Форум. StockSharp

Запретить передвижение ордера на графике вручную

2019-03-11T14:00:24Z

Как запретить передвижение ордера вручную на элементе графика типа ChartActiveOrdersElement?

Hydra. Глубина стаканов

2019-03-11T14:02:32Z

Здравствуйте!
До версии 4.16 глубина стакана настраивалась в окне свойства источника.
Сейчас по дефолту качает с глубиной 5.
Куда перешла настройка (источник плаза)?

Ошибка при выставлении айсберг-заявки

2019-03-11T16:10:54Z

Добрый день! Возникает ошибка при регистрации заявки: System.InvalidOperationException: Не найдено поле "EXPIRY_DATE" для транзакции "Ввод айсберг заявки" по классу "МБ ФР: Т+ Акции и ДР"
Хотя в ордере я выставляю - order.ExpiryDate = DateTime.Today.AddDays(1);
Order order = new Order
{
Type = OrderTypes.Limit,
Portfolio = port,
Volume = vol,
Price = orderPrice,
Security = instr,
Direction = dir,
ClientCode = strat.Account
};

if (instr.Type == SecurityTypes.Stock && visVol != vol)
{
order.VisibleVolume = visVol;
order.ExpiryDate = DateTime.Today.AddDays(1);
}
В чем может быть причина?

А Где взять исходники BusinessEntities Algo и ecng.

2011-09-23T12:12:46Z

Привет
разбираюсь с коннектором к плазе
ссылается на 4 либы -
ecng.common
ecng.componentmodel
stocksharp.algo
stocksharp.BusinessEntities

можно ли получить сорци а то по бинарнику сложно работать.

График с таймфреймом меньше 1 минуты не рисует свечи

2019-02-28T11:58:12Z

Здравствуйте, чарт менее минуты не рисует свечи. Подскажите, пожалуйста в чем проблема. Причем ранее все работало. Сегодня загружает свечи до момента включения графика и, если таймфрейм меньше минуты, далее ничего не происходит, меняю на больший таймфрейм и отрисовка идет нормально.

PortfolioComboBox не корректно работает

2019-02-19T20:44:04Z

Инициализирую так:

Код

PortfolioComboBox.Portfolios = new PortfolioDataSource(Connector);
Connector.Connect();

Получается это:

Инициализирую так:

Код

Connector.NewPortfolio += portfolio =>this.GuiAsync(()=>PortfolioComboBox.ItemsSource = Connector.Portfolios);
Connector.Connect();

Отображается нормально.
Но в обоих случаях при выборе портфеля получаю исключение типа System.InvalidCastException: "Не удалось привести тип объекта "StockSharp.BusinessEntities.Portfolio" к типу "#=zPC6riyye3$Z1jJ3X_A=="."
Проверено на ночной сборке 4.4.16.

Как в S# Shell передать более одного Chart в стратегию

2019-02-24T18:49:16Z

Добрый день.

В xaml установка одного Chart

В ExampleStrategy.cs получение того Chart

Как передать из xaml в стратегию два или три Chart? (Strategy.SetChart(Chart) принимает только один Chart)

Какой метод строит исторические сделки из исторического стакана

2019-02-22T02:23:50Z

Добрый день.

Для построения сделок из ордер лога - есть OrderLogHelperToTrades - метод
https://doc.stocksharp.r...rLogHelper_ToTrades.htm

Как называется метод, строящий сделки из стакана (QuoteChangeMessage)?

Найдена причина четырёх проблем исторического коннектора (HistoryEmulationConnector) и + новый вопрос

2019-02-21T00:53:03Z

Добрый день.

Данный топик является продолжением
https://stocksharp.ru/fo...ta-so-stakanom-zayavok/
https://stocksharp.ru/fo...oricheskogo-konnektora/
и решает следующие проблемы:
1) Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
2) Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade).
3) Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
4) Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade).

Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX.

Корнем зла является строка под номером 349
msg.LocalTime = serverTime;
в классе CachedBasketMarketDataStorage<T> (namespace StockSharp.Algo.Storages).
Убираю и почти всё ок.
Почти - по следующим причинам:
1) Такое кардинальное удаление - не лучшее решение.

2) Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню.
Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов.
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10
и т.д.
Данные приходят в порядке своего времени.

Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет.
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08
Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09
Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10
и т.д.
В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем.

И последний момент - продолжительность рассинхронизации.
Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам.
Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.

В историческом коннекторе (HistoryEmulationConnector) не работает orderLogItem.IsMatched()

2019-02-17T22:34:56Z

Добрый день.

Есть следующий код

При приходе OrderLogItem orderLogItem = Combination orders ... ->
orderLogItem.IsCanceled() = true,
orderLogItem.IsRegistered() = false,
orderLogItem.IsMatched() = false.

Причем, при чтении из локального хранилища -

такой проблемы нет.

При приходе OrderLogItem d = Combination orders ... ->
d.IsCanceled() = false,
d.IsRegistered() = false,
d.IsMatched() = true.

Редактируемый код и исторические данные представлены в другом топике
https://stocksharp.ru/fo...ota-so-stakanom-zayavok/

Работа со стаканом заявок

2019-02-04T02:24:17Z

Добрый день.

Имею историю по стаканам.
History.zip

Загружаю историю по стакану из локального хранилища.
LKOH.txt
По времени всё ок. (06:59:46.253, 06:59:46.643... меняется)
QuoteChange,T(L)=2019/01/30 03:59:45.114,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}
QuoteChange,T(L)=2019/01/3106:59:46.253,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}
QuoteChange,T(L)=2019/01/31 06:59:46.643,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}

Гружу историю через HistoryEmulationConnector (аналогично как в S# Shell) и не могу найти свойство отвечающее за QuoteChange в коннекторе и стратегии.

Отображается неизменяемое 06:59:45

WriteLine(FirstSecurity.Code + " " + Connector.CurrentTime) и
WriteLine(SecondSecurity.Code + " " + Connector.MarketDataAdapter.CurrentTime) в ProcessMarketDepth(MarketDepth marketDepth)
both.txt

Где находится информация о QuoteChange time в HistoryEmulationConnector или стратегии?

Корректная настройка исторического коннектора

2019-02-04T02:49:48Z

Добрый день.

Как заставить коннектор HistoryEmulationConnector

1) Реагировать на изменение стакана, используя исторический ордер лог?
CreateDepthFromOrdersLog = true не помогает. Подсказку про MarketDataMessage не понимаю как применить.

2) Реагировать на новые сделки, используя исторический ордер лог?
CreateTradesFromOrdersLog = true не помогает. Аналогично с подсказкой про MarketDataMessage.
3) Реагировать на новые сделки, используя исторический стакан заявок?

Получить свечи после SubscribeCandles(CandleSeries)

2019-01-28T17:43:43Z

Здравствуйте! Как получить если они уже получены? То есть после регистрации SubscribeCandles и после того как событие CandleSeriesProcessing отдало все исторические свечи?

Не читаются CSV

2019-02-11T10:37:43Z

При попытке запустить 02_First_strategies в монитор сваливается исключение
HistoryEmulationConnector 02.10.2017 0:00:00 Error "System.FormatException: Строка не распознана как действительное логическое значение.
в System.Boolean.Parse(String value)
в Ecng.Common.FastCsvReader.ReadNullableBool()
в StockSharp.Algo.Storages.Csv.TickCsvSerializer.Read(FastCsvReader reader, IMarketDataMetaInfo metaInfo)
в StockSharp.Algo.Storages.Csv.CsvMarketDataSerializer`1.CsvEnumerator.MoveNext()
в StockSharp.Algo.Storages.BasketMarketDataStorage`1.BasketMarketDataStorageEnumerator.System.Collections.IEnumerator.MoveNext()
в StockSharp.Algo.Storages.CachedBasketMarketDataStorage`1.EnqueueMessages(DateTimeOffset startDate, DateTimeOffset stopDate, DateTimeOffset loadDate, DateTimeOffset startTime, CancellationToken token, IEnumerable`1 messages)
в StockSharp.Algo.Storages.CachedBasketMarketDataStorage`1.<>c__DisplayClass45_0.<Start>b__1()"

Файлы на месте, вместо относительного пути пробовал абсолютный - без изменений
Бинарный формат работает, а CSV - нет

Реализация своего поставщика исторических данных для тестирования

2019-02-11T10:42:33Z

Допустим у меня есть тики, свечки, информация по бумагам. Я хочу эти свои данные использовать в тестировании стратегий.
Что нужно унаследовать и как затем использовать?

Получение данных с опционной доски из Quik

2019-02-08T13:55:35Z

Добрый день.
В Quik есть доска опционов со всеми греками, рассчитанными теор. ценами и актуальными данными, хотелось бы получать и обрабатывать данные с неё из stocksharp.
Правильно ли я понял, что получать данные с этой таблицы можно через Quik DDE подключение https://doc.stocksharp.r...6-9895-cffb6342203f.htm ?
Или для решения такой задачи лучше использовать подключение Quik Lua?

Скорость бэктестинга.

2019-01-14T00:45:50Z

Добрый день!

Сделал небольшой рисёч скорости тестирования. Везде один и тот же тикер, один и тот же диапазон дат, но разные форматы данных, разные тайм-фреймы и разный тип диска. В нижней таблице за 1 взял самый быстрый вариант, остальные от него посчитал.

Напрашивается ряд выводов и вопросов).

Выводы: SSD вроде дает небольшой прирост скорости. Bin быстрее csv. Что-то TF не особо влияет на скорость вычислений, хотя кол-во обрабатываемых свечей может различаться драматически.

Вопросы: Так выглядит, что используемая система хранения (1 день - один файл) является узким местом (потому что кол-во файлов в данном случае одинаково что при 5-минутном что при дневном тайм-фрейме. Да, может такое хранение где-то оправдано. Но для тестов скорость вычислений критический момент. Собственно, вопрос: можно ли как-то дать бэктестеру на вход готовый объект в оперативке или ссылку на файл где в одном файле вся история по одной связке тикер-TF?

Для сравнения, в Wealth-Lab скорость бэктеста была примерно обратно пропорциональна кол-ву свечей - т.е. на дневках тесты летали, на 5-минутках, минутках - понятно, все было ощутимо медленней.

Скачивание тиковых и свечных исторических данных Гидрой с Финама.

2019-02-03T00:21:46Z

Чет фьючи не качаются, делаю все то же самое что с акциями - все один в один, ошибок нет, но по фьючам ноль свечек, ноль тиков, в то время как по акциям все норм. В финаме нет этих данных или есть какие-то нюансы?

Отрисовка ордеров

2019-02-03T18:03:53Z

Здравствуйте! На графике рисую ордера так:

Но отрисовка происходит как "Неактивный ордер" серого цвета:

Что я делаю не так?

В Shell в эмуляторе не каждый раз отрабатывать кнопка Start strategy.

2019-02-03T23:40:27Z

Добрый день!

В эмуляторе в некоторых случаях после нажатия кнопки "Start strategy" полноценный прогон не выполняется - график не рисуется, сделки не совершаются, если ещё раз нажать кнопку, обычно начинается нормальный прогон на истории. В отладчике пробовал остановить - в таких прогонах поле комиссия (не помню точное название) в классе стратегии null, в то время как в полноценных прогонах оно заполнено.