Форум. StockSharp

остался ли ClientCode?

2011-08-02T12:30:28Z

Салют) Подскажите плиз по изменениям ClientCode для quik. Помнится били внесены изменения по портфелю с версии 3.2.3(вроде). Видимо после этого в QuikTrader пропало свойство ClientCode. Как и где сейчас его задавать? Спасибо

[Bug] запаздывание обновления Strategy.MyTrades

2011-08-02T08:59:26Z

Обнаружил что, MyTrades хоть и является синхоронизированной, но обновляется с опозданием. у меня стратегия содержит такое правило


this
				.When(StrategyRuleConditionHelper.StrategyNewMyTrades(this) )
				.Do(RegisterNext);

в методе происходит проверка того, что заявка исполнена полностью(т.к. большие заявки исполняются обычно за несколько сделок)


private void RegisterNext()
		{
			if(TraderHelper.IsMatched(this.MyTrades[this.MyTrades.Count-1].Order)){
				_curLotBuySellNow += this.MyTrades[this.MyTrades.Count-1].Order.Volume;

часто происходит так, что он проверяет одну и туже сделку, т.е. остальные ещё не попали в список. Как с этим быть?

Ошибка квика или шарпа? Не удалось получить счет депо

2011-08-02T07:39:50Z

Сегодня вылезло вот это, соответственно, заявки не отправляются

System.ArgumentException was unhandled by user code Message=Не удалось получить счёт депо для кода клиента 34890. Source=StockSharp.Quik StackTrace: at #=qDPKwawRru1lZijSECh1OvHutc3fbcUZYBMPpZWkVytrDPTX1euwDKnEyz88nT70J.#=qEE$WAhYiwOo0vL_xRmrwCtAXoOD3CTYgQ4Dax9s84qw=(Order #=qFH2ITyYCHf1FIG2Iw2pLjg==) at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order) at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order) ....

Со вчерашнего дня ничего не менялось, кроме учетки в квике (джуниор), 34890 это как раз ее новый номер. Что нужно проверить?

У тестируемых стратегий общая песочница?

2011-08-02T06:41:32Z

Пара вопросов: (I) Если в параллели тестируется две стратегии, и обе выставили заявку по одному инструменту в одном направлении, и прилетает рыночный ордер который удовлетворяет цене обоих заявок, то как он будет исполнен?

для каждой стратегии независимо
одной стратегии этот ордер достанется первым, а другой стратегии достатутся остатки т.е. в 1м варианте не учитывается влияние стратегий друг на друга - у каждой как бы своя "песочница" а во втором учитывается - у них общая "песочница". ?

(II) Также интересно что будет если стратегии выставят встречные друг к другу ордера - они будут исполнены?

Выделение собственной заявки в стакане по волатильности

2011-08-01T16:12:37Z

Всем привет!

Подскажите, пожауйста, как можно выделить собственную заявку в стакане по волатильности?

Например, как-нить определить свойство IsMyOrder в классе IVQuote.

Заранее огромное спасибо за ответ!

Как часто вызывается метод OnRunned?

2011-08-01T16:00:15Z

Как часто вызывается метод OnRunned? Или он вызывается один раз, когда значение ProcessState из Running перешло в Runned?

можно ли как-то удалить правило из списка

2011-08-01T15:55:48Z

можно ли как-то удалить правило из списка ,не дожидаясь окончания работы стратегии?

[BUG] сохранено неправильное время сделок

2011-07-31T18:11:37Z

Загрузил данные в Гидру с РТС за 5е июля.

Изучаю сделки по LKU1. Мистика - данные выглядят так как будто торги начались только в 23:45 и шли всю ночь 6го июля ;)

[CR] Слишком много папок в Base - лучше не экспортировать с РТС то что не было выбрано

2011-07-31T17:17:46Z

Сейчас Гидра с РТС экспортирует ВСЁ без разбора, и так как каждый опцион считается как отдельный инструмент то после экспорта в папке Base образуется ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ количество папок. У меня там сейчас >10k папок и открывается она пару минут :(

А т.к. через Гидру нелегко понять на какие дни есть данные у определенного инструмента, то типичный юс-кейс - зайти в Base и посмотреть на какие дни есть папки у инструмента. И вот этот юс-кейс сейчас очень тормозной.

Поэтому предлагаю не экспортировать с РТС те инструменты которые не были выбраны.

Стаканы не соответствуют трейдам

2011-07-31T16:56:44Z

Запускаю стратегию на истории. В 10:00:00 смотрю какое состояние имеет стакан. Запоминаю. Продолжаю останавливаться каждую секунду и вижу что стакан не меняется. Когда время доходит до 10:00:11 вижу что Last Trade Price = 18510 что также соответствует информации из Гидры Однако стакан по прежнему имеет неизменное состояние с первых секунд.

BitCoins

2011-07-31T15:19:52Z

А вот про БитКоины кто что думает? Мне кажется что вне зависимости от того насколько это перспективная и надежная валюта она уже достаточно созрела чтобы в ней были приличные объемы, и на ней уже можно делать, например, арбитражные стратегии, но она еще недостаточно выросла чтобы в нее пришли крупные игроки от которых простым людям будут оставаться одни только крохи.

Может быть кто-нибудь напишет коннектор к одной-двум биткоин биржам? вот пример описания API одной из бирж: https://en.bitcoin.it/wiki/MtGox/API

[BUG] System.OutOfMemoryException

2011-07-29T18:37:48Z

При тестировании на истории через пару виртуальных дней стабильно валится с эксепшном: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown

Я пробовал делать:

	
		GC.Collect();
		GC.WaitForPendingFinalizers();

каждый виртуальный час - не помогло.

Валится обычно либо на AddInfoLog либо в нердах MarketDepthGenerator'а

Похоже что кто-то накапливает объекты и не отдает их.

Если подскажете как локализовать проблему попробую это сделать.

какие менеджеры стратегий не правильно работают?

2011-07-29T12:26:43Z

Вопрос к разработчикам. я так понял, что в версии 3.2.5 не все менеджеры стратегй работаю правильно. в частности PositionManager стратегии . Скажите, пожалуйста, остальные менеджеры стратегий работают правильно? в частности менеджер LatencyManager? Или лучше использовать менеджеры из пространства имен StockSharp.Algo.Latency StockSharp.Algo.PnL StockSharp.Algo.Positions StockSharp.Algo.Slippage?

[Bug] не верно расчитывается PositionManager.Position

2011-07-29T07:37:27Z

Не всегда верно расчитывается PositionManager.Position Заметил это когда продовал фьюч РТС. продал два контракта по одному, позиция была равна -1. Проявляется не всегда.

Многопоточность-однопоточность

2011-07-28T13:16:25Z

Михаил & co, приветствую!

Возник такой вопросик. Допустим мне, из архитектурных соображений (возьмем это за данное), хочется, чтобы:

все события любой, отдельно взятой стратегии возникали и обрабатывались не более чем одной нитью
все разделяемые и модифицируемые данные в рамках стратегии: заявки, инструменты оставались неизменными по ходу работы обработчиков стратегии (например, хочется быть уверенным, что по ходу работы обработчика NewOrder, объекты-заявки, пришедшие в нем, не изменятся или что не изменится BestBid/Ask).

Самих стратегий м.б. много, несколько десятков. Мне известен путь "в лоб" для достижения цели №1 - lock в обработчиках на какой-то объект синхронизации, свой для каждой стратегии, но не очень понятно насколько это хорошо с т.зр. производительности при большом числе стратегий. Как добиться цели №2 от S# я не знаю.

Что-нибудь посоветуете по этим топикам?

Спасибо!

PS. Вопрос не про QUIK, про любые адаптеры S#.

Quik 5.23.0.119

2011-07-28T06:11:48Z

Доброго дня!

Не происходит подключение к Quik версии 5.23.0.119 К предыдущим подключение проходили нормально. Все настройки сделаны правильно. Verifer тоже не подключается. Используемая библиотека S# 3.2.5.

Подскажите в чем может быть проблема?

Удачи всем!

События NewCandles и CandlesChanged не происходят.

2011-07-27T13:30:24Z

Я добавил в SampleConsole события NewCandles и CandlesChanged. Сделки совершаются, но эти события не вызываются. Сразу кидаю код.

namespace SampleConsole
{
	using System;
	using System.Linq;
	using System.Threading;

	using Ecng.Common;

	using StockSharp.BusinessEntities;
	using StockSharp.Quik;
	using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Algo.Candles;
    using StockSharp.Algo.Reporting;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
	class Program
	{
        private readonly static TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
		private static Security _lkoh;
		private static Portfolio _portfolio;
		private static MarketDepth _depth;
        private static CandleManager _candleManager;
		static void Main()
		{
			try
			{
				// для теста выбираем бумагу Лукойл
				const string secCode = "LKOH";

				var quikPath = QuikTerminal.GetDefaultPath();

				if (quikPath.IsEmpty())
				{
					Console.WriteLine("Не найден ни один запущенный Quik");
					return;
				}

				Console.WriteLine("Запущенный Quik найден по пути " + quikPath);

				Console.Write("Введите номер счета, через который будет выставлена заявка: ");
                var account = "1636";

				using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
				{
					// создаем шлюз к Quik-у
					using (var trader = new QuikTrader(quikPath))
					{
						// необходимо раскомментировать, если идет работа с РТС Стандарт
						//trader.FormatTransaction += builder => builder.RemoveInstruction(TransactionBuilder.ExecutionCondition);

						// подписываемся на событие успешного подключения
						// все действия необходимо производить только после подключения
						trader.Connected += () =>
						{

                            _candleManager = new CandleManager(trader);
							Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");

							// извещаем об успешном соединени
							waitHandle.Set();
						};

						Console.WriteLine("Производим подключение...");

						trader.Connect();

						// дожидаемся события об успешном соединении
						waitHandle.WaitOne();

						trader.NewPortfolios += portfolios =>
						{
							if (_portfolio == null)
							{
								// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
								_portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);

								if (_portfolio != null)
								{
									Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account);

									// если инструмент и стакан уже появились,
									// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
									if (_lkoh != null && _depth != null)
										waitHandle.Set();
								}
							}
						};
                        
                        

						// подписываемся на событие появление инструментов
						trader.NewSecurities += securities =>
						{
							if (_lkoh == null)
							{
								// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
								_lkoh = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);

								if (_lkoh != null)
								{
									Console.WriteLine("Инструмент Лукойл появился.");

									// запускаем экспорт стакана
									trader.RegisterQuotes(_lkoh);
                                    _candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_lkoh, _timeFrame);
									if (_portfolio != null)
										waitHandle.Set();
								}
							}
						};

						// подписываемся на событие появления моих новых сделок
						trader.NewMyTrades += myTrades =>
						{
							foreach (var myTrade in myTrades)
							{
								var trade = myTrade.Trade;
								Console.WriteLine("Сделка {0} по цене {1} по бумаге {2} по объему {3} в {4}.", trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time);
							}
						};

						// подписываемся на событие обновления стакана
						trader.QuotesChanged += depths =>
						{
							if (_depth == null && _lkoh != null)
							{
								_depth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _lkoh);

								if (_depth != null)
								{
									Console.WriteLine("Стакан Лукойла появился.");

									// если портфель уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
									if (_portfolio != null)
										waitHandle.Set();
								}
							}
						};

						Console.WriteLine("Дожидаемся появления в программе инструмента Лукойл и портфеля {0}...".Put(account));

                        
                        _candleManager.NewCandles += (token, candles) =>
                        {
                            Console.WriteLine("Событие NewCandles произошло");
                        };
                        _candleManager.CandlesChanged += (token, candles) => 
                        {
                            Console.WriteLine("Событие CandlesChanged произошло");
                        };
                        
						// запускаем экспорт по DDE
						trader.StartExport(trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable);

						// дожидаемся появления портфеля и инструмента
						waitHandle.WaitOne();

						// 0.1% от изменения цены
						const decimal delta = 0.001m;

						// запоминаем первоначальное значение середины спреда
						var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;
						Console.WriteLine("Первоначальное значение середины спреда {0:0.##}", _lkoh.BestBid.Price + firstMid);

						while (true)
						{
							var mid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;

							// если спред вышел за пределы нашего диапазона
							if	(
									((firstMid + firstMid * delta) <= mid) ||
									((firstMid - firstMid * delta) >= mid) ||(0==0)
								)
							{




								var order = new Order
								{
									Portfolio = _portfolio,
									Price = _lkoh.ShrinkPrice(_lkoh.BestBid.Price + mid),
									Security = _lkoh,
									Volume = 1,
									Direction = OrderDirections.Buy,
								};


								trader.RegisterOrder(order);
								Console.WriteLine("Заявка {0} зарегистрирована.", order.Id);

                                Thread.Sleep(1000);

                                try
                                {
                                    if (!order.IsMatched() && (order.State == OrderStates.Active))
                                        trader.CancelOrder(order);
                                }
                                catch (Exception ex)
                                {
                                    Console.WriteLine("Заявка не может быть снята");
                                }



							}
							else
								Console.WriteLine("Текущее значение середины спреда {0:0.##}", _lkoh.BestBid.Price + mid);

							// ждем 1 секунду
							Thread.Sleep(1000);

						}

						// останавливаем экспорт по DDE
						trader.StopExport(trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable);
					}
				}
			}
			catch (Exception ex)
			{
				Console.WriteLine(ex);
			}
            var getch = Console.ReadLine();
		}
     
	}
}

вопрос новичка

2011-07-27T08:35:23Z

Здравствуйте. Я временами начинаю писать робота по примерам, т.к. опыта программирования у меня нет. У меня возникла новая идея, но я не знаю как её реализовать. Суть следующая: я получаю сделки по инструменту и совершаю математические действия с последней ценой (назовем её "ИзмЦена").

Как мне строить график в реальном времени по ИзмЦена? Нужно именно передавать в график ИзмЦену, а не считать её на месте от Security.
Как мне передавать эту цену в стратегию, а не считать её в стратегии от Security?. Заранее спасибо.

Простейшее построение графиков (новичок)

2011-07-26T10:36:00Z

Здравствуйте!

Стоит задача реализовать построение графиков "крестики-нолики" для QUIK. Поскольку знаю C#, решил воспользоваться вашей библиотекой. Никак не могу разобраться, как именно нужно настраивать QUIK, чтобы получить необходимые графики (использую пока пример из дистрибутива библиотеки). С QUIK'ом знаком очень мало, моя задача - только алгоритмы (изначально вообще планировалось писать плагин на QPILE, но насколько я понял, реализовать на нём свой способ визуализации данных - плохая идея). Прошу помощи :) Нужно, по сути, изобразить тот же график, что показывает QUIK по команде "Графики цены и объёма". Любой график, представленный в данный момент времени в QUIK'е, должен быть изображён в моей программе в виде крестиков-ноликов. Портфели и пр. не нужны... Подскажите, пожалуйста, как получить исключительно данные графиков при помощи вашей библиотеки? В качестве "образца" используется инструмент "RTS-9.11 [Фьючерсы FORTS]".

Заранее спасибо.

Багтрекер для S#

2011-07-26T04:07:02Z

А может ишью/баг-трекер завести для S#? А то не легко трекать статус треда - решена проблема или нет.