Форум. StockSharp

Получение синтетической позиции методом Syntetic()

2011-09-28T10:15:18Z

Приветствую.
Разбираюсь с опционами. Заметил что иногда формируется ошибочная синтетическая позиция методом Syntetic(OrderDirection)
Вот код:

Код

if (s.Type == SecurityTypes.Option)
      {
        var xbuy = s.Synthetic(OrderDirections.Buy);
        Security fut = (Security)xbuy[0].Key;
        Security put, call;
        if (s.OptionType == OptionTypes.Put)
        {
          put = s;
          call = (Security)xbuy[1].Key;
        }
        else
        {
          put = (Security)xbuy[1].Key;
          call = s;
        }
      }

А вот что имеют в себе переменные при дебаге:

Стратегия и выставленные заявки

2011-09-28T09:17:05Z

При запуске стратегии она начинает прокачивать весь список заявок заново.
Как то можно внутри стратегии подождать когда все старые заявки будут прокачены?

Что за метод LoadRevisions() в SampleGui

2011-09-28T07:03:59Z

Вот тут пытаюсь разобраться почему пример работает а мой код вроде бы однотипный нет.
Кто нибудь может подсказать что это за метод?

Не поддерживаемый тип заявки: Limit

2011-09-27T13:42:05Z

В S# 4.0 следующий код

Код

_order = this.CreateOrder(
			OrderDirections.Buy,
			Security.BestAsk.Price,
			base.Volume);
base.RegisterOrder(_order);

не регистрирует заявку, в версии 3.2.11 он работал.

Инструмент - фьючерс на индекс РТС, шлюз - RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>.

ProcessDataError выдает ошибку:

Цитата:

System.Exception: Не поддерживаемый тип заявки: Limit
в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qAF$cAaWD8w6Sf0n2jICfhpSjxiFMQ7cRvsxNBVv2XZU=.#=qtATV9JVYahQzlLvEmwHMXg==(SynchronizedDictionary`2 #=qqbEUq3HDL9A75wqaPnzj$w==)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qQ7VuWd1o2GhxXAVxPgmkZg==(Security #=qCsXs6bt_tlEwFRwhVgBQnQ==, IEnumerable`1 #=qb31cqUo8VqK2fERgBTKC$A==)
в StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.UpdateQuotes(IEnumerable`1 marketDepths)
в StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader`1.#=qPOciz$lJJgRYHAuFM9pUNBIovhk7OXBGPOzuhi0GZHY=(IEnumerable`1 #=qzyZdu5Ra5qxgYZvxk7l2SQ==)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qdkcJ1z_5G_9v8kyPHSiXH2QUl6vo_RX4HfOmcsOgXGs=.#=qYoX9dfq6NfczbKi_skOY4w==(IEnumerable`1 #=qLjzF$t5RARnMfwEZijwylw==)

Portfolio.Amounts на FORTS

2011-09-27T10:25:43Z

Правильно ли я понимаю, что Portfolio.BeginAmount и Portfolio.CurrentAmount не работают для деривативных портфелей?
И лимит открытых позиций нужно получать через напрямую из Trader.DerivativePortfoliosTable?

Security.BestBidPriceMoreAbsolute()

2011-09-27T08:44:46Z

В S# 4.00 перестало исполняться правило When(Security.BestBidPriceMoreAbsolute(price)).Do()
Есть какая-то возможность отследить работу этого правила? Может поменялись условия работы данного правила?

Робот не переподключается вечером, а с утра все нормально

2011-09-27T07:42:01Z

Такая проблема - оставляется работать программа, утром в 10 часов смотрю - после 18.45 тишина, но утром, с 10 часов, все нормально переподключается и работает дальше. Пока не могу сама понаблюдать, что же такое происходит вечером, потому что в это время сижу в универе на паре. Интернет точно не пропадает, в квике настроен интервал переподключения с 10 до 22.
Настройки такие

Код


this.Trader.Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(10);
this.Trader.Trader.ReConnectionSettings.ConnectingAttemptCount = -1;
this.Trader.Trader.ReConnectionSettings.ReConnectingAttemptCount = -1;
this.Trader.Trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime;
this.Trader.Trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(10);
this.Trader.Trader.ReConnectionSettings.ExportTimeOutInterval = TimeSpan.FromSeconds(10);
this.Trader.Trader.ReConnectionSettings.ConnectDisconnectTimeOutInterval = TimeSpan.FromSeconds(10);
this.Trader.Trader.ReConnectionSettings.IsReStartExport = true;

Что проверять, куда смотреть? =)

Ошибка с логами

2011-09-26T20:38:40Z

Вот код:

Код

        private void OnLogUpdate(ErrorTypes err, string message)
        {
            this.Log(new LogMessage(this, DateTime.Now, err, message));
        }
        
        public T400()
        {            
            plaza = new PlazaTrader(this.StrategyParameters.PlazaRouterPath.To<IPEndPoint>());
            this.candleManager = new CandleManager(plaza);
            logManager = new LogManager();
            logManager.Sources.Add(this);
        }

T400 это робот, по сути класс-инфраструктура для запуска стратегии, чтобы он тоже мог писать логи реализуется ILogSource.
На старте робота выполняется:

Код

guiLogListener = new GuiLogListener(_logWindow);
t400.AddLogListener(guiLogListener);

Потом, при выполнении OnLogUpdate ошибка: [System.ArgumentNullException] = {"Значение не может быть неопределенным.\r\nИмя параметра: obj"}
Вот стэктрэйс:
в Ecng.Xaml.XamlHelper.GuiSync(DispatcherObject obj, Action action)
в StockSharp.Xaml.GuiLogListener.OnWriteMessage(LogMessage message)
в StockSharp.Algo.Logging.LogListener.WriteMessage(LogMessage message)
в StockSharp.Algo.Logging.LogManager.#=qrUj$Ns0mMAxxqh0k0FFJLB8wrKr4pz7DsmdCpRVKh18=.#=q3S_X0XbExHKU68uzjbFQVxw4VT4yOdgZvBt8Dr1nZXc=(ILogListener #=qeUzjoy2OxlhpLB1gDjK5qQ==)
в Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach[T](IEnumerable`1 source, Action`1 action)
в StockSharp.Algo.Logging.LogManager.#=qm2awVrrxMn_7KT6KAHw0Wg==(LogMessage #=qJiXkieLb13i$V63GpKExqw==)
в Skynet.T400.OnLogUpdate(ErrorTypes err, String message)

Собственно вопрос: что передается в GuiSync в качестве DispatcherObject и почему все ломается.
Второй вопрос: как правильно в такой ситуации реализовать ILogSource, кто будет Parent, кто Childs, и зачем там Guid?

P.S. Ошибка появилась оч недавно, после последнего обновления референсов

Не работают примеры тестирования

2011-09-26T15:48:17Z

Во всех версиях, кроме 3.2.10(там все ок), не работают примеры тестирования: ни SampleHistoryTesting, ни SampleEmulationTesting.

SampleEmulationTesting:
1) жму кнопку старт
2) через секунду вылетает сообщение "отменено". Прогресс бар на нуле. визуальные элементы появляются, но эквити не рисуется и параметры не меняются.
SampleHistoryTesting
1) выбираю путь к истории
2) жму старт
3) визуальные элементы появляются, но эквити не рисуется и параметры не меняются. больше ничего не происходит.

Опять же повторюсь в 3.2.10 все ок, в остальных версиях не работает =(
В чем может быть проблема?

Проблема с одновременным созданием правил Security.MarketDepthChanged() и StrategyNewOrder()

2011-09-26T12:47:21Z

Я решил вынести это в отдельную тему, т.к думаю причина всех остальных бед именно в этом...
Если не создавать правило на изменение стакана правило на получение заявок работает без проблем...

Цена лимитной заявки не может быть равной 0

2011-09-26T10:55:13Z

Код

_order = this.CreateOrder(_direction, base.Security.GetMarketPrice(_direction), base.Volume); 
this.RegisterOrder(_order);

Прога вылетает с исключением: "Цена лимитной заявки не может быть равной 0."
(Security c FORTS)

Даздраствует новая нестабильная версия!!

2011-09-26T06:15:55Z

Сегодня подключил новые библиотеки версии 4.0.
Результат исключение при вызове метода Start()
NotSupportedException {"Данный формат пути не поддерживается."}

в System.Security.Util.StringExpressionSet.CanonicalizePath(String path, Boolean needFullPath)
в System.Security.Util.StringExpressionSet.CreateListFromExpressions(String[] str, Boolean needFullPath)
в System.Security.Permissions.FileIOPermission.AddPathList(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList)
в System.Security.Permissions.FileIOPermission..ctor(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathList, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath)
в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath)

Куда пропали поля класса PlazaStreamRegistry

2011-09-26T05:26:40Z

В документации версии 4.0 данные поля очень подробно расписаны.
Но где они на самом деле?)

Stock# 4.0 beta

2011-09-25T22:21:44Z

Выложили 4.0 (RC1).
Она же бывшая 3.2.
Изменений в 3.2 было очень много и многие из них были кардинальные, поэтому приняли решение переименовать ветку в 4.0.

Ниже - изменения по сравнению с 3.2.11.

Изменения:
[list=1]

Quik: Пропуск ошибочных строчек в ДДЕ с целью обработки правильных.

Quik: Добавлена поддержка РЕПО \ РПС заявок. Спасибо Maxim K.

Quik: Запуск дде вывода без коннекта к Quik

Получение по инструменту производных. (GetUnderlyingAsset, GetConnectedAssets в TraderHelper)

Security.LastTrade, MarketDepth.BestBid, MarketDepth.BestAsk - null по умолчанию.
Будьте внимательны в своих алгоритмах.

FileLogListener. Разбиение по датам.

[url=http://stocksharp.com/posts/m/11371/

ProcessRules

2011-09-25T21:36:57Z

Код


protected override void OnStarting()
{
    ProcessRules(() =>
    {
        this
            .When(_tradingStrategy.StrategyNewMyTrades())
            .Do(ReHedge);

        this
            .When(Security.Changed())
            .Do(ReHedge);    
    });

    base.OnStarting();
}

Код


protected override void OnStarting()
{
    ProcessRules(() =>
    {
        this
            .When(_tradingStrategy.StrategyNewMyTrades())
            .Do(ReHedge);
    });

    ProcessRules(() =>
    {
        this
            .When(Security.Changed())
            .Do(ReHedge);    
    });

    base.OnStarting();
}

Оба варианта будут работать одинаково?

Тестирование на всей серии фьючерсов по одному базовому активу

2011-09-24T21:02:19Z

Хочется протестировать стратегию на всей истории фьючерса РТС, но с точки зрения стратегии это несколько десятков инструментов.
Есть ли какие-то встроенные возможности автоматического перебора, или надо это делать внутри стратегии вручную?

ошибка в SampleEmulationTesting

2011-09-23T19:08:07Z

Доброй ночи.
Начал разбираться с тестирование. Откомпилировал, запустил, нажал старт вылезла ошибка "Значение не может быть null" Добавил строку помеченную ниже. Заработало)
Просьба поправить пример. Спасибо

Код

		
// создаем шлюз для эмуляции
_trader = new EmulationTrader(
new[] { security },
new[] { portfolio })
{
    MarketTimeChangedInterval = timeFrame
};

// стартовое значения для генерации случайных данных
security.LastTrade = new Trade();                        <--- Добавил эту строку
security.LastTrade.Price = 155000;

_trader.TradeGenerators[security] = new RandomWalkTradeGenerator(security);

_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security);

Непонятки с MarketDepth.TotalBids(Asks)Volume

2011-09-23T08:07:05Z

Делаю нехитрую операцию выделения крупных заявок в стакане и возникла проблема с получением всех бидов и асков в стакане. Сначала я запоминаю суммарные биды и аски и потом прохожу весь стакан, дабы найти крупные заявки. Но вот в чем дело: в цикле значения TotalBids(Asks)Volume с каждой новой Quote изменяются. В чем дело здесь может быть ?

Код


int bids = InstrumentDepth.TotalBidsVolume;
int asks = InstrumentDepth.TotalAsksVolume;
double part=0;
foreach (Quote Quote in InstrumentDepth)
{
    if (Quote.OrderDirection == OrderDirections.Buy)
        part = Quote.Volume / bids;
    else if (Quote.OrderDirection == OrderDirections.Sell)
        part = Quote.Volume / asks;    
    if ((part) > 0.5) BigButt.Add(Quote.Price);
}

Шаг цены по VTBR

2011-09-22T21:38:04Z

Цитата:

Finam 00:15:16.9602349 Первая сделка 1130039929 для VTBR@EQNL за 01.03.2011 10:29:59.
Finam 00:15:16.9602349 Последняя сделка 1130480336 для VTBR@EQNL за 01.03.2011 18:49:59.
Finam 00:15:16.9752357 Для инструмента 'VTBR@EQNL' загружено 29930 сделок.
Finam 00:15:16.9802360 System.ArgumentException: Минимальный шаг цены 0,00010 не соответствует самой цене 0,10151.

Чего то вдруг именно вот здесь или после обновления шаг цены стал в десять раз больше.

Я код бегло просмотрел, не нашел где он задается. По идее его надо читать и хранить, где хранится тоже не нашел.
Буду благодарен если поясните алгоритм и примете к сведению предмет.

Ежедневные сборки

2011-09-22T12:19:43Z

На http://stocksharp.codeplex.com/ происходит регулярное обновление S# сборок. Пример, 1 раз в день. Туда попадают и исправления для багов, о которых пишете на форуме. Если кто-то хочет получать актуальные изменения (есть срочные проблемы), то как средство для лечения - КодеПлекс.