЕ. проблема в том , что сервер у этих экземпляров
называется одинаково, ипоэтому по дде по имени я получаю данные с того
экземпляра, кторый был запущен первым. есть хоть какой то способ
решения проблемы? а то заморачиваться с 2-мя компами и разработкой
распеределенного приложения жут ька кне хочется. Решение подойдет
любое - програмное, какая то утилита для переименования сервера и т.д.

this.Trader.Connect();

2010-08-30T15:37:00Z

Здравствуйте ! При дебаге примера SampleSmart, на
this.Trader.Connect(); выходит ошибка "отказано в доступе". Сам
SmartCom работает, тестил через TestConnect.exe

Получение сделок по инструменту

2010-08-28T21:43:00Z

_trader.RegisterTrades(security);

Вызов этого метода раньше ничего не делал. По заявкам телезрителей он
начал редактировать фильтр таблицы всех сделок. Внимание, вопрос -- а
не сделать ли его умнее, чтобы он кликал на Cancel, если ничего не
изменил?

Если следовать теории, что робота можно перетаскивать с терминала на
терминал без изменений, вызов метода _trader.RegisterTrades(security);
для нужных инструментов лучше делать.

Потому что если этот метод вызвать до завершения метода
ITrader.StartExport(), получается не очень красивый результат --
открывается два модальных окна (одно со счетами от StartExport, другое
с экспортом по DDE таблицы всех сделок от RegisterTrades).

Даже если обучить свой код дожидаться завершения метода StartExport,
залипание на две минуты просто так выглядит нелогичным.

Состояние заявки

2010-08-27T21:47:00Z

Приветствую.
Возник вопрос с получением состояния зарегистрированной заявки:
var order = new Order
{
Portfolio = _portfolio,
Price = 1000,
Security = _xxx,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
trader.RegisterOrder(order);
Console.WriteLine("===> Заявка {0}
зарегистрирована.", order.Id);

Console.WriteLine(order.IsMatched());

Последняя строка выводит в консоли "False", сначала я думал проблема в
том, что выполнение метода опережает получение состояния заявки из
торговой системы, после чего добавил Thread.Sleep(разные значения),
результат остался тем же...

Получение портфеля по фьючерсам

2010-08-27T19:21:00Z

У одного из брокеров у меня только фьючера. Событие получения портфеля
никак не вызывалось. Пришлось иммитировать таблицу лимитов по бумагам
таблицей по деривативам. Тогда удалость получить портфель и сделать
заявку.
Как вообще правильно работать с срочным рынком?

Strategy.Name

2010-08-27T15:55:00Z

Собственно что это такое зачем это нужно и с чем его едят)
а также как им управлять.
Создал два экземпляра своей стратегии
class A : Strategy{...}
A t1 = new A();
A t2 = new A();
оба объекта (t1 и t2) имеют имя А.
Возможно ли как-то изменить это имя или сразу создавать в своей
стратегии переменную с именем @Name например

Ошибка Verifier по 4 строке инструментов

2010-08-27T15:33:00Z

Добрейшего всем!
Прошу прощения за дилетантские вопросы, помогите разобраться,
пожалуйста.

Михаил,
а почему Verifier ругается при проверке таблиц:
"в таблице "инструменты" по ондексу 4 должна быть строка "Статус".
Там и ведь и стоит строка "Статус", это ее краткое наименование.
Полное наименование в Квике "Статус торговли инстументом".

Из-за этого свечи могут не строиться в SampleCandles?

И ошибка выдается "Не задана ссылка на объект" при попытке получить
отчет в SampleSMA.

Прекращение вывода по DDE

2010-08-27T13:34:00Z

Периодически происходит перкращение вывода по DDE таблиц Заявки и Мои
сделки. Можно этот как то из стокшарпа конролировать, чтобы хотя бы
дать знать пользователю об этом? и из-за чего это может быть?

Почему не формируются свечки

2010-08-26T18:01:00Z

Помогите плиз, по форуму смотрел не не чего не нашел чтобы решить
проблему.

Проблема в следующем. Не могу получить свечки после регистрации:

Вот код:

_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(newSec, new TimeSpan(0, 1,
0));

_candleManager.NewCandles +=new
Action<CandleToken,MultiDictionary<Candle,Trade>>(_candleManager_NewCandle);

Выдает две последние свечи и потом работает нормально. Т.е. добавляет
к ряду свечек новые.

_candleManager.CandlesChanged += new Action<CandleToken,
MultiDictionary<Candle, Trade>>(_candleManager_CandlesChanged);

Работает тоже нормально. Последняя свеча изменяется.

_candleManager.CandlesFinished += new Action<CandleToken,
System.Collections.Generic.IEnumerable<Candle>>(_candleManager_CandlesFinihed)
{
Здесь, в этом событии, я хочу получить историю (код ниже). Хотя этот
участок кода куда я только не вставлял.... ;) результат нулевой. т.е.
свечей нет.... :( или их совсем мало 2 - 3.

var candles =
_candleManager.GetTimeFrameCandles(_Trade.Stakan.Security, new
TimeSpan(0, 1, 0), 100);
candles.count() всегда 0 или 2-3; Хотя их по идее должно быть много.
Конец сессии.

работа с IsTradeTime()

2010-08-26T14:47:00Z

Подскажите как правильно работать с IsTradeTime.
в стратегии (OnProcess) сделал так:

if ( !Sec1.Exchange.IsTradeTime(Trader) || !
Sec2.Exchange.IsTradeTime(Trader) )
{
AddLog(StrategyErrorStates.Warning, "Неторговое время", this);
return true;

где Sec2 - акция ртс стандарт
во время клиринга вся эта конструкция не сработала.
присутствует разница во времени между квиком и локальным.
возникло подозрение что Sec2.Exchange.IsTradeTime(Trader) определяется
относительно локального времени

Quik 5.17.0.59

2010-08-26T11:52:00Z

Доброго дня!

Библиотеки и примеры из версии 2.3 не запускается DDE. В чем может
быть проблема?

Это тест кодировки

2010-08-25T02:50:00Z

Всем привет. У меня в почте стоит utf-8, а что будет тут?

Не проставляется OrderDirection в сделке

2010-08-25T01:31:00Z

ó ÐÏÍÏÝØÀ Ó×ÏÅÇÏ ÍÅÔÏÄÁ:
if (_multiTrader.Trades.Count() > 0)
{
if (!Directory.Exists("MarketData"))
{
Directory.CreateDirectory("MarketData");
}
var allTradesSw = new StreamWriter("MarketData\\{0}_{1:00}_{2:00}
_AllTrades.log".Put(_multiTrader.Trades.Last().Time.Year,
_multiTrader.Trades.Last().Time.Month,
_multiTrader.Trades.Last().Time.Day), false);
foreach (var trade in _multiTrader.Trades)
{
allTradesSw.WriteLine("{0} - {1} - {2} - {3}",
trade.Time,
trade.Price,
trade.Volume,
trade.OrderDirection);
}
allTradesSw.Close();
}

ðÅÞÁÔÁÀ ×ÓÅ ÓÄÅÌËÉ (ÌÅÎÔÕ) ÚÁ ÄÅÎØ. òÅÄËÏ, ÎÏ ÐÏÒÏÊ ÐÏÐÁÄÁÀÔÓÑ ÓÄÅÌËÉ
ÂÅÚ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÎÏÇÏ ÐÏÌÑ OrderDirection. ôÏÌÉ ÜÔÏ ÎÅ×ÅÒÎÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ
ÐÅÞÁÔØ, ÔÏ ÌÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÞÔÏ-ÔÏ ÎÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ (× Ë×ÉËÅ Õ ÄÁÎÎÙÈ
ÓÄÅÌÏË ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÏ). ÷ÏÔ ÐÒÉÍÅÒ ÉÚ ÆÁÊÌÁ ÓÏ ×ÓÅÍÉ
ÓÄÅÌËÁÍÉ:

24.08.2010 23:45:01 - 138895 - 1 - Sell
24.08.2010 23:45:01 - 138890 - 1 - Sell
24.08.2010 23:45:01 - 138925 - 2 -
24.08.2010 23:45:01 - 138930 - 1 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138930 - 3 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 3 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 2 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 1 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138940 - 3 - Buy
24.08.2010 23:45:02 - 138910 - 1 - Sell
24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 2 -
24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 1 -
24.08.2010 23:45:02 - 138930 - 2 - Buy
24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 1 - Buy

úÁ×ÔÒÁ ×ÅÞÅÒÏÍ, ÅÓÌÉ OrderDirection ÎÅ ÓÅÌÌ É ÎÅ ÂÁÊ - ÂÕÄÅÔ ÏËÏÛËÏ
×ÙÄÁ×ÁÔØ. ôÁË ÈÏÔØ ÍÏÖÎÏ ÂÕÄÅÔ ÐÏÎÑÔØ × ËÁËÏÍ ÉÍÅÎÎÏ ÍÅÓÔÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ
ÏÛÉÂËÁ, ÏÔÐÉÛÕÓØ.