Форум. StockSharp

AddCustomTableMapping в 2.6

2011-01-16T11:44:11Z

После подключения библиотек 2.6 стал вылетать по Exception
this._trader.AddCustomTableMapping(typeof(OrdersActive));
Вернул 2.5 - все заработало.

проблема с ReConnectionSettings.TimeBounds

2011-01-15T08:22:43Z

почему в выходной не работает такой код ?

this._Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);
this._Trader.ReConnectionSettings.TimeBounds = Exchange.Test.WorkingTime;
this._Trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = -1;
this._Trader.ReConnectionSettings.ConnectingAttemptCount = -1;
this._Trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () =>
хотя в хелпе написано что биржа Test не имеет ограничений по времени работы ...
и даже если удалить строку
this._Trader.ReConnectionSettings.TimeBounds = Exchange.Test.WorkingTime;
всё равно соединение в выходной день не востанавливается .
причем в рабочие дни всё работает .

Проблема свечек

2011-01-14T18:16:10Z

Доброго времени суток, Михаил!

В программе вывожу график свечей, заметил что очень долго рисуются свечи при первом построении графика. Даже в примере SampleCandles на построение часового графика по первому инструменту уходит несколько минут. Мне кажется, что проблема заключается в том, что при получении первого графика на каждую сделку по инструменту вызывается событие CandlesChanged и соответстсвенно изменение свечи на графике, хотя данное событие нужно вызывать только для самой "последней" свечи, которая нарисуется позже. Может я не прав, но мне кажется, что лучше реализовать вызов этого события только при обработке самой последней сделки по инструменту в таблице всех сделок?

ProcessDataError при регистрации заявки и событие о новых сделок

2011-01-14T15:03:15Z

1) Сегодня пришло событие ProcessDataError, в котором была следующая ошибка:

Событие пришло после регистрации заявки из стратегии.
Для инструмента, используемого в стратегии, были зарегистрированы все необходимые события:

Код

_multiTrader.RegisterTrades(security);
_multiTrader.RegisterQuotes(security);
_multiTrader.RegisterSecurity(security);

Для остальных инструментов - нет.

С чем связана данная ошибка? Заявки на сервере зарегистрировались.

2) Также почему-то не для всех моих сделок приходит событие NewMyTrades в стратегии.
Подписываюсь на событие в конструкторе.
Вот скриншот сделок в смарте:
А вот что печатается в обработчике NewMyTrades:

и всё. Даже спустя 4 минуты ничего не пришло.

Печать сделана так:

Код

private void MyTradeStrategyNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
foreach (var trade in trades)
{
AddLog(StrategyErrorStates.None, "Прошла сделка по цене {0}, объём {1}, направление {2}.",
trade.Trade.Price, trade.Trade.Volume, trade.Order.Direction);
}
}

Это стратегия, что и в первом вопросе. Т.е. подписан на теже самые события.

С чем это связано и как получать все мои сделки?

STATISTICA + S#. возможно?

2011-01-13T10:55:26Z

есть ли возможность построить робота на связке с каким-нибудь пакетом статистического анализа?
например STATISTICA, SPSS, Statgraphics

Автоматическое открытие окна со стаканом

2011-01-13T05:13:19Z

Доброго времени!

Прочитал что, QuikTrader.RegisterQuotes начиная с версии 2.5 умеет автоматически открывать окно со стаканом в Квике.

Если я правильно понял, то должно посходить следующее:

1. Из таблицы Security выбираешь инструмен
_security = Securities.First(p => p.Code == "Код Лукойла"); // Забыл код ;)
2. Делаешь вызов
try
{
_trader.RegisterQuotes(_security);
}
catch (ArgumentException)
{
// Надо что то делать
}

И вот тут срабатывает ArgumentException. Окно со стаканом в квике не открывается.
В _security все нормально. Не null;

Может я что то не так делаю? Как автоматически открыть окно со стаканом?

Cкальперский робо-привод - Glass (бета версия)

2011-01-09T16:46:28Z

Привет всем форумчанам-скальперам.

Хочу поделиться своей собственной разработкой Glass. Понимаю, что сейчас пойдут ахи и вздохи, ну зачем еще один привод, но перед этим небольшая история о приводе и почему он не такой как другие.

Я сам скальпирую примерно 1.5 года. За это время перепробовал почти все известные приводы. В принципе, все они хорошо, но есть один недостаток - негибкие и нет полноценного авто-трейдинга. Сейчас скальпить с роботами затея бесперспективная (хотя бы посчитать сколько роботов было в TOP 20 ЛЧИ). Уходить полностью в роботы не планирую, многое еще зависит от моих глаз и понимания рынка. Поэтому я начал создавать свой привод, где можно совместить ручной трейдинг и скорость роботов. Сначала появился сам привод:

Затем я добавил возможность создания стратегий и запуск их в стакане:

Все, что видно на экране (расцветка, шрифт, форматирование), горячие клавиши и реакция на мышку - это все программируется во встроенном редакторе на C# (заморочки с программированием есть, но я старался их максимально спрятать, так что получилось очень просто). У всех свой уникальный стиль скальпинга, и нельзя его подстраивать под какую ни было программу. Если что-то не понравилось (нужно больше информации, или, наоборот, убрать лишнее), просто меняется код и стакан начинает работать по другому.

Есть еще много всяких плюшек как: одновременная работы с Quik и SmartCOM (привод получился кросс-платформенный), журнала сделок и заявок, экспорта в Excel и т.д..

Программа одновременно платная и бесплатная. Все, что относиться к приводу - бесплатно. Но можно использовать только одну стратегию, которую я придумал для себя. Если необходимо использовать свои наработки, то это уже за лицензию. Цену не ломлю, так как сам не из Москвы и понимаю тех, кто торгует их регионов. Но и чтобы штаны не спадали ;-). 200р в месяц, или купить сразу анлим.

Есть триал версия на полный режим в один месяц. Пока решил сделать бета тестирование. Всем, кто сильно "натестирует", вообще подарю пожизненную лицензию. Я не жадный. А еще хотел бы поработать вместе с теми, кто тоже интересуется автоматизированным скальпингом. Если есть идеи и желание запрограммировать + поделиться со всеми, пишите ответом или в личку. Можно совместно сделать самую продвинутую платформу для скальпинга ;-)

Glass написан с использованием S#. Так что, если кто-то захочет использовать привод как тестер для стратегий, чтобы потом их полностью перевести в автономный робот, то теоретически это можно сделать за несколько часов.

Как подхватить в стратегии текущий размер позиции

2011-01-06T23:01:57Z

После успешного старта стратегии обнаруживаю разницу

Код

var pos = _trader.Positions.First(p => p.Security == _security);
int tp = pos != null ? pos.CurrentValue : 0; // = 1
int sp = _strategy.PositionManager.Position; // = 0
Assert.AreEqual( tp, sp ); // Не равны

Как сделать, чтобы стратегия "подхватила" текущую позицию по бумаге?
Возможны (нужны) два варианта:

Код

// Сегодня были сделки
_trader.MyTrades.Count(t=> t.Trade.Security == _security) > 0
// Сделки были когда-то давно
_trader.MyTrades.Count(t=> t.Trade.Security == _security) == 0

Научите меня, пожалуйста, как поступить или поправьте, если ошибаюсь.
А может просто, в стратегии использовать не _strategy.PositionManager.Position, а _strategy.Trader.Positions
?

Получение Unit из строки

2011-01-06T19:12:04Z

Начал переводить в своей архитектуре свой собственный тип на тип данных Unit.
Используются либо проценты, либо - целые числа.

Всё отлично работает за исключением одного - при попытке получить число из строки "2000" на выходе имею Unit 200 (с абсолютным типом, как я и ожидаю).
Преобразование разбил и сейчас делаю следующим образом:

Код

var str = Settings.Default.StrVolume[i];
var unit = str.ToUnit(null);

Из дебагера:

Код

str "2000" string
unit {200} Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit

История свечек из квика

2011-01-06T09:33:36Z

Здравствуйте все!

Подскажите, как загрузить историю из квика по инструменту?

Удачи!

Обновил форум

2011-01-04T23:07:59Z

С Yaf 1.9.4 до 1.9.5. Пишут, что серьезно переработали feed функциональность. Сходу разницу не увидел. Список изменений http://wiki.yetanotherfo.../YAF-1-9-5-Changes.ashx

И да, найдете жука - отпишитесь.

Рацпредложение по таблице Инструменты

2011-01-03T20:09:03Z

Вначале приведу картинку из доки:

Предлагаю удалить следующие колонки:

1. Полное название.
2. Спрос (цена).
3. Спрос (объем).
4. Предложение (цена).
5. Предложение (объем).
6. Время послед. сделки.
7. Цена послед. сделки.
8. Объем послед. сделки.
9. Цена открытия.
10. Макс цена сделки.
11. Мин цена сделки.
12. Закрытие.

Тоесть, превратить в это

Причина - сделать настройки проще (проблема с временем послед сделки самая острая). Скажем, сейчас таблица с Инструментами самая тяжелая. Я не беру в расчет стоп-заявки, так как это все же больше экзотика, чем реально полезная вещь. Разберемся по пунктам.

1. Оно кому-нибудь нужно?
2-5. Security.BestBid + BestAsk - сейчас есть медленное копия MarketDepth. Не могу найти причину, когда нужна такая информация (ей по сути верить нельзя).
6-8. Security.LastTrade - тоже самое, что и пред пункт.
9-12 - оно кому-нибудь нужно?

Как вариант перехода - сделать опцию в QuikTrader. Если она включена - используется укороченный вариант таблицы с инструментами. Для совместимости, BestBid BestAsk LastTrade будут заполняться, но уже реальными данными (из стакана и тиковых сделок).

Ну как?

TRANS2QUIK.dll x64

2011-01-02T14:02:20Z

Добрый день.

Помогите с советом, пожалуйста.

Есть ли возможность работы с QuikTrader из 64 битной версии программы?

Сейчас при необходимости обработки большой порции информации компилирую в 64 битную
версию, а при необходимости работы с Квиком в 32 битную версию. Немножко неудобно.

На сколько я знаю, ответ на мой вопрос отрицательный, но возможно я чего то не знаю.

Котировки Джуниор Квика на новогодние праздники

2010-12-31T15:37:11Z

Привет

мой брокер сказал, что до 10.01 демо-котировок не будет
а хотелось бы поработать.

Кто как такую задачку решает?

MainWindow.Instance

2010-12-31T10:34:11Z

Прошу прощения за детский вопрос, но ... задам его

В Сампле есть код

Цитата:

public MainWindow()
{
InitializeComponent();
MainWindow.Instance = this;
... }

Попытался создать свой пример во многом скопировав его из Сампле,
все замечательно кроме одной малости
в той же функции выдается ошибка

Цитата:

Error 1 '_myTest.MainWindow' does not contain a definition for 'Instance'

в моем примере у MainWindow другой набор свойств и методов чем в Сампле.
Помогите пжл разобраться - как сделать чтобы и моем примере появился MainWindow с такими же свойствами ?

Нет данных в стакане в Sample

2010-12-30T18:27:02Z

Привет!

Запущен реальный Квик 5.18.0.239 от Уралсиба
логинимся - котир пошел
грузим info_sample_dde_extended.wnd
переименовываем таблицу LKOH-QJSIM в LKOH-EQBR (иначе выдает ошибку)
скачан StockSharp_2.6.2 полностью

стартуем Sample.exe
Жмем кнопки:
- Подключить
- Экспорт ДДЕ
- Инструменты
выбираем LKOH,
жмем Стакан - получаем стакан, но пустой

убиваем Sample

снова грузим грузим info_sample_dde_extended.wnd
!!! получаем стакан LKOH-QJSIM в Квике !!!
добавляем в табл Инструменты
RTS-3.11 и -6.11
Снова стартуем Sample.exe, Жмем кнопки: - Подключить- Экспорт ДДЕ- Инструменты
выбираем в сампле_инструмент RTS-3.11 жмем Стакан - получаем:
- пустой стакан сампла "R1H1 котировки" и
- стакан в Квике с назв. "RIH1-SPBFUT" [САМ] СОЗДАЕТСЯ и с данными
далее

выбираем в сампле_инструмент LKOH, жмем Стакан - получаем:
- пустой стакан от сампла с назв. " LKOH котировки", но пустой
- в Квике как ни в чем не бывало продолжает висеть стакан LKOH-QJSIM, тоже естественно пустой
!!! при этом ошибки уже не возникает !!!

Внимание, вопрос :)) даже два :
- что нужно сделать, чтобы стакан в примере начал отображаться?
- в чем причина разной реакции на стакан LKOH в квике ?

Несовпадение статуса заявок в квике и таблице Orders

2010-12-30T15:54:17Z

Заявку видно в стакане как активную, хотя в таблице Orders у неё State Done , Status NotDone

Время работы S#

2010-12-30T08:12:26Z

Добрый день, всех с наступающим НГ.
У меня вопрос к Михаилу: S# останавливает стратегии в 23:50.
Можно как-то продлить их работу на хотя бы на 1-5 минут? Просто для того чтобы успеть получить последнюю сформированную свечку.
Я их записываю в файл. Кроме того, на мой взгляд, это наиболее простой путь для получения истории без всяких сложностей ввиде сторонних БД и купайлов.

Баги с MarketTime

2010-12-29T19:36:49Z

Квик 5.17, демо от финама и цериха, S# 2.6.2, виндус 7.

1. Периодически при запуске экспорта до начала дневной сессии вылетает следующее исключение:

Код

System.ArgumentOutOfRangeException: Length cannot be less than zero.
Parameter name: length
at System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.get_ServerTime()
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.get_MarketTime()

Запуск экспорта при этом останавливается. Я так понимаю, исключение из-за того, что в квике до начала сессии в строке состояния не отображается время сервера. Однажды после "Length cannot be less than zero" приложение вылетело с исключением "Invalid window handle" со стеком

Код

at ManagedWinapi.ApiHelper.FailIfZero(Int32 returnValue)
at ManagedWinapi.Windows.SystemWindow.get_ClassName()
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qcXb0wX1GPQdWGUrbevouvAK8mGq_ZX7KePQhng707pY=(SystemWindow #=qG0Xlt4ny5EAScYg7lccmqQ==)
at System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf`1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
at System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf`1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
at System.Linq.Enumerable.WhereArrayIterator`1.MoveNext()
at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qamfRCc20wzNF9qUIUdCLjw==()
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qql8kmexb9weYKGtc_Ek1tK_1CSd3q5TCKaR0ygbS2tg=()
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=q_lLubITNoaw1eEj2RyjWrL6fPHNnQvwlZk8iZRaC5_U=.#=qPxKjanm0K1_jwKHEEU6x$Lgud7LdKO06j2l5DeimLBs=()
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qoXV4QEM_G1YonOjwwNKmQw==(Func`1 #=qD9Z_f5aw8cHk3v4kR8Tc2Q==, String #=qlAVSNw2aXxBrCQuSzMRn7Q==, Int32 #=qTZICHcGD_nZxYj0durmu1w==)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qs0x1wp4BQfVFbNqH4twdig==(Func`1 #=qn8XD$TEMuAA2cdPOT4AwnA==, String #=qm53EkQ$FmOHt8W3Ilw_ixA==)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=q1nY_TDv5z4$zgSjRjMbMbQ==(#=q$aqcBec_FkKr5WeVX3nTzxDxX_Hd0f61IkNPxLTqPYE= #=qNirypqSKGZrg3AUbX_rooA==)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qPnw1sKXTdcVcr_x$fqgnYg==(#=q$aqcBec_FkKr5WeVX3nTzxDxX_Hd0f61IkNPxLTqPYE= #=qyLTc$cDFRn1maT$ee$2hdA==)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.StartDde(String caption)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=q0uBotj_32cN2RsRalTUJ0g==(IEnumerable`1 #=qI5INwD8rV7E8FrjZfrBpag==)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=q$mY6xOgWiR6d5FoJEIxsuDutXikuujvQPPOYZQ$pyuo=(SynchronizedMultiDictionary`2 #=qsvevh4wpjDS8xolIi$hNDw==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.ReStartDde()
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.ReStartExport()
at #=qCM88e9F2z6ySIFif3PFU60Wtx52dpExQh_MYocmJjXH851AppX8z40RLoPgPXV07.#=q58dzQUueKRlLgxEyABuSG3i5qQAHm54ZBVKojMghuV4=.#=q3ZZ2iYrOGZh_1bYY3etOSOOxiS3RPvffjOq8ETnvRY8=()
at Ecng.Common.ThreadHelper.<>c__DisplayClass1.<CreateTimer>b__0(Object )
at System.Threading._TimerCallback.TimerCallback_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading._TimerCallback.PerformTimerCallback(Object state)

2. Ночью, в промежутке между сессиями, время сервера в квике не меняется, застывая на времени окончания вечерней сессии. Поэтому каждые ExportTimeOutInterval всю ночь вызывается перезапуск экспорта. Несмертельно конечно, но некрасиво.

Список задач

2010-12-29T17:20:14Z

И так, предлагаю подытожить то, что нужно сделать и в каком порядке.

Задачи сгруппировал по группам (копировал из соседней ветки http://stocksharp.com/forum/1275/&p=2). Первая группа - самая приоритетная. Без нее делать задачи из следующей бессмысленно. Сами задачи внутри этой группы так же выстроены по очередности.

Базовая группа:

Описать основные метаданные, как это сделано для Квика (DdeSecurityColumns, DdeTradeColumns и т.д.). Я это уже показал на примере класса PlazaFutureColumns, но там колонки не реальные. Предлагаю прямо разобрать по названию таблиц потоков, кто за какие будет отвечать (описывать в коде). Таблицы только основные: инструменты, заявки, сделки и т.д.
Подписываться на произвольные потоки + отписываться.
Получать стаканы. Производная от предыдущей задача. Выделил ее отдельно.
Заявки (регистрация, снятие и перемещение). Я уже сделал через класс Message заполнение полей для отправки транзакций. Это дело надо доделать.
Парсинг ответа от транзакций (внимание! всех транзакций, а не только, что в предыдущем пункте). Я не знаю, в каком виде они приходят, но могу сказать, какой результат должен быть. Это должно быть PlazaException с кодом ошибки (чтобы не мучится сравнение строчек в коде). И код не ввиде числа (что не так уж лучше строчки), а нормального перечисления (enum).

Первую задачу предлагаю сделать сообща. Остальные - разбираем по тем признакам, кто какие таблицы описывал (например, кто описал стакан, тот занимается задачей 3, кто инструменты - задачей 2, кто заявки - задачей 4).

Второстепенная группа:

Дописать все остальные метаданные (позиции, счета, волатильность, маржа, клиринг, доп информация о деривативах, индексы).
Фильтрация потоков. Так как Плаза не дает фильтр (камрад skuvv написал об этом), но в клиентском коде прописывать фильтры дело не благодарное, предлагаю это симулировать через RegisterXXX + UnRegisterXXX.
Возможность задавать глубину стакана (как я понял, это влияет на то, к какому потоку необходимо цепляться).
Поддержка агрегированного стакана и обычного. Для этого можно использовать GroupedQuote (внутри себя он будет содержать не агрегированные котировки).

Третьестепенная группа:

С помощью метаданных научиться строить конфиги ini. Как вариант, через PlazaTable (куда собственно и будут добавляться колонки из пункта 1 пред группы). Сейчас ini файлы программно редактировать нельзя. И если роботу нужны спец колонки нужно менять формат ini схем. Я предлагаю до загрузки этих схем давать возможность менять из программно (парсить и менять ini файлы на лету). + как фича автоматически сканировать директорию при старте и создавать с правильным набором колонок сами PlazaTable. Возможно, здесь поможет TableSet.
Время биржи.
Все остальные транзакции (FutChangeClientMoney, OptChangeExpiration и т.д.).
Составные инструменты.
На форуме доступна x64 версия. Нужна прозрачная поддержка (без перекомпиляции) x86 и x64.
Обертка над роутером (чтобы так же, не ручками править конфиги, а программно).
Документация (как xml, так и обычная). Если нужно сделать как у S#, то необходимо использовать Sandcastle.

Особенности в работе.

Старайтесь писать так, как это принято в .NET и в частности C# коде.
Публичные методы классы и т.д. описывайте xml комментариями (лучше не сочинять, а копировать из документации Плазы, чтобы быть не с планеты Юпитер, а ближе к тем, кто будет это использовать и вторым глазом подглядывать в документацию).
Предлагаю использовать R# как средство для контроля качества кода.
Пишите юнит тесты (заведите отдельный проект в sln).