Форум. StockSharp

Кто поможет по Publisher?

2011-08-29T12:25:21Z

На Codeplex сейчас лежит программа Publisher, которая помогает собирать архивы (те самые, что выкладываем на box). В ней написан метод PublishHelper.StartCompile, который компилирует примеры:

Код

public static void StartCompile(string slnFile)
		{
			StartProcess(_devenvPath, "/build Debug {0}".Put(slnFile));


			//
			// ÷ñÒ978727454êÖ0õæ÷http://www.roelvanlisdonk.nl/?p=1802
÷ñÒ978727454êÖ1õæ÷
			//

			//const string logFilePath = "build.log";

			//using (var process = Process.Start(_devenvPath, "/Rebuild Debug {0} /out {1}".Put(slnFile, logFilePath)))
			//{
			//    using (var sr = new StreamReader(new FileStream(logFilePath, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.ReadWrite)))
			//    {
			//        while (!process.HasExited)
			//        {
			//            while (!sr.EndOfStream)
			//                Console.WriteLine(sr.ReadLine());

			//            Thread.Sleep(1000);
			//        }
			//    }
			//}
		}

Закомментированная часть - это попытка (неудачная, не знаю почему не работает) перенаправить вывод студии в консоль. Вывод нужен для того, чтобы узнать, нормально ли сейчас собирается пример или он выдает какие-то ошибки. Как следствие этого иногда возникает ситуация когда примеры на box попадают в несобираемом состоянии.

Кружки

2011-08-27T11:33:46Z

Вчера съездил за кружками, сегодня раздобыл сносный дейвайс для фоток. Собственно, все в аттаче. Получились зачетные, как мне сказали горячего копчения. Попробовал поскоблить ключами, вроде бы держит. Но подушечкой пальцев все равно оттиск ощущается. Сегодня же испробовал в изделие в действии. Вода течет ровно, глотается плавно.

Просьба ко всем виновным мне в личку написать свои координаты, чтобы я смог отослать по почте. К москвичам есть предложением. 18-го у нас тусовка по ботам (пока не знаю где, но чувствую будет). Если есть желание прийти, то отпишитесь так же. При встрече передам.

[int Volume] и [long Position]

2011-08-26T06:54:46Z

Strategies :: public int Volume { get; set; }
BasePositionManager:: public virtual long Position{ get; set; }

При использовании свойства BasePositionManager.Position для определения торгового объема для стратегии Strategies.Volume, возникает необходимось преобразования long в int.Это не хорошо. Может привести все типы в long для единообразия.
.

[BUG?] Вчерашняя дата в RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>

2011-08-25T19:44:10Z

Только что появилась проблема - Trader.MarketTime начал показывать вчерашнюю дату. Проблема появилась буквально несколько часов назад, в начале вечерки ее еще не было.

Для сравнения, вывел время свечек, которые приходят в CandleManager.CandlesFinished:

Код

candle = 25.08.2011 10:53:00, market = 24.08.2011 23:32:40

Соответственно, в квике все таблицы показывают корректную сегодняшнюю дату.

Управление памятью

2011-08-25T12:15:49Z

В 3.2.10 добавил в примеры как управлять памятью. Попробуйте позапускать пример. Интересует метрика, какой пик у памяти, сколько длилось по времени.

Логирование стратегии

2011-08-24T19:31:57Z

В 3.2.9 изменился способ логирования стратегий в файл. Теперь когда стратегия остановилась, файл в который пишется лог, остается не закрытым. Если запустить её опять, то вылетает ошибка, из-за того что файл открыт. Можно это как-то исправить?
Я пробовал и чистить список стратегий, для которых проводится логирование(при остановке стратегии) и чистить список листнеров. К сожалению это не приводит к закрытию файла. Как быть?

Правило помечено как Once, но иногда вызывается дважды

2011-08-24T19:28:39Z

При исполнении сделки вызывается метод, где пересчитывается позиция.
Правило помечено как Once, но иногда вызывается дважды.
Вот вывод изменения текущей позиции и TransactionId
1 61947599
2 61947600
11 61947601
12 61947602
19 61947603
25 61947604
26 61947605
27 61947606
28 61947606
33 61947607
36 61947608

3и 4 с конца списка - дважды посчитано по одной сделке.

Стабильность смарткома

2011-08-24T12:54:54Z

Здравствуйте, Михаил!

Планирую делать робота под СМАРТ-КОМ. Скорее всего буду использовать ваш SmartTrader.
Часто читал в ваших постах слова о глючности самрткома. Поэтому хотел бы узнать как нынче обстоят дела со стабильностью работы смарткома? До сих пор возможны сюрпризы типа зависаний, неприхода событий о новых сделках, изменениях заявок и т.д.? Или же ребята из айти все поправили и сейчас он стабильно работает?

Спасибо.

StopLimit NotImplementedException при тестировании на рейл-тайме

2011-08-24T09:40:40Z

Тестирую на рейл-тайме
Создаю стоп-ордер:

Код

			Order order = new Order
			{
				Type = OrderTypes.Conditional,
				Volume = volume,
				Security = this.Security,
				Price = price,
				Direction =  direction,
				Portfolio = this.Portfolio,
				StopCondition = new QuikStopCondition
				{
					Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
					StopPrice = triggerPrice,
				},
			};

Успешно (без эксепшнов) его регистрирую.
И через долю секунды получаю в логах:
24.08.2011 13:28:42.341 Trader_ProcessDataError: System.NotImplementedException: The method or operation is not implemented.
at StockSharp.BusinessEntities.StopCondition.TryActivate(MarketDepth depth)
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qgKvDWPOBB7ObhiaHP7jce7lpsu5eVqNQfQhu441i_$s=(Order #=qghTCyYil3z9plTAIH0h7ZQ==)
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qaJMk0fYqrJJLimDSONRqFg==(SynchronizedDictionary`2 #=qfRrq$bOd7VwETPAhe7MxVA==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.Emulate()
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.UpdateQuotes(IEnumerable`1 marketDepths)
at StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qnZb_iUxWIG3iMpl0nVUI0AOWio8OvyiTxlJhdUR8tbU=(IEnumerable`1 #=qURBlmcAjMgnbMDq30VUTsQ==)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=q9x4U4UlSOkyZ3QjrnoQk8CciLYdldVF7rYtOidPxVPc=.#=qyxxb3dzH9Y7veo3ugDxAoQ==(IEnumerable`1 #=qBCmpU1le4ErdfKR6lMTszQ==)

PS. версия 3.2.6

Выбор программы ТА

2011-08-24T08:58:32Z

Всем привет!
Стою перед выбором программы ТА на C# для написания и тестирования МТС, чтобы потом оттуда переносить стратегии в робота, которого планирую написать на C# с использованием Stock#, который в свою очередь будет связываться с Квиком. Присматриваюсь к Wealth Lab и Ninja Trader.
Может, кто-нибудь имел с ними дело? Какая из программ лучше? Или посоветуете какую-либо другую?
Спасибо!

Тестирование на данных из базы sql server

2011-08-23T20:22:28Z

Закачал данные по истории сделок в базу sql server с помощью Гидры. Хотел запустить HistoryTesting. В примере разобрана как работать с форматом, где данные по сделкам за день представлены файлами bin и xml(в папке RIU9@RTS). Подскажите,пожалуйста,как я могу запустить SampleHistoryTesting на данных, которые находятся в базе sql server. Как получить к ним доступ?

Опционный калькулятор

2011-08-23T19:02:18Z

Вопрос по опционному калькулятору:
Какой алгоритм заложен при расчете греков по формуле Блэка-Шоулза?
Спрашиваю не просто так: греки , что транслирует квик и те , что считает калькулятор существенно различаются. Где истинные значения, кому верить ? =)

P.s. Обратился к опционному калькулятору, т.к. существует некоторые трудности при изъятии греков из таблицы с опционами квика.

Систематически не происходит обновление статуса заявки

2011-08-23T17:06:27Z

Столкнулся с проблемой, когда заявка в stocksharp висит со статусом None, хотя реально она уже была исполнена (видно в SmartX), происходит не с каждой заявкой, но с очень многими. Как можно отследить причину подобного явления? Версия SmartCom последняя (пробовал переустановить - не помогло). Версия S# 3.2.5

Быстрый DDE?

2011-08-23T03:33:27Z

Натолкнулся на обсуждение скорости DDE: http://pratrader.livejournal.com/72177.html. Пишут что DDE медленный и есть альтернатива: http://ttools.ru/?page_id=430#10 . Якобы SDK по ссылке выше читает данные сразу из памяти квика, что быстрее. Я не проверял.

Пример для плазы в 3.2.9 перестал работать

2011-08-22T16:20:52Z

Вылетает ошибка "Could not parse file F:\Program Files\P2FORTSGate\client_router.ini".
Та же ошибка в версии 3.2.8, но в более ранних вроде работает. У меня стоит последняя версия гейта 1.11.7

Перфоманс тестинга на истории

2011-08-21T21:05:53Z

На этих выходных пофиксил найденные баги в бэктестере. Заодно провел некоторое расследование о причинах медленного тестированию. Раньше самой тормозной частью была загрузка данных. Она была успешно залечена через параллельную подгрузку данных потоками, и теперь стал тормозить поток, который распараллелить невозможно - поток исполнения стратегий.

Я проверял производительность на примере SampleHistoryTesting. Тесты показали (мерил через dotTrace), что основной тормоз - это генерация свечек (48% уходит на CandleManager). Ускорить алго практически невозможно, так как он ускорялся и не раз. Но есть решение - использовать уже готовые свечки. В Гидре начиная с 3.2 версии появилась возможность сжатия свечек. Схема работы для бэктестера не очень удобная, так как за раз не получится загрузить и сжать все свечки (банально не хватит памяти). Поэтому я предлагаю всем заинтересованным пользователям откликнуться на это предложение и помочь в решении проблемы.

Исходники Гидры доступны каждому, они есть в дистрибутиве. Мое предложение такое. Необходимо сделать в Гидре (авто?) компрессор сделок по большому диапазону в отдельном окне. Тоесть, для такого компрессора не нужно будет выбирать и загружать сделки, а достаточно указать дни, с какого по какой нужно сжать сделки в свечки, и дальше он начнет их сжатие, загружая день за днем.

Если откликнутся желающие (а я надеюсь что такие найдутся), то со стороны S# мы сделаем авто загрузку свечек из истории через класс CandleManager. Как итог, ускорим бэктестинг стратегий, которые требуют свечки, причем существенное ускорение.

Других методов пока не придумал, если они вообще существуют. К сожалению, обратная сторона медали точного тестирования - это его производительность.

Код стратегии отдельно от функционала

2011-08-21T07:16:42Z

В какую тему не знаю поэтому здесь.
Возможно ли собрать приложение таким образом что бы сама стратегия не включалась в бинарный код навечно, а компилилась непосредственно перед запуском например.
То есть в приложении строится набор необходимых входных данных, все нужные проверки. А саму стратегию описываем в отдельном файле или хранилище стратегий, и подключив к ней необходимые котировки, триггеры входа выхода, формулы и пр. Говорим "make", "start". B вуаля - робот хватает соху и идет пахать (ну или лопату и идет копать)?

[BUG] Интервал работы не сохраняется если не смещать фокус с контрола

2011-08-20T12:36:06Z

Гидра
Настройки => РТС => [Интервал работы] меняем на что-нибудь и НЕ УБИРАЯ ФОКУС с контрола нажимаем OK.
снова открываем Настройки => РТС => [Интервал работы] остался неизменным.

Аналогично для Финам и для Квик в случаях если форус с контрола не убирать.
Аналогично и когда вместо нажатия OK переключаем в компбобоксе другой источник.

в 3.2.9 полностью сломалось тестирование на истории!

2011-08-20T12:19:48Z

код работал нормально при тестировании на истории в 3.2.6
но после перехода на 3.2.9 после любого исполненного ордера вылетает ошибка:

04.08.2011 11:00:01.060 Trader_ProcessDataError: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at StockSharp.Algo.PnL.StrategyPnLManager.GetCurencyMultiplier(Security security)
at StockSharp.Algo.PnL.MultiSecurityPnLManager.#=qcZhbLjk2i5luhiWbu5q0KfVHm5bxrlXm_RC1QCAMi0U=.#=qeGTh3VUxPdARjdzLn_0MnCm0NjwzGeoX6KX7MXDLMs4=.#=qQrecZK95seh7eX31S0$L1ehbgc4kkGkNyg_I2wm4E2c=.#=qLtaev_PxSleXIeB_6wbcKNNvDMtXB$vJdQfkstGvHkY=(MyTrade #=q3Alqna9F55JAykW7vuciRA==)
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
at System.Linq.Enumerable.Sum(IEnumerable`1 source)
at System.Linq.Enumerable.Sum[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 selector)
at StockSharp.Algo.PnL.MultiSecurityPnLManager.#=qcZhbLjk2i5luhiWbu5q0KfVHm5bxrlXm_RC1QCAMi0U=.#=qeGTh3VUxPdARjdzLn_0MnCm0NjwzGeoX6KX7MXDLMs4=.#=qxU1GGYB9qLNe2qCnt4v9lGVhCGXw7JtMo7wV9aPeRPs=(IGrouping`2 #=qfsjw_Gb3WWMQg4ZVy6XF0w==)
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
at System.Linq.Enumerable.Sum(IEnumerable`1 source)
at System.Linq.Enumerable.Sum[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 selector)
at StockSharp.Algo.PnL.MultiSecurityPnLManager.#=qcZhbLjk2i5luhiWbu5q0KfVHm5bxrlXm_RC1QCAMi0U=.#=qowuSjDcPfw1kkTTBECdV0Wm3dX06ogStPv7yNEkPkl4=(SynchronizedDictionary`2 #=q8Q18He3vjGIQifyaBiyMTg==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func`2 func)
at StockSharp.Algo.PnL.MultiSecurityPnLManager.OnNewMyTrades(IEnumerable`1 trades)
at System.Action`1.Invoke(T obj)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q5KHrlcbBF4CXeREYgMV$nw==(IEnumerable`1 #=q9R4GcTn_y2uVFNIe8J7byg==)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qzEQK2Y3L_IrAAGbcYGyRpQ==(IEnumerable`1 #=qxpUNIGBL7aCZA9FJMFi4fw==)
at System.Action`1.Invoke(T obj)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qqOkgz526GSMHt3wNXPdCGFSYGNKxQPBgXae3CabHgeo=.#=q0EbjehvL8$E61CC5w2TYCg==(IEnumerable`1 #=qXzEHrgCCYBGRt5Kpwgnz5Q==)

SampleTesting - очень тормозной

2011-08-20T07:49:14Z

запустил бактестинг из примера - мега тормоза [bored]
все желание отбивает дальше разбираться с фреймворком
такие вещи должны проходить за секунды
не знаю чем связано