Форум. StockSharp

SYNCFUSION

2011-10-15T11:45:02Z

Обновил последнюю версию гидры с кодеплекса. При перестроении получил сообщение что нет валидной лицензии на Syncfusion. Насколько я понимаю это платный компонент. Или я ошибаюсь?

Как узнать какую сигнатуру потребует .Do() для стандартного StrategyRule

2011-10-14T11:55:28Z

Например, для StrategyNewMyTrades нужно:
this
.When(this.StrategyNewMyTrades())
.Do<IEnumerable<MyTrade>>(trades =>{....}
а для других просто
.When(base.Security.Changed())
.Do(()=>{});
В документации нигде не нашел.

Проблема при выставлении заявок

2011-10-14T08:04:26Z

Решил глобализация данный вопрос так сказать.
Ранее я описывал симптомы проблемы в разделе Стратегии и алгоритмы » Создание в стратегии заявок с объемом не равным Strategy.Volume
Но теперь такое ощущение что дело не в объеме. Решил не изменять объем а выставлять заявки так:

Код

var price = Security.GetMarketPrice(directions, 10, MarketPriceTypes.Opposite);
var order = directions == OrderDirections.Buy ? strategy.BuyAt(price) : strategy.SellAt(price);
RegisterOrder(order);

Но все равно иногда заявки не доходят до биржи.
P.s исп PlazaTrader
OrdersFailed и ProcessDataError молчат.

Проблема инструментов в Plaza2

2011-10-14T07:33:28Z

Решил выделить в отдельную тему проблему с инструментами.

Сейчас в Plaza2 нам могут придти несколько инструментов с одинаковым secCode - то что раньше мы считали уникальным. К примеру - два RIZ1 - у них будут совершенно одинаковые IsinId, но различные SessionId - идентификаторы сессии.

Дело в том, что в процессе торгов на дневной сессии, нам придёт инструмент от вечерней сессии. Если мы его не примем - мы на вечерке не сможем торговать имея инструмент от дневной сессии, т.к. торги по нему вечером уже не проводятся.

RealTimeEmulationTraderQuikTrader в примере SampleOptionQuoting

2011-10-13T21:04:25Z

Пробую переделать SampleOptionQuoting под шлюз RealTimeEmulationTrader(QuikTrader).

// создаем шлюз
_trader = new RealTimeEmulationTrader(QuikTrader)(new QuikTrader(this.Path.Text));

this.Portfolio.Trader = _trader;

// изменяем метаданные так, чтобы начали обрабатывать дополнительные колонки опционов
var columns = _trader.SecuritiesTable.Columns;
columns.Add(DdeSecurityColumns.Strike);
columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
columns.Add(DdeSecurityColumns.UnderlyingSecurity);
columns.Add(DdeSecurityColumns.TheorPrice);
columns.Add(DdeSecurityColumns.OptionType);
columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);

ругается на SecuritiesTable

'StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader(StockSharp.Quik.QuikTrader)' does not contain a definition for 'SecuritiesTable' and no extension method 'SecuritiesTable' accepting a first argument of type 'StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader<StockSharp.Quik.QuikTrader>' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

трендовый робот+мартингейл

2011-10-13T20:35:27Z

Скажите такое вообще будет работать, кто-нибудь делал?
Просто давн оесть идея но не знаю в теории оно вообще может работать?

как получить объект события

2011-10-13T18:08:13Z

Добрый день!

При реализации событийной модели в своей стратегии столкнулся с невозможностью получить объект, инициализировавшее событие, в его обработчике.
На моем примере, это выглядит так у меня по определенным условиям генерятся заявки, и мне нужно при их исполнении произвести некоторые расчеты c объемом и ценой, для чего в моем обработчике MatchedOrder нужно получить ссылку на исполненную заявку. Событие вызывается так
this
.When(order.Matched())
.Do(MatchedOrder);

Как можно в обработчике MatchedOrder получить ссылку на исполненный ордер? Вроде бы есть возможность передать в обработчик объект, если реализовать его как

public StrategyRule Do<TArg>(
Action<TArg> action
)

, но метод позволяющий передать туда объект защищен

protected void Activate(
Object value
)

Хорошо было бы для стандартных событий реализовать Do<TArg>, например, для Matched() реализовать свой Do<Order>,с передачей в него ссылки на исполнившуюся заявку.

RealTimeEmulationTrader QuikTrader TakeProfitStopLimit

2011-10-12T16:03:08Z

Заявка, приведенная ниже регистрируется но не отрабатывает при наступлении условий. Вопрос: А работает ли TakeProfitStopLimit под RealTimeEmulationTrader <QuikTrader> ?

TargetOrder22 = new Order // CreateTakeProfitAndStopLimit() //Sell back
{
Type = OrderTypes.Conditional,
Volume = 1,
Price = _contactRIZ1.MinPrice,
Security = _contactRIZ1,
Direction = OrderDirections.Sell,
Portfolio = MainWindow.Instance._portfolio,
StopCondition = new QuikStopCondition
{
Type = QuikStopConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
ExpiryDate = DateTime.MaxValue,
StopPrice = _contactRIZ1.ShrinkPrice(_contactRIZ1.BestAsk.Price + (decimal)dblTragetProfit),
StopLimitPrice = _contactRIZ1.ShrinkPrice(_contactRIZ1.BestAsk.Price- (decimaldblTragetProfit),
Offset = new Unit((decimal)dblTragetProfit), // Величина отступа от максимума (минимума) цены последней сделки.
Spread = new Unit(0), // Величина защитного спрэда
//ActiveTime = new Range<DateTime>,
ActiveTime = new Range<DateTime>(DateTime.Today - TimeSpan.FromDays(5), DateTime.Today + TimeSpan.FromDays(5)),
},
};

Создание в стратегии заявок с объемом не равным Strategy.Volume

2011-10-12T11:58:47Z

Создание заявок осуществляю с помощью методов BuyAt и SellAt, но эти методы созждаеют заявки с объемом равным Strategy.Volume.
Попытался изменить объем и зарегистрировать заявку вот так:

Код

var order = directions == OrderDirections.Buy ? strategy.BuyAt(price) : strategy.SellAt(price);
order.Volume = volume;
RegisterOrder(order);

Заявки вообще не отправляются на биржу. причем ошибок не каких нет.
Если же сделать вот так:

Код

var order = directions == OrderDirections.Buy ? strategy.BuyAt(price) : strategy.SellAt(price);
RegisterOrder(order);

Все нормально...
Может подскажите как изменить объем у заявки?

Не работает пример из комплекта примеров S#

2011-10-12T03:33:33Z

Здравствуйте. Скачал себе библиотеку, установил SmartCom, решил запустить простейший консольный пример.
Кстати, этот же пример описан и в справке, называется "Создание первого робота"
Зарегистрировал демо-счет на ITInvest.

Так вот, пример скомпилировался, запустился и подключился к серверу, по крайней мере написал в консоли, что он это сделал.

После этого вывел строчку "Дожидаемся появления в программе инструмента Лукойл и портфеля ST8883" и больше ничего не происходит. Оставлял на сутки - ноль движения. Включал режим отладки - ошибок и exception нет. Просто ничего не происходит.

Пробовал подставить вместо инструмента LKOH другие - картина аналогична.

Причем SmartTrade к моему демо-счету прекрасно подключается, показывает котировки, ставит заявки - никаких проблем.

Вопрос - почему пример из комплекта поставки S# может не работать? Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Нужен совет по RealTimeEmulationTrader<QuikTrader>

2011-10-11T10:25:51Z

Подскажите плиз от чего могут возникать ошибки при тестировании:
1ая:

2ая:

По второй: все регистрируемые заявки имеют объем отличный от 0.

Версия 4.0.2

Привод - индикатор для Плаза 2

2011-10-11T10:01:06Z

Добрый день господа программисты.
Требуется разработать скальпельский привод ( с функцией робота) под плаза2
Так же нужен визуальный индикатор принятия решения ( функционал и стратегия есть)
Техническое задание с стратегией имеется
am517@yandex.ru
Бюджет 100000 рублей

TradingStorage не сохраняет сделки с отрицательной ценой?

2011-10-11T08:42:49Z

Я так понимаю TradingStorage не сохраняет сделки с отрицательной ценой? Если так то можно ли это исправить? Я генерирую сделки по разным корзинам, и там могут быть отрицательные цены.

Сравнение коннекторов

2011-10-11T07:05:59Z

Добрый день,

Хотелось бы увидеть сравнение коннекторов по поддерживаемым функциям, брокерам и надежности. Сейчас склоняюсь к использование СмартКОМа. Какие у него достоинства/недостатки в сравнении с другими? Я так понимаю, что он используется только у АйТиИнвеста, в чем тогда отличие от Аллора и Альфы? Еще видел у вас разговоры про Транзак. На какой он стадии развития? На сколько надежен Квик? Есть ли смысл его рассматривать?

Заранее благодарен.

Приколы чата алготрейдеров

2011-10-10T19:42:58Z

[23:34:34] Михаил Сухов: Лида - имя красивое. У меня так бабушку звали.
[23:34:43] Lidia E: у меня тоже :)
[23:34:51] Lidia E: спс
[23:35:03] Alen: у меня тоже красивое имя
[23:35:26] Михаил Сухов: следующего кота назову твоим именем

Текущие задачи

2011-10-10T15:54:58Z

Решил агрегировать все текущие задачи по проекту:

Plaza 2.

Добавить профилировщик получения данных и отправки заявок - необходимо понять насколько быстрый PlazaTrader у нас (особенно в связи с грядущими изменениями в плазе после нового года).
Если заявка GTC, то в вечерний клиринг приходит сообщение Inserted, с id_ord = новому номеру заявки и с id_ord1 = старому номеру заявки. Необходимо заменить одно на другое.

Гидра.

Авто обновление закаченных данных и структуры базы при новой версии.
Научить Гидру работать со свечками. Закачивать из внешних источников, автоматически их создавать из тиков и т.д. Нужно для тех инструментов, для который просто не найти тики. Со стороны тестера S# такое можно поддержать.
Сделать источники для западных площадок (IQFeed, ESignal).
Научить Гидру сохранять не только тики и стаканы, а так же волатильность, открытый интерес.
Выводить ошибки через MonitorWindow (переделав предварительно все логи на ILogSource).

Документация.

Документация по индикаторам

Тестирование. Управление памятью.

Собрать готовой программой метрики по использованию памяти при тестировании

Micex Bridge.
Пока неизвестно насколько актуально. Данные по ММВБ стали передавать через Plaza II.

Часть задач - простые (с документацией), часть - более сложные и требуют больше времени (сжатие сделок в свечки).
Каждый может найти задачу конкретно под себя.
Пишите в данной теме кто за какую задачу готов взяться.

У всех мало свободного времени и всем некогда.
За последние 2 года мы сделали многое - создали лучшую в России библиотеку для создания роботов, осуществляли на форуме буквально ежеминутную поддержку.

Пора и вам что-то сделать для проекта. Не ждите других.

Сделано:

Позиции по деривативам

2011-10-10T12:17:10Z

Здравствуйте!

Тестирую стратегию на Украинской бирже и столкнулся с проблемой получения позиций по деривативам из таблицы "Позиции по деривативам".
Версия S# 4.0.1, Quik 5.23, 5.24.

Verifier говорит что все настроено правильно, но при старте экспорта ProcessDataError отлавливает:

Код

System.InvalidOperationException: Инструмент с кодом UX1100BL1 для деривативной позиции не найден.
   at StockSharp.Quik.QuikTrader.#=q83RC8QjwGE06bYxuClwq92LhVOvhOqg1Ibb6sc3fM$w=
.#=qyv7cgDXipIbE4H64zoSQuQ==(IList`1 #=qnPrMXzejlhZGIiblHaU0yw==, Func`2 #=qoCz5
3tE0sp4RQUb3Ds8GsA==)
   at #=qp_fbLTJnFE2othouXvioeCpaCgoD026MlkJsD2ZqOQGLb6nfpDLyRuo5lZzqRlei.#=qAUA
7Once2I3cbE7dXu$MZg==(DdeTable #=qSWwYAwvcL$D4KIHt_5bG3w==, IList`1 #=q6IUmIWmvv
dbuHixc5eXkyQ==, Action`2 #=qTX0q2c4E$ISj79rZpKw6vA==, Action`1 #=qs7PROwMpZp9zz
gPyrFElhg==, Boolean #=qTJVmId$bLpcrK$siTqKJ3A==).
...
И так для всех позиций из таблицы "Позиции по деривативам".

Все эти инструменты в таблице "Инструменты" есть.

Самое удивительное, что через некоторое время позиции таки появляются, но ошибки продолжают сыпаться в ProcessDataError.
Сейчас приходится просто убирать из StartExport-а DerivativePositionsTable и работать только с позициями стратегий.

Как отследить заявку, выставленную по стопу?

2011-10-10T10:47:43Z

Вопрос заключается в следующем:
Я выставляю из стратегии стоп-заявку, она регистрируется в Strategy.StopOrders. А заявка, которая выставляется при исполнении стопа, она где-нибудь фиксируется в стратегии? На Strategy.NewOrder не реагирует, на Strategy.base.Trader.NewOrders тоже не приходит ордер, который регистрируется по стопу. Как его извлечь-то где-нибудь, точнее отследить момент его регистрации? А то бывает заявка по стопу повисает и надо следить, чтобы она глубоко в стакане не утонула.

после обновления до 4.0.2

2011-10-10T07:22:49Z

Обновился до последней версии перестало приходить событие появление новых securities.

И также была замечена проблема с таблицей "позиции по бумагам"

13:00:13.234 | Error | QuikTrader | System.InvalidOperationException: Для таблицы 'позиции по бумагам' не была найдена колонка 'Код бумаги'.
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqYpYpwaNzRHdl6tW1hq$QU8=.#=q7g3DXxrYr3fonzKf2x58bVsfrlOStDfzDCd7v8lGgKs=(DdeTableColumn #=qqVWkc8NH7t7fjQXrF2CJ7Q==)
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=qqKaRd0dUrxd1u4MofXIMIg==[T](Func`2 #=qbVoZJXtI7F90SG8fTZggpg==, DdeTableColumn #=qCeI7lZiVEiSXHsmd8FYmEw==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qcnUvvqC9PDZhqTwGFmCb$KtOZdzUT1TJl0Yvc9cnntw=.#=qeqVc_KxB2e$mPFpKVKP65Q==(IList`1 #=qZZ5LTG6uaKxnnIPUVWbXWg==, Func`2 #=q5VSzC$w0AZSN7M$cGAk_zQ==)
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=q$OfbotVw4sr5nToMkClVCQ==(DdeTable #=q8Vqfe0o9qO0qLasb3pcIqQ==, IList`1 #=qwYz2YgwgHVpdP47NheCt3w==, Action`2 #=q2ayMHQTP0eS2TpxHP3ZfiA==, Action`1 #=qNBMPOTC$LWRD50yvbEHMIA==, Boolean #=qKtDOZVBhMn9tQM9g$0EuwQ==)

13:00:13.250 | Error | QuikTrader | System.InvalidOperationException: Для таблицы 'портфель по бумагам' не была найдена колонка 'Код клиента'.
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=qwAVu03f70PvGv2NmDj0UqYpYpwaNzRHdl6tW1hq$QU8=.#=q7g3DXxrYr3fonzKf2x58bVsfrlOStDfzDCd7v8lGgKs=(DdeTableColumn #=qqVWkc8NH7t7fjQXrF2CJ7Q==)
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=qqKaRd0dUrxd1u4MofXIMIg==[T](Func`2 #=qbVoZJXtI7F90SG8fTZggpg==, DdeTableColumn #=qCeI7lZiVEiSXHsmd8FYmEw==)
в StockSharp.Quik.QuikTrader.#=qcnUvvqC9PDZhqTwGFmCb$KtOZdzUT1TJl0Yvc9cnntw=.#=qUXcSDcRVHeqsPFS9_V$nhQ==(IList`1 #=qwpW$VGhg8q4w$PJv7ehUow==, Func`2 #=qZEM9tjStS7ZD2VD9BgWhug==)
в #=q0a16Yg7BYrvTbp0tqT1Z1I9CfwSJ0NskMv9$c0q9VwXTpjjJGGb3z4WxAOGx2$QU.#=q$OfbotVw4sr5nToMkClVCQ==(DdeTable #=q8Vqfe0o9qO0qLasb3pcIqQ==, IList`1 #=qwYz2YgwgHVpdP47NheCt3w==, Action`2 #=q2ayMHQTP0eS2TpxHP3ZfiA==, Action`1 #=qNBMPOTC$LWRD50yvbEHMIA==, Boolean #=qKtDOZVBhMn9tQM9g$0EuwQ==)

На предыдущей версии все работало. Колонки в таблицах присутствуют.

Выгружаются в OpenQuant не все данные из Квика

2011-10-10T07:07:30Z

Здравствуйте,
Скажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Когда добавляю инструменты, то у меня нормально и постоянно грузятся bid/ask и size bid/ask. Но Price, Change и Size подгружаются не сразу, не стабильно и только по нескольким инструментам. Также не всегда начинает расчет во вкладке bar. В чем может быть проблема?
Вот ссылка на скриншот: http://ifolder.ru/26184436
Спасибо,