Форум. StockSharp

Поддержка объектной целостности

2011-10-07T01:08:37Z

Сделал фикс на codeplex - http://stocksharp.codepl...changeset/changes/10282

Для корректной работы правил в стратегии и многого остального необходимо, чтобы везде использовался тот же самый объект Order, который передал пользователь через RegisterOrder. До этого при обновлении информации об ордере AlfaTrader создавал еще один объект Order и отправлял его пользователю. Сейчас это исправлено, большое событие. Возможно, завтра протестирую новые изменения более подробно, должно работать.

ЛЧИ 2011

2011-10-06T23:22:15Z

Кто участвует и под какими никами?
Торгуете роботами или руками?

Уже удалось заняться реверс исследованием торговли трейдеров из топа? Как успехи, какими программами?

Всем успехов в конкурсе!

P.S. Сам зарегистрировался, торгую руками - светить стратегии смысла нет. На данный момент вхожу в топ-50. Хотел бы в топ-100 быть на конец конкурса. [blush]

Новая версия 3.8.2

2011-10-06T20:26:46Z

Цитата:

7-го октября 2011 на полигоне для разработчиков будет проведено обновление торговой системы FORTS на версию 3.8.2.
Ориентировочная дата внедрения боевой версии 3.8.2 торговой системы FORTS назначена на 29 октября 2011 года. Точная дата будет объявлена позднее.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с апгрейдом полигон для разработчиков будет недоступен весь день 7.10.2011.

Ниже приводится список функциональных изменений, произведенных в данной версии.

1. В шлюз Plaza2 добавлена информация о параметрах исполнения обязательств маркет-мейкерами в новом потоке FORTS_MM_REPL в таблицах fut_mm_info и opt_mm_info.

Всем, кто получает данную информацию через SQL интерфейсы, будет необходимо переключиться на новые таблицы.
Обращаем Ваше внимание, что SQL интерфейс будет отключен через одну неделю после внедрения версии 3.8.2 в боевую систему.

2. В шлюз добавлена новая информация по итогам основного клиринга в потоке FORTS_CLR_REPL.

а. Значения фиксингов, используемых в клиринге в таблице clr_rate. В данной таблице будет передаваться значение курса доллара для расчетов в клиринге. Оно будет заполняться заблаговременно до клиринга.

б. В таблицах fut_pos и opt_pos распространяется информация по клиринговым позициям клиентов с указанием вариационной маржи и другой информации, сформированной в клиринге в привязке к позициям (аналог клиринговых отчетов fposXXYY.dbf и oposXXYY.dbf). Эта информация распространяется непосредственно после вечернего клиринга.

в. Таблица money_clearing (денежное состояние счетов после клиринга). Обращаем ваше внимание, что для сохранения обратной совместимости, в версии 3.8.2 таблица money_clearing будет также транслироваться в потоке FORTS_CLMONEY_REPL, в последующих версиях поток FORTS_CLMONEY_REPL будет отключен, пожалуйста запланируйте переход на новый поток.

г. Таблицы расчетных цен инструментов в клиринге fut_sess_settl и opt_sess_settle также перенесены в поток FORTS_CLR_REPL, с сохранением трансляции в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL. В следующих версиях трансляция этих таблиц в потоках FORTS_FUTINFO_REPL и FORTS_OPTINFO_REPL будет отключена.

3. В целях оптимизации процедуры вечернего клиринга внесены изменения в состав передаваемых данных при старте нового торгового дня. Состав изменений по таблицам:

а. Поток FORTS_PART_REPL, таблица part.
б. Поток FORTS_FUTINFO_REPL, таблица investr.
в. Поток FORTS_INFO_REPL, таблица client_params.
г. Поток FORTS_POS_REPL, таблица position.

Вместо полной перепосылки этих таблиц будут приходить только изменения.
Данное изменение приведет к уменьшению объема информации, передаваемой биржей участникам, что позволит значительно сократить длительность вечернего клиринга.

Обращаем внимание участников на возможность потери обратной совместимости для систем, очищающих указанные таблицы по окончании торговой сессии!!!

Следует учитывать возможность полной перезакачки перечисленных таблиц с очисткой данных, в случае административного вмешательства.

Новые дистрибутивы и документация будут доступны 7.10.2011 после 14:00 по адресу:

Дистрибутив шлюза 32х - разрядный
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...ClientGate1.12.1_32.exe

Дистрибутив шлюза 64х - разрядный
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...ClientGate1.12.1_64.exe

Описания структур данных и сообщений
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...st/Plaza2/p2gate_ru.pdf

Описание API
ftp://ftp.rts.ru/pub/FOR...Plaza2/P2ClientGate.doc

Файлы схем данных и сообщений
ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/Scheme

Вроде для нас интерес предоставляет лишь 3 пункт. Кто готов поправить чтоб мы соответствовали данным обновлениям?

System.Windows.Markup.XamlParseException в SampleAlfaCandles из 4.0.1

2011-10-06T18:53:51Z

Уважаемые коллеги, доброго времени суток!

Запустил пример SampleAlfaCandles из 4.0.1

Выбрал инструмент. Жму кнопку График. Ругается:

Код


---------------------------

---------------------------
System.Windows.Markup.XamlParseException: "Предоставление значения для "System.Windows.Baml2006.TypeConverterMarkupExtension" вызвало исключение.": номер строки "5" и позиция в строке "38". ---> System.IO.FileFormatException: Формат изображения не распознан. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Исключение из HRESULT: 0x88982F07

   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

   в System.Windows.Media.PixelFormat.GetPixelFormat(SafeMILHandle bitmapSource)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.UpdateCachedSettings()

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.set_WicSourceHandle(BitmapSourceSafeMILHandle value)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrameDecode.FinalizeCreation()

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.CompleteDelayedCreation()

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.get_WicSourceHandle()

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrameDecode..ctor(Int32 frameNumber, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, BitmapFrameDecode frameDecode)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder.SetupFrames(BitmapDecoder decoder, ReadOnlyCollection`1 frames)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder.Initialize(BitmapDecoder decoder)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder..ctor(SafeMILHandle decoderHandle, BitmapDecoder decoder, Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, Boolean insertInDecoderCache, Boolean isOriginalWritable, Stream uriStream, UnmanagedMemoryStream unmanagedMemoryStream, SafeFileHandle safeFilehandle)

   в System.Windows.Media.Imaging.IconBitmapDecoder..ctor(SafeMILHandle decoderHandle, BitmapDecoder decoder, Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, Boolean insertInDecoderCache, Boolean originalWritable, Stream uriStream, UnmanagedMemoryStream unmanagedMemoryStream, SafeFileHandle safeFilehandle)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapDecoder.CreateFromUriOrStream(Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, RequestCachePolicy uriCachePolicy, Boolean insertInDecoderCache)

   в System.Windows.Media.Imaging.BitmapFrame.CreateFromUriOrStream(Uri baseUri, Uri uri, Stream stream, BitmapCreateOptions createOptions, BitmapCacheOption cacheOption, RequestCachePolicy uriCachePolicy)

   в System.Windows.Media.ImageSourceConverter.ConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, Object value)

   в System.Windows.Baml2006.TypeConverterMarkupExtension.ProvideValue(IServiceProvider serviceProvider)

   в MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.CallProvideValue(MarkupExtension me, IServiceProvider serviceProvider)

   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

   в System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(Exception e, IXamlLineInfo lineInfo, Uri baseUri)

   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)

   в System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)

   в System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)

   в System.Windows.Application.LoadComponent(Object component, Uri resourceLocator)

   в SampleAlfaCandles.ChartWindow.InitializeComponent() в f:\Sources\Codeplex\StockSharpReleases\StockSharp_4.0.1\Samples\AlfaDirect\SampleAlfaCandles\ChartWindow.xaml:строка 1

   в SampleAlfaCandles.ChartWindow..ctor() в F:\Sources\Codeplex\StockSharpReleases\StockSharp_4.0.1\Samples\AlfaDirect\SampleAlfaCandles\ChartWindow.xaml.cs:строка 13

   в SampleAlfaCandles.MainWindow.ShowChartClick(Object sender, RoutedEventArgs e) в F:\Sources\Codeplex\StockSharpReleases\StockSharp_4.0.1\Samples\AlfaDirect\SampleAlfaCandles\MainWindow.xaml.cs:строка 124

   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

   в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)

   в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()

   в System.Windows.Controls.Button.OnClick()

   в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)

   в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

   в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)

   в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

   в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

   в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

   в System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)

   в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)

   в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

   в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)

   в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)

   в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)

   в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

   в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

   в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
---------------------------
ОК   
---------------------------

Экспорт стакана - многопоточность

2011-10-06T16:02:33Z

Здравствуйте,

не могли бы вы ответить на пару следующих вопросов:

1. Допустим есть несколько стратегий: "стратегия_1", "стратегия_2", ..., "стратегия_N". Логика каждой из них обслуживается отдельным потоком,
таким образом имеется N потоков, каждый из которых соответствует своей стратегии. Каждый поток реагирует на изменение цены любого инструмента,
принадлежащего какому-то набору (каждый поток следит за своим набором инструментов). Подскажите, пожалуйста, какой метод донесения информации до каждого
из потоков является самым правильным и быстрым? Логика, которую я имею в виду в этом вопросе: если мы сначала вызываем trader.RegisterQuotes
для всех инструментов, с которыми будут работать ВСЕ наши стратегии, а потом подписываемся на событие trader.QuotesChanged, то изменение в стакане для любого из
ранее зарегестрированных инструментов приведет к срабатыванию данного события. Но, насколько я понимаю, все подписчики на данное событие будут исполняться
только в одном потоке. Это верное утверждение? Если да, то как лучше всего реализуется идея "сколько стратегий, столько и тредов"? А если нет, то как
исполнять обработчики данного события в разных тредах (как подписать тред на событие "изменение стакана")?

2. Если говорить только о скорости, то как быстрее получать информацию о "цене" инструмента: подписаться на таблицу всех сделок и фильтровать каждую сделку
на предмет того или иного инструмента или экспортировать стаканы тех инструментов, за которыми хотим следить и подписаться на изменение данных в стакане?

Заранее благодарю за ответы.

EquityManager

2011-10-06T13:55:28Z

Есть задумка сделать оптимизатор для стратегий, наброски во вложении. Возникла проблема с Strategy.EquityManager.Parameters:
1) Создаю всё как в примере SampleHistoryTestingParallel, по крайней мере, пытался свести изменения к минимуму.
2) В событии trader.StateChanged при trader.State == EmulationStates.Stopped пытаюсь сохранить Strategy.EquityManager.Parameters

Это я делаю в методе Optimizer.StrategyResults.Add(strategy as Optimization.IStrategy4Optimization); строка 110 файл MainWindow.xaml.cs проекта Optimizator

3) В цикле foreach (IEquityParameter p in ((Strategy)strategy).EquityManager.Parameters)
p.Value – всегда равно 0.

Это воспроизводится и в 3.2.10 и в 4.0.1

Если при трассировке посмотреть:
((Strategy)strategy).EquityManager.PnLManager.PnL – содержит корректно рассчитанное значение
((Strategy)strategy).EquityManager.Equity.Count – равно нулю

В чем может быть причина?

Как переопределить LogMessage по какому-либо событию стратегии?

2011-10-06T12:26:39Z

Вот например при появлении новых сделок выводит:

Цитата:

Новая Buy сделка 417674186 на 1 заявки 64863803.

А я хочу чтобы указывал еще и цену.
Куда копать?
Переопределение OnNewMyTrades не помогло.

Exception при создании FileLogListener

2011-10-06T11:01:08Z

Возникает исключение при создании логгера через конструктор с fileName

Код

FileLogListener fll = new FileLogListener(); //так все хорошо
FileLogListener fll = new FileLogListener("555"); // Exception: "Название файла 555 не содержит расширение"
FileLogListener fll = new FileLogListener("555.txt"); //так все хорошо

Появилось в 4.0.1, в 4.0 - ОК

Неправильно срабатывает LastTradePriceLess

2011-10-06T10:10:06Z

Использую правило:

Код

this.When(Security.LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta))
                   .Do(() => 
                       AddedStopOrder(OrderDirections.Sell))
                   .Once();

Но стоп не ждет, пока цена пройдет StopProtectiveDelta, а сразу же выставляет заявку (цену заявки указывает верно, с учетом стопа и проскальзывания).
Подскажите, в чем может быть проблема? Моя ошибка или ошибка в работе правила?

Создание уникального правила у стратегии

2011-10-06T09:59:35Z

У меня имеется класс ImportantQuotes, в котором есть несколько Event'ов. Мне необходимо написать правило для стратегии, что при возникновении события у ImportantQuotes выполнялся какой-нибудь метод. Написал по образу и подобию из мануала StrategyRule:

Код


private sealed class BigButtAppearedRule : StrategyRule
        {

            public BigButtAppearedRule(Strategy strategy)
            {
                if (strategy == null)
                    throw new ArgumentNullException("strategy");

                this.Strategy = strategy;
                ExtendedGlassWindow.Instance._ImportantQuote.BigButtAppeared += OnStrategyActive;
            }

            private new Strategy Strategy { get; set; }

            private void OnStrategyActive()
            {
                base.Activate();
            }

            protected override void DisposeManaged()
            {
                ExtendedGlassWindow.Instance._ImportantQuote.BigButtAppeared -= OnStrategyActive;
                base.DisposeManaged();
            }
        }

Подскажите пожалуйста, как это вообще присоединить к стратегии и привести к виду .when(мое событие) .do(метод)

Текущая цена инструмента

2011-10-06T07:33:04Z

Какой есть самый цивилизованный способ получения текущей цены инструмента? Есть OnNewTrades, но там нужно проверять, свежие это сделки, или это просто старые закачались.

Неверное отображение позиций

2011-10-06T06:48:04Z

Возникает ошибка при использовании Positions, отображает неправильные остатки по контракту. И иногда не срабатывает правило PositionChanged.

Ошибка при добавлении дочерней стратегии

2011-10-05T21:04:33Z

Код на картинке вызываться единожды но дает такую ошибку. Ранее не замечал. Версия 4.0.1 последняя с codeplex'a.

Да, и удалил кусок :

Код

{
    Trader = this.Trader
}

Логическая ошибка в проверке входных параметров в методе EmulationTrader.Start(startTime, stopTime);

2011-10-05T19:41:19Z

Если передавать в EmulationTrader.Start(01.06.2009, 01.06.2009) - то он скажет, что нельзя эмулировать когда дата старта и окончания равны.
Логично, черт побери!

Т.е. чтобы посчитать один день указываем EmulationTrader.Start(01.06.2009, 02.06.2009)
А теперь EmulationTrader спокойно считает с начала 01.06.2009, до ОКОНЧАНИЯ 02.06.2009.

Так как мне поэмулировать за один день?

иногда случается следующий Exception

2011-10-05T19:33:33Z

версия 3.2.10

System.IndexOutOfRangeException was unhandled
Message=Индекс находился вне границ массива.
Source=Ecng.Common
StackTrace:
в Ecng.Common.RandomIntArray.Next()
в StockSharp.Algo.Testing.MarketDepthGenerator.CreateQuote(Decimal startPrice, OrderDirections direction)
в StockSharp.Algo.Testing.TrendMarketDepthGenerator.Generate(MarketDepth data, DateTime time)
в StockSharp.Algo.Testing.MarketDepthGenerator.Generate(DateTime time)
в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qaPQ2zFVEmGlcCeb1W6Fzxg==(DateTime #=qV9lC0hKzLXxXFDwtYDa2Jw==)
в StockSharp.Algo.Testing.EmulationTrader.#=qsJs5WxEsnHTRLEGnw$PwNg==(IEnumerable`1 #=qIT1iMH0n2wDEBu969ICSYQ==)
в Ecng.Common.ThreadHelper.<>c__DisplayClass8`1.<CreateThread>b__7(Object a)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(Object obj)
InnerException:

История всех сделок стратегии

2011-10-05T18:32:30Z

Для расчёта объёма следующей позы, нужен результат предыдущих n сделок по стратегии.. посоветуйте как это грамотней организовать.. может есть какие-то готовые методы для сохранения, доступа к сделкам по стратегии?

Котирование по волатильности

2011-10-05T11:49:53Z

Добрый день!
Пытаюсь организовать работу с заявками по волатильности, но никак не получается добиться более менее комфортной работы от VolatilityQuotingStrategy для Quik. Библиотека S# 4.0 Попытаюсь систематизировать возникащие проблемы:

1) Остановка по ошибке
Сейчас в случае возникновения любой ошибки стратегия котирования останавливается или пытается продолжить работу пока не будет исчерпан лимит MaxErrorCount. Но такое поведение не всегда подходит.

Например, в случае ошибки:

Цитата:

. Причина '[FORTS] Премия по опциону вне лимитов. 12065.00000 - 12565.00000'.

обоснована немедленная остановка стратегии, а в случае ошибок типа:

не удается снять заявку

хотелось бы, чтобы стратегия предприняла еще попытки отменить заявку.

В связи с этим возникает вопрос... - Можно ли как-то определить типы исключений, по которым стратегия должна останавливаться, а по которым нет? Или может есть какой-то альтернативный механизм, при помощи которого можно организовать подобную логику?

2) Логгирование
Сейчас логги стратегии котирования содержат огромное количество информации. И сам процесс перестановки заявок и все ошибки выводятся через событие Log. Очевидно, что в общем случае для пользователя такое количество информации является избыточным, нужно как-то фильтровать сообщения. Например, мне было бы достаточно выводить только ошибки, которые привели к остановке стратегии. Я пытаюсь фильтровать только message, где MessageState.Error Но тексте такой ошибки выводится StackTrace и Транзакция, которые очень сильно захламляют выводимое сообщение.
Пример:

Цитата:

System.ArgumentException: Транзакции 'ACCOUNT=SPBFUT00021; CLIENT_CODE=SPBFUT00021; TRANS_ID=53588440; CLASSCODE=SPBOPT; SECCODE=RI125000BX1; QUANTITY=1; OPERATION=B; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=15055; EXECUTION_CONDITION=PUT_IN_QUEUE;' не была зарегистрирована. Причина '[FORTS] Премия по опциону вне лимитов. 12065.00000 - 12565.00000'.
Parameter name: transactionTxt
at #=qWPEZbaPXXnfu0dolel1ZCrOozOSaV9Evx8y5tzJ_qRg=.#=qUmjMMAjUTZss3dBE$Ew$fpc_JpVLlqt0ZmiB6BsvsdU=(String #=qL04X18_51q6kCgj6rYNY5g==, OrderStatus& #=qsrLj2ADhO$O_1gepTOivtA==, UInt32& #=qLxax_yvVk4z0qUc0dAQ32g==, Int64& #=qtjdK4awArO9TiFZTKitnBQ==, String& #=q2bRWR3jcDI1Bu7F20PAwxw==)
at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qNjNbkG4PfYKhxHndxWXTWF1Ov$hID1w11HFWHeJ2x5k=(Order #=qLe3cC9AUaUdkc1nayio1IA==, TransactionBuilder #=qI3zb3NAT7OuakeMqyKo6bw==)
at StockSharp.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qUnRhFjJYBEJR2aX1ii4r3g==()
at StockSharp.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qMLnz$QQgJVSunmZKGb$991wLpKURSLxlpEtBpES1NFI=.#=qmtxb5GB9904qysMgCjwVBQ==()
at StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule.#=qQrecZK95seh7eX31S0$L1c4z__sUsXGlZDSN84Xriek=.#=qhftCtuaqFJhzzRNZOlqGig==(Object #=qKbVbzSe0ZKnXvU43LzXRuw==)
at StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q1CfLqaNuJVblIvl$mfhRZQ==(StrategyRule #=qjNSQS_xTM$cIj4bTUzJoNQ==, Object #=qnC3HLgCCuWFncdxUk6AxAQ==)

3) Отмена заявок в VolatilityQuotingStrategy

Не получается чисто прервать работу VolatilityQuotingStrategy с отменой всех активных заявок:
a) При вызове strategy.CancelActiveOrders() часто выдается исключение типа "Стратегия должна быть зарегистрирована". Поэтому я проверяю сначала ProcessState

Код

if (volaOrder.ProcessState == StockSharp.Algo.Strategies.ProcessStates.Started)
                {
                    volaOrder.CancelActiveOrders();
                }

Но что делать, если стратегия остановлена(она остановилась по ошибке), а активные заявки остались?

b) В последней версии такого не замечал, но возможно по чистой случайности, поэтому напишу еще об одной проблеме. При попытке остановить стратегию VolatilityQuotingStrategy

volaOrder.Stop()

стратегия зависает в состоянии Stopping, начинает что-то пытаться делать, в логи валятся сообщения... Т.е. создается ощущение, что в OnStopping крутится какой-то код, который не дает перевестись стратегии в состояние Stopped. Приходится выводить volaOrder.Stop() в отдельный поток, чтобы не блокировать основной поток при таком зависании.

И вновь про РТС-Стандарт

2011-10-04T12:20:19Z

Уважаемые разработчики!

В свое время обсуждалась тема про РТС-Стандарт и таблицу деривативов: обсуждение ртс-стандарт

Планируется ли это как-то сделать в самом коде S#?

Сейчас летят исключения вида:
System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом GMKR07 для деривативной позиции не найден.
at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q6Hca0mPhSSB1CWPj8Xc6Hoj3NUv__pO9dhCpL7SJq9w=.#=qVI2hose144dTk_f0a0GXXQ==(IList`1 #=qZrNIStqIYttZpVPegWNkOg==, Func`2 #=qYfBuoNfn1YD0j4PML8r6cg==)
at #=qXQxUt1fAjlyJ1uF0ZJh887zc_6ycEOzSb8QzxezMKIdUj38tu0Ks0nWM53k3gDvT.#=qtN3jd_KJBFJDIQ26iGiXfA==(DdeTable #=qniQB5NsFDRADkPDbA5v1Ow==, IList`1 #=qVMCZBAch8EVcYULp5lo4LQ==, Action`2 #=q18KY81DlhMNbldpQkcQ1LA==, Action`1 #=qBF6j$PR0CFJV$TCDmIdS8w==)

System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом GMKR05 для деривативной позиции не найден.
at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q6Hca0mPhSSB1CWPj8Xc6Hoj3NUv__pO9dhCpL7SJq9w=.#=qVI2hose144dTk_f0a0GXXQ==(IList`1 #=qZrNIStqIYttZpVPegWNkOg==, Func`2 #=qYfBuoNfn1YD0j4PML8r6cg==)
at #=qXQxUt1fAjlyJ1uF0ZJh887zc_6ycEOzSb8QzxezMKIdUj38tu0Ks0nWM53k3gDvT.#=qtN3jd_KJBFJDIQ26iGiXfA==(DdeTable #=qniQB5NsFDRADkPDbA5v1Ow==, IList`1 #=qV

Ошибка в клиринг

2011-10-04T11:47:59Z

Во время клиринга вылетает огромное колличество ошибок "Ошибка проверки потока репликации. Код -2147184638", описание "P2ERR_SERV_NO_SERVICE", пока не переполнится стек.
Источник ошибки:

Код

() => // pollAction
{
	if (Streams.Count == 0 && _streamsToRemove.Count == 0)
		_sleepInterval.Sleep();

	Streams.SyncDo(c =>
	{
		foreach (var stream in Streams)
		{
			try
			{
				stream.CheckConnection(_connection);
			}
			catch (COMException e)
			{
				System.Diagnostics.Trace.WriteLine("stream.CheckConnection(_connection) - COMException " + e.ErrorCode.ToString());
				Error.SafeInvoke(new PlazaException("Ошибка проверки потока репликации.", e));
			}
		}
	});

В методе stream.CheckConnection(_connection), вызывается DataStream.Open(connection);, что и дает ошибку.

Скорость обработки заявок

2011-10-04T11:40:16Z

У меня возникает вопрос: Заявки в плазу должны поступать раньше чем в квик например?
Или я ошибаюсь?