Форум. StockSharp

Создание индикаторов на S#!

2011-02-27T21:02:40Z

Доброго времени суток! НЕ могу не высказать бесконечное спасибо и респект Михаилу за такой проект[thumbup] Думаю создание индикаторов достаточно актуальная вещь и многим это будет интересно!

Я был бы невероятно благодарен, если бы кто нибудь мне помог, сделать индикатор, а именно индикатор Полосы Боллинджера, самый стандартный индикатор который есть почти во всех терминалах.

Не сочтите за наглость, типа я сам ничего не хочу делать, просто если есть возможность спросить у людей более опытных, а в этом случае напрямую у создателя библиотеки, то почему бы не воспользоваться этой возможностью.

Если вы сделаете наглядный пример Полос Боллинджера - это будет слишком круто, если нет, то хотя бы инструкцию(желательно поподробнее) как это сделать! Заранее всем спасибо))[biggrin]

Учет комиссий

2011-02-27T09:33:19Z

Добрый день!

А какой правильный способ учета комиссий брокера при тестировании? Пользователь должен сам у себя считать или это в планируемых фичах? :)

Хорошо бы иметь несколько распространенных вариантов: процент от сделки, фиксированная плата, фиксированная/контракт.

Exception при выключенном Квике

2011-02-26T14:00:26Z

Если закрыть квик, а после вызвать MultiTrader.Dispose(), то появляется следующий Exception (через ProcessDataError):

System.InvalidOperationException: Нет информации о главном окне Quik. Возможно, было неуспешное подключение. at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qGbzhp48kD0JaPm3iYiSrOByTg2rrF7KP$ZU2BKP7F0w=() at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.get_SystemProcess() at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qJyL1eH$Ax$caqdhRw3tPl4IRpHewakokVcsX7r5fd0s=(SystemWindow #=qnHYA9QfL7wHksvtgpAk25Q==) at System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x) at System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x) at System.Linq.Enumerable.WhereArrayIterator1.MoveNext() at System.Linq.Buffer1..ctor(IEnumerable1 source) at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable1 source) at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qqOE5tozRGYYh4i20ozsQbg==() at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qf7tHmu4JbnZCzkQ3pbFAMYwh5NYet5698_tHiYYisVc=() at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.StopDde(String caption) at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qRgC6Y3r9dTcXyrlGEZu_KQ==(IEnumerable`1 #=qd2GJpU5pR4hI8VrI5b$e_w==) at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.StopActiveDdeExport() at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.DisposeManaged()

Версия Stock# 3.0.8. Могу ошибаться, но на 2.6 подобного не было.

Лечится таким образом:

        protected override void DisposeManaged()
        {
            if (IsConnected && !Terminal.SystemProcess.HasExited)
                base.DisposeManaged();
        }

Вообще возникают разного рода Exception при выключенном квике и когда дёргаешь те или иные методы от ITrader: StartExport/StopExport RestartExport ....

Я не уверен где должны стоять проверки на подключение к квику - внутри библиотеки или реализовывать внутри архитектуры?

Для RestartExport у меня, к примеру, сделано следующее:

        public override void ReStartExport()
        {
            if (IsConnected && !Terminal.SystemProcess.HasExited)
                base.ReStartExport();
        }

Перед вызовом StartExport\StopExpoке я проверяю что MultiTrader подключен:

        private bool IsMultiTraderConnected()
        {
            if (!_multiTrader.IsConnected)
                return false;

            var ownQuikTraderCollection = _multiTrader.AggregatedTraders.OfType<OwnQuikTrader>();
            return ownQuikTraderCollection.Count() > 0 &&
                ownQuikTraderCollection.All(quikTrader => quikTrader.IsConnected && !quikTrader.Terminal.SystemProcess.HasExited);
        }

Имеет ли смысл это добавлять в библиотеку Stock# и выдавать более понятные сообщения вместо ProcessDataError?

Сохранение параметров стратегии

2011-02-26T11:03:52Z

У всех множество стратегий и у каждой стратегии обычно есть параметры.

Кто как создаёт структуру этих параметров в коде на C#?

Как классы, наследующие один и тот же интерфейс? Или как dictionary<string, object> - сопоставление имени параметра на значение?

Есть ли в C# более удобные классы для сохранения параметров?

Запаздывание MarketTime в Квике

2011-02-25T23:25:18Z

В квике (5.18, Открытие) серверное время, которое отображается в левом углу квика и фактически которое записывается в MarketTime постоянно запаздывает на 3 секунды. Фактически из-за этого все данные - свечки, я тоже получаю с задержкой.

Можно ли и стоит ли с этим бороться? :)

Или оставить текущее решение - просто переопределить MarketTime, которое будет возвращать DateTime.Now (при этом системные часы должны быть синхронизированы...)?

Неправильные свечи в CandleManager

2011-02-25T23:21:34Z

Сегодня на фьючерсе РТС Close свечки 10:55-11:00 был 189805, в Stock# - 189800 Open свечки 11:00 - 11:05 на фортсе (смотрел через квик и финамовские данные) - 189810, в Stock# - 189830

В квике во всех сделках первая сделка была также по 189810:

Переход от 189800 к 189830 был осуществлён в 11:00:00 - 11:00:01 (видно также на этом скриншоте). Может как-то с этим связано - первая секунда новой 5-минутки записывается в предыдущую свечку?

Проблема с "несуществующим" инструментом

2011-02-25T11:19:04Z

Так как позиции по деривативам через Trader.NewPositions приходят очень долго, я сделал свою таблицу "позиции" и пользуюсь ей.Всё было бы хорошо но на одном счете есть две позиции по инструментам,которых нет в квике. С квика, на котором есть эти инструменты позиции вообще не приходят - ни кастом, ни Trader.NewPositons.

У этих инструментов нет даты экспирации, и ProcessDataError выдает след. ошибки: 1)---------------------------

Инструмент с кодом SiH1 для деривативной позиции не найден.

ОК

Строка не распознана как действительное значение DateTime.

ОК

Заметил, что один раз из 5 примерно позиции после выдачи этих сообщений приходят, причем все сразу. В чем может быть проблема ?

На квике в котором нет таких позиций все нормально работает...

Забыл еще 3)---------------------------

Инструмент с кодом VTBR03 для деривативной позиции не найден.

ОК

[BLOCKER][3.06beta] Trader.SecuritiesChanged не вызывается

2011-02-24T20:09:01Z

В 3.0.3b работает. В 3.0.6b перестало приходить Trader.SecuritiesChanged

Подключение к БД

2011-02-24T19:50:03Z

Здравствуйте. Никак не удается настроить коннект Гидры с БД. Базу данных создал, предварительно подправив в вашем скрипте ссылку на ее расположение. Затем исправил строку подключения на следующую: <connectionStrings> <add name="HydraConnectionString" connectionString="Server=.\SQLEXPRESS;Database=Trading;User ID=trading;Password=trading;" providerName="System.Data.SqlClient" /> </connectionStrings>

При запуске программы, получаю сообщение:

В программировании не особо силен, из-за этого и проблемы )

NullReferenceException при выставлении ордера

2011-02-24T12:26:24Z

Михаил, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка ниже. Я что-то поправил, раньше работало. Сейчас перестало. В любом случае хорошо б ее обработать и выдать что не так.


            new Order
            {
                Type = OrderTypes.Limit,
                Portfolio = Const.SmartInstance.Portfolio(Const.Params.PortfolioName),
                Volume = this.Shares,
                Price = this.Price,
                Security = Const.SmartInstance.Security(this.Symbol),
                Direction = OrderDirections.Sell,
            };

24.02.2011 18:54:15 [OpenWealth.StockSharp.MegaQuotingStrategy.RegisterOrder] Регистрация ордера RTS-3.11 -1*186380 Limit ST3276-RF-01 None  отстаток: 0 время снятия: 
24.02.2011 18:54:16 [OpenWealth.StockSharp.SmartCOM.<Init>b__5] ERROR: Ошибка обработки данных System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
   в OpenWealth.StockSharp.MegaQuotingStrategy.RegisterOrder()

Получение портфеля ФОРТС [3.0.6]

2011-02-24T10:41:15Z

[3.0.6] В Quik есть счет для работы на ФОРТС > SPBFUT00835

Пытаюсь его получить:

using System;
using System.Linq;
using System.Threading;
using Ecng.Trading.BusinessEntities;
using Ecng.Trading.Quik;

namespace SampleConsolePortfolio
{
	internal class Program
	{
		private static QuikTrader _trader;
		private static Portfolio _portfolio;

		private static void Main()
		{
			try
			{
				const string account = "SPBFUT00835";

				using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
				{
					// создаем шлюз к Quik-у
					using (_trader = new QuikTrader(@"C:\FinamJunior\info.exe"))
					{
						// подписываемся на событие успешного подключения
						// все действия необходимо производить только после подключения
						_trader.Connected += () =>
						                     	{
						                     		Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");

						                     		// извещаем об успешном соединени
						                     		waitHandle.Set();
						                     	};

						Console.WriteLine("Производим подключение...");

						_trader.Connect();

						// дожидаемся события об успешном соединении
						waitHandle.WaitOne();
						
						_trader.ProcessDataError += error => Console.WriteLine(error.ToString());

						_trader.NewPortfolios += portfolios =>
						                         	{
						                         		if (_portfolio == null)
						                         		{
						                         			// находим Счет и присваиваем ее переменной portfolio
						                         			_portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);

						                         			if (_portfolio != null)
						                         			{
						                         				Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account);

						                         				// извещаем о появившемся портфеле
						                         				waitHandle.Set();
						                         			}
						                         		}
						                         	};


						// запускаем экспорт по DDE
						_trader.Terminal.StartDde(_trader.DerivativePortfoliosTable);

						Console.WriteLine("Экспорт по DDE запущен");

						// дожидаемся появления портфеля
						waitHandle.WaitOne();

						Console.WriteLine("Чтобы закончить, нажмите любую клавишу...");
						Console.ReadKey();

						// останавливаем экспорт по DDE
						_trader.Terminal.StopDde(_trader.DerivativePortfoliosTable);
					}
				}
			}
			catch (Exception ex)
			{
				Console.WriteLine(ex);
				Console.WriteLine("Чтобы закончить, нажмите любую кнопку...");
				Console.ReadKey();
			}
		}
	}
}

Получаю ошибку: > Производим подключение...

Подключение было произведено успешно. System.ArgumentOutOfRangeException: Неправильное значение для типа лимита. Имя параметра: func Фактическое значение было Рубли. в #=qyI3M$owxn1pf_MA7$nXA4HLDmVvBVKCzKYGiWJTw77fB5lc2OkqlKVaUgqpAZrBF.#=qDz1x 5a7MslOjcUWgai4vyQ==(Func2 #=qT1vn0Gic3ovvXEeiRaZd_w==) в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qCyQKhW4O6l$WIkYewKOfoSpu63sMuKE4Kt23XzECYbY =.#=qskTOA9gQ2f9kOgBLRrbMoA==(IList1 #=q3CZwVggUAR39Xo3n6M8QTA==, Func2 #=qJw7 16_99Xz$HMvsVRk7$xA==) в #=qyI3M$owxn1pf_MA7$nXA4HLDmVvBVKCzKYGiWJTw77fB5lc2OkqlKVaUgqpAZrBF.#=qkBiD hgR1oGhHKNQ6Ak7XFg==(DdeTable #=qTsRCfdy5r09524LbkshnTg==, IList1 #=qtjxsniOpR7 IKH5XFwpNkpg==, Action2 #=q7P4b_3tPtVkPzAmjFI798g==, Action1 #=q2jZ4o65GGkKLYL bKfjofYA==) Экспорт по DDE запущен

режим совместимости на Windows 2008 Server

2011-02-22T18:44:17Z

Добрый вечер! Пытаюсь запустить программу, использующую s# в связке с Quik на ОС Windows 2008 R2 Standart 64 bit.

Сам Quick Запускается только в режиме совместимости с XP SP3 или VIsta SP2. Под Windows Server(без режима совместимости) пишет Runtime error.

Моя программа запускается нормально, но QuikTerminal.Terminals пуст. Если попытаться подставить пути к Quik вручную, то при попытке подключиться выскакивает "Ошибка в загрузке библиотеки TRANS2QUIK.DLL Parametr name: dllPath" В режиме совместимости (XP SP3 или VIsta SP2) тоже самое.

В чём может быть проблема? Подозреваю что в DDE, но не уверен...

[3.0.6] NRE during xml strategy report generating

2011-02-22T16:21:51Z

Во время генерации отчёта получаю NRE:

System.NullReferenceException was unhandled Message=Object reference not set to an instance of an object. Source=Ecng.Trading.Algo StackTrace: at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepthPair bestPair, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType) at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(Security security, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType) at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetPnL(Security security, Int64 position) at Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.#=qz1Pkad79BLeG2zoFC7yZRg==(KeyValuePair2 #=qHo8yqiDKe24tIIMpwIwDzQ==) at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator2.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.Sum(IEnumerable1 source) at Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.#=qpKurmy48WsO2SD4_Xp_sKw==(SynchronizedDictionary2 #=qUPvW0wVJA2FikCQK_objkg==) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func`2 func) at Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.get_PnL() at Ecng.Trading.Algo.Reporting.XmlStrategyReport.Generate() at Robots.MainWindow.MainWindow.GenerateStrategyReports(Strategy strategy) in c:\Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots\MainWindow\MainWindow.xaml.cs:line 71 at Robots.MainWindow.MainWindow.OnClosing(CancelEventArgs e) in c:\Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots\MainWindow\MainWindow.xaml.cs:line 136 at System.Windows.Window.WmClose() at System.Windows.Window.WindowFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at System.Windows.Interop.HwndSource.PublicHooksFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs) at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.HwndSubclass.DefWndProcWrapper(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.HwndSubclass.DefWndProcWrapper(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg) at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame) at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame) at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run() at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore) at System.Windows.Application.RunInternal(Window window) at System.Windows.Application.Run(Window window) at System.Windows.Application.Run() at Robots.App.Main() in c:\Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots\obj\x86\Debug\App.g.cs:line 0 InnerException:

На предыдущих версиях такой ошибки не было.

[3.0.5] RealTimeTestTrader<SmartTrader>

2011-02-22T10:40:04Z

Подписался на RealTimeTestTrader<SmartTrader>.NewTrade сделки приходят по два раза.

В комбобоксе Portfolio - все cчета по два раза.

Похоже враппер каким-то образом задваивает посылку всех event-ов

С уважением

[BLOCKER] [3.0] котирование не срабатывает

2011-02-22T09:46:57Z

Случается часто, что котирование не срабатывает. Использую SmartTrader и котирование вида BestByPriceQuotingStrategy(_Order, 4.Pips(_Order.Security)).

Два примера.

Ордер был выставлен, но цена ушла далеко против него. Ордер должен был переставиться. Но этого не произошло. Реально ордер выставился, затем был отменен, а новый не поставился. Соответственно сделка не прошла.


22.02.2011 0:22:59 [OpenWealth.StockSharp.SmartCOM.<Smart_NewOrders>b__18] RTS-3.11 +1*187110 Limit
22.02.2011 0:23:55 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии Name: BBPQS errorStates: Error str: System.InvalidOperationException: В процессе снятия заявки '0' случился тайм-аут.
   в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GuarantyCancelOrder(Order order)
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Func`1 getNewPrice, Func`1 getNewVolume, Boolean isForts)
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=q3UdZn4RtstjLq$DRetpesrMPkbpqY9D7UhsAwBvksoY=.#=qYw$3xI3MUzQpTQq5ga9LOw==()

Ордер был выставлен, цена резко пошла в сторону ордера. Ордер выполнился. Но стратегия котирования выдала ошибку.


22.02.2011 16:14:38 [OpenWealth.StockSharp.SmartCOM.<Smart_NewOrders>b__18] RTS-3.11 +1*183565 Limit
22.02.2011 16:14:39 [OpenWealth.StockSharp.SmartCOM.<Smart_NewMyTrades>b__16] 275103030 RTS-3.11 +1*183515
22.02.2011 16:14:39 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии Name: BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 57996368 не имеет состояния.
22.02.2011 16:15:01 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии Name: BBPQS errorStates: Error str: System.InvalidOperationException: В процессе снятия заявки '0' случился тайм-аут.
   в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GuarantyCancelOrder(Order order)
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Func`1 getNewPrice, Func`1 getNewVolume, Boolean isForts)
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=q3UdZn4RtstjLq$DRetpesrMPkbpqY9D7UhsAwBvksoY=.#=qYw$3xI3MUzQpTQq5ga9LOw==()

Список задач 2

2011-02-21T20:07:30Z

По просьбе Михаила, хочу собрать воедино весь более-менее подробный список задач. Пишите в эту тему, у кого что есть? Если есть задачи, которыми можно поделиться указывайте отдельно. Спасибо.

[3.0.5] Hydra XamlParseException exception

2011-02-21T16:04:23Z

При старте Гидры возникает следующий эксепшен. Он, как я понимаю, связан с HydraConnectionString. Если я прав, то хотелось бы видеть как раз об этом сообщение. :)

System.Windows.Markup.XamlParseException: Не удается создать экземпляр "MainWindow", определенный в сборке "Hydra, Version=3.0.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null". Адресат вызова создал исключение. Ошибка в файле разметки "Hydra;component/MainWindow.xaml", строка 1, позиция 9. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)

в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) в System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo, SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity, SqlConnection owningObject) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, SqlConnection owningObject) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(String host, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, Int64 timerStart) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance) в System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance) в System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) в System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) в System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() в Ecng.Data.DatabaseProvider.CreateConnection(String connectionString) в Ecng.Data.Database.CreateConnection() в Ecng.Data.Database.<>c__DisplayClass7.<GetCommand>b__6(Query ) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary2 dictionary, TKey key, Func2 handler) в Ecng.Data.Database.GetCommand(Query commandQuery, SerializationItemCollection source) в Ecng.Data.HierarchicalDatabase.GetCommand(Schema schema, SqlCommandTypes type, FieldCollection keyFields, FieldCollection valueFields, SerializationItemCollection source) в Ecng.Data.Database.GetCount(Schema schema) в Ecng.Data.Database.GetCountTEntity в Ecng.Serialization.RelationManyList1.OnGetCount() в Ecng.Data.HierarchicalPageLoadList1.OnGetCount() в Ecng.Serialization.RelationManyList1.ReadAll(Int64 startIndex, Int64 count, Field orderBy, SortDirection direction) в Ecng.Serialization.RelationManyList1.GetRange(Int64 startIndex, Int64 count, String sortExpression, SortDirection directions) в Ecng.Collections.BaseListEx1.GetRange(Int64 startIndex, Int64 count) в Ecng.Serialization.RelationManyList1.get_Count() в Ecng.Trading.Hydra.MainWindow..ctor() в E:\StockSharpReleases\StockSharp_3.0.5\Sources\Hydra\Hydra\MainWindow.xaml.cs:строка 40

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

в System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) в System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache) в System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache) в System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) в System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)

--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

в System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType) в System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(ParserContext parserContext, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, String message, Exception innerException) в System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ThrowExceptionWithLine(String message, Exception innerException) в System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail) в System.Windows.Markup.BamlRecordReader.GetElementAndFlags(BamlElementStartRecord bamlElementStartRecord, Object& element, ReaderFlags& flags, Type& delayCreatedType, Int16& delayCreatedTypeId) в System.Windows.Markup.BamlRecordReader.BaseReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord) в System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord) в System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord) в System.Windows.Markup.BamlRecordReader.Read(Boolean singleRecord) в System.Windows.Markup.TreeBuilderBamlTranslator.ParseFragment() в System.Windows.Markup.TreeBuilder.Parse() в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream) в System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc) в System.Windows.Application.LoadComponent(Uri resourceLocator, Boolean bSkipJournaledProperties) в System.Windows.Application.DoStartup() в System.Windows.Application.<.ctor>b__0(Object unused) в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter) в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)

ФОРТС и ММВБ одновременно

2011-02-21T13:26:49Z

Возможно ли такое через S#? Как в таком случае настроить квик?

связь между приказом на исполнение и сделкой

2011-02-21T12:28:17Z

Михаил, добрый день!

Я использую котирование вида BestByPriceQuotingStrategy. Могу ли я сравнивать приказ, который я отослал, с тем, что я получаю в NewMyTrades? Если нет, то как связать посланный приказ с тем, что пришло?

Пример кода:



strategy.NewMyTrades += OnNewMyTrades;
...
base.ChildStrategies.Add(new BestByPriceQuotingStrategy(_OrderInit, 4.Pips(_OrderInit.Security)));
...

private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
  foreach (MyTrade trade in trades)
  {
    if (trade.Order.IsMatched())
    {    
      Strategy strategy = StrategyManager.Strategies.FirstOrDefault(s => s.PositionManager.Trades.Any(t => t == trade));
      if (strategy != null)
      {
        // =============== МОГУ ЛИ Я ТАК СРАВНИВАТЬ?
        if (trade.Order == _OrderInit)
        {
          ..........
        }
      }
    } // end if is matched
  } // end foreach
}

ProcessDataError [3.0.5]

2011-02-21T12:16:06Z

Сегодня во время работы возникла следующая ошибка (версия 3.0.5)

System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary. at System.Collections.Generic.Dictionary2.get_Item(TKey key) at Ecng.Collections.SynchronizedDictionary2.get_Item(TKey key) at Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.#=qMZYPf9u7uP2NRMimEzapIQ8y_JY0yjJ693VlbQUCbuw=.#=qFya9gMkIE$xzntfZuU7j5196DM5Llnj0OF3mkeeWeEs=(Int64 #=qtBAyg70sipTb9L7QXDXJLw==) at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action) at Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.GetOrder(Int64 id, Func2 createOrder, Action1 changeOrder) at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qAQlNXJDTlVJnxe90IsoXRlANrhvBV5NyidkxS4ns9bQ=.#=q5BAt7kdUzLblep1vcQqNxw==(IList1 #=qhK3SVFJmQsstqwu7CqxJGQ==, Func2 #=q6EDxh3Nnw_c7sKO6$_wa2g==) at #=qUv0rwGqA2pn$73vRBRthqKxIhyHxkw1LOuPdT6pQrZgRNIYT8qd9IzurAT_4K_80.#=qUC9GB3gzNSQNKAXi7RoQrg==(DdeTable #=q3HpgnMKEiKJu9MqmFLnu8A==, IList1 #=qHJsr80K8XAO4HDTd7Oe3bQ==, Action2 #=q$lqXBO6D5Lz7OhNvbqgrnw==, Action`1 #=qNBMPOTC$LWRD50yvbEHMIA==)

Предположительно она возникла при срабатывании стоп заявки. На 2.6 такого не было