Форум. StockSharp

Некорректная работа Order.Canceled()

2011-11-08T07:49:39Z

Правило некорректно срабатывает если происходит частичное исполнение заявки. Т.е если заявка частично сработала правило Order.Canceled() срабатывает. Подозреваю что это связанно с тем, что правило скорее всего правило активизируется при смене статуса заявки на Done, а этот статус и у исполненной частично заявки и у отмененной заявки!
Сам я к сожалению не могу посмотреть внутренности Order.Canceled() , так что это только предположение...

Безусловный вызов FinamTradeSource.CommitLoad()

2011-11-08T03:22:25Z

Доброго времени суток.
Метод FinamTradeSource.CommitLoad() вызывается даже если не каких данных загружено не было (например по причине того дата близка к текущей). В CommitLoad производится инкремент:
security.ExtensionInfo["FinamLastTradeTime"] = (date + TimeSpan.FromDays(1)).To<long>();

В результате если получение данных стартует более одного раза в сутки, то FinamLastTradeTime "убегает" в будущее.

Не работает GetTheoreticalTrades

2011-11-07T15:43:53Z

Уважаемые разработчики!

Проблема с исключениями при вызове GetTheoreticalTrades пофикшена.
Но метод не работает. S# 4.0.4

Либо я что-то не так делаю, либо это баг. Помогите разобраться плиз! )

Вызываю все три варианта. Покупка RI, 5 контрактов по рыночной цене или выше рыночной (157000)
Код:

Код

MarketDepth md = Trader.GetMarketDepth(RI);
Console.WriteLine("md: " + md.ToString());

var trades1 = md.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, 5);
Console.WriteLine("count1: " + trades1.Count());

var trades2 = md.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, 5, 157000);
Console.WriteLine("count2: " + trades2.Count());

Order order = new Order
{
Volume = 5,
Security = RI,
Portfolio = this.Portfolio,
Direction = OrderDirections.Buy,
Price = 157000
};

var trades3 = md.GetTheoreticalTrades(order);
Console.WriteLine("count3: " + trades3.Count());

Стакан нормальный, но трейдов нет:

Код

md: Бид 155250 72
Бид 155255 23
Бид 155260 17
Бид 155265 6
Бид 155270 32
Бид 155275 3
Бид 155280 17
Бид 155285 59
Бид 155290 20
Бид 155295 12
Бид 155300 131
Бид 155305 30
Бид 155310 6
Бид 155315 3
Бид 155320 66
Бид 155325 9
Бид 155330 117
Бид 155335 10
Бид 155340 23
Бид 155345 7
Бид 155350 109
Бид 155355 14
Бид 155360 27
Бид 155365 8
Бид 155370 13
Бид 155375 2
Бид 155380 18
Бид 155385 3
Бид 155390 30
Бид 155395 21
Бид 155400 56
Бид 155405 45
Бид 155410 20
Бид 155415 14
Бид 155420 12
Бид 155425 6
Бид 155430 1
Бид 155435 1
Бид 155450 15
Бид 155460 16
Бид 155465 10
Бид 155470 9
Бид 155475 4
Бид 155480 7
Бид 155485 4
Бид 155490 4
Бид 155495 4
Бид 155500 3
Бид 155505 6
Бид 155510 3
Оффер 155520 8
Оффер 155525 6
Оффер 155530 10
Оффер 155535 5
Оффер 155540 20
Оффер 155545 14
Оффер 155550 14
Оффер 155555 7
Оффер 155560 1
Оффер 155565 25
Оффер 155570 6
Оффер 155575 3
Оффер 155580 22
Оффер 155585 27
Оффер 155590 8
Оффер 155595 21
Оффер 155600 6
Оффер 155605 1
Оффер 155610 3
Оффер 155615 1
Оффер 155620 4
Оффер 155625 5
Оффер 155635 2
Оффер 155640 36
Оффер 155650 3
Оффер 155655 10
Оффер 155660 12
Оффер 155665 7
Оффер 155670 5
Оффер 155675 6
Оффер 155680 17
Оффер 155685 7
Оффер 155690 35
Оффер 155695 2
Оффер 155700 17
Оффер 155705 1
Оффер 155710 9
Оффер 155715 1
Оффер 155720 3
Оффер 155725 1
Оффер 155740 2
Оффер 155745 2
Оффер 155750 2
Оффер 155755 15
Оффер 155760 6
Оффер 155770 13
Оффер 155775 2
Оффер 155780 20
Оффер 155785 2
Оффер 155790 6
count1: 0
count2: 0
count3: 0

Куда пропали Дельта, Гама и т.д. в 4.0.4

2011-11-07T11:34:58Z

Как теперь посчитать греки ?

раньше было :
strategy.Security.Delta

теперь на такое пишет :

"StockSharp.BusinessEntities.Security" не содержит определения для "Delta" и не был найден метод расширения "Delta", принимающий тип "StockSharp.BusinessEntities.Security" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)

[confused] [confused] [confused]

Методы StartFutureExport() и StartOptionExport()

2011-11-07T08:29:44Z

Данные методы какое то время существовали... Хотелось бы узнать причину по которой их убрали.
Ну и возможно все таки их стоит вернуть?

Обновление 4.0.4 - не работают правила стратегий

2011-11-07T07:09:53Z

Обновился 4.0.3 -> 4.0.4
Перестали работать все правила стратегий с передаваемыми параметрами:

Exception при попытке расчитать ATR

2011-11-07T01:17:45Z

Привет,

осваиваю Stocksharp, очень нравится :)

Нужно использовать индикатор ATR, нигде примеров не нашел, только на кодеплексе в тест кейсе.

Соответственно, пытаюсь его рассчитать:

Код


            var atr = new AverageTrueRange { Length = 15 };
            ...
         
            TimeFrameCandle cdl = _candleManager.GetTimeFrameCandle(_candleToken, 1);

            try {
                atr.Process((CandleIndicatorValue)cdl);
            } catch (Exception ex) {
                Error(ex.Message + " stacktrace: " + ex.StackTrace);
            }

В результате на строке atr.Process происходит следующее исключение:

Код


Invalid cast from 'System.Decimal' to 'StockSharp.Algo.Candles.Candle'.
 stacktrace:    at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
   at System.Decimal.System.IConvertible.ToType(Type type, IFormatProvider provider)
   at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
   at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
   at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
   at StockSharp.Algo.Indicators.CandleIndicatorValue.SetValue[T](T value)
   at StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator`1.Process(IIndicatorValue input)
   at StockSharp.Algo.Indicators.Oscillator.AverageTrueRange.OnProcess(IIndicatorValue input)
   at StockSharp.Algo.Indicators.BaseIndicator`1.Process(IIndicatorValue input)
   at test.stocksharp.IndicatorTest.newCandle()

Версия стокшарпа: 4.0.3.

Подскажите куда копать, как побороть? В тесте вроде тоже производится просто каст свечи к CandleIndicatorValue

Сервис волатильности

2011-11-05T21:11:33Z

Кто-нибудь его уже устанавливал? Какие настройки нужно сделать?

Котирование не срабатывает

2011-11-05T15:03:45Z

Использую EmulationTrader.
Генерирую стакан и сделки. Стратегия выставляет заявки при пробое ценового канала
Если заявка выставляется через котирование, то генерируется тонна заявок, которые затем снимаются.

История логов снизу-вверх (неполная)

Если выставлять заявки через RegisterOrder(order),

Код


var order = this.CreateOrder(Direction, this.Security.GetMarketPrice(Direction), 1);
this.RegisterOrder(order);

то вылетает exception на строке с this.RegisterOrder(order);
"Цена лимитной заявки не может быть равной 0."

В чем может быть проблема??

Альтернативный коннектор

2011-11-04T18:27:17Z

Судя по количеству просмотров темы про ITINConnection ( http://www.itinvest.ru/f.../index.php?showforum=26 )
Вопрос актуален.
В аттаче простейший пример использования, думаю у тех кому надо не составит проблемы просмотреть список публичных методов коннектора.

Использован SmartX 2.3

требования:
х86

инициализировать(соответсвенно ITINConnection в референсы):
_itConn = Connection.init("SMARTX/V.2.3.548.709"); // Так будет работать
// _itConn = new Connection(); // так нельзя получите ошибку на коннекте.

Зависимости:
loader_lib.dll //Эта либа умеет нативно грузить в память либы и возвращать указатели на функции в либе. Нативно - всмысле сама аллочит кучу, грузит и дергает длл_мэйн,
и если что не так она пишет в системный лог.
Зачем сделано так а не через системные вызовы мне непонятно

Расширение кроссплатформенности

2011-11-04T17:13:12Z

В частности прикрутить платформу OEC API COM от Openecry
Т.к. Openecry является одним из самых популярных поставщиком котировок с западных бирж.

Хранение данных

2011-11-04T10:59:24Z

Только начинаю разбираться с S#. Сразу возник вопрос - перечитал весь форум, ответа не нашел.
Для стратегии нужно сохранять информацию из таблицы всех сделок, на основе нее производить определенные вычисления, результаты которых также необходимо сохранять в какой-то файл или таблицу, для дальнейшего их анализа и генерирования торговых сигналов. Раньше все было реализовано в Access.
Вопрос в следующем - какой способ хранения информации более предпочтительней? И с точки зрения добавления новых данных и с точки зрения доступа и работы с ними. В документации к S# этому вопросу уделено очень мало. И Насколько понимаю StockSharp.Algo.Storages позволяет хранить только историю маркет данных, но не сохранять результаты вычисления над ними.
помогите разобраться...

Не могу получить сделки по одному инструменту

2011-11-04T07:19:46Z

Код

public void Connect()
        {
            trader = new PlazaTrader();
            trader.Connected += () =>
            {
                trader.StartExport();
                Console.WriteLine("Connected to Plaza");
            };            
            trader.RegisterTrades(trader.GetSecurity("RIZ1"));
            trader.NewTrades += trades => Export(trades);
            trader.Connect();
        }
 private void Export( IEnumerable<Trade> trades)
        {
            foreach (Trade t in trades)
                Console.WriteLine(t.Time + " " + t.Security + " " + t.Price + " " + t.OrderDirection);            
           
        }

Т.е. мне необходимо получить все сделки по инструменту РТС. Но проблема в том, что никак метод не могу получить trader.GetSecurity("RIZ1"), т.е. метод экземпляра класса PlazaTrader. Может я пространство имен какое-то не подключил или вообще не догоняю, прошу помочь, очень нужно.

Как добавить событие в индикатор?

2011-11-03T15:19:16Z

Уважаемые спецы,

Как сделать так, чтобы Highest и Lowest имели событие Breached, которое будет вызываться по пробитию канала?
(т.е., например, когда значение индикатора соответствует последнему значению его буфера (Последняя цена в индикаторе является минимальной/максимальной))

[Проблема с РПС] Не приходит одна из двух сделок.

2011-11-03T14:07:03Z

В одном квике есть несколько счетов. Производится следующая операция: С одного счета ставится внебиржевая заявка на покупку одного лота RIZ1 по какой-то цене, с другого - такая же заявка, только на продажу. В результате этой операции происходит сделка - первый счет покупает один лот у второго счета, второй - продает один лот первому. При этом в таблице "мои сделки" появляется две записи, что вполне логично. Но проблема в том, что у этих двух записей одинаковый номер сделки (но разный номер заявки, нижу приведу скриншоты ), и s# обрабатывает только одну из них ( событие NewMyTrades приходит только для одной из них ) , как правило ту, что приходит первой в таблицу.
Подскажите, пожалуйста, как можно с этим бороться. Спасибо.

Скриншоты:

Как перехватить сообщения от торговой системы?

2011-11-03T11:29:26Z

Если робот делает встречную заявку, то вылетает сообщение от торговой системы FORTS. Не могли бы вы сказать, какой метод выкидывает его, для того чтобы можно было поймать его в try/catch?

Иногда зависает на Trader.SyncMarketTime

2011-11-03T05:58:46Z

Не знал где тему создать, создал тут.
Примерно каждый пятый вызов - зависает. Предполагаю из-за нестабильности связи с сервером NTP.
Может быть сделать какой-то таймаут для этой функции?

Смена IP демо сервера

2011-11-02T20:40:34Z

http://www.itinvest.ru/about/news/682718/ В SmartCOM нужно менять?

Выгрузка стакана в xlsx и txt

2011-11-02T17:28:35Z

Подскажите, в версии 4.0.3 при сохранении стакана в xlsx выскакивает ошибка:
SustemArgumentOutOfRangeException,
а при сохранении в txt - только многократно сохраняется строка depth.
Может я что-то не так делаю?

Проведение сделок по определенной цене

2011-11-02T17:10:25Z

Имеется ли возможность при тестировании на исторических данных заключать сделки по определенной цене? Как я понимаю, по умолчанию происходит генерация стаканов и мэтчинг заявок. Хочется ускорить процедуру тестирования, отказавшись от генерации стаканов (а в лучшем случае, еще и подгрузки сделок), совершая сделки, например, по цене открытия свечи, используя заранее сгенерированные свечи.