Форум. StockSharp

DDE

2010-12-29T04:11:50Z

Здравствуйте!

Вопрос может быть не совсем по S# но все же.... Может кто подскажет как бороться с низкой скоростью передачи данных по DDE. В программе написанной с использованием S# при обновлении стакана задержка идет примерно в секунду. Если напрямую экспортировать из Квика в Excel то задержка чуть меньше но все равно около секунды. Пробовал на разных компьютерах (думал компьютер слабый или настройки какие ....) При передачи котировок (что в Excel, что в мою программу) пропадают целые массивы информации. Например: лучшая цена покупки (продажи) в квике обновилась уже несколько раз а на клиенте обновления идут мало того что с задержкой так еще и пропадают промежуточные результаты из стакана в квике.

Моя программа обрабатывает событие обновления котировок в стакане

Квик версия 5.18.0.239 под Windows 7 Настройки квика: [excel] timeout=5 start-timeout=20

Как с этим бороться?

Не аггрегированный стакан

2010-12-28T23:20:55Z

Сорри , если вопросы глупые, я пока под Квик писал. SmartTrade, в отличие от Квика показывает заявки не аггрегированные по цене. А что приходит в Smartcom? S# показывает стакан таким как он приходит, или аггрегирует?

DdeSecurityColumns доп. поле

2010-12-28T17:30:21Z

Приветствую уважаемого Михаила.

В "Текущей таблице параметров" (Инструменты) существует поле "Количество открытых позиций" Не планируете ли добавить его в DdeSecurityColumns ?

Спасибо и с уважением!

Настройка конфиг файлов

2010-12-27T10:51:13Z

По ходу работ возникли один комментарий и один вопрос:

Комментарий: роутер Плазы устанавливается в системную папку Program Files (для 64-битных систем Program Files (x86)). Редактирование конфиг-файлов возможно только при исполнении кода под Администратором.

Вопрос: необходима ли настройка этих трех секций файла cliebt_router.ini?

; Секция задает способы разрешения имен сервисов при использовании локального сервера волатильности и вариационной маржи [P2MqSvcInfo]

; формат строки - <имя сервиса> = <имя узла>.<имя приложения> ; в этой секции необходимо, чтобы <имя узла> совпадало с USERNAME, указаннвм в секции [AS:NS] (это делает инсталлятор) ; набор имен приложений и сервисов НЕ МЕНЯЙТЕ.

FORTS_OPTINFO_REPL=user.l_i FORTS_FUTINFO_REPL=user.l_i FORTS_POS_REPL=user.l_i FORTS_FUTCOMMON_REPL=user.l_i FORTS_OPTCOMMON_REPL=user.l_i FORTS_VOLAT_REPL=user.vvm_svc FORTS_VM_REPL=user.vvm_svc

[ProgMon:local_inter] PATH=C:\Program Files (x86)\P2FORTSGate\p2bin;%PATH% COMMANDLINE=C:\Program Files (x86)\P2FORTSGate\p2bin\p2replinter.exe "/ini:C:\Program Files (x86)\P2FORTSGate\volatvmsrv\local_inter.ini" currentdir=C:\Program Files (x86)\P2FORTSGate\volatvmsrv
exitevent=1

[ProgMon:volatvmsrv] PATH=C:\Program Files (x86)\P2FORTSGate\p2bin;%PATH% COMMANDLINE=C:\Program Files (x86)\P2FORTSGate\p2bin\P2FORTSCommonVolat.exe "/ini:C:\Program Files (x86)\P2FORTSGate\volatvmsrv\forts_volatvm.ini" currentdir=C:\Program Files (x86)\P2FORTSGate\volatvmsrv
exitevent=1

нужна помощь в освоении..

2010-12-24T21:48:39Z

здравствуйте,я программирую на vb.NET 2010, поэтому примеры приходится переводить (http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/) очень хочу освоить библиотеку Stock#(ver.2.6.2) и написать робота, имеется SmartCom(ver.2) и есть тестовый счет у ItInvest-a возможно вопросы могут быть из ряда абсолютно несведущего человека, но именно в самом начале у меня затык..

задача пока такая: запустить программу и установить соедиение. при удачном соединении в статусбаре вывести соответствующее сообщение.. дак вот..

подключаю ссылками: STClient 1.0 Type Library в system32\stclient.dll, и все (на всякий случай) Ecng.***

код таков: Imports Ecng Imports Ecng.Collections Imports Ecng.Common Imports Ecng.ComponentModel Imports Ecng.Configuration Imports Ecng.Data Imports Ecng.Interop Imports Ecng.Net Imports Ecng.Reflection Imports Ecng.Reflection.Aspects Imports Ecng.Security Imports Ecng.Serialization Imports Ecng.Serialization.FileFieldFactory Imports Ecng.Trading.Algo Imports Ecng.Trading.BusinessEntities Imports Ecng.Trading.Smart Imports Ecng.Trading.Xaml Imports Ecng.Transactions Imports Ecng.Xaml '------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'в свойствах этих библиотек пришлось установить параметр "Внедрить типы взаимодействия" на True иначе выскакивали предупреждения типа: 'Предупреждение 1 не удалось разрешить указанную ссылкой сборку "Ecng.Collections", поскольку она зависит от "System.Web, 'Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", отсутствующей в текущей целевой платформе ".NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client". ' Удалите ссылки на сборки не в целевой платформе или рассмотрите возможность переориентации проекта. '------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'далее все как в примере - http://www.stocksharp.com/doc/Default.aspx?topic=Stock%23

Public ClassForm1

:[Dim]{color=blue} log :[As]{color=blue} String
:[Dim]{color=blue} pass :[As]{color=blue} String


:[Private Sub]{color=blue} Button1_Click(:[ByVal]{color=blue} sender :[As]{color=blue} System.Object, :[ByVal]{color=blue} e :[As]{color=blue} System.EventArgs) :[Handles]{color=blue} Button1.Click
    log = :["login"]{color=red}
    pass = :["password"]{color=red}

    ':[как в примере: создаю шлюз]{color=green}

Dim trader = New SmartTrader(log, pass)

и вот тут уже затык.. не могу понять, выводит ошибку: Ошибка 1 Внедрение типа взаимодействия "SmartTrader" невозможно. Используйте вместо него доступный интерфейс.

. . . . . .

. . .

:[End Sub]{color=blue}

End Class

не пойму в чем дело...спасибо

Экспорт стандатрных и custom таблиц одновременно

2010-12-24T10:58:01Z

как экспортировать одновременно и CustomPortfolio и обычные таблицы? у меня в итоге выходит, что с CustomPortfolio все в порядке, а по остальным таблицам нет данных.


      this.Trader.AddCustomTableMapping(typeof(CustomPortfolio));

                        this.Trader.ProcessCustomTables += (type, objects) =>
                        {
                            // нас интересует только CustomPortfolio
                            if (type == typeof(CustomPortfolio))
                                _portfolioWindow.Portfolios.AddRange(objects.Cast<CustomPortfolio>());                           
                            
                        };

this.Trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() => _securitiesWindow.Securities.AddRange(securities));

OnProcess вызов по событию

2010-12-23T17:14:20Z

Здравствуйте. Я так понимаю, что это событие вызвается через определенный интервал по времени. И хотелось бы узнать, как можно, допустим, генерировать и обрабатывать это событие на каждом тике? Я понимаю, что можно внутренние проверки устроить, например контролировать объем последней свечи или еще что то, но может быть есть более простой выход, которого я не знаю?

Тестирование стратегий, написанных на S#

2010-12-23T09:57:30Z

Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе. Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ? Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?

Про объём сделки

2010-12-23T05:57:12Z

Сейчас сделка (Trade) не содержит информации об объёме. Свойство Volume это количество контрактов. Без объёма сделки невозможно смотреть на сделки по инструментам, которые не импортируются.

Кроме Quik никто не даёт объёма сделки или этого поля нет по какой-то другой причине?

Заявка не была принята системой

2010-12-22T14:11:53Z

Вот еще такое чудо выскочило:

особенности работы BatchStrategy

2010-12-22T13:00:11Z

Для закрытия позиций по стопу и профиту использую BatchStrategy, также стратегия может робота иногда закрывать позиции сама. Сделал все по примеру, но результат прямо скажем удивительный, возможно я выбрал слишком маленьки значения (10 пунктов stoploss и 30 - takeprofit). Есть и позиции закрытые точно по указанным числам, но в основном отклонения довольно приличные, вот примерный список сегодняшних закрытий: +30 +30 ок ! 2 раза закрылись по профиту, хорошо, идем далее: -50 -55 -75 -140 -35 -5 45 95 130 5 и так далее, то есть даже незнаю что и делать.

Код у меня такой, вобщем просто взят из документации:


        private void OnMewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            var sec = trades.First().Trade.Security;
            // для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
            foreach (var t in trades) {
                var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

                // выставляет тейк-профит в 30 пунктов
                var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 30.Points(sec));

                // выставляет стоп-лосс в 10 пунктов
                var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 10.Points(sec));

                // делаем стратегии параллельными, чтобы они не блокировали работу контролирующей BatchStrategy
                takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

                s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
                s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
                batch.ChildStrategies.Add(s);
                //return s;
            };

            base.ChildStrategies.Add(batch);
       }

В процессе снятия заявки случился таймаут

2010-12-22T10:48:22Z

Робот работает какое-то время и может внезапно остановиться: картинка

Можно ли это лечить ?

Когда работает When

2010-12-21T00:50:01Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег!

Очень нравится реализация ActionToken и метода When (Do, MakePeriodical и тд). Расскажите поподробней, пжл.

можно ли их использовать вне стратегий?
Что нужно для работы When? Реально подключение к Квику? Заполнение каких структур? нужен ли manager стратегий?
И почему, например не работает такой код?


namespace TestWhen
{
    using System;
    using System.Linq;
    using System.Threading;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;

    using Ecng.Trading.Algo;
    using Ecng.Trading.Algo.Candles;
    using Ecng.Trading.Algo.Strategies;
    using Ecng.Trading.Algo.Logging;
    using Ecng.Trading.BusinessEntities;
    using Ecng.Trading.Quik;
    using Ecng.Interop;
    using Ecng.Data;
    using Ecng.Common;
    using Ecng.ComponentModel;


    class Program
    {
        private static StrategyManager _manager;

        static void Main(string[] args)
        {
            var trader = new QuikTrader();
            _manager = new StrategyManager(trader);
            var MAS = new ActionStrategy();
            _manager.Register(MAS, new Portfolio(), new Security());
            MAS.When(() => true).Do(() => Console.WriteLine("MASqq"));
            MAS.Start();
            var st = Console.ReadLine();
        }
    }
}

Под "не работает", имеется в виду, почему код этот не выводит "MASqq"

Спасибо и с уважением!

Вопросы новичка

2010-12-20T11:19:17Z

У меня пара вопросов новичка:

Есть ли у Плазы некое тестовое подключение, чтобы можно было разбираться, какие данные идут в потоке. Или доступ предоставляется только клиентам, платящим абонентскую плату?
Как решается, кто что будет делать в этом проекте? Вы, Михаил, "назначаете" или каждый просто говорит, кто что будет делать?

Импорт свечек из квика.

2010-12-18T15:22:15Z

Добрый вечер, Михаил. Собирался потихоньку перетекать с квипайл на S#. И встретился со следующей загвоздкой. Правильно ли я понимаю:а) свечи в квиктрейдере формируются на основании инфы о всех сделках. б) Нет возможности получить инфу о свечах за предыдущий день? Если я все правильно понимаю, то получается весьма неудобно-нужен постоянно включенный квик или постоянно подтягивать данные с финама. Как Вы относитесь к следующей идее(это если все именно так):написать программку на квипайл(это я сделаю сам), которая бы экспортировала свечи в файлик( но квипайл рассчитывается в лучшем случае с интервалом в 5 сек-так что так и так придется пользоваться построением новой свечи на основе тиковых данных) , а потом S# все это читает(тут мне бы хотелось чтобы вы мне помогли).

Медленное обновление стакана

2010-12-17T13:49:59Z

Здравствуйте!

Подскажите, в чем может быть проблема, при обновлении стакана. Стакан обновляется очень медленно. Пока в программе обновиться стакан, в Квике обновления произойдут несколько раз. Настройки в quik установлены вот так: [excel] timeout=10

Вот код:

stakanContent.DataContext = Quotes;

trader.RegisterQuotes(Security); stakan.QuotesChanged += StakanQuotesChanged; void StakanQuotesChanged(OrderDirections arg1, IDictionary<int, Quote> arg2) { .......

this.GuiAsync(()=> { Quotes.Clear(); Quotes.AddRange(quote.Select(q => new SampleQuote(q.Price,q.Bid,q.Ask,q.Stop)).OrderByDescending(p=> p.Price)); });

}

Ошибка импорта позиций

2010-12-17T12:38:15Z

System.ArgumentException: Position с номером 'GAZP-EQNE Y01-00000000' дублируется в полученном DDE пакете. Parameter name: item

Чтобы не возиться с триллиардом Квиков, попросил в Тройке сделать мне несколько торговых счетов. Они мне выдали несколько кодов клиентов с одним счётом депо (Y01-00000000 в ошибке). Не знаю, кто виноват, но уникальность инструмент + счёт депо в моём случае работает неправильно =)

BatchStrategy

2010-12-16T17:53:07Z

Всем привет! Ребят, кому не жалко, выложите пример как правильно организовать BatchStrategy с дочерними тэкпроф и стоплос. В описании ничего не понятно, а примеры все на студии 2010. У меня 2008

Инструкция для подключения к TFS

2010-12-16T10:13:58Z

Из VS 2010

Установить сертификат из аттача в Trusted Root (это для работы через https, чтобы браузер и Team Explorer не ругались на untrusted issue). Зайти IE FF или Chrome на https://stocksharp.com/tfs/. https не должно гореть красным. Попросит пароль - ввести тот, что я отослал по личке (да, иногда логин требуется указать вместе с доменым, тоесть ECNG\UserName). Из под веба ничего работать не будет, но это как диагностика что логин пароль принимается.
Запустить студию. View -> Team Explorer -> Add Existing Team Project -> Servers -> Add.
Адрес - stocksharp.com, путь - tfs, порт - 443, протокол - https.
Ок.
Должен появиться список из одного проекта - Plaza.
Ok.
Как работать с TFS можно прочитать здесь http://help.teamprise.com/3.1/index.jsp?topic=/com.teamprise.explorer.help/explorerdoc/index_ba.html (к предыдущей версии, но почти все осталось как в текущей).

Экспорт нескольких таблиц по DDE

2010-12-16T09:52:14Z

Возможно ли это? И если да, то как?