Форум. StockSharp

Исключение при вводе заявки (Ecng.Trading.Quik.ApiException - WrongSyntax)

2011-03-29T06:39:10Z

Михаил, форумчане, доброе утро.
Разобрался со стратегиями, запустил тест -
при регистрации заявки вылетает ошибка про неправильный синтаксис.
Квик последней версии (5.21), S# версии 3.0.19.

Вот лог:
SS_01:00:01 09:54:58.8178056 Стратегия запущена.
SS_01:00:01 09:55:39.1501124 Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки WrongSyntax Сообщение ACCOUNT=NC0011100000; CLIENT_CODE=S#; TRANS_ID=35595486; CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=LKOH; QUANTITY=1; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=2037,6; EXECUTION_CONDITION=PUT_IN_QUEUE;
в #=qe5yLdIzi$8a3p7QevlfBtdu51_lStqsU7mFOj$YVDVAi699VUV$_PTRsL8c5lXOC.#=qkexMpdeQpL5tlMU7l5x6Aw==(Int32 #=qPWPfx5JrbjpLNX1_Spj$IA==, StringBuilder #=q$kN4v38bzSPqA8WIBKesDw==)
в #=qoXwOPiKu6rKxfqRbyQH_8kmNOB382r_Z62UoStG__20=.#=qqqjfNu5FDvUnmIHLI7eIpqULYCdQ6s45iJpvRMufTTo=(String #=qMyxjjZn7gcLlgrKmKE6fdw==, OrderStatus& #=qfMzUMVwoA9vTKeRIC2yVBg==, UInt32& #=qx89Qmj8$YdXkVw2g47iBHA==, Int64& #=qru3jL$hLUeCwshCq6a0lcA==, String& #=qJTAyuLuvPwQ9HQzhdHWM2g==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q54MTj4O0HyGlsuBk4LMgvyLClWnXw07g5l8N_CZjZXo=(Order #=qfB2F85tURLB4YdJcjKMYgg==, TransactionBuilder #=qk_SbqcrTyofJ_NTgcHp8Fg==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
в SampleSMA.SmaStrategy.OnProcess() в C:\S#3\Sources\SampleSMA\SmaStrategy.cs:строка 77
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==()
SS_01:00:01 09:55:39.1501124 Стратегия останавливается.
SS_01:00:01 09:55:40.0841659 Стратегия остановлена.

Принудительно менял код клиента в _trader на выданный брокером {ClientCode = "OPEN596"} - такая же ошибка.
В чем может быть дело?

Protect в событийной модели

2011-03-28T16:13:50Z

Взял пример кода из хелпа (событийная модель):

Код

              When(_order.NewTrades()).
                  Do(this.Protect(_order,
                   t => new TakeProfitStrategy(t, 150.Points(Security)), // тейк на 150 пунктов
                   t => new StopLossStrategy(t, 100.Points(Security)))). // стоп на 100 пунктов
                  Activated<Strategy>(s =>
                     {
                         When(s.Stopped()).
                             Do(() =>
                                {
                                    /* сработало стоп условие */
                                });
                     });

при наступлении события NewTrades выдает следующее:

Цитата:

System.InvalidOperationException: Значение стоимости шага цены не инициализировано.
в Ecng.Trading.BusinessEntities.UnitHelper.GetStepPrice(Unit unit)
в Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit.op_Explicit(Unit unit)
в Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit.CreateResult(Unit u1, Unit u2, Func`3 operation, Func`3 percentOperation)
в Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit.op_Subtraction(Unit u1, Unit u2)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.StopLossStrategy.GetNewPrice()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.
#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==()

Событийный подход

2011-03-28T07:06:21Z

Доброго всем дня, особенно Михаилу :).
Начал осваивать событийный подход, забуксовал.

Подскажите, пожалуйста, как правильно запускать стратегию наподобие той,
что приведена в примере (class MyOwnStrategy : ActionStrategy)?
Нужно ли добавлять в нее конструктор и отдельно передавать Security?

Сейчас запускаю на ФОРТС так:

Код

_strategy = new MyOwnStrategy() { Volume = 1 };
_manager.Register(_strategy, this.Portfolios.SelectedPortfolio, _rts);
if (_strategy.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopped)
  {
  _strategy.Start();
  }
  else
  {
  _strategy.Stop();
  }

Стратегия нормально запускается и останавливается из GUI примера SampleSMA, лог пишется, но сделок не происходит на любом таймфрейме.

Лог обычно такой:
MOS 20:34:52.0212958 Стратегия запущена.
MOS 20:36:11.3213772 Стратегия останавливается.
MOS 20:36:11.6273947 Стратегия остановлена.

Событийную стратегию взял из мануала, без изменений, версия 3.0.
Буду признателен за помощь.

Весь запускающий код, кроме самой стратегии из примера:

Код

namespace SampleSMA
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.ComponentModel;
  using System.Globalization;
  using System.IO;
  using System.Threading;
  using System.Windows;
  using System.Windows.Forms;
  using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
  using AmCharts.Windows.Stock;
using Ecng.Collections;
  using Ecng.Common;
  using Ecng.ComponentModel;
  using Ecng.Trading.Algo;
  using Ecng.Trading.Algo.Candles;
using Ecng.Trading.Algo.Logging;
  using Ecng.Trading.Algo.Reporting;
  using Ecng.Trading.Algo.Strategies;
  using Ecng.Trading.BusinessEntities;
  using Ecng.Trading.Quik;
  using Ecng.Trading.Xaml;
  using Ecng.Xaml;

  public partial class MainWindow
  {
      private readonly TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);
      private QuikTrader _trader;
      private MyOwnStrategy _strategy;
      private RealTimeStrategyManager _manager;
      private bool _isDdeStarted;
      private Security _rts;
public CandleManager _candleManager;

      public MainWindow()
      {
           InitializeComponent();

          // изменяет текущий формат, чтобы нецелое числа интерпритировалось как разделенное точкой.
           var cci = new CultureInfo(Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name) { NumberFormat = { NumberDecimalSeparator = "." } };
       Thread.CurrentThread.CurrentCulture = cci;

          }

      private void _orders_OrderSelected(object sender, EventArgs e)
      {
          this.CancelOrders.IsEnabled = _orders.SelectedOrders.Count() > 0;
      }

       protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
      {
          if (_trader != null)
          {
              _manager.Dispose();

              if (_isDdeStarted)
                  StopDde();

              _trader.Dispose();
          }

          base.OnClosing(e);
      }

      private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
          var dlg = new FolderBrowserDialog();

          if (!this.Path.Text.IsEmpty())
              dlg.SelectedPath = this.Path.Text;

          if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
          {
              this.Path.Text = dlg.SelectedPath;
          }
      }

      private void Connect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
          if (_trader == null || !_trader.IsConnected)
          {
              if (_trader == null)
              {
                  if (this.Path.Text.IsEmpty())
                  {
                      MessageBox.Show(this, "Путь к Quik не выбран.");
                      return;
                  }

                  // создаем шлюз
                  _trader = new QuikTrader(this.Path.Text);

                  // создаем менеджер стратегий
                  _manager = new RealTimeStrategyManager(_trader);

                  this.Portfolios.Trader = _trader;

                  _trader.Connected += () =>
                  {
_candleManager = new CandleManager(_trader);

_trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
                      {
                          // находим нужную бумагу
                          var rts = securities.FirstOrDefault(s => s.Code == "RIM1");

                          if (rts != null)
                          {
                              _rts = rts;

                              this.GuiAsync(() =>
                              {
                                  this.Start.IsEnabled = true;
                              });
                          }
                      });


                      _trader.ConnectionError += ex =>
                      {
                          if (ex != null)
                              this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, ex.ToString()));
                      };

                      this.GuiAsync(() =>
                      {
                          this.ConnectBtn.IsEnabled = false;
                          this.ExportDde.IsEnabled = true;
                          this.Report.IsEnabled = true;
                      });
                  };
              }

              _trader.Connect();
          }
          else
              _trader.Disconnect();
      }

  private void OnNewOrder(Order order)
      {
          _orders.Orders.Add(order);
          this.GuiAsync(() => _chart.Orders.Add(order));
      }

      private void OnLog(Strategy strategy, StrategyErrorStates errorState, string message)
      {
          // если стратегия вывела не просто сообщение, то вывести на экран.
          if (errorState != StrategyErrorStates.None)
              this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, message));
      }


      private void OnStrategyPropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
      {
          this.GuiAsync(() =>
          {
              this.Status.Content = _strategy.ProcessState;
              this.PnL.Content = _strategy.PnLManager.PnL;
              this.Slippage.Content = _strategy.SlippageManager.Slippage;
              this.Position.Content = _strategy.PositionManager.Position;
              this.Latency.Content = _strategy.LatencyManager.Latency;
          });
      }

      private void StartDde()
      {
          _trader.StartExport();
          _isDdeStarted = true;
      }

      private void StopDde()
      {
          _trader.StopExport();
          _isDdeStarted = false;
      }

      private void ExportDde_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
          if (_isDdeStarted)
              StopDde();
          else
              StartDde();
      }

      private void CancelOrders_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
          _orders.SelectedOrders.ForEach(_trader.CancelOrder);
      }

      private void Start_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
          if (_strategy == null)
          {
              if (this.Portfolios.SelectedPortfolio == null)
              {
                  MessageBox.Show(this, "Портфель не выбран.");
                  return;
              }


              // создаем стратегию
              _strategy = new MyOwnStrategy() { Volume = 1 };
              _strategy.Log += OnLog;
              _strategy.NewOrder += OnNewOrder;
              _strategy.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;

              // регистрируем стратегию, чтобы она начала обрабатываться
              _manager.Register(_strategy, this.Portfolios.SelectedPortfolio, _rts);

              var fileLogger = new FileStrategyLogger("{0}_{1:00}_{2:00}.txt".Put(DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day));

fileLogger.Strategies.Add(_strategy);

this.Report.IsEnabled = true;

          }

          if (_strategy.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopped)
          {
              _strategy.Start();
              this.Start.Content = "Хватит";
          }
          else
          {
              _strategy.Stop();
              this.Start.Content = "Понеслась";
          }
      }

private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
          var fileName = "report_{0}_{1}.xls".Put(_strategy.Security.Code, DateTime.Now.ToString("yyyy_MM_dd_HH_mm"));
          new ExcelStrategyReport(_strategy, System.IO.Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), fileName)).Generate();
      }
  }
}

Ошибка при импорте инструментов с Финама

2011-03-27T20:31:36Z

Возникает ошибка при импорте с Финама валют, сырья, индексов (проверял на USD\RUB, EUR\USD, Золоте, Brent, Light, Hong Kong Index)
Пример ошибки при импорте золота:

Код

Finam 00:11:27.8750000 Стартовал для 5 инструментов.
Finam 00:11:27.9531250 Загружено 2265 сделок.
Finam 00:11:27.9531250 Первая сделка 18000200 для comex.GC@Finam за 02.01.2011 17:00:02.
Finam 00:11:27.9531250 Последняя сделка 20518300 для comex.GC@Finam за 02.01.2011 23:59:43.
Finam 00:11:28 System.ArgumentException: Инструмент comex.GC@Finam имеет нулевой шаг цены.
Parameter name: security
at #=qI$AFfqtRkaWsSrk1G77y4YVftKihcZywxov00VALnWESHMbPDR6hSXTmKPOnd_$J..ctor(Security #=q_t_f7DAJxr3yMNYYfzx0Wg==, String #=qWLVUH$orL91fT9AB_4HN9w==, Func`2 #=q_nwOpf$JdlXAgBkOSKEZrg==, Func`2 #=qcNQcSzzVnMPP1IjXNIDq5A==, Func`2 #=qa5ooANemE8UfJF5rha41YQ==)
at #=qrKR6kWyLe8ObgQHvOuVYRBdNY1eShDKIgufJnSUn6n0JOLES0qvPKuuXWk3NQyuZ..ctor(Security #=qG4MAajhSW0M9Q5AJXypkng==, String #=qSmbuIB5b_KNctzs4MO4e_Q==)
at Ecng.Trading.Algo.Storages.TradingStorage.#=qH4PbuaYgtvAqqahwDaQJLc60ghyGpLapPXRH03U0Tt0=(Security #=qwmH8_ognY8UX5u2oaE_n5A==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[TKey,TValue](IDictionary`2 dictionary, TKey key, Func`2 handler)
at Ecng.Trading.Algo.Storages.TradingStorage.GetTradeStorage(Security security)
at Ecng.Trading.Hydra.Worker.<Download>b__10(IMarketDataSource source) in C:\Projects\StockSharp_3.0.19\Sources\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 136

настройки финама:

Обозначения на графике

2011-03-27T19:06:15Z

Добрый день! Подскажите как можно на графике добавить какую-нибудь метку обозначающую вход или выход из позиции. Актуально для теста на истории. Наверно нужно в методе DrawCandles работать?

Именования методаданных

2011-03-27T09:46:59Z

Сейчас поймал себя на мысли, что предложенное (возможно мной) раньше стиль именования колонок не очень удобен. Например, общая инфа по инструментам. Называется PlazaXXXCommonColumns. Глазами же я ищу инфу сначала Common, а затем уже что это - фьючерсы или опционы. Другими словами, все наоборот.

А теперь возьмем PlazaVmXXXColumns. Здесь оказалось для меня удобнее. Я нашел сразу три файла для вариационки, и уже потом нашел, для чего именно (фьюч или опцион).

Кто за первый, а кто за второй стиль именования? Я это переделаю сам.

И еще переделаю названия полей в PlazaTableRegistry. Они должны совпадать с названиями PlazaXXXColumns.

Начало работы. Исключение в конструкторе QuikTrader

2011-03-25T12:54:25Z

Действую по инструкции http://stocksharp.com/do...x?topic=Stock%23%2fQuik

При выполении

Код

var trader = new QuikTrader(@"C:\quik\info.exe");

Получаю исключение.

Код

The type initializer for 'Ecng.Trading.Quik.QuikTrader' threw an exception.

win xp, ms vs 2010

AlorTrader - исходники

2011-03-24T19:13:21Z

Выкладываю исходники недоделанного AlorTrader. Степень законченности - 60-70%. Кто хочет доделать, пишите сюда. Дам доступ к исходникам.

Посоветуйте книжку по С#

2011-03-24T18:25:34Z

Около 8 лет программировал на Java-образном языке (Axapta).
На С# писать приходилось как-то раз, но не углублялся - писал кое-как.

Т.е. нужно что-то не совсем для чайника, но и не талмуд на 1000 страниц ))

Память.

2011-03-24T14:23:38Z

Знает ли кто какие методики и варианты есть по оптимизации приложений на .net?
Что посоветуете почитать куда посмотреть? Както много памяти кушаеться при исполнении.
Столкнулся тут недавно с програмкой от фсфр, называется она анкета 2,16 для отчетности ПУ. Написана на нете с использованием впф. Я был сражен наповал - в среднем 500мб кушает. Этож кошмар.
Сразу решил взглянуть робота самописанного так он 100мб ест.
Вобщем разволновал меня этот вопрос. Память конечно дешева, но как то все это некрасиво с точки зрения минимализма))

Order.Cancel();

2011-03-24T09:45:09Z

Ответьте пожалуйста:

При выполнении в OQ команды
if(order!=null)if(order.isDone!=true)order.Cancel();
в вашем адаптере возникает необработанное исключение.
есть вероятность что перед этим заявка была частично исполнена.
В чем дело ??

System.MissingMethodException: Method not found: 'Void OpenQuant.API.Plugins.UserProvider.EmitCancelReject(OpenQuant.API.Order, System.String)'.
at QuikAdapter.QuikMarketDataProvider.Cancel(Order order)
at OpenQuant.API.Plugins.SQProvider.SendOrderCancelRequest(OrderCancelRequest request)
at SmartQuant.Execution.OrderManager.eIfUM2GQx(SingleOrder )
at SmartQuant.Execution.SingleOrder.Cancel()
at OpenQuant.API.Order.Cancel()
at MyStrategy.OnBar(Bar bar) in c:\Users\Администратор\Documents\OpenQuant\Projects\Swing\code.cs:line 608
at OpenQuant.Trading.StrategyRunner.OnNewBar(Instrument instrument, Bar bar)
at OpenQuant.Trading.StrategyRunner.SetNewBarSlice(Int64 barSize)

Эффективное создание объектов Security

2011-03-23T22:14:08Z

Собственно вопрос в том, что инструментов очень много, а нужно 3-4 штуки. Судя по примерам, для нахождения нужного объекта Security применяется следующие подходы.

1. На примере SampleSmartConsole. Вначале просим у пользователя ввести название инструмента (тот же LKOH). Затем подписываемся на NewSecurities

trader.NewSecurities += securities =>
{ if (_lkoh == null)
_lkoh = securities.FirstOrDefault(sec....);
if (_lkoh != null)
нашли объект.

2. В SampleSmart применяется фактически та же технология, и вся коллекция сохраняется в памяти формы SecuritiesWindow. В том случае, когда мы ищем какой-то инструмент, то объект находим в коллекции.

Данный подход кажется не совсем эффективным. Если я в момент подписки на инструменты еще не имею набора инструментов либо буду менять их в ходе работы, то как быть? Я не хочу хранить все 15 000 инструментов в памяти. Извиняюсь, если невнимательно смотрел примеры. Хотелось бы, что бы была возможность в любой момент времени сделать что-то подобное

_lkoh = trader.GetSecurity("LKOH@RTS", optional "PORTFOLIO_NAME");

и получить необходимый объект для дальнейшего использования при создании ордеров и т.д..

Как обходной вариант, в данный момент рассматриваю подписку на событие SecurityChanged(). Через это событие идет непрерывная трансляция изменений по инструментам, и можно выловить необходимый объект (за исключением редкоторгуемых). Этот подход в общем виде ничем не лучше предыдщего. Как сделать красиво?

И еще просьба объяснить последовательность работы с инструментами (Security). Подписываясь на SecurityChanged(), мы получаем возможность проверять коллекцию securities на нужный нам инструмент, типа if (securities.contains(_lkoh)).... . Если трансляция изменений уже идет, то зачем тогда

trader.RegisterSecurity(_lkoh)?

Спасибо.

[3.0.19] Неправильно считается Position в PositionManager

2011-03-23T10:36:54Z

Здравствуйте.

При переходе с версии 3.0.15 на 3.0.19 у меня стала неправильно считаться текущая позиция (_strategy.PositionManager.Position).

Более подробное описание проблемы:

Я написал примитивное приложение для тестирования стратегии на исторических данных (скопировал код из примеров и документации).

При запуске этого кода с использованием Stock# 3.0.15 выражение _strategy.PositionManager.Position возвращало текущую позицию, например -1 или 0 или 1 (SmaStrategy, все сделки с Volume=1).

Сейчас, при переходе на Stock# 3.0.19 мое то же самое примитивное приложение выдает вместо текущей позиции общее количество сделок (все сделки с Volume=1).

Что происходит на версиях 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18 не знаю, не проверял.

Из-за этого пока не могу использовать Stock# 3.0.19, так не хочется самостоятельно реализовывать параллельный самописный механизм контроля текущей позиции. Это же будет код на выброс.

Иван К.

UPD:
Проверил в стандартном примере SampleHistoryTesting, прилагающемся к библиотеке. Тот же результат.

Order.Balance после снятия заявки

2011-03-23T09:48:35Z

Нужно получить нереализованный объем заявки после ее снятия. Order.Balance показывает полный объем, как узнать именно нереализованный?

Ошибка: WrongSyntax. При регистрации Тэйк-профита

2011-03-23T08:13:19Z

Ни с того ни с сего начала появляться ошибка при регистрации тэйк-профита

Message:

Код

Код ошибки WrongSyntax Сообщение
ACCOUNT=NL0011100043;
CLIENT_CODE=S#;
TRANS_ID=39362527;
CLASSCODE=QJSIM;
SECCODE=LKOH;
QUANTITY=1;
OPERATION=B;
ACTION=NEW_STOP_ORDER;
STOPPRICE=2014,535;
OFFSET=1;
OFFSET_UNITS=PRICE_UNITS;
SPREAD=1;
SPREAD_UNITS=PRICE_UNITS;
STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_STOP_ORDER;

StackTrace:

Код

в #=qhU_HiYiSh_oF65WXskCOgpUMgOCtzs2dId5cN22xqOPGyC55soAndVJh3uAp7AOF.#=qDzR$gjcurAcvaCLqvYgVKg==(Int32 #=q_35a$rnh0yvYWdEi4z12zw==, StringBuilder #=qGj9taV1UkaQh_JYih4d64w==)
в #=qdzCukHLvO8aXNypcYUzYmA7fq5ItKo93xxZhdiR8GZY=.#=qWQ6uAvtsEt7sV4Ga2wQuOTOAucnFP1ye3WDttH_ovsU=(String #=qpG5Yhr2NerTH8fca7fqkSQ==, OrderStatus& #=q1S0ekwQJTaXXg6aodaLs0w==, UInt32& #=qoTX$9zAp_MtmcDcGSiGhGA==, Int64& #=qxtChma1B6uWAOpBGo$0LhQ==, String& #=qoS3lOA1Ghi9_hJCbRwVbvg==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qvAIqROxsHIdJliBiZL7hk5SA$IKBPnfdUTCWHOh2tYo=(Order #=qSuQ7McRdw_KDpMiq$wEifw==, TransactionBuilder #=qQf66UOkk5HY5u9mYQgF24Q==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в TradeRobot.Strategy_1.RegisterTakeProfit(OrderDirections Direction, Double price) в D:\Projects\TradeRobot\TradeRobot\Strategy_1.cs:строка 330

Некорректный вывод стаканов в Гидре

2011-03-22T20:38:02Z

Добрый день, Михаил.
Настроил Гидру - работает со сделками из Финама корректно. С РТС в справочник тянет только инструменты 2010 года.
Из стаканов Квика данные пишутся - вроде бы все хорошо, но когда открываю стакан - в колонке "покупка" и "цена" пусто, а в "продаже" отображаются значения цены. Причем, может так и нужно, но я думал что непосредственно в самой базе есть таблица, где хранятся данные стакана, но таковой не нашел - заполенны только спрвачники.
Возможно не правильно установил Гидру, но тогда наверное она бы вообще не работала?

3.1 фиче реквест: Multi Security Strategy

2011-03-22T15:49:29Z

Пишу сюда пожелания к будущим версиям S#.

Следующее пожелание вызвано попыткой написать что-то типа PairTrading

MultiSecurityStrategy
============================

Редизайн Strategy для поддержки нескольких Security в одной Strategy.
Сейчас у Strategy фиксирована одна Security, один Portfolio. Методы BuyAt()/SellAt() привязаны к этой Security.

PositionManager трекает ровно одну Security.

Это не означает что стратегию работающую по нескольким инструментам нельзя сделать. Достаточно генерировать Order и руками выставлять в нем Security, Portfolio. Но позиции тоже придется мониторить руками.

Что хочется. Класс PositionManager, трекающий отображение (Security,Portfolio)->Position

Как я понимаю в самом BaseTrader так и сделано. Хочу, чтобы в PositionManager тоже было свойство Positions, элементы которого Position = (Portfolio,Security,CurrentValue)

C учетом того что стратегия одну Security скорее всего будет на одном Portfolio торговать, методы Strategy.BuyAt(), SellAt() в идеале должны принимать аргумент Security, находить для него Portfolio где эта Security торгуется (первый попавшийся Portfolio, если надо - потом его можно переопределить).

Понятно, что для этого надо по Security подходящий Portfolio искать (типа для LKM1@RTS это -RF- счет в SmartCOM, для LKOH@EQBR это -MS- счет, для РТС-Стандарта возможно третий счет)

[3.0.18] SmartCom Security.LastTrade, Security.BestBid, Security.BestAsk не обновляются

2011-03-22T11:21:21Z

В HistoryTrader
Security .LastTrade, .BestBid, .BestAsk к моменту Strategy.OnProcess обновляются последними значениями.
В SmartTrader этого не происходит

SmartCOM Шаг цены ММВБ

2011-03-22T10:39:45Z

SmartDemo
показывает цену LKOH 1965.4, в стакане вроде тоже шаг цен 0.1 рубля

В объекте Security для LKOH@EQBR через NewSecurities MinStepSize=1 и MinStepPrice=1.

Вроде MinStepSize и MinStepPrice должны быть 0.1 или я что-то путаю?

Две (и более) программы, работающие одновременно через SmartCOM

2011-03-22T09:54:47Z

Привет, всем! Решил пополнить ряды писателей на S# ;)

Такая ситуация.
Использую стороннюю программу, работающую через SmartCOM 2.0.
Нужно одновременно запускать своё ПО, которое будет тоже использовать SmartCOM.
Возможно ли такое?

В поддержке SmartCOM сказали, что нельзя, т.к. поток данных один и события будут некорректно обрабатываться. Предложили пускать одну из программ под виртуальной машиной, но мне такой подход не нравится!

P.S. извините за невнимательность, если эта тема уже поднималась