Форум. StockSharp

CandleManager и последняя свечка в сессии

2011-04-27T08:35:13Z

Добрый день.

При реализации стратегии решил сохранять свечки в локальной базе. Для получения свечек подписываюсь на событие СandleManager.CandlesFinished в событии Trader.Connected:


candleManager = new CandleManager(trader);
candleManager.CandlesFinished += candleManager_CandlesFinished;

в событии Trader.NewSecurities регистрирую какие свечки получать:


sec = obj.FirstOrDefault(e => e.Code == "GAZP");
if (sec != null)
{
   if (!candleManager.IsTimeFrameCandlesRegistered(sec, timeFrame))
   {
       // регистрируем наш тайм-фрейм
       candleManager.RegisterTimeFrameCandles(sec, timeFrame);
   }
}

Таймфрейм равен 5 минутам. Данные приходят, за исключением последней свечки. Т.е. время первой свечки 10:30:00, а время последней 18:35:00, хотя должно быть 18:40:00?

Время исполнения заявки

2011-04-27T08:18:07Z

Добрый день.

Сейчас тестирую немного измененную стратегию SMA. Заявки выставляются следующим образом:


// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

int pos = 40;

if (direction == OrderDirections.Buy)
{
    if (Pos < 0)
    {
        pos *= 2;
    }
}
else
{
    if (Pos > 0)
    {
        pos *= 2;
    }
}

// создаем заявку
var order = base.CreateOrder(direction, price, pos);
order.Type = OrderTypes.Market;

// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
base.RegisterOrder(order);

На событиях NewMyTrades и NewOrder висят обработчики которые пишут информацию в лог. Лог получаю следующего вида:

SS_01:00:05 15:00:03.2775395 Стратегия запущена. SS_01:00:05 15:00:04.4306055 Заявка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:15:00 направление:Sell цена:223 объем:40 SS_01:00:05 15:00:04.4886088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,250000061914 объем:10 SS_01:00:05 15:00:04.4886088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,19 объем:14 SS_01:00:05 15:00:04.4896088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,13 объем:16 SS_01:00:05 15:00:05.8826885 Заявка №:634395132030855287 дата:23.03.2011 12:05:00 направление:Buy цена:220,99 объем:80 SS_01:00:05 15:00:05.8936892 Сделка №:634395132030855287 дата:23.03.2011 12:10:00 цена:221,649999954626 объем:80 SS_01:00:05 15:00:06.1987066 Заявка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 16:55:00 направление:Sell цена:221,32 объем:80 SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,969999947473 объем:10 SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,83 объем:13 SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,82 объем:5 SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,75 объем:7 SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,69 объем:17 SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,65 объем:2 SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,59 объем:3 SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,54 объем:6 SS_01:00:05 15:00:06.2307084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,49 объем:6 SS_01:00:05 15:00:06.2307084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,49 объем:0 SS_01:00:05 15:00:06.2357087 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:05:00 цена:221,40999995999 объем:11 SS_01:00:05 15:00:06.3747167 Заявка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:45:00 направление:Buy цена:223,09 объем:80 SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,13 объем:15 SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,2 объем:12 SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,25 объем:6 SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,31 объем:9 SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,39 объем:17 SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,45 объем:14 SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,5 объем:7

Вопрос, почему заявка исполняется всегда только через 5 минут по времени рынка?

HistoryEmulationTrader.Goto не работает?!

2011-04-26T19:16:36Z

Доброго дня! Начал набрасывать стратегию, с тестированием на истории. Для ускорения решил пропускать периоды времени с отсуствием торгов. Для этого вызываю в стратегии(OnProcess) метод goto: var ddt = dt.AddDays(1).Date.Add(startSession);// startSession - время начала сессии ((BaseEmulationTrader)this.Trader).Goto(ddt); Но на следующей итерации стратегии MarketTime = MarketTime+TimeStep, а не началу следующей сессии (как ожидалось).

Может я что то не так делаю?

Работаю с версией 3.1.5

Переезд на codeplex

2011-04-26T18:45:13Z

После непродолжительной работы совместно с другими участниками на моем сервере я понял - пора всех гнать метлой[smile]. Раздача логинов (мертвых как правило), отсутствие read only доступа и недоступности build server-а привело к первоначальной идеи, которую высказал Андрей Ефимов - работа на сайте http://codeplex.com .

Сейчас перезалит только адаптер к Альфе. Планируется переместить все исходники туда. Доступ такой же, через TFS (отличий никаких для тех кто уже работает).

Как получить доступ для чтений - просто кликнуть на ссылку Browse. Чтобы получить доступ для записи, регистрируйтесь на коде плекс и отправляйте заявку на присоединение.

SlippageManager отрицательное проскальзывание.

2011-04-26T18:02:17Z

Михаил, добрый вечер. Как я понял считается только положительное проскальзывание. А возможно сделать так, чтобы считалось не только положительное проскальзывание, но и отрицательное, т.е. общее, разница между положительным и отрицательным? Например добавить свойсво в SlippageManager, которое активизировало бы данную фичу.

Вопрос про PnLManager

2011-04-26T10:39:44Z

Добрый день! В каких единицах рассчитывается Strategy.PnLManager.PnL? Расчёт для одной позиции не соответствует тому, что показывает SmartTrader, который запущен параллельно. Причём отличие очень сильное (то в два раза больше, то в раза меньше). Можете прокомментировать?

Обработка ошибок

2011-04-26T10:27:40Z

Добрый день.

В случае если во время работы стратегии возникла ошибка и код не находится в блоке try/catch, то не возникает никаких исключений - стратегия просто останавливается. Возможно ли изменить это поведение? Обычно, когда возникает какая-либо ошибка и нет ее обработки в коде, выполнение программы приостанавливается и в коде подсвечивается строка с ошибкой.

2 робота 2 квика 1 комп

2011-04-26T07:19:29Z

Запустил 2 одинаковых робота из 2 разных каталогов и подключал к 2 разным квикам. Все обработки списка бумаг портфелей и тд обработал робот который подключился первым. То есть второй запустил дде терминала-2, а все данные получил первый)). Так и должно быть или что-то неправильно в моем коде?

Исполнение stopOrder при тестировании

2011-04-24T22:43:59Z

Задаю стоп заявку в стратегии:

            var price = direction == OrderDirections.Buy ? stopPrice + 1000 : stopPrice - 1000;

            var newStopOrder = new Order
            {
                Portfolio = Portfolio,
                Type = OrderTypes.Conditional,
                Volume = Volume,
                Security = Security,
                Direction = direction,
                Price = price,
                StopCondition = new QuikStopCondition
                {
                    Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
                    StopPrice = stopPrice,
                    ExpiryDate = DateTime.MaxValue
                }
            };
            RegisterOrder(newStopOrder);

Но при тестировании на истории она не срабатывает (хотя цена опускается ниже \ выше данной заявки).

Поддерживаются ли стоп заявки? И если да, то как их необходимо регистрировать?

Кривая лицензионная защита

2011-04-22T18:21:30Z

Ну надо сказать нахлебался я с вашим адаптером..., помимо того что, в той версии которую я скачал Order.Cancel не работал и приложение вставало. Дак, еще когда я уже ПЕРЕСТАЛ пользоваться адаптером, и у него кончился демо период - он мне заблокировал весь OQ, при этом в сообщении не давая даже намека на то что оно от адаптера. (про который я вообще говоря уже забыл и не собирался пользоваться в ближайшее время) Я с ребятами из OQ голову ломал, думал что что то с их лицензией случилось.

Ну нельзя же так, в самом деле...

Метаданные. Как сейчас они заполняются?

2011-04-22T14:43:29Z

Колонки у таблицы инструментов заполнены. А как они заполняются? Локально никаких схем нет, значит откуда то тянется. А откуда?

Hydra. Первый запуск. Работа с БД

2011-04-22T11:13:47Z

Здравствуйте!

БД создана, пользователь создан (MS SQL 2008 Standard). При первом запуске Hydra выдаёт сообщение, ключевой (как я считаю) фразой является: "... Сохранённая процедура "Exchange_Count" не существует."

Предполагаю, что Гидра сама создаёт все бизнесс-правила на сервере? Какова может быть причина ошибки?

Заранее благодарю за ответ.

Убрал словарь _isinSecurities

2011-04-21T19:53:56Z

Так как теперь это поддерживается BaseTrader. Теперь все события, которые пришли для plaza_security_id, и при этом инструмента такого еще не было получено, "сохраняются" в очередь через метод ProcessSecurityAction. И как только такой инструмент будет получен, то все эти сохраненные действия будут обработаны.

Не понял смысла _quotes. Зачем оно?

ITInvest. Изменения в торговой системе.

2011-04-21T09:55:36Z

Саша прислал http://www.itinvest.ru/forum/index.php?showtopic=63692 Дайте знать, как только что-нибудь отвалиться, связанное с короткими позами на мамбе.

Кто где тестирует?

2011-04-21T09:40:32Z

Кто где тестирует роботов на правильность работы? Раньше у "Открытия" можно было получить полноценный квик на месяц (ммвб и ртс), сейчас у них квик джуниор и тестировать что-то быстрое никак ибо эмуляция торгов медленная штука.

Оптимизация спрэда.

2011-04-20T18:58:30Z

Здравствуйте. Суть моей стратегии основывается на продаже по рынку, если best bid меньше P-X, и покупке по рынку, если bestask больше P+X. То есть основной задачей является нахождения оптимального спрэда {-x;x}. Чем больше спрэд, тем больше мы теряем по спрэду, но меньше сделок проиходит. И чем меньше спрэд, тем меньше мы теряем по спрэду, но чаще. Я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой, и существуют ли данные bestbid/bestask в истории РТС поставляемые со Стокшарпом.

Сбой при удаленном вызове процедуры в ListenQuotes

2011-04-20T14:42:53Z

Получил следующую ошибку. Вопроса 2:

Зачем (при каких условиях) вызывается ReStartExport
Что означает ошибка и как ее избежать

20.04.2011 10:12:29 [OpenWealth.GUI.MainWindow.HandleError] ERROR: Сбой при удаленном вызове процедуры. (Исключение из HRESULT: 0x800706BE) в StClientLib.StServerClass.ListenQuotes(String symbol) в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=q83RC8QjwGE06bYxuClwq918sUQXQqYO1feg6VKvhYqI=.#=qpoEVZlP9guSr6dgFWp2iCpVGUKf6PtVDt4m9rK13oK8=(StServer #=qAlxNbaLCOD0HiKWsm_9OXQ==) в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=q6j2YX3oHz_lUUXkVf8me$A==(Action1 #=q1KOHdk6GGSGdK9eoSLrYkw==) в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.RegisterSecurity(String securityId) в Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.RegisterSecurity(Security security) в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action) в Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.#=qQCFKDdV38JU2Ih4XM79WOsrrbMRiLCQCKp9LzQEmKhM=(SynchronizedMultiDictionary2 #=qgohONNrpRXtYaxKR42nU_g==) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action) в Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.ReStartExport() в #=qPaOSmxcDNS5CuIUgtMiZSiOo7q7sTnVldRbJs7__AlQl92FFNdIuRUDp8OG4kQ5E.#=qKJkHzbVoHxwkiIHT3F_rqMDa5qLkcoyA5PxjgOknG2U=.#=q0s6fqMUJxDorvnlZNpkD2KT_McYu3YpFHxTBO2V2haY=() в Ecng.Common.ThreadHelper.<>c__DisplayClass1.b__0(Object ) в System.Threading._TimerCallback.TimerCallback_Context(Object state) в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) в System.Threading._TimerCallback.PerformTimerCallback(Object state)

Ошибка защитных стратегий - коллекция котировок пуста

2011-04-19T18:14:51Z

Выводится в логи следующая ошибка (правильно я понял, что логируется только то, что описывается через AddLog()) :

IS_01:00:10 10:12:00.1564059 Стратегия запущена.
IS_01:00:10 16:00:01.3877441 Регистрация заявки - цена 193245, направление Buy, объем 5
IS_01:00:10 16:00:02.9208318 Прошла сделка по цене 192375, объём 5, направление Buy.
IS_01:00:10 16:00:02.9618341 Регистрация стоп-лосс по цене 190550
IS_01:00:10 16:00:02.9618341 Регистрация тейк-профит по цене 192640
BS 16:00:02.9628342 Стратегия запущена.
BS 16:00:02.9628342 Стратегия запущена.
TPS 16:00:02.9628342 Стратегия запущена.
SLS 16:00:02.9628342 Стратегия запущена.
TPS 18:45:25.8543911 [h]System.ArgumentException: Коллекция котировок пуста.
Имя параметра: quotes
   в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(IEnumerable`1 quotes, Order currentOrder)
   в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(MarketDepth depth, OrderDirections orderDirection, Order currentOrder)
   в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(Security security, OrderDirections orderDirection, Order currentOrder)
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.GetNewPrice()
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.TakeProfitStrategy.CanRegister()
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==()[/h]
TPS 18:45:25.8543911 Стратегия останавливается.
SLS 18:45:25.8543911 System.ArgumentException: Коллекция котировок пуста.
Имя параметра: quotes
   в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(IEnumerable`1 quotes, Order currentOrder)
   в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(MarketDepth depth, OrderDirections orderDirection, Order currentOrder)
   в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetFilteredQuotes(Security security, OrderDirections orderDirection, Order currentOrder)
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.GetNewPrice()
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.StopLossStrategy.CanRegister()
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
   в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==()
SLS 18:45:25.8543911 Стратегия останавливается.
TPS 18:45:26.8554483 Котирование закончилось.
TPS 18:45:26.8564484 Стратегия остановлена.
SLS 18:45:26.8574485 Котирование закончилось.
SLS 18:45:26.8574485 Стратегия остановлена.
BS 18:45:26.8794497 Стратегия останавливается.
BS 18:45:27.8795069 Стратегия остановлена.
BS 18:45:27.8795069 Стратегия останавливается.
BS 18:45:28.8795641 Стратегия остановлена.

Стратегии регистрирую как в примере:

private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
             foreach (var trade in trades)
            {
                AddLog(StrategyErrorStates.None, "Прошла сделка по цене {0}, объём {1}, направление {2}.",
                    trade.Trade.Price, trade.Trade.Volume, trade.Order.Direction);
            }
// фильтруем сделки, чтобы найти те, которые произошли для заявки TargetOrder// сделать проверку не на последнюю заявку а на все заявки которые
            trades = trades.Where(t => t.Order == TargetOrder);
           
            // если не найдена ни одна сделка для заявки TargetOrder
            if (trades.Count() == 0)
                return;

            // сама пакетная стратегия так же является параллельной, чтобы она не блокирована основной код робота
            var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All) { IsParallel = true };

            // для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
            batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
            {

                var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

                // выставляет тейк-профит в N пунктов
                var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t,new Unit((decimal)Fractal.Up) + _takeDelta.Pips(Security));
                
                // выставляет стоп-лосс в M пунктов
                var stopLoss = new StopLossStrategy(t, new Unit((decimal)Fractal.Down) - _stopDelta.Pips(Security));

                takeProfit.PriceDelta=stopLoss.PriceDelta = _priceDelta;
               
                // делаем стратегии параллельными, чтобы они не блокировали работу контролирующей BatchStrategy
                takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

                s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
                s.ChildStrategies.Add(stopLoss);

                AddLog(StrategyErrorStates.None, "Регистрация стоп-лосс по цене {0}", stopLoss.ProtectiveDelta);
                AddLog(StrategyErrorStates.None, "Регистрация тейк-профит по цене {0}", takeProfit.ProtectiveDelta);

                return s;
            }).Cast<Strategy>());

            if (batch.ChildStrategies.Count > 0)
            {
                base.ChildStrategies.Add(batch);
            }
            TargetOrder = null;
}

Заявки выставляю лимитированные через base.RegisterOrder(order).Процесс получения стакана происходит - _trader.RegisterQuotes(_strategy.Security). Что я неправильно делаю? Спасибо

Свойство Order.InitializationTime больше свойства Order.Time

2011-04-19T15:34:29Z

Заметил, что свойство Order.InitializationTime больше свойства Order.Time приблизительно на 3 секунды. Возможно это от того, что Order.InitializationTime показывает время брокера, а Order.Time — время биржы. А может быть где-то есть баг.

Правда я это свойство переопределяю локальным временем компьютера. Так что для меня это не критично на данный момент. Может кому другому эта информация пригодится.

Изменение StopLossStrategy

2011-04-19T11:16:48Z

Здравствуйте.

Я хочу реализовать trailing stop на своем собственном алгоритме. То есть изменять цену сразатывания стопа во время работы.

Допустим, уровнем стопа будет служить SMA.

Тогда я наследуюсь от StopLossStrategy, в OnProcess рассчитываю новое значение стоп-цены и... Что делаю? Какой параметр в базовом классе изменить, чтобы стратегия начала работать от новой цены?

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
    if(/* Значение МА не изменилось, переставлять стоп не надо */)
    {
        return base.OnProcess();
    }

    double newStopPrice = /* Новое значение МА */;

    /* Как привести новое значение цены в вид, который примет терминал?
       Скажем, для фьюча РТС надо отбросить дробную часть и сделать шаг цены кратным 5 */

    /* Собственно вопрос:
       Как указать, что теперь StopLossStrategy должа сработать по достижении newStopPrice? */

    return base.OnProcess();
}

Заранее спасибо.