Форум. StockSharp

Performance test

2011-03-21T13:02:07Z

Может кто-нибудь провести небольшой тест на производительность гидры?
Интересует следущее:
1)Скорость работы с пустой стратегией(скорость БД)
2)Сделать произвольный ордер на первых данных и записывать в массив на каждом тике PnL и drawdown (хотя бы от стартового капитала)
ps кол-во тиков хотя бы от 10милионов
pps если памяти не хватит на 2) очищять бд накопленные данные на начало(или конец) сессии

Фильтрация данных из потоков

2011-03-20T12:35:53Z

Какой вариант добавления фильтра предпочтительнее?

Код

Add(PlazaOptionSessionContentsColumns.IsinId, ComparisonOperator.Equal, "abc");

или

Код

Add("isin=abc");

PlazaTable, PlazaSystemTable - что-то одно.

2011-03-18T17:17:44Z

Вообщем, сейчас уже практически не понять, что есть что. Вопрос к аспиранту, а именно в чем необходимость данного хитросплетения?

Что я вижу сейчас:

1. PlazaSystemTable явно лишний.
2. Зачем-то в PlazaTable идет работа с потоками. Есть же менеджер потоков, есть PlazaTrader. В классе, описывающий метаданные, работа с потоками по идее быть не должно.
3. Зачем нужен Records у PlazaTable?

Я думаю надо еще раз проговорить про организацию работы с потоками Плазы.

1. Пользователей работает с метаданными. Явно, когда их редактируется через PlazaTable.Columns. Неявно, когда при старте сканируются ini схемы и восстанавливаются колонки автоматически в PlazaTable.Columns.
2. Пользователь запускает экспорт через PlazaTrader.StartExport. Стартуют потоки как основные (которые в QuikTrader мапяться на объекты Security Trade Order и т.д.) так и дополнительные (думаю, маппинг лучше организовать как с Custom tables в QuikTrader). Какие именно нужны потоки - определяется на шаге 1.

Зачем здесь PlazaSystemTable? И PlazaMarketData?

Доступ к Ecng

2011-03-18T10:19:11Z

Дал всем тем, у кого есть логин к Плазе. Это такой системный фреймворк, на котором частично построен S#.

Обработчик события MarketDepth.QuotesChanged

2011-03-17T17:10:05Z

Всем доброго времени суток.

Пытаюсь обрабатывать событие QuotesChanged Объекта MarketDepth
Обработчику передается два параметра в которых как я понял содержится информация об изменяемой котировке.
так вот если первый параметр с первым параметров все более или менее просто. то второй никак не могу побороть.
в документации про него кроме типа ничего не нашел. да и примерах нигде не освещается эта тема.
Расскажите подробней что представляет из себя этот параметр точнее как его крамотней окучить. и как я понял событие будет возникать для каждой строчки стакана?
а если не затруднит то приведите какой-нить пример обработки этого события и событий UpdatingStarted и UpdatingFinished (именно объекта MarketDepth)

Заранее спасибо

p.s. Еще один вопрос в догонку. Если в квике поставить разреженный режим стакана то по dde все равно передается обычный (тоесть с выкинутыми пустыми ценами).
это фишка самого квика? он их вырезает или библиотека?

Hydra-РТС Стандарт

2011-03-17T14:41:32Z

Михаил,

Я пытался добыть Гидрой РТС-Стандарт, и пришел к следующим выводам.

Hydra сохраняет инструменты РТС-Стандарт в директории вида LKOH01@RTS. В итоге если скачать за 2 месяца будет 31 папка LKOH01...LKOH31. Внутри каждой - много подпапок с датами. У меня получилось для Лукойла
В папке LKOH01 подпапки
2010_10_25 - 445 сделок - видимо вечерняя сессия
2010_10_26 - 3674 сделок - основная сессия
2010_10_27 - 6 сделок
2010_10_28 - 38 сделок
2010_10_29 - 42 сделки
2010_11_01 - 22 сделки

2011_11_24 - 414 сделок
2011_11_25 - 3950 сделок
2011_11_26 - 12 сделок
2011_11_29 - 44 сделки
2011_11_30 - 44 сделки
2011_11_01 - 27 сдекли

Тут есть эффект что логики в инструменте LKOH01 в таком виде при бэктестинге мало.

Получается что ликвидные торги по LKOH-1.11 были 26.10, что соответствует типу контракта T+4
ликвидные торги по LKOH-1.12 были 25.11.

Плюс были "какие-то" торги по 10 сделок по другим периодам поставки (T+2,T+1) но они я думаю мало кому нужны.

Если рассмотреть непрерывный инструмент LKOHS - т.е. акцию с поставкой T+4, то в ее папке за 26.10 должны быть трейды LKOH01, за 27.10 трейды LKOH02, за 28.10 трейды LKOH03 и т.д.

Понятно, что в принципе есть вся информация чтобы такой инструмент вручную построить.
Но его надо в БД заносить тоже руками и прочее.

По-идее правильно было бы на этапе загрузки из РТС создавать вместо LKOH01,LKOH02, и т.д. инструмент LKOHS данные для которого собирать указанным выше способом, т.е. устроить некоторую предобработку.

Точнее все похоже несколько сложнее - за 26.10 до 19-00 должны быть трейды LKOH01, а после 19-00 - трейды LKOH02, потому что на вечерке меняется имя контракта на следующий день...

С уважением.

MarketQuotingStrategy

2011-03-17T14:02:34Z

Не до конца понимаю как работает MarketQuotingStrategy

PriceDelta,PriceExchange - какие значения туда нужно подставлять и на что они влияют.
Можно ли использовать эту стратегию для покупки. Вроде как можно, но
a) в комментах у нее стоит "Продать по рыночной цене"
b) Несколько раз запускал эту стратегию и всегда она заканчивала свою работу продажей, хотя я ее для покупки использовал:

Код:

Код

var order = base.CreateOrder(OrderDirections.Buy, buyPrice, volume);
// регистрируем заявку (через котирование)
MarketQuotingStrategy strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
strategy.Interval = TimeSpan.FromSeconds(15);
strategy.MaxReRegisterCount = 100;
//strategy.PriceDelta = new Unit( (decimal)(sellDelta / 10));
//strategy.PriceExchange = new Unit(strategy.PriceDelta.Value/10);
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Результат работы:

Заявки
Номер заявки Номер транзакции Направление Время Цена Цена (усредн.) Статус Состояние Баланс Объем Тип Проскальзывание Задержка
630024 55360577 Покупка 17.03.2011 15:34:24 1977 0 Не активна Отменена 81 81 Лимитная 1434 00:00:09
637311 55360578 Покупка 17.03.2011 15:39:23 1979 0 Не активна Отменена 81 81 Лимитная 1434 00:00:07
638134 55360579 Покупка 17.03.2011 15:39:39 1981 1981 Не активна Отменена 61 81 Лимитная 1434 00:00:08
642936 55360580 Покупка 17.03.2011 15:41:39 1982 0 Не активна Отменена 61 61 Лимитная 1354 00:00:07
643602 55360581 Покупка 17.03.2011 15:42:01 1983 0 Не активна Отменена 61 61 Лимитная 1354 00:00:13
651839 55360582 Покупка 17.03.2011 15:44:10 1985 0 Не активна Отменена 61 61 Лимитная 1354 00:00:07
659801 55360583 Покупка 17.03.2011 15:48:11 1990 1990 Не активна Отменена 51 61 Лимитная 1354 00:00:07
674453 55360584 Покупка 17.03.2011 15:56:57 1999 0 Не активна Отменена 51 51 Лимитная 1224 00:00:08
677327 55360585 Покупка 17.03.2011 15:58:42 2000 0 Не активна Отменена 51 51 Лимитная 1224 00:00:07
677742 55360586 Покупка 17.03.2011 15:59:13 2001 2001 Не активна Исполнена 0 51 Лимитная 1224 00:00:08
678522 55360587 Продажа 17.03.2011 15:59:59 2002 2002 Не активна Исполнена 0 81 Лимитная 0 00:00:08

Stock# 3.0 Relase

2011-03-17T13:52:50Z

Сабж.

Проблема с MarketQuotingStrategy

2011-03-17T13:06:09Z

Имею код, который должен согласно документации ставить маркет ордера на Фортс

var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Он достаточно успешно работал... до сегодняшнего дня
сегодня, при попытке поставить ордер на резком колебании цены я получил всего одну отмененную заявку и ВСЕ!
Оно вообще работает? и если работает то как? это баг? фича? версия либы 2.6

читаем доку

http://stocksharp.com/do...ult.aspx?topic=Stock%23

все вроде делаю как надо...

опечален

SmartCom + Demo

2011-03-17T00:37:12Z

Здравствуйте!

Пытаюсь потестировать работу библиотеки с помощью примеров в архиве (например, SampleSmart). Использую демо-доступ от "Ай Ти Инвест".
Подключается через SmartCom нормально, информацию по портфелям выводит.
Но никак не хочет выводить что-либо в окне "Инструменты" - пусто.
Никто с таким не сталкивался? В чём может быть проблема?

С уважением.

База данных Stock# на удаленном сервере

2011-03-16T21:50:57Z

Михаил,

если представить себе такую конфигурацию - несколько роботов с простыми стратегиями, но стратегий огромное множество. Чтобы не волноваться за слишком сложные механизмы синхронизации и многопоточность, проще запускать роботов с небольшим количеством стратегий на один экземпляр (exe-шник). Для еще большей стабильности можно запустить роботов на разных VM. Но здесь возникает неудобство - необходимость установки на каждой VM по одному SQL Server.

Почему бы не сделать так, чтобы была возможность создавать базы Stock# на одном выделенном сервере, а на каждой конкретной VM прописывать в каком-то конфигурационном файле лишь строку подключения с указанием иени базы данных, логина и пароля?

Ведь проще держать один быстрый экземпляр SQL, чем много разных. И по стоимости лицензий накладно получается.

Спасибо
Игорь

что такое РТС Стандарт. оффтоп наверно.

2011-03-16T19:13:39Z

Разрешите несколько ламерских вопросов по РТС Стандарт и фьючерсам

1) Фьючерс ФОРТС базовым активом имеет акцию ММВБ или РТС-Стандарт?
2) Что такое T+4? Вот у меня есть LKOH. Одновременно торгуется T+1,T+2,T+3,T+4 - т.е. 4 разные цены или все-таки одна?
3) Исторические данные по РТС в программе Hydra. В файлах fut_deal.dbf которые выкачивает hydra бывают сделки по инструментам вида GAZR-16.02.11. Цена 214.75 объем 4995. Это не похоже на фьючерс ФОРТС (он называется GAZR-3.11). Это и есть РТС-Стандарт или это какой-то специальный фьючерс?

Вопросы возникли вследствие попытки скачать данные для проверки спреда фьючерс RTSS против корзины 15 акций РТС-Стандарт...

Quik 5.21

2011-03-16T13:15:39Z

Вышла новая версия. Роботы трепещут.

ReConnection не работает

2011-03-16T09:57:28Z

(this.Trader as SmartTrader).ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(20);
(this.Trader as SmartTrader).ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Test.WorkingTime;
(this.Trader as SmartTrader).ReConnectionSettings.ConnectingAttemptCount = -1;

Подписан на события:
this.Trader.Connected
this.Trader.Disconnected
this.Trader.ProcessDataError
this.Trader.ConnectionError

Запускаю, отключаю свой вайфай через который раздается инет, через минуту получаю this.Trader.Disconnected. Жду 5 минут - ничего не происходит. Включаю инет обратно, жду 5 минут - ничего не происходит.

Исходный код StrategiesMonitorWindow

2011-03-16T07:03:25Z

Михаил, а можете ли выложить исходный код StrategiesMonitorWindow?

Хочется внести несколько изменений под себя -
1) чтоб стратегии во всех вкладках автоматически упорядочивались по времени, по убыванию
2) чтобы ширина столбцов автоматически форматировалась под длину содержимого.

Обещаю выложить подправленный код как будет готов. :)

события не приходят после рестарта соединения

2011-03-15T15:55:15Z

Запускаю МТС, вызываю RegisterTrades, RegisterSecurity, RegisterQuotes, подписываюсь на события, запускаю стратегии и т.п. Все работает хорошо.

Затем останавливаю SmartCOM службу. После этого мне приходят ошибки (ниже) и через некоторое время SmartCOM запускается и приходит событие ITrader.Connected. Там я еще раз вызываю StartExport().

После этого никакие события не приходят (NewTrades, SecuritiesChanged, etc)

Код

15.03.2011 18:34:47 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.Trader_ConnectionError] ERROR: Ошибка соединения System.InvalidOperationException: SmartCOM не ответил на проверку живой-мертвый. Возможно, приложение SmartCOM зависло. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BA): Сервер RPC недоступен. (Исключение из HRESULT: 0x800706BA)
в StClientLib.StServerClass.GetPrortfolioList()
в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=qzWktXLkWRXjcy$9UPCrTtQ==(StServer #=qDE$BkALBNSP6uOJFV2SnqQ==)
в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=q75j_Z5JSRxNkiXV88FHEug==(Action`1 #=qqKsTnjrmu7pdXnaFSMdxhw==)
в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=qPAmHhfnOqQs1DyOx22FKIQ==()
в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=qTEZcqzKAm3Cn_kD2t7aeIKtT$8TmHKRNuNLZRbKLg7U=.#=qGabvzGf2W3n6e2vvgzqGFyHO1jY9wiU5NLC9CPAX9gI=()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- (28181)
15.03.2011 18:35:02 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.Trader_ConnectionError] ERROR: Ошибка соединения System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BA): Сервер RPC недоступен. (Исключение из HRESULT: 0x800706BA)
в StClientLib.StServerClass.disconnect()
в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=qnCgDm1vHPvXpt7N3mOxtVy8NZjT2eQuyDSB5hXbNr7Q=(StServer #=qKUBRzCyeMBm8zUOTVMXn3A==)
в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=q75j_Z5JSRxNkiXV88FHEug==(Action`1 #=qqKsTnjrmu7pdXnaFSMdxhw==)
в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.Disconnect()
в Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.OnDisconnect()
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.Disconnect()
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.#=qgA3BsOJZFeBWXFGAp7wz7Q==() (15052)
15.03.2011 18:35:03 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__2] Соединение установлено. (751)
15.03.2011 18:35:03 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__2] Запускаем экспорт Smart ... (0)

Установка соединения и запуск экспорта:

Код

// подписываемся на событие успешного соединения
this.Trader.Connected += () =>
{
this.IsConnected = true;
Log.Out("Соединение установлено.", LogLevel.notice);

// запускаем экпорт, если не запущен
if (!this.Trader.IsExportRunning)
{
Log.Out("Запускаем экспорт " + Const.TraderType + " ...", LogLevel.notice);
this.Trader.StartExport();
}

_ConnectHandle.Set();
};

Событие появления новых «Моих сделок» с одинаковым номером.

2011-03-15T14:17:55Z

Добрый день, Михаил.

Столкнулся со следующей ситуацией:
http://stocksharp.com/forum/resource.ashx?image=8

Есть две заявки: 606640 и 606666
Они имеют одну и туже сделку: 300750

Событие появление сделки 300750 с номером заявки 606666 произошло.
И в свойстве Quik.MyTrades эта сделка тоже есть.

Тогда как по сделке 300750 с номером заявки 606640 события появления
этой сделки не произошло и в свойстве Quik.MyTrades этой сделки нет.

Подозреваю, что в алгоритме S# не предусмотрено существование
двух сделок, с одним номером. Так ли это?

Если да, то предлагаю эту ситуацию исправить.
Что бы «Мои сделки» с одинаковым номером вызывали события и присутствовали в Quik.MyTrades

Ошибка соединения при повторном соединении

2011-03-15T14:00:34Z

Михаил, подскажите, пожалуйста.. Я решил не использовать встроенный reconnect и написал следующий код:

Код

// подписываемся на событие разрыва соединения
this.Trader.Disconnected += () =>
{
Log.Out("Соединение разорвано.", LogLevel.notice);
if (!_IsDisconnectScheduled)
{
int secToWait = 20;
Log.Out("Ждем " + secToWait + " секунд и восcтанавливаем соединение.", LogLevel.notice);
Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(secToWait));
Log.Out("Соединяемся с сервером ...", LogLevel.notice);
this.Trader.Connect();
}
};

// подписываемся на событие успешного соединения
this.Trader.Connected += () =>
{
Log.Out("Соединение установлено.", LogLevel.notice);
...
};

В результате, после того как соединение оказывается разорвано, я всегда получаю следующий эксепшн и только после него сообщение об успешном соединении:

Код

15.03.2011 16:30:18 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__3] Соединение разорвано.
15.03.2011 16:30:18 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__3] Ждем 20 секунд и восcтанавливаем соединение.
15.03.2011 16:30:38 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.Connect] Соединяемся с сервером ...
15.03.2011 16:31:52 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.Trader_ConnectionError] ERROR: Ошибка соединения System.TimeoutException: Соединение не было установлено в отведенный отрезок времени.
15.03.2011 16:31:52 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__2] Соединение установлено.

Регистрация свечей разных таймфреймов в стратегии

2011-03-15T08:46:47Z

Доброго времени суток!

Изучаю библиотеку на примере SampleSamartSma. На данный момент необходимо модифицировать стратегию, чтобы учитывались и 5минутные свечи и тиковые.

В MainWindow.xaml.cs регистрирую оба таймфрейма:

Код

//Регистрирую основной таймфрейм
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_lkoh, _timeFrame);
//Регистрирую тиковый таймфрейм
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_lkoh, TimeSpan.FromTicks(1));

в классе самой стратегии (за основу взят RSI) пишу следующее:

Код

var tickCandle = m_candleManager.GetLastTimeFrameCandle(base.Security, TimeSpan.FromTicks(1));
if (tickCandle == null)
{
return StrategyProcessResults.Continue;
}

Однакоже tickCandle всегда Null, хотя сделки проходят, на графике свечки меняются. 5-минутки обрабатываются нормально.

Что сделано не так? Что я упустил?

Исторические данные не импортируются

2011-03-14T20:18:25Z

Похоже на глюк - когда пытаешься импортнуть исторические данные(по Трейдам точно) из Квика появляется окно, после нажатия в котором Download - ничего не происходит и OQ полностью блокируется этим окном. Выйти невозможно.