Форум. StockSharp

Стратегия Котирование

2011-10-20T12:48:27Z

Можно ли добавить в стратегии Котирование , параметр минимально допустимый спред :

Например у меня стоит заявка на покупку по лучшей цене , тот кто передомной переставляет свою заявку наперед , если спред больше равно минимально допустимого , я переставляю заявку наперед , если же спред меньше минимально допустимого я переслявляю не наперед а наоборот ближе к той заявки что за мной , тогда тот кто передомной отодвинется ближе ко мне и я снова смогу стать первым.

Важно чтоб отодвигатся назад .

Спасибо.

Обновление инструментов через SmartCOM

2011-10-19T19:40:04Z

Столкнулся с тем, что Hydra не обновляет список инструментов из Smart'а. При попытке обновления программа надолго задумывается, после чего выводит сообщение "Добавлено 0 инструментов". Hydra версии 4.0.3.

Проблему я вроде бы поправил. Но так как я с архитектурой проекта практически не знаком, я бы попросил знающих людей по возможности посмотреть мои исправления и по проверить их на подключении через другие источники данных.

Исправления вносились в классы StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader и StockSharp.Hydra.Core.MarketDataTrader.SecurityUpdate.

Суть изменений:
- Метод MarketDataTrader.Start() ожидал получения данных об инструментах, но экспорт инструментов не запрашивался. Была добавлена обработка информации о портфелях и вызов RegisterPortfolio для каждого полученного портфеля.
- Экземпляр класса SecurityUpdate создавался после вызова Trader.Connect(). Теоретически SecurityUpdate мог опоздать с подключением к событию NewSecurities. Создание SecurityUpdate было перенесено до вызова Trader.Connect().
- События NewPortfolio/NewSecurities не вызывались до завершения SecurityUpdate.Run(), несмотря на наличие вызова Sleep() в теле этого метода. Метод Run() переписан с использованием объекта синхронизации.

Кусок кода (только добавленные/исправленные методы):

Код

        
private void OnNewPortfolios(IEnumerable<Portfolio> portfolios)
        {
            portfolios.ForEach(portfolio => Trader.RegisterPortfolio(portfolio));
        }

		/// <summary>
		/// Запустить накопление маркет-данных.
		/// </summary>
		public void Start()
		{
			Trader = _createTrader();

			try
			{
				((BaseTrader)Trader).EntityFactory = new MarketDataEntityFactory(_securityStorage);

				Trader.ProcessDataError += OnError;
				Trader.Connected += OnConnected;
				Trader.NewTrades += OnNewTrades;
				Trader.QuotesChanged += OnQuotesChanged;
                Trader.NewPortfolios += OnNewPortfolios;

                using (var su = new SecurityUpdate(Trader))
                {                    

                    Trader.Connect();

                    lock (_connectedLock)
                    {
                        if (!Trader.IsConnected && !Monitor.Wait(_connectedLock, TimeSpan.FromSeconds(20)))
                            throw new TimeoutException("Ожидание подключения превысило максимально допустимый интервал.");
                    }

                    su.Run();
                }
               
			}
			catch
			{
				Trader.Dispose();
				throw;
			}
		}
		
		/// <summary>
		/// Остановить накопление маркет-данных.
		/// </summary>
		public void Stop()
		{
            foreach (Portfolio portfolio in Trader.Portfolios) Trader.UnRegisterPortfolio(portfolio);

			Trader.ProcessDataError -= OnError;
			Trader.Connected -= OnConnected;
			Trader.NewTrades -= OnNewTrades;
			Trader.QuotesChanged -= OnQuotesChanged;
            Trader.NewPortfolios -= OnNewPortfolios;

			Trader.Dispose();

			LastError = null;
		}

		private sealed class SecurityUpdate : Disposable
		{
			private readonly ITrader _trader;

            private readonly object _securitiesLock = new object();
             
			public SecurityUpdate(ITrader trader)
			{
				_trader = trader;
				_trader.NewSecurities += OnNewSecurities;
			}

			public void Run()
			{
                int waitSeconds = 180;  // initial delay

				while (true)
				{
					Thread.Sleep(500);
                    lock (_securitiesLock)
                    {
                        if (!Monitor.Wait(_securitiesLock, TimeSpan.FromSeconds(waitSeconds)))
                            break;

                        waitSeconds = 30;  // if we have received a first portion of data, change delay to 30 seconds
                    }
				}
			}

			void OnNewSecurities(IEnumerable<Security> securities)
			{
                lock (_securitiesLock)
                    Monitor.PulseAll(_securitiesLock);
			}

			protected override void DisposeManaged()
			{
				_trader.NewSecurities -= OnNewSecurities;
			}
		}

Свечки в примере SampleCandles

2011-10-19T16:54:55Z

Добрый вечер. Подскажите, как решить проблему с построением графиков?

Для простоты объяснения, расскажу на примере SampleCandles.
В примере, при построении графика и загрузке данных, фокус и период чарта остается на свечках "в прошлом".
И для того, чтобы увидеть новые данные графика, приходится постоянно скролить график, что очень не удобно, особенно, на тиках.

Как с этим быть?
Заранее спасибо.

как узнать время изменения инструмента

2011-10-19T13:20:36Z

В логике стратегии слежу за изменениями security.BestBid и security.BestAsk с помощью SecurityChanged.

Внимание вопросы :-):
1. Придут ли все накопленные за время разрыва соединения изменения (вызовы SecurityChanged), после его восстановления?
2. Возможно ли узнать реальное время возникновения каждого такого изменения? Если да, то как?

проблема с получением сделок и отправкой транзакций

2011-10-19T12:00:14Z

Все проблемы относятся к одному запуску робота и стратегии. Версия - 4.0.3
Описание проблемы.
1)Не сработала команда CancelActiveOrders(); Робот должен был снять заявку и поставить новую. Новая заявка была поставлена, а старая не была снята.
2)Не все сделки пришли в робота. Сделка с номером заявки 42790499 отсутсвует в логе, хотя она совершена в рамках стратегии. И как раз эта заявка не была снята роботом, о чем писалось в п. 1.
3)Робот имеет несколько стратегий и отслеживает сделки в общем виде так и разделяя их для каждой стратегии. Все сделки попали в общую систему учета(графического отпображения), в том числе и та, про которую я писал во втором пункте, но ни одна сделка не попала в систему учета(графического отпображения) стратегии.
Код общего отображения -

Код


private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
		{
			this.GuiAsync(() =>
			              {
			              	this.MyTrades.AddRange(myTrades);
			              	svMyTrades.ScrollToEnd();
			              });
			RefreshOrders();
		}

Код отображения для стратегии -

Код


this.GuiAsync(() =>
				              {
				              	foreach(MyTrade m in myTrades){
				              		this.MyTrades.Add(new MyTradeStrategy(m, strategy.Name));
				              	}
				              	svMyTrades.ScrollToEnd();
				              });

4)Также ни разу не сработал обработчик события strategy.NewMyTrades.
Ничего такого раньше не наблюдалось.

4.04 Ошибки в логе QuikTrader

2011-10-18T15:30:09Z

При запуске экспорта ошибок в логе.
Квик 5.24.0.58, стокшарп 4.04, info.wnd из примеров.

Много вот таких сообщений:
"Инструмент с кодом **** для бумажной позиции не найден "(для MSNG, SCOH, RU14APTK1007 и др. инструментов)

По нескольким своим заявкам и стоп-заявкам (были выставлены еще ранее, не через стокшарп, по инструменту RIZ1):
"Order с номером '*******' дублируется в полученном DDE пакете."

Что делать?

MonitorWindow - мониторинг сообщений

2011-10-18T13:27:16Z

Доброго дня.

1. Никак не могу разобраться как добавить в приложение окно MonitorWindow, чтобы видеть все сообщения.
var monitor = new MonitorWindow(); ругается, что не находит MonitorWindow.

Что-то подключить забыл может?

А как в .xaml он описывается?

Я просто в примерах не нашел ничего такого. Да и еще у меня для некоторых примеров не показывается окно дезигнера. ;( Уж такой я новичок глупый видимо.

Подскажите , что не так: Почему UXZ1@RTS, а не UXZ1@UX

2011-10-18T13:11:21Z

Хочу что бы у меня считалась дельта каждой позиции .
Так как только изучаю С# и S# ,опыта никакого, не придумал ничего другого чем создать класс наследник :

public class POS : Position
{
public decimal delta;

public POS()
{
delta = 0;
}
}

Теперь выводить позиции пробую так :

this.Trader.NewPositions += positions =>
{
POS pos = new POS() ;
foreach (Position p in positions)
{
pos.Security = p.Security;
pos.delta = TraderHelper.Delta(p.Security);
this.Positions.Add(pos);
}
};

И получаю вот такое : добавляю картинку

Подскажите мож я не в те дебри полез , может можна както подругому :)

Возможно, проблема с SMA. Прошу меня проверить

2011-10-17T19:46:43Z

Начал разбираться с проектом, немного переделываю примеры под свои задачи. Для начала решил разобраться с индикаторами и их отрисовкой и столкнулся с проблемой - короткую SMA взял с периодом 1, на последнем баре ее значение иногда не совпадает с ценой закрытия бара. Подключение - к боевому серверу, данные за день приходят небольшими порциями, бары отрисовываются сразу по их приходу. После прихода нескольких порций данных нажимаю кнопку "Старт", которая в будущем будем запускать стратегию, а пока что просто отрисовывает скользящие средние.

Вот код:

private void btnRunStrategy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// Создаем торговую стратегию, скользящие средние
this.currentStrategy = new SmaStrategy(candleManager, new SimpleMovingAverage(20), new SimpleMovingAverage(1), this.currentTimeFrame, this.candleToken)
{
Volume = 1,
Security = this.SelectedSecurity,
Portfolio = (Portfolio)this.cbPortfolios.SelectedItem,
Trader = this.trader,
};

currentStrategy.Log += OnLog;
currentStrategy.NewOrder += new Action<Order>(currentStrategy_NewOrder);
currentStrategy.PropertyChanged += new PropertyChangedEventHandler(currentStrategy_PropertyChanged);

int index = 0;
IEnumerable<Candle> tmpCandles = candleManager.GetCandles(this.candleToken);

// начинаем вычислять скользящие средние
foreach (Candle candle in tmpCandles)
{
currentStrategy.LongSma.Add(candle.ClosePrice);
currentStrategy.ShortSma.Add(candle.ClosePrice);

// если все скользящие сформировались, то начинаем их отрисовывать
if (index >= currentStrategy.LongSma.Length)
DrawSmaLines(candle.Time);

index++;

if (currentStrategy.ShortSma.Values[currentStrategy.ShortSma.Values.Count - 1] != candle.ClosePrice)
MessageBox.Show(this, "@@@1");

lastCandleTime = candle.Time;
lastCandle = candle;
}

}

На данном этапе все ок, последнее значение ShortSma равно цене закрытия бара. Но на графике потом иногда можно видеть, что последнее значение ShortSma уже не равно цене закрытия соответствующего бара, условие (currentStrategy.ShortSma.Values[currentStrategy.ShortSma.Values.Count - 1] != candle.ClosePrice) начинает выполняться.

Больше нигде в коде данные в ShortSma не добавляются и не изменяются те, что ранее были добавлены.

Проблема со ссылками

2011-10-17T18:00:37Z

Добрый день,

Начал делать проект с Квиком. Есть проект-библиотека, в которой вся логика и проект-ВПФ. ВПФ ссылается на библиотеку с логикой, она в свою очередь на длл Стокшарпа с Квиком. Библиотека компилится нормально, но вот ВПФ проект в упор не хочет видеть библиотеку с логикой. Точнее он ее вроде бы видит, когда ссылку добавляешь, но когда все пересобираешь, говорит, что нет ссылки на сборку. Два дня уже мучаюсь. Это что глюк студии? У меня 2010. Причем как только я убираю код Стокшарпа все начинает нормально компилироваться. И ВПФ проект начинает видеть зависимую библиотеку. Помогите, пожалуйста. Я уже два дня голову ломаю. Пробовал и проекты пересоздавать и перезапускать. не помогает. Осталось только студию переставить.[cursing]

Заранее благодарен.

Trades.Last().Order.IsMatched()

2011-10-17T15:57:47Z

Есть такой лог:

Цитата:

18:00:01.502 | | IS | Регистрация заявки - цена 142620, направление Sell, объем 6
18:00:01.596 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=39458443, Id=0, Price=142620, Balance=6, Security=RIZ1@RTS, State=None
18:00:03.830 | | IS | Новая Sell сделка 38929366 по цене 144145 на 1 заявки 39458443.
18:00:03.862 | | IS | Прошла сделка по цене 144145, объём 1, направление Sell.
18:00:03.862 | | IS | Заявка исполнена полностью: True, Направление последней заявки Sell.
18:00:03.862 | | IS | Смена направления на Buy
18:00:03.830 | | QuikTrader | New order: TransactionId=39458443, Id=989376247, Price=142620, Balance=0, Security=RIZ1@RTS, State=Done
18:00:03.877 | | IS | Новая Sell сделка 38929365 по цене 144145 на 1 заявки 39458443.
18:00:03.924 | | IS | Новая Sell сделка 38929367 по цене 144140 на 4 заявки 39458443.
18:00:03.924 | | IS | Прошла сделка по цене 144140, объём 4, направление Sell.
18:00:03.924 | | IS | Заявка исполнена полностью: True, Направление последней заявки Sell.
18:00:03.924 | | IS | Смена направления на Buy
18:00:03.971 | | IS | Прошла сделка по цене 144145, объём 1, направление Sell.
18:00:03.971 | | IS | Заявка исполнена полностью: True, Направление последней заявки Sell.
18:00:03.971 | | IS | Смена направления на Buy

И такой код:

Код

 private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {

            foreach (var trade in trades)
            {
                AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None, "Прошла сделка по цене {0}, объём {1}, направление {2}.",
                       trade.Trade.Price, trade.Trade.Volume, trade.Order.Direction));
            }

            AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None, "Заявка исполнена полностью: {0}, Направление последней заявки {1}.",
                      trades.Last().Order.IsMatched(), trades.Last().Order.Direction));

            // смотрим последнюю сделку, следующая должна быть противоположная
            if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Sell;
                AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None,  "Смена направления на {0}",  OrderDirections.Sell));

            }
            else if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Buy;
                 AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None, "Смена направления на {0}",  OrderDirections.Buy));

                for (int i = 0; i < base.ChildStrategies.Count; i++)
                {
                  
                    base.ChildStrategies[i].Stop();
                   
                    AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None,  "Стратегия - {0} остановлена", i));
                }
                return;
            }
}

Почему после сделки с объемом 1, выставленная заявка на объем 6, считается исполненной?

А в этом логе наоборот, после последней сделки выводит, что заявка не исполнена

Цитата:

15:44:56.893 | | TPS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 145800 и объемом 6.
15:44:56.909 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=39458442, Id=0, Price=145800, Balance=6, Security=RIZ1@RTS, State=None
15:44:56.955 | | TPS | Заявка 39458442 на Sell отправлена с ценой 145800 объемом 6.
15:44:57.330 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:57.612 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.065 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.205 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.424 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.862 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:58.862 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:59.080 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:59.190 | Warning | TPS | Заявка 39458442 не имеет состояния.
15:44:59.393 | | QuikTrader | New order: TransactionId=39458442, Id=988400383, Price=145800, Balance=6, Security=RIZ1@RTS, State=Active
15:44:59.877 | | IS | Новая Sell сделка 38842987 по цене 145800 на 3 заявки 39458442.
15:44:59.924 | | IS | Прошла сделка по цене 145800, объём 3, направление Sell.
15:44:59.924 | | IS | Заявка исполнена полностью: False, Направление последней заявки Sell.
15:44:59.924 | | BS | Новая Sell сделка 38842987 по цене 145800 на 3 заявки 39458442.
15:44:59.924 | | BS | Новая Sell сделка 38842987 по цене 145800 на 3 заявки 39458442.
15:44:59.924 | | TPS | Новая Sell сделка 38842987 по цене 145800 на 3 заявки 39458442.
15:45:00.065 | | IS | Новая Sell сделка 38842992 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.065 | | IS | Прошла сделка по цене 145800, объём 1, направление Sell.
15:45:00.065 | | IS | Заявка исполнена полностью: False, Направление последней заявки Sell.
15:45:00.065 | | BS | Новая Sell сделка 38842992 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.065 | | BS | Новая Sell сделка 38842992 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.065 | | TPS | Новая Sell сделка 38842992 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.377 | | TPS | Позиция изменилась на -3.
15:45:00.393 | | TPS | Позиция изменилась на -4.
15:45:00.518 | | IS | Новая Sell сделка 38842995 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.518 | | IS | Прошла сделка по цене 145800, объём 1, направление Sell.
15:45:00.518 | | IS | Заявка исполнена полностью: False, Направление последней заявки Sell.
15:45:00.518 | | BS | Новая Sell сделка 38842995 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.518 | | BS | Новая Sell сделка 38842995 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.518 | | TPS | Новая Sell сделка 38842995 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.549 | | TPS | Позиция изменилась на -5.
15:45:00.721 | | IS | Новая Sell сделка 38843002 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.721 | | IS | Прошла сделка по цене 145800, объём 1, направление Sell.
15:45:00.721 | | IS | Заявка исполнена полностью: False, Направление последней заявки Sell.
15:45:00.721 | | BS | Новая Sell сделка 38843002 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.721 | | BS | Новая Sell сделка 38843002 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.721 | | TPS | Новая Sell сделка 38843002 по цене 145800 на 1 заявки 39458442.
15:45:00.737 | | TPS | Позиция изменилась на -6.
15:45:00.737 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
15:45:00.768 | | BS | Стратегия останавливается.
15:45:00.784 | | BS | Стратегия останавливается.
15:45:00.799 | | TPS | Стратегия останавливается.
15:45:00.799 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
15:45:00.830 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
15:45:00.955 | | BS | Стратегия остановлена.

Как поставить свой комментарий к заявке?

2011-10-17T14:04:15Z

Как поставить свой комментарий к заявке?

Код


order.Comment = "Strategy";
base.RegisterOrder(order);
WriteDiagnostics(order.Comment);

В консоль выводиться мой комментарий, но у заявки в квике стоит номер учебного счета FORTS.

ReRegisterOrder RealTimeEmulationTrader QuikTrader

2011-10-17T13:33:52Z

В RealTimeEmulationTrader<QuikTrader> Исполнение команды
this.ReRegisterOrder(TargetOrder1, TargetOrder111);
не приводит к снятию заявок. TargetOrder1 остается активной и добавляется TargetOrder111.

Открыт стакан?

2011-10-17T12:08:06Z

Приветствую.
Подскажите плиз есть ли метод который может сказать открыт стакан или нет?

codeplex commit 10601

2011-10-17T08:25:20Z

Не знал куда писать решил здесь.

обновился до 10601 коммита и при попытке компиляции начал получать ошибку в этом коде:

Код

    protected override void OnStarting()
    {
      foreach (Security sec in BasketSecurity.InnerSecurities)
      {
        var s = sec;
        this.When(s.Changed()).Do<Security>(SecChanged); /// ошибка здесь !!!

      }
      base.OnStarting();
    }

    private void SecChanged(Security s)
    {
      ...
    }

Ошибка 1 "void syntetictrader.SynteticStrategy.SecChanged(StockSharp.BusinessEntities.Security)" имеет неправильный возвращаемый тип

'Exchange_Count' doesn't exist

2011-10-17T07:21:24Z

База последней версии.. подскажите куда копать?

Не снимаются лимитные заявки по стопам

2011-10-17T06:35:26Z

При срабатывании стопа в квике на рынок выставляется лимитная заявка с некоторым проскальзыванием. Но если рынок уже "ушел", она остается висеть.
Суть проблемы - такие заявки не удается снять кодом:

Код

Trader.CancelOrders(null, Portfolio, null, null, Security);

Выдает ошибку:

Код

StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Вы не можете снять данную заявку

Гидра и ftp.rts

2011-10-17T06:05:21Z

Я тут собрался сделать штуку, которая с фтп.ртс будет сделки тянуть, сортировать по инструментам и сливать все сделки в разные кучки по каждому инструменту. Смотрел, что вроде гидра тянет сделки с финама, квика и пр., про РТС вроде ничего похожего не нашел. Если нет такого функционала, мог бы помочь сделать, а то вещь вроде нужная, да и народу мож пригодилась бы.

Понравилась программа для опционов

2011-10-16T13:57:08Z

Качать отсюда.

работа с колонкой LastTradePrice

2011-10-15T20:45:09Z

Существует необходимость работы с колонкой "Цена последней сделки" таблицы инструментов. Инструменты не торгуются в системе QUIK (мировые индексы),
и поэтому нет возможности работать со стаканом, единственная возможность получения данных по ним, таблица инструментов "цена последней сделки".
С тем как изменять метаданные, чтобы начали обрабатываться дополнительные колонки таблицы инструментов а именно LastTradePrice разобрался из примеров.
Теперь мне нужно на основании цен последних сделок из таблицы инструментов, производить расчет по определенной формуле над несколькими инструментами.

Допустим имеем 2 инструмента с кодами бумаг NYMEX.CL и miniSP500 мне необходимо по ценам последних сделок из таблицы инструментов, производить над ними расчет
и получать расчетное значение.

Не могу разобраться как можно к ним обращаться? по коду бумаги? [blush]