Форум. StockSharp

Вызов событий в S#. Синхронный или асинхронный?

2011-05-25T08:48:12Z

Михаил, добрый день.

Похожий вопрос я уже задавал раньше. http://stocksharp.com/forum/1160/Bibliotieka-S--vyzyvaiet-sobytiie-ProcessDataError-sinkhronno/

Сейчас осознал, что полной ясности все же у меня нет в этом вопросе.

Задам вопрос на конкретном примере:


void Main()
{
   ...

   Quik.OrdersChanged += Function1;
   Quik.OrdersChanged += Function2;

   ...
}

void Function1(IEnumerable<Order> orders)
{
   Console.Write("A");
   Thread.Sleep(10000);
}

void Function2(IEnumerable<Order> orders)
{   
   Console.Write("B");
}

При наступлении события OrdersChanged на экране "A" и "B" выведутся одновременно или с интервалом в 10 секунд?

ITrader, реализация FIX, MICEX Bridge

2011-05-25T07:37:47Z

Михаил, добрый день. Есть ли в планах реализация ITrader для FIX протокола и MICEX Bridge?

подгрузка таблицы всех сделок

2011-05-24T04:30:58Z

Когда в середине дня подписываюсь на свечки: candleManager.NewCandles += OnNewCandle; candleManager.RegisterTimeFrameCandles(sec, _CandlesTimeFrame); , то в OnNewCandle начинаются сыпаться все свечи с начала дня.

Вопрос: можно ли пропустить их подгрузку, и начинать сразу только с новых свечек? Загружаю минутки, и на подгрузку всех сделок с начала дня иногда уходит много времени.

OnProcess перестает вызываться

2011-05-24T03:40:06Z

Михаил, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь другие условия запуска стратегии, кроме того, чтобы она

запущена (не находится в состоянии StrategyProcessStates.Stopped)
предыдущая итерация стратегии выполнена. ??

У меня проблема, и я не могу найти где, уже долгое время. Стратегия запущена и через некоторое время (равное значению TimeFrame), она перестает вызываться. По логам четко видно, что все предыдущие запуски заканчивались return StrategyProcessResults.Continue, стоп нигде не вызывался, статус стратегии Runned.

public class StrategyAdapter : TimeFrameStrategy { public StrategyAdapter(WealthScript wealthStrategy) protected override StrategyProcessResults OnProcess() { Base.Log.Out("старт ==> (" + WealthStrategy.StrategyID + ")", LogLevel.Debug); ... return StrategyProcessResults.Continue; }

}

Новая конфигурация дистрибутива Plaza II

2011-05-20T19:03:36Z

lkor: P2_ClientGate1.11.3_TEST32.exe есть уже.

Все это видели?

Важный момент:

После 1 июня 2011 поддержка старой версии шлюза будет прекращена. Участникам необходимо обновить версию дистрибутива до установленного момента.

Переход на РТС

2011-05-20T06:46:17Z

Что нужно изменить в роботе на S# для перехода на РТС с ММВБ? где-то было что-то, но я уже не помню [unsure]

EmulationStrategyManager + ActionStrategy

2011-05-19T20:11:22Z

Запускаю с помощью EmulationStrategyManager ActionStrategy.

Код стратегии такой:

    public class TestActionStrategy : ActionStrategy
    {
        public TestActionStrategy()
        {
        }
        protected override void OnRunning()
        {
            base.When(base.Security.LastTradePriceLess(new Unit(0.01m))).Do(new Action(Test));
            base.OnRunning();
        }
        void Test()
        {
            decimal price = Security.LastTrade.Price;
        }
    }

Процедура Test срабатывает и price равен 77.25 Ожидалось что она сработает когда price будет меньше 0.01 [sad] Версия 3.1.9

Лицензия S#

2011-05-19T18:02:51Z

Здравствуйте, уважаемые разработчики S#. Скажите, пожалуйста, позволяет ли Ваша лицензия создавать сторонние закрытые коммерческие продукты?

Обновление информации в окне программы

2011-05-19T06:30:03Z

Может кто-нибудь подсказать, как сделать чтобы информация (открытые позиции, прибыль/убыток) в окне программы обновлялась периодически например, с периодом 1-5 сек.

Вопрос по документации

2011-05-18T12:46:48Z

Посмотрел в документации пример SampleSmartSMA. Скажите, где происходит подключение этого робота к Quik? Где точка входа в программу?

NewMyTrades - сделки с запозданием?

2011-05-18T08:56:42Z

Коллеги, подскажите, плз, в чем может быть проблема. Написал несложную стратегию, сейчас тестирую её. Чтобы не загромождать, приведу только небольшую часть кода и журнала. Проблема в том, что NewMyTrades возникает с некоторым (мягко говоря[blink] ) запозданием Пример Покупаем в 12:02:04.9345465, а сделка проходит в 12:03:43.5282965 Причем в квике все нормально, т.е. практически одномоментно - открываюсь "по рынку"

SC 12:02:04.9345465 Buy|1 SC 12:02:05.9345465 NewMyTrades 0 SC 12:03:41.9501715 Sell|2 SC 12:03:42.9501715 Buy|1 SC 12:03:43.5282965 NewMyTrades 1 SC 12:03:44.8407965 NewMyTrades 0 SC 12:03:56.9657965 Sell|2 SC 12:03:59.5282965 NewMyTrades -2 SC 12:05:56.0439215 Buy|3

Сорри, что на VB...

Protected Overrides Function OnProcess() ' логика стратегии AddLog(StrategyErrorStates.None, _Order.Direction.ToString & "|" & _Order.Volume)) RegisterOrder(_Order) End Function

Private Sub StratC_NewMyTrades() _TotNet = Me.Trader.GetPosition(Portfolio, Security).CurrentValue AddLog(StrategyErrorStates.None, "NewMyTrades " & _TotNet) End Sub

security.MinStepPrice.HasValue == false для Ri

2011-05-18T08:00:10Z

Михаил, добрый день. Подскажите, пожалуйста. У меня security.MinStepPrice.HasValue = false для RIM1. Хотя ожидаю там значение цены шага. В чем может быть проблема, где искать?

S# 3.0.19.0, Quik

AlfaTrader выкидывает ошибку при работе с SampleRealTimeTesting

2011-05-17T14:22:02Z

Эксепшн вылетает при первой попытки создания заявки: var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume); значение base.Security не null

Stack Trace:

Value cannot be null. Parameter name: security

at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security, Decimal price, ShrinkRules rule) at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepthPair bestPair, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType) at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepth depth, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType) at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(Security security, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType) at SampleRealTimeTesting.SmaStrategy.OnProcess() in E:\Projects\StockSharp\SampleRealTimeTesting\SmaStrategy.cs:line 100 at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qZIvlEwumCnLOHChv0nHsiE2DmvMiBjA27jwCfRBG6Ng=.#=qjSTDqQrm5VigoeELaU6R4g==()

Публичный бета тестинг

2011-05-17T10:49:05Z

Выложил PlazaTrader на http://box.net/plaza Исходники самого PlazaTrader, исходники примера, Plaza dll и Plaza + S# dll (последнее не нужно, если уже используется S#).

В следствие бета тестирования буду обновлять только библиотеку Ecng.Trading.Plaza.dll. В релиз войдет все. Налетаем.[smile]

upd Теперь PlazaTrader часть дистрибутива S#, поэтому просто качайте последнюю версию http://box.net/stocksharp/ . Сборка называется StockSharp.Plaza.dll

Свечки

2011-05-17T10:35:05Z

Добрый день.

Такая проблемка: необходимо расчитать несколько своих индикаторов на основе данных из CandleManager. Насколько я понял с помощью RegisterTimeFrameCandles можно получить только свечи текущей сессии, а точнее только свечи на основе тех данных которые есть в таблице всех сделок а с помощью GetRangeCandles или RegisterRangeCandles свечки за исторические периоды. Так вот мне не совсем понятно каким красивым способом получить одну коллекцию со свечками вчерашних торгов и сегодняшних. И хотелось бы пример как с этими самыми RangeCandles (применительно к истории) работать, а то в SampleCandle есть RangeCandles но он тоже показывает только текущую сессию.

[3.1.8] Непонятная ситуация со свечками

2011-05-17T05:10:22Z

Всем добрый день!

С помощью Гидры с сайта Финама выкачал данные по EESR с 2000 года, оттуда же скачал данные по часовикам, смотрю часовую свечку, которая от 11:00, пришедшую из HistoryEmulationTrader, цена закрытия у нее 2.8, в тоже время цена закрытия у свечки, что скачана с сайта Финама 2.82. Подобное расходждение встречается и в другое время, в чем может быть нестыковка?

P.s. файлы с данными для проверки

CandlesFinished для RangeCandles и других не TimeFrame

2011-05-16T11:52:44Z

Как вы используете CandlesFinished для не таймфреймовых свечей?

При запуске экспорта, из квика подкачивается история. Как отловить её конец? Ничего кроме как поставить таймаут на несколько минут в голову не приходит.

Часто ли бывает что после подкачки истории свечи приходят по несколько штук сразу?

Изменение позиции

2011-05-14T16:08:14Z

Коллеги, подскажите, плз, как правильно определять момент изменения позиции? Я так понял, что в этом может помочь событие PositionsChanged, но оно вызывается чаще, чем мне бы хотелось.

"События вызываются всегда, когда Квик через ДДЕ посылает обновление таблицы с позициями. А происходит это не только тогда, когда происходит сделка. В этой таблице есть и поля, которые изменяются постоянно." Mikhail Sukhov

Теоретически я могу устанавливать свой флаг при срабатывании NewMyTrades и только после этого события обрабатывать PositionsChanged, но подозреваю, что можно сделать проще.

2 Mikhail - так можно задавать вопросы?

Документация

2011-05-14T14:18:02Z

Есть желающие сделать завершающий процесс? Доку предлагаю сделать интегрированной с S#, на базе Sandcastle.

Роботы роботы роботы....

2011-05-13T18:54:46Z

Приветствую, Михаил и Коллеги) В очередной раз хотел бы поблагодарить Вас за Ваш труд. Проект растет, развивается и превратился уже в настоящего великана) Желаю Вам не сбавлять обороты))

Теперь по существу... Прошло немало времени и наверняка у каждого накопилось не по одному работающему роботу либо хелперу(автоматизатору ручной работы) которые всегда нужны под рукой в рабочем(запущенном) состоянии. Хотел бы выяснить кто как справляется в условиях работы с одним Квиком? Возможно у кого-то есть какие-то наработки по объединению рабочих примеров или идеи как это можно сделать. Буду рад если поделитесь)))

Если где что недоглядел ткните плиз))