Форум. StockSharp

С Днем Рождения, Михаил!

2011-07-20T08:48:26Z

Сегодня День Рожедния замечательного человека Михаила Сухова, вписавшего свое имя в историю отечественного алго-строительства, создателя уникальной библиотеки Stock#, завоевавшей умы и сердца тысячей пользователей.

От себя, всей команды и всего сообщества Stock# желаю тебе в жизни побольше фичей, поменьше багов, заряд оптимизма и энергии для новый великих свершений!

А давайте проведем опрос кто через какого брокера сидит?

2011-07-19T18:29:44Z

я - через ВТБ24

Коллокейшн на бирже

2011-07-19T18:09:11Z

Может кто знает: Существует ли возможность физику поставить свой сервер в коллокейшн на биржу? Сколько это стоит и что для этого нужно?

Котирование, изменить интревал?

2011-07-19T10:56:58Z

Добрый день! Такой вопрос, можно ли как то изменить интервал котирования? У меня работает итерационная стратегия TimeFrameStrategy со свойством interval = 1сек. Завяки исполяются котировщиком MarketQuotingStrategy. Возможно ли сделать так, чтобы котировщик отрабатывал с другим интревалом, отличным от базовой стратегии, например 2 сек. В старых версиях, когда котировщик забирал управление у родительской стратегии, у него тоже было свойство interval, теперь его нет. Просто стакан быстро скачет и фактически заявка находится на бирже меньше секунды, т.к. постоянно переставляется. Хочу увеличить это время, но интервал отработки родительской стратегии увеличить не могу, это коритично.

Как запустить стратегию с ненулевой начальной позицией

2011-07-19T10:08:14Z

Добрый день! Подскажите новичку, как завставить стратегию видеть позиции по инструменту, открытые до ее запуска? То есть я хочу, чтобы по включению стратегия учитывала текущую ситуацию. При экспорте таблиц я вижу свою позицию, но как сообщить об этом стратегии, я не понял.

[BUG] в EmulationTrader BestAsk и BestBid всегда == 0 (весь стакан пустой)

2011-07-19T05:21:54Z

Это нормально что при работе с EmulationTrader стакан всегда пустой?

мне казалось что эта строчка: _trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security); как раз отвечает за то чтобы стакан генерился.

пример: взять проект SampleEmulationTesting (без изменений!), поставить брекпоинт в SmaStrategy.OnProcess и посмотреть base.Security.BestAsk/BestBid

версия S# 3.2.5

Вопрос новичка по программированию с S#

2011-07-19T04:31:12Z

Хотел поинтересоваться, как можно сделать программу, которая будет брать и сохранять в архив цены и данные котировок нескольких конкретных ценных бумаг. Если есть возможность, хотябы подскажите где про подобное можно прочитать. Заранее спасибо.

в 3.2.5 при экспорте стаканов из Квика ошибка "Попытка записать неупорядоченные стаканы" ...

2011-07-18T17:12:26Z

сохранилась. Периодически на вечерней сессии выскакивает:

System.ArgumentException: Попытка записать неупорядоченные стаканы. Parameter name: depths at #=q4MtSLSgLf8G3JUCqnxLObMy8X$WNMvaiRJ64pgByJsR6h_FuP8qvbI5nB7S5qeL1.#=q9ZHpSnEntLV7n0Q4sBjSCw==(List1 #=qkIeis9EoRr5OwOHJ_rgSJA==, IEnumerable1 #=qv9ixhBsX3IAiKASPBfE73Q==, DateTime #=qCiYm9_XMdvw_OUqpb4F9ZQ==, IDictionary2 #=qjSf9QpZzJuJBTDppO91S9Q==) at #=qK$nuNXzuXlWLFh5RCXXMmcbldWDbJq4GaNVOTIhqLqsx354tMOu2ZAnjKZwYJvQz.#=qN$y4TemtrTJUnA5Tv0T$yw==(DateTime #=ql8OumnXEfIkfHAHkCawVyQ==, IEnumerable1 #=qXkcdLq3nuFGCD49wP9rEOA==, Boolean #=qqA_WFLZTp11PhlH8QIquFQ==) at #=qK$nuNXzuXlWLFh5RCXXMmcbldWDbJq4GaNVOTIhqLqsx354tMOu2ZAnjKZwYJvQz.Save(IEnumerable`1 #=qppuWq4PMmQ4Z3__jKZbI7g==) at StockSharp.Hydra.Worker.<Download>b__f(IMarketDataSource source) in E:\StockSharpReleases\StockSharp_3.2.5\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 189

Или это Квик глючит?

Вопрос в продолжение к данным из стакана

2011-07-18T13:12:47Z

Коллеги,

Добрый день. В продолжение вопроса о данным из стакана. Все-таки я так и не смог получить данные по всей глубине стакана в разрезе строк с ценой и объемом. Мне нужно иметь возможность в каждый момент времени прочитать данные из сохраненной истории стакана по всей его глубине, и программно их обработать. Пример с SampleHistoryTesting я смотрел, там есть работа с хранилищем данных, но как получить доступ к данным внутри стакана – я там не обнаружил. Если у кого есть пример кода – было бы совсем замечательно. Или хотя бы в общих чертах расскажите, что и как делать.

Спасибо

3.2.5 и тестирование на истории

2011-07-18T12:57:58Z

В версии 3.2.5 примет параллельного тестирования на истории (поменял только инструмент на сбербанк ммвб и время) вылетает с ошибкой ("строка имеет неверный формат"), причем сорс кода для дебагга студия не показывает.

Типы данных в trading.sql 3.2.5

2011-07-18T11:56:15Z

Добрый день.

Попробовал запустить trading.sql версии 3.2.5 на MSSQL 2008R2 Express Edition и столкнулся в скрипте с типом данных time, хотя на msdn http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187752.aspx

представлены только три типа данных Дата и время

дата datetimeoffset smalldatetime datetime2 datetime время

подскажите, что не так.

Онлайн экспорт котировок в текстовый файл

2011-07-17T20:58:45Z

Доброго времени суток. С недавнего времени начал работу с S# и не обошлось без первых трудностей: каким образом можно реализовать онлайн экспорт котировок с демо-счёта QuikJunior в текстовый файл? Необходимо, чтобы результат экспорта выглядел следующим образом:

121.212 121.211 123.545 и так далее. Иными словами, текстовый файл не должен иметь ничего, кроме, собственно, самих значений котировок того или иного инструмента. Если возможно, то буду благодарен за развернутый ответ. Спасибо.

История тиков с указанием напралвения сделки.

2011-07-17T13:32:08Z

Здравствуйте. Ищу где взять историю тиков для фьючерса РТС с направлением сделок(т.е. бай или селл). На финаме и РТС не нашел. Может быть кто нибудь знает где можно их найти?

новая версия 3.2.5 баги

2011-07-16T12:56:28Z

Здравствуйте огромное спасибо разработчикам за столь чудесный проект!Решил перейти на новую версию и заметил что она некорректно отображает список портфелей ,когда подписываемся на событие

_trader.NewPortfolios += (portfolios) =>;

Сравнивал с другой версией там всё нормально.Открывал новый пример SampleSma там то же самое ,выпадающий список показывает не те портфели. В следствие того, что он не видит портфели совсем не получаеться поставить заявку.Пожалуйста обьясните, либо я реально что то делаю не так?

p.s.проверял на демо квике

[CR] Использование залоговков в таблицах

2011-07-15T17:45:37Z

Помню что в описании было указано что заголовки в таблицах игнорируются и экспорт DDE идет по номеру колонки - для получения максимальной скорости экспорта. Согласен с этим, но в тоже время сталкивался с тем что это создает неудобства - хочется добавить свои колонки в таблицы, и иногда - например в случае со стаканом - не хочется добавлять их в конец.

Поэтому предлагаю такую фичу:

при запуске импорта считыать в таблицах имена колонок и запоминать их номера
а дальше уже вести экспорт по номерам.

Т.о. и скорость будет не хуже. И колонки можно будет настроить какие угодно.

Как вариант - сделать такое только для стаканов.

trader.NewTrades не показывает сделки

2011-07-14T12:16:50Z

На момент запуска программы в терминале уже присутствовали следующие заявки и сделки:

Список заявок в терминале SmartX
Список сделок в терминале SmartX

Фрагмент исполняемого кода

#region debug_events
_trader.NewOrders += orders => 
{ 
     orders.ForEach(order => Log.Add("_debug1 " + order.Id.ToString()));
};
_trader.NewTrades += trades =>
{
     trades.ForEach(trade => Log.Add("_debug2 " + trade.Id.ToString()));
};
_trader.NewMyTrades += mytrades =>
{
     mytrades.ForEach(mytrade => Log.Add("_debug3 " + mytrade.Trade.Id.ToString()));
};
#endregion debug_events

Результат работы программы

Почему после запуска программы из сделок отобразилась только одна - по событию NewMyTrades (почему три остальные не пришил?) И почему по событию NewTrades совсем ничего не пришло?

[CLARIFIED] Strategy.PositionManager.Position тормозит

2011-07-13T16:39:33Z

Пытался внутри NewMyTrades спрашивать у стратегии ее свойство this.PositionManager.Position однако, похоже что оно "отстаёт" от жизни - не показывает в риалтайме позицию стратегии: при получении первого трейда Position равен нулю, хотя очевидно что позиция уже ненулевая. Не знаю - фича ли это (может быть риал-тайм никто и не обещал?) или баг.

Security.OpenPrice == 0

2011-07-13T16:30:18Z

Приветствую! Подскажите, при каких условиях инициализируется переменная Security.OpenPrice? Сейчас она равна нулю (фьючерс РТС).

Правда версия C# 2.6

[SOLVED] override void Start/Stop не вызываются

2011-07-13T16:23:23Z

Есть главная стратегия Main понаследованная от TimeFrameStrategy Есть под-стратегия Sub1 пронаследованная напрямую от Strategy Экземпляр Sub1 создается в конструкторе Main и добавляется в список его список ChildStrategies: this.ChildStrategies.Add(this.Sub1)

Из окна запускаем у главной стратегии Start(). метод пустой ив нем только вызов base.Start() Но методы Start/Stop у Sub1 НЕ вызываются, хотя согласно описанию должны.

ошибка в TP&SL

2011-07-13T11:56:08Z

при создании TP и SL стратегий компилятор ругается на код из примера

private void OnNewMyTrades(IEnumerable <MyTrade> trades) { trades = trades.Where(t => t.Order == this.TargetOrder);// ошибка 1 метод Where не определен

      if (trades.Count() == 0)                                // ошибка 2 метод Count не определен
            return;
      
      var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All);

        
      batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>      // ошибка 3 метод Select не определен

      ...

Я не подключил какую-то библиотеку, или в версии 3_2_2 это что-то изменилось? Спасибо.