Форум. StockSharp

RealTimeEmulationTrader не совершает сделки

2011-10-26T12:51:16Z

при тестировании на исторических данных стратегия заявки выставляет исправно. при попытке запустить ту же стратегию на реал-тайм тесте
trader = new RealTimeEmulationTrader<SmartTrader>(new SmartTrader(login, password, server));
заявки не выполняются

Каковы условия работы RealTimeEmulationTrader? что ему не хватает?[confused]

Прошу помощи: реализация stop и limit приказов, как они понимаются в WLD

2011-10-26T06:25:37Z

Приветствую!

Я делаю первые шаги в освоении S# (в C++ и C# ориентируюсь), прошу помочь с вопросом, который может быть элементарным. Есть код для WLD3, который иллюстрирует использование stop и limit приказов, его нужно реализовать под S#:

Код


var nPeriod: integer  = 3;
var setEntry: integer = #Low;
var serExit: integer  = #High;

var Bar: integer;
for Bar := nPeriod to BarCount() - 1 do
begin
    if not LastPositionActive() then
    begin
        var fEnterLimitPrice: float = Highest(Bar, setEntry, nPeriod);
        BuyAtLimit(Bar + 1, fEnterLimitPrice, 'Enter');
    end
    else
    begin
        var fExitStopPrice: float = Lowest(Bar, serExit, nPeriod);
        SellAtStop(Bar + 1, fExitStopPrice, LastPosition(), 'Exit');
    end;
end;

Пример со скользящей средней я смотрел, как на его основе сделать нужное не понял. Большая просьба к авторам библиотеки и ко всем, кто тайное знание уже постиг: не могли бы вы продемонстрировать, как логика, реализованная выше, должна выглядеть при использовании S# ? Мне кажется, что портирование такого кода под S# можно использовать как ещё один пример, включаемый в поставку библиотеки, поскольку на логическом скелете этого кода (перебор баров, ветки "если есть поза" и "если нет позы", стоп и лимт приказы) строится львиная доля систем, реализуемых в пакетах теханализа.

Заранее благодарен.

Exception in GetTheoreticalTrades

2011-10-25T16:01:17Z

Уважаемые разработчики!

столкнулся с проблемой. При вызове

Код

MarketDepth md = Trader.GetMarketDepth(RI);
md.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, 5);

вылетает исключение:

Код

System.ArgumentException was unhandled
Message=Портфель не был найден.
Parameter name: order
Source=StockSharp.Algo
ParamName=order
StackTrace:
at StockSharp.Algo.TraderHelper.#=q0Nqd_EYKUm_qSUT3KX_XPe01U$tp1RZ3oGIfSQxpens=(Order #=qob1Cy8VdI6c2Xz9lAJh2_Q==)
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.#=qWdg4lAUxdmq5XUmbYi0Zrw==(Order #=qgtz9uuueTianlRNGoA_UHg==)
at StockSharp.Algo.Testing.MarketEmulator.RegisterOrder(Order order)
at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetTheoreticalTrades(MarketDepth depth, Order order)
at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetTheoreticalTrades(MarketDepth depth, OrderDirections orderDirection, Int32 volume, Decimal price)
at StockSharp.Algo.TraderHelper.GetTheoreticalTrades(MarketDepth depth, OrderDirections orderDirection, Int32 volume)

Буду благодарен за фикс!

Не приходят собственные сделки

2011-10-25T15:32:36Z

Перестали приходить собственные сделки (MyTrades). Раньше все работало. Это и в моем коде и в samplegui. В сторонних программах сделки отображаются. В какую сторону копать не знаю.

Быстродействие

2011-10-25T11:34:26Z

Добрый день.
Хочу разобраться по теме быстродействия.
Записал логи прохождения пары заявок, вот одна из них:

Цитата:

15:09:39.739 [Sending New Order] SRZ1 Buy Price: 0 Qty: 1 Thread: null
15:09:39.764 [Sending New Order] SRZ1 quikOrderID:0 Thread: null
15:09:40.009 [parse_order] 5584936686 54501178 Thread: null
15:09:40.011 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order status Active Thread: null
15:09:40.024 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order Accepted Accepted Thread: null
15:09:40.109 Thread: EventDispatcher thread #мои сделки
15:09:40.112 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.120 [parse_order] 5584936686 54501178 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.124 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order status Done Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.126 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order Filled Accepted Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.132 [_trader_NewMyTrades] 5584936686 8412 1 Thread: EventDispatcher thread #мои сделки
15:09:40.154 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.157 [parse_order] 5584936686 54501178 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.159 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order status Done Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.161 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order Filled Accepted Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.165 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.169 [parse_order] 5584936686 54501178 Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.171 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order status Done Thread: EventDispatcher thread #заявки
15:09:40.174 [_trader_OrdersChanged] 5584936686 order Filled Accepted Thread: EventDispatcher thread #заявки

Кусок кода метода парсинга ордера:
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString(timefmt) + " [parse_order] " + order.Id + " " + order.TransactionId + ThreadName);
switch (order.Status)
{
case StockSharp.BusinessEntities.OrderStatus.Accepted:
{
switch (order.State)
{
case OrderStates.Active:
{
Console.WriteLine(DateTime.Now.ToString(timefmt) + " " + "[_trader_OrdersChanged] "+order.Id+" order status Active"+ThreadName);
....
....
Вопрос - почему так долго выполняется код между [parse_order] и [_trader_OrdersChanged] ?
Когда событие происходит в основном потоке(name = null), понятно что там может мешать что угодно.
Но когда событие идет в потоке #заявки, там нечему мешать.

Вопрос по формированию свечей

2011-10-25T09:59:32Z

Всем привет

Столкнулся со следующей проблемой - надо анализировать последнюю свечу сразу по нескольким инструментам. Т.е. в программе надо обработать событие завершения формирования свечек сразу по нескольким инструментам.
Рассматривал следующие варианты:
1. Ждем, когда по всем инструментам для нужной свечи придет CandlesFinished. Но, так как, если я правильно понял, candlemanager присылает это событие только после получения сделки по следующей свечи - по некоторым инструментам будет серьезная задержка.
2. Получаем CandlesFinished хотя бы по одному инструменту, считаем что по всем инструментам свеча завершилась. Логика была такая - если уж candlemanager получил сделки за новую свечу, то должно быть обработал все сделки по всем инструментам за прошлую. Оказалось, что нет. Т.е. в CandlesFinished по одному инструменту можно получить еще не до конца сформированную свечу по другому.

Подскажите, как с такой проблемой бороться?

Решение видится такое - обрабатывать поток сделок не отдельно для каждого инструмента, а сразу для всех. Тогда если хотя бы по одному получен трейд из следующей свечи - считать все свечи по остальным инструментам закрытыми. Но не хочется писать свой candleManager.

RealTimeEmulationTrader

2011-10-25T07:40:13Z

Столкнулся с такой проблемой:
Если список ценных бумаг (например опцонов) с которыми работаешь большой, то для работы RealTimeEmulationTrader необходимо для каждой позиции открывать стакан и RegisterQuotes(). Даже если бумаг более десятка - это превращается в кошмар. Кроме того после второго-третьего десятка все вообще подвисает.
Однако для тестирования на одном лоте не требутеся стакан для эмулящии. Достаточно таблицы Инструменты,где есть BestAsk.Price & BestBid.Price.
Предлагаю сделать облегченную версию RealTimeEmulationTrader1 для тестирования на одном лоте без стаканов.

Формирование свечек Рэнко

2011-10-25T06:27:42Z

Уважаемые!

Подскажите как правильно формировать свечки Рэнко?
Сам класс нашел в документации (public class RenkoCandle : TimeFrameCandle), но почему он наследуется с таймфреймовых свечек и как его зарегистрировать в CandleManager никак не пойму.

При перестановке заявки большее кол-во, чем в остатке старой

2011-10-24T14:13:51Z

столкнулся с проблемой набора большей позиции чем нужно при перевыставлении заявки. бывает так что пока удовлетворяют мою заявку она снимается и перевыставляется с количеством большим чем в остатке снятой заявки. как решить?

Код

foreach (Order or in Trader.Orders)
{

if (or.State == OrderStates.Active) {

Order order = new Order();
if (or.Type == OrderTypes.Conditional) continue;
order.Portfolio = or.Portfolio;
order.Price = or.Security.LastTrade.Price;
order.Direction = or.Direction;
order.Security = or.Security;
order.Volume = or.Balance;
try
{
Trader.ReRegisterOrder(or, order);
}
catch (Exception e)
{

}

}

}
}

Нити в QuikTrader

2011-10-24T10:26:22Z

Михаил, скажите, пожалуйста,

сколько доп. нитей создается в текущем варианте (версия 4) QuikTrader?
Правильно понимаю, что всего одна?

(Понимаю, что все может поменяться, но хочется знать как сейчас).

Биржа не принимает заявку

2011-10-24T08:10:16Z

Формируется заявка, цена вроде бы правильная, шагу цены инструмента соответствует, в итоге - Failed. Может, где хранится ошибка, возвращаемая сервером, чтобы глянуть, в чем дело?

CandleBuilder

2011-10-22T12:27:22Z

Добрый день. Раньше было так:

var cf = new MyCandleFactory();
candleManager.UnRegisterCandleFactory(typeof(TimeFrameCandle));
candleManager.RegisterCandleFactory(cf);

А теперь как? В CandleBuilder есть свойство Factories, но я там не нашел методов регистрации и отмены регистрации. Нужно просто добавить фабрику через метод Add()? а как удалить старую?

И еще вопрос, если создать CandleManager через конструктор который принимает ITrader, как подключить собственную фабрику?

Анализ нескольких стаканов параллельно

2011-10-21T13:34:29Z

Подскажите плз, как можно запускать 2 или более параллельных процесса анализа стакана?
В С# новичок в S# тоже )).
С примером SampleConsole разобрался. Один стакан работает отлично. Второй открыть тоже нет вопросов.
Но процесс последовательный и обработка одног задерживает обработку следующего.
А мне надо смотреть стаканы допустим непрерывно в течении минуты.
Как запустить анализ параллельно? Покажите где копать?
А было бы не плохо еслиб был какой нибудь примерчик, наверняка такое кто-то уже делал ))).

Заранее спасибо.

Вопрос по работе BasketStrategy

2011-10-21T11:32:16Z

В мануале написано:
"Когда требуется установить зависимость между стратегиями, необходимо использовать класс BasketStrategy. ...
Например, через значение First задается условие, при котором все дочерние стратегии будут остановлены, когда исполнится хотя бы одна из них. ..."
Вот у меня вопрос что значит фраза : "когда исполнится хотя бы одна из них"?
Спасибо.

Исключение: Минимальный шаг цены не соответствует самой цене.

2011-10-21T09:26:33Z

День добрый.

По следам проблем с MinStepSize для акций в SmartCOM возникла ошибка при экспорте в Hydra. При экспорте данных появляется сообщение: "Минимальный шаг цены не соответствует самой цене.". В списке инструментов было установлено правильное значение MinStepSize для интересующих меня инструментов. После возникновения ошибки значения MinStepSize опять приняли неверные значения.

Насколько я понял, проверка сохраняемых данных выполняется внутри StockSharp. Учитывая то, что проблему с MinStepSize IT-Invest пообещал учесть в "новой версии" (которая выйдет неизвестно когда), нельзя ли отключить эту проверку для MinStepSize?

Данные, что нам даны

2011-10-21T08:02:43Z

Привет уважаемым всем.

Хотел бы поднять животрепещущую тему - тему поставщика данных.
Взгляним на секунду на наших дальних родственников за бугром. Предположим, что ыв хотите нещщадно торговать на маркете, но для этого вам нужно: поиметь софт для анализа, поиметь софт для трейдинга и поиметь данные.
Варианты развития событий:
1.выбрать поставщика данных. Им может быть - Есигнал, IQFeed, Kinetik, CQJ, ZenFire. Это независимые поставщики котировок не завязанные на конкретного брокера. Что это дает - это дает что вы получаете стабильно котировки не от своего брокера, у которого сервера загружены исполнением ордеров, а у независимового поставщика, который сосбно делает бизнесс исключительно на качественной поставке данных. Далее - это дает возможность выбора платформы для анализа и возможно трейдинга. Некоторые (типа Есигнала) дают возможность юзать свою софт для анализа (и очень неплохой), некоторые - CQJ дают возможность через свой софт торговать (если это предусмотренно у вашего брокера), но самое важное - они дают возможность юзать огромное количество стороннего софта БЕЗ гемморрооя с подключением. Для активного трейдинга (типа скальпинга и дейтрейдинга) наличие внешнего поставщика и отдельного софта для анализа значительно повышает работоспособность и устойчивость. Взять к примеру тот же софт от бывшегерчикового работодателя - они дают хорошую скорость в том числе и из-за того, что их софт не особо полезен для аналитических действий. Между прочим, софт стоявший в зале ММВБ был начисто лишен каких-либо графических приблуд. И это давало нам, пацанам в зале, дополнительное приемущество перед "удаленщиками" и "квикистами" в скорости исполнения ордеров
2.После выбора поставщика данных вы выбираете платформу для анализа и трейдинга - это может быть и Нинзя и Мультичартс и Ами и прочее прочее прочее.
3.Вы выбираете чем торговать. Если ваш брокер подерживает работу с Мультиком или Нинзей - вы убиваете 2 зайцев одной пулей

В итоге мы имеем - броер несет ответственность за исполнение ордера, поставщик ответственнен за поставку инфы. Итог - каждый занят своим делом и делает его хорошо.

Теперь что мы имеем у себя.
1.Внешних поставщиков данных в проги для анализа лично я знаю только 2х - Есигнал (раньше работал жутко криво, сейчас не знаю) и CQJ (работает зашибись, но бедному русскому трейдеру, привыкшему к халяве и торрентам недоступен по причине стоимости)
2.Внешних софтин, работающих с данными БЕЗ бубнов и привязке к брокеру -НЕТ. Точнее есть, но они не наши и вяжутся опять же только с Есигналом или CQJ
3.Есть брокера, которые решают задачу работы с софтом двумя путями. Путь номер №1 - а давайте поставм Квик. Что есть квик - квик есть жигули, даже запорожец по сравнению с тем же Мультичартсом (что выглядет особо анекдотично, учитывая тот факт, что разработчики говорят на одном языке и живут в одной стране). Путь номер №2 - а давайте вместо того, чтобы делать работу торговых серверов стабильными напишем свой софт. Это путь по которому пошел ИТ-Инвест. Путь самурая, приводящий в ужос клиентов когда в ответственный момент начинает валиться смартком, зависать Хсмарт и прочее. (есть еще родной Атон, но он потихоньку в чувство приходит). Особняком стоит Церих, приведший и поставивший на костыли ВЛД (покупаем костыли из дерева по цене золотых, только сегодня! приведи 2х друзей и получи банку гербалайфа и скидку на ВЛД). Но выбор именно этой платформы (весьма достойной) - жестко завязанной в штатах на единственного брокера - выглядит странным. Популярность прежнего ВЛД была обусловленна именно тем, что он был брокеронезависмым. Та же Нинзя, рожденная существенно позже уже на две головы и три ноги опережает ВЛД как по функционалу, так и по стабильности.
4.Есть еще ОпенКвант - но кроме того, что это скорее набора юного трейдера-программиста, наивно считающего что наличие кода Мувинга на си-шарпе написанного своими руками - это ключь к успеху, сказать пока ничего не могу. Не вникал в нее просто.
К чему я все это. Да просто к тому, что у нас напрочь отсутствует инфраструктура для ритейлового трейдера, которая бы позволяла комфортно и технологически безопасно вести свое дело на маркете. И все эти потуги с сток-шарпами (очень достойное решение, но требуещее достойные познания в далеких от трейдунства областях), тс-лабами (а давайте вместе построим звездолет) происходят от нашей бедности и вечного стремления придумать себе поболее преград дабы можно было их с гордостью преодолеть.

Ну собсно вот. Хотел бы призвать вас всех к общению чо и как.

Клуб алготрейдеров

2011-10-21T07:51:33Z

А что это за тайное ложе такое? Раздел «Клуб алготрейдеров» на форуме?
И как в него попадают? :)

Посоветуйте как правильно организовать стратегии:

2011-10-21T06:37:24Z

Хочу реализовать такую стратегию:

1. в зависимости от значания индекса сделать выборку по инструментам для торговли и сформировать несколько списков инструментов

2. по каждому списку инструментов запустить отдельную стратегию

3. проверять значение индекса и если нужно переформировать списки инструментов

4. проверять списки на счет того правильная ли стратегия работает на инструментах в них

Причем позиции , ордера и P/L по всему этому нужно считать как для одной стратегии.

И еще маленький вопрос знатокам C# , как по простому записать в код такое:

есть
Collection1 = ThreadSafeObservableCollection<Security>
Collection2 = ThreadSafeObservableCollection<Position>
Collection3 = ThreadSafeObservableCollection<Security>

если в Collection2 есть позиция с полем Security и в тоже время такой Security нет в Collection1 , то внести эту Security в Collection3 .

Спасибо.

Stock# + Zen-Fire

2011-10-21T05:47:25Z

28.10.2010г. была создана ветка "Обработка роботом тиков сипи, дакса?".
Видно, что были и есть желающие получить это в Stock#.
Предлагаю объединиться и реализовать Stock# + Zen-Fire.
Пишите Ваши предложения здесь или в личку.

API .NET
Current Version: 1.0.14.0 - http://zen-fire.com/api/zenfire-1.0.14.0.zip
Documentation - http://zen-fire.com/docs/zenfire-1.0.11.0/
Example Source code - http://github.com/ZenFire/ZenFireDev.NET

Один стакан в секунду

2011-10-20T18:07:47Z

Решил вывести гидру на отдельную машину, чтоб не мешать её работе.. соорудил сервак из старого компа, поставил туда Win Server 2k3.. создал базу, запустил гидру, вроде всё пучком.. и толко вечером, просматривая логи, заметил что она пишет только один стакан в секунду.. в чём может быть причина.. железо не тянет?