Форум. StockSharp

Вопрос от новичка.

2011-07-25T14:00:51Z

Доброе время суток. Не могу подключиться к QUIK (FinamJunior 5.17.0.139).

Пишет (в любом примере из Samples): Не удалось подключиться к Quik. Возможно, в quik-е не включена обработка внешних транзакций….

Использовать info.wnd не удалось, пишет что не достаточно памяти. Настроил все как сказано в мануале (т.е. обработка внешних транзакций включил).

OS: WinXP sp2

EmulationTrader: не приходит ответ на выставление заявки

2011-07-25T07:41:32Z

Привет. Продолжаю мучать эмулятор. Столкнулся с тем что иногда эмулятор никак не реагирует на выставление заявки. Обработчики стоят следующие:

			this.When(newOrder.Registered())
				.Do(() => {
				    		log("заявка принята, id="+newOrder.TransactionId.ToString() + " vol="+newOrder.Volume);
				    });

			this.When(newOrder.Failed())
				.Do(() => {
				    	log("failed");
				    });

			this.When(newOrder.NewTrades())
					.Do(() => { log("ордер исполнен"); });

На всякий случай ещё подписывался на Strategy.NewOrder и Strategy.OrderFailed - там тоже реакции не видно. Заявку отправляю с помощью Strategy.RegisterOrder. Повторюсь, что этот баг плавающий - т.е. он то есть, то его нет.

Upd: this - стратегия, унаследованная от Strategy

Двойное вызов OnProcess

2011-07-24T16:58:14Z

При тестировании через EmulationTrader стратегии на основе TimeFrameStrategy OnProcess вызывается дважды. Допустим, если timeframe - 10 секунд, то вызов будет в 11:00:00, еще раз в 11:00:00, потом в 11:00:10 и еще раз в 11:00:10,.. Версия - 3.2.5.

Проблема с Canceled()

2011-07-23T11:28:57Z

Выставляю 2 заявки - buyOrder и sellOrder. Затем ставлю обработчик:

this.When(buyOrder.Canceled())
				.Do(() => {
				    	log("buy canceled");
				    	buyOrder = null;
				    });

this.When(sellOrder.Canceled())
				.Do(() => {
				    	log("sell canceled");
				    	sellOrder = null;
				    });

this - это стратегия. Затем по определённому событию снимаю всё при помощи CancelActiveOrders()

В логах вижу: buy canceled sell canceled buy canceled sell canceled

Т.е. каждый обработчик вызывается 2 раза. Убираю один ордер - начинает вызываться один раз. Выходит что вызов обработчика Canceled происходит не для текущего ордера, а для всех снятых в цикле. Это баг или фича? И если фича, как мне понять для какой заявки произошло событие Canceled?

Использую эмулятор, s# 3.2.5

Проблема при инициализации EmulationTrader

2011-07-22T20:54:08Z

Приветствую!

			var security = new Security
			{
				Id = "RIU9@RTS",
				Code = "RIU9",
				Name = "RTS-9.09",
				MinStepSize = 5,
				MinStepPrice = 2,
				Decimals = 0,
				Exchange = Exchange.Test,
			};
			var portfolio = new Portfolio { Name = "test account" };
			
			var eTrader = new EmulationTrader(
				new[] { security },
				new[] { portfolio })
			{
				StartTime = new DateTime(2011, 1, 1),
				StopTime = new DateTime(2011, 2, 1)
			};
			Debug.WriteLine(eTrader.Portfolios.Count());
			Debug.WriteLine(eTrader.Securities.Count());

Выводятся два нуля. Почему так?

Жесть с NewMyTrades!!!! (не вызвалось событие NewMyTrades)

2011-07-22T18:10:29Z

Я веду подсчет открытой позиции самостоятельно - ловлю NewMyTrades, и если бумага моя (==this.Security) то увеличиваю/уменьшаю (в зависимости от направления ордера по которому пришел трейд) счетчик int OpenedPosition в стратегии.

а сегодня столкнулся с серьезной проблемой

была открытая лонг позиция в 2 бумаги. это подтверждает и мой счетчик и PositionManager.Position: 22.07.2011 13:55:39.415 PositionManager.Position: 2; OpenedPosition:2

роботом был послан ордер на биржу на продажу 3х лотов: 22.07.2011 13:55:39.810 RegisterOrder: Ok! sec=LKU1 dir=SELL vol=3 price=18769,00

пока ордер висел позиция не менялась 22.07.2011 13:55:49.408 PnLManager.PnL: 2; OpenedPosition:2;

но потом вдруг - БЕЗ ВЫЗОВА NewMyTrade свойство PositionManager.Position изменилось! 22.07.2011 13:55:50.490 PnLManager.PnL: -1; OpenedPosition:2; и в логах Квика видно что как раз в это время ордер был полностью исполнен!

т.к. робот не знал о выполнении его ордера - трейды же не пришли, то продолжил торговать. и через несколько секунд ситуация еще раз повторилось, а потом еще раз и до тех пор пока все средства со счета в ГО не ушли. спасло только то что счет небольшой и цена далеко не ушла - вручную потом откупил совсем с небольшими потерями.

как так получилось что NewMyTrade не был вызван??? и как можно перестраховаться от таких косяков в будущем??? как ЖЕЛЕЗНО узнать свою позицию???

PS> PositionManager.Position который показал правильную инфу тут постоянно неправильно показывает в других ситуациях

Первый индикатор

2011-07-22T12:08:03Z

Добрый день. Подскажите, пожалуйста!

Есть огромное желание сделать индикатор Optimal Tracking Filter.

Попробовал по аналогии с примерами и уже реализованными индикаторами. Но в них идет наследование основного класса от классов LengthIndicator<decimal> или SingleValueIndicator

не могу найти их описание.

Подскажите, где можно почитать.

Тестирование, событие окончания формирования свечек

2011-07-22T11:37:08Z

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, создаю:

...
            Trader = new EmulationTrader(
                new[] { security },
                new[] { portfolio })
            {
                StartTime = _rangeTime.StartTime,
                StopTime = _rangeTime.StopTime,
                MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
                Storage = storage,
                WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
                BufferSize = 100000000,
            };
            var candleManager = new CandleManager(new SyncTraderCandleSource(Trader));
            candleManager.RegisterTimeFrameCandles(security, timeFrame);
...

передаю в стратегию, в стратегии подписываюсь на событие окончания формирования свечек

...
            _candleManager.CandlesFinished += OnCandlesFinished;

при тестировании получаю: серебро, золото в 1 секунду приходят десятки свечек (все замечатьльно) 0.01460785 [7744] SA Стратегия запущена. 1.01266527 [7744] SA Time 15.12.2009 10:30:00 1.32536006 [7744] SA Time 15.12.2009 11:00:00 1.40875268 [7744] SA Time 15.12.2009 11:30:00 1.50156999 [7744] SA Time 15.12.2009 12:00:00 1.68105543 [7744] SA Time 15.12.2009 12:30:00 1.74173212 [7744] SA Time 15.12.2009 13:30:00 1.92636836 [7744] SA Time 15.12.2009 15:30:00 1.99092543 [7744] SA Time 15.12.2009 16:00:00 2.07673168 [7744] SA Time 15.12.2009 16:30:00 2.20514417 [7744] SA Time 15.12.2009 17:00:00 2.31050301 [7744] SA Time 15.12.2009 17:30:00 2.44161773 [7744] SA Time 15.12.2009 18:00:00

при тестировании индекса РТС в 20 (+/-) секунд приходит одна свечка 0.01460947 [3400] SA Стратегия запущена. 19.86399269 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 19:00:00 41.78348541 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 19:30:00 58.73326874 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 20:00:00 73.32785034 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 20:30:00 93.57959747 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 21:00:00 121.92475891 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 21:30:00 156.52507019 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 22:00:00 174.81349182 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 22:30:00 205.17909241 [3400] SA 40, Time 14.12.2009 23:00:00 итог: 9 тридцати минутных свеч, программа 1.5Мб исключение System.OutOfMemoryException

при тестировании контрактов LKOH после построения 25 свеч за 500 секунд (1 свеча 20 секунд) процесс пошел более быстрее. 0.01644796 [5828] SA Стратегия запущена. 3.07521367 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 19:00:00 4.38461351 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 19:30:00 6.77292013 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 20:00:00 8.60875511 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 20:30:00 9.16585255 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 21:00:00 10.07854939 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 21:30:00 11.40424538 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 22:00:00 12.46323681 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 22:30:00 18.28660583 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 23:00:00 21.89432526 [5828] SA 32, Time 14.12.2009 23:30:00 53.01043701 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 10:30:00 119.58635712 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 11:00:00 185.16238403 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 11:30:00 267.20208740 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 12:00:00 303.97787476 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 12:30:00 348.32104492 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 13:00:00 369.00817871 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 13:30:00 390.65640259 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 14:00:00 414.89291382 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 14:30:00 444.07022095 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 15:00:00 473.62747192 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 15:30:00 497.20465088 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 16:00:00 500.43054199 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 16:30:00 503.46044922 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 17:00:00 506.67254639 [5828] SA 32, Time 15.12.2009 17:30:00

Понимаю, последние инструменты имеют гораздо большый объем сделок. Подскажите, пожалуйста, каким образом увеличить скорость тестирования (использовать другой подход построения свеч?).

[BUG] Лимитированные заявки исполняются по неправильной цене!

2011-07-22T08:11:57Z

Тестирование на реале.

Ситуация ниже похожа на багу:

по логу видно текущий бест аск: 22.07.2011 11:47:36.825 BestAsk:197005,00; BestBid:197000,00

далее видно отправку мною лимитированного(!) ордера на продажу по 197010,00 22.07.2011 11:47:36.828 RegisterOrder: Ok! sec=RIU1 dir=SELL vol=1 price=197010,00

далее в логе видно новые бест аски - либо я установил эти уровни либо я присоединился к этим уровням в стакане 22.07.2011 11:47:37.785 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00 22.07.2011 11:47:38.859 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00 22.07.2011 11:47:39.782 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00

а далее видно что мой ордер исполнился по более высокой цене - как будто он только что долетел до стакана и был выполнен по маркету 22.07.2011 11:47:40.456 Trade id=3 sec=RIU1 dir=SELL vol=1 price=197015

22.07.2011 11:47:40.966 BestAsk:197030,00; BestBid:197015,00

т.о. либо бага в алгоритме выполнения ордеров, либо их выполнение тормозит - т.е. ордер как-будто "долетел" только 3-4 секунды спустя.

Гидра 3.2.5 не все инструменты импортирует с Финама

2011-07-22T07:10:34Z

Например после инсталляции с нуля не получается проимпортировать RIU1 (да и другие фьючерсы тоже) Вот только что находится по RTS:

[SOLVED] Гидра 3.2.5 не импортит инструменты с РТС

2011-07-22T07:06:20Z

Гидра 3.2.5 не импортит инструменты с РТС

Ошибка получения данных из квика

2011-07-21T08:52:02Z

Добрый день!

Некоторое время назад появилась ошибка при попытке получения данных из квика.

Естественно процесса с таким id нет.

Подключение к квику вполне успешно Trader.IsConnected == true

Подскажите, в чем может быть проблема? Может быть не запускается какой-то сервис квика?

Стоп-лосс

2011-07-21T08:17:35Z

Подскажите пожалуйста, как правильно будет описать стоп-лосс, чтобы при достижении цены стопа, выставлялась бы заявка с исполнением по рынку.

Экспорт стакана произвольного инструмента

2011-07-20T18:21:05Z

Ситуация следующая:

Делаю дельта-хеджер. В главном окне предлагается выбрать счет , торгуемые опционы и фьючи. Список опционов и фьючей выводится на основе данных, получаемых из 2 произвольных таблиц: таблица со списком опционов(через табл. "текущая таблица"), где располагаются только опционы и есть поле "Код бумаги" и таблица с параметрами опционов (через табл. "информация по опционам"). Первая нужна мне для списка опционов, а вторая для их параметров (греки, волатильность).

Далее переход к самому хеджеру: в нем 2 стакана (ст. опциона и ст. фьюча) , список параметров для хеджирования и проч. мелочи. Столкнулся с проблемой вывода этих самых стаканов: Для вывода стакана через RegisterQuotes(), на вход надо дать тип Security. У меня же имеется только Код инструмента.

Вопросы:

Как осуществить вывод стакана , имея только код инструмента?
Как в дальнейшем получать информацию лишь по одному инструменту, а не искать по ID инструмента в таблице и считывать их. А то слишком много неиспользуемых данных грузится и процесс поиска параметров по инструменту усложняется использованием таблиц.

не понятен механизм работы метода AddRange

2011-07-20T14:24:53Z

здравствуйте. Пытаюсь реализовать такую стратегию, в которой, цена следующей заявки зависит от цены предидущей. Для этого подпислся на событие получения новых моих сделок, сохраняю их в коллекцию, и получаю цену последней сделки. Регистрирую заявку, жду когда придет сделка, извлекаю последную сдлку и беру цену.


MainWindow.Instance.Trader.RegisterOrder(order);
waitHandle.WaitOne();
						if (_backgroundWorker.CancellationPending){return;}
						_backgroundWorker.ReportProgress(4, order); 						                                curLotBuyNow += Trades[Trades.Count-1].Order.Volume;
						MessageBox.Show("Id= "+Trades[Trades.Count-1].Order.Id.ToString()+" curLotBuyNow= " + curLotBuyNow.ToString());
						waitHandle.Reset();
						
						price = Math.Min(_priceOfOrder, Trades[Trades.Count-1].Trade.Price);

При получении сделки, я хочу чтобы сначала, сделки добавились в коллекцию, а потом произошла разблокировка потока и произошло извлечение цены.


MainWindow.Instance.Trader.NewMyTrades += trades =>this.GuiAsync(() =>
			                                                                 {
			                                                                 	lock(this)
			                                                                 	{
			                                                                 		trades = from n in trades
			                                                                 			where (n.Trade.Security == _security) && (n.Order.ExtensionInfo == "S#")
			                                                                 			select n;
			                                                                 		int startSize = Trades.Count;
			                                                                 		MessageBox.Show("startSize= "+startSize.ToString());
			                                                                 		this.Trades.AddRange(trades);
			                                                                 		while(startSize == Trades.Count){
			                                                                 		}
			                                                                 		MessageBox.Show("Count= "+Trades.Count.ToString());
			                                                                 		//Если по другому инструменту?
			                                                                 		if((Orders.Count != 0) && Orders[Orders.Count-1].IsMatched()){
			                                                                 			this.Orders.RemoveAt(Orders.Count-1);
			                                                                 			waitHandle.Set();
			                                                                 		}
			                                                                 	}
			                                                                 });

Но этого не происходит. Часто этот код curLotBuyNow += Trades[Trades.Count-1].Order.Volume; извлает предпоследнуюю сделку. Я пытался и цикл ожидания использовать(while(startSize == Trades.Count)) и lock, но ничего не помогает. Помогите, пожалуйста, разобратся.

Как подключить библиотеку?

2011-07-20T13:28:26Z

Добрый день друзья! Хочу написать индикатор для quik с использованием этой библиотеки, но не знаю как правильно ее подключить в Visual Studio 2010. Научите пожалуйста. Я скачал библиотеку там исходники примеров, а где само ядро или класс?

Подключение по протоколу Plaza2

2011-07-20T13:10:22Z

Насколько я понимаю наш любимый S# поддерживает протокол Plaza2 напрямую.

А через какого брокера можно подключиться по этому протоколу?

А знаете ли вы что... РТС выставляет комиссию за транзакции с опозданием на сутки

2011-07-20T13:08:49Z

Начал "попадать" на транзакционную комиссию и сегодня после разбирательств с брокером выяснилась интересная деталь.

Оказывается биржа РТС выставляет комиссию за транзакции с запозданием в сутки. Т.о. по окончании дневной сессии 20 июня вам от брокера прийдет отчет с комиссией за вечернюю сессию 18го + дневную сессию 19го. При этом такая комиссия будет некорректно отмечена датой 20.07.2011! По крайней мере у брокера ВТБ24 так.

Почему свойство Order.Comment пустое?

2011-07-20T12:33:58Z

Хочу отфильтровать заявки робота от тех заявок, которые сам ставлю в квик. Думал, проверять поле Order.Comment ,но оно пустое. Как длязаявок робота, так и для моих. я думал, для заявок робота поле комментария должно быть такое S#. Если нет, то как можно отфильтровать заявки робота от своих?

SRU1@RTS MinLotSize=100

2011-07-20T11:44:37Z

Почему по Sequrity SRU1@RTS MinLotSize возвращает 100? В терминале же написано Размер лота =1