Форум. StockSharp

[SOLVED] myTrade.Trade.OrderDirection == null если работать с QuikTrader

2011-07-05T09:29:59Z

бага в версии 3.2.4 при работе с QuikTrader данный код в стратегии

	private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
	{
		foreach (MyTrade myTrade in myTrades)
		{

получает myTrade.Trade.OrderDirection == null по крайней мере для short sell на FORTS

при этом если работать в режиме эмуляции с RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>(new QuikTrader()) то OrderDirection приходит правильный

Котирование TakeProfit & StopLoss

2011-07-04T14:56:21Z

Какие параметры для защитных стратегий необходимо установить, чтобы для выставленных ими заявок использовалось котирование?

Задаю такие параметры:

BestPriceOffset = 1m,
UseMarketQuoting = true,

но никакого эффекта это не дает, версия 3.2.3

Греки в HistoryTest

2011-07-04T07:56:33Z

Можно ли получить в historyTest греки для опционов?

я создаю опцион вот так:

var securityCall = new Security
                {
                    Id =  "RI190000BG1@RTS", 
                    Code = "RI190000BG1",
                    Name = "RI190000BG1",
                    MinStepSize = 5,
                    MinStepPrice = 2,
                    Decimals = 0,
                    Exchange = Exchange.Test,
                    Type = SecurityTypes.Option,
                    OptionType = OptionTypes.Call,
                    Volatility = 25,
                    ExpiryDate = new DateTime(2011, 7, 15),
                    UnderlyingSecurityId = security.Id,
                };

В таком варианте дельта всегда = 1.

TakeProfit & StopLoss & снятие заявок

2011-07-01T14:46:00Z

Возникла следующая ситуация, стратегия продала акцию сбера по цене 94.42, StopLoss на 94.47 и TakeProfit на 94.32. Далее цена сначала идет вниз, выставляется TakeProfit, но цена резко уходит вверх и выставляется StopLoss, который и срабатывает, но заявка TakeProfit не снимается

VS 01.07.2011 18:24:25.031 Стратегия запущена. VS 01.07.2011 18:24:26.515 [BS] Стратегия запущена. VS 01.07.2011 18:24:26.515 [BS] [BS] Стратегия запущена. VS 01.07.2011 18:24:26.515 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена. VS 01.07.2011 18:24:26.515 [BS] [BS] [SLS] Стратегия запущена. VS 01.07.2011 18:25:03.078 [BS] [BS] [TPS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 94.32 и объемом 1. VS 01.07.2011 18:25:03.093 [BS] [BS] [TPS] Заявка 76898486 на Buy отправлена с ценой 94.32 объемом 1. VS 01.07.2011 18:31:02.093 [BS] [BS] [SLS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 94.47 и объемом 1. VS 01.07.2011 18:31:02.093 [BS] [BS] [SLS] Заявка 76898487 на Buy отправлена с ценой 94.47 объемом 1. VS 01.07.2011 18:31:02.625 [BS] [BS] [SLS] Позиция изменилась на 1. VS 01.07.2011 18:31:02.625 [BS] [BS] [SLS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] Стратегия останавливается. VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] [TPS] Стратегия останавливается. VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] Стратегия остановлена. VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] [TPS] Стратегия остановлена. VS 01.07.2011 18:31:02.640 [BS] [BS] [SLS] Стратегия остановлена.

Так же интересует вопрос, почему первая BatchStrategy не останавливается?

// сама пакетная стратегия так же является параллельной, чтобы она не блокирована основной код робота
		var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All);
			
		// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
		batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
			{
				var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First);

				// выставляет тейк-профит в n пунктов
				var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, new Unit(Settings.TakeProfit))
				{
					UseMarketQuoting = true,

				};

				// выставляет стоп-лосс в m пунктов
					var stopLoss = new StopLossStrategy(t, new Unit(Settings.StopLoss))
				{
					UseMarketQuoting = true,

				};

				s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
				s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
				return s;
			}).Cast<Strategy>());

поправка к рисунку hydra.png

2011-07-01T06:03:34Z

На рисунке из документации http://stocksharp.com/doc/media/hydra.png следует поменять местами надписи FinamTradeSource и RtsTradeSource.

PositionManager стратегии

2011-06-30T19:12:50Z

Объясните, что изменяет число позиций в PositionManager стратегии?

Я использую стратегию на основе TimeFrameStrategy и столкнулся с такой ситуацией:

Изначально позиций не было, затем стратегия выставила заявку, она выполнилась. Однако, PositionManager.Position остался равным 0. Объем сделок по TargetOrder base.Trader.MyTrades.Where(mt => mt.Order == TargetOrder).Sum(tr => tr.Trade.Volume) был равен не 0 (судя по логу из NewMyTrades).

Даже несколько минут спустя после сделки PositionManager.Position так и оставался равным 0.

S# 3.2.1.

Hydra, РТС, ошибки при импорте, некорректный минимальный шаг цены

2011-06-30T17:59:16Z

Гидра проработала нормально до 30.05.2006, затем начали появляться сообщения о неправильном размере минимального шага цены, сначала по межбанковским ставкам (1 вместо 0.01), затем и по другим инструментам. С 2007 их стало слишком много, каждый раз через настройки инструмента менять уже очень долго.

Насколько я понимаю, Гидра ставит дефолтно minStepSize = 1 по всем инструментам с РТС, либо в спецификациях с РТС что-то перепутано.

Сообщение из лога:

RTS 21:53:11.5214566 Стартовал.
RTS 21:53:14.5006270 Загружено 22988 сделок.
RTS 21:53:14.5036272 Первая сделка 8390994 для ESZ6@RTS за 15.09.2006 10:30:07.
RTS 21:53:14.5036272 Последняя сделка 348261 для GZ31000L6@RTS за 15.09.2006 17:21:36.
RTS 21:53:14.5876320 Для инструмента 'ESZ6@RTS' загружено 11704 сделок.
RTS 21:53:14.6296344 Для инструмента 'GZZ6@RTS' загружено 4258 сделок.
RTS 21:53:14.6576360 Для инструмента 'LKZ6@RTS' загружено 1670 сделок.
RTS 21:53:14.6776371 Для инструмента 'GDZ6@RTS' загружено 510 сделок.
RTS 21:53:14.7236398 Для инструмента 'RIZ6@RTS' загружено 3689 сделок.
RTS 21:53:14.7456410 Для инструмента 'GMZ6@RTS' загружено 121 сделок.
RTS 21:53:14.7676423 Для инструмента 'SNZ6@RTS' загружено 51 сделок.
RTS 21:53:14.7896435 Для инструмента 'URZ6@RTS' загружено 13 сделок.
RTS 21:53:14.8196453 Для инструмента 'RIH7@RTS' загружено 126 сделок.
RTS 21:53:14.8456467 Для инструмента 'SBZ6@RTS' загружено 53 сделок.
RTS 21:53:14.8676480 Для инструмента 'GZH7@RTS' загружено 6 сделок.
RTS 21:53:14.8896493 Для инструмента 'ESH7@RTS' загружено 40 сделок.
RTS 21:53:14.9126506 Для инструмента 'RTZ6@RTS' загружено 56 сделок.
RTS 21:53:14.9346518 Для инструмента 'SiZ6@RTS' загружено 54 сделок.
RTS 21:53:14.9566531 Для инструмента 'MIH7@RTS' загружено 1 сделок.
RTS 21:53:14.9806545 Для инструмента 'URV6@RTS' загружено 4 сделок.
RTS 21:53:14.9836546 System.ArgumentException: Минимальный шаг цены 1 не соответствует самой цене 593,1.
Имя параметра: minStepSize
   в #=qIWfWlhw8RkSIH1hJKE9hpLzXwt0wcyiS1sVxIv4HTlroAtkOyFRmQBhFANDMRk6n.#=q_QDSIzdyHvtuUtG5mgCxRA==(List`1 #=qy7LxZJSiAKhu6Fqvz4hacg==, Decimal #=qa9PY5r001wn8QWl97acXdA==, Decimal #=qjzEwHooeKp4vnmGh1FLozw==, Decimal #=qDhaTlL36mnyLC3iPIfvOYw==)
   в #=qAsSUFYFYYjZ8VL0S4QA2PdVH4JJl$PAkIPt74SjBx2IyPkMiRTcXYUWVcsynWYqZ.#=qDBfn57Umo2cBYfbWsbXjrw==(List`1 #=qMgq2B_9a8l6miz03RBuOzg==, IEnumerable`1 #=qK0xQtGLYr6rRuAs1iphUIg==, DateTime #=qYmRCQh_B5CKT3GEenrNG_Q==, IDictionary`2 #=q1KPkk4NwCLdPUCG46Ltecg==)
   в #=qIWfWlhw8RkSIH1hJKE9hpLzXwt0wcyiS1sVxIv4HTlroAtkOyFRmQBhFANDMRk6n.#=q54RqIsUOL1IfVw0jfmwFiQ==(DateTime #=qzDwP_hkdf4uzQCztq_tWSw==, IEnumerable`1 #=q3MvdPmybJ$L6Sxotf_1tGQ==, Boolean #=qx3BRK4fPqcqRSHpStwBKvQ==)
   в #=qIWfWlhw8RkSIH1hJKE9hpLzXwt0wcyiS1sVxIv4HTlroAtkOyFRmQBhFANDMRk6n.Save(IEnumerable`1 #=qhEjUdssBMl5FjwH9p_28hw==)
   в StockSharp.Hydra.Worker.<Download>b__10(IMarketDataSource source) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_3.2.2\Sources\Hydra\Hydra\Worker.cs:строка 138

Есть ли какой-нибудь способ это исправить/автоматизировать правки minStepSize?

S# и получение тиков

2011-06-30T16:40:23Z

Добрый день, вопрос как проверить всели тики получает S# из QUIK, я вот столкнулся с проблемой что из таблицы всех сделок очень большой процент потери данных при передачи новых данных по DDE (90% потерь) когда пытался сделать свой DDE сервер? http://www.quik.ru/forum/iwr/74280/74280/

Безопасность

2011-06-30T12:19:22Z

Господа разработчики,

Пожалуйста, не поймите меня неправильно, и не сочтите этот вопрос за неблагодарность. Я не могу не спросить.

Как я могу быть уверен, что закрытая часть S# не содержит malware?

Я прекрасно понимаю, что самый простой ответ - "не нравится - не ешьте", но буду крайне признателен, если вы не ограничитесь только им.

События в стратегии

2011-06-30T12:13:42Z

Добрый день! Решил разобраться с событийной моделью и заткнулся на первой же проблеме. Если происходит ошибка при работе стратегии как узнать какая?

Делаю своего наследника:

public class RobotStrategy : Strategy

далее...

protected override void OnRunning()
{
// подписываемся на события
this.When(this.Error())
.Do(OnSysError)
.MakePeriodical();
...
}

void OnSysError()
{
   // какая ошибка???
}

Нигде в документации ничего не написано как обрабатывать ошибки. Примера тоже нет.

Уведомления приходят через сутки

2011-06-30T11:06:41Z

Уведомления от форума о добавлении нового сообщения в тему приходят ко мне на почту примерно через сутки. Почта на GMail.

MarketQuotingStrategy и MaxErrorCount

2011-06-30T09:18:34Z

Стратегия котирования продает/покупает на один контракт больше, чем нужно. Судя по логам, когда заявка для перестановки не находится (она уже исполнилась), стратегия генерит новую заявку. Как по задумке делать так, чтобы она останавливалась в этом случае, или в идеале подождала какое-то время чтобы посмотреть, не придет ли сделка? Сейчас MaxErrorCount не получается установить в 0, и после получения ошибки стратегия не останавливается, а покупает/продает еще один контракт.


VDS 30.06.2011 12:46:38.937 [MMQS] Стратегия запущена.
VDS 30.06.2011 12:46:39.096 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 10019 и объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.107 [MMQS] Заявка 45957856 на Buy отправлена с ценой 10019 объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.208 [MMQS] Заявка 45957856 не имеет состояния.
VDS 30.06.2011 12:46:39.627 [MMQS] Цена текущей 10019 и лучшей 10020.
VDS 30.06.2011 12:46:39.627 [MMQS] Котирование заявки 45957856 на Buy с ценой 10019 объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.632 [MMQS] Перекотирование зарегистрировано для заявки 45957857 на Buy с ценой 10020 объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.632 [MMQS] Заявка 45957857 не имеет состояния.
VDS 30.06.2011 12:46:39.633 [MMQS] Заявка 45957857 не имеет состояния.
VDS 30.06.2011 12:46:39.857 [MMQS] Котируемая заявка 45957857 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=45957857; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SRU1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=4279294399; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=10020; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам.'.
VDS 30.06.2011 12:46:39.857 [MMQS] Регистрация новой заявки на Buy с ценой 10020 и объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.859 [MMQS] Заявка 45957858 на Buy отправлена с ценой 10020 объемом 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.859 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 30.06.2011 12:46:39.860 [MMQS] Стратегия останавливается.
VDS 30.06.2011 12:46:39.863 [MMQS] Позиция изменилась на 1.
VDS 30.06.2011 12:46:39.863 [MMQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
VDS 30.06.2011 12:46:39.864 [MMQS] Стратегия остановлена.

Работа с TradingStorage

2011-06-29T08:44:59Z

Не подскажете, как реализовать сохранение массива ObservableCollection<Security> _securities на диске с помощью TradingStorage?

Новый форум - Индикаторы

2011-06-28T21:04:24Z

http://stocksharp.com/forum/yaf_topics18_Indikatory.aspx Обсуждаем как идюки в целом, так и их разработку на http://stocksharp.codeplex.com

SampleHistoryTesting: сколько памяти и времени надо?

2011-06-28T19:24:16Z

Запустил пример SampleHistoryTesting на данных из дистрибутива библиотеки RIU9@RTS.zip. Оперативки у меня 2Гб. Посмотрел по индикатору ресурсов: до запуска программы было свободно около 1.5 Гб. После запуска программа постепенно забирала все больше памяти. Когда памяти осталось менее 10% (примерно через 15 минут) операционная система попросила программу остановить. Причем, судя по индикатору, программа успела пройти около трети исторических данных. Возникает вопрос: сколько оперативки нужно, чтобы тест прошел до конца?

И еще вопрос: сколько времени у вас занимает выполнение этого теста?

Подскажите где взять тики для тестирования на исторических данных

2011-06-28T19:11:07Z

Нужны данные для тестирования высокочастотных стратегий, тики с точностью до миллисекунд плюс состояние стакана. Я так понимаю Гидра + Финам не подходит, там точность до секунд. Можно ли такие данные нахаляву найти (а если платно, то где?) или надо самому эти данные накапливать?

Не вызывается OnProcess

2011-06-28T16:56:26Z

Добрый день! Тренируюсь на простой стратегии но вот что-то работать код не желает. событие onrunning стреляет а дальше тишина, onprocess вообще не вызывается. старт и стоп работают

версия библиотек последняя, вот код

```csharp

public class SmaStrategy : TimeFrameStrategy { private readonly CandleManager _candleManager; //private bool _isShortLessThenLong; private DateTime _nextTime; public SmaStrategy(CandleManager _candleManager, Security _security, int P1, int P2, int P3, int P4, TimeSpan _timeFrame) : base(_timeFrame) { //конструктор this.Security = _security; this.TimeFrame = _timeFrame; }

	protected override void OnRunning()
	{
        // заполняем массив данных первоначальными значениями
		

        //вычисляем параметр nextTime
        _nextTime = base.TimeFrame.GetCandleBounds(base.Trader).Max;
		Logger.Info("start NT " + _nextTime);
        return;
	}

	protected override StrategyProcessResults OnProcess()
	{
        this.Volume = this.Volume + 1;
        // если наша стратегия в процессе остановки
		if (base.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
		{
			// отменяем активные заявки
            Logger.Info("stopping...");
            base.CancelActiveOrders();
			// так как все активные заявки гарантированно были отменены, то возвращаем StrategyProcessResults.Stop
			return StrategyProcessResults.Stop;
		}
		// событие обработки торговой стратегии вызвалось впервый раз, что раньше, чем окончания текущей 5-минутки.
		if (base.Trader.MarketTime < _nextTime)
		{
			// возвращаем StrategyProcessResults.Continue, так как наш алгоритм еще не закончил свою работу, а просто ожидает следующего вызова.
            return StrategyProcessResults.Continue;
		}
		// получаем сформированную свечку
        var candle = _candleManager.GetTimeFrameCandle(this.Security,this.TimeFrame, DateTime.Now);
		// если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-фрейме), то ждем окончания следующей свечки.
		if (candle == null)
		{
            Logger.Info("candle=null");
            // если прошло больше 10 секунд с момента окончания свечки, а она так и не появилась,
			// значит сделок в прошедшей 5-минутке не было, и переходим на следующую свечку
			if ((base.Trader.MarketTime - _nextTime) > TimeSpan.FromSeconds(10))
				_nextTime += base.TimeFrame;
			return StrategyProcessResults.Continue;
		}
		_nextTime = _nextTime + this.TimeFrame;
        Logger.Info("NT " + _nextTime);
        Logger.Info("Расчет!");
		return StrategyProcessResults.Continue;
	}
}

Ошибки компиляции SampleHistoryTesting

2011-06-28T12:32:22Z

Решил начать изучение S# c примера SampleHistoryTesting из библиотеки. Хочу его откомпилировать, запустить на исполнение. Щелкнул 2 раза на файле \stocksharp\Sources\SampleHistoryTesting\SampleHistoryTesting.csproj. Открылся проект в среде разработки Visual C#. Выбрал из меню Debug -> Start debugging. На этапе сборки (build) появились 2 ошибки:

Error 1: No overload for method 'GetMarketPrice' takes '1' arguments File: C:\projects-data\asset_management\trading\stocksharp\Sources\SampleHistoryTesting\SmaStrategy.cs Line: 89 Column: 45 Project: SampleHistoryTesting

Error 2: 'StockSharp.Algo.Logging.FileStrategyLogger' does not contain a constructor that takes '1' arguments File: C:\projects-data\asset_management\trading\stocksharp\Sources\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs Line: 145 Column: 14 Project: SampleHistoryTesting

Наверно библиотеку не подключил? Если "да", то как подключить? Расскажите пожалуйста, как исправить ошибки?

InvalidOperationException on CancelActiveOrders

2011-06-24T09:48:41Z

S# 3.2.2 OnRunning стратегии отработал, затем через некоторое время стратгия остаавливается по команде Stop().


        protected override void OnStopping()
        {
            // останавливаем стратегию
            CancelActiveOrders();

выдает ошибку:

[OpenWealth.StockSharpStuff.TraderIface.TraderProcessDataError] ERROR: Ошибка обработки данных System.InvalidOperationException: Необходимо вначале зарегистрировать стратегию. в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qO9f8aq1kTjeDFVJ76l8Ghgpmk4d54yx23bUoYKQ4zgQ=() в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qbY1VLf1ndhw1ySbYMFFlMk1EBwFfhhlXVwDlmPPrm5I=(SynchronizedSet1 #=qsOHYLLNTyTTAzbf249xKnQ==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.CancelActiveOrders() в OpenWealth.StockSharpStuff.StrategyProcessOrder.OnStopping() в D:\home\work\MTS\OpenWealth\StockSharpStuff\StrategyProcessOrder.cs:строка 73 в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qF80M91vO$wL4Q_hdDt07aGyTnplCad9glUG6su24s3s=(StrategyProcessStates #=qVD6DbfnzbeUZEh8lM7LurA==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.Stop() в OpenWealth.StockSharpStuff.StrategyProcessOrder.OnNewMyTrades(IEnumerable1 trades) в D:\home\work\MTS\OpenWealth\StockSharpStuff\StrategyProcessOrder.cs:строка 123 в System.Action1.Invoke(T obj) в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qgTG_0$KM5Yg7McUPQs2zcQ==(IEnumerable1 #=qjh$R2RcFpRScAswJOGzF1w==) в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q9bsewFz4W$PBHfAM0ZMdCA==(IEnumerable1 #=qtkaQTMTL0qEP7i9xTaCc3w==) в System.Action1.Invoke(T obj) в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke(Action1 handler, T arg) в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qCShKTbqJTVmmfu48SmdzkIqhq_f$ljv1HDBVbsnofCQ=.#=qoxhUX87tcowE4b51IGMQCg==(IEnumerable`1 #=qhBbuGOwsDBAEQciofJ5UXg==)

переход на 3.2.2, OnProcess отсутствует

2011-06-24T06:30:06Z

Не могу догадаться.. Подскажите, пожалуйста.

У меня на версии 3.1.10 были стратегии ActionStrategy и для них вызывался


        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            // если стратегия в процессе остановки;
            if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
            {
                ...
                return StrategyProcessResults.Stop;
            }
        }

Сейчас этого метода нет. Что делать? Как по задумке сейчас надо отписываться от событий и т.п. при остановке стратегии?