Форум. StockSharp

Order.Comment="C#" после переподключения к Quik

2011-11-11T14:05:32Z

В коде программы при выставлении заявки задаю поле Comment(я его юзаю чтобы сохранять туда уникальные свойства в системе, допустим имя стратегии и таймфрейм)
после того как я переподключаюсь к Quik или перезапускаю приложение, поле Comment всех заявок в коллекции Trader.Orders меняется на "C#",
не подскажете в чём трабл?[confused]

Strategy.Orders

2011-11-11T08:54:02Z

Поясните, пожалуйста, каков жизненный цикл заявки, выставленной через Strategy.RegisterOrder, в плане ее присутствия в Strategy.Orders? Она туда попадает при вызове Strategy.RegisterOrder и не удаляется из этой коллекции или возможны ньюансы?

время выполненния метода Trader.RegisterOrder(order);

2011-11-11T07:24:40Z

время выполненния метода
Trader.RegisterOrder(order);
например
00:00:00.0538581
минутой позже
00:00:00.2594164
почему скорость выставления разная?. зависит от того как квик примет транзакцию, возможно ли сделать так чтобы квик принимал заявки максимально быстро

Order.Trades

2011-11-11T07:00:00Z

У класса MyTrade есть очень удобное поле Order, может сделать "обратное" поле IEnumerable<MyTrade> Trades в классе Order? :)
Таким образом они будут удобно связаны.

PlazaTrader

2011-11-10T14:17:20Z

Сейчас при приеме журнала заявок используется след код:

Код

switch (action)
				{
					case 0: // удалена
						order.CancelTime = lastRecord.Get<DateTime>(metadata.Moment);
						[h]order.Balance = lastRecord.Get<int>(metadata.AmountRest);[/h]
						order.State = OrderStates.Done;
						break;
					...
				}

У меня вызывает сомнение выделенная строчка... Т.к. после отмены заявки балансу присваивается значение 0(Проверил в дебаги. Биржа присылает AmountRest == 0). Вот тут то и проблема... Разве по логике баланс не должен равняться кол-ву оставшихся лотов(В случае если по заявки не прошло ни одной сделки то Balance == Volume)?
Или я чего то недопонимаю?

PnL

2011-11-10T14:04:45Z

Через PnLManager можно как-то получить текущую PnL по стратегии(фортс) в рублях?
Я смог найти там только проценты(кстати от чего они считаются?),пункты и пипсы(чем они отличаются?)
И вообще она меняется только при изменении вариационки в терминале или пересчитывается при каждом изменении цены, если стратегия в позе?
В доках на эту тему вообще ничего не нашёл...

Trade.ExtensionInfo

2011-11-10T13:35:57Z

Судя по документации в этом свойстве должна хранится расширенная информация по сделке.. вот только не совсем понятно как её туда поместить(нужно добавить доп. столбцы в терминале?) и как потом извлечь?

Bug* символ в трейде = null

2011-11-10T10:35:55Z

После апдейта на 4.0.4 периодически в событии новых трейдов стали возникать ошибки, из-за пустого символа в трейде.
Так же срабатывает проверка на:
StockSharp.BusinessEntities.Trade.Security.Code == null

построение схема подключения Plaza II

2011-11-10T08:09:00Z

Комрадз, решил переводить роботов на плазу в целях сокращения проскальзываний и уменьшения времени выставления заявок.
прошу совета в построении схемы подключения и торговли по сабжевому протоколу используя S#.

как вижу это сейчас:
1) открытие счета у брокера который поддерживает доступ
2) выбор и покупка логина у РТС
3) установка и настройка роботов на S# для торговли на плазе.

по первому вопросу вопрос решил.
по второму не знаю какой логин брать [confused] подскажите плиз.
третий пункт правильный? мне больше никакого программного обеспечения (сертифицированного) не понадобится для торговли?

Не срабатывает правило Новые сделки стратегии.

2011-11-10T06:48:29Z

Сделки пришли, правило не сработало.
Лог.
10:31:20.286 | | CR | Стратегия запущена.
10:31:20.658 | | CR | Новая Sell сделка 44107163 по цене 147390 на 1 заявки 37856652.
10:31:20.667 | | CR | Новая Sell сделка 44107164 по цене 147385 на 1 заявки 37856652.
10:31:32.982 | | CR | Стратегия останавливается.
10:31:32.984 | | CR | Правило 'Новые сделки стратегии CR' удалено.
10:31:32.985 | | CR | Правило 'Частичное исполнение заявки 0' удалено.
10:31:32.986 | | CR | Стратегия остановлена.

При этом сами сделки пришли - сработал обработчик NewMyTrades

Откатил назад версию библиотеки до 4.0.0. - все сработало как надо.

Сделка с нулевым временем

2011-11-10T06:40:45Z

Интересная картина в csv файле после закрытия стратегии:

Номер заявки Номер транзакции Направление Время Цена Цена (усредн.) Статус Состояние Баланс
5797112190 37034615 Покупка 01.01.0001 0:00:00 147800 147780 Не активна Исполнена 0 1
5797153218 37034616 Покупка 10.11.2011 10:19 147585 147550 Не активна Исполнена 0 1
Заявка 5797112190 реально отработала, но время написано, похоже, сбойное. При этом не изменился счетчик PositionManager.Position.

Как зафиксировать причину срабатывания SLS стратегии?

2011-11-10T06:21:32Z

Очень хочется глянуть. Такое впечатление, что срабатывает на "шипы" в потоке. Очень хочется оценить параметры срабатывания.

Ошибка: котирование порождает несколько выполненных заявок

2011-11-10T01:31:34Z

Проблема проявляется даже стандартном примере SampleHistoryTesting. Для обнаружения в OnProcess достаточно добавить

Код

if (Math.Abs(PositionManager.Position) > Volume)
  throw new Exception("Неверное состояние - поза превышает рабочий объем.");

и после получения эксепшена посмотреть Trader.Orders - последние две заявки будут исполненными, а перед ними будет несколько отмененных с примерно тем же временем.

Ошибка плавающая, возникает иногда на первой же заявке, а иногда несколько первых заявок проходят нормально.

ReRegisterOrder()

2011-11-09T19:18:54Z

После апдейта до версии 4.0 появились ошибки в перерегистрации заявок:
1) лимитные ордера - перерегистрация цены работает, изменение обьема - выдается ошибка сервера
2) стоп ордера - перерегистрация цены/обьема работает, но не удаляется старая стоп заявка в квике
ps новый ордер копируется через Clone(),
Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
ExpiryDate = DateTime.Today;

Ошибка при запуске версии 4.0.4

2011-11-09T16:41:46Z

Суть на скрине, при отладке в студии ругается на то что не может прицепить эту сборку Microsoft.Practices.
вопрос что нужно в поправить в настройках

Гидра 4.0.4, импорт с FTP-сервера РТС - пытается выкачивать будущие даты

2011-11-08T21:32:00Z

Гидра 4.0.4, ставил с нуля, историю закачивал тоже с нуля.
Уже дошла до 2017 года:

Код

RTS 01:14:03.6587141 Стартовал.
RTS 01:14:03.6587141 Дата 29.01.2017 вне диапазона.
RTS 01:15:03.6721466 Стартовал.
RTS 01:15:03.6721466 Дата 30.01.2017 вне диапазона.
RTS 01:16:03.6855792 Стартовал.
RTS 01:16:03.6855792 Дата 31.01.2017 вне диапазона.
RTS 01:17:03.6980117 Стартовал.
RTS 01:17:03.6980117 Дата 01.02.2017 вне диапазона.
RTS 01:18:03.7134444 Стартовал.
RTS 01:18:03.7134444 Дата 02.02.2017 вне диапазона.

Вот скриншот настроек: http://screencast.com/t/DIuLL3A5D

проблема с котированием лимитными ордерами

2011-11-08T18:31:45Z

при котировании заявки не имеют состояния:

Цитата:

Код стратегии:

Код

 protected override void OnStarting()
        {

            // ..... детали стратегии

            this
                .When(this.StrategyNewMyTrades())
                .Do(ResetQuoting);

            this
                .When(Security.MarketDepthChanged())
                .Do(ResetQuoting);

            base.OnStarting();

        private void ResetQuoting()
        {
 
            Bid = ... 
            Ask = ...

            if (Bid < Ask)
            {
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Buy, 1, Bid));
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Sell, 1, Ask));
            }
        }

        protected virtual QuotingStrategy CreateQuoting(OrderDirections direction, int volume, decimal price)
        {
            return new LimitQuotingStrategy(direction, volume, price);
        }

Any idea?

После обновления c 3.2 до 4.0.4 перестали ставиться заявки в квике.

2011-11-08T17:08:03Z

Приветствую.
Обновил Stock#, импортнул новые настройки в Квик из info.wnd, Verifier пишет "все настроено правильно".
При постановке заявок теперь всегда приходит ошибка "Не указан код клиента". С версией 3.2 все работало.
В доках не нашел решение.
Подскажите, пожалуйста, где его прописать.

Свечи за несколько дней/месяцев

2011-11-08T10:15:03Z

Добрый день. Насколько я понял свечи строятся по таблице всех сделок, в ней только сегодняшние сделки. Есть ли возможность вытянуть свечи, например, часовые за месяц? Раньше я это делал создав таблицу на Qpile и из нее по DDE перебрасывал в приложение, но сейчас надо чтобы все было полностью на C#.
Скажите возможно ли это в Stock#, если невозможно то буду разбираться как качать с Финама.
Спасибо.

Обновление 4.0.4 - в стратегию не приходят сделки

2011-11-08T09:05:38Z

в версии 4.0.3 и 4.0.4 в стратегию не приходят сделки. при этом в itrader сделки приходят.