Форум. StockSharp

Запретить передвижение ордера на графике вручную

2019-03-11T14:00:24Z

Как запретить передвижение ордера вручную на элементе графика типа ChartActiveOrdersElement?

Hydra. Глубина стаканов

2019-03-11T14:02:32Z

Здравствуйте! До версии 4.16 глубина стакана настраивалась в окне свойства источника. Сейчас по дефолту качает с глубиной 5. Куда перешла настройка (источник плаза)?

Ошибка при выставлении айсберг-заявки

2019-03-11T16:10:54Z

Добрый день! Возникает ошибка при регистрации заявки: System.InvalidOperationException: Не найдено поле "EXPIRY_DATE" для транзакции "Ввод айсберг заявки" по классу "МБ ФР: Т+ Акции и ДР" Хотя в ордере я выставляю - order.ExpiryDate = DateTime.Today.AddDays(1); Order order = new Order ;

            if (instr.Type == SecurityTypes.Stock && visVol != vol)
            {
                order.VisibleVolume = visVol;
                order.ExpiryDate = DateTime.Today.AddDays(1);
            }

В чем может быть причина?

А Где взять исходники BusinessEntities Algo и ecng.

2011-09-23T12:12:46Z

Привет разбираюсь с коннектором к плазе ссылается на 4 либы - ecng.common ecng.componentmodel stocksharp.algo stocksharp.BusinessEntities

можно ли получить сорци а то по бинарнику сложно работать.

График с таймфреймом меньше 1 минуты не рисует свечи

2019-02-28T11:58:12Z

Здравствуйте, чарт менее минуты не рисует свечи. Подскажите, пожалуйста в чем проблема. Причем ранее все работало. Сегодня загружает свечи до момента включения графика и, если таймфрейм меньше минуты, далее ничего не происходит, меняю на больший таймфрейм и отрисовка идет нормально.

PortfolioComboBox не корректно работает

2019-02-19T20:44:04Z

Инициализирую так:


PortfolioComboBox.Portfolios = new PortfolioDataSource(Connector);
Connector.Connect();

Получается это: Инициализирую так:


Connector.NewPortfolio += portfolio =>this.GuiAsync(()=>PortfolioComboBox.ItemsSource = Connector.Portfolios);
Connector.Connect();

Отображается нормально. Но в обоих случаях при выборе портфеля получаю исключение типа System.InvalidCastException: "Не удалось привести тип объекта "StockSharp.BusinessEntities.Portfolio" к типу "#=zPC6riyye3$Z1jJ3X_A=="." Проверено на ночной сборке 4.4.16.

Как в S# Shell передать более одного Chart в стратегию

2019-02-24T18:49:16Z

Добрый день.

В xaml установка одного Chart

xmlns:sx="http://schemas.stocksharp.com/xaml" <sx:Chart x:Name="Chart" />

Strategy.SetChart(Chart);

В ExampleStrategy.cs получение того Chart

if (this.GetChart() is Chart chart)

Как передать из xaml в стратегию два или три Chart? (Strategy.SetChart(Chart) принимает только один Chart)

Какой метод строит исторические сделки из исторического стакана

2019-02-22T02:23:50Z

Добрый день.

Для построения сделок из ордер лога - есть OrderLogHelperToTrades - метод https://doc.stocksharp.ru/html/M_StockSharp_Algo_OrderLogHelper_ToTrades.htm

Как называется метод, строящий сделки из стакана (QuoteChangeMessage)?

Найдена причина четырёх проблем исторического коннектора (HistoryEmulationConnector) и + новый вопрос

2019-02-21T00:53:03Z

Добрый день.

Данный топик является продолжением https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/ https://stocksharp.ru/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/ и решает следующие проблемы:

Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade).
Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).
Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade).

Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX.

Корнем зла является строка под номером 349 msg.LocalTime = serverTime; в классе CachedBasketMarketDataStorage<T> (namespace StockSharp.Algo.Storages). Убираю и почти всё ок. Почти - по следующим причинам:

Такое кардинальное удаление - не лучшее решение.
Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню. Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. Данные приходят в порядке своего времени.

Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем.

И последний момент - продолжительность рассинхронизации. Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам. Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.

В историческом коннекторе (HistoryEmulationConnector) не работает orderLogItem.IsMatched()

2019-02-17T22:34:56Z

Добрый день.

Есть следующий код

Connector.NewOrderLogItem += Connector_NewOrderLogItem;

FirstSecurity.WhenNewOrderLogItem(Connector) .Do(ProcessNewOrderLogItem) .Apply(this);

private void ProcessNewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) { if (orderLogItem.IsCanceled())

        if (orderLogItem.IsRegistered())
                {
                }

        if (orderLogItem.IsMatched())
                {
                }
    }

private void Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) { if (orderLogItem.IsCanceled())

        if (orderLogItem.IsRegistered())
                {
                }

        if (orderLogItem.IsMatched())
                {
                }

}

При приходе OrderLogItem orderLogItem = Combination orders ... -> orderLogItem.IsCanceled() = true, orderLogItem.IsRegistered() = false, orderLogItem.IsMatched() = false.

Причем, при чтении из локального хранилища -

var storage = storageRegistry.GetOrderLogStorage(security); var data = storage.Load(new DateTime(2019, 1, 30), new DateTime(2019, 1, 31));

foreach (var d in data) { if (d.IsCanceled())

                if (d.IsRegistered())
                {
                }

                if (d.IsMatched())
                {
                }
                sw.WriteLine(d);
            }

При приходе OrderLogItem d = Combination orders ... -> d.IsCanceled() = false, d.IsRegistered() = false, d.IsMatched() = true.

Редактируемый код и исторические данные представлены в другом топике https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/

Работа со стаканом заявок

2019-02-04T02:24:17Z

Добрый день.

Имею историю по стаканам. History.zip

Загружаю историю по стакану из локального хранилища. LKOH.txt По времени всё ок. (06:59:46.253, 06:59:46.643... меняется) QuoteChange,T(L)=2019/01/30 03:59:45.114,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }} QuoteChange,T(L)=2019/01/31<u>06:59:46.253</u>,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }} QuoteChange,T(L)=2019/01/31 <u>06:59:46.643</u>,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}

Гружу историю через HistoryEmulationConnector (аналогично как в S# Shell) и не могу найти свойство отвечающее за QuoteChange в коннекторе и стратегии. Отображается неизменяемое 06:59:45

WriteLine(FirstSecurity.Code + " " + Connector.CurrentTime) и WriteLine(SecondSecurity.Code + " " + Connector.MarketDataAdapter.CurrentTime) в ProcessMarketDepth(MarketDepth marketDepth) both.txt

Где находится информация о QuoteChange time в HistoryEmulationConnector или стратегии?

Корректная настройка исторического коннектора

2019-02-04T02:49:48Z

Добрый день.

Как заставить коннектор HistoryEmulationConnector

_connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { sec1, sec2 }, ConfigManager.TryGetService<IPortfolioProvider>().Portfolios, new StorageRegistry()) , LogLevel = LogLevels.Info, CreateDepthFromOrdersLog = true, CreateTradesFromOrdersLog = true };

Реагировать на изменение стакана, используя исторический ордер лог? CreateDepthFromOrdersLog = true не помогает. Подсказку про MarketDataMessage не понимаю как применить.
Реагировать на новые сделки, используя исторический ордер лог? CreateTradesFromOrdersLog = true не помогает. Аналогично с подсказкой про MarketDataMessage.
Реагировать на новые сделки, используя исторический стакан заявок?

Получить свечи после SubscribeCandles(CandleSeries)

2019-01-28T17:43:43Z

Здравствуйте! Как получить если они уже получены? То есть после регистрации SubscribeCandles и после того как событие CandleSeriesProcessing отдало все исторические свечи?

Не читаются CSV

2019-02-11T10:37:43Z

При попытке запустить 02_First_strategies в монитор сваливается исключение HistoryEmulationConnector 02.10.2017 0:00:00 Error "System.FormatException: Строка не распознана как действительное логическое значение. в System.Boolean.Parse(String value) в Ecng.Common.FastCsvReader.ReadNullableBool() в StockSharp.Algo.Storages.Csv.TickCsvSerializer.Read(FastCsvReader reader, IMarketDataMetaInfo metaInfo) в StockSharp.Algo.Storages.Csv.CsvMarketDataSerializer1.CsvEnumerator.MoveNext() в StockSharp.Algo.Storages.BasketMarketDataStorage1.BasketMarketDataStorageEnumerator.System.Collections.IEnumerator.MoveNext() в StockSharp.Algo.Storages.CachedBasketMarketDataStorage1.EnqueueMessages(DateTimeOffset startDate, DateTimeOffset stopDate, DateTimeOffset loadDate, DateTimeOffset startTime, CancellationToken token, IEnumerable1 messages) в StockSharp.Algo.Storages.CachedBasketMarketDataStorage`1.<>c__DisplayClass45_0.<Start>b__1()"

Файлы на месте, вместо относительного пути пробовал абсолютный - без изменений Бинарный формат работает, а CSV - нет

Реализация своего поставщика исторических данных для тестирования

2019-02-11T10:42:33Z

Допустим у меня есть тики, свечки, информация по бумагам. Я хочу эти свои данные использовать в тестировании стратегий. Что нужно унаследовать и как затем использовать?

Получение данных с опционной доски из Quik

2019-02-08T13:55:35Z

Добрый день. В Quik есть доска опционов со всеми греками, рассчитанными теор. ценами и актуальными данными, хотелось бы получать и обрабатывать данные с неё из stocksharp. Правильно ли я понял, что получать данные с этой таблицы можно через Quik DDE подключение https://doc.stocksharp.ru/html/7d73f7bf-ae8b-4d76-9895-cffb6342203f.htm ? Или для решения такой задачи лучше использовать подключение Quik Lua?

Скорость бэктестинга.

2019-01-14T00:45:50Z

Добрый день!

Сделал небольшой рисёч скорости тестирования. Везде один и тот же тикер, один и тот же диапазон дат, но разные форматы данных, разные тайм-фреймы и разный тип диска. В нижней таблице за 1 взял самый быстрый вариант, остальные от него посчитал.

Напрашивается ряд выводов и вопросов).

Выводы: SSD вроде дает небольшой прирост скорости. Bin быстрее csv. Что-то TF не особо влияет на скорость вычислений, хотя кол-во обрабатываемых свечей может различаться драматически.

Вопросы: Так выглядит, что используемая система хранения (1 день - один файл) является узким местом (потому что кол-во файлов в данном случае одинаково что при 5-минутном что при дневном тайм-фрейме. Да, может такое хранение где-то оправдано. Но для тестов скорость вычислений критический момент. Собственно, вопрос: можно ли как-то дать бэктестеру на вход готовый объект в оперативке или ссылку на файл где в одном файле вся история по одной связке тикер-TF?

Для сравнения, в Wealth-Lab скорость бэктеста была примерно обратно пропорциональна кол-ву свечей - т.е. на дневках тесты летали, на 5-минутках, минутках - понятно, все было ощутимо медленней.

Скачивание тиковых и свечных исторических данных Гидрой с Финама.

2019-02-03T00:21:46Z

Чет фьючи не качаются, делаю все то же самое что с акциями - все один в один, ошибок нет, но по фьючам ноль свечек, ноль тиков, в то время как по акциям все норм. В финаме нет этих данных или есть какие-то нюансы?

Отрисовка ордеров

2019-02-03T18:03:53Z

Здравствуйте! На графике рисую ордера так:

Connector.NewOrder += ConnectorOnNewOrder; ..... private void ConnectorOnNewOrder(Order order) {
Charts.ForEach(c => { c.Areas.ForEach(a => { var activeOrdersElements = a.Elements.OfType<ChartActiveOrdersElement>().ToArray();

                    activeOrdersElements.ForEach(element =>
                    {
                        var info = new ChartActiveOrderInfo();
                        info.AutoRemoveFromChart = true;
                        info.UpdateOrderState(order);
                        element.Orders.Add(info);
                    });

                });
            });

}

Но отрисовка происходит как "Неактивный ордер" серого цвета:

Что я делаю не так?

В Shell в эмуляторе не каждый раз отрабатывать кнопка Start strategy.

2019-02-03T23:40:27Z

Добрый день!

В эмуляторе в некоторых случаях после нажатия кнопки "Start strategy" полноценный прогон не выполняется - график не рисуется, сделки не совершаются, если ещё раз нажать кнопку, обычно начинается нормальный прогон на истории. В отладчике пробовал остановить - в таких прогонах поле комиссия (не помню точное название) в классе стратегии null, в то время как в полноценных прогонах оно заполнено.