Форум. StockSharp

Exception при генераци XML отчёта [3.0.11]

2011-03-04T16:52:02Z

На 3.0.11 следующий exception (стакан экспортируется):

Цитата:

System.ArgumentException was unhandled
Message=Котировка для направления Sell отсутствует.
Parameter name: bestPair
Source=Ecng.Trading.Algo
ParamName=bestPair
StackTrace:
at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepthPair bestPair, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType)
at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepth depth, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType)
at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(Security security, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType)
at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetPnL(Security security, Int64 position)
at Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.#=q836kuXrCbvnCKEJj5Cbj2g==(KeyValuePair`2 #=qhm9jo7HetgxyijS5fWjtCA==)
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
at System.Linq.Enumerable.Sum(IEnumerable`1 source)
at Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.#=q2do1oc9dZRDiwTtYLiYssg==(SynchronizedDictionary`2 #=qWPvwsgC0Ugb3v9rxLZzh4w==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func`2 func)
at Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.get_PnL()
at Ecng.Trading.Algo.Reporting.XmlStrategyReport.Generate()
at Robots.MainWindow.MainWindow.GenerateStrategyReports(Strategy strategy) in c:\Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots\MainWindow\MainWindow.xaml.cs:line 65
at Robots.MainWindow.MainWindow.OnClosing(CancelEventArgs e) in c:\Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots\MainWindow\MainWindow.xaml.cs:line 130
.......
InnerException:

QuikTerminal.OpenQuotes

2011-03-04T13:05:26Z

При использовании OpenQuotes не отркывается стакан.
Проверялось на версиях 3.0.5 и 3.0.11

стоп заявки

2011-03-04T12:03:47Z

Скачал поставил с ошибками все понятно (надо менять названия окон квиковского стакана).
Насколько Я понимаю вот в начальном виде стоп и стоп трэлинг не поставить.Это нужно реализовывать через стратегии, если так то может уже есть готовые.
Поймите правильно Я не лентяй просто нет опыта программирования.

Управление временем работы

2011-03-03T23:28:31Z

Касаемо времени, существует следующие возможности:

BaseTrader.MarketTime - биржевое время, исключительно для информации, насколько я понимаю.
BaseTrader.ReconnectionSettings.WorkingTime - структура из трех диапазонов.
Собственно вопросы:

0. ReconnectionSettings.WorkingTime - это только для ReconnectionSettings, или это влияет и на обычный Connection?

1. Нет ли примера аккуратной работы с конструкторами времени? Например, мне не нравится начало торгов в {10:00:00}, я хочу {10:00:02}. imho как то не очень удачно конструировать объект с нуля.

2. Каким образом реализовано внутри? Правильно ли я понимаю, что после установки Recon...WorkingTime.Timers[0].Max = TimeSpan(13:59) BaseTrader прекращает торги в 13:59 и начинает в 14:03? Если да, то генерируются ли события типа connect/reconnect, либо молча прекращаются торги на время паузы?

3. Каким образом реализовать разные диапазоны для разных стратегий? Например, одна из стратегий должна работать с 10:01 до упора, а вторая - с 10:40, уже после открытия ММВБ? Инструменты одни и те же, поэтому удобно лить котировки в едином потоке, не создавая нового робота под новую стратегию. Насколько я понял, простого решения нет, и придется делать собственную надстройку и самому контролировать время включения той или иной стратегии?

Опасаюсь, что слишком много таймеров и проверок времени (внутри StockSharp и в самом роботе) не добавляют красоты проекту.

Спасибо.

[3.0.11] History Testing

2011-03-03T21:10:18Z

1)
В Trader.NewTrades сделки приходят в прямом порядке, а в
MarketDepthGenerator.Generate(MarketDepth data, Security security, IEnumerable<Trade> trades)
сделки в trades записаны в обратном порядке.

Возможно фича, но по-моему баг.

2) При сведении сделки допустим стакана

OFFER 200
BID 100

c виртуальной заявкой SELL 50 сделка будет по цене TRADE=100

Таким образом перекос засчитывается в пользу заявки стратегии.

Нельзя переделать чтобы сделка засчитывалась по цене 100 (т.е. на худший для стратегии случай)?

Иначе получаются слишком оптимистичные результаты тестирования.

ArgumentOutOfRangeException в ThreadSafeObservableCollection

2011-03-03T17:35:39Z

Михаил, подскажите, пожалуйста, отчего может возникать эта ошибка? Что-то связанное с добавлением новых ордеров или трейдов.. Откуда возникает, никак не пойму.

03.03.2011 20:24:48 [OpenWealth.App.Application_DispatcherUnhandledException] ERROR: System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс должен находиться в границах этого списка.
Имя параметра: index
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
в System.Collections.Generic.List`1.Insert(Int32 index, T item)
в System.Collections.ObjectModel.Collection`1.InsertItem(Int32 index, T item)
в System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.InsertItem(Int32 index, T item)
в Ecng.Xaml.ThreadSafeObservableCollection`1.InsertItem(Int32 index, T item)
в Ecng.Xaml.ThreadSafeObservableCollection`1.<>c__DisplayClass2.<InsertItem>b__0()

Иногда не создается текущая свеча

2011-03-03T14:47:41Z

Собственно сабж. Обычно всё работает нормально. Но иногда случаются затыки, например, сегодня с 16:31 до 16:54 не создавалась текущая свечка (выдавало null), gettrades тоже не работал в это время.
Иногда само проходит, иногда перезапускаю робота.
Может кто сталкивался с этим?
Версия 2.6.2.
Самое интересное что сегодня это произошло практически в одно время на двух компах с разными брокерами.

проверка на время биржи при загрузке истории

2011-03-03T09:32:50Z

Робот крутится на виртуальной машинке, у которой часы идут медленно, часто начинают запаздывать. Вы в SmartTrader.RegisterHistoryData сравниваете MarketTime (которое на самом деле не время биржи, а время на машине) с датой конца истории. Можно ее убрать? Если нет, то в чем ее смысл? Она реально мешает.

03.03.2011 11:57:44 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnNewCandle] Свечка сформирована: 03.03.2011 11:59:00
03.03.2011 11:58:00 [OpenWealth.DataProviders.History.Bars] Надо подгрузить дополнительные бары со стороны окончания.
03.03.2011 11:58:00 [OpenWealth.StockSharp.TraderLoadHistory.Load] Затребовано получение истории: RTS-3.11 1min 03.03.2011 11:56:01 - 03.03.2011 11:59:01
03.03.2011 11:58:00 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии SA errorStates: Error str: System.ArgumentOutOfRangeException: Параметр from не может быть больше текущего времени биржи.
Имя параметра: from
Фактическое значение было 03.03.2011 11:58:01.
в Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.RegisterHistoryData(Security security, SmartTimeFrames timeFrame, DateTime from, Int32 count, SmartHistoryDirections direction)
в OpenWealth.StockSharp.TraderLoadHistory.Load(String symbolName, BarDataScale scale, DateTime startDate, DateTime endDate)

Ручное изменение Order.State

2011-03-03T06:27:52Z

Михаил, добрый день.
Если вручную изменить Order.State, будет ли вызвано событие QuikTrader.OrdersChanged ?

извещение о потере соединения

2011-03-02T20:40:32Z

Извиняюсь, если не дочитал документацию.

Есть метод ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => .....

очень удобно, можно подписаться на уведомление об успешном переподключении. Нельзя ли добавить

ReConnectionSettings.ConnectionMissed += error => .....
, которое делегировалось бы при потере соединения и начале попыток переподключения? В примерах корректной обработки не нашел. По хорошему, в это время неплохо было бы и робота перевести в пассивное состояние.

Спасибо.

Выставление заявок [3.0.9]

2011-03-02T20:05:11Z

Quik Junior 5.17.0.139
При выставлении новой заявки из примера Sample версии [3.0.9] получаю ошибку:

Цитата:

Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки WrongSyntax Сообщение ACCOUNT=SPBFUT00835; CLIENT_CODE=S#; TRANS_ID=80516132; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH1; QUANTITY=1; OPERATION=S; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=199275; EXECUTION_CONDITION=PUT_IN_QUEUE;

в #=qac0nNAJEGBw62vOjJ9yeaj58IL_ktqeS2mifN_IoeGk9EhOFYtiaglaK95x2THWB.#=q7yWqpeFYntAApd9e8mWD6g==(Int32 #=qIUrYyaXumrpTKzCH0$1iQA==, StringBuilder #=qXeb3xrfWJSgZG2iDGbk0jA==)

в #=qQdDXPJNmOZkUharo7Q3899hftZvE_jes52N$a7jPf20=.#=qm138Xpa3NkDK4rZ3cHlq8PJirWoVuLi_or7nTMLGf$Y=(String #=qG3qYfxe9sl6d1pdF4HEolg==, OrderStatus& #=qGSYg5yDF0dQXI374mDC0oA==, UInt32& #=q$lUpb$l03HK7ud9DnWASJA==, Int64& #=qny2mzthcTI5DnWb0qKYcnw==, String& #=qQFyc5u0EPSJTjHoNsMO2OQ==)

в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qgVcKFnnJAtzgXabGrYAS6sEPxkR9hqkQ0xsGeH_qGqo=(Order #=qJVm9bOTXARJNPXXDe0FhtA==, TransactionBuilder #=qdhCZqwJUC1AJIYjmYMTbQA==)

в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)

в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)

в Sample.NewOrderWindow.Send_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_3.0.9\Sources\Sample\NewOrderWindow.xaml.cs:строка 29

в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)

в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()

в System.Windows.Controls.Button.OnClick()

в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)

в System.Windows.UIElement.CrackMouseButtonEventAndReRaiseEvent(DependencyObject sender, MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)

в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)

в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)

в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)

в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)

в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)

Как сделать собственную реализацию ITrader?

2011-03-02T19:57:30Z

Хочу реализовать интерфейс ITrader, для биржи электронной валюты, как лучше это сделать, наследоваться от BaseTrader и реализовывать его абстрактные методы, что делает этот класс? Есть ли какие нибудь примеры, или может можно посмотреть исходники готовых Trader-ов? Почитал Документацию, там только общие описания этих классов, а хотелось бы понять как устроен трейдер, и алгоритм его работы?
Заранее спасибо за любую информацию!

перерегистрация частично исполненных заявок

2011-03-02T17:01:22Z

Подскажите, пожалуйста. В мануале есть пример перерегистрации заявки:

Код

// registeredOrder - это ранее зарегистрированная заявка.
var newOrder = registeredOrder.Clone();

// изменяем цену на лучшую
newOrder.Price = (registeredOrder.Direction == OrderDirections.Buy ? registeredOrder.Security.BestBid : registeredOrder.Security.BestAsk).Price;

// заменяем заявку на бирже
trader.ReRegisterOrder(registeredOrder, newOrder);

Что будет, если до этого вызывалось base.RegisterOrder(registeredOrder) и уже было частично исполнено? Новая заявка выставится с первоначальным объемом или с остатком?

Проверка лимитов по бумагам в Квике.

2011-03-02T15:16:08Z

Уважаемые, а кто как проверяет лимиты на покупку и продажу бумаг?
Имею ввиду сколько максимум можно купить или продать бумаг на текущий момент.

Экспериментирую, пробую брать эту информацию из колонок «Покупка» и «Продажа» в таблице «Купить/Продать».

Но текущие результаты показывают, что данный подход использовать напрямую нельзя.
Во-первых, есть задержка между тем, как прошла сделка и тем, когда эти данные обновились.
Во-вторых, иногда из этой таблицы приходят неадекватные результаты.

Может кто сталкивался с данным вопросом? Поделитесь опытом?

System.ArgumentException: Котировка для направления Sell отсутствует

2011-03-02T14:29:13Z

Михаил, подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку ниже. Возникает, когда пытаюсь вывести Strategy.PnLManager.PnL для стратегии с открытой позицией. ITrader.RegisterTrades(sec) и ITrader.RegisterSecurity(sec) включены.

02.03.2011 17:18:14 [OpenWealth.App.Application_DispatcherUnhandledException] ERROR: System.ArgumentException: Котировка для направления Sell отсутствует.
Имя параметра: bestPair
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepthPair bestPair, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepth depth, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(Security security, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType)
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetPnL(Security security, Int64 position)
в Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.#=qJB5HDVQMjIWyaTsSR8dl5w==(KeyValuePair`2 #=qJ8PTB48xQQh2AcJExKLQBw==)
в System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
в System.Linq.Enumerable.Sum(IEnumerable`1 source)
в System.Linq.Enumerable.Sum[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 selector)
в Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.#=qU1sTEx5tVceTuo6N31mHjw==(SynchronizedDictionary`2 #=qrzpe0NbHwmroErBMq8cIiQ==)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func`2 func)
в Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.get_PnL()
в OpenWealth.GUI.RTMainWindow.UpdateStrategyProperties(StrategyAdapter sAdapter)

SecurityBasket

2011-03-01T21:47:19Z

Создаем корзину инструментов:

Код

_securityBasket = new SecurityBasket();

добавляем в нее инструменты:

Код

_securityBasket.Securities.Add(_sec1);
_securityBasket.Securities.Add(_sec2);

регистрируем стратегию:

Код

_manager.Register(_strategy, _portfolio, _securityBasket);

код реализации:

Код

class TestStrategy : ActionStrategy
{
  protected override StrategyProcessResults OnProcess()
  {
      // создаем заявку
      var order = base.CreateOrder(OrderDirections.Buy, base.Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), base.Volume);

      // регистрируем заявку (через котирование)
      var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
      base.ChildStrategies.Add(strategy);

      return StrategyProcessResults.Continue;
      }
}

естественно ругается на base.Security.GetMarketPrice()

Вопрос: как в коде реализации стратегии получить рыночную цену по инструменту _sec1 (или BestAsk) из корзины инструментов _securityBasket?

Security.MaxPrice и Security.MinPrice

2011-03-01T14:32:57Z

Добрый день!
При появлении Security через SecuritiesChanged значения
Security.MaxPrice и Security.MinPrice все время равны 0. Биржа РТС. Пробовал запускать Verifier не помогает. Последовательность колонок 100000 раз перепроверял. Чего может быть?
Заранее спасибо!

Портфель по деривативам (Ограничения по клиентским счетам)

2011-02-28T13:38:28Z

Здравствуйте. Пытаюсь выгрузить по DDE эту таблицу - не идут данные. Делаю как в примере SampleDdeCustomTable. Может с ней надо как-то по особенному поступать ?

Вопрос по архитектуре библиотеки

2011-02-28T08:29:38Z

Добрый день.

Предположим, что необходимо получать данные по инструментам, для этого мы добавляем нужные столбцы в квике и в программе, подписываемся на событие новой записи и изменения данных в таблице Secirities и в обработчике Trader.Connected запускаем экспорт по DDE этой таблицы.
Данные поступают, мы их видим как в обработчиках событий, так и в таблице Trader.Securities. Далее есть два варианта:
1. в любой момент времени мы можем обратиться к данной таблице из кода стратегии и прочитать нужные нам данные;
2. в обработчиках событий копировать поступившие данные в свои структуры и в стратегии работать со своими данными.

Интересует такой вот момент, во втором случае разработчик сам занимается вопросом согласованности данных, т.е. любая запись и доступ к данным заключены в блок синхронизации и в любой момент времени данные у нас согласованы. Каким образом обстоит дело в первом случае?

SlippageManager

2011-02-28T06:44:24Z

Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с механизмом SlippageManager... Сталкнулся со следующей проблемой:
Имеются базовая и дочерня стратегии, в дочерней стратегии создается дочерняя стратегия котирования:

Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy strategy = new Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy(
order,
new Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(),
new Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit());
strategy.IsForts = true;
strategy.Interval = TimeSpan.FromTicks(1);
strategy.PriceType = Ecng.Trading.Algo.MarketPriceTypes.Following;
strategy.PriceDelta = 0;

ChildStrategies.Add(strategy);
//регистрация проскальзывания
strategy.NewOrder += (new_order) =>
{
strategy.SlippageManager.RegisterSlippage(new_order);
};

strategy.Start();

Далее при опросе SlippageManager.Slippage для самой верхней базовой стратегии всегда возвращается 0, хотя заявки выполняются по ценам, отличным от заданных в order при создании стратегии квотирования. Вопрос в том, почему не считается проскальзывание?

Заранее спасибо!

P.S.
Попробовал сразу регистрировать Order для базовой стратегии без котирования, все равно проскальзывание не считается. Непонятно как для фьючерсов раработает механизм