Форум. StockSharp

База стаканов

2011-06-23T15:48:00Z

Добрый день.

Кто-нибудь может поделиться базой стаканов, сохраненных в Гидре? Можно небезвозмездно.

Стратегия некорректно вычисляет текущую позицию

2011-06-23T07:33:42Z

Стратегия корректно работает, но иногда некорректно вычисляет текущую позицию. Иногда сбивается через несколько часов работы, иногда (крайне редко) - уже на первой сделке. Ордер выставляется, сделка совершается, подсчет PnL идет верно, а позиция - нулевая (реже - удвоенная).

Используется QuikTrader. Дочерних стратегий нет. В работу PnLManager и PositionManager не вмешивался.

Stock# 3.1.10.

[FIXED] TakeProfitStrategy отправляет неправильный ордер

2011-06-23T07:18:48Z

Разобравшись с http://stocksharp.com/forum/1684/-BUG--BatchStrategy---Value-cannot-be-null--Parameter-name--security/ наткнулся на другую проблему:

var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, this.TakeProfitThreshold);

в момент срабатывания посылает в QUIK заявку с Price = this.TakeProfitThreshold что существенно ниже лимитов рынка и заявка отвергается:

23.06.2011 11:11:00.667 [BS] [BS] [SLS] System.ArgumentException: Транзакции 'ACCOUNT=SPBFUT00al8; CLIENT_CODE=S#; TRANS_ID=40036888; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=LKU1; QUANTITY=1; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=6;' не была зарегистрирована. Причина 'Ошибка создания заявки. [FORTS] "Цена сделки вне лимита".'. Parameter name: transactionTxt at #=q3C5AM$iq8NbweFUGFWK_sU7Vcw7Z$U4vlB2Hc50kdH4=.#=qLgL84qMEfuN5KhECfgmmVtmEjdZHFTZu$WkBCYieTcI=(String #=qgclQ_YrKOL8W24OU8dAXtQ==, OrderStatus& #=q_xaMqAhWgI5tV2SZaQTgUw==, UInt32& #=q9f$NCAgNEA2P_dgSYQX4ag==, Int64& #=qwVmYFYP0ooLLxsTPLQePQg==, String& #=qR6gf_ntTXrn2yuZ9RSMZLQ==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q4vcoB7VlrVy4GatAp8_nMJ6AYLGi58dOpiGwxMBn6UQ=(Order #=qbn0ghccP_Nk8KrwPARMMqA==, TransactionBuilder #=qxOobaox1SG$xe4kqR2_8ZA==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order) at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order) at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qFNjSJ7N1u5acr$1keu3nHg==() at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qeubD$wKedi$ApPCf6cLO3rlmhGW$ZeerQHKTqhIth$w=.#=qEsRZe$IDBR8A0j$0apLQ$Q==() at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qm8VBf4GDpEbeabai3WtCE_YuhOxfkovbmj6wDnrDrR0=.#=q0OgKPN9vlMKZZIjBhTnAcw==(Object #=q0xxkRlvbFaZQkdN1O3pBCA==) at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qwurDVpnPEgnquLK$nRLn9OHeSuX4XtP79q8cEhLyYMI=.#=qTxwzPP4CbQG2ITMlWDV$_nA93xIudHPYiyO3YFbU4x4=() at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qIHDBOzkYlc1Ka0H4Q5rQnQ==(StrategyRule #=qsRkj9dGU3TX31YwcXiQefQ==, Action #=qREJnLkxJR0fsGiLETZNSBg==)

Environment: S# v3.2.2, QUIK

Ошибки в 3.2.X

2011-06-22T17:24:39Z

Похоже в версии 3.2.2 в Security.BestBid\BestAsk Volume и Price поменялись местами

[BUG] BatchStrategy - Value cannot be null. Parameter name: security

2011-06-22T16:22:45Z

пытаюсь использовать TakeProfitStrategy и StopLossStrategy. ловлю событие OnNewTrades и для трейдов которые принадлежат стратегии вызываю метод:

		private void CoverTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
		{
			var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All); // { IsParallel = true };

			// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
			foreach (MyTrade t in trades)
			{
				var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First);

				var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, this.TakeProfitThreshold);
				//takeProfit.BestPriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
				//takeProfit.PriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
				//takeProfit.MaxErrorCount = 2;
				//takeProfit.UseMarketQuoting = true; 
				
				var stopLoss = new StopLossStrategy(t, this.StopLossThreshold);
				//stopLoss.BestPriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
				//stopLoss.PriceOffset = 0m.Pips(t.Order.Security);
				//stopLoss.MaxErrorCount = 2;
				//stopLoss.UseMarketQuoting = true;

				this.AddInfoLog("Trade is protected. trade price was: {0}", t.Trade.Price);

				s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
				s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
				batch.ChildStrategies.Add(s);
			}

			this.ChildStrategies.Add(batch);
		}

в последней строчке возникает эксепшн: Message "Value cannot be null.\r\nParameter name: security" string StackTrace " at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRuleConditionHelper.#=q5t20hZ5NhMsnLhhoVmupPA==..ctor(Security #=qyOMCKzzXfCVNZ_GTO6s6Mw==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRuleConditionHelper.#=qE_i7$K1H6gPzl54YI1f60g22aN8KJNIzpQoV8M31CwU=..ctor(Security #=qZ_BCqXMY5Y$FSVkvqc$gSQ==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRuleConditionHelper.MarketDepthChanged(Security security)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnRunning()\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qF80M91vO$wL4Q_hdDt07aGyTnplCad9glUG6su24s3s=(StrategyProcessStates #=qVD6DbfnzbeUZEh8lM7LurA==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qXB1Yax1xNzLXbDjRPCi7tCznkY9B4AmNwgAE8teNSnbLKOZ7pea69ymbJ6ftrBi8(Strategy #=qrdDj0efX3T7$tYfaMwHvSQ==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q3VsDgMm8EXknr4XwbQrzykk558DdB7AhrA0MenkIG4mOslFGa0jsUnoLXmPep_w$(IStrategyChildStrategyList #=qc8MS2wPBl0aYmiPlK7OPpw==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqFxvsG_qDTMVCsiaiuO627TvkpI1QdJuWpQNBvO9AJ4=()\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qF80M91vO$wL4Q_hdDt07aGyTnplCad9glUG6su24s3s=(StrategyProcessStates #=qVD6DbfnzbeUZEh8lM7LurA==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qXB1Yax1xNzLXbDjRPCi7tCznkY9B4AmNwgAE8teNSnbLKOZ7pea69ymbJ6ftrBi8(Strategy #=qrdDj0efX3T7$tYfaMwHvSQ==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q3VsDgMm8EXknr4XwbQrzykk558DdB7AhrA0MenkIG4mOslFGa0jsUnoLXmPep_w$(IStrategyChildStrategyList #=qc8MS2wPBl0aYmiPlK7OPpw==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qqFxvsG_qDTMVCsiaiuO627TvkpI1QdJuWpQNBvO9AJ4=()\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qF80M91vO$wL4Q_hdDt07aGyTnplCad9glUG6su24s3s=(StrategyProcessStates #=qVD6DbfnzbeUZEh8lM7LurA==)\r\n at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qsJWnJ8ZS9kSeAG1NqJcSp94tYPTlnBSEn47C45iDRy4=.OnAdding(Strategy #=qqSQo0oCIzWI6DLEPymMnJw==)\r\n at Ecng.Collections.BaseCollection1.Add(T item)\r\n at Ecng.Collections.SynchronizedCollection1.Add(T item)\r\n at MyTrading.StrategiesLib.LimitStatArb.CoverTrades(IEnumerable1 trades) in C:\\MyProjects\\MyTrading\\StrategiesLib\\LimitStatArb.cs:line 69\r\n at MyTrading.StrategiesLib.LimitStatArb.Trader_NewMyTrades(IEnumerable1 trades) in C:\MyProjects\MyTrading\StrategiesLib\LimitStatArb.cs:line 37\r\n at System.Action1.Invoke(T obj)\r\n at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader1.#=qhrvZySd33X_Q1SUCxf9oHwTQM__bQsMfo6Ro$Vha9u8=(IEnumerable1 #=q4cgjILI8t5UOKN9_Pe_4AA==)\r\n at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.RaiseNewMyTrades(IEnumerable1 trades)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qEs$l0LvYhUYco3GGJLa5Eg==(Order #=qyVorZok67K51uOTgGrDkZg==, Int32 #=qBpUMVYqCJzL6R934ZM7bfw==, Decimal #=q5IDE$gbf5rRP8Otn1c4lGg==)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=q09JR5JSudo6W2SF8rRogNaemQQj9SvO8f6qfU4UJ6X0=(MarketDepth #=qkR4xVruXydpTJT6goOjVUA==, Order #=qOLTChJHz0$_wWdGKO8a6bg==, Quote #=qc62acyKRiEqBWmUljTXhkw==, Boolean #=qYlKiojNUC81EB4Oszvgf62Y9Z_OzVquViVi0HzEnfNk=)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qY7ZKrEE2PZZbw_nJENCeJITZxF4l1pc9UH2JbVicIcI=(Order #=qsv6eKFrooFYED5AtXg3W5Q==, MarketDepth #=qrb3r5_EyE_lzdjYf1MQESQ==)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qeAmKRIl9XhEvkcdH_dOhbg==(SynchronizedDictionary2 #=q41csUsfkEwhy5_L12UKUFw==)\r\n at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action1 action)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.Emulate()\r\n at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.UpdateQuotes(IEnumerable1 marketDepths)\r\n at StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader1.#=qMpi1M1KJMzur45zCCnhMeb0RCRP7LJozIcjoJQn_TZE=(IEnumerable1 #=qK1FO3nQWTP8MUVNFADz9nA==)\r\n at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg)\r\n at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qCShKTbqJTVmmfu48SmdzkIqhq_f$ljv1HDBVbsnofCQ=.#=qoxhUX87tcowE4b51IGMQCg==(IEnumerable`1 #=qhBbuGOwsDBAEQciofJ5UXg==)" string

PS. возможно это как-то связано с http://stocksharp.com/forum/1683/TraderHelper-ShrinkPrice---Instrumient-imieiet-nulievoi-shagh-tsieny/ ?

[SOLVED] TraderHelper.ShrinkPrice -> Инструмент имеет нулевой шаг цены

2011-06-22T15:29:21Z

В версии 3.2 кусок кода выполнялся нормально: TraderHelper.ShrinkPrice(security, price);

а в версии 3.2.2 выдает исключение: "Инструмент имеет нулевой шаг цены. Parameter name: security"

и под дебаггером видно что: MinPrice = 0, MinStepPrice=null, MinStepSize=0 в Quik в таблице "Инструменты" "Шаг цены" = 1 (инструмент - LKU1@RTS)

Не работает StopLossStrategy - CurrentBestPrice = 0

2011-06-22T13:30:12Z

Никак не могу разобраться со стоп-лосс стратегией. Цена инструмента в стакане опускается ниже поога, а стратегия не срабаывает. Посмотрел дебаггером - метод GetNewPrice() все время возвращает 0, CurrentBestPrice также всегда 0, хотя массив из 20 лучших оферов присутствует. У кого-нибудь стратегия работает? Прошу подсказать, в какую сторону копать, замучался уже(

Изменения в версии 3.2.1

2011-06-21T22:16:31Z

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, есть ли где то описание всех изменений и когда будет обновление хелпа?

Например, интересует - куда пропал strategymanager и как работать без него?

Фундаментальный вопрос по использованию

2011-06-21T16:31:39Z

Михаил,

почитав темы про стратегии, и в частности ActionStrategy, я понял, что новичкам сложно понять use cases.

Если использовать TimeFrameStrategy, то OnProcess() вызывается с частотой согласно значению Interval. Если использовать ActionStrategy, то условие When() проверяется с частотой согласно значению Interval. Т.о. в обоих случаях мы зависим от значения Interval.

Допустим, я хочу совершать заявки по событию ITrader.NewTrades. Но это событие никак не коррелирует с фиксированным Interval'ом, и может возникать как каждую миллисекунду (напр. RI), так и раз в 5 мин. (второй эшелон) И получается, что мне не подходит ни OnProcess(), ни When(), и свои активности мне надо писать прямо в обработчике ITrader.NewTrades

Можно конечно Intervalвыставить в одну миллисекунду, но это как-то не красиво...

Правильно ли я все понимаю или где-то есть ошибки в моих рассуждениях? Или можно все-таки обернуть в When() событие ITrader.NewTrades, так чтобы время проверки не зависело от Interval?

P.S. еще раз спасибо за отличную библиотеку и великолепную поддержку!

round trip подачи заявки через stock# + plaza2

2011-06-20T11:43:53Z

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, какой средний round-trip подачи заявки стоит ожидать сейчас при использовании plaza2+stock# в течение дня на forts при торговле фьючерсом на индекс rts? Quik, подключенный через брокера, показывает ~500ms, что совершенно не устраивает

Поменял урл у проекта на CodePlex

2011-06-19T17:34:54Z

http://stocksharp.codeplex.com/ По-моему, проще набивать.

Проблема при тестировании примера SampleGUI

2011-06-19T11:21:47Z

Тестирую пример SampleGUI, при нажатии кнопки подключится выдается следующая ошибка: {"Не удалось получить фабрику класса COM для компонента с CLSID {43FB494A-620B-4588-A9DD-DB0BE4B6694A} из-за следующей ошибки: 80040154 Класс не зарегистрирован (Исключение из HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG))."}

Протрассировал, ошибка исходит из конструктора PlazaTrader, внутрь зайти не получается. Такое ощущение, что какая-то библиотечка должна была быть зарегана в GAC, но в исходниках никакая библиотека с таким CLSID не фигурирует. Что это может быть??

З.Ы. Буду искать способ зайти в конструктор PlazaTrader, чтоб выудить доп информацию.

Стратегия работающая с несколькими инструментами и портфелями

2011-06-18T19:46:17Z

Добрый день.

Стратегия работает с несколькими инструментами и портфелями. Как иделологически это правильнее реализовывать на Stock#?

Вижу два варианта: 1. В MyStrategy добавляется нужное количество полей для содержания всех security и portfolio Вся логика в MyStrategy.OnProcess() При этом поля Strategy.Security и Strategy.Portfolio не используются.

2. В MyStrategy добавляются child-стратегии - по одной на каждый инструмент. Вся логика по-прежнему в MyStrategy.OnProcess(), при этом если нужно что-то купить-продать - имплементация этого делается в ChildStrategy.СвойМетод(). А ChildStrategy.OnProcess() насколько я понимаю тут не используется. Алгоритм самой стратегии тут усложняется (лишние сущности без которых можно обойтись) но преимуществом тут наверное может быть использование PnLManager и других классов до изучения которых я еще не добрался.

Я пока пользуюсь первым вариантом - но наличие неиспользуемых полей Strategy.Security и Strategy.Portfolio смущает.

Важное изменение портфелей Stock# для биржи ММВБ

2011-06-18T10:47:03Z

Разбираясь с этой проблемой наткнулся на следующее: у нас сейчас портфель на ММВБ характеризуется Фирмой (для портфеля по бумагам) и Счётом депо (для позициям по бумагам).

Судя по документации квика:

Фирма - Код участника торгов в торговой системе

Сейчас загрузил 2 разных квика в Открытии - в обоих квиках фирма одинаковая - MC01396000000. Т.е. это действительно код брокера как участника, а не различный счёт клиентов.

Портфели, как мне кажется, должны создаваться по коду клиента - именно они разные для каждого клиента.

Код клиента - Идентификатор клиента в системе QUIK - говорится в документации Квика. Т.е. портфель по ссылке выше должен быть один - OPEN408.

Именно по этому коду клиента можно сопоставить позицию с текущим портфелем, именно из-за этого приходят портфели, которые приходить не должны.

Собственно возникли вопросы: Вопрос к тем кто торгует на мамбе - правильно ли я понял сущность портфелей на бирже ММВБ в квике (сам не торговал акциями с 2008)? Если да, то кто-нибудь кроме Ивана сталкивался с этой проблемой?

И если действительно необходимо надо будет создавать портфели по коду клиента, а не по фирме - нужны ли кому-нибудь поля Фирма в таблице Портфель по бумагам и поле Счёт депо в таблице Позиции по бумагам (они, повторюсь, судя по всему характеризуют именно код брокера)?

Предложение по таблице "Портфель по деривативам"

2011-06-18T09:43:49Z

В настоящее время у нас в Портфель по деривативам выводится предыдущий лимит открытых позиций (записывается в Portfolio.BeginAmount). По документации квика:

Предыд. лимит откр. поз. - Лимит открытых позиций по всем инструментам предыдущей торговой сессии в денежном выражении.

Portfolio.BeginAmount же:

Размер денежных средств на начало торговой сессии.

В результате одно получается - на начало предыдущей торговой сессии, другое - на начало текущей торговой сессии. В квике есть замечательный столбец лимит открытых позиций:

Лимит откр. поз. - Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении. Для рынка RTS Standard отображается лимит на покупку спотовых активов.

От себя добавлю - я с самой первой версии у себя заменил пред. лимит откр. поз. на просто лими откр. поз. Он действительно показывает средства на начало текущей сессии - то что и надо. Правда за исключением одного - если на начало текущей сессии было X, а потом с данного счёта вывели или добавили Y, то лимит откр. поз. изменится до X +(-) Y

Что тоже, на мой взгляд, не далеко от истины. К примеру, у вас на начало сессии было 0 рублей, но в течение сессии поступило переведённые вами 100 тысяч рублей - лимит откр. поз. изменится на 100 тысяч.

Поэтому у меня предложение - заменить столбец по умолчанию в Портфеле по деривативам с Пред. лимит откр. поз. на Лимит откр. поз. Деньги на начало предыдущей сессии, если они действительно нужны, могут быть выведены в отдельном столбце и получены через ExtensionInfo - всё согласно документации.

Как? Возражающих нет?

Не приходит событие NewMyTrades в MarketQuotingStrategy

2011-06-17T13:40:23Z

сабж. Причем по родительской стратегии событие приходит. Я так понимаю, стратегия успевает остановиться перед вызовом этого события. Это так задумано или баг?

 var strategy = new MyStrategy(Security)
            {
            	Volume = 1,
            	Portfolio = Portfolio_FORTS,
            	Trader = this.Trader,
            };

			strategy.NewMyTrades += t =>
			{
				MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
				Debug.WriteLine("Родительская стратегия: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
			};

В коде стратеги при получении сигнала прописываю:


var order = base.BuyAt(Security.LastTrade.Price);
var qstr = new MyMarketQuotingStrategy(order, 0m.Pips(order.Security), 0m.Pips(order.Security)) { PriceType = MarketPriceTypes.Middle, MaxErrorCount = 1 };
	qstr.NewMyTrades += t =>
	{
		MyTrade tr = t.FirstOrDefault();
		Debug.WriteLine("Котирование: Пришла новая сделка - " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + "   " + tr.ToString());
	};
base.ChildStrategies.Add(qstr);

Получаю: Родительская стратегия: Пришла новая сделка - 17:07:56 StockSharp.BusinessEntities.MyTrade Родительская стратегия: Пришла новая сделка - 17:08:17 StockSharp.BusinessEntities.MyTrade

Причем иногда сделка по котированию все-таки приходит, иногда с третьего раза, бывает позже.

Полезные функции

2011-06-17T13:36:23Z

Всем доброго времени суток! Ради интереса и для обмена опытом написания роботов/приводов под Stock# решил открыть небольшую темку на форуме. Сюда выложу некоторые процедуры и функции, которые использую в своем приводе. Возможно, кто-то почерпнет для себя нечто интересное или готов предложить свои варианты. Программирую на C# не так давно, поэтому код не претендует на нобелевскую премию...

Процедура для запска Квика с последующей автризацией StartQuikConnection()
Функция для проверки настроек таблиц


#region QUIK CONNECTION

        public static Ecng.Trading.Quik.QuikTrader Trader;

        private static Ecng.Trading.Algo.Strategies.StrategyManager StrategyManager;

        public delegate void Connected_EventHandler(Boolean IsOK);
        public static event Connected_EventHandler Connected;

        public static Boolean IsTraderConnected
        {
            get
            {
                if (Trader == null || !Trader.IsConnected)
                {
                    return false;
                }
                else
                {
                    return true;
                }
            }
        }


        private static System.Threading.AutoResetEvent _OnTerminalConnectedWaitHandle;
        public static void StartQuikConnection()
        {
            if (IsTraderConnected)
            {
                Globals.Сообщить("Подключение уже активно!", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
            }
            else
            {
                //System.Threading.ManualResetEvent waitHandle_ЗапускТерминала = new System.Threading.ManualResetEvent(false);

                if (!StartTerminal())
                { return; }

                //waitHandle_ЗапускТерминала.WaitOne(60000);
                /////////////////////////////////////////////////
                try
                {
                    if (!IsTraderConnected)
                    {
                        _OnTerminalConnectedWaitHandle = new System.Threading.AutoResetEvent(false);

                        if (Trader == null) //Если null, регистрируем новый trader
                        {
                            Trader = new Ecng.Trading.Quik.QuikTrader(_QuikPath);
                            Trader.IsAsyncMode = false;

                            Trader.ConnectionError += OnTraderConnectionError;

                            //подписываемся на событие успешного подключения
                            //все действия необходимо производить только после подключения
                            Trader.Connected += OnTraderConnected;

                            Trader.Connect();

                        }
                        else
                        {
                            Trader.Reconnect();

                        }

                        _OnTerminalConnectedWaitHandle.WaitOne(10000);
                    }

                }
                catch (Exception e)
                {
                    OnConnect(false);

                    if (Trader != null)
                    {
                        Trader.Dispose();
                        Trader = null;
                    }
                    MessageBox.Show("Ошибка при подключении к Quik: " + '\n' + e.Message, "Подключение к QUIK!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                }
            }
        }
        private static Boolean StartTerminal()
        {
            try
            {
                Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal terminal = QuikTerminal.DefaultTerminal;

                if (terminal == null || !terminal.IsConnected)
                {
                    Globals.Состояние("Подключение к Quik...");

                    terminal = QuikTerminal.Get(_QuikPath);

                    if (!terminal.IsLaunched)
                    {
                        Globals.Сообщить("Запускаем Quik <" + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss") + ">", Globals.СтатусСообщения.Инфо);

                        terminal.Launch();

                        Globals.Сообщить("Quik запущен <" + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss") + ">", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
                    }

                }
                else
                {
                    Globals.Сообщить("Найден запущенный Quik", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
                }

                if (terminal == null)
                {
                    return false;
                }

                if (!terminal.IsConnected)
                {
                    terminal.Login(_QuikLogin, _QuikPassword);

                    Globals.Сообщить("Авторизация произведена", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
                }

                Globals.Состояние("");

                return true;

            }
            catch (Exception e)
            {
                Globals.Состояние("");

                Globals.Сообщить("Ошибка запуска QUIK: " + e.Message, Globals.СтатусСообщения.Важное);

                return false;
            }
        }

        private static void OnConnect(Boolean IsOK)
        {
            if (Connected != null) Connected(IsOK);

        }

        public static Boolean CheckDDE()
        {
            StartQuikConnection();
            if (IsTraderConnected)
            {
                return CheckDDE_OnConnected();
            }
            else
            {
                return false;
            }
        }
        private static Boolean CheckDDE_OnConnected()
        {
            Boolean _resault = true;
            Trader.ProcessDataError += OnTraderProcessDataError;
            try
            {
                var _errors = Trader.Terminal.GetTableSettings();

                foreach (var _err in _errors)
                {
                    Globals.СтатусСообщения _статус = Globals.СтатусСообщения.Обычное;

                    if (_err.IsCritical)
                    {
                        _статус = Globals.СтатусСообщения.Важное;
                        _resault = false;
                    }

                    Globals.Сообщить(_err.Error.Message, _статус);
                }
            }
            catch
            {
                _resault = false;
            }
            finally
            {
                Trader.ProcessDataError -= OnTraderProcessDataError;
            }

            return _resault;
        }

        #region STATIC ОБРАБОТЧИНИК СОБЫТИЙ

        private static void OnTraderConnected()
        {
            _OnTerminalConnectedWaitHandle.Set();
            Globals.Сообщить("Подключение было произведено успешно!", Globals.СтатусСообщения.Инфо);
            OnConnect(true);
        }

        private static void OnTraderConnectionError(Exception e)
        {
            Globals.Сообщить("Ошибка при подключении к Quik: " + e.Message, Globals.СтатусСообщения.Важное);
            OnConnect(false);
        }

        private static void OnTraderProcessDataError(Exception e)
        {
            Globals.Сообщить("Ошибка при получении/обработке данных с сервера Quik: " + e.Message, Globals.СтатусСообщения.Важное);
        }

вывод через dde не стартует для таблицы "портфель по деривативам"

2011-06-16T07:23:54Z

Вызываю StartExport. Для всех остальных таблиц экспорт стартует, для "Портфель по деривативам" не хочет. Для того, чтобы пришел портфель приходится стартовать вывод руками. S# 3.1.10.0

3.2 и сериализация свечей

2011-06-15T22:17:12Z

Не получается сериализовать свечи, пишет что CandleToken не помечен соответствующим атрибутом. Может, в 3.2 реализован штатный способ сохранения свечей на диск?

Индикатор - рефакторинг

2011-06-15T20:02:44Z

Первый существенный рефакторинг. Произвести нужно, различий уже много в каждом из индюков. Что бросилось в глаза:

Класса нужно объявлять public. Иначе их не будет видно с наружи (в роботе).
Предлагаю все воспользоваться R# и применить выложенные настройки (применять через аддон к R# - rsm.codeplex.com). Файл должен быть "зеленым", в идеале вообще без меток.
Давайте разнесем индюки по разным папкам. Я создал 2 - для тренд и волатильность. Подозреваю, что их недостаточно. При переносе файла так же нужно менять и namespace чтобы было правильнее с точки зрения C#.
Есть 2 класса - SingleValueIndicator и LengthIndicator. Предлагаю свои индюки отнаследовать именно от них (какой именно подойдет можно понять по коду).
Имена. Будем делать длинными? Посмотрите как получилось со скользящими. Нормально? Если да, то давайте и свои так же переделаем.